Регистрация

Офз

[RGBI] - ОФЗ и рынок долга РФ. Запуск CBDC и новый валютный мир!Российским ОФЗ так и не удалось развернуться в восходящий тренд, закрепившись под ключевыми углами. Поэтому на прошлой неделе принял решения частично выйти из облигационного рынка (принять убыток), на который выделял малую часть от депозита. Освободившуюся ликвидность планирую направить в рынок акций РФ после локальной коррекции. Фундаментальной подоплёки для роста цен на облигации также пока не просматривается - ЦБ РФ продолжает вести ястребиную риторику и жёсткую ДКП. Также хочу обратить ваше внимание на потенциальный QE в России и его механизм с помощью CBDC. Если вы обратитесь к этой статье зампреда ФРС, то найдете там намерение в искусственном повышении спроса на казначейские облигации США во внутренней финсистеме через взаимозаменяемость резервов и гособлиг для банков. Так как ЦБ РФ действует по струнке МВФ и ФРС, то, вероятно, будет проводить схожую политику. Так прошла ещё одна занимательная новость, что минфин увеличил план размещения ОФЗ на 4 квартал до 2.4 трлн рублей. Для сравнения, с начала года по 19 сентября разместили 1.8 трлн. То есть через таких хитроумный ход будет увеличиваться денежная масса в экономике. Но и это не всё. Мы помним, что уже в 2025 во всю заработает цифровой рубль. Де-юре говорится, что введение CBDC рубля не повлияет на механизмы ДКП. Также я напоминаю, что CBDC не является мультиплицируемым, то есть его не могут выдать в кредит (подробнее можно прочитать про структуру баланса банков в документу о CBDC). Говоря простым языком, CBDC нельзя будет использовать для постройки деривативной пирамиды, кои сейчас складывается в классических фиатных деньгах. Таким образом, есть вероятность, что Россия может перевесить свой казначейский счёт в цифровые рубли и уже ИХ направить в экономику, таким образом начав переход в новый валютный мир под эгидой контроля ликвидности в России и с целью борьбы с инфляции. Всё-таки любой центробанк понимает, что запуск печатного станка в лоб - это выход в ещё больше затягивающую инфляционную спираль. А вот попытки лавировать с денежной массой, к тому же ещё и внедрить пресловутый CBDC, "спасая" экономику - ну чем же не гениально-мерзкий ход, а?
RUS:RGBIКороткая
от Golarty2020
1
Когда покупать облигации - ОФЗ?#rgbi #офз #облигации #анализ 🔴 Тренд нисходящий C ноября 2021 года сильный нисходящий тренд, глобально он сменится на восходящий только в +7.56% от текущих значений. Если необходим вход с риском здесь и сейчас, то желательно его сделать при локальной смене тренда на восходящий, это закрепление телом дневной свечи (желательно нескольких) выше отметки 107.29. Любые покупки до этих значений это ловля падающих ножей. ————————— 🔶 Инструкция: Вся аналитика выполняется на недельном таймфрейме. 🟢 Зеленые линии - это поддержки, где может быть разворот цены за счет покупателей, потенциально здесь спрос превышает предложение. 🔴 Красные линии - это сопротивления, где может быть разворот цены за счет продавцов, потенциально здесь предложение превышает спрос. 🔵 Синий пунктир - точка смены тренда на противоположный, например, с нисходящего на восходящий или наоборот.
