Как спред и проскальзывание губят твои трейды? Спред и проскальзывание: где новички сливают деньги ещё до входа в сделку
Есть такой особый вид боли в трейдинге: ты всё сделал по плану, уровень отработал, направление угадал, цена реально пошла куда надо… а депозит не растёт. Знакомо?
Добро пожаловать в мир спреда и проскальзывания.
Сегодня разберём, как деньги улетают даже до того, как ты толком вошёл в рынок, и что с этим делать.
Что такое спред простыми словами
Спред – это разница между ценой покупки и ценой продажи.
По факту у тебя всегда две цены:
- bid – по этой цене у тебя купят
- ask – по этой цене ты можешь купить
Купил по ask, продал по bid – и уже в минусе. Даже если свеча вообще не двигалась.
Представь, что рынок – это обменник у метро.
На табло:
Покупка доллара – 90
Продажа доллара – 92
Разница 2 рубля и есть спред. Купил – уже как бы минус 2, даже если доллар никуда не пошёл.
В рынке то же самое:
чем шире спред, тем больше ты в минусе в момент входа.
Теперь угадай, кто страдает больше всего?
Новичок с мелким депозитом и короткими целями.
Почему спред убивает скальперов и «микро-тейкеров»
Допустим, ты решил брать движения по 10 пунктов.
Спред у инструмента 2 пункта.
Ты заходишь в сделку, и:
- сразу -2 пункта из-за спреда
- цена прошла +10 пунктов в твою сторону
- по факту заработал не 10, а 8
А если ещё комиссия есть, то там вообще слёзы.
Теперь представь, что твой средний тейк 5 пунктов.
При спреде 2 пункта ты отдаёшь рынку почти половину своей цели ещё до того, как цена двинулась.
Это как бежать марафон с гирей на ноге и удивляться, что ты медленнее остальных.
Возможно, я ошибаюсь, но большинство несливных трейдеров теряет меньше на «неправильных входах», чем на незамеченном спреде и комиссиях. Просто об этом редко говорят, это не так эффектно, как «секретный паттерн на 5 минутке».
А теперь проскальзывание
Проскальзывание – это когда ты хотел войти или выйти по одной цене, а в итоге получил другую.
Например:
- ты ставишь рыночный ордер купить по 100
- в момент исполнения в стакане уже нет объёма по 100
- тебе дают 100.5
Вот эти +0.5 и есть проскальзывание.
Почему оно происходит:
- рынок летит, цена быстро меняется
- низкая ликвидность, мало заявок в стакане
- большой объём, который «съедает» лучшие цены
Самый популярный шок у новичков:
ставили стоп по 100, закрылись по 99.5.
И да, это тоже проскальзывание. Стоп исполняется по рыночной цене, а не по той, что написана в твоей голове.
Где новички больше всего теряют на спреде и проскальзывании
1. Торговля на новостях
Цены скачут, спред расширяется, проскальзывание жуткое. На графике вроде красивая свеча, а в реальности:
- вошёл хуже
- вышел хуже
- стоп снесло дальше
И потом вечная фраза: «Брокер охренел».
Нет, просто так работает рынок в моменты паники и жадности.
2. Экзотические инструменты
Финтех-шиткоины, «мертвые» акции, какие-то дальние фьючи.
На графике всё чётко, уровни, паттерны, конфетка.
В стакане – пустыня Сахара.
И ты такой:
«Сейчас возьму 0.5% движения».
На деле:
- спред огромный
- заявок мало
- тебя исполняют хуже, чем ты видел на графике
3. Ночные и тонкие рынки
Торговля в «мертвые» часы, когда ликвидность низкая.
На графике всё нормально, но внутри:
- спред шире
- любая более-менее крупная заявка двигает цену
Ты как будто пришёл покупать арбузы ночью зимой. Цены странные, выбор так себе.
Как это убивает твою статистику
Новички часто считают так:
- тейк 1%
- стоп 1%
- R:R = 1 к 1, работаем
А по факту:
- вход хуже на 0.1–0.2%
- выход хуже на 0.1–0.2%
- плюс комиссия
И твой «честный» 1 к 1 превращается в 0.7 к 1.
Ты можешь угадывать направление, но математика всё равно будет давить.
Это как каждый раз играть в монетку, но тебе платят меньше, чем ты ставишь. Долго не протянешь.
Что можно сделать прямо сейчас
1. Смотри на спред перед входом
Не только на красивую цену, но и на разницу bid/ask.
Если спред ненормально расширился, можешь просто пропустить сделку. Да, иногда лучший трейд это тот, который ты не взял.
2. Не лезь всем депозитом в тонкий стакан
Если у инструмента мало ликвидности, большой объём заявок только усилит проскальзывание.
Лучше зайти меньшим объёмом, чем потом ругаться на «несправедливый рынок».
3. Не строить стратегию на микроскопических целях
Если твой средний тейк 0.3–0.5%, а спред + комиссия уже съедают 0.1–0.2% с каждой сделки, тебе придётся торговать почти идеально, чтобы просто выйти в ноль. Оно тебе надо?
4. Проверяй, как твой инструмент ведёт себя в разное время
Открой стакан утром, днём, вечером.
Посмотри, как меняется спред, объём, скорость движения.
Иногда достаточно просто торговать в «жирные часы», чтобы проскальзывание стало терпимым.
5. Пересчитай свою статистику с учётом спреда и комиссии
Эта штука отрезвляет.
Возьми свои сделки и добавь:
- к каждому входу +спред
- к каждому выходу +спред
- плюс комиссия
Многие после такого понимают, что проблема не в «плохой системе», а в том, что математика с самого начала играла против них.
Вместо вывода
Рынок не только забирает деньги через стопы и «неправильные прогнозы». Он тихо отгрызает кусочки через спред и проскальзывание, пока ты смотришь на красивые свечи и линии.
Хочешь торговать как взрослый трейдер – начни считать реальные цифры:
- по какой цене ты реально входишь
- по какой реально выходишь
- сколько съедает спред
- сколько забирает комиссия
- сколько уходит на проскальзывание
Когда начинаешь это видеть, половина «странных сливов» сразу становится понятной. И да, иногда лучший апгрейд твоей стратегии это не новый индикатор, а банальное уважение к спреду.
Спред
Как комиссии расправляются с вашим капиталом: знать, чтобы выжитКомиссии: как считать реальные издержки при активной торговле
Есть неприятная правда, о которой новички предпочитают не думать: чаще всего их сливает не рынок, а комиссии. Да-да, не «киты», не «маркетмейкеры», а милые маленькие циферки после запятой в отчете брокера.
Давай разбираться по-честному, без иллюзий.
Комиссия – это не «мелочь», это постоянный минус
Новичок обычно считает так:
«Купил по 100, продал по 101, заработал 1%».
А по факту:
- комиссия за вход
- комиссия за выход
- иногда еще биржевая
- плюс спред
- плюс проскальзывание
И твой «1%» превращается в 0.4–0.6%. В лучшем случае.
Фишка простая: комиссии ты платишь всегда, прибыль бывает не всегда. Поэтому комиссия бьет по тебе статистически, как абонентка за глупость.
Как посчитать реальную цену сделки
Давай на цифрах, без теории.
Представим:
- депозит 1000
- торгуешь фьюч или акцию с плечом, объем позиции тоже около 1000
- комиссия брокера + биржи за круг (вход+выход), например, 0.06% от оборота
- ты делаешь 10 сделок в день
1 сделка (круг):
- оборот: покупка 1000 + продажа 1000 = 2000
- комиссия 0.06% от 2000 = 1.2
Десять сделок:
- 1.2 × 10 = 12 в день только комиссии
На депозите 1000 это уже 1.2% в день просто за право понажимать кнопки.
