Бакс
DXY - Возможно, именно сегодня ключевой день для рынков!Всем привет!
Наверняка, у вас напрашивается вопрос относительно заголовка данной идеи, тема, которой необходимо уделить пристальное внимание. Друзья, дело в том, что сегодня были опубликованы ежемесячные данные по инфляции в США, согласно которым, рост инфляции к предыдущему месяцу составил +0,8% м/м ( максимальный месячный прирост с августа 2008г!! ), а в годовом исчислении +4.2% (напомню, целевой уровень для ФРС США 2% годовых). Следующее заседание FEDа состоится 16 июня, к тому времени выйдут данные CPI (индекс потребительских цен) за май месяц, и если тенденция на рост инфляции ускорится, Федеральной Резервной Системе будет сложно аргументировать курс на сохранение сверх мягкой денежно-кредитной политики, в какой то момент монетарные власти будут вынуждены к переходу на ужесточения условий ( для начала, снижение объёмов ежемесячных вливаний $ через покупку ценных бумаг на рынке - QE ) → снижение объёма предложение доллара США → рост $.
На дневном графике DXY (индекс доллара США по отношению к корзине мировых валют) наблюдается дивергенция (отметил пунктирными линиями), что является техническим сигналом в пользу разворота тенденции. Ближайшим ключевым сопротивлением выступает уровень 91.45, в случае закрепления выше, развитие аптренда, а это будет непосредственно оказывать влияние на другие биржевые активы, в том числе и на крипту (об этом расскажем завтра!).
Ближайшие месяц-два будут не простыми для рисковых активов, а возможно даже судьбоносными на перспективу ближайшего года!
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
USD RUB Дневка.Сложилась ситуация, когда ожидается сильное движение.
Цена в стадии накопления (боковик) .
Хорошо видно уровень поддержки.
Если пробьёт поддержку, то получим хороший импульс стопов по маркету вниз.
Если удержут цену, то сломается нисходящий тренд и цена должна тестировать верхние этажи.
Там стопы шортистов.
Будьте готовы.
Всем профита.
Обзор, прогноз и торговый план SI.
Как мы все знаем, валюты торгуются в ценовых коридорах. Ну и SI не исключение. Я отметил зоны, где целесообразно покупать и продавать. «To Buy» и «to sell». Внутри дня, внутри этого диапазона она любит торговать «пробой - тест пробоя», как я не раз уже подмечал это в обзорах.
На сегодняшний день я вижу усилившиеся продажи, но продавать тут нечего, ведь мы на поддержке, на сильной и хорошей поддержке.
Если кто берет бакс на споте, то это ок уровень. Если говорить про фьюч, то здесь я ожидаю продолжения движения вниз, но приблизительно до уровня 73, для дополнительного забора ликвидности.
Я отметил вариантом «Б» тот, который мне ХОТЕЛОСЬ бы увидеть потому что я нахожусь в лонгах по инструменту. Но ТЕХНИЧЕСКИ он самый слабоожидаемый. Скорей всего с открытия мы поедем вниз, но повторюсь, думаю, что за ликвидностью и среднесрочные трейдеры по инструменту, могут с большей вероятностью быть спокойны насчет лонгов..
USDRUB - интересные наблюденияВсем привет!
Кто за нами следит/читает, тот наверняка заметил, что наш взгляд по валютной паре USDRUB в пользу повышения, при чём не только взгляд, но и открыта позиция LONG по данному инструменту со средней 73.55 руб. О причинах и возможных инфо поводов мы писали здесь .
Сегодня хотелось бы обратить внимание на интересную ситуацию, которая складывается уже как третий месяц подряд... дело в том, что наблюдается консолидация в диапазоне 73-74 рубля в период с 10 по 20-ое число каждого месяца, а 21-го/22-го начинается восходящий импульс к верхней границе 76-76.5 (график слева). Хочу напомнить, что именно 22 февраля - Евросоюз будет обсуждать новые санкции против России, а 23 февраля торги на Московской бирже проводиться не будут...
А вы заметили, что на фоне роста нефти, рубль особо не укрепился? Это говорит о силе доллара против рубля, следовательно в случае смены тенденции по нефти, бакс будет сильнее реагировать в пользу повышения по отношению к российской валюте!
Также хотел напомнить про рассхождения между USDRUB и индексом государственных облигаций РФ (график справа), как правило, на фоне снижения стоимости ОФЗ USDRUB растёт и наоборот, а с ноября пршлого года они движутся в одном направлении...
