Обкатываю новый алгоритм 2чИтог первой идеи:
Было совершено две попытки поймать наступающую волну роста, законченные исполнением стоп лоса с общей прибылью 11%
После корректировки некоторых параметров алгоритма удалось поймать рост исполнением ордера по цене 27941 х30, после которого наблюдалась просадка до 27 758.
В итоге дошел до первоначальной цели и исходя из того, что сигналы показывали дальнейший рост, продолжил гонку за прибылью. В итоге открыл шорт позицию по цене 30184 х30. После кратковременного повышения после исполнения ордера путем добавления маржи цена продажи была поднята до 30293. Прибыль составила 265%
Этому послужили получение сигналов на продажу и неотработанный уровень обозначенный ??? - который должен быть отработанным в короткий срок, из этого сделал заключение о возможно очень быстрым падением цены
Цель: 27900
*Линии на графике получены по результатам алгоритма оставил чтобы понаблюдать их эффективность
Алгоритм
Шорт EURUSDИдея остается валидной. Последний возможный уровень для шорта.
Добро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Шорт EURUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
ЛОНГ BrentДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Шорт EURUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Шорт EURUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Лонг AUDUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Шорт GBPUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
ЛОНГ DXYДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Шорт EURUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Шорт EURUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
ЛОНГ DXYДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Шорт EURUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Шорт USDRUBДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Risk OFF - ☑️Добро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Шорт BTC Добро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Индекс МосБиржи (UP)Добро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Поставка ценыМеханика поставки цены на экран любого участника рынка основывается на логике входа и выхода (реализации) внутрибанковского ордера в общей системе ордеров
В данном обучении будет рассмотрен теоретический (=концептуальный) пример механизма поставки цены на экран трейдера
Процесс можно разбить на несколько составляющих:
1) Сужение волатильности
Сопряжено с уменьшением количества ликвидности, относительно текущей и близлежащей цены
2) Поступление крупного ордера в межбанковскую систему
Ордер делится на части (например, ордер на 10000 лотов может быть запущен в рынок по 1000), каждая из которых запускается в рынок в разные промежутки времени
3) Включение защитных механизмов внутри каждого банка
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Немножко поподробнее про "Защитные механизмы"
В финансовом мире есть такое понятие, как "Прайм брокер" – это обычно крупный банк или инвестиционная компания, которая предоставляет хедж-фондам широкий набор услуг, связанных с клирингом, операционной поддержкой, расчетами по сделкам и управлением рисками.
У Прайм Брокера есть возможность оперировать на основе разных data feed банков.
Крупный ордер, приходящий в банковскую систему, создаёт возможность арбитража
- Почему?
Ответ: когда крупный ордер заходит в рынок, он должен распределиться -> будет скупать все существующие ордера, дабы осуществить "сопряжение" (простыми словами - найти противоположную сторону сделки). Данный выход ордера будет двигать цену в конкретном направлении
Если банки оставят предыдущие цены (будут предлагать своим клиентам, например, реальному бизнесу, цены, которые не соответствуют текущим (рыночным ценам), значит Прайм Брокер сможет купить у одного банка (по меньшей цене) и продать затем другому банку - по цене выше; иными словами, на рынке появится арбитраж
Чтоб этого не случилось, включаются защитные механизмы.
Появление крупного ордера автоматически запускает защитные алгоритмы банков, подключенных к общей (межбанковской) системе. Банковские механизмы начинают устанавливать завышенные котировки, относительно существующих (текущих)
Общее действие алгоритмов приводит к появлению гэпов - ценовых промежутков, в которых отсутствовала конкретная сторона сделки (в некоторых случаях - обе стороны)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4) Истощение ценового движения
Полноценное осуществление ордера
5) Стабилизация волатильности
6) Возвращение в базу ликвидности
Цена возвращается в начальный пакет ликвидности - ценовой диапазон, откуда был произведен выход ордера. При этом, двигают цену обратно к базе не новые заказы, а отсутствие ликвидности с одной из сторон.
Если бы все это время, это были новые заказы, объем был бы бесконечным.
Задача банковских алгоритмов: сделать арбитраж невозможным; стабилизировать рынок; сделать рынок эффективным (=дать возможность участникам рынка купить и продать на каждом ценовом промежутке)
*В данном контексте ликвидность - исполненные ордера на покупку/продажу в конкретный промежуток времени
References:
www.ifcmarkets.com
protradersclub.com
youtu.be
Лонг USDRUBДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Шорт USDJPYДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Лонг AUDUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Лонг GBPUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Лонг EURUSDДобро пожаловать!
Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок.
Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
