2 Состояния РЫНКА ( ТРЕНД и ДИАПАЗОН ). Как Торговать ?В этом поделился БАЗОЙ , правилами работы в ТРЕНДЕ и в ДИАПАЗОНЕ
Нужен ваш ФИДБЕК в видео РЕАКЦИЙ и КОММЕНТАРИЕВ
Range
Привет, TradingView. И держи инфу про AMD!Привет, TradingView!
Не буду долго представляться и рассказывать о себе ( отложим это до момента 500 подписчиков)
Вместо этого начну сразу публиковать какой-то полезный контент по тому как я вижу графики и в целом нашу любимую игру.
И начнём с простейшего.
______________
AMD или его еще называют Power of Three.
Это некая рыночная модель, которая возникает в той или иной форме на графике.
Состоит она из трёх фаз:
1. Аккумуляция.
В этот момент нет отчётливого тренда и по сути на графике рисуется боковик. Как учат всех торговать боковик? Покупаешь с нижней зоны, продаёшь с верхней. Всё просто. Я сам так торгую.
И в 99% случаев стоп-лосс ставится за верхнюю границу ренджа при шорте и за нижнюю при лонге. А еще помимо стопов там стоят куча заявок тех ребят, кто торгует пробои. На верхней границе стоят куча ордеров на покупку, на нижней кучу ордеров на продажу.
Чем дольше длится аккумуляция, тем больше прилипает ордеров на их границах. А что такое эти ордера? Это и есть ликвидность. Это и есть деньги. И конечно крупный капитал (об этом позже поговорим) должен собрать эти денежки. Поэтому в какой-то момент происходит переход на вторую фазу.
2. Манипуляция.
Чтобы маркетмейкер что-то купил, надо чтобы ему кто-то продал. И на фазе манипуляции (или девиации) происходит вынос в одну из сторон (в нашем примере в шорт) . В этот момент активируются стоп-ордера на продажу. Потому что когда ты открываешь лонг с нижней зоны, стоп у тебя за зону, а стоп — это по сути заявка на продажу в данном случае. То есть в этот момент все лонгисты отдают свои позиции маркетмейкеру.
И плюс активируются ордера шортистов на пробой, у которых стоп стоит как правило чуть выше этой пробойной зоны. Потом происходит возврат в рендж и наступает третья фаза.
3. Дистрибуция.
Теперь когда две фазы разыграны, когда маркетмейкер набрал позицию он движется в изначально запланированном движении (вверх в данном примере).
Конечно, такие красивые ситуации возникают не часто. Рынок — это живой организм и редко что происходит прям как по книжке. Манипуляция может происходить в 2 стороны. Манипуляция может произойти в одну свечу, а может происходить с проторговкой.
Также её может и вовсе не произойти, если хватает денежек и так для дистрибуции. Как это частенько бывает.
Но в любом случае это то, что можно использовать. Можно навесить какие-то доп. критерии и всё, уже есть подобие стратегии. При восходящем тренде в аккумуляциях лучше искать только лонги, например.
Я лично использую мини версию amd для входа в позицию как одну из главных моделей.
🚀Если было хоть немного полезно, то жахни мне прям по ракете плиз)🚀
Торговля в RANGE исходя из девиации. Умные Деньги. Друзья, записал для вас новый обучающий ролик.
Тема ролика ТОрговля в Рендже, исходя из девиции.
Кратко рассказала и показал примеры, и так же приглашаю вас на открытый УРОК!
Анонс Урока пройдет по ссылкам ниже, там же вы можете найти весь обучающий контент!
Понравилось? жми на ракету под видео! Поддержи автора комментарием и репостом.
Боковик/ренджВсе что нужно знать о работе в боковике, где цена находится 70% времени
Цена захватывает наружную ликвидность (выходит за границы боковика, девиация из ренджа) и идет к границам с другой стороны
это не сетап, обычно тейки ставим на ФТА у противоположной границы ренджа, вход после слома лтф или паттерн ПА
Оценка диапазона следующего бараВсем привет!
