ВТС. Для тех, кто ищет сигналыДля тех, кто ищет сигналы сигналы наглядно показал где эти самые сигналы берутся.
Идеи нашего сообщества
Как перестать прыгать между стратегиями и собрать рабочий планМногие начинают день как интрадей-скальпер, к обеду торгуют пробои, к вечеру ловят развороты по «чутью». В истории ордеров это выглядит как набор случайных сделок, а не как система.
Когда стратегия меняется каждые пару дней, любое обучение превращается в шум. Нет статистики, нет ясной точки, где именно что-то идёт не так.
Почему хаос в стиле торговли убивает депозит
* нет понятного ожидания по сделке, каждый вход живёт своей жизнью;
* риск прыгает от сделки к сделке, размер позиции зависит от настроения;
* ошибки невозможно разобрать: каждый день новый сетап, новые критерии входа;
* даже удачные периоды не закрепляются, так как шаблон не повторяется.
Трейдеру нужен не «мешок приёмов», а один рабочий скелет, вокруг которого уже нарастает опыт.
Шаг 1. Выбрать один базовый таймфрейм
Выбери горизонт, в котором реально успеваешь принимать решения:
* M1–M5 подходят тем, кто сидит у терминала почти всё время;
* M15–H1 чаще выбирают для спокойного интрадей без десятков сделок;
* H4–D1 удобны тем, кто совмещает рынок с работой или учёбой.
Главное правило: в течение сессии не прыгать между таймфреймами в поисках «идеального» входа. Анализ сверху вниз можно оставить, но точка входа должна быть привязана к одному рабочему интервалу.
Шаг 2. Определить тип сделок
Опиши честно, что ты торгуешь:
* пробои уровней;
* откаты в тренде;
* развороты от зон накопления;
* диапазоны и выходы из боковика.
Один базовый тип уже даёт фильтр. Любая сделка, которая не вписывается в этот шаблон, автоматически попадает в корзину «эмоции».
Шаг 3. Формула входа в сделку
Нужен чёткий чек-лист, который либо выполняется, либо нет. Например:
* структура рынка: тренд или флет, ключевой уровень рядом;
* сигнал силы или слабости: обновление экстремума, реакция на объём, форма свечи;
* понятный стоп: за уровень, за локальный экстремум, за границу диапазона;
* цель: диапазон в пунктах, зона ликвидности, ближайший сильный уровень.
Если хотя бы один пункт не выполняется, сделки нет. Так уходит половина импульсивных входов.
Шаг 4. Риск в цифрах, а не «по ощущениям»
Тут лучше не изобретать велосипед:
* фиксированный процент от депозита на сделку;
* лимит дневной просадки, после которого торговля останавливается;
* верхний предел по количеству сделок в день.
Полезно добавить запрет на «отбиться любой ценой». После серии убыточных сделок день закрывается, даже если план по количеству ещё не выбран.
Шаг 5. Минимальный журнал по одному шаблону
Можно вести простой журнал:
* дата и инструмент;
* тип сетапа;
* скрин входа и выхода;
* риск и результат в R;
* короткий комментарий, что было сделано по плану, а что нет.
На дистанции уже 20–30 сделок станет видно, где чаще всего ломается дисциплина: ранний вход, поздний выход, перенос стопов, игнор новостей.
Как превратить это в рабочую систему
Хорошая схема работы не возникает из воздуха. Трейдеры обычно опираются на повторяемые элементы: уровни, структуру рынка, реакцию цены на объём. Часть таких вещей многие собирают вручную, часть берут из готовых инструментов, которые помогают быстрее находить сетапы и раскладывать ситуацию по шагам.
Когда анализ и чек-лист лежат не только в голове, а ещё и подсвечены на графике, становится проще соблюдать план и не уходить в хаос. Если хочется посмотреть, как может выглядеть такая структурированная работа, загляни в бот, там всё нужное для старта уже лежит.
Как принимать решения в трейдинге📶 Во-первых, зарабатывает тот, кто может спокойно отказаться. В трейдинге это выглядит так. Ты видишь ситуацию, но если цена не даёт нормальный вход, ты просто проходишь мимо . Чем легче тебе пропустить сделку, тем сильнее твоя позиция.
—————————————————————————————————————————————
Дальше начинается то, что многие недооценивают. Рынок — это не цифры, а решения людей. Даже если большую часть сделок делают алгоритмы, логика всё равно человеческая. Кто-то набирает. Кто-то выходит. Кто-то защищает уровень. Твоя задача не спорить с этим, а понять, где тебе лучше вписаться.
Отсюда второе правило. Начинай не с кнопки, а с вопросов. Что сейчас делает цена — ускоряется или залипает. Кто давит — покупатель или продавец. Где ближайшее место, где движение может притормозить. И что должно случиться, чтобы идея перестала быть нормальной.
—————————————————————————————————————————————
Третья штука чуть менее приятная. По мере развития движения меняются роли. В начале ты хочешь денег. Чуть позже уже важно, как ты поведёшь позицию, потому что рынок может дать ощущение «всё, пошло» , а потом резко вернуть цену туда, где у тебя нет пространства для ошибки.
Самая частая ловушка — когда тебя затягивают в движение , а потом заставляют принимать решения в спешке. Обычно это происходит в торговле на новостях.
—————————————————————————————————————————————
И наконец, последнее. В сложных ситуациях слишком много личного, поэтому полезно подключать посредника. Не человека между тобой и рынком, а что-то, что переводит эмоции в нормальные действия. Чек-лист, заранее прописанные условия входа и выхода, наставник, любая внешняя «холодная голова».
Как то-так.
Mitigation Block: Механика защиты капитала📊 Генезис формации
Mitigation Block представляет собой зону ордерблока, который был импульсно пробит ценой без предварительного снятия ключевой внешней ликвидности (swing high/low). В отличие от Breaker Block, формирующегося после активной манипуляции с экстремумами, Mitigation Block возникает внутри локальной структуры. Этот паттерн указывает на неспособность уровня удержать цену и немедленную смену приоритета в потоке ордеров.
🧠 Психология исполнения
Механика отработки основана на действиях крупных участников, оказавшихся в «ловушке» после пробоя блока. При возврате цены к этой зоне «запертые» трейдеры агрессивно закрывают свои убыточные позиции в безубыток. Этот массовый выход из рынка создает мощный встречный поток ордеров (например, продажи при возврате к пробитому бычьему блоку), формируя устойчивый уровень сопротивления.
🔍 Торговая тактика
Точка входа фиксируется строго на первом ретесте пробитого Mitigation Block. Этот уровень используется для безопасного присоединения к уже сформировавшемуся импульсу. Эффективность паттерна максимальна в середине трендового движения, когда основное направление рынка уже подтверждено старшим таймфреймом.
📌 Резюме
Mitigation Block — это инструмент работы с потоком ордеров, основанный на принципе минимизации институциональных убытков. Торговля от этой зоны позволяет использовать энергию выходящих из рынка денег для входа в сильное трендовое движение с высокой точностью.
Началась война! Как торговать рынки? Всем привет! Меня зовут Виктор Андреев, я автор канала "Финансовый победитель", торгую на рынках более 7 лет.
В этом видео я расскажу о том, как торговать в случае, если пришла какая-то неожиданная новость о военных действиях в мире и что делать категорически запрещается.
Приятного просмотра!
2 дня, 4 сделки, 4000 долларов.Приветствую тебя коллега. Меня зовут Игорь и я занимаюсь поском крупных портфелей и торговле в их направлении.
Я не использую индикаторы, не рисую волны и уровни, не ищу ордер блоки и майнер боссы (что бы это ни было). Моя задача отыскать крупного участник рынка, определить его намерения и войти вместе с ним.
На графике представлен результат всего лишь двух дней работы. Декабрь закрыл +50 000 долларов.
лента обезличенных сделок, реестр ордеров, брокерские отчеты по портфелям и стакан цен. Вот все, что мне нужно для успешной работы. Все подробности в шапке. Все сделки публикуются заранее.
Прогноз крипторынка 2025–2026: биткоин и альткоиныПлан статьи:
1. Биткоин после халвинга 2024–2025
Почему рост был, но стал ловушкой, и как халвинг перестал быть сигналом, превратившись в проверку дисциплины и понимания ликвидности.
________________________________________
2. Почему криптовалюта падает в конце года
Как рынок теряет подпитку без плохих новостей и почему конец года каждый раз ломает иллюзию “дальше будет лучше”.
________________________________________
3. Почему альткоины падают быстрее биткоина
Роль доминирования BTC, оттока капитала и слабой ликвидности — и почему альты первыми платят за замедление рынка.
________________________________________
4. Тренды криптовалют 2025–2026: ZK, AI и DePIN
Почему тренды отлично привлекают деньги, но почти никогда не удерживают их, и как нарратив подменяет фундамент.
________________________________________
5. Какие альткоины могут вырасти в 2025–2026
Почему сам вопрос обычно задают слишком поздно и какие условия важнее обещаний роста и “перспектив”.
________________________________________
6. Почему трейдеры уходят из крипты на фондовый рынок США
Когда крипта перестаёт быть возможностью и становится этапом, после которого возникает запрос на структуру, систему и контроль риска.
________________________________________
7. Как анализировать альткоины новичку
Простой разбор: ликвидность, токеномика, разлоки и контекст рынка без магии, твиттера и веры в “лучший проект”.
________________________________________
8. Прогноз крипторынка на 2026 год
Будут ли перехаи, кому они достанутся и почему цикл 2025–2026 больше не вознаграждает за участие, а только за понимание.
________________________________________
Биткоин после халвинга 2024–2025: что происходит с рынком
Крипторынок снова выглядит живым — не “интересным” и не “перспективным”, а именно живым, с движением, объёмами и тем самым ощущением, что рынок снова начал дышать и реагировать, а не просто существовать по инерции.
И именно здесь появляется ключевое противоречие цикла 2025–2026, потому что момент, которого ждали почти все, одновременно выглядит и как старт нового роста, и как ловушка для тех, кто уже проходил через похожие фазы раньше.
С одной стороны, формально всё сошлось: халвинг прошёл, биткоин обновлял исторические максимумы, альты начали подавать признаки жизни, а в информационном поле снова закрепились знакомые слова — “цикл”, “перехай”, “новая эра”, которые каждый раз работают как аккуратный сигнал вернуться в рынок.
С другой — чем дольше рынок живёт в таком режиме, тем отчётливее становится ощущение, что он ожил не для всех одинаково, потому что рост распределяется неравномерно, а большинство движений выглядят так, будто рынок снова выбирает меньшинство, используя остальных как источник ликвидности.
Если смотреть внимательнее, криптовалюта конца 2025 года — это уже не та среда, в которую заходили наивно, здесь больше денег, больше участников и больше сложных конструкций, где одновременно сосуществуют ZK-решения для масштабирования, AI-токены, инфраструктурные проекты, DePIN-сети, Layer-2, токеномика, фонды и ETF, но при этом никуда не делись старые ловушки — рост без логики, падения без новостей и альты, которые “должны были”, но так и не сделали.
Рынок стал сложнее, но не стал добрее, и это одно из ключевых отличий текущего криптоцикла от предыдущих.
Отсюда и возникает главный вопрос цикла 2025–2026: мы действительно стоим перед продолжением роста или наблюдаем аккуратно упакованное повторение старых ошибок, но уже на более высоком уровне сложности и с большим количеством рационализаций задним числом.
Будут ли новые перехаи — или это уже стадия, где выигрывают не те, кто верит в правильные слова, а те, кто понимает, как сейчас работает крипторынок и куда на самом деле уходит ликвидность.
Почему конец года снова оказался болезненным для крипто-сектора, несмотря на внешне бычий фон, и почему в 2025 году, по данным CoinMarketCap, волатильность биткоина осталась сопоставимой с предыдущими циклами даже при значительно большей капитализации рынка.
И, наконец, самый практический вопрос этого цикла — как отличить альткоины, у которых есть шанс пережить коррекцию и вырасти дальше, от тех, которые существуют ровно до следующего разворота настроений.
Именно об этом пойдёт речь дальше — без обещаний лёгких иксов и без религии “вечного роста”, а с разбором того, что на самом деле происходит с криптовалютой в 2025–2026 годах, какие тренды действительно формируют рынок и как анализировать альты так, чтобы это выглядело как осознанная работа, а не попытка угадать направление ветра.
________________________________________
Биткоин после халвинга 2024: рост цены и поведение рынка
Халвинг в криптовалюте — один из самых хорошо продаваемых мифов рынка, потому что он выглядит как идеальная логическая конструкция: награда майнерам уменьшается, новых биткоинов становится меньше, дефицит растёт, цена обязана идти вверх.
Эта схема настолько простая и удобная, что в какой-то момент её перестают анализировать и начинают воспринимать как правило, и именно в этом месте рынок начинает работать против ожиданий большинства.
Первая ошибка возникает мгновенно — экономическое условие путают с торговым сигналом.
Да, после халвинга 2024 биткоин действительно вырос и в 2025 году обновлял исторические максимумы, формально подтверждая ожидания, но именно тогда рынок перестал двигаться “в пользу веры” и начал проверять понимание структуры движения.
