CVD — Торговые идеи на TradingView

Как кумулятивная дельта сигнализирует о скрытом участнике? 📊 Обзор Инструментов Дельта (Delta) — это разница между объемом покупок по рынку (Market Buys) и объемом продаж по рынку (Market Sells) за определенный период (свечу). Она отражает чистую агрессию покупателей или продавцов. Кумулятивная Дельта (Cumulative Delta, CD) — это непрерывная сумма Дельты, показывающая общую агрессию, накопленную за весь рассматриваемый период. Положительная CD указывает на доминирование покупателей, отрицательная — продавцов. 🧠 Прикладной Анализ Ключевой момент в анализе Дельты — поиск расхождений (дивергенций) между динамикой цены и поведением CD. Например, если цена достигает нового максимума, но при этом CD демонстрирует снижение или формирует отрицательные значения (отрицательная дивергенция), это указывает на то, что рост цены происходит за счет лимитных ордеров, а активные рыночные покупки истощаются. Это сигнализирует о потенциальной слабости тренда и возможности разворота вниз. 🔍 Практическая Имплементация Используйте CD на старших таймфреймах (4H, Daily) для определения макро-настроения и на младших (5M, 15M) для поиска точек входа. Ловушка: «Истощение Покупателя» — когда цена пробивает важный уровень, а CD показывает нейтральное или отрицательное значение. Это означает, что сильный продавец по лимиту (например, маркетмейкер) поглотил рыночную агрессию, что часто приводит к ложному пробою и быстрому возврату цены в диапазон. 📌 Вывод: Реакция на CD Сильный тренд сопровождается подтверждающей Дельтой (цена растет, CD растет). Разворотные формации часто сопровождаются критической дивергенцией CD. При пробое ключевого уровня нейтральная или противоположная CD категорически запрещает входить в сторону пробоя, пока не будет подтверждения.