В свою очередь ОФЗ падают в цене из-за общей тенденции государственных облигаций в мире (в первую очередь США) на снижение стоимости (рост доходностей), что обусловлено ожиданиями роста инфляции в мире.
Среднесрочно, дальнейшее направление определится по факту выхода из диапазона 72.5/73 - 76/76.5. Но максимум на что способен рубль, так это в моменте укрепится до 68-70 рублей ( и то, только в случае снижения DXY ниже 88, движения нефти выше 70$ и возобновления роста в цене ОФЗ - что на мой взгляд менее вероятно ), а вот верхний потолок не ограничен, при глобальном Risk-OFF 81 руб это минимальная цель, а скорее даже обновление ATH
Еще один вопрос на засыпку))
Как вы думаете, будет ли инфляции в РФ ниже чем в США?)) Ответ очевиден - нет
Чья валюта на интервале обесценивается сильнее по отношению к другой? Ответ - та, у которой темпы инфляции выше
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
USDRUB - возможность для набора позицииВсем привет!
Месяц назад мы публиковали обзор, на тему перспектив валютной пары USDRUB , в котором рекомендовали вам присматриваться к покупке доллара США против рубля в диапазоне 73-73.5 ( более 8 000 просмотров, идея попала в список "выбор редакции" )
С того времени, был локальный всплеск до 76.5, но это не то движение, ради которого мы набираем объём.
Вчера вновь воспользовались ситуацией и в три раза увеличили спекулятивный сайз, итого средняя цена 73.55 руб на весь сформировавшийся объём.
Рассматриваемая валютная пара пока что торгуется в рамках восходящей локальной тенденции ( обозначил на графике слева трендовыми линиями, максимумы и минимумы повышаются ), протестировав вчера её нижнюю границу. Ожидаем, что к концу текущего месяца - началу марта, USDRUB вновь вернётся к верхней границе - 76.5-77.5, где собственно и будет решаться дальнейшая судьба.
Общий вью только в пользу роста бакса к рублю, уверены, что в этом году увидим 80 руб. +
Этому может поспособствовать глобальный спрос на защитные активы ( Risk-OFF )
Обратите внимание на график справа - на истории, бакс в долгосроке всегда дорожает к рублю, причина простая - $ обесценивается ( теряет покупательскую способность ) гораздо медленнее ( в РФ всегда уровень инфляции выше - а это главный фактор обесценивания валюты). Объясняется это очень просто - высокая импортная составляющая в РФ среди потребительских товаров и материалов в производстве, и наврятли что ситуация будет менятся в другую сторону.
Отмена локальной идеи - закрепление ниже 72.5 руб
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Обзор, прогноз и торговый план SI.
Движения, что я подсветил синей стрелкой равны по количеству баров, но отличаются по прогрессу. За эти 70 часовых баров продажи дошли на 600 пп.меньше, нежели покупки.
Уровень, на который мы пришли, отмечен у меня зеленой зоной - считаю его сильным уровнем, где доллар откупают. Я считаю, что покупки уже начались, но разворот котировок жду от уровня пониже.
Сразу, поддержку что я обозначил, не лонгуйте, давайте дождемся реакции уровня. Вдруг, она будет вялая и слабая.. Все таки локальный тренд у нас вниз, и да, покупки начались, да momentum продаж ухудшился, но это еще не сильные покупки.
Цели я обозначил желтыми линиями. Причем tp3 я вижу при варианте движения цены обозначенном пунктирной линией.
Так же, этого никто не знает, но вероятно, мы внизу на поддержке еще потопчемся, поаккумулируем актив. Если же долгой аккумуляции не будет, то и от зоны продаж, которую я отметил красным (в районе tp3) нам хорошо будет взять шорт. Зона осталась без теста.
Давайте заработаем на SI сегодня.Смотрите на график.
Цель шорта такая потому что не было теста зоны и есть "ступеньки" вниз.
Обзор, прогноз и торговый план SI.Основа на графике.
Глядя на дневку, кажется, что продавец уже сдался. Но это может быть обманчивым явлением. + чаще происходят отбои чем пробои. Насчет шорта, если пойдем вниз и оттестируемся на красной линии можете брать сделку, но очень аккуратно и до поддержки, потому что она - последний оплот покупателя. Если пойдем вдруг вниз, то это скорее всего будет продолжение аккумуляции актива. Для входа в позицию очень важно исключить ложный пробой наверх! Нужно увидеть истинный пробой, со всеми его параметрами.
Обзор Индекс Доллара Доллар РубльПриветствую!
Короткий ролик про бакс и индекс бакса.