Проблема не в самом событии, а в том, что оно было известно заранее и в него верили почти все.
Когда ожидание становится массовым, оно перестаёт быть преимуществом и превращается в ловушку, потому что рынок больше не обязан продолжать движение только потому, что “так было в прошлых циклах”.
В этот момент рост перестаёт быть следствием дефицита и становится следствием ожидания дефицита, а это принципиально разные вещи.
Самый неприятный момент цикла 2025 года в том, что рост после халвинга не стал подтверждением силы рынка, а превратился в проверку дисциплины участников.
Цена росла, но росла так, чтобы втягивать всё новых покупателей, а затем резко откатываться, выбивая тех, кто заходил “по факту движения”, не понимая, что рынок уже живёт ожиданиями, а не фактом сокращения эмиссии.
Здесь важно зафиксировать два момента, без которых халвинг быстро превращается в рыночную религию.
Первый — ликвидность: биткоин растёт не потому, что монет стало меньше, а потому что в рынок заходит больше денег, и как только этот приток замедляется, цена начинает снижаться независимо от эмиссионной модели.
Второй — заёмные позиции: в бычьей фазе рынок переполняется плечами, и любой откат запускает цепную реакцию принудительных закрытий, из-за чего падения выглядят резче и болезненнее, чем “должны” выглядеть по логике долгосрочного цикла.
Именно здесь халвинг показывает своё реальное лицо.
Он не запускает рост и не гарантирует продолжение движения, а создаёт условия для асимметричных колебаний, где цена легко летит вверх на волне ожиданий и так же легко падает, когда ожидания перестают подпитываться новыми покупателями.
По данным CoinMarketCap, в 2025 году биткоин, несмотря на обновление максимумов, демонстрировал откаты, сопоставимые по масштабу с предыдущими циклами, просто происходили они на более высоких ценовых уровнях, что психологически воспринималось как “что-то пошло не так”, хотя по структуре рынка всё происходило именно так, как и должно было происходить.
Вывод здесь неприятный, но честный.
Халвинг — это не сигнал “покупать” и не гарантия роста, а момент, после которого рынок начинает наказывать тех, кто перепутал знание события с пониманием того, как движется цена.
________________________________________
Почему криптовалюта падает в конце года: ликвидность и объёмы
Конец года в крипте — это момент, когда рынок перестаёт притворяться.
Пока цена растёт, почти любое объяснение кажется разумным, но как только движение замирает, становится очевидно, что значительная часть роста держалась не на реальном спросе, а на ожидании того, что этот спрос вот-вот появится.
В 2025 году это проявилось особенно наглядно, потому что рынок заранее прожил почти весь “правильный сценарий”: халвинг был, рост был, хайп был, новые участники пришли.
И именно поэтому к концу года выяснилось, что большинство уже в позициях, а рынок живёт в режиме ожидания продолжения, а не его формирования.
Крипторынок не умеет расти на паузе.
В отличие от фондового рынка здесь нет дивидендов, отчётов или денежных потоков, которые поддерживают цену, пока участники размышляют. Цена существует ровно до тех пор, пока кто-то готов покупать дороже предыдущего уровня, и как только этот поток замедляется, рынок начинает проверять, где был реальный спрос, а где его имитация.
Конец года — это не время плохих новостей, а время отсутствия новых причин покупать.
Деньги, которые зашли раньше, либо уже зафиксированы, либо находятся в ожидании, институциональные участники закрывают риск, а рынок внезапно остаётся без подпитки, хотя внешне ничего “катастрофического” не происходит.
Именно поэтому падение выглядит нелогичным.
Новостей нет, фон кажется позитивным, но цена уходит вниз, потому что рынок возвращается к уровням, где рост был построен не на притоке капитала, а на надежде.
По данным CoinMarketCap, в 2025 году периоды снижения BTC под конец года сопровождались падением торговых объёмов, что типично для фаз, где цена больше не поддерживается активными покупками, а любое давление вниз не встречает сопротивления.
Это не крах и не разворот цикла, а момент, когда рынок перестаёт раздавать простые ответы.
Если халвинг отделил тех, кто верит в событие, от тех, кто смотрит на реакцию рынка, то конец года делает следующий отсев — он оставляет тех, кто понимает, что рост не продолжается сам по себе, даже если “всё шло правильно”.
________________________________________
Почему альткоины падают быстрее биткоина: доминирование BTC
Когда рынок начинает терять импульс, давление почти всегда уходит не в биткоин, а в альткоины, и это происходит задолго до того, как BTC начинает выглядеть слабо.
Причина не в новостях и не в технологиях, а в роли, которую альты играют в структуре крипторынка.
Биткоин — это точка возврата ликвидности, туда выходят, когда риск перестаёт быть оправданным, а альткоины — это пространство повышенного риска, куда заходят только тогда, когда уверенность в продолжении роста уже сформирована.
Поэтому при первых сомнениях рынок делает простую вещь — он не “наказывает” альты, а просто перестаёт их удерживать.
Большинство альткоинов не создают самостоятельного спроса, их цена держится на ожидании дальнейшего роста всего рынка, и как только это ожидание ослабевает, цена начинает снижаться без необходимости в негативных новостях.
Именно поэтому падение выглядит внезапным — потому что оно начинается не с события, а с исчезновения причины держать позицию.
По данным Demandsage, в 2025 году альткоины занимали около 43,7 % капитализации крипторынка, при этом основная ликвидность продолжала концентрироваться в BTC и нескольких крупнейших активах, что делало остальную часть рынка уязвимой к оттоку капитала.
В таких условиях даже умеренные продажи приводят к резким движениям, потому что им просто нечему противостоять.
Отсюда и типичная картина цикла: биткоин ещё “держится”, а альты уже выглядят сломанными, хотя на самом деле рынок просто возвращается к базовой точке равновесия.
Альткоины в этот момент не умирают — они возвращаются туда, где должны находиться без поддержки общего оптимизма.
________________________________________
Тренды криптовалют 2025–2026: ZK, AI и DePIN
аждый новый цикл в криптовалюте неизбежно обрастает трендами, потому что рынок не может расти в вакууме и ему всегда нужна история, объясняющая, почему рост происходит именно сейчас.
В 2025–2026 такими историями стали ZK-решения, AI-токены и DePIN, и проблема не в том, что эти направления “плохие”, а в том, как рынок их использует.
ZK-технологии решают задачу масштабирования, AI-проекты обещают связать блокчейн с вычислениями и данными, DePIN пытается вынести крипту в физическую инфраструктуру, но для рынка это прежде всего нарративы, а не готовые продукты.
Нарратив — это не результат и не бизнес-модель, а удобная форма объяснить рост цены здесь и сейчас.
Деньги заходят в тренды не потому, что технология доказала свою ценность, а потому что она выглядит логичным продолжением будущего.
Пока ожидания растут, цена растёт вместе с ними, но как только рынок перестаёт верить в немедленную реализацию, тренд перестаёт работать как аргумент для удержания позиции.
По данным CoinGecko, совокупная капитализация AI-сегмента в 2025 году превышала 25 млрд долларов, а DePIN — около 10 млрд, что говорит не о зрелости направлений, а о масштабе аванса, который рынок выдал этим идеям.
Аванс — ключевое слово, потому что его всегда можно отозвать, если ожидания не конвертируются в реальный спрос.
Именно поэтому тренды почти всегда ведут себя одинаково: они быстро притягивают ликвидность и так же быстро её теряют, как только рынок начинает сомневаться в сроках реализации обещаний.
ZK, AI и DePIN в этом смысле не исключение, а более сложная версия старого сценария, где технология служит оправданием движения цены, но не его опорой.
________________________________________
Какие альткоины могут вырасти в 2025–2026 году
Этот вопрос появляется не в начале цикла и не в момент неопределённости, а ровно тогда, когда рынок уже дал движение и внимание переключилось с биткоина на всё остальное.
В этот момент человеку кажется, что он ищет возможность, но на самом деле он пытается догнать уже произошедшее.
Альткоины начинают “интересовать” тогда, когда они уже выросли, получили статус тренда и обзавелись объяснением, почему рост якобы только начинается.
Именно здесь рынок и ловит большинство, потому что сам вопрос построен не от анализа, а от ощущения упущенного.
Важно понимать простую механику.
Альт не “выстреливает” сам по себе — он получает ликвидность после того, как рынок уже поверил в продолжение роста, и когда эта вера сформирована, пространство для асимметрии почти исчезает.
Ранний вход выглядит странно и неубедительно, поздний — логично и красиво, но именно поэтому он и опасен.
Когда человек спрашивает “какие альты вырастут”, он чаще всего уже готов принять риск, но не готов принять волатильность.
Поэтому альты, которые “выстреливают”, почти всегда уже сделали большую часть движения к моменту, когда о них начинают массово говорить.
Оставшаяся часть роста либо несоразмерна риску, либо требует выдержки, которой у большинства нет, потому что вход был сделан не по плану, а по ощущению.
Рынок в этом месте действует честно.
Он не обещает продолжения и не гарантирует результата, он просто показывает, что запоздалый интерес — это не стратегия, а симптом того, что человек смотрит на цену, а не на структуру движения.
________________________________________
Почему трейдеры уходят из крипты на фондовый рынок США
Крипта слишком долго позволяет жить в режиме оправданий — циклом, нарративом, “манипуляцией” или верой в следующий тренд.
В спотовых акциях США такой роскоши почти нет: либо у тебя есть система, риск и дисциплина, либо рынок очень быстро объясняет, где ты ошибся.
Именно поэтому для многих криптовалюта становится не целью, а этапом, после которого возникает вопрос, что делать дальше и как торговать так, чтобы результат зависел от решений, а не от удачи.
________________________________________
Как анализировать альткоины новичку: ликвидность и токеномика
Главная ошибка новичка в альтах — пытаться понять проект раньше, чем он понял рынок, потому что в крипте цена почти всегда важнее объяснений, а объяснения появляются уже после движения.
Поэтому анализ альткоина начинается не с технологии и не с твиттера, а с ответа на вопрос, почему этот актив вообще сейчас держат.
Первое — ликвидность, то есть способность купить и продать актив без сильного влияния на цену.
Альт без ликвидности — это не инвестиция и не трейд, а лотерея с заранее ограниченным выходом.
Второе — структура движения цены.
Альты, которые живут только на импульсах и не умеют удерживаться в диапазоне, почти всегда отдают рост обратно, потому что диапазон — это место проверки реального интереса.
Третье — токеномика и разлоки, но не в виде “сколько всего монет”, а в виде вопроса, кто и зачем будет продавать этот актив в ближайшие месяцы.
Проблема возникает не в эмиссии как таковой, а в моменте, когда рынок перестаёт расти и внезапно сталкивается с предложением.
Четвёртое — контекст рынка.
Альт не существует сам по себе, он либо получает ликвидность из биткоина, либо теряет её вместе с ним, и рост “вопреки рынку” почти всегда временный.
Если упростить, рабочий анализ альта — это не поиск “лучшего проекта”, а попытка понять, насколько рынок готов терпеть этот актив, если рост остановится.
Если ответа на этот вопрос нет, позиция держится не на расчёте, а на надежде, а надежда в крипте почти всегда заканчивается одинаково.
________________________________________
Прогноз крипторынка на 2026 год: биткоин и альткоины
Цикл 2025–2026 — это не продолжение прошлого роста и не его отрицание, а проверка того, понял ли рынок, как он сам изменился.
Старые механики никуда не делись, но перестали работать автоматически, и именно поэтому текущий цикл выглядит странным — вроде бы всё правильно, а ощущения лёгкости нет.
Рост был, но он не стал гарантией.
Халвинг сработал, но не как сигнал, а как фон.
Перехаи возможны, но они больше не являются наградой за терпение или веру, а становятся результатом точного попадания в ликвидность и тайминг.
Рынок не отменил возможность заработать, он просто перестал раздавать это право всем подряд.
Конец года показал ключевую вещь — крипта больше не живёт на ожидании “дальше будет лучше”.
Как только поток новых денег замедляется, цена сразу начинает проверять, где был реальный спрос, а где — просто красивая история.
И в этом месте рынок не ломается, он очищается.
ZK, AI, DePIN и любые следующие нарративы не делают рынок проще и не создают защиту от падений, они лишь ускоряют перераспределение капитала между теми, кто понимает, что держит, и теми, кто держит, потому что “так сейчас принято”.
Альткоины больше не про мечту, а про выживаемость в фазе, где рост не обязателен.
Если собрать всё вместе, ответ на главный вопрос цикла звучит неприятно, но честно.
Продолжение роста возможно, но это будет не повтор старых сценариев, а движение для ограниченного круга участников, которые понимают, как именно сейчас движется ликвидность и почему цена растёт или падает без “очевидных” причин.
Этот рынок больше не вознаграждает за участие. Он вознаграждает за понимание.
И именно это отличает цикл 2025–2026 от всех предыдущих — не уровни цен, не технологии и не тренды, а то, что ошибка здесь перестала быть частью обучения и всё чаще становится ценой за иллюзии.
