Закрытие позиции в industry: Oil & Gas Drilling & Exploration.Раннее давал рекомендацию {лонг CXO, шорт CVE} и {лонг CXO, шорт ESV}, в сделке было задействовано 1/2 от выделенного капитала, 1/2 осталась в деньгах:
Закрыл позицию.
{лонг CXO, шорт CVE} - принесла прибыль, {лонг CXO, шорт ESV} - принесла убыток.
Суммарная прибыль на выделенный капитал составила 1,1%.
Много работы, к сожалению, некогда постить новые позиции, которые я открываю.
ESV
Идеи парной торговли из Oil & Gas Drilling & Exploration ind.Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующим 2 парам:
1. длинная позиция по компании CXO (Concho Resources) и короткая позиция по компании ESV (Ensco plc).
2. длинная позиция по компании CXO (Concho Resources) и короткая позиция по компании CVE (Cenovus Energy Inc.).
Все 3 компании из industry Oil & Gas Drilling & Exploration.
На графике: синяя линия - CXO. оранжевая - ESV, желтая - CVE.
Акции компании CXO с 2013 года сильнее акций компаний ESV и CVE. Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании CXO продолжат обгонять ESV и CVE.
Подходим очень консервативно в управлении рисками. 1/2 от выделенного капитала участвует в трейде, а 1/2 остаётся в кэше.
1/2 капитала, которая участвует в трейде, делится поровну между парами CXO-ESV и CXO-CVE.
Пропорции каждой компании в парах::
1. CXO и ESV почти одинаково волатильны. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 51% на лонг CXO.
* 49% на шорт ESV.
2. Акции компании CXO более волатильны, чем CVE. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 44% на лонг CXO.
* 56% на шорт ESV.
Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