Записал поясняющее видео по индикатору, а именно как подбирать оптимальные настройки по какому-либо активу, на каком-либо таймфрейме.
Буду рад лайку, комментариям и вопросам.
Оценка диапазона следующего бара ВТСВсем привет!
При работе над текущим торговым алгоритмом мне понадобилась оценка диапазона следующего бара, для этого пришлось выдумывать методику, так как существующие не удовлетворяли меня по точности.
В результате я написал, довольно несложный, алгоритм, которым решил поделиться. Опубликовал я его сегодня, чуть раньше. А в данном видео объясняю как он работает, и для чего может быть использован другими трейдерами.
Всех благодарю за внимание!
Проекция будущей свечи от Томаса ДеМарка: TD Range ProjectionДорогие друзья!
Продолжаем разбирать коллекцию индикаторов от Томаса ДеМарка.
TD Range Projection
Этот индикатор сравнивает текущее закрытие с ценовым открытием бара, максимумом и минимумом. Это исследование применяется для прогнозирования максимума и минимума в следующем ценовом баре на любых рынках и таймфреймах. Однако, сам Тома ДеМарк в первую очередь рекомендует использовать данный индикатор для анализа ситуации на дневных графиках.
Сравнивая цену при закрытии рынка со стоимостью актива в период его открытия, для нас будет выполнено одно из трех условий:
1. Цена закрытия текущего дня выше уровня открытия текущего дня.
2. Цена закрытия текущего дня ниже открытия текущего дня.
3. Цена закрытия текущего дня равна текущей цене дня.
Расчёт ожидаемых минимума и максимума на предстоящий день производится следующим образом. На первом этапе вычисляется условный параметр X. Для трёх описанных выше вариантов используем следующие формулы:
1. Если первое условие выполнено, то X = (2хМаксимум дня + Минимум дня + Цена закрытия дня)/2.
2. Если второе условие выполнено, то X= (Максимум дня + 2хМинимум дня + Цена закрытия дня)/2.
3. Если третье условие выполнено, то X= (Максимум дня + Минимум дня + 2хЦена закрытия дня)/2.
Затем для получения прогнозируемого максимума из полученного X вычтите минимум текущего дня, а для получения минимума – максимум текущего дня.
Пример применения данного индикатора традиционно рассмотрим на рынке BTCUSD.
На примере представленного графика попробуем рассчитать минимумы для свечи под номером «2». Для этого возьмём максимум предыдущей свечи №1, составляющий 11989 USD, её минимум – 11146 USD и цену закрытия – 11 269 USD. Так как цена закрытия текущего дня ниже цены открытия, воспользуемся вторым условием из списка:
X = (11989 + 2х11146 + 11269)/2=22775
Соответственно, прогнозируемые минимумы и максимумы будут составлять:
Min = 22775 – 11989 = 10786;
Max = 22775 – 11146 = 11629.
На рисунке выше наглядно показано, что цена следующего дня (свеча №2) полностью входит в диапазон значений между рассчитанными минимумом и максимумом. Но, как вы уже догадались, так бывает не всегда.
Нередко рынок открывается ниже ожидаемого минимума или выше максимума. Подобные случаи не стоит воспринимать, как провал прогнозирования. Это значит лишь то, что на рынок повлияли фундаментальные факторы. Кроме того, подобная ситуация даже выгодна трейдеру, ведь из заведомо низкого или высокого значения в краткосрочной перспективе цена будет стремиться к прогнозируемому диапазону. На этом можно неплохо заработать.
Для повышения точности прогнозирования Томас ДеМарк ввел понятие верхнего и нижнего уровней TD Tolerance.
Верхний уровень ТД Толерантности вычисляется путём умножения предыдущего истинного диапазона ценового бара на 15% и его сложения с ценой открытия текущего дня.
По аналогии, нижний уровень ТД Толератности вычисляется путём умножения предыдущего истинного диапазона ценового бара на 15% и его вычитания из цены открытия текущего дня.