Чувствуешь, чем пахнет при нулевой или слабоположительной системе?
Если ты за месяц делаешь 200–300 сделок, но твой «средний профит» на сделку 0.2–0.3% до комиссий, рынок тебе моргнул, улыбнулся и забрал почти все обратно через издержки.
Как считать: ты не «в плюс/минус по сделке», ты «в плюс/минус с учетом комиссии за круг». Иначе ты просто живешь в сказке.
Спред и проскальзывание – скрытая комиссия
Рыночная цена на графике и та, по которой реально исполнят, иногда две разные вселенные.
Спред:
- видишь цену 100
- покупаешь по рынку, исполнение 100.05
- продаешь по рынку, исполнение 99.95
- спред 0.1 сверху/снизу
Ты уже минус 0.1% просто потому что вошел и вышел по рынку в неликвидной бумаге или в момент слабой ликвидности. Многие новички думают, что «спред – это ерунда», пока не посчитают его как постоянную надбавку к комиссии.
Проскальзывание:
- хотел выйти по 100
- пока нажал, пока сервер, пока стакан – вышел по 99.9
- еще -0.1% к издержкам
Вот это все надо считать как «расширенную комиссию»:
Комиссия брокера + биржа + средний спред + среднее проскальзывание.
Активная торговля и реальный порог безубыточности
Крутишь интрадей? Скальпишь? Тогда базовый вопрос не «какой у меня винрейт», а:
Какое минимальное движение нужно, чтобы хотя бы выйти в ноль?
Простой шаблон для себя:
1. Считаешь:
- комиссия за круг в % от оборота
- средний спред (в %)
- среднее проскальзывание (в %)
2. Складываешь:
Общие издержки на сделку = комиссия + спред + проскальзывание
3. Получаешь:
- если твоя средняя прибыль на сделку меньше чем х2 от этой суммы – система на грани выживания.
Например:
- все издержки в сумме ~0.2% за круг
- тогда средний профит на сделку должен быть хотя бы 0.4–0.5%
- если у тебя 0.2–0.3% – ты работаешь на брокера, а не на себя
Возможно, я ошибаюсь, но большинство «активных трейдеров» просто красивые кормильцы для комиссионного бизнеса, а не участники рынка.
Почему «меньше – лучше», когда речь про сделки
Парадокс: многие новички думают, что «чем больше сделок, тем больше шансов заработать».
Но на старте часто наоборот: чем меньше сделок, тем выше шанс выжить.
Когда ты:
- торгуешь только самые очевидные сетапы
- выкидываешь из системы «скучные» входы
- не лезешь во флэт из жадности
- фильтруешь рынок по качеству
ты автоматически:
- снижаешь количество сделок
- уменьшаешь комиссии
- повышаешь средний профит на сделку
И вдруг оказывается, что при 3 нормальных сделках в день ты зарабатываешь больше, чем при 20 «лишь бы что-то нажать».
Как проверить себя прямо сейчас
Пройди такой мини-чек-лист:
1. Возьми историю сделок за последний месяц.
2. Посчитай общую сумму комиссий.
3. Раздели на свой депозит.
4. Посмотри, какой % от депозита ты отдал рынку просто за входы-выходы.
5. Сравни это со своей месячной доходностью.
Если комиссий было, скажем, на 5% депо, а заработал ты 3% – у тебя не торговля, а хобби по спонсированию инфраструктуры.
Вывод
Комиссии – это не фон, не «мелочь», а один из ключевых факторов выживания активного трейдера.
Хочешь торговать часто – ты обязан считать издержки до запятой.
Хочешь зарабатывать – строй систему, где:
- мало лишних сделок
- нормальное среднее движение в твою сторону
- адекватные инструменты с понятным спредом
- и каждая кнопка «buy/sell» – это не от скуки, а по делу
Как только ты увидишь реальные издержки в цифрах, магия «я почти в плюс, но что‑то не складывается» исчезнет. Останется здравый расчет. А рынок любит тех, кто умеет считать.
Как не стать жертвой ликвидности: секреты успешного трейдинга!Ликвидность: как не торговать болото, где спред съедает всю прибыль
Знаете, какой самый обидный стоп в жизни трейдера?
Не тот, который по системе. А тот, где ты вроде всё угадал, цена пошла в твою сторону… а в итоге в плюсе только маркет-мейкер.
Почему так?
Потому что ты залез в неликвидное болото, где спред и проскальзывание тупо убили твое матожидание.
Давайте разберёмся по-простому, без зауми.
Что такое «убитое матожидание»
Матожидание сделки = средний плюс/минус с учётом всех расходов.
И вот ты такой:
- вход по системе
- стоп маленький
- цель нормальная
На бумаге всё красиво.
А в реале:
- купил выше, чем хотел (проскальзывание)
- продал ниже, чем мог (спред + снова проскальзывание)
И твоя условная прибыль в 1% превращается в 0.2%, а то и в минус. При этом риск остался тем же. И вот это уже диагноз.
Ликвидность: простой чек-лист перед входом
Я для себя сделал правило: бумага без ликвидности для меня не существует. Даже если там «ракета века». Как я фильтрую:
1. Средний объём
Смотрю на дневной объём:
- для интрадая мне нужны активы, где руками крутится приличный объём
- простое эмпирическое правило: ваш средний размер позиции должен быть в разы меньше, чем средний объём свечи того таймфрейма, на котором вы входите
Если вы хотите купить на 100 000, а в минутной свече всего на 300 000 оборота, готовьтесь стать «тем самым чуваком, который двигает рынок сам себе».
2. Спред в процентах
Не в рублях, а в процентах.
Берём стакан:
- лучшая покупка: 100
- лучшая продажа: 101
Спред = (101 - 100) / 100 = 1%.
Если ваш целевой тейк 2–3%, а спред уже 1% – это не сетап, это лотерея.
Лично я:
- для активного трейдинга люблю спред до 0.1–0.2%
- всё, что выше 0.5% – сильно на любителя, особенно если вы не позиционщик
3. Толщина стакана
Стакан – это ваш реальный мир. График можно нарисовать, стакан – сложнее.
Смотрю:
- есть ли нормальные объёмы по несколько ценовых уровней
- что будет, если я маркетом ударю своим стандартным объёмом
Если при моём объёме цена «пролетает» через несколько уровней и уезжает далеко – проскальзывание обеспечено. Там делать нечего.
4. Проскальзывание по факту
Иногда бумага выглядит нормально, но при новостях её клинит.
Если вы пару раз попытались войти/выйти и каждый раз получаете проскальзывание сильнее, чем ожидали – заносите бумагу в личный «чёрный список» для активной торговли.
Возможно, я ошибаюсь, но торговать бумагу, где вы не контролируете цену входа и выхода, – это не трейдинг, а казинушка.
Пример из жизни
Захотел как-то «схватить движуху» в одной красивой, но тонкой бумаге.
- На графике уровень, паттерн, всё по методичке
- Вхожу маркетом
- Получаю цену хуже на 0.6%
- Выход тоже с проскальзыванием около 0.5%
В итоге:
- движение по графику: +2%
- мой результат после всех этих «нюансов»: около нуля
И это я ещё повезло, что без минуса. Формально система права, а счёт – нет. Вот так рынок без лишних слов нам показывает, что ликвидность – это не опция, а фундамент.
Мини-чек-лист перед каждой сделкой
Перед тем как нажать «купить/продать», пробегитесь глазами:
1) Спред в процентах
- Меньше 0.2% – комфортно
- 0.2–0.5% – уже думаем
- Больше 0.5% – либо позиционный стиль, либо проходим мимо
2) Объём на ваших ценах
- Хватает ли ликвидности, чтобы войти и выйти без того, чтобы «сломать» рынок своим объёмом
- Если ваш объём – больше 5–10% от объёма свечи выбранного ТФ, уже тревожный звоночек
3) Реакция на маркет
Если вы понимаете, что при любом движении маркетом вас будет крутить на полпроцента туда-сюда – ждите, пока актив «оживёт», или выбирайте другой.