С уважением – команда hi2morrow.
________________________________________
FAQ: частые вопросы про биткоин после халвинга, альтсезон и тренды 2025–2026
Что такое “перехай” и почему его ждать опасно?
Перехай — это обновление исторического максимума цены.
Опасность в том, что ожидание перехая часто подменяет план, и человек держит позицию не потому, что сценарий жив, а потому что “ещё чуть-чуть”.
Будет ли альтсезон в 2026 году?
Альтсезон возможен, но он не включается по расписанию.
Он появляется, когда рынок готов переносить риск из BTC в более слабые по ликвидности активы, и исчезает, когда этот перенос останавливается.
Почему альты падают сильнее BTC?
Потому что при снижении аппетита к риску деньги выходят туда, где проще продать и проще “пересидеть”, а альты первыми теряют поддержку, когда поток новых покупателей замедляется.
Что такое ликвидность простыми словами?
Ликвидность — это насколько легко купить или продать актив без резкого движения цены.
Если ликвидности мало, даже небольшая продажа может обрушить цену сильнее, чем кажется “логичным”.
Что такое токеномика и зачем она новичку?
Токеномика — это правила жизни токена: сколько монет, как они распределены, когда и кому они будут разблокированы.
Новичку она нужна по одной причине: чтобы понимать, когда в рынок заранее заложено давление продаж.
Что такое разлок и почему он часто “ломает” рост?
Разлок — это момент, когда ранее заблокированные токены становятся доступными для продажи (например, у команды или ранних инвесторов).
Если рынок не растёт, разлоки усиливают давление, потому что предложение появляется без дополнительного спроса.
ZK, AI и DePIN — это “будущее” или просто хайп?
И то и другое, но для трейдера важнее не философия, а поведение денег.
Тренд может быть технологически сильным, но цена живёт ожиданиями, и когда ожидание перестаёт расти, тренд перестаёт защищать.
Как новичку не попасть в “поздний вход” по альтам?
Смотреть не на обещания роста, а на условия удержания: объёмы, структуру движения и наличие спроса вне импульса.
Если актив интересен только в момент, когда он растёт, это почти всегда поздняя стадия внимания.
Что важнее в цикле 2025–2026: технология или поток ликвидности?
Для движения цены важнее поток ликвидности.
Технология влияет на долгосрок, но на среднесроке рынок сначала двигает деньги, а потом придумывает объяснения.
Rejection Block: Скрытая зона разворота
📊 Анатомия Rejection Block
Rejection Block представляет собой ценовой диапазон, сформированный длинными тенями свечей на локальных максимумах или минимумах. В отличие от стандартного ордерблока, здесь основной объем ликвидности сосредоточен не в теле свечи, а в её фитиле. Это зона, где институциональный капитал агрессивно поглощает рыночные ордера, создавая резкое неприятие цены. На графике такая область выступает мощным барьером, так как повторный вход цены в этот диапазон провоцирует активацию оставшихся лимитных заявок.
🧠 Механика отработки
Алгоритмы маркет-мейкеров используют Rejection Block для очистки рынка от избыточной ликвидности перед истинным распределением. Трейдер фиксирует точку входа при возврате цены к уровню 50% длины тени сигнальной свечи. Закрытие тела свечи выше или ниже этого уровня аннулирует формацию. Работа с данной моделью требует ювелирной точности, так как стоп-лосс выносится за экстремум тени.
🔍 Контекст применения
Максимальная эффективность Rejection Block проявляется на старших таймфреймах при достижении ценой внешних границ торгового диапазона. Синхронизация паттерна с медвежьим или бычьим расхождением дельты подтверждает готовность цены к импульсному развороту.
📌 Резюме
Использование Rejection Block позволяет идентифицировать разворотные точки в зонах, которые классический теханализ ошибочно считает пробитыми. Это критический инструмент для входа с минимальным проскальзыванием и оптимальным соотношением риска к прибыли.
Как открыть брокерский счёт в США гражданину РФПрактический путеводитель для граждан РФ: как открыть брокерский счёт в США, пройти KYC и W-8BEN, перевести деньги, учесть налоги, ограничения и альтернативные способы доступа к рынку США.
Как открыть брокерский счёт в США гражданину РФ
Американский фондовый рынок остаётся одним из немногих пространств, где трейдер получает сочетание высокой ликвидности, строгой регуляции и предсказуемых правил. Для граждан РФ это по-прежнему рабочее направление, но путь к нему давно перестал быть простым. Речь идёт не о прямом запрете, а о сложной системе проверок, банковских фильтров и регуляторных требований, которые необходимо пройти, чтобы легально торговать акциями США.
Именно эта сложность часто вводит в заблуждение. Создаётся ощущение, что рынок закрыт, хотя на практике он просто требует больше дисциплины и точности на входе.
________________________________________
Почему открыть брокерский счёт в США гражданину РФ сложно
Американская финансовая система построена вокруг жёсткого контроля участников рынка. Брокеры обязаны соблюдать требования SEC и FINRA, банки — международные стандарты AML и KYC. Для граждан РФ это означает более глубокую проверку личности, адреса проживания, источника средств и налогового статуса.
Здесь не работает логика «упрощённого входа». Проверки проходят до получения доступа к рынку, а не после. Такой подход исключает серые схемы, но делает старт медленным и требовательным к деталям. Но именно поэтому рынок США считается одновременно самым надёжным и самым сложным для входа.
________________________________________
Можно ли гражданину РФ открыть брокерский счёт в США в 2026 году
Да, открыть брокерский счёт в США гражданину РФ возможно.
Однако это зависит от конкретного брокера и текущей регуляторной политики.
На практике часть брокеров не работает с гражданами РФ, часть принимает заявки с усиленным комплаенсом, а некоторые ограничивают доступ к отдельным инструментам или рынкам. Поэтому ключевой шаг — проверка актуальных условий конкретной компании, а не ориентир на общий список или прошлый опыт других трейдеров.
Задержки, дополнительные вопросы и повторные проверки для граждан РФ — нормальный сценарий, а не исключение.
________________________________________
Как проходит открытие брокерского счёта в США для граждан РФ
Процесс открытия счёта представляет собой последовательный допуск к инфраструктуре рынка. Сначала заполняется анкета с указанием гражданства, места проживания и налогового статуса. Далее брокер запрашивает документы: паспорт, подтверждение адреса, а иногда и дополнительные сведения о происхождении средств.
После загрузки документов начинается этап комплаенс-проверки. Данные сверяются с внутренними и международными базами, оценивается страновой риск и соответствие регуляторным требованиям. Отдельным обязательным шагом является заполнение формы W-8BEN, которая подтверждает статус нерезидента США.
Только после завершения всех проверок счёт активируется. Для граждан РФ этот процесс обычно занимает больше времени, чем для клиентов из других стран, и это считается стандартной практикой.
________________________________________
Форма W-8BEN и налоги для граждан РФ
Форма W-8BEN — ключевой документ при торговле на американском рынке. Она подтверждает, что трейдер не является налоговым резидентом США, и определяет порядок налогообложения.
Для граждан РФ это означает, что дивиденды по американским акциям облагаются налогом у источника, который удерживает брокер автоматически. Прибыль от торговых операций в США дополнительному налогообложению не подлежит и учитывается уже по правилам страны налогового резидентства.
Корректное заполнение формы W-8BEN критически важно: ошибки или отсутствие формы приводят к максимальным удержаниям и усложняют дальнейшую корректировку.
________________________________________
Как гражданину РФ перевести деньги на брокерский счёт в США
Пополнение счёта у американского брокера для граждан РФ осуществляется через международный банковский перевод. На практике деньги редко идут напрямую — чаще они проходят через цепочку банков-посредников, каждый из которых проводит собственную проверку и удерживает комиссию.
К этому добавляется валютная конвертация и банковские спреды, из-за чего сумма зачисления почти всегда отличается от отправленной. Сроки перевода зависят от страны, валюты и загруженности банков и могут варьироваться от нескольких дней до нескольких недель.
При крупных переводах банки часто запрашивают документы, подтверждающие происхождение средств. Это стандартная процедура, а не признак проблемы.
________________________________________
Риски задержек и блокировок для граждан РФ
Задержки переводов и временные ограничения чаще всего возникают не по инициативе брокера, а на стороне банков-посредников или из-за изменений в санкционной политике. Несоответствие реквизитов, дополнительные вопросы к назначению платежа или внутренние фильтры банка могут привести к приостановке операции.
В таких ситуациях требуется предоставить дополнительные документы и дождаться решения. Это часть текущей инфраструктурной реальности для граждан РФ при работе с международными финансовыми организациями.
________________________________________
Альтернативный доступ к рынку США: проп-компании и их особенности
На фоне сложности открытия личного брокерского счёта всё больше трейдеров из РФ обращают внимание на проп-компании (prop trading firms) как альтернативный способ получить доступ к рынку США. В этой модели трейдер не открывает счёт на своё имя и не взаимодействует напрямую с американскими брокерами или банками. Торговля ведётся через инфраструктуру компании, которая предоставляет капитал и устанавливает собственные правила допуска и управления рисками.
Такой формат действительно упрощает вход: отсутствуют международные переводы, нет необходимости проходить банковский комплаенс и заполнять налоговые формы США. Однако важно понимать, что упрощение процедуры не означает отсутствия рисков. Проп-компании — это отдельный рынок с разным качеством инфраструктуры и бизнес-моделей.
При выборе проп-компании имеет значение, работает ли она с реальным рынком или использует симуляцию, за счёт чего формируется её доход, насколько прозрачны и стабильны правила риск-менеджмента, а также есть ли подтверждённая история выплат трейдерам. Именно на этом этапе многие допускают ошибки, ориентируясь на внешние условия, а не на внутреннюю механику компании.
Подробнее о том, как выбрать надёжную проп-компанию и не попасть в симулятор с платными тестами, можно прочитать в нашей статье «Проп-компании: обман трейдеров и виртуальные счета»
________________________________________
Итог: реальный маршрут для граждан РФ
Открыть брокерский счёт в США гражданину РФ возможно, но это требует терпения, аккуратности в документах и понимания всей цепочки процессов — от комплаенса до международных переводов и налогов. Американский рынок остаётся одним из самых надёжных, но именно поэтому он требует строгого входа.
Если цель — долгосрочная работа с активами и юридически оформленный счёт, путь через брокера остаётся логичным. Если же приоритет — активный трейдинг и минимизация бюрократических барьеров, альтернативные модели доступа могут оказаться рациональнее, при условии осознанного и взвешенного выбора.
С уважением - команда hi2morrow.
Проп-компании: обман трейдеров и виртуальные счетаРазбор проп-компаний: как работают виртуальные счета, B-book и CFD-модели, почему трейдеры теряют деньги и где в 2026 году ещё возможна честная торговля.
Как проп-трейдинг изменился к 2026 году
К 2026 году проп-компании перестали быть альтернативой классическому трейдингу и оформились в самостоятельную индустрию со своей экономикой, архитектурой и правилами. Снаружи этот рынок выглядит как логичный этап эволюции: десятки брендов, удобные платформы, быстрые выплаты, истории funded-трейдеров и обещание торговать без собственного депозита.
Однако внутренняя структура большинства проп-компаний далека от классического понимания рынка. Основу индустрии составляют виртуальные счета, CFD-инструменты и B-book-модели, где сделки не попадают на реальный рынок, а учитываются внутри системы компании. Именно эта архитектура формирует статистику, при которой большая часть трейдеров стабильно проигрывает, а регуляторы всё чаще сравнивают такие продукты с азартными играми.
Эта статья — не эмоциональное разоблачение и не попытка переложить ответственность на рынок.
Она написана от имени действующей проп-компании и задумывалась как помощь трейдерам, которые хотят понимать , в какой среде они торгуют. Мы видим эту индустрию изнутри и поэтому опираемся не на предположения, а на проверяемые данные — регуляторные документы, судебные кейсы, отраслевые обзоры и публичную статистику.
Мы последовательно разберём, на чём построена экономика современных проп-компаний , почему виртуальные счета стали стандартом, какие системные риски это создаёт для трейдера и где в 2026 году ещё возможна торговля , максимально приближённая к реальному рынку.
________________________________________
Экономика CFD и B-book: статистика убыточных счетов
Рост проп-индустрии напрямую связан с теми же архитектурами, которые десятилетиями использовались в форекс- и CFD-бизнесе. Европейский регулятор ESMA обязал брокеров раскрывать статистику по розничным клиентам, и эти данные оказались крайне показательными: от 74% до 89% CFD-счетов убыточны. Документ ESMA
Научные исследования подтверждают этот диапазон и прямо сравнивают CFD-модели с азартными играми с отрицательным математическим ожиданием для клиента.
Дополнительные расследования FCA и Financial Times показывают , что около 75% розничных клиентов теряют деньги, а агрессивные схемы продаж приводили к десяткам тысяч пострадавших.