RUS:RGBIДлинная
от EVERTOP
Инвестиции в ОФЗ. «Тёплые ванны» инфляционных ожиданийКогда дело доходит до консервативных инвестиций, ничто не говорит о безопасности основной суммы так, как суверенные ценные бумаги государственного долга (ОФЗ). Эти инструменты на протяжении десятилетий служили бастионом безопасности в условиях турбулентности инвестиционных рынков — последней линией защиты от любой возможной потери основной суммы долга. Гарантии, лежащие в основе этих ценных бумаг, действительно считаются одним из краеугольных камней как внутренней, так и международной экономики, и они привлекательны как для частных (индивидуальных), так и для институциональных инвесторов по многим причинам. Ключевые моменты 👉 Суверенные ценные бумаги, эмитентом которых является Минфин России, являются одними из самых надежных инвестиций, поскольку они полностью обеспечены доверием к правительству. 👉 Хотя облигации считаются менее рисковым инструментом, нежели рынок акций или срочный рынок деривативов, они сопряжены с некоторыми рисками, такими как влияние инфляции и изменений ключевой процентной ставки. Поскольку ОФЗ являются сравнительно более безопасными инвестициями, их потенциальная доходность относительно низкая, в самом общем случае. 👉 Проценты, выплачиваемые по ОФЗ, облагаются налогом, как и доход от прироста цены. 👉 Дюрация — срок до погашения облигации, мера процентного риска. Дюрация позволяет упрощенно оценить степень зависимости рыночной цены инструмента от изменения процентной ставки. Чем больше дюрация инструмента, тем значительнее изменения его рыночной стоимости при изменении процентных ставок, и наоборот. 👉 В целом, как и любой другой рыночный инструмент, облигации федерального займа могут быть подвержены, конечно же, определенным рыночным рискам, таким как, например, инфляция и изменения процентных ставок. В то время как ценовой индекс государственных облигаций RGBI опустился ниже отметки 110 пунктов впервые с весны 2022 г., в Банке России признались, что допускают еще одно повышение ключевой ставки (RUINTR) уже на очередном заседании совета директоров в начале июня. Как заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, на рассмотрение будет вынесен и такой сценарий. «Я думаю, что альтернативный сценарий будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. На сколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения», – цитирует «Прайм» г-на Заботкина (заместитель Председателя Банка России, Член Совета директоров Банка России, назначен 21 апреля 2022 года). На предыдущем заседании, которое прошло 26 апреля, совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Очередное заседание пройдет 7 июня 2024 года. Субиндекс ОФЗ, менее 1 года до погашения Как уже рассматривалось в ряде предыдущих публикаций, текущий момент представляется интересным для выхода из позиции в акциях в облигационный рынок. Кроме того, обращает на себя внимание укрепляющийся рубль и положительная динамика в сегменте короткого госдолга (до 1 года). В действительности, окажутся ли верны прогнозы отдельно взятых банкиров и чиновников, - покажет время.
RUS:RGBI
от Pandorra
11
RGBI, ОФЗ. Где покупать российские облигации?#RGBI #Облигации #Анализ 🔸 Технический анализ 🔹ОФЗ падают уже 4 года, падение составляет 32% с июня 2020 года. 🔹Чтобы тренд глобально сменился на восходящий (при текущих условиях) необходим рост и закрепление выше 115.29, это примерно +7.5% от текущих значений. 🔹Для локальный смены тренда на восходящий (при текущих условиях) ждать закрепление выше 109.15. 🔹Если вы хотите купить от поддержки, учитывая сильный нисходящий тренд, что равносильно ловли падающего ножа, то смотреть на значения 106.3 и 99 по MOEX:RGBI 🔸 Фундаментальный анализ На днях была пресс- конференция ЦБ, важные цитаты главы ЦБ: 🔹Усиливаются риски того, что устойчивые показатели инфляции могут замедляться не так быстро, как заложено в базовом сценарии. В этом случае потребуется дополнительное повышение ключевой ставки. 🔹Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле.  🔹На совете директоров звучали предложения повышения до 17% и  до 18%. 🔸 Мое мнение Учитывая фундаментал я бы проходил ОФЗ стороной и сидел бы во вкладах в банке, которые сейчас дают до 18%. Если в вас живет идея "куплю и зафиксирую +100500% доходности на 20 лет", то можете попробовать поймать нож от поддержек, что я написал. Может и поймаете. Если же вы переложитесь во вклад в банке, а цена ОФЗ развернется (что маловероятно, учитывая фундаментал), то зайдёте на восходящем тренде. Если вы спекулянт с большой дороги, то можете отторговать локальный восходящий тренд. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ Дал множество вариантов и свое мнение, выбирайте.
RUS:RGBI
от EVERTOP
2
Облигации и ставка ЦБС августа месяца инфляция опять будет разгонятся, соответственно в сентябре будет повышена ставка. Приемлемый уровень для входа в облигации это 99,77 Очевидно, в это время будет и локальное дно по рынку акций РФ. Прогноз не учитывает непредвиденных событий которые могут произойти в августе.