И главный вывод
Не каждая идея обязана быть реализована именно в этой бумаге.
Иногда сетап классный, но инструмент – мёртвый. Значит, ищем похожую ситуацию в более ликвидном активе.
Рынок и так забирает комиссии, стопы и ошибки психики. Нет смысла добровольно дарить ему ещё и спред с проскальзыванием.
Хотите улучшить матожидание – начните не с «секретных индикаторов», а с простого вопроса перед сделкой:
«Если я войду сейчас, сколько мне рынок реально отдаст после всех расходов, а не только на картинке?»
Очень часто ответ на этот вопрос заставляет просто закрыть стакан и сохранить деньги, нервы и матожидание.
Как комиссии могут уничтожить вашу прибыль: правда о спредах и сКомиссии: как считать реальные издержки в пунктах и почему это вообще решает
Если вы торгуете давно, вы знаете: рынок чаще всего сносит не стопы, а мозг. А если вы новичок – вас пока сносит комиссия.
Давайте разберёмся по-честному, без теории из учебников: как считать реальные издержки в пунктах и почему это может сделать из "вроде прибыльной" стратегии реального сливщика депозита.
Я буду говорить просто: пункты, спред, комиссия, своп. И всё это переведём в язык "сколько пунктов я теряю на сделку просто за право войти в рынок".
---
Комиссия начинается ещё до того, как вы нажали "купить"
Любая сделка начинается с минуса. Почему? Потому что есть спред.
Спред – это разница между ценой покупки и продажи. Купили по 1.1000, продать прямо сейчас можете по 1.0998, значит спред 2 пункта. Всё. Вы родились в сделке уже в минус 2 пункта.
Теперь добавляем:
- спред – сразу в момент входа
- комиссия брокера – за открытие и закрытие
- своп – если переносите позицию через ночь
И вот у вас уже не "ну там, копейки комиссии", а конкретная цифра в пунктах, которую стратегия обязана отбивать, иначе в долгую вы работаете просто в ноль или в минус.
---
Как переводить всё это в пункты (самый честный способ)
Давайте на условном примере. Цифры примерные, у вас будут свои, но логика одинаковая.
Допустим:
- средний спред по инструменту: 1.5 пункта
- комиссия брокера: 6$ за круг (открытие + закрытие) на 1 лот
- стоимость пункта на 1 лот: 10$
Переводим комиссию в пункты:
6$ комиссии / 10$ за пункт = 0.6 пункта комиссии
Теперь считаем полную "цена входа в сделку":
1.5 пункта спред + 0.6 пункта комиссия = 2.1 пункта издержек на одну сделку
Это значит: любая ваша сделка начинается с -2.1 пункта.
То есть ваша система должна стабильно зарабатывать больше 2.1 пункта среднего профита на сделку, иначе вы просто кормите рынок и брокера.
---
Где новички чаще всего обманывают сами себя
Классика:
"Я беру по 5-7 пунктов, нормально, хватает"
На бумаге – да. В reality show – нет.
Берём наш пример:
- средний тейк: 6 пунктов
- издержки: 2.1 пункта
Чистыми остаётся 6 - 2.1 = 3.9 пункта
А теперь добавляем:
- неидеальные входы
- проскальзывания
- иногда закрыли раньше
- иногда не дотянули до тейка
И вот ваши "6 пунктов" легко превращаются в средние 3-4 пункта, а с комиссиями и спредом вы можете вообще вылезти на границу нуля.
Возможно, я ошибаюсь, но большинство скальперов с "я беру по 3-5 пунктов стабильно" не зарабатывают не потому что рынок сложный, а потому что они просто не умеют считать издержки.
---
Плевок в лицо скальпингу (аккуратный, но меткий)
Если у вас:
- маленький тейк 3-5 пунктов
- средний спред по инструменту 1-2 пункта
- плюс комиссия
То большая часть вашего движения уходит на оплату входа-выхода.
Скальпинг работает, когда:
- очень маленький спред
- нормальная комиссия
- быстрый, техничный рынок
- и вы реально умеете заходить почти идеально
Если же вы лезете в скальп на инструменте с жирным спредом и ещё локально нестабильной ликвидностью – это не скальпинг, это платная экскурсия за счёт депозита.
---
Своп – тихий убийца "долгосрочных" гениев
О свопе вспоминают, когда он уже сожрал половину профита.
Простейшая логика в пунктах:
- допустим, своп за ночь: -5$
- пункт стоит: 10$
- значит своп в пунктах: 0.5 пункта за ночь на 1 лот
Держите позицию 10 ночей – отдали 5 пунктов только за перенос.
А если вы "инвестор на недельку", а профит целитесь взять 30-40 пунктов, то 5 пунктов уже довольно ощутимо.
И это ещё если своп фиксированный. А бывает и так, что на некоторых инструментах он такой, что сделка висит в плюсе, а баланс еле-еле шевелится.
---
Как быстро оценить: инструмент вам выгоден или нет
Упрощённый чек-лист, которым я реально пользуюсь:
1. Спред в пунктах
2. Комиссия в пунктах (через стоимость пункта)
3. Среднее количество пунктов, которое вы реально забираете в своей системе
4. Среднее количество сделок
Дальше простой вопрос к себе:
"Хватает ли среднего профита, чтобы перекрыть издержки с запасом?"
Если у вас:
- средний профит: 8 пунктов
- средний стоп: 8-10 пунктов
- издержки: 2 пункта на круг
То ваш реальный риск/прибыль уже не 1 к 1, а ближе к 1 к 0.7–0.8.
И стратегия, которая выглядит на графике "ну нормальная, рабочая", в жизни еле дышит.
---
Что с этим делать, чтобы не гореть
Коротко, по делу:
- Считать все комиссии сразу в пунктах по каждому инструменту
- Не строить стратегию "на краю" – если весь профит 3-5 пунктов, издержки съедят вас медленно, но верно
- Выбирать инструменты с меньшим спредом под активную торговлю
- Следить за свопами, если переносите позиции
- Тестировать систему с учётом комиссий, а не "на чистом графике"
Комиссия – это не мелочь. Это ваш невидимый партнёр по сделке. Вопрос только в том, кто кого: вы зарабатываете несмотря на неё, или она зарабатывает на вас несмотря на ваши усилия.
Если хотите, в следующей идее разберём прямо на конкретных примерах: как одна и та же стратегия работает на двух инструментах, но на одном зарабатывает, а на другом сливает только из-за разницы в издержках.
Почему уровни на мелких альтах как тыква? Узнай секреты стакана!Когда-то давно я тоже верил в «идеальные» уровни на графике любой монеты. Линию поддержки нарисовал - всё, как бетон. Сопротивление провёл - священно. А потом я полез в мелкие альты… и рынок такой: «Держи проскальзывание и стакан, брат».
Разберёмся, почему на мелких альтах твои красивые уровни часто превращаются в тыкву.
Что такое стакан и спред по-простому
Стакан - это список заявок: сверху те, кто хочет продать, снизу те, кто хочет купить. Представь рынок как очередь в магазин: слева покупатели с деньгами, справа продавцы с товаром.
Спред - расстояние между ближайшим покупателем и ближайшим продавцом. На нормальной монете это копейки. На шиткоине - иногда как от Земли до Марса.
На битке спред может быть 0.01%, а на какой-нибудь мелкой альте - 0.5–1% и больше. То есть ты только зашел в сделку - и уже сидишь в минусе, просто потому что между лучшим бидом и аском пропасть.