Для того, чтобы понять, как считаются данные уровни, необходимо для начала дать определение истинного диапазона цены. Как вы понимаете, диапазоном цены считается разница между максимум и минимумом цены в течении одного бара, следовательно, истинным диапазоном считается разница между истинными максимумами и минимумами.
По Томасу ДеМарку максимум свечи считается истинным, если он выше чем уровень закрытия двумя барами ранее.
А минимум свечи будет истинным, следовательно, если он ниже уровня закрытия двумя барами ранее.
Следовательно, если данные условия не выполняются, то для расчета берутся ближайшие свечи по левую сторону, для которых данное условие является истинной.
Теперь, зная, как определить истинный диапазон мы можем определить уровни ТД Толерантности. Как уже было сказано выше, нужны они для того, чтобы сделать прогноз более точным.
Для этого используется одно из четырех ниже перечисленных правил, которое выполняется при одном условии – прогнозируемая свеча должна открыться в рассчитанном диапазоне TD Range Projection
1. Если цена инструмента преодолевает нижний уровень ТД Толерантности, раньше, чем преодолеет прогнозируемый максимум TD Range Projection, то вполне вероятно, что рынок закроется в пределах прогнозируемого диапазона TD Range Projection
2. Если цена преодолевает верхний уровень ТД Толерантности, раньше, чем прогнозируемый минимум TD Range Projection, то вполне вероятно, что рынок закроется в пределах прогнозируемого диапазона TD Range Projection
3. Если максимум цены достигает прогнозируемый максимум TD Range Projection раньше, чем нижний уровень ТД Толерантности и прогнозируемого минимума, то с большой долей вероятности мы можем ожидать, что текущая свеча закроется выше максимума TD Range Projection
4. Если цена достигает прогнозируемого минимума TD Range Projection раньше, чем достигает верхнего уровня ТД Толерантности или прогнозируемого максимума, то с большой долей вероятности мы можем ожидать, что рынок закроется ниже минимума TD Range Projection текущей свечи.
Для примера разберем случай, который был приведен в начале статьи. Мы уже определили TD Range Projection для свечи №2 (серая зона). Нашим следующим шагом будет определение ближайшего истинного диапазона для свечи №1.
Условиям истинности минимума соответствует текущий минимум свечи на 11208, условиям истинности максимума соответствует максимальное значение предыдущей свечи в районе – 12101,2.
Следовательно, истинный диапазон для свечи №1 равен разнице двух данных значений = 12101,2 – 11208 = 897,2 USD (на графике выше он отмечен фиолетовой заливкой)
Теперь у нас есть всё, чтобы подсчитать TD Tolerance – верхний и нижний уровни.
Для этого 897,2 * 15% = 134,58 USD.
Полученное значение прибавляем к уровню открытия свечи №2 для расчёта Upside TD Tolerance Level и отнимаем от уровня открытия свечи №2 для расчета Downside TD Tolerance Level.
Следовательно,
Upside TD Tolerance Level = 11311 + 134,58 = 11455,58 USD
Downside TD Tolerance Level = 11311 - 134,58 = 11176,42 USD
Все полученные диапазоны отмечены на графике выше.
Дальше, для того, чтобы сделать корректный анализ того, как цена отработала TD Tolerance, нам необходимо с дневного ТФ перейти на часовой.
Мы видим на графике выше, что цена преодолела нижнюю границу TD Tolerance, следовательно, для нас отпадают условия 2 и 3 из выше перечисленных и остаются актуальными только 1 и 4.
Следовательно, при торговле внутри дня, 11 августа, мы понимаем, что в случае отката вверх, цена с маленькой долей вероятности пойдет выше обозначенного максимуму TD Range Projection в 11629, а значит при приближении к данной отметке мы можем фиксировать прибыль и разворачиваться в шорт при наличии сопутствующих сигналов.
На графике выше видно, что по факту цена отработала данный сценарий.
В целом, как видно из приведенного примера, анализ TD Range Projection на дневном ТФ подходит больше для тех трейдеров, кто занимается торговлей внутри дня.