Ключевой элемент этой модели — B-book, при котором сделки клиента не выводятся на рынок, а остаются внутри брокера. В такой архитектуре компания становится фактическим контрагентом клиента, и её доход напрямую зависит от его убытков.
Описание модели B-book.
Классический пример конфликта интересов — дело CFTC против FXCM , где регулятор установил скрытую заинтересованность брокера в проигрышах клиентов.
Именно эта логика сегодня лежит в основе значительной части проп-компаний.
________________________________________
Проп-компании и регуляторы: новая зона системного риска
Долгое время проп-трейдинг оставался вне фокуса регуляторов, но к середине 2020-х ситуация изменилась. Самым известным кейсом стал My Forex Funds (MFF), где CFTC утверждала, что funded-трейдинг фактически велся на симулированных счетах, а компания выступала контрагентом клиентских сделок. Иск CFTC
Хотя суд позже отклонил иск , сама модель работы стала наглядным примером: клиент уверен, что торгует рынок, тогда как сделки учитываются внутри платформы.
Параллельно регуляторы в Европе выпустили ряд предупреждений:
Consob указал на высокий риск проп-фирм для розничных трейдеров;
отраслевые обзоры сравнивают часть проп- и CFD-продуктов с видеоиграми на деньги;
опросы показывают , что около 70% инвесторов выступают за ужесточение регулирования.
________________________________________
Фейковый проп в 2026 году: симуляция вместо рынка
К 2026 году фейковый проп — это не схема с «подкрученным графиком», а технологическая симуляция, которая внешне полностью копирует рынок, но по сути им не является. Цена в таких платформах не формируется через реальное взаимодействие покупателей и продавцов, а рассчитывается алгоритмом, который ориентируется на внешний фид, но не обязан ему следовать. Именно поэтому трейдер может видеть знакомые движения, уровни и реакции на новости, но при этом регулярно сталкиваться с ситуациями, которые невозможно подтвердить на независимых источниках котировок.
Ключевая подмена здесь заключается в том, что рынок становится интерфейсом, а не средой. Трейдер торгует не ликвидность, не поток заявок и не дисбаланс спроса и предложения, а модель, внутри которой допустимы локальные тени, микросмещения, задержки и «внутренние» пробои. Формально правила не нарушены, но фактически сделка живёт внутри сервера компании, а не в рыночном контуре.
________________________________________
Как проп-индустрия влияет на профессию трейдера
Массовое распространение пропов радикально изменило путь входа в профессию. Если раньше трейдер начинал с реального счёта у брокера и учился работать с рынком, то теперь для многих точкой входа стал челлендж и виртуальный счёт. В результате формируется поколение трейдеров, которые с самого начала учатся взаимодействовать не с рынком, а с правилами платформы.
Это меняет сам тип мышления. Вместо анализа структуры движения, ликвидности и контекста трейдер концентрируется на том, как не нарушить дневной лимит, как обойти ограничения по просадке и как подстроиться под логику исполнения. Навык чтения цены постепенно заменяется навыком выживания внутри регламента. Такие трейдеры могут показывать стабильные результаты в одной среде, но при переходе на реальный рынок сталкиваются с другой динамикой, другим ритмом и другими ошибками.
В долгосрочной перспективе это размывает профессию. Трейдеров становится больше количественно, но меньше качественно — всё меньше людей действительно работают с рынком, а не с его симуляцией.
________________________________________
Где сосредоточены основные риски для трейдера
Основной риск в 2026 году сместился с самой стратегии на инфраструктуру. Даже корректная торговая идея может давать отрицательный результат, если среда исполнения работает против трейдера. Наиболее уязвимые зоны — это моменты входа и выхода, где небольшие микросмещения, задержки или локальные тени способны системно ухудшать результат.
Дополнительный риск создаёт отсутствие прозрачности. Когда трейдер не понимает, откуда берётся цена, куда уходит его ордер и кто является контрагентом сделки, он фактически торгует вслепую. В такой среде любые отклонения можно списать на «рыночный шум», хотя на деле они являются свойством движка.
Отдельную опасность представляет изменение условий после успеха. Если правила становятся жёстче уже после прохождения челленджа или выхода в прибыль, это говорит о том, что бизнес-модель платформы не рассчитана на долгосрочную работу с успешными трейдерами.
________________________________________
Как проверить проп-компанию до старта торговли
Полностью проверить проп без доступа к инфраструктуре невозможно, но отсечь значительную часть рисков — реально. В первую очередь стоит обратить внимание на то, насколько конкретно компания описывает источник котировок и модель исполнения. Чёткие ответы и прозрачные формулировки почти всегда признак реальной среды, размытые фразы — повод насторожиться.
Второй шаг — сравнение поведения цены с независимыми источниками, причём не на уровне свечей, а на уровне мелких движений. Если внутри платформы регулярно появляются тени, проколы или задержки, которые не подтверждаются внешними данными, это характерный признак симуляции.
Третий маркер — логика исполнения. На реальном рынке ошибки распределены хаотично. В симуляции они часто повторяются именно в критических точках: на входе, перед фиксацией прибыли или вблизи лимитов. Когда такие ситуации становятся системными, проблема почти всегда не в стратегии.
________________________________________
Честная торговля в 2026 году: где она возможна
На фоне роста виртуальных платформ ценность реальной торговли только увеличивается. Честная среда — это не идеальные условия и не отсутствие риска, а прозрачная архитектура, где каждая сделка проходит через рынок, а все отклонения можно объяснить объективными факторами: ликвидностью, волатильностью, новостями.
В 2026 году такие модели существуют, но они сложнее, дороже и менее масштабируемы, чем симуляции. Именно поэтому их меньше. Однако именно в них трейдер сталкивается с настоящей динамикой цены, а результат зависит от качества решений, а не от логики платформы.
Возврат к спотовой и биржевой модели — это не шаг назад, а попытка сохранить саму суть профессии в условиях, когда рынок всё чаще подменяется его цифровой копией.
________________________________________
Итог
Главная проблема проп-индустрии в 2026 году не в отдельных компаниях, а в системной подмене среды. Там, где трейдер думает, что работает с рынком, он часто взаимодействует с симуляцией, оптимизированной под статистический проигрыш большинства участников.
Выход из этой ловушки начинается не с поиска «идеального пропа», а с понимания архитектуры продукта. Пока рынок остаётся рынком — с шумом, риском и неопределённостью — трейдинг имеет смысл как профессия. Когда же рынок превращается в сценарий, прописанный платформой, трейдер становится участником игры с заранее заданным математическим ожиданием.
И именно это различие в 2026 году становится ключевым.
С уважением - команда hi2morrow.
КАК РАССЧИТАТЬ 1% ОТ ДЕПОЗИТА НА СДЕЛКУ? 2 ТВХ = разные плечи!Друзья, этот мини-урок по риск-менеджменту — в первую очередь для тех, кто следит за моими идеями с четкими расчетами ТВХ, ТП, СЛ и самое главное, кредитного плеча.
Постараюсь объяснить максимально сжато и понятно. А чтобы это были не сухие цифры, дополню пост голосовым сообщением — с живой практикой и сравнениями, о которых часто умалчивают в интернете.
Дочитайте до конца и вникните. Это знание не просто сохранит ваш депозит — оно поможет ему расти!
РАССМОТРИМ НА ПРИМЕРЕ МОЕЙ СДЕЛКИ С 2-МЯ ТВХ:
Пример:
Депозит = $1000. Риск на сделку (1%) = $10.
У нас 2 ТВХ = $5 + $5.
Теперь давайте рассчитаем кол-во монет на каждую ТВХ:
1. Так как у нас лонговая сделка, необходимо выбрать инструмент: "Длинная позиция".
2. Открыть и перейти в настройки.
3. Заполняем данные:
- Размер счета: $1000.
- Риск: 0.5 % (если сделка с одной ТВХ, то ставим 1%).
- Цена открытия: ТВХ 1 - 3.818.
- Уровень прибыли ЦЕНА: ТП 2 - 9.082 (ТП 1 я обычно закрываю в ручном режиме, либо держу дальше, по оповещению, опираясь на данные индикатора).
- Стоп-уровень ЦЕНА: СЛ - 2.901.
- Точность: я обычно выбираю "Целое число", но всегда смотрю округление в меньшую сторону, чтоб не нарушать RR.
- Нажимаем кнопку "ОК"
Для продолжения оформления сделки, нам нужны следующие данные, а именно кол-во монет(в нашем случае получается 5):
Теперь все полученные данные и данные из подготовленного сетапа необходимо ввести в биржевой терминал:
Обратите внимание:
- В сделке ТВХ 1 задействовано ваших средств $4.92, а по факту $19.02
- Уровень прибыли будет составлять $26.32
- Убыток, в случае негативного сценария, составит всего $4.58
ВАЖНО:
Цена ликвидации, должна всегда находиться ниже SL, поэтому никогда не меняйте уровень Стоп-лосс в большую сторону от того, что я указал.
Теперь необходимо оформить сделку по ТВХ 2:
- для этого необходимо провести всю вышеописанную процедуру.
Давайте вы сделаете это самостоятельно, чтоб закрепить полученные знания, а я подкреплю ниже финальный результат:
Давайте подведем итог:
- В сделке ТВХ 2 задействовано ваших средств уже $4.72, а по факту в сделке стало больше $24.56 (округление монет в меньшую сторону = 7).
- Уровень прибыли будет составлять $39
- Убыток, в случае негативного сценария, составит всего $4.25
ТО ЕСТЬ:
У нас есть 2 точки входа, разные плечи, а при задействовании всего $10 мы имеем:
- монет 13
- прибыль $65
- убыток $9
Друзья, так-же обращаю ваше внимание на то, что в большинстве случаев я вхожу в сделку с подтверждением по индикатору, данные получаю по верхней и нижней части, на более младших ТФ - отработка идеальная! (подробно я описывал в своем посте ранее).
Всем спасибо за внимания и Успешных СДЕЛОК!!!
Риск-менеджмент как у пропа | лимиты, которые реально спасаютКаждый трейдер умеет искать “идеальный вход”.
Проблема в том, что рынок не платит за вход. Рынок платит за выживание.
В проп-компаниях это поняли давно, поэтому там почти везде одна философия:
прибыль вторична, контроль убытков первичен.
Ты можешь быть гением сетапов — но если ты не контролируешь просадку, ты просто гений на короткой дистанции.
Ниже — “проповый” набор лимитов, который можно внедрить на личном аккаунте за один вечер. Без воды, с логикой “зачем это нужно” и как это работает.
1) Главный принцип пропа: сначала лимиты, потом сделки
В пропе тебя оценивают не по “лучшему трейду недели”, а по тому, насколько стабильно ты не ломается:
- не уходишь в тильт,
- не разгоняешь риск после лосса,
- не превращаешь торговлю в казино.
Поэтому проп ставит рамки, которые защищают капитал от тебя самого. И это, честно говоря, самая полезная часть пропа для любого трейдера.
Лимит №1: 1R — единица риска, без неё ты не трейдер, а игрок 🎯
В пропе всё измеряется в “R” — стандартной единице риска.
1R = сумма, которую ты теряешь, если стоп сработает.
Пример: депозит 10 000 USDT, риск на сделку 0.5% → 1R = 50 USDT.
Почему это важно:
- ты перестаёшь “ставить на глаз”,
- у тебя появляется статистика,
- портфель становится управляемым.
Проповый вывод: пока ты не можешь ответить “сколько R я рискую”, входить в сделку нельзя.
Лимит №2: Max Daily Drawdown (MDD) — стоп торговле на день 🛑
Самый спасительный лимит, который убирает 90% сливов.
MDD — это максимальная просадка за день, после которой ты прекращаешь торговать.
Почему это работает:
- тильт почти всегда растёт по спирали: лосс → “отыграться” → ещё лосс → увеличение размера → катастрофа.
- MDD разрывает цепочку.
Практическая настройка:
- для активного трейдинга: -2R до -4R в день (выбирай по стилю)
- при достижении лимита: закрыл терминал, всё.
Да, будет ощущение, что ты “упускаешь шанс”. Это и есть детокс от казино.
Лимит №3: Max Overall Drawdown (MODD) — “точка невозврата” на аккаунте 🧱
Это лимит, который защищает от медленного “выгорания депозита”.
MODD — максимальная общая просадка от стартового баланса или от пика (часто используется high-water mark логика).
Зачем:
- если ты в минусе слишком глубоко, твоя система либо не работает, либо ты её не исполняешь.
- продолжать в том же режиме — значит углублять яму.
Практика:
MODD = -8R до -15R (под стиль и горизонты)
при достижении: пауза + разбор + снижение риска в 2 раза на неделю.
Лимит №4: Total Open Risk — сколько “болит” прямо сейчас ⚡
Это лимит, который спасает от иллюзии “у меня 5 сделок, значит диверсификация”.
На самом деле: если все сделки коррелированы (BTC + альты), это одна большая ставка.
Total Open Risk — сумма рисков всех открытых позиций в R.
Проповая норма:
- держать одновременно 1–3R открытого риска
- если хочешь открыть новую сделку — либо уменьшаешь риск по новой, либо закрываешь часть старой.