Почему уровни на мелких альтах «не держат»
Ты рисуешь уровень поддержки, к примеру 1.000. Сидишь, ждёшь, ставишь лимитку. Цена на графике касается твоего уровня, а сделка… не открывается. Или открывается, но по совсем другой цене. Знакомо?
Причина простая - в стакане дыры.
Между ценами 0.99 и 1.01 может лежать почти пустота. Одна жирная рыночная заявка - и цена пролетает твой уровень, как нож масло. Твой «идеальный» уровень на графике никак не учитывает, что в стакане там всего 20 баксов ликвидности.
На битке уровень - это зона, где реально стоят миллионы в заявках. На микроальте уровень - это просто линия на твоём рисунке, а не место, куда кто-то готов вбросить деньги.
Ещё момент. На мелких альтах стакан часто держат боты и один-два крупных игрока. Им раздвинуть спред на пару процентов - как нам щёлкнуть мышкой. Поэтому цена может «телепортироваться» от уровня к уровню, не уважая твои разметки и паттерны.
Возможно, я ошибаюсь, но на большинстве мелких альтов технический анализ без учёта стакана - это просто красивая астрология. Пока не увидел ликвидность - уровень считать серьёзным вообще рано.
Что с этим делать новичку
Мой базовый чек-лист перед заходом в мелкий альт:
1. Смотрю на спред. Если он уже как дневной диапазон по битку - я мимо. Заходить в сделку и сразу ловить -1% на ровном месте - так себе идея.
2. Открываю стакан и глубину. Есть ли нормальные объёмы рядом с моим уровнем? Если там по 10–50 долларов в заявках - о каких «чётких уровнях» вообще речь.
3. Смотрю объёмы на графике. Если объёмы тухлые, свечи с огромными хвостами и дырками - это не трейдинг, а лотерея.
4. Использую только лимитные заявки. На малообъёмных альтах рыночным ордером можно сам себя ликвидировать. Нажал купить - и внезапно купил на 2–3% выше, чем думал.
5. Уровни воспринимаю как ЗОНЫ, а не точку в пиксель. На мелких альтах «поддержка» может быть растянута на несколько процентов.
И главный вывод. На мелких альтах первым делом смотри не на рисунок на графике, а на стакан и спред. График может врать, стакан - почти никогда.
Хочешь, чтобы уровни работали - сначала убедись, что там вообще есть с кем торговаться. Иначе ты не трейдер, а человек, который рисует красивые линии и удивляется, почему рынок его не уважает.
Bid-Ask Spread: цена ликвидности в рынке⚖ Bid-Ask Spread — это разница между лучшей ценой покупки (bid) и лучшей ценой продажи (ask). На первый взгляд это мелочь, но именно спред показывает, сколько стоит ликвидность и какова «температура» рынка в моменте.
📊 Как формируется спред
📌 Узкий спред — высокая конкуренция между маркетмейкерами и трейдерами
📌 Широкий спред — низкая ликвидность или высокая неопределённость
📌 В периоды новостей спред обычно расширяется, отражая рост риска
🧠 Почему это важно
Стоимость входа и выхода — чем шире спред, тем больше скрытая комиссия за сделку
Индикатор ликвидности — узкий спред = рынок глубокий, широкий = рынок пустой
Сигнал о риске — резкое расширение спреда предупреждает о повышенной волатильности
🔍 Как использовать
• Учитывай спред в расчёте реальной цены входа, особенно на низколиквидных парах
• Следи за изменением спреда при новостях — это ранний сигнал нестабильности
• Используй динамику спреда как фильтр: если он стабильно расширяется, рынок становится менее предсказуемым
📌 Вывод
Bid-Ask Spread — это барометр ликвидности. Он показывает, сколько стоит торговля здесь и сейчас, и помогает трейдеру понять, когда рынок стабилен, а когда стоит быть осторожнее.
Что такое спред? Я удалил криптобиржу, когда узнал об этомНекоторые трейдеры, торгующие только на криптобиржах, боятся переходить на торговлю валютными парами (например, EUR/USD или GBP/USD). Они не знакомы с принципами Форекса, опасаются работы с брокерами и не понимают, как взимаются комиссии и что такое спред.
На видео мы:
Узнаем как на TradingView включить настройки, которые покажут спред.
Поймем как спред влияет на вход и выход из позиции.
Ознакомимся со спредами разных брокеров на реальном рынке.
TRADENATION:EURUSD Взвесим плюсы и минусы работы со спредами.
Приятного просмотра!
—
1. Как увидеть спред в TradingView?
Чтобы отображать разницу между Ask и Bid прямо на графике, зайдите в настройки → шкалы и линии и включите «Цены покупки и продажи».
2. Что такое спред?
Спред – это разница между ценой покупки (Ask) и ценой продажи (Bid).
Пример: на рынке фрукты продают за $10/кг, но скупают у вас за $9.50. Разница $0.50 – это и есть спред. В трейдинге работает тот же принцип:
Покупка по Ask (дороже).
Продажа по Bid (дешевле).
Разница – это ваш издержка.
3. Чем спред выгоднее комиссий криптобирж?
На Форексе спред – это естественная разница между ценами, а на криптобиржах добавляют фиксированную комиссию (0.1–0.5%).
4. Сравнение затрат на комиссию: Форекс vs Криптобиржа
Условия сравнения
Торговля на EUR/USD с 3 пунктами спреда на Форексе.
Торговля на криптобирже с комиссией 0.1% на вход и 0.1% на выход.
Объем сделки: 1 лот (100 000$) на Форексе и аналогичная сумма на криптобирже.
1. Затраты на Форексе (EUR/USD, спред 3 пункта)
1 пункт для 1 лота EUR/USD = $10.
3 пункта спреда = $30 комиссии (так как спред – это разница между ценами
покупки и продажи, трейдер платит его сразу).
Общая комиссия: $30.
2. Затраты на криптобирже (0.1% на вход + 0.1% на выход)
Комиссия на вход: 0.1% от 100 000$ = $100.
Комиссия на выход: 0.1% от 100 000$ = $100.
Общая комиссия: $200.
Вывод
• Форекс дешевле: спред $30 против $200 на криптобирже.
• Разница в 6,6 раза , что делает Форекс более выгодным для активных трейдеров.
💡 На больших объемах торгов затраты на криптобирже становятся еще выше, а на Форексе спред остается фиксированным.
—
5. Почему существует спред?
Спред зависит от:
Комиссии брокера – часть спреда идет ему.
Ликвидности – чем больше участников, тем ниже спред.
Волатильности – при резких движениях спред расширяется.
6. Примеры спреда
Форекс (EUR/USD):
Ask: 1.1050
Bid: 1.1048
Спред: 2 пункта (0.0002)
Акции (Apple):
Ask: $150.10
Bid: $150.00
Спред: $0.10
Какие бывают спреды?
Фиксированный – не меняется (у некоторых брокеров).
Плавающий – зависит от рынка (во время новостей расширяется).
Как минимизировать влияние спреда?
Выбирайте ликвидные активы – там спред ниже.
Избегайте высокой волатильности – во время новостей спред растет.
Используйте лимитные ордера – так можно избежать покупки по широкому спреду.
Индикаторы для арбитража криптовалют. Видео-обзорИндикаторы позволяют отслеживать спред по выбранной торговой паре в реальном времени (курсовую разницу на разных биржах, или разницу спота и фьючерса), видеть в моменте цену и биржу для покупки и продажи, историю спреда на графике, количество/частоту возникновения арбитражных ситуаций за три различных временных периода, а так же настраивать оповещения при достижении установленного порогового уровня спреда.