Лично для меня, как трейдера, предпочитающего среднесрочные и долгосрочные торговые стратегии, вижу применение данного инструмента на недельных и месячных ТФ.
Для примера давайте разберем ситуацию с TD Range Projection и TD Tolerance на месячном таймфрейме для текущей свечи - №2 (см. график выше).
Шаг №1 Определим TD Range Projection свечи №2
Мы видим, что свеча №1 закрылась ниже своего открытия, следовательно, для нас рабочее условие №2, где X= (Максимум + 2хМинимум + Цена закрытия)/2.
Следовательно, мы снимаем мерки с июльского бара и производим расчет:
Максимум: 13174 USD
Минимум: 9084,7 USD
Закрытие: 10088 USD
Следовательно, X = (13174 + 2x9084.7 + 10088)/2 = 20751.7
TD Range Projection Max = 20751.7 – 9084.7 = 11631 USD
TD Range Projection Min = 20751.7 – 13174 = 7541.7 USD
Шаг №2 Теперь определим TD Tolerance
Для этого найдем истинные максимум и минимум диапазона.
Таким образом мы видим, что истинный диапазон для бара №1 находится между 3405,3 и 13174 USD и равен 13174 – 3405,3 = 9768,7
Следовательно, 15% от найденного диапазона будет = 9768,7*15% = 1465,35 USD
Таким образом, отнимая и прибавляя полученное значение к уровню открытия августовской свечи, мы получим верхний и нижний порог толерантности.
Так как уровень открытия августа равен 10088 USD, мы получаем следующие значения:
Upside TD Tolerance Level = 10088 + 1465,35 = 11553,31 USD
Downside TD Tolerance Level = 10088 - 1465,35 = 8622,69 USD
В итоге у нас получается вот такая картина (см. выше)
Если перейти на дневной ТФ, то мы увидим, что первым делом цена пробила верхний уровень ТД Толерантности и максимум Range Projection, что подтверждает третье условие, а, следовательно, сценарий закрытия выше уровня максимального значения Range Projection в 11631 USD остается в приоритете.
До конца месяца осталось не так много времени и сейчас данная ситуация является очень интригующей.
Так же я продолжу рассказ о других полезных инструментах ДеМарка и их практическом применении на рынке BTCUSD.
Об этом и многом другом я расскажу в своих будущих статьях. Подписывайтесь на мой блог, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
========================================================
Ставь лайк и подписывайся, если материал понравился❤️
Друзья, мне очень важно получать от вас обратную связь, чтобы понять нужно ли это вам? Что я делаю правильно? Что можно сделать лучше?
Буду рад любому месседжу.
Спасибо большое 🙏🙏🙏
Всем GTI ✌️
Полный набор осцилляторов ДеМарка! Все в одной статье!Дорогие друзья,
Продолжаем изучать осцилляторы Томаса ДеМарка.
В прошлом посте мы уже успели разобрать индикатор TD REI и фильтр TD POQ (см. здесь).
В данном посте, первым делом рассмотрим такой индикатор как TD DeMarker I. По своей сущности он похож на TD REI и преследует задачу разграничить трендовые и не трендовые движения на рынке, а затем, определившись с трендом, он ищет точки разворота в зависимости от того, как индикатор реагирует на уровни перепроданности и перекупленности.
TD DeMarker I
По своей технике подсчета он предельно прост. TD DeMarker I сравнивает максимум и минимумом текущего бара с максимумом и минимумом предыдущего бара по следующему алгоритму:
1. Подсчитываем числитель TD DeMarker I
• Если максимум текущей свечи больше или равен максимуму предыдущей свечи, то их разницу вычисляем и прибавляем к числителю.
• Если максимум текущей свечи меньше максимума предыдущей свечи, на данном баре числителю присваиваем нулевое значение. И последующие значения разницы по каждому бару между максимумами прибавляем к числителю в течении 13 свечей.
• Если минимум текущего бара равен или меньше минимума предыдущего ценового бара, разница между ними попадает в числитель.
