Регистрация

Банк

Индекс МосБиржи (UP)Добро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
RUS:IRUSДлинная
от UnknownUnicorn6804436
2
Поставка ценыМеханика поставки цены на экран любого участника рынка основывается на логике входа и выхода (реализации) внутрибанковского ордера в общей системе ордеров В данном обучении будет рассмотрен теоретический (=концептуальный) пример механизма поставки цены на экран трейдера Процесс можно разбить на несколько составляющих: 1) Сужение волатильности Сопряжено с уменьшением количества ликвидности, относительно текущей и близлежащей цены 2) Поступление крупного ордера в межбанковскую систему Ордер делится на части (например, ордер на 10000 лотов может быть запущен в рынок по 1000), каждая из которых запускается в рынок в разные промежутки времени 3) Включение защитных механизмов внутри каждого банка - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Немножко поподробнее про "Защитные механизмы" В финансовом мире есть такое понятие, как "Прайм брокер" – это обычно крупный банк или инвестиционная компания, которая предоставляет хедж-фондам широкий набор услуг, связанных с клирингом, операционной поддержкой, расчетами по сделкам и управлением рисками. У Прайм Брокера есть возможность оперировать на основе разных data feed банков. Крупный ордер, приходящий в банковскую систему, создаёт возможность арбитража - Почему? Ответ: когда крупный ордер заходит в рынок, он должен распределиться -> будет скупать все существующие ордера, дабы осуществить "сопряжение" (простыми словами - найти противоположную сторону сделки). Данный выход ордера будет двигать цену в конкретном направлении Если банки оставят предыдущие цены (будут предлагать своим клиентам, например, реальному бизнесу, цены, которые не соответствуют текущим (рыночным ценам), значит Прайм Брокер сможет купить у одного банка (по меньшей цене) и продать затем другому банку - по цене выше; иными словами, на рынке появится арбитраж Чтоб этого не случилось, включаются защитные механизмы. Появление крупного ордера автоматически запускает защитные алгоритмы банков, подключенных к общей (межбанковской) системе. Банковские механизмы начинают устанавливать завышенные котировки, относительно существующих (текущих) Общее действие алгоритмов приводит к появлению гэпов - ценовых промежутков, в которых отсутствовала конкретная сторона сделки (в некоторых случаях - обе стороны) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4) Истощение ценового движения Полноценное осуществление ордера 5) Стабилизация волатильности 6) Возвращение в базу ликвидности Цена возвращается в начальный пакет ликвидности - ценовой диапазон, откуда был произведен выход ордера. При этом, двигают цену обратно к базе не новые заказы, а отсутствие ликвидности с одной из сторон. Если бы все это время, это были новые заказы, объем был бы бесконечным. Задача банковских алгоритмов: сделать арбитраж невозможным; стабилизировать рынок; сделать рынок эффективным (=дать возможность участникам рынка купить и продать на каждом ценовом промежутке) *В данном контексте ликвидность - исполненные ордера на покупку/продажу в конкретный промежуток времени References: www.ifcmarkets.com protradersclub.com youtu.be
Обучение
от UnknownUnicorn6804436
3
Лонг EURRUBДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Длинная
от UnknownUnicorn6804436
3
Лонг USDRUBДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Длинная
от UnknownUnicorn6804436
Шорт USDCHFДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Короткая
от UnknownUnicorn6804436
Шорт USDJPYДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Короткая
от UnknownUnicorn6804436
Лонг AUDUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Длинная
от UnknownUnicorn6804436
Лонг GBPUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Длинная
от UnknownUnicorn6804436
Лонг EURUSDДобро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Длинная
от UnknownUnicorn6804436
3
Один из мировых банков близок к дефолту. Мировая финансовая система подтверждает мою гипотезу, что она находится в своей терминальной фазе. На прошлой недели акции Credit Suisse достигли минимумов рекордных минимумов. Их технический анализ по нашей системе разберём немного позже. Помимо этого, спреды Credit Suisse по 5-летним кредитно-дефолтным свопам (CDS) приближаются к уровню 2008 года, времени мирового финансового кризиса. Генеральный директор Credit Suisse Group AG Ульрих Кёрнер заявил, что банк переживает "критический момент". Напоминаю простым языком, что кредитной-дефолтный своп - это премия, которую покупатели хотят за то, что они берут на себя кредитный риск (риск дефолта) конкретной компании или государства. Чем выше премия (доходность) по этим свопам, тем выше вероятность, что компания / государства потерпят дефолт. К слову, также на этой неделе акции Deutsche Bank достигли рекордных минимумов на фоне растущей обеспокоенности по поводу выживания испытывающего трудности немецкого кредитора. Deutsche Bank - это крупнейший немецкий банк. По технике, закрытие месяца произошло ниже угла Ганна (черного). Это резко сигнализирует о том, что падение к следующему углу довольно вероятна. А следующий угол находится ниже 0, то есть это = дефолт . Далее начнётся эффект домино во всей мировой системе - банк за банком, компания за компанией, государство за государством. Вопрос только в том, кто окажется выносливее и кто упадет последним. Временно отсрочить неминуемые крах (на несколько месяцев) может лишь запуск печатного станка.