Лимит №5: Position Sizing Cap — потолок на размер позиции 🧨
Это защита от “вдохновения” и от тильта.
Правило простое:
- максимальный риск на сделку не может увеличиться в течение дня, даже если “сейчас точно зайдёт”.
Пример:
твой риск = 0.5% на сделку
потолок = 0.7% (только после статистики и только по регламенту)
любое превышение = нарушение системы.
Лимит №6: Trade Frequency Limit — ограничение на количество сделок 📉
Убивает переторговлю.
В пропе часто ограничивают либо число сделок, либо число “попыток” на один сетап.
Внедрение:
- максимум 3–6 сделок в день (зависит от таймфрейма)
- максимум 2 попытки на один и тот же уровень/идею
Потому что третья попытка — обычно уже месть рынку.
Лимит №7: News & Overnight Rules — где риск становится несоразмерным 🧯
На крипте “гэпы” могут быть реже, но импульсы на новостях и низкая ликвидность делают похожую боль.
Проповая логика:
- если впереди событие, которое может изменить цену на 2–5% за минуту — это не среда для стандартного риска.
Мини-правило:
за 15–30 минут до крупной новости: снижаешь риск или не торгуешь
если торгуешь — это уже другой сетап с другим лимитом.
Мини-регламент “проп-лайт” (вставь в заметки и пользуйся) ✅
1R: 0.25–0.5% депозита
MDD: -3R в день → стоп торговле
MODD: -12R от пика → пауза и разбор
Total Open Risk: максимум 2R одновременно
Max risk per trade: фиксирован, не увеличивать в течение дня
Trade limit: до 5 сделок/день, 2 попытки на идею
After-loss rule: 2 лосса подряд → перерыв 30–60 минут + разбор
Почему это реально спасает депозит
Потому что депозит чаще всего сливают не “плохие рынки”, а:
увеличенный риск после лосса, переторговля, отсутствие стопа по дню, концентрация риска в коррелированных позициях.
Проповые лимиты делают трейдинг скучнее — и именно поэтому он начинает работать.
DYOR. Не финсовет. Храните капитал.
Работа в рендже на примере EUR/USD💵/💸 Работа и торговля в рендже на примере EUR/USD🧠
Когда рынок не в тренде, а находится в диапазоне — логика сильно отличается от трендовой торговли.
Разберем по шагам ⬇️
1️⃣HTF — сначала контекст
Сейчас рынок:
-не бычий;
-не медвежий;
-"range / bearish context" !!!
➡️Это значит:
мы не ищем инициативные лонги;
только реакцию от сильных зон.
2️⃣H4 — фильтр, а не причина входа
На H4 был слом вверх, но:
-импульс слабый;
-продолжения нет;
-структура не стала трендовой.
➡️H4 не даёт преимущество, но и не запрещает сделки
3️⃣H1 — ключевой таймфрейм
Здесь важно:
-был sweep;
-был BOS вверх;
-позже появился BOS вниз.
Но⬇️
восходящая структура младшего ТФ не сломана полностью
➡️значит рынок не развернулся, а корректируется
4️⃣Где вообще возможен лонг
Лонг в рендже — это всегда:
-не «по рынку»;
-не «на ожидании»;
-только от зоны.
Смотрим:
-OTE последнего импульса на H1;
-совпадение с BPR;
-зона ≈ 1.1700–1.1690.
Это логичное место, а не желание войти
5️⃣Самое важное — подтверждение
Даже в идеальной зоне мы НЕ входим, если нет поведения цены.
Ждем на LTF (5–15м):
-снятие локальной ликвидности;
-импульс (displacement);
-BOS вверх;
-желательно FVG.
❌ Нет подтверждения — нет сделки
6️⃣Итог
В рендже:
-не торгуем направление;
- торгуем реакцию;
-терпение важнее сетапа.
Лучше пропустить сделку, чем торговать без преимущества.
⚠️ Важное уточнение про BPR и лонги
Хочу отдельно проговорить момент, чтобы не было искажений.
BPR ≠ место для входа.
BPR — это область внимания, а не кнопка «купить».
🧩 Контекст важнее паттерна
Если посмотреть шире:
рынок уже ~180 дней в боковике;
глобально восходящий тренд формально не сломан;
но при этом ⬇️
сила покупателей постепенно ослабевает
Это видно по:
слабым импульсам вверх;
отсутствию расширения диапазона;
постоянным возвратам в середину ренджа.
➡️Это не бычий рынок.
Это усталый рынок.
🧠 Что это меняет в логике
Поэтому:
мы не покупаем от BPR автоматически;
мы не считаем BPR поддержкой;
мы рассматриваю BPR только как возможную точку реакции.
Если в зоне:
-нет снятия ликвидности;
-нет импульса;
-нет BOS;
— значит рынок просто продолжает боковик.
И это нормально.
⚠️ Главная мысль
В рендже и при ослаблении покупателей:
-паттерны работают хуже;
-подтверждение важнее, чем зона.
Мы не ищем “где войти”.
Мы ждем, покажет ли рынок, что ему есть зачем идти дальше.
✅Дисклеймер
Наша цель — не дать вам сигнал, а показать, как читать рынок.
Чтобы решения вы принимали самостоятельно —
осознанно, по причине, а не в погоне за импульсом.
Рынок всегда даст сделку тем, кто умеет ждать.
Зачем трейдеру менять рынок, не меняя стратегию➡️ Абсолютно не важно, чем именно ты торгуешь. Фьючерсы, акции, крипта, индексы, сырьё — разницы по большому счёту нет. Везде ведь одно и то же. Ликвидность, волатильность, комиссии, риск, психология решений. Везде похожие инструменты, похожие ошибки и примерно одни и те же грабли.
Единственное реальное отличие — состояние рынка. Он активный или вялый. Есть движение или его почти нет. Если ты оказался в инструменте, где объёмы падают и волатильность сжимается, тебе будет тяжело. Даже если ты опытный и аккуратный, вытащить результат из мёртвого рынка сложно.
И наоборот. Если рынок живой, с трендовым движением и интересом участников, тебе повезло . Даже с ошибками шанс на результат там выше.
Если ты сейчас торгуешь и у тебя ничего не получается, первое, что стоит сделать — посмотреть по сторонам. А рынок вообще живой? А движение есть? А объёмы? Если ответы отрицательные, то, возможно, лучшее, что можно сделать — сменить инструмент или сегмент.
Высший пилотаж в торговле — это сменить рынок, не меняя саму стратегию. Вчера ты сидел в контракте на Природный Газ, а сегодня смотришь монеты на Бинансе. Вчера пытался работать в боковике, сегодня переходишь туда, где есть динамика. Подход при этом не меняется, меняется только среда.
И да. Нет ничего глупее в трейдинге, чем упираться в то, в чем просто нечего делать.
Журнал сделок, который реально учит.Журнал сделок, который реально учит. Как за 20 трейдов увидеть свои главные ошибки
Большинство трейдеров «просто торгует» и опирается на память.
Память врет. Она оставляет в голове пару красивых входов и стирает десятки глупостей.
Журнал сделок нужен не для галочки. Он нужен, чтобы показать, где именно ты теряешь деньги : во времени входа, в выходах, в рисках или в эмоциях.
Ниже формат, который можно протестировать уже на следующих 20 сделках.
1. Как понять, что без журнала ты топчешься на месте
Есть несколько типичных симптомов:
неделя в плюс, неделя в минус, итог около нуля;
одни и те же ошибки повторяются: поздний вход, ранний выход, усреднение;
сложно ответить, какая стратегия у тебя вообще работает.
Если на эти пункты нечего возразить фактами, значит статистики нет.
А без статистики трейдинг превращается в игру «на удачу».
2. Минимальный набор полей в журнале
Не нужен сложный софт. Достаточно таблицы или простого дневника. Важно, что туда попадает:
Дата и время входа. Потом станет видно, когда ты больше всего косячишь.
Инструмент и таймфрейм . Крипта/форекс/акции, M5 или H1.
Направление и размер позиции . Лонг/шорт, объём, плечо.
Причина входа . Кратко: «отскок от уровня», «пробой», «паттерн», «новости».
Стоп и цель . Где планировал выйти в минус и в плюс.
Факт по сделке . Итог в %, время удержания, комментарий «что пошло не так/так».
Состояние . Поспешил, залип, торговал «на эмоциях» или спокойно по плану.
Одна сделка занимает 20–30 секунд записи.
Дальше журнал начинает работать на тебя.
3. Эксперимент: 20 сделок по одной схеме
Чтобы журнал дал картину, нужно убрать хаос.
Выбираешь один базовый сетап. Например: «отскок от уровня с подтверждением объёмом» или «пробой после консолидации».
Торгуешь только этот сценарий в течение 20 сделок.
Каждую сделку фиксируешь по полям из блока выше.
Не меняешь правила посреди эксперимента, даже если хочется «добавить ещё один классный вход».
Цель не в том, чтобы заработать максимум.
Цель в том, чтобы увидеть, как этот один сценарий живёт на рынке в твоём исполнении.
4. Как читать журнал после этих 20 сделок
Теперь начинается «разбор полётов». Пройтись можно по простому чек-листу:
Статистика . Сколько сделок в плюс, какой средний R/R, какая максимальная просадка.
Время суток . Может оказаться, что утром торгуешь нормально, а вечером сливаешь.
Тип ошибки . Сколько раз перенёс стоп, зашёл без сигнала, усреднил убыточную позицию.
Лучшие сделки . Что у них общего: время, сетап, инструмент, твое состояние.
Худшие сделки . Какие «красные флажки» были заранее, но ты их проигнорировал.
Из этого уже складываются очень конкретные выводы. Например:
вечером не торгую;
запрещаю себе усреднение против тренда;
беру только те сделки, где стоп меньше X % и есть понятная цель.
5. Как превратить журнал в личный чек-лист
Дальше из журнала выжимается короткая инструкция «размером с один экран»:
где торгуешь (инструменты и таймфреймы);
при каких условиях входить;
при каких условиях не входить, даже если очень хочется;
какой риск на сделку;
когда закрывать позицию.
Этот чек-лист можно держать перед глазами и прогонять перед каждым нажатием на кнопку.
Через пару недель он начнет работать уже «в голове», без бумаги.
6. Немного про автоматизацию рутины
Со временем большинство трейдеров устают каждую деталь проверять вручную.
Часть работы забирают на себя:
индикаторы, которые подсвечивают уровни, тренд и волатильность;
сервисы, которые помогают собирать сетап в одно окно и не забывать про риск.
Это не полноценная замена личной системе, а скорее «экран, где уже всё разложено по полочкам».
Когда часть анализа автоматизирована, журнал сделок и чек-лист заходят проще: остаётся больше внимания на принятие решений, а не на перерисовку одних и тех же линий.
Что можно сделать уже сегодня
открыть таблицу и завести первые колонки;
выбрать один сетап и отторговать по нему 20 сделок;
по итогам честно выписать топ-3 своих ошибок и превратить их в запреты в чек-листе.
Через пару недель у тебя появится не просто «чувство рынка», а своя мини-статистика.
И это тот момент, где трейдер заканчивает играть и начинает работать.
Point of Control: Зона максимального интереса📊 Механика Volume Profile
Volume Profile (профиль объема) — инструмент, отображающий распределение торговой активности на конкретных ценовых уровнях. В отличие от вертикального объема, он выявляет зоны реальной аккумуляции или распределения актива. Центральным элементом выступает Point of Control (POC) — уровень с максимальным проторгованным объемом за выбранный период.
🧠 Магнетизм уровня POC
POC функционирует как «справедливая цена», к которой график возвращается после фазы импульсного расширения. Институциональные игроки рассматривают данный уровень как зону фиксации позиций или базу для донабора объема. Цена демонстрирует высокую чувствительность к POC, используя его как сильнейшую динамическую поддержку или сопротивление.
🔍 Торговая тактика
Работа с профилем объема исключает торговлю в пустотах (Low Volume Nodes), где волатильность максимальна. Трейдер фиксирует точку входа при возврате цены к POC в рамках коррекции тренда. Использование динамического профиля позволяет отслеживать миграцию объема в реальном времени, подтверждая смену рыночного баланса.
📌 Резюме
Интеграция Volume Profile превращает график в карту уровней с подтвержденным интересом крупного капитала. Знание точного расположения POC позволяет открывать позиции с опорой на реальные деньги, а не на субъективные линии тренда.
Почему мировой финансовый кризис неизбежен.Размышлял о том, с какой информацией начать первый пост в новом году. Пока рынки кажутся спокойными МВФ предупреждает. В октябре 2025 года Международный Валютный Фонд опубликовал свой очередной доклад с провокационным названием: "Shifting Ground Beneath the Calm" - "Смещающаяся земля под спокойствием".
Многие привыкли игнорировать такие сигналы, но именно они предшествовали кризисам 1998, 2007 и 2020 годов.
