Регистрация

Crb

Индекс CRBТоварный индекс CRB снижается, я думаю он будет тестировать поддержку. Рост золота не говорит о инфляции, другие товары нефть и газ снижаются. Рост золота вызван огромным спросом со стороны розничных инвесторов, по причине бегства с фондового рынка. В инфляцию растут все товары. Это одна из причин почему я ожидаю падения фондового, товарного и криптовалютного рынка. Дело пахнет рецессией. С уважением Артем К
TVC:TRJEFFCRBКороткая
от WRTRENDS
Сырьевой рынок подскажет, когда придет время закупатьсяИндекс сырьевого рынка показывает нам четкое направление на продолжение снижения. Индекс должен придти в район 200. Снижение будет в рамках второй волны, которая корректирует подъем, который начался в 2020 году. Индекс CRB (The Thomson Reuters/Jefferies CRB Index)- индикатор сырьевого рынка, который рассчитывается по котировкам 19 товаров. Индекс CRB был разработан для отслеживания общих ценовых тенденций на сырьевом рынке. Состав индекса: алюминий какао кофе медь кукуруза хлопок нефть золото печное топливо свинина (lean hogs) живой скот (live cattle) природный газ никель апельсиновый сок серебро соя сахар неэтилированный бензин пшеница
TVC:TRJEFFCRBКороткая
от AlekseyWave
3
Похоже, что всёСегодня подняли до 1,5 - 1,75, в июле еще на 0,75, потом в сентябре еще 0,5, и Голдман считает, как всегда, что в ноябре и декабре еще на 0,25, в общем, в коммодитис вероятно тоже будет делевередж. Не знаю как нефть и пшеница, но позиции с плечом когда ставки на межбанке уже 4%... На самом деле сигнала еще нет, слишком рано - мало еще упал... Поставил шорт ради прикола, чтобы просто посмотреть, не нужно считать, что я зашортил фьючерсы на этот индекс, но возможно, шорт окажется хорошим:))
TVC:TRJEFFCRBКороткая
от FirstLineInvestor
2
Эпоха низких цен: нефть, газ, драг.металлыВы видели, как растут цены в магазинах ⁉️ Чего ждать дальше? Как подготовиться к обесцениванию денег? Как сохранить покупательскую способность своих сбережений? - Эти вопросы встают перед человеком, который думает о будущем своей семьи. Для себя я определил стратегию по сохранению капитала. Она основана на динамике предыдущих циклов инфляции-дефляции, волнового принципа Эллиотта и понимания рыночных закономерностей. Правильная балансировка портфеля с учетом упора на товарный рынок позволит сохранить и заработать 👍 Все хорошего настроения! Жми лайк!
Выбор редакции
FX_IDC:USDBRO
от AlekseyWave
13
Brent - почему жду 55$ по нефти ?Ещё один взгляд на нефть марки Brent, в контексте ранее опубликованных идей ( начало и продолжение ). На этот раз взаимосвязь с динамикой гособлигаций США ( на графике оранжевая линия - доходность 10-ти летних US Treasuries ) и аргумент в пользу снижения нефти. Я думаю для тех, кто нас читает, уже понятно, что чем выше доходность облигаций, тем ниже цена на них (обратная взаимосвязь). Так почему доходности казначейских облигаций Америки растут? Причин на это несколько: - Рост инфляционных ожиданий и как следствие → скорое завершение цикла мягкой монетарной политики мировых ЦБ (уже ряд стран впервые за последние несколько лет подняли ключевую ставку) - Ребалансировка портфелей инвесторами в пользу рисковых активов (продают защитные активы, в том числе US Treasuries, покупают акции и т.п.) - deadline 31 марта для банков! С апреля прошлого года банкам разрешили исключать трежерис при расчёте коэффициента дополнительного левериджа в рамках введённых тогда антикризисных мер. Простым языком, банки/фонды набрали гигантский лонг в гособлигациях США потому что было можно. Если после 31 марта им не разрешат и дальше держать всё это добро на балансе, то им придется обрезаться, и судя по всему, делали/делают это заранее. - 31 марта заканчивается фискальный год в Японии! Есть предположение, что в частности Япония является одним из главных продавцов US Treasuries, так как 85% снижения приходится на Японскую торговую сессию. Дело в том, что по факту завершения фискального года в Японии 31 марта, ликвидация бондов не номинированных в йенах с балансов японских банков может завершится. + максимальный спрос на путы бондов США (все продают их) + ФРС США резко увеличил объём QE для остановки падения на рынке гособлигаций США + % международных управляющих, говорящих, что