NYSE:CS
от Golarty2020
5
А хватит ли сил?В акциях банка Санкт-Петербург поворотная точка? основные моменты: Восходящий тренд образовался в мае 2022 года (2) Цена обновила десятилетний максимум от ноября 2021 года (1) Образован важный ценовой уровень от нового максимума 104.17 (3) Исходя из того, что предыдущий максимум (1) был обновлен не значительно, можно предположить что сила покупателей уменьшается Инструмент сильно перекуплен Большинство пробоев максимальных значений тренда - ложные Если на графике будет ложный пробой уровня (3) и ретест уровня снизу - сигнал на открытие короткой позиции продавать можно строго ниже уровня
RUS:BSPBКороткая
от Buy_sell_hold
ВТБ: цена акций к балансуТут попросили в моем канале рассмотреть корреляцию баланса и цены акции по ВТБ. В Сбере этот параметр работает, как индикатор для входа. В ВТБ — абсолютно нет. Все на графике. Количество акций, которые в рынке никак не сопоставимы с динамикой баланса компании (из за префов) и смотреть здесь не на что.
RUS:VTBR
от InvesTonic
Падение продолжитсяЕсли посмотреть на историю, то банки и хедж-фонды выкупают вообще любое малейшее падение индекса. Это видно по объёму покупок. А сейчас этого не происходит. Все банки наращивают долю кэша и ждут, пока индекс упадёт сильнее и там будут докупать его. Сейчас мы пробьём отметку 4300, после этого ниже 4000. Я не стал открывать шорт, я купил золото, чтобы снизить риски.
SP:SPXКороткая
от arsenijsekin525
Фундаменталка не затащила( Банк "Санкт-Петербург" BSPBФундаментально очень сильная бумага уже 3 месяц падает, и не собирается останавливаться. Почему? Российский рынок переполнен частными инвесторами, по документам МосБиржи: в 2015 году было - 1 006 751 в 2018 году их было -1 955 118 человек, уже через год в 2019 году их было - 3 859 911 человек, в ы 2020 физ.лиц стало уже - 9 412 672. За всего 5 лет количество потенциальных "хомячков" увеличилось в 9.34 РАЗА!!! . Это огромное число, очень, и да, оно отражено на графиках огромными бычьими свечами, однако геополитика постепенно поджигает мохнатые седалищные косточки хомяков и они в попыхах продают в минуса (гениально) . Видны аномальные объемы, после пересечения линии ROC как раз в 2020 (в год где инвесторов стало в 3 раза больше по сравнению с 2019) и вероятно тактика "купи и держи" сломается как раз на отметке 78, все те кто купили BSPB в 2020 по 80 будут его спустя год продавать по 78 из-за боязни война в/на Украине (гениально х2) Линия тренда как раз пересекается ROC и линией поддержки по Фибоначчи на 78-80 - это бетонная поддержка ниже которой цена не опустится, но лететь она еще возможно будет до нее вплоть до оглашения дивидендов. Итог, надо выждать буквально пару месяцев и войти в бумагу по сладкой цене, 78-80 и ждать сливок при буме который скоро произойдет (просто посмотрите на фин.показатели и новости компании + ко всему банк заключил сделку с многими школами, а это уже попахивает стабильным приливом денег от гос-ва) Понравилось? Не понравилось? Согласен? Не согласен? Пиши свое мнение в комментариях, подписывайся дальше будет интереснее!
