Закрытие позиции в industry: Industrial Metals & Minerals.Долго не писал, был в отпуске неделю.
В это время не анализировал рынок, не открывал новых позиций.
Раннее давал рекомендацию {лонг OCIR, шорт RIO} и {лонг OCIR, шорт ARLP}:
Потом была коррекция пропорций:
Закрыл позицию. Прибыль составила +2,1%.
OCIR
Коррекция пропорций в парах для паритета волатильностей.А. 8 сентября давал рекомендацию по парной торговле (лонг OCIR и шорт RIO; лонг OCIR и шорт ARLP):
Сейчас отношение волатильностей изменились, поэтому для паритета волатильностей необходимо подкорректировать долю каждой акции в парах:
1. Пара лонг OCIR и шорт RIO:
* доля OCIR была 56%. Теперь долю снижаем до 53%.
* доля RIO была 44%. Теперь долю увеличиваем до 47%.
2. Пара лонг OCIR и шорт ARLP:
* доля OCIR была 42%. Теперь долю снижаем до 37%.
* доля ARLP была 58%. Теперь долю увеличиваем до 63%.
Б. 9 сентября давал рекомендацию по парной торговле (лонг EQM и шорт CVX):
Сейчас отношение волатильностей изменились, поэтому для паритета волатильностей необходимо подкорректировать долю каждой акции в паре:
* доля EQM была 58%. Теперь долю увеличиваем до 63%.
* доля CVX была 42%. Теперь долю снижаем до 37%.
ДВЕ ИДЕИ ПАРНОЙ ТОРГОВЛИ из Industrial Metals & Minerals.Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующим 2 парам:
1. длинная позиция по компании OCIR (OCI Resources LP) и короткая позиция по компании RIO (Rio Tinto plc).
2. длинная позиция по компании OCIR (OCI Resources LP) и короткая позиция по компании ARLP (Alliance Resource Partners LP).
Все 3 компании из industry Industrial Metals & Minerals.
На графике: синяя линия - OCIR.оранжевая - RIO, желтая - ARLP.
Акции компании OCIR с 2014 года сильнее акций компаний RIO и ARLP. Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании OCIR продолжат обгонять RIO и ARLP.
Поскольку OCIR присутствует в обеих парах, поэтому слишком рискованно для каждой пары выделять средние капиталы на сделку. Для снижения рисков каждой паре рекомендуется выделять половину от среднего капитала на сделку.
Рассмотрим распределение выделенного капитала по каждой компании в парах:
1. Акции компании OCIR менее волатильны, чем RIO. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 56% на лонг OCIR.
* 44% на шорт RIO.
2. Акции компании OCIR более волатильны, чем ARLP. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 42% на лонг OCIR.
* 58% на шорт ARLP.
Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
Если соотношение волатильностей сильно изменится, то произойдёт коррекция распределений между акциями в парах для сохранения паритета волатильностей. Но об этом будет написано, когда это произойдёт.