RUS:RGBIКороткая
от ervasaxy
10
RGBI готовится выйти из просадкиПочти 1 в 1 повторяется ситуация времён 2014-2015 годов, только в более ускоренном режиме. Цена сейчас закрепилась над исторически сильным зеркальным уровнем. Также ЦБ уже взял тренд на снижение ставки и, скорее всего, продолжит его в ближайшее время. Таким образом, у меня есть аргументы за рост индекса RGBI в ближайшее время как с точки зрения ТА, так и с точки зрения ФА . Как встать в лонг по данному инструменту? Купить самые ликвидные выпуски ОФЗ. Лично я предпочитаю взять бумаги с дюрацией от 5 до 10 лет. Они более волатильны и, как следствие, могут дать больше доходности.
RUS:RGBIДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
1
Из крайности в крайность. #BONDS #RGBI Из крайности в крайность. Давно не было обновлений по индексу ОФЗ. Цена на ОФЗ пришла в выделенную зону. Область сопротивления весьма сильная, т.к там проходит множественное пересечение трендовых Ганна. Будем смотреть за динамикой. Технически, есть желание увидеть коррекцию, но, с учетом вектора политики ЦБ в отношении ключевой ставки, не думаю, что она будет глубокой. Также пара слов о ключевой ставке. В июле нас ждет очередное заседание, где ЦБ продолжит снижать ставку. Но что будет дальше - хороший вопрос. Ставка приходит в +- свои средние исторические значения. Посмотрим, но, вероятно, ЦБ возьмет паузу в дальнейшем агрессивном снижении. Соответственно, такие резкие движения на рынке ОФЗ подходят к концу и нас ждет более пологий тренд, направление которого будет зависеть от данных по инфляции. Но сейчас есть еще одна проблема - это снижение спроса со стороны населения, что ведет в снижению цен. Это, друзья, уже дефляционный сценарий.
RUS:RGBI
от a_stupin
2
#BONDS #RGBI Интересный деньИнтересный день: все в ожидании возобновления работы московской биржи. Приоритет движения: локально - вниз; глобально - вверх; Вероятность: 85%; Где актив торгуется: любой брокер с доступом на Московскую биржу. Описание: Открытие сегодня будет происходить с секции ОФЗ, за чем нужно внимательно следить. Что будет происходить? Какое будет открытие? Просядут ли ОФЗ? Насколько упадут? Как будет вести себя ЦБ? Насколько действенна будет политика ЦБ? Вопросов много. Но понятно одно: для ЦБ спасти и стабилизовать рынок ОФЗ - это основная задача. Далее, возможно уже на этой неделе, можно ждать открытие рынка акций. Если у вас есть желание зафиксировать очень неплохую доходность по ОФЗ, то в ближайшие дни будет хорошая возможность. Т.к ставка ЦБ сильно выше текущей уже не будет, соответственно, цены на ОФЗ будут восстанавливаться в обозримом будущем.
RUS:RGBI
от a_stupin
ИнверсияТрехлетние ОФЗ сейчас дают больше, чем десятилетки. Это нечастое вяление. Обычно, оно называется "инверсией кривой доходности". Прежде это случалось трижды: 1. Летом 03-го, краткосрочно. Купленные тогда трехлетние ОФЗ дали отличную доходность в следующие годы. Наш рынок рос, рубль укреплялся, доходность падала. 2. Дважды перед кризисами: в сентябре 08-го и 14-го. Тогда доходность ОФЗ продолжала расти, рубль сильно падал к доллару, а российский рынок акций входил в коррекцию. Купленные тогда трехлетки оказывались убыточными. Долговые бумаги в этих случаях следовало покупать позже, на панике. Какой вариант будет в этот раз: первый или второй? Неизвестно. Возможно новый, с иным исходом. Полагаю, сейчас можно купить небольшой объём ОФЗ с дюрацией не больше трех лет.