они лонг в US Treasuries - минимальный Всё это в совокупности может вылиться в быстрый и импульсивный шорт сквиз по бондам А как видно из графика самой идеи, присутствует высокая корреляция между доходностями бондов и ценами на нефть, следовательно в случае коррекционного снижения доходностей → нефть будет ниже. Кстати, примичательный ещё тот факт, что по фьючерсам на нефть наблюдается бэквардация (будующие контракты на нефть стоят дешевле ближних), а когда нефть в прошлом году торговалась по 20-30$ была обратная ситуация - контанго (дальние контракты торговались дороже ближних) Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Выбор редакции
TVC:UKOILКороткая
от Trade_lab
30
CRB: Товарно-сырьевой индекс подтвердил ростСмотря на индекс товарно-сырьевой я склоняюсь к мысли, что нас ждёт дальнейшая девальвация фиатных валют. Большая часть индекса состоит из котировок на нефть, а она также устремилась наверх. Коррекция с 2008 года завершена в виде зигзага. Минимум поставлен на отметке 101 в районе долгосрочной поддержки, сформированной в период "эпохи реальных денег", которая завершилась в январе 1934 года, когда Рузвельт запретил частным лицам владеть золотом. На фоне данной гипотезы следует ждать понятной коррекции для наращивания экспозиции в товарных активах. Крипта соответственно тоже имеет шансы на хороший рост. С другой стороны надо понимать, что это не активы будут расти в смысле трудозатрат на их производство или добычу, а фиатные валюты будут обесцениваться. А это все говорит нам об инфляции. В интересное время живем! Будем наблюдать! ;)
TVC:TRJEFFCRBДлинная
от AlekseyWave
6
⚡Глобальный обзор рынков⚡Доброго времени суток, Друзья! Вот и подходит к завершению первый квартал текущего года, пора вновь "сверить часы" между различными биржевыми инструментами. Как обычно, мы начнём с индекса доллара США, так как он является одним из главных бенчмарков для большинства активов. Всё очень просто: $ растёт → всё остальное падает (рисковые активы, сырьё, валюты развивающихся стран) и наоборот. Помните, ранее мы публиковали обзор глобальных рынков , сравнивая динамику DXY 2020-2021 гг с периодом 2017-2018гг ? Так вот, озвученный сценарий начинает реализовываться, индекс доллара США вышел из флэта вверх, протестировал сопротивление в виде ретеста и закрепился над 200 дневной скользящей средней, что подразумевает перспективу развития аптренда. Именно 16 февраля сформировался максимум по фондовому индексу Nasdaq Composite ( отражает среднюю динамику акций США из сектора высоких технологий ), в тот день, когда мы делали предыдущий глобальный обзор , в котором предостерегли вас от долгосрочных покупок рисковых активов. Также и Китайский фондовый рынок, который на дистанции коррелирует с биткоином , снизился от своих максимумов (18 февраля) почти на 20%. Китай первый из экономических лидеров заговорил об ужесточении монетарной политики, а это непременно отразилось падением акций компаний данной страны. Кстати, вот для наглядности сравнение DXY с ETHUSDT, думаю каждый cможет сам сделать соответствующие выводы, что произойдет, в случае очередного цикла роста $ Коэффициент между JNK (мусорные облигации) и TLT (казначейские облигации США) достиг целевого уровня и начал откатывать вниз, что означает начало выравнивания, то есть переток средств из рисковых активов в надёжные (Risk OFF) Закономерно, на фоне роста $, сырье упало в цене, индекс CRB не смог пробить сопротивление, значит цель → откат к локальной поддержке По большому счёту, рост криптовалютного рынка в первой половине марта был во многом ложным, так как не подтверждался динамикой коррелирующих активов и активов с обратной корреляцией (Nasdaq Composite, CN50USD, DXY), следовательно, вполне вероятно увидеть возврат на "исходную", а это ещё -20% в среднем от текщих значений, в целом по криптовалютному рынку, тем более что на вершине сформировался ложный пробой. Сравнение динамики общей рыночной капитализации криптовалютного рынка периода 2021г и 2017/2018гг Резюмируя выше сказанное, продолжаем преимущественно рассматривать рисковые активы с точки зрения открытия сделок в шорт. Будем держать вас в курсе, в случае появления интересных идей, обязательно вам об этом сообщим. Всем удачи!