FUNDING RATES, OPEN INTEREST, CVD и ВСЁ, ВСЁ, ВСЁ!Понимание Funding Rates, Open Interest и CVD в криптотрейдинге. В мире криптовалютной торговли, особенно на рынках бессрочных фьючерсов, несколько ключевых индикаторов помогают трейдерам оценивать рыночное настроение, потенциальные развороты и баланс между покупателями и продавцами. В этом материале попытаемся понять, что такое Funding Rates, Open Interest (OI), Futures Cumulative Volume Delta (CVD) и Spot CVD. Эти метрики взаимосвязаны, предоставляя более полную картину динамики рынка при совместном использовании. Мы разберём каждый из них, их взаимосвязи и реальные примеры из активов вроде Solana (SOL). Что такое Funding Rates? Funding Rates — это периодические комиссии, которые трейдеры на бессрочных фьючерсах обменивают между собой, чтобы цена фьючерса оставалась близкой к спотовой цене. Каждые несколько часов (обычно 8 часов на крупных биржах) держатели длинных позиций платят держателям коротких, если ставка положительная (указывая на бычье настроение большинства), или наоборот, если отрицательная (медвежье доминирование). Этот механизм предотвращает чрезмерное расхождение между фьючерсами и спотом. Биржи рассчитывают свои ставки, но на Trading View есть индикаторы, которые показывают средние значения по крупным площадкам. Например: Индикатор обладает инерцией, то есть немного запаздывает за ценовым действием, следует учитывать это. Высокие положительные ставки часто сигнализируют о "розничном энтузиазме" — когда розница вваливаются в лонги, создавая возможности для крупных игроков на контр-трейд. Желательно не торговать в направлении Funding Rates. Это индикатор «жира розницы», который собирают маркетмейкеры. Вкратце, это длина шерсти хомяков, которых будут стричь. Что такое Open Interest (OI)? Открытый интерес в крипте играет ключевую роль, так как основной объём торгов происходит на рынке бессрочных контрактов. Это все фьючерсы/опционы на руках. И это любые открытые позиции, включая шорты. Важно знать "хорошие" и "плохие" значения для каждого актива, который вы торгуете. Поэтому рекомендуется торговать малым числом криптовалют - это позволит стать экспертом по конкретному токену. Вы будете понимать, что происходит с конкретным активом в данное время. Так же нужно понимать, что крупное события, вроде одобрения ETF, меняет нормальный объем OI (растет). Учитывайте это в своей торговле. Обратный пример: война на Ближнем Востоке, когда OI сократился. Во время роста OI происходит движение цены актива вверх. На снижении OI идёт фиксация лонговых позиций с откатом. В зависимости от силы тренда откат может быть как ощутимым, так и просто флэтом. Когда OI снизился до исходных позиций, а восходящий тренд не сломался, происходит набор новых лонгов, что приводит к следующему импульсу вверх. Таким образом возникает привычный зигзаг роста. С нисходящим трендом ситуация аналогичная, только в обратную сторону. Что такое Futures CVD и Spot CVD? Cumulative Volume Delta (CVD) измеряет чистую разницу между объёмами покупок и продаж. Futures CVD фокусируется на бессрочных контрактах, в то время как Spot CVD отслеживает спотовый рынок. Учитывайте, что стандартные CVD индикаторы на длинных отрезках времени могут всегда идти вниз. Поэтому для понимания лонг-шорт тренда ориентироваться нужно на пару десятков последних свечей выбранного таймфрейма. Теперь, когда разобрались с этими полезными индикаторами, разберем события - сквизы. Что такое шорт-сквиз и лонг-сквиз? Шорт-сквиз - это резкое повышение цены актива, вызванное тем, что трейдеры с короткими позициями (шортами) вынуждены быстро выкупать актив, чтобы закрыть свои убыточные позиции. Этот выкуп создает дополнительный спрос, еще больше подталкивая цену вверх. Лонг-сквиз - обратный процесс. Резкое снижение цены актива, заставляет лонгистов закрывать свои позиции, что двигает цену еще сильнее вниз. Сквизы характеризуются быстрым и резким скачком цены актива. Рассмотрим конкретную ситуацию на рынке Мы видим, как при снижении цены, начал падать Futures CVD, резко покраснел Funding Rate, но при этом открытый интерес остался на одном уровне. В итоге, когда в шорты набилось достаточное количество шортистов, они стали топливом для резкого скачка цены вверх. Разобрались с этими полезными индикаторами, теперь попробуем соединить их вместе, чтобы получить еще более точную картину того, что происходит на рынке, в конкретном активе. Чтобы лучше понимать, в какую сторону происходит набор позиций, нужно смотреть на свечной Futures CVD и Spot CVD. Снижение этого показателя обычно означает преобладание шортов и закрытие рыночными ордерами лонгов. Если цена при этом снижается, значит, медведи в моменте побеждают. Соответственно, когда OI растёт, а Futures CVD снижается, мы видим ярко выраженный набор шортовых позиций. Значит, при достижении верхней границы привычной нормы OI для актива, произойдет фиксация шортов, то есть, отскок цены вверх со снижением OI. Аналогично с ростом Futures CVD и OI (т.е. набором лонговых позиций), только зеркально. Главный вывод: заходить в позиции в направлении CVD Futures на высоком OI чревато попаданием на хаи (или лои). Рациональнее ловить обратное движение против CVD Futures на высоком OI, ожидая приближающийся выдох — закрытие позиций. Что важно учитывать: 1. Нужно понимать нормальные значения OI для актива, которым вы торгуете. Это еще один аргумент в пользу торговли одним или парой токенов. Это позволит вам распознавать движения актива вверх или вниз. 2. В боковике OI чаще колеблется в узком диапазоне, не формируя выраженных фаз набора или сброса позиций. Анализ OI прекрасно работает практически на всех таймфреймах. В случае боковика на часовиках можно переключиться на 5-минутки и заниматься скальпингом, ориентируясь на движения вверх-вниз. 3. Также важно учитывать контекст — на «мега бычке» Funding Rates держатся положительным очень долго без разворота. Это происходит за счет постоянного притока новых средств, что видно по растущему OI. 4. Стабильность OI по многим крупным токенам, в том числе объясняется тем, что большую долю в открытых позициях занимают Market Neutral трейдеры, которые держат фьючерсы, чтобы зарабатывать на фандинге. В этом случае позиция размещается против толпы (параллельно есть спотовая позиция в противоположном направлении). 5. Анализ OI практически бесполезен в шиткоинах и лоукапах. Всё вышеописанное касается крупных токенов с относительно стабильным объемом торгов. Использовать только этот индикаторы можно и нужно. Но также следует ориентироваться и на другие показатели, а также на фундаментальную картину. Если у вас есть представление о ценовых уровнях, то при их достижении высокий OI будет дополнительным подтверждением возможного разворота (хотя бы в качестве отката/отскока). И всегда держим в уме состояние денежно-кредитной политики США (+общее положение по миру), тренд по S&P 500 (а лучше по Russell 2000, который хорошо отражает режимы risk-on/off) и новости самого актива. DYOR.