TVC:RU10Y
от Chartmastrer
22.02.2022 - красивая дата, НО 🤦‍♂️...Всем привет! Риски геополитического характера начали реализовываться... экономические перспективы не самые радужные: от возможных санкций на гос долг РФ и банковский сектор до отключения от SWIFT. Если говорить про гос долг РФ, а именно доходность облигаций федерального займа и корреляцию с акциями крупнейшего банка страны - Сбербанк ао, то можно выявить определённую взаимосвязь, которая представлена на самом графике данной идеи. Суть её заключается в том, что минимумы по акциям сбера совпадают с максимумами по доходностям ОФЗ. Например, за последние 20 лет, только дважды (конец 2008-начало 2009 и декабрь 2014г) доходность превышала 14%, в то время как SBER опускался до 13.5р и 47.21р соответственно. С этой точки зрения, сигналом для среднесрочных/долгосрочных инвестиций в акции Сбербанка будет тогда, когда начнётся обратная динамика по RU10Y (доходность 10-ти летних ОФЗ будет падать). И вот тут главный вопрос, а когда это возможно? Перед тем как начать рассуждения на эту тему, озвучу на всякий случай следующий тезис: если кто не в курсе, доходность облигаций прямо противоположна цене, то есть, если рыночная цена на облигацию снижается, то доходность растёт и наоборот. Облигации крайне чувствительны к изменению ключевой ставки ЦБ, по мере роста % ставки → растут доходности долговых ценных бумаг. Будет ли ЦБ РФ в скором времени снижать ставку? Скорее наоборот, учитывая продолжающийся рост инфляции, риск введения новых санкций и предстоящий цикл ужесточения денежно кредитной политики ФРС США. Тут я думаю стоит ориентироваться как минимум на тестирование исторических максимумов по RU10Y. Вчерашнее снижение по акциям Сбербанка стало одним из максимальных за всю историю по амплитуде в относительном выражении: Как видно из графика, после подобных дней наблюдался локальный отскок вверх, с продолжительностью не более одного месяца, затем цена всё равно уходила ниже установленных минимумов. В текущей ситуации ближайшей поддержкой является ключевой диапазон 170-180 рублей, который был актуален в 2018 и 2020 г. В случае её преодоления вниз, есть вероятность увидеть продолжение даунтренда. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Выбор редакции
RUS:SBER
от Trade_lab
14
МануалДля тех, у кого инвестиционный портфель в РФ. Руководство для определения долей двух типов активов в портфеле. Чего должно быть больше - акций или облигаций. В данный момент - поровну. В марте закупались акциями. Перекладывались из ОФЗ, набранных в январе;)
RUS:RGBITR
от Chartmastrer
ОФЗ оторвались от рубля. Что будет дальше?Мы видим 100% корреляцию индекса российских госбондов RGBI и рубля примерно до декабря 2020 года. Затем рубль перешел в боковик, а в апреле вообще начал укрепляться на фоне роста цен на ресурсы, а российские облигации пошли вниз, вслед за повышением ставки ЦБ. Если предположить, что скоро корреляция должна вернуться к исторической, то есть два путя. 1) Либо рубль будет падать И тут мы имеем достаточно серьезный потенциал падения. Укреплялись долго и психологически инвесторы готовы закупаться просевшей валютой. В пользу такого сценария может сыграть внезапное падение цен на ресурсы, либо возобновление санкционной риторики. Которая, кстати, пока нейтральная, даже, можно сказать, что она отсутствует. Либо обострение ситуации в геополитике, но здесь тоже пока источников сюрпризов не видно. 2) Либо ОФЗ пойдут укрепляться, даже учитывая что ставку ЦБ поднимать продолжит. Длинные ОФЗ дают доходность к погашению выше 8%, это привлекательно для инвесторов. С учетом того, что есть еще потенциал для роста цен по ОФЗ на 3-5% с текущих значений. Относительно консервативная долгосрочная идея с потенциалом доходности выше 10%. Покупатели вполне могут вернуться. Лично я думаю, что рубль в относительно краткосрочной перспективе укрепится до 68, а ОФЗ будут ждать дальнейших заявлений от ЦБ. Если они будут придерживаться относительно мягкой риторики, то ОФЗ могут перейти к росту в следующем году. Пока я не держу позицию по ОФЗ или другим рублевым облигациям
от WealthTech
7