RUS:BSPBДлинная
от Ewrey
2
МКБ лично мне не интересен, но Фондовый рынок. МКБ По просьбе подписчиков. Не нравится мне эта акция, в принципе! Но расти она может и без меня от нижней трендовой (6600 рублей). Но я вижу возможное формирование фигуры "Двойная вершина", а это грозит, как минимум, 6000 рублей. Я стараюсь давать рекомендации, где расклад сил более ясен. Тут чисто предположения для тех, кто просил разобрать.
RUS:CBOMДлинная
от Leomax-87
Длинная позиция по акциям ВТБ! После продолжительной паузы, возвращаюсь к трансляции своих ИИ, как долгосрочных, так и среднесрочных. Помимо двух идей, которые продолжаю удерживать: Газпром, перезашел, после снижения и второй позиции по Роснефти, больше на среднесрок открывал позицию, выход из боковика и реализация движения на ширину этого боковика. Напишу более долгосрочную позицию по акциям ВТб, которые могут реализоваться в ближайшее время. После заседания ЦБ и ФРС в банковском секторе формируется самые благоприятные условия ведения бизнеса. В период роста ставки всегда сильнее всего растут банки и тут не только можно отметить Американские, но и в РФ можно найти достойные кандидатуры. Банки с малой капитализации не доступны для реализации через срочный рынок, а вот с большей кап. доступны. + по мультипликаторам существеннее всех отстал банк ВТБ, который может до конца года дать существенную отдачу. Многие относятся к акциям банка ВТБ - категорично и на это есть причины, но иногда нужно выключать эмоции и смотреть на фундаментальные и технические показатели. Фундаментально банк находится в очень благоприятных условиях и при этом это может быть еще не придел, маржа у банка растет и во втором полугодие только ускорится. Поэтому текущую сторону разбирать совсем не стоит, все и так все видят прекрасно. А вот технически, картина разворачивается интересно. По факту техническая картина нам говорила о продолжении тренда на рост, я отметил линией рост около 46%. После консолидации просматривалось движение дальше, текущее движение пока полностью не отменено и к декабрю может реализовать текущее движение, что может принести около 31%. Отмена всего движения может стать снижение к цене 200-дневной скользящей 0,04559 руб. Открывать позиции стоит от текущих уровней, буду набирать позицию частями, до 20% от счета, через фьючерс. Так же можно ознакомиться с моими результатами на сайте Comon - www.comon.ru Позиция открыта в текущей стратегии. Любые комментарии и пожелания только приветствуются!
RUS:VTBRДлинная
от 88Davydov
3
веселились и хватит! Идем на локальную коррекцию)На 4 часовом графике у нас есть разворотная свеча с ангуляцией с индикатором аллигатором. Помимо этого сигнала нам в помощь приходит технический анализ, так что краткосрочный шорт вполне может сработать! Успешной всем торговли!
RUS:TКороткая
от Movsisian
8
Банк Санкт - Петербург. БСП. Рекомендации КоллегЗдравствуйте, товарищи коллеги. Сегодня выпуск вне каких либо запланированных серий. Причиной послужила рекомендация данной акции от Коллеги под ником - bdlab111 . За что выражаю благодарность и делаю данный обзор бумаги, так как здесь есть на что смотреть. История Немного дорисую график, сравнить с полной историей инструмента можете кликнув на скрин ниже: invst.ly Свой биржевой путь БСП начал в 2007 году, показав через год свой Исторический Минимум - 4.85Р. И в том же 2008 году бумага взлетела на Исторический Максимум, равный 200Р. В течении одного года бумага увеличила свою цену в 41 раз! Поразительный результат! Далее, так же стремительно, она упала до 20.07Р в 2009 году . Близкий подход к верхам акции данной компании так же совершили в относительно быстрые сроки - еще через 2 года. В течении всего 2011 года, набирался объем в рынок. Закрепиться удалось пробив поддержку 131.89Р , с этого уровня и началось разряжение всего накопившегося объема. Цены постепенно, без прошлой спешки достигли диапазона уровня 24Р - Источника Тренда, с которого и пошло восходящее движение в 2009 году. Это было так называемое " дно ". С которого цены пошли до первой цели роста - ближайшего закрепления всей