Финансовые кризисы являются эндогенной (внутренней) частью капиталистической системы, встроены в её логику так же, как биение в сердце встроено в живой организм. Они возникают не из-за внешних шоков или ошибок, а из самой структуры накопления капитала. Кризис - это не результат ошибок. Это способ, которым система восстанавливает баланс между спросом и предложением, между долгом и доходом, между прибылью и зарплатами. Пока существует капитализм - будут кризисы.
Три уязвимости, которые могут обрушить систему.
Завышенные оценки активов
Крупнейшие технологические компании (Nvidia, Microsoft, Apple, Tesla) стоят значительно дороже своей реальной стоимости. Это классический пузырь, надутый надеждами на революцию ИИ и ожиданиями роста в 20-30% в год. Однако реальная прибыль от ИИ пока не масштабируется. Когда станет ясно, что ожидания завышены, цены могут скорректироваться на 20-40% за короткий срок. Об этом подробнее писал в этом посте.
Небанковские финансовые учреждения(NBFI).
Согласно МВФ, доля глобальных финансовых активов, управляемых внебанковскими финансовыми учреждениями (NBFI), выросла с 40% в 2010 году до примерно 50% в 2025 году. К этой категории относятся (Хедж-фонды, инвестфонды и паевые фонды, страховые компании, пенсионные фонды, финтех-компании и кредитные сервисы)
Стресс-тесты МВФ свидетельствуют, что около 40% банков мира имеют вложения в не банковский финансовый сектор (NBFI), превышающие их собственный капитал. Если хедж-фонд или крупный инвестфонд рухнет, банки, которые его финансировали, потеряют больше, чем у них есть в резервах.
Суверенный долг и давление на государственные облигации.
Уязвимость связана с огромными долгами правительств и растущим давлением на рынок государственных облигаций, что угрожает всей экономике на более глубоком уровне, чем предыдущие риски. Состояние суверенного долга
правительства развитых стран, включая США, накопили рекордные долги: дефицит бюджета США достигает 6-7% ВВП, а общий долг превышает 130% ВВП. В Европе хуже - у Франции, Испании и Португалии долги составляют 90-105% ВВП при растущих дефицитах. Это создает фундаментальную слабость, государства тратят больше, чем зарабатывают, и зависят от постоянных займов.
Парадокс с доходностью облигаций, несмотря на снижение ставок ФРС и ЕЦБ в 2025 году, доходность гособлигаций растет - инвесторы требуют повышенной премии за риск, опасаясь дефолта. В результате государства платят дороже за кредиты, что повышает стоимость займов для всех: компаний и потребителей. Экономика замедляется, так как кредиты становятся менее доступными.
Главная опасность - эффект домино. Коррекция на рынке акций бьёт по NBFI, вынуждая их распродавать гособлигации. Это взвинчивает стоимость суверенного долга, душит экономику и возвращает кризис на фондовый рынок с новой силой, создавая самоподдерживающийся кризис.
МВФ не называет конкретный месяц или квартал. Но есть сигналы в зависимости от триггера (крах ИИ-гиганта, дефолт хедж-фонда, торговая война, геополитика) можно выделить 2-4кв 2026 или 1-2кв 2027г, но до 2030г. Предсказывать точную дату кризиса - занятие неблагодарное и близкое к гаданию. Когда фундаментальные противоречия - будь то разрыв между оценками и реальностью, уровнем долга и доходом - достигают критической массы, система находит способ перезагрузиться. Вопрос не в «если», а в «когда» и «насколько глубоко».
Паттерн Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи (примеры)Японские свечные формации давно занимают важное место в техническом анализе и пользуются большой популярностью среди трейдеров. Наибольшую надёжность демонстрируют модели, включающие три и более свечей. К таким формациям относятся паттерны «Три Внутри Вверх» и «Три Внутри Вниз».
Эти графические конструкции особенно эффективно работают на старших таймфреймах. При правильном применении потенциальная доходность от их использования может достигать 10–12% от торгового капитала. Ниже подробно рассмотрим, каким образом можно максимально эффективно применять тройной свечной паттерн в торговле на рынке Форекс.
В рамках статьи будут рассмотрены следующие темы:
основные сведения о паттерне;
что представляет собой свечная модель «Три Внутренних Восходящих и Нисходящих Свечи» (Three Inside Up/Down);
особенности формирования паттерна;
способы торговли по данной модели;
сильные и слабые стороны паттерна;
связь Three Inside Up/Down с рыночными настроениями;
сравнение с другими свечными моделями;
итоговые выводы;
ответы на часто задаваемые вопросы о паттернах «Три Внутренние Свечи».
Основные факты
Что такое паттерн Three Inside Up/Down?
Three Inside Up/Down — это разворотная свечная модель, которая формируется на ценовом графике после завершения выраженного восходящего либо нисходящего движения. Её появление сигнализирует об изменении баланса сил между покупателями и продавцами и указывает на возможную смену текущего тренда.
В чём разница между «Три Внутри Вверх» и «Три Внутри Вниз»?
Паттерн «Три Внутри Вниз» возникает по окончании восходящего тренда и указывает на потенциальное снижение цены. В свою очередь, модель «Три Внутри Вверх» формируется после нисходящего движения и предупреждает о вероятном развороте рынка вверх.
Как паттерн влияет на рынок? Фигура Три Дня Изнутри относится к паттернам смены тенденции и появляется в конце текущего тренда, оповещая трейдеров о возможности формирования разворотных позиций Как работает паттерн? Трейдер должен установить отложенную заявку в шорт или лонг на уровне цены закрытия третьей разворотной свечи паттерна. После ее срабатывания сделка реализуется Как найти паттерн на графике? Паттерн состоит из последовательно формирующихся трех японских свечей. Первая свеча имеет большое тело, а вторая — малое тело внутри первой, что похоже на модель Харами. Третья свеча закрывается выше или ниже цены открытия первой свечи, что и служит сигналом на вход в рынок Значимость паттерна Тройной свечной паттерн довольно просто определить на графике цены, если вы знаете принципы формирования паттерна Харами. В настоящее время паттерн часто используют на разных финансовых рынках Плюсы паттерна Three Inside Up/Down К плюсам можно отнести простую и понятную структуру, работу на любых таймфреймах, а также возможность применения в качестве сигнала о начале фиксации длинных или коротких позиций Минусы паттерна Three Inside Up/Down Из минусов следует выделить относительную редкость появления на графике, схожесть с другими формациями, отсутствие четких уровней фиксации прибыли, а также необходимость открывать сделки по рынку Рабочие таймфреймы Фигура работает на любом таймфрейме, но, как и у большинства паттернов, более высокая вероятность срабатывания наблюдается при использовании старших таймфреймов Уровни стоп-ордеров Уровни ордеров устанавливаются после полного закрытия третьей свечи, и обычно делать это следует по уже открытому ордеру на покупку или продажу Что такое свечной паттерн Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи Three Inside Up/Down? Паттерн Три Внутренних Свечи представляет собой последовательность из трех японских свечей, которая формируется в моменты окончания стабильных тенденций и предвещает потенциальный разворот тренда. LiteFinance: Что такое свечной паттерн Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи Three Inside Up/Down? Значение и происхождение паттерна Three Inside Up/Down Как и множество других сигнальных паттернов свечного анализа, Три Внутренних Свечи формируется поэтапно, и каждый этап представляет собой другой паттерн, трансформирующийся по мере развития тренда. Данная модель служит довольно сильным сигналом к потенциальному развороту тренда и на локальных временных промежутках представляет собой стадию замедления тренда. После того как паттерн завершит формирование часто происходит прорыв линии поддержки или сопротивления предыдущего тренда, что воспринимается трейдерами, как сигнал к сделкам. Наиболее важным этапом для идентификации паттерна являются первые две свечи. Если они образуют свечную модель Харами, значит с вероятностью 90%далее сформируется паттерн Три Внутренние Свечи. Модель Харами сама по себе является разворотной формацией, и ее превращение в Три Свечи Внутри только усиливает сигнал. Бычий против медвежьего: Three Inside Up и Three Inside Down Бычий паттерн Трех Свечей возникает на рынке в моменты нахождения цены в нисходящем тренде. Обнаружив на графике паттерн бычьего разворота, трейдер понимает, что у медведей уже не осталось сил продолжать оказывать давление на цену, сохраняя стабильным объем продаж, и быки начинают одерживать верх.
Бычий против медвежьего: Three Inside Up и Three Inside Down Three Inside Up Первая японская свеча паттерна бычьего разворота является продолжением действующего нисходящего тренда. Затем возникает меньшая бычья свеча, которая часто находится внутри диапазона предыдущей свечи, образуя модель Харами. Эта подтверждающая свеча является сигнальной и, если все условия соблюдены, после ее закрытия анализ объема покажет постепенный выкуп. Медведи, понимая, что их объема не хватает для продолжения снижения цены, выходят из сделок или присоединяются к быкам. Итогом этой формации является полное поглощение всего предыдущего объема продаж на двух свечах, и новая бычья свеча закрывается выше цены открытия и тела первой свечи, сигнализируя о смене текущего тренда на восходящий. Three Inside Down Медвежий паттерн Трех Свечей возникает на рынке в моменты нахождения цены в бычьем тренде. Обнаружив на графике медвежий вариант паттерна, трейдер понимает, что быки не могут продолжать толкать цену вверх и сохранять стабильный объем покупок, тогда перехватывать инициативу начинают медведи. Первая свеча медвежьего паттерна — это продолжение текущего восходящего тренда. Следом появляется маленькая медвежья свеча, которая обычно находится внутри первой свечи, что также образует модель Харами. Эта следующая свеча является сигнальной и при соблюдении всех условий после ее закрытия объем покупок постепенно поглощается. Торгового объема быков не хватает для продолжения поддержки роста цены, поэтому они выходят из сделок или присоединяются к медведям. Итогом этой формации является полное поглощение всего предыдущего объема покупок на двух свечах, и новая черная свеча закрывается ниже цены открытия первой белой, сигнализируя о смене тренда на нисходящий. Почему этот паттерн важен для трейдеров? Для трейдеров паттерн важен тем, что может являться системой подтверждения сигнала на разворот, встроенной в другие более глобальные системы. Наибольшее распространение фигура получила на фондовом рынке, где ее используют как подтверждение разворота в торговой стратегии, основанной на пробое уровней поддержки и сопротивления. Когда модель Inside Up используют для подтверждения пробития сопротивления или поддержки, применяют сразу несколько таймфреймов. Структура паттерна настолько уникальна, что на разных таймфреймах может иметь вид нескольких паттернов. К примеру, полностью сформированный паттерн на таймфрейме Н4 имеет вид трех свечей, но при переходе на таймфрейм D1 он уже будет иметь вид Утренней или Вечерней Звезды. Как формируется паттерн Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи? Свечная формация состоит из трех свечей, каждая из которых является отдельным этапом формирования паттерна. Рассмотрим принципы формирования каждого из этапов на примере бычьей модели Three Inside Up.
Как формируется паттерн Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи? Пошаговое объяснение формирования Первая свеча. Формирование фигуры начинается с ярко выраженного медвежьего тренда, в конце которого возникает большая черная свеча, которая может иметь длинную нижнюю тень, указывающую на начало борьбы продавцов с покупателями. Вторая свеча. На втором этапе, после закрытия первой свечи, возникает небольшой скачок цены вверх, и уровень открытия второй свечи часто находится выше цены закрытия первой. Сама вторая свеча имеет малое тело, которое умещается внутри тела первой свечи. Две первые свечи представляют собой бычью модель Харами. Третья свеча. На третьем этапе возникает еще одна крупная бычья свеча, которая демонстрирует серьезный настрой покупателей и очень быстро превышает максимум свечи. Закрытие третьей свечи происходит выше цены открытия первой, что и означает прорыв вверх. Все три свечи формации и формируют паттерн Три Внутри Вверх. Влияние цвета и размера свечей Немалую роль в структуре паттерна имеют отдельно взятые свечи. Для точной идентификации паттерна необходимо понимать, что первая свеча всегда должна отличаться по цвету от последующих двух. Если первая свеча черная, значит это бычья модель и две другие свечи будут белыми. Если первая свеча имеет белый цвет, две другие должны быть черными, что указывает на медвежью модель. Размер также имеет значение, но о силе паттерна часто судят именно по второй свече. Если тело второй свечи модели в три и более раз меньше тела первой свечи и сформировалась модель Харами — это наиболее достоверный сигнал к развороту. На каких таймфреймах он встречается чаще всего Как правило, свечные паттерны торгуются на тех таймфреймах, на которых они были обнаружены. Но данный паттерн является исключением из этого правила. Дело в том, что при переходе с младшего на старший таймфрейм фигура может приобретать очертания сигнальной свечи, что усиливает сигнал. По этой причине паттерн часто расторговывают комбинацией из двух таймфреймов. Самым частым вариантом является сочетание Н4 и D1, так как четырехчасовой промежуток вмещает в торговом дне всего четыре свечи, которые на дневном формате превращаются в одну. Рыночные условия, при которых паттерн наиболее надежен Чтобы сигнал на вход был более стабильным, необходимо учитывать главное условие: паттерн не может возникать в середине действующего тренда, либо внутри боковой тенденции. Для него необходимо наличие стабильного направленного нисходящего или восходящего тренда. В этом случае фигура будет указывать на потенциальный разворот и станет «наконечником» всего тренда. Если паттерн определен неверно, могут возникать ложные сигналы. Как торговать по паттерну Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи Широкого распространения в торговых стратегиях паттерн не получил. Поэтому сейчас встречаются только две основные стратегии работы с ним: стратегия на прорыв первой свечи и стратегия выхода из зон перекупленности и перепроданности.