Любой вердикт ФРС должен спровоцировать отскок рынков акцийЛюбой вердикт ФРС должен спровоцировать отскок рынков акций Российский рынок акций хорошо начал вчерашний день, но к закрытию основных торгов растерял все преимущество, и Индекс Мосбиржи закрылся без изменений. Причина этого – упавшие западные индикаторы. Все ждут решения ФРС США по срокам начала снижения выкупа активов с рынка. Но не имеет никакого принципиального значения, объявит ли регулятор об этом сегодня или на следующем заседании, начнется ли сворачивание программы в конце этого или начале следующего года. При этом американский рынок акций локально перепродан, технический отскок просто необходим. Вчера реализовать его не получилось, попытка перенесена на сегодняшний день. С утра американские фьючерсы растут на полпроцента, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы, нефть растет на 1,3% и ушла в район 75,3 доллара за баррель. Так что открытие нас ждет ростом, и есть надежды, что основную сессию мы также сумеем закрыть приростом Индекса Мосбиржи. Основную ставку мы сегодня предлагаем сделать вновь на бумаги нефтегазового сектора. Как и вчера, лучше рынка могут торговаться «Роснефть» и «Газпром», которые имеют наибольший потенциал роста. Ждем роста и от Сбербанка, который закрыл вчерашний день более чем с процентными потерями. Поводов у банка выглядеть «хуже рынка» нет. На среднесрочный период рекомендуем подбирать акции золотодобытчиков. Пока у нас нет оснований полагать, что рынки вернутся в устойчивый восходящий тренд. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим высоковолатильный боковик, и в таких условиях многие должны вспомнить про такой защитный актив как золото, которое в этом году очень сильно отстает от роста других товарных ресурсов. Ближайшим сопротивлением по золоту является район 1830 долларов за унцию, до него еще нужно расти 50 долларов. Рубль вчера укрепился на 0,4% процента, а сегодня на утренних торгах прибавляет еще столько же, пытаясь закрепиться в паре с долларом под отметкой 73. Но особых надежд на рост российской валюты мы не питаем. Основное давление она испытывает со стороны рынка ОФЗ, где продолжается рост доходностей, несмотря на то что российский госдолг, чуть ли не единственным в мире, торгуется под положительную реальную доходность. Но спросом рублевые бонды Минфина РФ не пользуются. Вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций обновил локальный минимум от кризисного марта прошлого года. В условиях ожидания продолжения повышения ключевой ставки ЦБ желающих покупать ОФЗ не много. В такой ситуации отметка 72 выступает очень сильной, возможно даже непроходимой поддержкой для пары доллар-рубль.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Судьба рубля на фоне сброса ОФЗКак вы знаете из моих идей тут, что у Правительства РФ есть проблемы с инфляцией, так как из-за роста инфляции, привлекательность наших ОФЗ начала падать, что привело к оттоку из ОФЗ и росту доходности ОФЗ. На данный момент индекс Государственных облигаций находится на самом низком уровне с апреля 2020, ну помните, когда нефть по $20, а рубль по 80. И получается в итоге то, что индекс на минимумах, а рубль 73.5, так почему же не 80? И что ждать? Дело в том, что волатильность на рынках снизилась, нефть не обращает внимания на новые локдауны в мире и находится на уровне $55. Интерес к рисковым активам рос. Что естественно даёт поддержку рублю. Кроме того, в мире Центробанки развитых стран активно поддерживают свои экономики + фискальные стимулы так же опускают курс мировых валют. Например, будущая глава Минфина Йеллен, сегодня высказалась, что экономику США нужно залить деньгами, что США нуждаются в беспрецедентной по силе помощи. И на высоких ценах на нефть с падением Индекса Российских Гос облигаций, печатаньем долларов и других валют, супермягкой монетарной политикой ФРС, ЕЦБ и других стран с развитой экономикой, Я БЫ СКАЗАЛ: это не рубль вырос, а всё остальное упало (особенно доллар). Из-за растущей инфляции Гос облигации становятся менее привлекательными, так как инвесторы ждут действий от ЦБ РФ по борьбе с инфляцией и скорее всего рост инфляции на падение индекса Гос облигаций приведёт к тому, что ЦБ будет вынужден ужесточить свою монетарную политику. Ужесточение монетарной политики, может привести к росту доходности Гос облигаций и как следствие вернёт им былую популярность, а популярность Гос облигациям нужна, так как иначе Минфину будет сложнее выходить на долговой рынок. Хотя, как вариант просто сидеть и ждать, когда доходность станет приемлемой для инвесторов, но – это опять же будет замедлять долговой рынок. ☝🏻На данный момент, нет данных о том, что Минфин испытывает