TVC:DXY
от Trade_lab
35
Обзор сырьевого рынкаДоброго времени суток! В данном обзоре уделили внимание большинству товаров (энергоносители, драг металлы, медь, сельхоз) По большинству инструментов складывается картина в пользу дальнейшего снижения, в том числе это подтверждается потенциалом к росту индекса доллара США,с которым у commodities обратная корреляция. Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
AMEX:DBAКороткая
от Trade_lab
35
Глобальный обзор рынковВсем привет! Сегодня решили опубликовать глобальный взгляд на биржевые рынки, о важном, коротко и по порядку: За основу данной идеи взят индекс доллара США (DXY) - сравнение периода 2017/2018 гг и 2020/2021 (левая часть графика), схожесть очевидна, более того, есть совпадение как по уровням, так и по месяцам (график справа). Как говорилось ранее , январь-март может стать не простым периодом для торговли, нервные движения, сквизы и неопределённость относительно главенствующей тенденции. По индексу доллара ключевой диапазон 88-90 пунктов, для продолжения "банкета" по рисковым активам, необходимо закрепляться ниже данного диапазона, в противном случае, высокая вероятность повторения апреля 2018г. - когда DXY вышел из флэта вверх и начал расти ( в этой связи, тогда посыпались фондовые рынки, сырье и крипта ). Спрос на рисковые активы пока что подтверждается ростом коэффициента JNK/TLT, где: JNK - (SPDR Barclays High Yield Bond ETF ) — инструмент, отражающий динамику спекулятивных облигаций. Несет в себе больший кредитный риск, но и потенциально большую доходность, так называемые "мусорные" облигации. Пользуется спросом в период Risk-ON TLT - (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ) — биржевой фонд, позволяющий инвестировать в государственные облигации США (со сроком погашения более 20 лет). Считается консервативным активом. Пользуется спросом в период Risk-OFF То есть, падают в цене государственные облигации США со сроком погашения от 5-10 лет и более, когда как "мусорные" бонды пользуются спросом. Можно предположить, что сейчас наблюдается переток средств из консервативных инструментов (падает в цене золото) в рисковые, но долго продолжаться такое положение вещей не будет, по одной простой причине - в какой то момент спрэды между Treasuries (Ценные бумаги Казначейства США) и облигациями других стран (в том числе низкого кредитного качества) дадут о себе знать , что в свою очередь означает выравнивание - продажа "мусорных" облигаций = Risk OFF Взгляним ещё на один интересный график.. Отношение капитализации криптовалютного рынка в $ к денежной массе США (агрегатор M2) Распространённый аргумент многих покупаетелей крипты - рост денежной массы в мире, но это не совсем так, судя по приведенному выше графику, с поправкой на денежную массу в США, криптовалютный рынок на 50% выше оценен максимумов 2018 года. Да, можно заметить, что деньги печатает не только ФРС США, но и ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и многих других стран, тем не менее, язык не повернётся сказать, что крипта недооценена по отношению к денежной массе, скорее наоборот... Или ещё можно услышать такую байку, как: "биткоин - новое цифровое золото" Отношение биткоина к золоту почти в два раза больше по сравнению с хаями 2017-2018г. Наивно рассчтивать, что биткоин вытеснет золото с точки зрения резервного запаса центральных банков... В данный момент, на ожиданиях роста инфляции и возобновлении роста мировой экономики после пандемии - растёт сырьё CRB - индекс, отражающий корзину сырьевых товаров. Потенциал дальнейшего роста сильно ограничен ближайшим сопротивлением, диапазон 196-205 пунктов Подводя итог выше сказанного , считаю что многое уже заложено в текущем росте группы рисковых активов (фондовые рынки, крипта, валюты развивающихся стран, "мусорные" облигации), апсайд не настолько интересный, по сравнению с возможными рисками. Отсюда следует, что ни в коем случае, не стоит расссматривать текущие уровни как вход для долгосрочных покупок рисковых активов, но это не отменят возможность спекулятивных сделок от лонга с горизонтом от одного до нескольких дней. Однозначно, придёт время, когда будет расплата над участниками, поддавшихся текущей эйфории, это неизбежно, поэтому следует особо серьёзно отнестись к риск менеджменту и управлению открытых позиций. Расцениваю текущее положение на рынках, как: "LONG уже поздно, SHORT пока рано" Вместе с тем, в случае появления шортовых сигналов имеет смысл их отрабатывать , не смотря на вероятность ложного исполнения. По одной простой причине, на третий-четвёртый-пятый подобный сигнал на понижение, есть вероятность того, что наступит то истинное движение вниз, которое смоет всех новых биржевых энтузиастов)) Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:DXY
от Trade_lab
57
Сырье - как идея в долгосрокВсем доброго времени суток! От подписчиков/клиентов поступают вопросы, в какие активы разместить денежные средства на долгосрочную перспективу, в качетсве диверсификации? Хотел бы акцентировать внимание на сырьевой индекс CRB - главный бенчмарк для товарного рынка Именно данный индекс показывает насколько сильно недооцененно в целом сырьё, особенно по отношению к технологическому сектору. Счтиаю, что как и рынок криптовалют, сырьевые активы заслуживают место в портфеле. Этот год запомнится многим, особенно нефтетрейдерам, которые оказались свидетелями отрицательных цен, чего никогда не было в истории! Индекс CRB опускался до минимумов с 1970-х годов! А теперь представьте, сколько $ было напечатано за 50 лет!? На мой взгляд, именно направление в товарный рынок будет актуальным на протяжении ближайших 3-5 лет. По сути, только сейчас по тех анализу есть подтверждение смены нисходящего тренда, который длился 12 лет. В среднесрочной/долгосрочной перспективе предполагаю увидеть отметку 300 пунтков по рассматриваемому инструменту. То есть в целом сырьё вырастит более чем в два раза! Нефть 100$+, серебро 50$+, металлы, сельхоз продукция, энергетический сектор, всё это имеет огромный потенциал роста. Рассматривая рынок ценных бумаг, рекомендую делать ставку в основнном на экспортно-сырьевые компании, металлургов, нефтяников, энергетику
TVC:TRJEFFCRBДлинная
от Trade_lab
1
Мощный и Со4ный сигнал по CRB!Хоть он и пампнулся сегодня на 70% в долгосрочной перспективе это очень привлекательный актив! -Прорыв уровня сопротивления -Бурный выход из зоны накопления -Большой интерес покупателей к данному инструменту. Профиль объёма подтверждает крупные накопления в диапазоне 3000-6000 сат. -RSI направлен вверх, но находится в зоне перекупленности Особых новостей по данному активу нет, так что советую инвестировать не более 5% от депозита. Покупаем прямо сейчас! Продаем: 1) 0.00018 2) 0.00024 3) 0.00060 4) 0.00073 STOPLOSS: 0.000048 Сам прикупил на 200 бачей! Если вам понравилась данная торговая идея, то будьте здоровы!
CДлинная
от IOOXXX
1
Ставка ЦБ РФ vs Цена на нефтьКурс будет определен исходя из стоимости нефти, так как стоимость нефти влияет на уровень доходов в бюджет РФ. ЦБ РФ заинтересован в курсе более 70 за доллар, но не выше 80 или 85 так как население неготово к такой цене психологически и это может неблагоприятно повлиять на социальную обстановку в стране, поэтому ЦБ РФ может ограничить курс ставкой от 12,5% до 15,0% искусственно остановив рост в ценовом диапазоне 70-85, уровень и скорость изменения ставки будет зависеть напрямую от динамики роста валюты и наоборот.
Длинная
от vinterfrank
5