Синхронизация WMA CVD и Balance Of Power на TRUMP Еще раз покажу общую ситуацию старшего брата BTC. Посмотрим сигналы на которых пытаются запампить монету TRUMP. Сравним сигналы с Balance Of Power, средней скользящей WMA и CVD (кумулятивной дельты объема). Выводы одни - если вы участвовали и вошли в лучшей точки входа по BTC ETH SOL XRP, а я их давал, то вы можете спокойно сидеть и не нервничать. Если вы пытаетесь войти в сделку прямо сейчас, а я это пытаюсь сделать на копи-трейдинге, то это худшее место для торговли.

10:17

Обзор на обновлённый авторский индикатор CVD.Расскажу как искать точки входа. Как не ошибаться с трендом. Рассмотрим, что добавилось, что удалил. Рассмотрим подробно каждый параметр в аргументах. Сделаю акцент на то чем не пользуется 99%, а это полезно - тест средней скользящей и нахождения цены в боковике. Покажу как дают добавленные скользящие дополнительную аналитику и подтверждения для входа.

14:26

BNX/USDT - ловушка для быков!Идея по сделке на BNX/USDT Аргументы: 1. Цена на хаях с признаками ликвидности Видно несколько точек, где был захват ликвидности (Liquidity Grabbed). Это может означать, что крупные игроки уже набрали ликвидность для выхода из позиций. 2. Нисходящая кумулятивная дельта (CVD) CVD падает (-374.93K), что говорит о том, что маркет-продавцов значительно больше, чем маркет-покупателей. Это медвежий сигнал, особенно если цена ещё держится высоко – возможно, это финальное распределение перед падением. 3. Трендовая линия и зоны ликвидности Цена всё ещё выше восходящей трендовой линии, но пробой её вниз откроет путь к ближайшей зоне ликвидности (~0.55). Далее, если уровень не удержится, вероятен спуск к глобальной зоне ликвидности на 0.36-0.43. 4. Объёмы на росте незначительные Последнее движение вверх сопровождалось снижающимися объёмами, что не подтверждает силу покупателей. 5. Цена находится в премиум зоне. Закономерно должно произойти охлаждение. По макро: 12 февраля CORE CPI - скорее всего реакция рынка будет нейтральной или умеренно негативной (большого снижения не жду) Прогноз по сделке 💡 Основной сценарий (медвежий) – разворот вниз 🔻 Пробой трендовой линии вниз. 🔻 Тест зоны 0.55 как сопротивления. 🔻 Падение в область 0.36, где находится следующая ликвидность. 🚨 Безопасный вход - после пробоя трендовой линии. Поскольку есть риск реаккумуляции с выходом на верх. ✅ Если цена пробивает трендовую линию с объёмом → можно входить в шорт. ✅ Стоп за последний хай (0.74-0.77). ✅ Цели: 0.55 → 0.43 → 0.36. Но можно зайти и с текущих значений.

ENA - апдейт Всем доброе утро! Утренний апдейт по ENA Что мы имеем? 1) Была повторная попытка пройти 4h FVG и второй раз мы получаем rejection на лтф. 2) Сформировали небольшу полку ликвидности, что в целом может сказаться положительно на отработке сценария, поскольку она выступает как магнит. 3) Дивергенций по CVD - нет, А значит, каких либо решений на продолжение мы принимать сейчас не можем. По прежнему у нас есть фрактальная ликвидность с двух сторон и только после работы с ней буду насиловать актив. Сейчас мы просто стоим на месте и курим бабмук:) Интересно как покажет себя NY сессия. Вполне возможно, что неопределенность сохранится до выхода новых макро данных и иннаугурации Д. Трампа. Всем хорошей торговли и профитов! Обнял;)