Регистрация

Allocation

Итоги мартовской Аллокации активов Добрый день Рынки бушуют. Для одних это катастрофа, для других прибыль !Перед прочтением ознакомьтесь с прикрепленной идеей! Рассчитанный риск-профиль на Март-Апрель более не эффективен и я решил закрыть портфель аллокации Заодно я решил поделиться своими действиями в те непростые дни Всё расписывать я не буду, как и не раскрою всех секретов, к примеру- Я писал что добавлю Stocks и указал SPY, однако я отобрал 3 акции из всего индекса для точного контроля рисков, выбирал из тех сектора, причина есть в первом посте Начнем 16 Марта Я получил первый результат, закрывшись лимиткой по GDX, и чуть позже, в конце сессии, закрыл ZR, потеряв часть прибыли из-за низкой ликвидности фьюча 20 Марта Освободившуюся часть портфеля я направил на поддержания позиции по CL и NG, как-не скажу, будем считать что я просто усреднился 23 Марта Закрыл IEF под конец сессии, причем очень вовремя, на следующий день он отыграл весь рост 2 дней обратно Закрыл шорт бумаги VXX, идея себя исчерпала Эта свободная часть портфеля перетекла в спекулятивную часть, она понадобилась для сделок с ZN,6E,6A,6C,XAUUSD 24 Марта Частично прикрыл спред LQD, очень не понравилась мне реакция на макростатистику штатов 26 Марта Вышел из ̶з̶а̶п̶о̶я̶ всех позиций Обратите внимание, в спекулятивной части сделки указаны в процентах и пунктах, в пунктах не учитываются в общем зачете А общий зачет получился неплохой, 5,22-25% в период с 11 по 26 Марта, это прекрасное значение, именно оно и послужило причиной написания этого поста Прибыльной торговли и удачных инвестиций!
CME_MINI:ES1!Обучение
от Vzbms
Аллокация активов на Март-АпрельДобрый день! Сегодня хочу поделиться с вами ядром моего инвестиционного портфеля С места в карьер Текущую ситуацию на рынках я оцениваю как плавный переход от сильной модели risk-off к умеренной стадии Для формирования более полной картины, советую сначала ознакомиться с идеей "SP500 будет падать?" Время для аллокации было выбрано не случайно, на заседании ФРС 18 Марта, рынок закладывает 100% возможность снижения ставки А также снижение на 75 бп, что случалось лишь 2 раза с 1989 года, однако по моему мнению ставку снизят лишь на 50бп Немного о структуре портфеля, мы делим его на 2 части 80%/20% Где 80% идут на инвестиции и делятся еще на 2 части 40% ядро и 40% CTA-портфель(Call to Action, ребалансируется каждый месяц) А 20% Идут на спекуляции, что увеличивает наш CAGR на пару процентов в год, при этом не сильно завышая риски Я представил его в табличной форме по системе Актив(тикер) процент от вложений% Ожидаемая цена %yield(если имеется дивиденд) В рамках частичного возвращения к риску, в ядро портфеля были добавлены Corporate bonds SP500 stocks WTI futures 100% Заложение вероятности снижения ставки дает нам возможность добавить в портфель Intermediate USA Bonds, снижение ставки в условиях Risk-off может подстегнуть спрос на бонды США Gold Miners ETF, Золото имеет спрос при снижении ставок, а тут мы берем сразу пакет акций с купоном В спекулятивный портфель стоит добавить шорт бумаги VXX, который я советовал 13 марта, идея еще актуальна в разрезе недели P.s Для наглядности добавил в портфель последние опубликованные на TW сделки и как они повлияли на общий вес портфеля 0.67% без учёта комиссий и иных расходов и 0.6473 чистыми Прибыльной торговли и удачных инвестиций!
CME_MINI:ES1!
от Vzbms