1️⃣ Arbitrage Spread v1 : 1 pair + 1 chart –
облегченная версия, весь описанный функционал доступен для одной торговой пары (связки).
2️⃣ Arbitrage Spread v2 : 3 pairs + 3 charts –
тоже самое, только одновременно для трех торговых пар.
3️⃣ Arbitrage Spread v3 : 12 spreads dashboard –
арбитражный дашборд, позволяет отслеживать одновременно 12 торговых пар, в реальном времени!
Арбитраж криптовалют с помощью индикаторовМногие слышали про P2P-арбитраж криптовалют, используя банковские карты и обменники. С этим существует ряд проблем и рисков, связанных с блокировкой счетов, заморозкой денег на неопределенный срок или блокировкой аккаунтов на самих биржах, так как, чтобы эффективно заниматься таким видом арбитража, трейдер должен иметь не только свои личные карты, но и карты дропов (родственников, друзей и тд), и, в случае, каких-либо проблем, решать их становится крайне тяжело, как и объяснять банкам происхождение такого количества переводов от разных лиц.
Всех этих недостатков лишен межбиржевой арбитраж криптовалют, когда сделки совершаются только на биржах, и монеты отправляются только между биржами, и никакие сторонние сервисы, обменники, P2P-площадки и банки не участвуют в процессе такого арбитража.
Как находить и отслеживать такие арбитражные ситуации?
– ситуации, когда курс на некий актив на одной бирже ниже, чем на другой. В этом поможет набор индикаторов, отслеживающих курсовые разницы на выбранный актив на разных биржах. Используя данные индикаторы трейдер может проследить как менялась величина спреда (курсовая разница) во времени, какими были экстремальные значения этого спреда и как часто он вообще возникает.
На данный момент существует три версии данного индикатора.
1️⃣
Первая версия – самая легкая в плане нагрузки на железо – позволяет отслеживать арбитражные ситуации по одной выбранной паре. В ней доступен график самого спреда, определение экстремальных значений спреда, а так же счетчик количества возникновения арбитражных ситуаций за три временных промежутка.
2️⃣
Вторая версия индикатора имеет на борту тот же самый функционал, только уже для трех торговых пар. То есть, используя один индикатор, можно отслеживать спред по трем инструментам одновременно.
3️⃣
Третья версия – по сути является арбитражным дашбордом, показывающим и отслеживающим одновременно 12 торговых пар.
Мы, как авторы данных индикаторов и арбитражных скринеров, в своей работе применяем связку второй и третьей версии индикатора. Если это слишком тяжело для вашей системы, то можно использовать первую и третью, или какую-то одну. В большой дашборд-версии мы отслеживаем за раз 12 наиболее интересных инструментов, а в версии с графиком спреда уже смотрим более детальную картину по тем из них, которые представляют наибольший интерес для дальнейшей работы.
Что еще?
Во всех представленных индикаторах можно настроить:
✅ пороговые значения, при которых будет происходить дополнительное подкрашивание графика спреда для лучшего визуального представления о характере движения.
✅ пороговые значения, при которых на график будет выводится величина спреда в его экстремальных значениях. Поскольку графики располагаются в ценовых зонах TradingView отличных от фактических значений спреда, эта опция позволяет быстро понять реальные исторические значения спреда, которые были в прошлом.
✅ пороговые значения, при которых будут приходить оповещения от индикатора через встроенную функцию уведомлений TradingView. Все что нужно сделать – настроить пороговое значение в индикаторе, после чего добавить оповещение от индикатора в настройках уведомлений TradingView. Важно понимать, что пороговое значение для всех выбранных в индикаторе торговых пар одинаково, поэтому оповещения будут приходить сразу как только величина спреда превысит пороговое значение по любой из них.
✅ временные интервалы счетчика количества арбитражных ситуаций. Их три. То есть, при анализе той или иной торговой пары можно, увидеть сколько раз значение спреда превышало пороговое, к примеру, за последние 5 минут, час и день. Это даст понимание о перспективности отслеживания выбранной торговой пары в будущем.
Всё, что остается сделать – это купить монету по цене, указанной в строке Buy на соответствующей бирже, и продать ее по цене из строки Sell на второй бирже.
Спред между 10-летними и 20-летними трежерис бьет новые рекорды.🇺🇸 Инверсия кривой доходности
Спред между 10-летними и 20-летними трежерис бьет новые рекорды.
Что ж, комментариев, однако, немного.
В моменте, значение спреда достигло -0,8% ❗️
Фактор все тот же: доходность на 10-летние трежерей снижается (это значит, что их активно покупаю), а на 2-летние продолжает стоять на месте. Несмотря на смягчение риторики ФРС в отношении ключевой ставки и роста фондовых рынок, инвесторы продолжают склоняться к рецессии в экономике.
Борьба ФРС с инфляцией путем повышения ключевой ставки снижает экономическую активно и спрос.
-0,8% - это много? Инверсия кривой доходности уже была и в районе -2%. Но это было в 80-х. Там проходили многие фундаментальные события, которые определили текущую экономическую парадигму (неоднократно писал про 40-летний тренд). Но если сравнивать это значение с тем, которые были в "новой" экономике, то да - это очень много. Во время кризиса доткомов значение инверсии были -0,5%... сейчас -0,8%…
Остается только ждать, пока значение трежерей развернется, спред выйдет в положительную зону, начнется рецессия и ФРС начнет снова стимулировать экономику 🙃
#US10Y #US02Y
Композитный набор инструментов форексЕсли КУПИТЬ по одному лоту (или в какой либо пропорции) одновременно:
EURUSD AUDUSD GBPUSD NZDUSD
то получится вот такой график ))
Почему именно эти инструменты:
смотрю пучок модели
мне понравился желтый композит
вот он выделен отдельно
переношу пропорции найденного графика в TW и делаю анализ
сразу видна крупная модель красного цвета. Которая образована двумя красными векторами
В нее входит модель желтого цвета - образованная черными двумя векторами
В черную модель в свою очередь входит зеленая модель (завершилась) образованная двумя зелеными векторами
Последний (текущий) черный вектор представлен распределением из трех последовательных векторов 1-2-3. Окончание вектора 3 может быть как дуга корня из 2, корня из 3, корня из 5 (очень не правдоподобно далеко), пи (аналогично)
На рисунке показаны дуги, о которых шла речь и возможные точки завершения красной и желтой моделей.
Далее смотрю линии сопротивления/поддержки. Я их выделил 2 штуки.
Трех векторное движение представлю далее как пяти волновую комбинацию (справа) и найду соотношения по Фибо отрезков
268% волны 1, 168% волны 3 и 168% движения 0-III. Отчему как потенциальные уровни разворота
На основании сделанного анализа предположу уровни разворота. Мне нравится второй уровень. Если цена к нему подойдёт "планово" , можно рассмотреть сделку 1к 5 примерно (на 1% убытка заложить в пять раз больше профита)
весь анализ произведен в рамках ранее опубликованного материала трех векторов и фракталов
кнопки покупки/продажи и управления синтетиком
ссылка разметки графика ru.tradingview.com
вот так на младшем ТФ
4-х компонентный синтетик - @ Demo_ALERTЕсли купить так (или в пропорции):
NZDUSD 0.18 lot
И продать^
EURUSD 0.22 lot
AUDUSD 0.13 lot
USDCHF 0.14 lot
то получается одновременное завершение двух циклов как по цене так и по времени одновременно при приведении графика к углу 60 гр (58гр если точнее)
Всего их три. Один самый большой (на рисунке желтый) - действительно очень большой. До его завершения еще прилично вверх топать цене. Да и по времени тоже.
А вот два поменьше уже заканчиваются в одной точке.
Уровни коррекции как коричневого так и зеленого циклов взяты по Фибоначи.