(Фото 1 на графике)
Как торговать по паттерну Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи Стратегии входа и выхода по Three Inside Up/Down Наиболее популярной стратегией работы по паттерну, если рассматривать его в качестве отдельно взятой системы, является торговля на прорыв первой свечи. Эта стратегия предполагает двухэтапное принятие решения о входе в рынок. На рисунке выше представлен пример такого входа на продажу, по сигналу от паттерна Три Внутри Вниз. На первом этапе трейдер дожидается начала формирования третьей свечи и следит за тем, когда она опустится ниже цены открытия первой свечи. Если это произошло, необходимо дождаться полного закрытия третьего дня. Когда закрытие состоялось, а цена закрытия свечи находится ниже цены открытия первой, можно открывать позицию на продажу, целью которой будет отработка нового нисходящего тренда. Управление рисками и установка стоп-лосса Ограничительные ордера по паттерну имеет смысл устанавливать только после того, как короткая или длинная позиция уже была открыта. Если сделка совершается по медвежьему варианту паттерна, ордер стоп-лосс следует установить на уровне или чуть выше цены открытия первой свечи модели. Если сделка открыта по медвежьему паттерну, стоп-лосс устанавливается на уровне или ниже цены открытия первой свечи. С фиксацией прибыли все намного сложнее. У паттерна нет четких уровней фиксации, и трейдерам приходится использовать дополнительные методы оценки. Можно установить тейк-профит в размере предыдущего восходящего тренда или части от него. Также возможно использование метода трейлинг-стоп, в котором стоп переводится в позицию безубытка, когда цена преодолела расстояние величины всего паттерна. Индикаторы для подтверждения сигнала Еще одним популярным методом работы по паттерну является совмещение его с дополнительными техническими индикаторами осцилляторного типа. Наиболее эффективна комбинация с RSI, хотя можно использовать и другие индикаторы.
(Фото 2 на графике)
Индикаторы для подтверждения сигнала При использовании данного метода технический индикатор можно применять для подтверждения как точек входа в рынок, так и выхода из него. Сделку на продажу следует открывать, когда третья медвежья свеча закрылась ниже цены открытия первой, а скользящая средняя индикатора вышла из зоны перекупленности. Сделку на покупку следует открывать, когда третья свеча закрылась выше цены открытия первой, а скользящая средняя индикатора вышла из зоны перепроданности. Лучшие рынки и таймфреймы для использования Как я уже говорил, модель Inside Up/Down можно использовать на любом финансовом рынке, но для улучшения качества торговли необходимо учитывать ряд факторов. Торгуйте только на высоколиквидных рынках. На фондовом рынке часто низкая ликвидность, и ценовые разрывы образуются почти каждый день, что сильно искажает достоверность паттерна. Не торгуйте на волатильных инструментах. Лучшим выбором для работы по паттерну является рынок Форекс, так как он сочетает нужный баланс ликвидности и волатильности. Однако периодов сильных движений рынка лучше избегать. При выборе таймфрейма руководствуйтесь понятиями рыночного шума и принципами мани-менеджмента. При торговле на малых таймфреймах паттерн может давать ложные сигналы из-за малого размера позиций в пунктах. А на больших промежутках сделка может сильно затянуться, и необходимо четко понимать величины комиссий и свопов. По этой причине лучшим выбором является таймфрейм Н4, который позволяет проводить сделки даже внутри дня. Преимущества и недостатки паттерна Как и большинство свечных паттернов, в классическом виде свечной паттерн Inside Up/Down служит для подтверждения сигнала о смене глобального направления рынка, и в его работе можно выделить, как преимущества, так и недостатки: Плюсы Three Inside Up/Down Достаточно четкий сигнал. Сигнал на смену рыночного тренда от паттерна хорошо различим на графике, понятен и часто не требует подтверждения. Трансформация из другого паттерна. Фигура часто является продолжением разворотного паттерна Харами, что только усиливает сигнал на разворот. Четкие уровни риска. Ордер на вход в сделку и ограничитель убытка имеют четкие уровни, которые можно установить сразу после формирования паттерна. Работает на разных таймфреймах. Паттерн может появляться на любом таймфрейме, из-за чего подходит для работы разным типам трейдеров, от интрадей до долгосрока. Работает на разных рынках. Паттерн появляется на любом рынке, от валютного и криптовалютного до рынка акций и производных инструментов. Минусы и ситуации, когда он не работает Может выдавать сигнал слишком поздно. Так как о развороте говорят уже первые две свечи модели, третья может стать его реализацией, из-за чего входить в рынок будет слишком поздно. Важность наличия сильного тренда. Паттерн хорошо работает лишь когда разворачивает сильный рыночный тренд. Если паттерн формируется из боковика, сигнал может быть ложным или слабым. Сильная зависимость от волатильности. Паттерн хорошо работает только на спокойном рынке. Когда на рынке присутствует сильная волатильность, его сигналы часто бывают ложными. Идеальный по структуре паттерн встретить довольно сложно. Чаще всего на рынке встречаются модификации паттерна, либо модели с поздним открытием сделок, что не всегда приносит желаемый результат. Насколько паттерн Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи точен по сравнению с другими свечными моделями? Несмотря на то, что идеальная фигура встречается редко, даже его модификации обеспечивают стабильный сигнал, позволяющий зарабатывать. Статистика тестирования данного паттерна имеет смысл только на таймфреймах Н4 и D1. На четырехчасовом промежутке паттерн показывает результат в 81% прибыльных сделок, из которых 89% полностью реализуют базовый тейк-профит. Дневной промежуток дает еще более надежные сигналы и вероятность прибыльной сделки там составляет около 90%, из которых 95% полностью отрабатывают базовый тейк-профит. Если сравнивать его с другими похожими свечными моделями, то он проигрывает только паттернам Метод Трех Падающих/Восходящих и некоторым свечам неопределенности. Паттерн Three Inside Up и Down и рыночные настроения Каждому свечному паттерну должна предшествовать определенная ситуация на рынке, которую фигура может либо завершить, либо продолжить. В случае с паттерном Three Inside Up/Down необходимо наличие ярко выраженного тренда, «наконечником» которого и будет выступать фигура. Само формирование паттерна представляет собой борьбу покупателей и продавцов, которая заканчивается окончательной победой одной из сторон. Если речь идет о бычьей модели паттерна, на начальном этапе преобладают медведи. И первая свеча фигуры, которая всегда большая и черная, показывает силу тренда. Но после ее завершения часть продавцов фиксируют позиции, что выражается в формировании малой белой свечи. Чаще всего первая и вторая свечи формируют паттерн Харами, который сам по себе является намеком на разворот тренда. Когда появляется третья свеча, продавцы уже не так уверены в своих силах и готовятся отступать. Когда третья свеча превышает первую, медведи начинают быстро уходить, что и выражается сильным ростом цены. Сравнение Three Inside Up/Down с другими свечными паттернами Очень часто неопытные трейдеры могут встретить на графике фигуры, очень похожие на Three Inside, и в большинстве своем они работают аналогично. Предлагаю вам рассмотреть наиболее частые модели, которые могут маскироваться под Three Inside Up/Down. Различия между Three Inside (три внутренние) и Three Outside (три внешние) Наибольшим сходством свечной паттерн Three Inside Up/Down обладает с фигурой Three Outside Up/Down. Оба паттерна состоят из трех свечей, и различие состоит лишь в том, как именно формируются первые две свечи.
Различия между Three Inside (три внутренние) и Three Outside (три внешние) В случае со свечным паттерном Inside Up, первая свеча всегда больше второй, а образованная ими фигура часто представляет собой паттерн Harami. Когда речь идет о паттерне Three Outside Up, первая свеча всегда меньше второй, а образованная ими фигура представляет собой простое бычье поглощение. Несмотря на различия в структуре, принцип формирования паттернов почти одинаков, и их реализация происходит по схожим принципам. Так что даже если вы их перепутаете, на конечный результат это почти не повлияет. Сравнение с паттернами Engulfing и Harami Еще одним примером сходства паттернов являются двухсвечные модели Поглощение и Харами. Но по сути обе эти модели — лишь первая стадия формирования паттернов Three Inside Up/Down и Three Outside Up/Down.
Сравнение с паттернами Engulfing и Harami В случае с моделью бычьего поглощения, первая свеча всегда меньше второй, которая полностью перекрывает первую. Знакомая ситуация? Это ничто иное, как первая фаза формирования паттерна Three Outside Up. Ну а про модель Харами уже было сказано достаточно. Бычья Харами — это первая фаза формирования свечного паттерна Inside Up. Если говорить про восходящие и нисходящие паттерны Three Inside Up/Down, то модели Поглощение и Харами являются сигналами к началу формирования Трех Внутри. И при их появлении трейдер должен быть готов к возникновению главного паттерна. Является ли паттерн Three Inside Up/Down разновидностью Доджи? По идее, любой паттерн может стать разновидностью другого. Однако у Трех Внутри и свечей Доджи есть явные отличия, которые указывают на то, что это абсолютно разные модели, почти не имеющие ничего общего. Свеча Доджи — это самостоятельная сигнальная свеча, вмещающая полный цикл борьбы продавцов с покупателями, которая часто завершается равенством. В ситуации с Тремя Внутри конечным результатом не может быть равенство, там всегда будет победитель. Пример отработки паттерна Three Inside Up/Down на реальном рынке Как уже говорилось выше, паттерн является сильной фигурой разворота, после начала реализации которой новый тренд может действовать очень долго и развиваться довольно активно. В качестве примера работы по паттерну рассмотрим ситуацию, когда он один формирует целый тренд.
(Фото 3 на графике)
Пример отработки паттерна Three Inside Up/Down на реальном рынке Выше представлен дневной график валютной пары NZDUSD, на котором виден промежуток восходящего тренда, включающий сразу три аналогичных паттерна Three Inside Up. Они и формируют весь тренд, сопровождая его. Как видите, перед первым паттерном имеется сильный нисходящий тренд, состоящий из большого количества черных свечей. После этого появляется свечной паттерн Three Inside Up, который разворачивает тренд вверх. Когда трейдер начинает работу по паттерну, у него есть выбор из нескольких вариантов реализации. Можно работать короткими профитами и брать небольшие промежутки. Можно использовать метод трейлинг-стоп. А можно проходить новый тренд методом доливок. И в случае с данным паттерном, именно доливки будут наиболее эффективны. Открытие новых сделок на каждом новом паттерне (при этом закрывать предыдущую не нужно) позволит прийти к вершине, имея сразу три прибыльных сделки. А учитывая то, что это таймфрейм D1, прибыль будет очень хорошей. Заключение В конце хотелось бы сказать, что разворотные свечные паттерны Трех Внутри являются очень сильным инструментом технического анализа, способным подсказать трейдеру, когда следует формировать новую сделку на смену тренда, а когда — закрыть предыдущую. В некоторых случаях Three Inside Up/Down может стать основой самостоятельной торговой стратегии, которая будет приносить стабильную прибыль.
Важно учитывать, что ни один свечной паттерн не даёт стопроцентной гарантии. Результативность таких моделей напрямую зависит от строгого следования торговым правилам, которые трейдер формирует с учётом собственного стиля работы. Именно грамотное сочетание всех элементов торгового плана и корректное применение методов риск-менеджмента в конечном счёте определяют успешность и прибыльность стратегии.
Торговать ИНСАЙДЫ - INSIGHT SENTIMENTEПриветствую вас, дорогие друзья!
Все, кто следят за моими публикациями, наверняка обратили внимание на два моих постоянных спутника: график Insight Sentiment и график Биткоин/Альткоин сезона.
Сегодня хочу кратко и без сложных терминов объяснить, зачем нужен первый — Insight Sentiment.
Проще говоря, этот график — мой «фильтр новостей» .
Он позволяет не погружаться в бесконечный информационный шум. На нем четко видны все значимые позитивные и негативные всплески в медиапространстве.
Как это помогает?
«Покупаем на панике — продаем на слухах» — это правило отлично работает с ним. График помогает увидеть эту самую «панику» (всплеск негатива) или «эйфорию» (всплеск позитива).
Корреляция с ценой. Часто можно увидеть, как явные хаи (High) и лои (Low) на графике цены совпадают с пиками медвежьих или бычьих новостей на Sentiment.
Сила в связке. В сочетании с индикатором, Insight Sentiment дает невероятно красивую и логичную картину для принятия решений.
Это не волшебный шар, но мощный инструмент для фильтрации шума и проверки своих гипотез.