структуры объема, запертого в рынке. Это уровень примерно 73Р. Откуда и пошло нисходящее движение к низам. Перспективы Так как первая цель 73Р была взята, то следующими будут: - 100Р, пробой закрепления - 131Р, тест Запертого Объема. Обе цели являются высоко вероятными и необходимыми. Это значит, что цена туда придет в любом случае исходя из рыночных механизмов. Вопрос лишь времени, зачастую довольно длительного. Где покупать и что делать? Считаю, что покупку данных акций можно начинать от 30Р и идти с усреднением при падении. Существует не малая вероятность пробоя глобальной поддержки 25Р и минимума 23Р. В данном случае может отработаться нисходящее движение по модели ЗигЗаг. Акции могут сейчас сходить снова до 73Р, откуда и произойдет следующее нисходящее движение. Если же начнется глобальный рост с достижением целей 100Р и выше - буду смотреть со стороны, без позиций в данной бумаге. Как видно, по движению при данной модели поведения бумаги - была проторговка первой цели , данная цель самая выигрышная если нет желания брать бумагу на совсем долго. По такой же модели двигаются акции, которые можно покупать прямо сейчас. Про них рассказываю в серии проекта под названием - Акции РФ. Уже разобрали 8 бумаг (ссылки закрепил), подпишитесь что бы не пропустить интересную для вложений акцию и сравнить её с абсолютно неинтересными компаниями фондового рынка РФ. Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим. Если у Вас есть интересные бумаги, похожие на данную модель поведения или "вечно стоЯщую на дне" - пишите, рассмотрим) Возможно она добавится в лист мониторинга и начнем покупать) ДИСКЛЕЙМЕР: Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ
RUS:BSPBДлинная
от oldcheats
19
Закрепится цена выше 240 , каково Ваше мнение ?Акции Сбербанка последнее время показывают фантастическую динамику, уровень 240 по SBERP - исторический максимум. Пробитие этого уровня открывает путь до 260-280. Как видим, инвесторы позитивно отреагировали и поддерживают Сбер в развитии Экосистемы, ставку на e-commerce, ритейл. У Банка глубокая интеграция в жизнь человека. Для меня уровень 260-280 по активу реален на горизонте 3-6 месяцев.
RUS:SBERPДлинная
от be1ich
3
Сбер - что дал пробой Исторического Максимума. Акции РФ 1/21Здравствуйте, товарищи коллеги! Поздравляю Вас с наступившим новым годом! И прямо с первых чисел первого месяца ввожу новую рубрику "Акции РФ" , в которой будет представлен Глобальный Анализ с перспективами, рекомендациями и моим планом покупок по 21 акции . В этот список вошли акции моего портфеля, акции которые являются самыми перспективными в плане прибыли, так же неинтересные акции нашего рынка - для сравнения. Планирую за 2 - 3 месяца рассказать о них. Подпишитесь, что бы не пропустить! Начинаем, как раз, с такой - неинтересной. К прошлому анализу, который закрепил в связанной идее - добавить нечего от слова совсем. Ибо такое событие, как пробой Исторического Максимума не повлияло ни на что. Цена после пробоя вернулась обратно в диапазон, просто расширив верхнюю границу. С технической точки зрения, данное действие лишь подтверждает весь анализ, который был написан в прошлой статье. Вкратце - сейчас идет накопление объема для последующего движения, я жду его - вниз к целям отмеченным на графике и более подробно указанным в той самой статье. Если по инструменту ничего не поменялось, значит делаем тоже самое - просто ждем и наблюдаем за происходящим! В следующей статье рассмотрим принцип рыночных движений акций Фондового Рынка РФ на примере отработавшего инструмента. Так же, статьи будут перекликаться меж собой, для сравнения технических картин. Здесь часто рассказываю про акции, которые покупаю сам и показываю, как это происходит. Подпишитесь, что бы не пропустить инвестиционную идею. Впереди много интересной информации. В ходе развития тенденции предложенная идея будет дополняться и комментироваться. Если возникли вопросы или мнения – пишите в комментариях, обсудим. ДИСКЛЕЙМЕР: Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ. Всем успеха и прибыли.
RUS:SBERКороткая
от oldcheats
21