Просто моё виденье и оценка исходя из опыта.
всем профитов от души!
ВАЖНО! Сейчас риск политической нестабильности, имейте ввиду это при торговле!
Обзор, прогноз и торговый план SI.Подобную фигуру - треугольник с плоским дном Сашка любит торговать "в продолжение". Вы можете глянуть на историю и увидеть это своими глазами. Почему я за короткий варианты сегодня? Я увидел неэффективный объем направленный наверх + здесь отличное место для развода: по тех анализу то все думают - куда пробъется треугольник, туда и поедем, но здесь есть совпадение и горизонтали и треугольника, что является потенциальным местом для манипуляций. + нижняя граница вся стоит и не получала манипуляций, такую наторговку перед походом наверх было бы хорошо спрингануть. Такого я и ожидаю.
Обзор, прогноз и торговый план SI.Я сильных аргументов стрелять в логи прямо сейчас не вижу (конкретно на этом графике). В идеале, по моей страте нужна сила покупателя, ну или манипуляция технической зоны, горизонтали. Такие варианты я описал пунктирной линией, а вот мой основной, аккумулируя настроение и остальных, коррелирующих активов, я строю такой план "А". Он реализуется только лишь при обновлении (пробое) тех.сопротивления отмеченного красной линией. Если такого не будет, это можно считать отменой плана "А" тогда я буду ждать страховочных своих вариантов, и не огорчусь, потому что точка входа будет более выгодной.
USDRUB - мнениеС сегодняшнего дня Минфин РФ возобновляет покупки $ впервые с марта 2020г, кстати, если проанализировать на истории валютные интервенции ЦБ РФ/Минфина, то можно сделать вывод, что зачастую средняя цена покупок приходится на годовые минимумы или около того, а прекращают покупать или вовсе начинают продавать на ценовых уровнях, близких к максимумам года.
Главное на что хочу обратить ваше внимание, на взаимосвязь с индексом RGBI (ценовая динамики рынка государственных облигаций РФ). Эта взаимосвязь противоположная - то есть чем выше RGBI (нижний график) - тем ниже USDRUB и наоборот. С конца ноября сложилась такая ситуация, что снижаются в цене и ОФЗ и доллар к рублю.
Отчасти укрепление рубля объясняется нахождением DXY (индекс $) на минимумах с 2018г, ростом цен на нефть и общим спросом на рисковые активы. Но однонаправленное движение USDRUB и RGBI долго продолжаться не может ( это мы знаем на примере других взаимосвязанных активов ), в скором времени один из этих инструментов развернётся, и скорее всего это будет USDRUB!
Объясню почему, государственные облигации снижаются в цене по ряду фундаментальных причин :
- очевидное окончание цикла снижения ставки со стороны ЦБ РФ (чем ниже ключевая ставка, тем выше цена на облигации и наоборот)
- рост инфляционных ожиданий (из этого вытекает предыдущее утверждение, в части окончания цикла снижения % ЦБ РФ)
- Снижение в цене государственных облигаций США (если эталонные бонды падают, то естественно другие государственные бумаги будут следовать за ними)
Когда падают в цене ОФЗ, для западных инвесторов становится малопривлекательной идея с carrytrade (стратегия получения прибыли на валютном и облигационном рынке за счёт разной величины процентных ставок), следовательно закрытие позиций по данной стратегии приведет к спросу на $, зачем им рубли ?))
Если вы посмотрите на график RGBI, то увидите, что текущее значение близкое к минимумам с ноября и сентября прошлого года, когда $ стоил 80 руб., а доллар сейчас около 73р.
А что если:
- индекс доллара (DXY) начнёт расти;
- нефть корректироваться вниз;
- "погода" на рисковые активы сменится (рост не может длиться вечно);
- новая администрация и президент США всерьез начнут рассматривать новые санкции
Много рисков не учтено рынком на текущий момент в паре USDRUB, реализация даже одного из вышеуказанных, может серьезно повлиять на валютный курс
Локальная поддержка по USDRUB 72.5, не исключаю что в моменте могут и пробить вниз, с целью пощупать 68,5-70р, но скорее это маловероятный сценарий, думаю в этом году мы увидим 80+, а может даже и выше. На мой взгляд, осталось не так много времени для смены тренда, не более 1-2 месяцев
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Обзор, прогноз и торговый план SI.Бар 11 янв.показал неэффективность повышенного объема. Объем высокий, а VSPR показатели - слабы или отсутствуют. Затем, мы увидели хороший бар продаж от 12 янв., что логично после такого бара покупок. В отличии от 11 янв., бар 12 янв.имеет отличные показатели VSPR, что дает нам право ожидать от такого бара продолжения движения в его направлении. Вопрос стоит лишь в том: пойдет цена вниз через тест или сразу. С учетом позитива по нефти, есть высокие шансы, что сразу, но это не гарантия.