по ним можно проектировать цели.
Какие уровни рассматривать как ключевые - это уже на вкус и цвет...
я смотрю по скоплениям горизонтальных объемов
Что еще.. AB зел = СD зел , при этом
СD корич =0,78* AB зел
СDкорич =0,62* Азел Вкор
в торговом терминале вот так выглядит. После построения в нем останется нажать купить / продать . выставить линии стопов и пр. Как торговать синтетики в смежных публикациях см. Собственно и метод анализа там же где-то
Этот синтетик на финишной прямой))Продолжаю тему синтетиков. Не буду вновь заострять внимание на теме их преимущества перед обычными инструментами, про это уже было сказано в смежных публикациях.
Недавно я нашел вот такой профиль движения синтетического инструмента, в котором
Куплено AUDCAD 0.44 lot USDCAD 0.2 lot
Продано CADCHF 0,81 lot NAZCAD 0.77 EURCAD 0.22lot GBPCAG 0.55 lot при общем совокупном спреде на всю позицию спреде "жалких" 20$. Для наглядности много или мало это и стоит ли за это платить, сказу что движение AB зеленого вектора равно 623 спреда, дальше думайте сами))
Что же в нем такого красивого: во-первых это то, что завершается большой зеленый цикл. Не буду утомлять описанием модели, она есть в смежных идеях, сказу здесь только то, что в завершенной структуре AB=CD как вектора, у которых при переносе сохранены длины. Точки А...D строятся от вершин и впадин, соответственно
В этом большом (зеленом) цикле обнаружено еще два завершившихся цикла: желтый и синий. У них свои равенства векторов AB и CD. Причем, у желтого откат на 62% движения AD и у синего 50% соответственно своего AD
Мне нравится, когда цена по правой дуге эллипса выпуклая, а по левой - вогнутая. Это не только красиво, но и исключает ошибку трактовки дуг, ведь если наоборот, то совсем другая модель в продолжение тренда, а не в разворот. Сегодня же буду ловить именно разворот.
Предполагаю, что в точке D зеленого движения закончится может и наступит коррекционный разворот, который очень порадует если откатит на 77 % всего движения AD зеленой структуры. Но прежде чем говорить об возможной величине отката, не плохо бы было определиться с той самой точкой разворота. И тут я вижу первую сложность: Куда нанести точку "С" зеленого вектора? Где закончился флэт, который можно трактовать от точки В до точки С зеленого движения? Предположу 2 варианта, которые не сильно отличаются, но все же смещают точку D зеленого движения. (Альтернативный - зеленая пунктирная линия) Честно говоря мне больше нравится она, т.к. середина этого варианта дополнительно ложится на середину CD движения синего эллипса. Ну это мало что значит, надо учитывать оба варианта.
Теперь о целях:
Наиболее возможная цель это пунктирная серая линия. Это: 77 снижения CD зеленой структуры или 50% снижения от AD все той же зеленой структуры. Скроее всего с откатом в районе линии Фибо 0,62 тк там какая - то линия поддержки проходит. Менее вероятные цели это конечно 77 % отката всей зеленой структуры или 100% движения CD.
О мультивалютной торговле -5В продолжении рассмотрения спреда
Купить AUDUSD*6.92
ПродатьGBPUSD*2.69
Продать NZDUSD*0.79
Продать EURUSD*4.4
(начало в связанных публикациях)
после прорыва верхней дуги было сделано ранее предположение, что возможно инструмент сформирует S- образное спиралевидное движение. Так оно и получилось.
Почему именно S- образное движение - потому что иначе пробой таких каналов редко бывает.
Я уже не раз отмечал, что синтетики более техничны в этом плане, чем простые инструменты, а следовательно, более предсказуемые
На графике показана модель развития такого движения
Оно характерно наличием двух равных векторов, между которыми есть остановка цены (выделена квадратиком)
Откат в такой модели составляет 50 или 80 % этого движения
На графике показана точка входа по такой концепции
Стоп расположить можно выше выршинки этой модели. ТП - на середину, таким образом, чтобы соотношение прибыль к возможному убытку была более 3-х.
Согласно личной статистики - вероятность отработки такого ордера в прибыль составляет около 75-80%, что весьма не плохо в соотношении SL/TP 1 к 3
Две главных причины слива абсолютного большинства на рынкеЗа 17 лет я нашёл всего две причины, из-за которых сливает абсолютное большинство тех, кто приходит торговать на биржу. Первая и основная причина – это большие неосознанные риски и торговля с плечом или на фьючерсах «на всю котлету». Что интересно, за весь свой опыт торговли я ни разу не потерял из-за первой причины, потому что я прочитал в начале карьеры всю серию Магов рынка и ещё пару книг, где говорилось, что стоп-приказы это святое и максимальный риск – 2% на сделку. Поэтому, когда я начинал свой путь трейдера, я был уверен, что я обречен на успех.
Но успеха сразу не пришло, и во второй год не пришло, и в третий… Короче после 10 лет я выяснил вторую причину.
Оказалось, что риск-менеджмента и строгого ограничения рисков на сделку достаточно лишь для того, чтобы не было быстрого слива депозита. Благодаря этим вещам я столкнулся с тем, что мой депозит в первое время болтался около нуля, но всё равно медленно, медленно подтаивал со временем. Поверьте моему опыту, не существует более крутой психологической проработки бессилия, эйфории, депрессии, жадности и страха, чем торговля на бирже с наличием риск-менеджмента, но без системы с положительным математическим ожиданием. Меня настигали периоды, когда мне казалось, что я понял рынок, мой депозит взлетал на десятки процентов, после чего он начинал медленно и неуклонно снижаться туда, где начался взлёт и меня охватывало уныние и я много медитировал, раздумывая о тщетности бытия.
Так бы, наверное, и продолжалось, если бы в какой-то момент я не начал тестировать механические торговые системы. Что же я обнаружил? Оказывается, при большом количестве сделок (от 1 в день и выше) проскальзывание и комиссия брокера начинают съедать очень приличный кусок прибыли. Я тестировал системы, которые совершали чуть меньше 1 сделки в день и изменение проскальзывания с 1 тика до 10 меняло общую доходность чуть ли не в 4 раза. Более того – увеличения проскальзывания до 20 тиков (а это было менее 0,2%) превращало систему в убыточную. Таким образом, единственный выход для тех, кто торгует часто, который я увидел – это вход лимитными приказами, но тогда есть риск пропустить сделку, потому что далеко не всегда лимитные приказы исполняются.
Это удивительно, но нет никого, кого бы губило плохое прогнозирование. Статистика показывает, что большинство людей прогнозирует 50 на 50 и найти человека, который бы являлся супернеудачником и мазал в 8 случаях из 10 практически невозможно. Чаще всего происходит так, человек 10-20 раз ошибается, потом думает: «Ну теперь то точно попаду» и заходит на всю котлету, так как каждый вход на всю котлету несёт в себе риск потери депозита, то рано или поздно это происходит по закону больших чисел.
Вывод из всего вышесказанного – установите себе максимальный риск на месяц, при достижении которого вы закроете все позиции и перейдёте в кэш или облигации, а также делайте поменьше сделок (делать сделки раз в неделю вполне достаточно) и тогда ваш результат будет уже лучше, чем у 90% остальных трейдеров 😉
Если вы знаете еще какие-то причины сливов кроме повышенных рисков и слишком активной торговли – напишите в комментах 😊
Стабилизированный флэт на этом спредеВ прошлых своих видео и текстовых идеях я касался темы спредов. Даже это не спрды, а скорее синтетические инструменты, в которые входят валюты в различных пропорциях.
На то как подгонять синтетик под тот профиль, который интересен для анализа было снято видео.