Ликвидационная карта vs реальность: что heatmap моделируетЛиквидационная карта vs реальность: что heatmap реально моделирует и где она “врёт” (без мифологии) 🗺️⚠️
Ликвидационная heatmap выглядит как “рентген рынка”. Но по факту это модель, которая оценивает вероятные уровни ликвидаций на основе рыночных данных и типовых уровней плеча — и подсвечивает зоны, где может быть каскад. CoinGlass прямо описывает принцип как расчёт ликвидационных рисков по ценовым диапазонам на основе объёма/использования плеча и т.п., а в Pro-heatmap пишет, что уровни “рассчитываются на основе market data и разных leverage amounts”.
Hyblock отдельно уточняет ключевое: heatmap предсказывает, где уровни ликвидации “открываются”, а не “закрываются”, поэтому реальных ликвидаций будет меньше.
Ниже — что можно считать “железом”, и где начинаются ошибки интерпретации.
Что heatmap показывает по-настоящему ✅
1) Зоны “где может стать быстро”
Heatmap подсвечивает кластеры потенциальных ликвидаций — то есть уровни, где при достижении цены может включиться серия вынужденных закрытий (а значит ускорение/волатильность).
2) Это не “стопы”, а вероятность по плечу
Провайдеры считают уровни по рыночным данным и выбранным/типовым плечам, а не получают “секретный список стопов”.
3) Ликвидации завязаны на Mark Price — и это важно
На крупных биржах ликвидация происходит, когда Mark Price достигает liquidation price (Binance, Bybit).
Из-за этого “фитиль” по Last Price может быть, а ликвидационного каскада — нет. Kraken прямо объясняет, что можно быть ликвидированным по Mark Price до срабатывания стопа, если стоп триггерится по Last Price.
Где heatmap чаще всего “врёт” (точнее: где её неправильно читают) ❌
“Свеча уколола уровень — значит должны были ликвидировать”
Нет. Ликвидация триггерится Mark Price, а не Last Price.
Bybit даже разбирает кейс: Mark Price достиг ликвидации, пока LTP ещё выше — и позицию ликвиднуло раньше, чем стоп по LTP успел сработать.
Практика: если торгуешь “liq-уровни”, смотри Mark Price/Index-контекст, а не только свечи.
“Яркая зона = там точно произойдёт ликвидация”
Hyblock прямо говорит: heatmap показывает где уровни открываются, а фактических ликвидаций будет меньше.
То есть яркость — это относительная концентрация модели, а не гарантия события.
“Эти уровни одинаковы для всех бирж”
Нет. Провайдеры строят карты по выбранным площадкам/инструментам, а ликвидации и плечо распределены по биржам неравномерно. Hyblock позволяет фильтровать по биржам и монетам, что уже намекает: “истина” зависит от источника.
“Модель знает реальную структуру маржи у каждого”
В реальности ликвидация зависит от режима маржи (isolated/cross), maintenance margin, risk limit tiers и т.п. У Bybit, например, описан laddered-подход и правила UTA; у Binance есть нюансы с расчётом и тем, что Mark Price может “перепрыгнуть” расчетную ликвидацию в волатильности.
Heatmap это упрощает — иначе она не могла бы существовать как массовый инструмент.
“Heatmap = готовые точки входа”
Heatmap — это карта зон, а вход делается по реакции цены. Иначе ты пытаешься “поймать касание”, а рынок может:
• пробить и принять (продолжение),
• снять и вернуть (sweep).
“Если карта показала кластер, значит он актуален прямо сейчас”
Даже API-описания говорят про частоту обновления/модельные уровни; это не означает, что рыночная позиция толпы не изменилась за последние N минут.
Плюс: Hyblock подчёркивает относительность “размера” уровней — сравнивать нужно с другими уровнями на карте.
“Провайдеры считают одинаково”
Нет. CoinGlass прямо выделяет модель в API (“Model1”), то есть есть конкретные реализации/подходы.
Разные методики = разные “карты”. Отсюда классика: у одного сервиса “стена” на 101k, у другого — на 100.6k.
Как использовать heatmap правильно (без гаданий) 🎯
Шаг 1 — относись к ней как к “зоне события”, а не “уровню входа”
Heatmap отвечает на вопрос: где вероятнее волатильность/ускорение.
Шаг 2 — всегда проверяй Mark Price-логику
Потому что ликвидации завязаны на Mark Price.
Шаг 3 — подтверждай сценарий структурой
Минимальный триггер:
• sweep+возврат (прокол → возврат за уровень → ретест),
• или пробой+принятие (пробой → удержание → ретест).
Шаг 4 — сверяй с фактом ликвидаций, если доступно
У Bybit, например, есть публичный стрим “all liquidations” по WebSocket — это уже не модель, а поток событий ликвидаций на бирже.
Чек-лист на 20 секунд ✅
1. Это уровень по модели, а не “гарантия”?
2. Mark Price близко к зоне или только Last Price фитиль?
3. Биржа/пара совпадают с тем, где ты торгуешь?
4. Какой сценарий: sweep+возврат или пробой+принятие?
5. Где отмена (уровень, после которого идея мертва)?
Чек-лист перед сделкой:30 секунд, которые экономят месяцы нервовБольшинство ошибок в трейдинге происходит не из-за «плохого рынка», а из-за входов, сделанных на эмоциях.
Цена уже ушла, свеча красивая, рука тянется нажать кнопку, а план где-то далеко.
Простой чек-лист перед каждой сделкой помогает тормозить импульсы и держать торговлю в рамках системы, а не настроения.
Зачем нужен чек-лист, если есть стратегия
Стратегия живёт на бумаге или в голове.
Чек-лист живёт в моменте.
Он нужен, чтобы:
отсеивать сделки «по настроению»
не залезать в рынок без понятного сценария
помнить про риск, когда график уже «прямо сейчас» даёт сигнал
Это не ещё одна «система», а фильтр, который проверяет: текущая сделка вписывается в ваш план или нет.
Базовый чек-лист: что стоит проверить перед входом
Можно взять за основу такой набор пунктов и адаптировать под свой стиль.
1. Есть ли у сделки сценарий
Краткий план нужно сформулировать в одном–двух предложениях:
где вход
где стоп
где логичные цели
какой рыночный контекст поддерживает эту идею
Если сценарий не получается описать словами, сделка ещё не готова.
2. Понимание тренда и контекста
Перед входом полезно ответить самому себе:
тренд на старшем таймфрейме: вверх, вниз или боковик
текущая идея торгует тренд или отскок
есть ли рядом важные уровни, кластеры ликвидности, зоны, где цена часто разворачивается
Точка входа без понимания старшей картины быстро превращается в угадайку.
3. Риск на сделку и размер позиции
Заранее задаётся максимальный риск по счёту.
Например, не больше 1 % депозита на одну сделку.
Перед входом важно:
посчитать размер позиции под стоп
проверить, что стоп стоит там, где идея перестаёт быть верной, а не «где меньше потеряю»
убедиться, что суммарный фонд риска по активным сделкам не выходит за лимит по дню
Если цифры не сходятся, сделку проще пропустить, чем потом «доливать» и тянуть убыток.
4. Ликвидность и техника входа
Даже хорошая идея рассыпается, если вход сделан в инструмент, где:
слабый объём
большой спред
сильные проскальзывания
Перед входом стоит проверить:
хватает ли ликвидности для запланированного объёма
нет ли резких «шипов», которые часто выбивают стопы
не торгуете ли вы во время новостей, когда поведение цены хаотичнее обычного
5. Эмоциональное состояние
Простой тест:
не пытаетесь ли вы «отбиться» после серии убытков
не входите ли вы только потому, что «надо сделать хотя бы одну сделку за сессию»
не испытываете ли сильную злость или эйфорию перед нажатием кнопки
Если ответы честно указывают на усталость или попытку вернуть деньги любой ценой, пауза часто будет лучшим действием.
6. План выхода: стоп, цель, условия отмены идеи
Перед входом уже должны быть понятны:
уровень стопа
первая и вторая цель
условия, при которых идея считается сломанной, даже если стоп ещё не сработал
Так вы не будете придумывать новые правила по ходу движения цены.
Как встроить чек-лист в ежедневную торговлю
Чтобы чек-лист не превратился в теорию «где-то в голове», его стоит:
держать на экране рядом с графиком
отмечать хотя бы коротко, выполнены ли пункты по каждой сделке
раз в неделю пересматривать, какие пункты чаще всего игнорировались в убыточных сделках
Через некоторое время многие вещи начнут проходить «на автомате», но именно первые месяцы строгости к себе задают тон.
Как трейдеры упрощают себе жизнь
Многим проще не держать все пункты в голове и не пересчитывать всё вручную каждый раз. Трейдеры часто опираются на готовые чек-листы, напоминания и индикаторы, которые помогают:
видеть уровни стопа и цели прямо на графике
оценивать нагрузку по счёту и соотношение риск/потенциал
отсекать входы, которые не проходят по базовым условиям стратегии
Такой формат экономит внимание. Меньше рутинных расчётов, больше фокуса на логике сетапа.
Если хочется посмотреть, как ощущается работа с более структурированным подходом к сделке в реальном рынке, можно заглянуть по ссылке в профиле и взять тестовый доступ к инструментам, которые помогают собрать сетап на графике и не забыть про ключевые условия перед входом.
Слом структуры: когда рынок меняет поведение.📌 Что такое «слом структуры» и как понять, что рынок начал новый этап движения
Одна из самых частых ошибок новичков —
путать коррекцию со сменой направления.
Цена может сильно вырасти или упасть,
но это ещё не значит, что рынок «развернулся».
Чтобы не гадать, трейдеры используют понятие слом структуры.
🔍 Что такое структура рынка
Если упростить, рынок всегда делает одно из трёх:
Обновляет максимумы → восходящее движение
Обновляет минимумы → нисходящее движение
Двигается внутри диапазона → неопределённость
👉 Структура — это порядок, в котором рынок обновляет High и Low.
🧱 Что значит «слом структуры» простыми словами
Слом структуры — это момент, когда рынок:
-перестаёт делать то, что делал раньше,
-и начинает делать противоположное.
Пример:
-рынок долго обновлял минимумы (падал),
-затем НЕ смог обновить новый минимум,
-и вместо этого пробил предыдущий максимум.
👉 Это и есть слом нисходящей структуры.
❗️ Важное правило
❌ Сильная свеча — не слом структуры
❌ Резкий импульс — не слом структуры
❌ Рост «на эмоциях» — не слом структуры
✅ Слом структуры — это изменение логики движения.
🧭 Как выглядит слом структуры по шагам
Рассмотрим классический пример.
1️⃣ До слома
Рынок:
-делает lower high
-делает lower low
→ структура нисходящая
2️⃣ Момент слома
Рынок:
-обновляет предыдущий high
—делает это импульсно
-закрывается выше уровня, а не просто колет тенью
👉 Это первый сигнал, что продавцы теряют контроль.
3️⃣ Подтверждение (очень важно)
После пробоя рынок:
-делает откат
-удерживает уровень
-не возвращается обратно в старую структуру
👉 Без этого шага слом считается неподтверждённым.
🔑 Почему подтверждение важнее самого слома
Рынок очень часто:
-пробивает уровень,
-собирает стопы,
и возвращается обратно.
Поэтому профессионалы не торгуют сам пробой.
Они ждут:
-откат,
-реакцию,
и только потом принимают решение.
Частая ошибка новичков
«Цена пробила уровень — значит разворот»
Нет.
Правильный вопрос:
Смог ли рынок удержаться выше?
Если не смог —
это был вынос ликвидности, а не слом структуры.
🎯 Как понять, что начался новый виток движения
Новый этап движения начинается, когда есть три вещи одновременно:
✅ Слом предыдущей структуры
✅ Удержание нового уровня после отката
✅ Появление импульса в новом направлении
Если нет хотя бы одного пункта —
рынок всё ещё в фазе неопределённости.
📉 А если слом вниз?
Логика та же, только зеркально:
-рынок перестаёт обновлять максимумы,
-пробивает предыдущий минимум,
—удерживается ниже,
продолжает движение вниз.
Главная мысль, которую стоит запомнить
Слом структуры — это не точка входа.
Это разрешение рассматривать сделки в новом направлении.
Он говорит не «покупай или продавай»,
а «рынок больше не такой, как раньше».
🎯 Итог
Рынок часто двигается шумно
Импульсы бывают ложными
Свечи могут обманывать
Но структура всегда говорит правду.
В такие моменты выигрывают не те,
кто быстрее реагирует,
а те, кто ждёт подтверждения и понимает контекст.
P.S.
📌 Домашнее задание😉
Советую каждому взять монету,
которую вы торгуете (или хотите торговать), и сделать простое упражнение.
1️⃣ Отметьте структуру рынка:
последние максимумы и минимумы.
2️⃣ Посмотрите, где сейчас находится цена:
внутри старой структуры или уже за её пределами.
3️⃣ Ответьте себе честно:
— был ли реальный слом структуры
— или это просто импульс / вынос ликвидности
Если слом не подтверждён —
входить рано, лучше наблюдать.
Цель задания — не найти сделку,
а научиться видеть контекст и не спешить.