По стратегии считается, что если уровень (зона) тестировался, то он ослаблен и "ждет" пробития. Если смотреть на ближайший уровень покупок, то он именно таковым и является - ослабленным. Это же подтверждается ухудшенной реакцией на уровень (подсветил стрелкой зеленой). Посему, следует ожидать обновления лоев сегодня. Цели я указал.
Пора подумать о покупке USDRUBДинамика валют развивающихся стран на этой неделе, рост доходностей государственных облигаций США (а это значит снижение курсовой стоимости US Treasures → снижение курсовой стоимости ОФЗ → рост USDRUB), предстоящий объем погашений казначейских облигаций США на 4 трлн $ в первом квартале, экстремальный объем открытых позиций на снижение $, эйфория и сверх бычий сантимент по рисковым активам, риск новых санкций от США по отношению к РФ - всё это указывает на возможность стремительного подъема доллара США к рублю в ближайшем будущем!
Также сезонный фактор, если обратить внимание на предыдущие года, то в январе начинался роста бакса, если ранее с октября/ноября рубль укреплялся.
С точки зрения технического анализа,наблюдается повышение локальных минимумов, что является фактором в пользу восходящей тенденции в среднесрочной/долгосрочной перспективе.
Ключевое сопротивление 80-85 рублей, которое может быть преодолено, если глобально в мире тренд сменится на risk-off.
Отмена идеи - уход ниже 72,5
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Индекс доллара США - быть готовым к турбулентности на рынках!Всем привет!
Во многих публикациях акцентирую внимание на индекс доллара США (DXY) , так как это основа основ, простыми словами говоря, если DXY падает, то как правило, всё остальное что номинировано в $ растёт (в большей степени рисковые активы и товары) и наоборот.
Обратите внимание на схожесть характера движения периода 2017-2018 с 2020-2021!
Максимумы 2017 и 2020 годов примерно на одном уровне, по месяцам (март-апрель) разворот в одно время
Вторая волна снижение - октябрь/ноябрь, так было в 2017 и 2020 гг
И вот теперь самое интересное, что будет в ближайшие 1-3 месяца? Именно в период конец января-начало апреля 2018г, после определенного рэнджа, произошел разворот тренда вверх. Повторится ли ситуация, если до сих пор по амплитуде, уровням, срокам всё осуществляется с большой схожестью? Или всё-таки тренд на снижение $ продолжится и в этом году?
Для полной уверенности в продолжении даунтренда $ необходимо пробивать вниз отметку 88 пунктов с последующим закреплением ниже. В то, что это произойдет с первого раза, без отскоков и консолидации, сильно сомневаюсь.
Дело в том, что этому сценарию может препятствовать внушительный объём погашений казначейских облигаций США в первом квартале (почти 4 трлн $) и экстремально большой объём открытых позиций со стороны non commercial в отчете CFTC на понижение $ (все кто хотел продать, уже продали, за счет кого дальше падать?).
Более подробно, обо всех рисках описывал в данном посте .
Подводя итоги, хотелось бы предупредить о высокой вероятности начала периода турбулентности на рынках, так как держателям рисковых активов есть что фиксировать, много позитивных факторов уже в цене, а продолжать дальше тренд без выноса "лишних пассажиров" будет непросто. В любом случае, необходимо строго следовать выбранной стратегии с грамотным управлением рисков!
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Обзор, прогноз и торговый план SI. Честно говоря, этот лонг я пропустил. Казалось мне, что он должен стрельнуть чуть позже..на мой взгляд, набрали не так много бензина внизу, для полета далеко наверх. Именно поэтому я считаю, что сохраняется возможность ухода вниз снова до 74, может даже до 73.. вот такой рэнж я не исключаю 73-77~~. Повторюсь, не для фиксации винищу и продолжения шортовой тенденции, а для рэнжа максимум. Все же, мои желтые линии, пробой которых, как я говорил, отменяет шортовый тренд уже пробиты. Так что теперь - торгуем от лонга. Конечно, хотелось бы увидеть хорошую коррекцию, тест этих покупок и собственно покупателя, подтверждающего истинность движения, которое мы увидели позавчера.
Ситуация для торговли сегодня довольно непростая. Я бы сидел, наблюдал. Потому что такие импульсные движения могут быстро слить в обратку и нужно подтверждение. Разворот более вероятен чуть повыше. От предыдущих балансов.