Такие синтетики более техничны, не надо ждать пока рынок нарисует ту модель которую можно отторговать, ее можно самому построить
Сейчас я расскажу что такое в моем понимании стабилизированный спред. Искусственно стабилизированный. (синтетик валют более правильно, но пусть будет спред).
Это такое соотношение весовых к-тов некоторой корзины валют, которое в пучке модели на заданном промежутке времени имеет флэтообразную форму в настоящем времени. (Пучок строится в другой программе, кому интересно ищите в связанных видео)
Причем, входу в этот флет предшествовал "правильный тренд"
Исследуя визуально сотню моделей корзин в пучке я выберу самый красивый флэт удовлетворяющий критериям:
- это плоска коррекция (или наклонная в сторону предполагаемого выхода)
- в коррекции одинаковые волны (радиус - вектора Коуэна, про них тоже я снимал видео)
- в этой коррекции можно разместить уровни Фибо, и они лягут как по нотам
Следующий этап оценки "правильный предшествующий тренд".
Тут нельзя ошибиться ни на пипс ))
- тренд должен состоять из кусков (векторов) одинаковой длины, между которыми не должно быть длительного флэта
или
что еще лучше, это тренд двигающейся по внутренней стороне Эллипса вообще без откатов
Далее очень хорошо, если инструмент техничен. В этом понимании техничен, значит имеет хоть один завершенный фрактал (про него я писал в идеи про биткоин). Почему это важно: если я вижу фрактал такой, это значит еще более вероятно, что когда я нанесу, например дуги, окружности, треугольники он более классически отработают
_________________________________________
Так вот, я нахожу такой синтетик и дальше простыми размышлениями и построениями пытаюсь понять куда должен быть выход из флэта. (не будет же он там вечно болтаться). Размышления и техника сходи с теми, что я рассказывал в видео. Если какой то момент не понятен, я без проблем могу пояснить.
Сегодня давайте посмотрим на такой синтетик как на экране.
Предполагаю , что выход из флэта произойдет вниз по причинам:
крайне вероятно ( я почти никогда не говорю "должен", тк рынок никому ничего не должен) образование третьего вектора вниз (на рисунке)
Кроме того последнее движение было вниз, оно характериовалось ровным падением, то в моем понимании это был правильный тренд. Образовано 4(5) коррекционных вершин в спреде, это говорит о том что жить ему не долго и сейчас он в зоне пробоя линии поддержки.
Кроме того для нивилирования влияния мелких колебательных движений я построил график в формате линейного прорыва. Здесь я вижу четкое спираливидное движение вниз по дуге с внутренней стороны. Тогда я мало того что могу предположить что прорыв будет вниз, я могу предположить что падение будет по внешней стороны такой же дуги (желтые дуги на графике)
Теперь о целях.
Главная цель это вектор, который ляжет на окончание желтой проектируемой дуги
Локальная цель - это маленький вектор на 8-ми часовике.
О точке возможного входа. На прорыве флэта. Стоп за линию поддержки не далеко, чтобы соотношение прибыли к убыткам было в пределах 1 к 5 или больше. Для того чтобы влететь здесь надо 5! раз ошибиться и вылететь по стопу прежде чем получится взять движение. Такое крайне маловероятно. При всей дуальности рынков ошибиться можно максимум три раза. Именно в таком соотношении(и выше) можно обеспечить хорошую доходность на длительной дистанции работы с рынком в целом.
В чем можно ошибиться: банально с направлением выхода из флэта. Тогда все цели следует зеркально перевернуть.
Давайте посмотрим с позиции банальной вероятности. Вот, допустим не делать никакой анализ и задаться вопросом куда будет выход из флэта?
50% вверх и 50% вниз. Ведь так же?
Используя только понятные, "красиввые" модели можео эту вероятность СУЩЕСТВЕННО поднять. И, конкретно здесь по результатам анализа сделанного выше (плюс анализа того, про технику которого я еще не рассказывал)следующего вектора пусть самого маленького вниз составит 80%, не меньше.
Какой бы супер график не был - у него в почти всегда (за редчайшим исключением, которое стоит еще вовремя обнаружить и поймать) есть помехи. Это те факты, которые говорят об обратном. В данном случае о развороте вверх. о них я напишу позже в комментариях к этой идеи, а так же может быть расскажу по это "золотое исключение" когда можно обнаружить такой график, где можно с вероятностью 99,9 % говорить о следующей волне движения, и попытаться даже рассчитать приблизительное время его.
Понимая то, что в большинстве пользователи могут смотреть только дневные графики спредов, периодически здесь буду делать скрины часовиков, чтобы можно было наблюдать как идет движение. И конечно, при срабатывании сетапа, открою реальную сделку у своего брокера. Кстати, по всем своим идеям открываю только реальные сделки в соотвествующем терминале. Всем удачи!
Может показаться что все сложно, но нет это не сложно. Но и не Рсишки таскать , сложнее конечно
Немного графики-2: слежу за движением цены в этом синтетикеНайден такой вот спред
USDCAD = +0.2 лота купить
EURUSD = -1.6 лота продать
NZDUSD= +0.6 лота купить
USDJPY = +2 лота купить
Или в соответствующих пропорциях
На графике показано как цена двигалась в 3D системе координат с наложением векторов. При чем одинакового цвета вектора на рисунке имеют одинаковый размер (не притянуты «за уши» к цене) Интересно повторится ли движение ? По идеи видна развертка спиралевидного движения в своем классическом проявлении. Красные вектора нисходящих двух движений, по идеи перпендикулярны наблюдателю и представляют собой плоскости
Предлагаю просто посмотреть по какой траектории будет двигаться цена этого синтетика.
Этот спред построен как производная двух синтетиков, рисунок ниже
Ордеров пока никаких не выставляю
на этом спреде закончились движения вверхПредлагаю рассмотреть следующий синтетический спред из пяти инструментов в соотношениях:
Buy USDJPY = 0.12 лот
Buy NZDUSD=0.18 лот
SELL EURUSD=0.22 лот
SELL AUDUSD=0.13 лот
SELL USDCHF=0.14 лот
На графике он же, в пропорциях.
Примечательно, что в одной точке (выделена кружком) закончились малый желтый вектор, и и большие красный и синий)
Кроме этого закончилась 5-ти волновая разметка восходящего движения как в расчете от первой так и третьей волны.
Предполагаю либо снижение к первой цели графика,
либо формирование коррекции и дальнейшее снижение.
Сейчас открываю первую сделку. в планах вторую (ордер не выставил, буду смотреть на формат коррекции, если таковая пойдет)
Сетку не открываю, так как тут вариантов движения цены не много.
1.5 прибыль к убыткам первая сделка. Выделяю 0,5% от депозита
4,5 прибыль к убыткам в случае открытия второй сделки. Выделяю так же 0,5% от депозита
Давайте посмотрим еще такой спред:Купим:
NZDUSD 2.1 лот
GBPUSD 0.9 лот
Продадим:
AUDUSD 2,7 lot
USDCAD 1.9 lot
EURUSD 1.4 lot
USDCHF 0.5 lot
Ну или в пропорции
Волновая разметка представлена на графике. При чем: волна 5 = волне 1 зеленой (уже история) разметке
Далее видно серию коррекционных волн в треугольники, его пробой и откат. Это сильный сигнал к тому что сформировалась разворотная фигура
Можно только ПРЕДПОЛОЖИТЬ 5 волн вниз по синей волновой разметке.
Кроме того видны желтые вектора на истории недавней относительно свежести. Так же формируется вверх третий желтый вектор низходящего движения (включая вектор 1,32 желтого, о нем ниже)
И возможно один из них сейчас заканчивается. Но есть один вектор который на 32% длиннее желтого, это не хорошо
Открою сделку на продажу как только будет пробит вниз желтый вектор на М15 (М30)
стоп поставлю за нижнюю грань треугольника, профит как на графике.