трудности в продажах ОФЗ, но и не продавался какой-то большой объём, чтобы оценить спрос. Цены на нефть в ближайшее время могут оказаться под сильным давлением, так как к локдаунам ЕС, могут добавится локдауны в Китае, так как приближается лунный новый год и в Китае хотят запретить поездки, что значительно снизит потребление топлива. Более того, Байден который вот-вот станет президентом США может объявить о более жёстких ограничительных мерах, так как он уже предупреждал, что в феврале количество смертей в США вырастит ещё примерно на 100 тысяч, США остаются в тёмной зиме по COVID, а Великобританский штамм самая опасная угроза для США, ну и так далее, что тоже снизит спрос на топливо. Кроме того, над рублём с возвращением Навального возросла санкционная тематика, а Газпром сообщил о рисках не достроить Северный Поток – 2. Вот и получается, что рубль постепенно теряет поддержку во всём, но более того, падение рубля может ускорится в связи с тем, что Сенат США вряд ли примет полностью весь пакет стимулов Байдена и пакет стимулов точно до финала не дойдёт в первоначальном размере в 1.9 триллиона, что вызовет рост Доллара. Ах, да! Забыл добавить, что доллар ещё будет расти на росте инфляционных ожиданий, но правда, если цены на нефть пойдут на коррекцию, то рост инфляции в США и в России может быть более сдержанным. 🤔На графике USDRUB вы видите, что мы находимся у нижней границы восходящей линии тренда (или треугольника) и всё это происходит в момент растущей инфляции и при индексе Гос облигаций на минимуме, с риском потери поддержки от цен на нефть, с риском новых санкций, с Северным Потоком и получается у ЦБ нет выхода и придётся повышаться ставку, вероятно уже в феврале. Консолидация рубля на нижней границе выглядит логичной, так как инвесторы ждут действий либо от ЦБ РФ, которые могут, наоборот, укрепить рубль, либо рубль упадёт от нижней границы треугольника к верхней к 80 на внешних факторах и там уже ЦБ РФ начнёт действовать. Я больше склоняюсь к сценарию, что рубль, прежде чем ЦБ РФ начнёт действовать уйдёт к верхней границе треугольника к 80
от Evgeny_Jenkov
9
Рубль, Бюджетное правило, нефть, ОФЗ, $USDRUB Рубль укрепляется вслед за ценами на нефть, а так же на фоне успешных аукционов ОФЗ. Успешность ОФЗ объясняется вероятным снижением ставки от ЦБ РФ на 100 б.п., а так же желанием что скоро Бюджетное Правило отменят и тогда ЦБ РФ прекратит покупать валюту при цене нефти выше $42, а значит рубль будет только укрепляться. Те кто постоянно следят за моим каналом знают, что прогноз цен на нефть от ЦБ РФ на 2020 = $27, то есть это средняя цена. Лайфхак состоит в том, что ЦБ РФ только на одних слухах о отмене Бюджетного Правила может смело снижать процентную ставку не боясь волатильности рубля. 🤔А теперь давайте включим сюда следующие данные от ОПЕК, что мировой спрос на нефть упадёт на 9,07 млн баррелей в 2020 году при прогнозе средней цены на нефть от ЦБ РФ в $27, то отмена бюджетного правила и укрепление Рубля для России будет выстрелом в голову из базуки. Так как на низком спросе и низких ценах на нефть при сильном рубле, Россия потеряет любое конкурентное преимущество перед другими странами в торговле, поэтому отмена Бюджетного Правила невозможна. И на заседание 22 мая Эльвира Набиуллина наверняка об этом скажет (что не быть отмене), так как рубль приближается к отметке 70 и это слишком дорогой рубль для нынешней мировой ситуации. Весь Российский экспорт просядет, если ЦБ РФ не предпримет по ослаблению курса рубля что-то, а инфляция не просто будет нулевой, она уйдёт в отрицательное значение что в момент кризиса и роста безработицы равносильно выстрелу из танка себе в голову. 🤣Но, есть и плюсы) При укрепляющемся рубле и 0 инфляции людям можно раздать вертолётные деньги) 🤓Так, что я потихоньку начинаю продавать рубль, но основную продажу буду делать на 69.5
Длинная
от Evgeny_Jenkov
1
Добавляю в портфель ОФЗ 2901029010 MOEX:FXMM Настало время ежемесячного пополнения брокерского счёта. Ранее писал в своём инстаграм, что мне всё равно, куда пойдёт рынок, если будет второе дно, то буду докупать интересные акции, если рынки будут расти, то буду покупать защитные активы. На данный момент рынки отрасли очень сильно и интересующие меня акции торгуются по не устраивающим меня ценам. Исходя из этого, начинаю покупать защитные активы, на эту роль отлично подойдут облигации федерального займа, выпуск 29010