Так что сегодня не спешите торговать актив. Дождитесь оснований.
Обзор, прогноз и торговый план SI.Пока не убит бар продаж 2-3 октября, тенденцию можно считать шортовой. Но в рамках шортовой тенденции у меня образовалась поддержка. Увидеть ее можно на дневном ТФ, посмотрев, что вниз идем мы на растущих объемах, после чего получаем поглощение этих продажных объемов покупками. Зону я отметил более детально, на часовике. На М10 так же есть хорошие формации (технический перехай).
Ок, можем рискнуть уменьшенной позицией и поиграть к-тренд. Но скорее всего с открытия мы пойдем наверх, а эта история для нас уже не торговая, вот если бы тест дали в поддержку - хорошо. Если у кого-то есть уже лонг, я почти уверен, что его можно подержать, как минимум, до 74995 по фьючу. А там посмотрим :)
Доллар, USD/RUB, плавное снижениеВсем привет! Давно ничего не публиковал и решил возобновить свою традицию) Начну с наиболее актуального, доллар.
Глобально картина на падение. Не буду подтягивать сюда фундаментал, так как можно трактовать в обе стороны. Возможно "нет причин укрепления рубля" меньше, чем причин "ослабления доллара". Итак продолжим...
Доллар пытается нащупать хороший уровень для отскока, а такие гораздо ниже. Есть 2 варианта развития:
1). Желтый - сейчас локально в дневном отскоке, но сверху давит планка сопротивления в 75,8 руб. От нее ожидаю дальнейший спуск, с целью примерно под 75. Оттуда неплохое растущее движение в район 75,8-76,5, взять разгон на последующее падение под 74. Там снова локальный отскок к 75,8, откуда очередное падение. Но это уже ближе к делу.
2). Розовый - более простой вариант.
Лично я склоняюсь больше к первому, и буду набирать шорт позицию в диапазоне 75,6-76,5 со стопом за 76,7.
Глобально же картина выглядит так, будто спускаемся на 68-70, но по пути поддержка на 72,7, и уже увидим по факту, как она справится.
Обзор, прогноз и торговый план SI.У нас есть видимая горизонталь, достаточно важная, мы ее вчера пробили, это все супер, но сильно нахватает R- result. Результатом это считать можно с большой натяжкой. Как бы тут я тактически действовал? Я бы сто процентов здесь не лонговал.. Может быть я бы опасался манипуляции, но не факт, что она будет. Пробой есть пробой и даже технически тест уже случился! Да, сильно читаемый, очевидный, но он есть.. Я бы такое торговал..я уже держу шорт по SI, но если бы у меня не было позы, я бы здесь заскочил..
Тем более фон у нас сопутствует: DXY смотрит вниз, BR смотрит наверх, тренд у SI вниз.
Бар 24 ноя. 18:00 важный, при перебое я бы пересматривал план на шорт, может быть нужно будет взять паузу, до появления нового усилия. Бар 16:00 того же дня выступит вам, как подушка безопасности. Если цена пойдет наверх, я буду ждать реакции от этого бара, и на ней можно будет выскочить, если увидим силу покупок.
Обзор, прогноз и торговый план Si.18 ноя. 9:00 был неплохой пробой технической горизонтали, после чего мы протестировали этот пробой. Тест был, а ухода вниз от него не было, на вечорке был фиксинг шортов. Но это не значит, что шорта совсем уже не будет, у них остался последний шанс на этом уровне, который думаю, реализуется сегодня.
На графике я отметил места возможных сделок.
VIX растет, это обычно давит на бакс. И глобально, я по Si бык, но технически, есть все шансы дойти до следующей поддержки в ~1500 п от нынешних значений?
Идея по баксуПо 78.3 появился спрос цену откупили в зону вчерашних продаж. Сейчас локальный момент в котором может решиться пойдёт цена на 80 или зальют опять и путь на выход ниже 77)
Что произойдёт будет зависеть от действий игроков. Готов к любому варианту. Если появиться спрос в зоне 78.5 буду пробовать лонг до 80, а если зальют опять то в не рынка лично я)
Евро достигло обозначенного ранее сопротивления... ждем тестаДостигли по евро сопротивления , теперь на этой неделе смотрим как протестирует/проторговывает данный
уровень ... Вообщем наблюдаем...
Ранние покупки можно уже прикрывать, новые покупки не рекомендуется!
Продажу можно открыть на небольшой обьем от депозита в среднесрок !