Если стоп переносить за 1,38% желтого вектора, то соотношение прибыль к убытку не такое хорошее. Рассчитываю на 1% потенциальной прибыли взять 4% прибыли для начала (или 8%, как пойдет)
С другой стороны, раз есть помехи можно и сеткой зайти из 4-5 ордеров хоть сейчас , но не считаю серьезной эту помеху, ведь зайду на прорыве желтого вектора.
Просто сеткой я возьму 0,5-2,5% к депозиту с 99.5% вероятностью но буду рисковать 10% депозита , а вот 4% уже с вероятностью 85-90% при риске 1%. И это лучше. Поэтому так
Спред AUDUSD GBPUSD NZDUSD USDCHFПросто покупка по сетке на основании трех сформированных векторов на спреде AUDUSD=-0,14 GBPUSD=0,13 NZDUSD=-0,37 USDCHF=-1.
Риск на всю сделку 10% (при развитии самого негативного сценария).
Таким образом раскидываю ордера лимитные на покупку , как на графике. Стоп как на графике.
______________
Сопровождение позиции: (при движении против направления сделки)
сработал 1-й лимитный ордер, при движении в заданном направлении SL перемещается в току открытия, остальные ордера снимаются. При срабатывании SL модель пересчитывается
сработал 1 и 2 лимитный ордер, при движении в заданном направлении после открытия 2 ордера TP первого ордера перемещается в точку открытия. При его срабатывании SL второго ордера перемещается в точку открытия второго ордера. Остальные ордера снимаются. Далее сопровождается только прибыль ордера 2.
Сработал 1,2,3 лимитные ордера, при движении в заданном направлении после открытия 3 ордера TP первого и второго ордеров устанавливаются в цену открытия каждого ордера. При срабатывании ТР первого открытого ордера, устанавливается SL последнего открытого ордера (3-го) в цену его открытия. Остальные ордера снимаются. Далее сопровождается только прибыль ордера 3.
Сработал 1,2,3,4 лимитный ордер. При движении в заданном направлении после открытия 4 ордера TP первого, 2-го, 3-го ордеров перемещаются в точку их открытия соответственно. При срабатывании ТР первого открытого ордера, устанавливается SL последнего открытого ордера (4-го) в цену его открытия. Остальные ордера снимаются. Далее сопровождается только прибыль ордера 4.
Сработал 1,2,3,4 и 5 лимитный ордер. ТР устанавливается в точку открытия 3-го ордера (б/у всей сделки)
Если цена пошла ниже - ждем стоп.
Сопровождение позиции: (при движении цены по направлению сделки)
SL двигается (скользит) за ценой на расстоянии шага сетки и перемещается каждый раз, когда цена прошла очередной шаг сетки в направлении сделки
Пересчет ТР: Значение ТР сопровождаемого последнего открытого ордера может быть пересмотрено в зависимости от скорости изменения цены, как в большую, так и в меньшую сторону
Спред EURUSD AUDCADВ продолжении наблюдения за треугольником на дневках EURUSD 0.5 AUDCAD 0.4.....
Хорошее отклонение от текущей грани треугольника и движение к основанию.
На мой взгляд и опыт: рано, очень туда цена идёт, а как же кусок треугольника.
Вижу двойной вектор на дневках и поддержку.
Осмелюсь открыть сетку из 5 лимит ников на покупку как на графике точки входа и стоп.
Тп пока не задаю, ориентировочно линия пересечения с треугольником. На неё поставил триггер, чтобы не забыть.
Риск 5 процентов депозита в случае безоткатного падения цены к стопу.
Если цена пошла ниже - ждем стоп.
---------
Сопровождение позиции: (при движении цены по направлению сделки)
SL двигается (скользит) за ценой на расстоянии шага сетки и перемещается каждый раз, когда цена прошла очередной шаг сетки в направлении сделки
Немного графики, или как я получаю гармоничные фигурыС недавнего времени в tradingview вернулся корректно работающий инструмент окружность. И это реально круто!
Никакой МТ4 и МТ5 не дает к сожалению корректно нарисовать окружность, чтобы шкала времени сильно не пострадала. Нет так же быстрой возможности отстроить вектор, у которого угол иной от исходного движения . (весь монитор истыкан иголкой циркуля)
Что такое вектор описывать не буду, для этого есть много литературы начиная от Ганна и заканчивая Элиотом, наверное.
Главное в векторе его длина, и конечно же угол.
Трансформация цены тесно связана со временем. Чем круче угол, тем цена меньше затрачивает времени на движение. Ну и наоборот. В секторе может быть больше времени, тогда угол будет более пологий.
Для того, чтобы воспринимать адекватно движение цены = времени (как бы квадрировать график) угол цены должен быть 60 градусов.
Если мы сжимаем ось времени масштабированием, то делаем угол более острым визуально.
Если сжимаем по оси цены - до уменьшаем вектор по цене.
Так где же правильное, идеальное построение?.
Возьмем, к примеру, синтетический инструмент 0.05EURUSD + 0.04AUDCAD. Именно на нем я обнаружил нужную не завершенную комбинацию, за которой предлагаю понаблюдать
Начнем с Строим основной вектор откладываем два вектора так, чтобы получился равносторонний треугольник, т.е. между углами по 60 градусов, а стороны равны. Как только мы добились такой картинки, считаем график сбалансированным, квадрированным или гармоничным (каК хотите назовите).
Приведем к состоянию равностороннего треугольника этот график вновь двигая шкалу цены по вертикали и времени по горизонтали, пока не достигнем заданного соотношения сторон у меня получились 63 / 57 /60 гр
можно переместиться на недельки (картинки на экране идеи)
там так же находится треугольник, который можно привести к равностороннему, в добавок еще и эллипс построить, описанный в литературе волновиков. Красиво? бесспорно. По окончании эллипса сменился тренд
На той же недельку (можно и на дневке) можно получить еще один гармоничной треугольник в состав последней грани которого входит 3-х волновое движение, после завершения которого движение вниз было практически закончено. Примечательно, последующее далее восходящее движение двигалось по наружной грани окружности.
Как я ищу потенциальные рынки для изучения?
ну во-первых можно просто перелистывать инструменты и отмечать более - менее готовые к формированию треугольника. Но муторно и долго, не продуктивно идеальную фигуру редко можно получить для работы
Я предпочитаю искусственно строить спреды с необходимым мне профилем движения. Хочу тренд - построю тренд. Хочу спред - построю колеблющийся спред.
после этого изменением коэффициентов подгоню график чтобы он ярко выражал фигуру. Фигура должна чётко просматриваться минимум на 2-х ТФ (например час и день или день и неделя и тд)
Для этого я использую индикатор portfolio-modeller индикатор свободно лежащий для МТ 4 в библиотеке mql
далее найденное соотношение вбиваю в tradingview и тяну во все стороны, пока не будет три угла по 60 градусов.
Что бы не сидеть и не ждать уровни, выставляю виртуальный лимитный ордер так: найденные уровни в tradingview переписываю на бумажку и вбиваю уже советник portfolio manager , лежит там же и цепляется к индикатору portfolio-modeller. Настраиваю торговлю по линиям и жду. Этими же линиями управляю ТР и SL ну и сеткой, если она присутствует.
Для поиска активно пользуюсь переменной индикатора Generation_Type, а потом из него вытягиваю интересующий меня композит. (для установки нужна библиотека A-Lib)
Давайте вместе понаблюдаем за этим композитом. По идеи в конце августа должен быть разворот. а сейчас просто снижение по грани треугольника






