FДлинная
от Exp-rise
10
RGBI: Индекс гособлигаций крупнейших российских эмитентов🌻Привет, друзья! RGBI — первый отечественный индекс гособлигаций, созданный почти целиком по западному образцу. Это эталон измерения показателей отечественного суверенного долга . В индексе участвуют только самые ликвидные ОФЗ (российские государственные облигации или облигации федерального займа) с дюрацией более 1 года. Индекс отображает ситуацию вокруг гособлигаций России и дает потенциальным инвесторам полное понимание того, как работает рынок в текущий момент . Официальная дата начала расчетов — 31.12. 2002 года. Индексу дали условное значение 100, после чего он начал изменяться в зависимости от количества облигаций, торгуемых на рынке России, а также размеров обязательств по ним. RGBI номинирован в рубле. ⚡️ Что влияет на цену Учитывая, что цена RGBI почти полностью складывается из активов компаний, работающих в сфере топлива, энергетики и добычи сырья и занимающихся их экспортом, на котировки больше всего влияют такие факторы: ➡️ Политическая ситуация в топовых экономиках (Китай, США, Германия). ➡️ Темпы технологических разработок. ➡️ Общественное давление (психология западного инвестора сильно меняется в зависимости от слухов и скандалов, озвучиваемых в адрес России). В остальном движение цены RGBI подчиняется общим законам и зависит от сезонности (активность инвесторов снижается летом и увеличивается осенью), процентных ставок и общих макроэкономических показателей. 🎢На графике я показал обратную корреляцию цены в рубле на гособлигации и стоимости доллара. Красный - USDRUB Белый - RGBI Чем выше цена гособлигаций, тем рубль крепче, и наоборот. И я полагаю, что индекс гособлигаций в некоторой степени опережает движение цены по USDRUB. Можно использовать для планирования сделок. 🐻Сейчас индекс совершил импульсное падение и коррекцию к нему, оформив заходные для шорта. Всем хорошего настроения и профитных сделок! Может у тебя есть мысли относительно ближайшего будущего рубля и российского долга? Благодарю за помощь с разметкой аналитика - ru.tradingview.com Подписывайтесь!
RUS:RGBI
от AlekseyWave
3
Расхождение облигаций России и США. RGBI vs USTИндекс RGBI отражающий динамику российских государственных облигаций вновь снизится вслед за казначейскими облигациями США или казначейские облигации вновь вырастут из-за обострения торговых войн или импичмента Трампа. Расхождение динамики существенное и временное. Подробно об этом MOEX:RGBI
RUS:RGBI
от ANDRBZH
Рубль в погоне за счастьем!Наш деревянный рубль подошел к очередному уровню сопротивления при пробитие, которого может начать свой долгосрочный тренд на вверх. Мы с вами уже разбирали ранее, что текущие уровни привлекательны и можно формировать позицию на рост, ведь рубль не мог остаться на уровнях 62-63 рубля за доллар. И причин было очень много. Давайте еще раз пробежимся по ним и освежим в памяти. Первая и наверное самая главная причина - это нам МинФин РФ, которому необходимо пополнять кубышку нашего бюджета, а сделать это можно за счет хорошей девальвации нашей валюты. Как всегда в конце года у них возникает потребность в продаже валюты в гигантских размерах, в прошлом году продавали как всегда по самому высокому курсу. И я не думаю, что этот шанс упустит Минфин и в этом году. Вторая наверное одна из не мало важных - это нерезиденты, которые на заходили в ОФЗ большими объемами. Везде трубили, что доля нерезидентов выросла до своих рекордов и составила около 35%. Посмотрим как они себя поведут, когда увидят уровни на которых они входили с начала года. Несложно посчитать средний курс составил 65,60. А сейчас напомню курс составляет 67 рублей. При росте рубля еще на 8-9% приведет к существенному бегству любителей наших облигаций. И третья причина - это множество рисков, которые висят над рублем. Подробнее можно ознакомиться на фото. Конечно если монетарная политика в США продолжится по смягчению, то мы можем не увидеть существенный рост, но как показывала практика, это никогда не мешало нашему рублю!
Длинная
от 88Davydov
Рубль через призму нефти и офзИсходя из того, что на рубль влияет нефть и офз. возьмем их сумму и инвертируем. Разложим по Эллиотту. Получаем возможное завершение коррекции равное 50% от волны 3. С учетом дивергенции, можно сказать, что график развернется, соответственно и рубль тоже. Хотя коррекция в 0,618 также возможна.
RUS:RGBI
от ewcycle