• Если минимум текущей свечи выше минимума предыдущей свечи, на данном баре числителю присваиваем нулевое значение. И последующие значения разницы по каждому бару между минимумами прибавляем к числителю в течении 13 свечей.
2. Подсчитываем знаменатель TD DeMarker I
• Здесь мы добавляем значение в знаменателе к сумме значений, полученных от разницы минимумов на этом же периоду.
3. Вычисляем TD DeMarker I = делим числитель на знаменатель.
В результате мы получим значение, которое будет двигаться в промежутке от нуля до 100 в виде скользящей 13-периодной линии. При этом, зоной перекупленности будет порог выше 60, а зоной перепроданности – область ниже 40.
Теперь разберёмся, каким образом получать сигналы с данного индикатора.
Для сигнала на покупку должны быть выполнены следующие условия:
1. Индикатор DeMarker I не должен находиться ниже 40 больше чем 13 баров.
2. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть ниже минимального значения одну или две свечи до этого.
3. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи.
4. Открытие следующего бара, после предполагаемой свечи разворота, должно быть меньше или равно уровню закрытия любого из двух предыдущих баров,
5. Актив должен торговаться выше как минимум одного из двух предыдущих закрытий.
Для примера возьмём ситуацию на рынке, которая сформировалась не так давно. На графике выше мы видим, что BTCUSD с начала мая, практически до конца месяца находится в зоне перекупленности (выше 60 пунктов). После этого происходит откат ниже 40 и переход в зону перепроданности.
Сразу после этого мы ищем точку, в которой свеча покажет минимальное значение перед тем, как цена выйдет из зоны перепроданности.
В итоге, когда 13 июня цена вышла из зоны перепроданности, мы можем легко определить минимум в том промежутке времени, в котором тиккер находился ниже уровня 40 по индикатору TD DeMarker I.
На графике выше, данная свеча отмечена красной стрелкой.
Теперь мы можем провести анализ паттерна продолжения тренда согласно описанным выше условиям.
1. Индикатор DeMarker I не находился ниже уровня 40 больше чем 13 баров – в нашем случае было всего 5 дней;
2. Уровень закрытия свечи под красной стрелкой ниже минимального уровня предыдущей свечи (синий пунктир ниже красного);
3. Уровень закрытия свечи под стрелкой ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи (синий пунктир находится сильно ниже предыдущего бара);
4. Уровень открытия следующего бара, после свечи разворота равен уровню закрытия предыдущего бара (никаких гепов мы не видим)
5. Актив торгуется выше предыдущих уровней закрытия. Более того, в момент выхода из зоны перепроданности цена уже торговалась выше всех уровней закрытия прошлых свечей.
Следовательно, при открытии новой свечи от 14 июня, мы уже могли смело входить в куплю на текущем уровне (отметил на графике красным крестом)
Как мы уже потом все знаем, данный сигнал попал в цель и дал возможность заработать трейдеру на движении BTCUSD в плоть до пика в 14 000 USD.
Справедливости ради надо заметить, что при не подтверждении сигнала на покупку, т.е. при неудовлетворении 5 условий выше, мы все равно получаем сигнал, правда уже на продажу. И хотя данный сигнал нельзя считать таким же сильным, он может служить подтверждающим индикатором при таких же медвежьих сигналах других индикаторов.
На графике выше представлен такой пример – это исторический пик в районе 20 000 USD для Bitcoin.
Мы видим, что после долгого положения в зоне перекупленности индикатор DeMarker I перешел в зону перепроданности, а значит мы запускаем счетчик и смотрим, как долго цена находится в данной области.
В итоге мы видим следующую картину:
1. Индикатор DeMarker I не находился ниже уровня 40 больше чем 13 баров – в данном случае было 12. Считаем, что здесь Ок.
2. Уровень закрытия свечи под красной стрелкой ниже минимального уровня предыдущей свечи (синий пунктир ниже красного). Здесь тоже Ок.
3. Уровень закрытия свечи под стрелкой ниже уровня закрытия и открытия предыдущей свечи. И здесь пока все Ок.
4. Уровень открытия следующего бара, после свечи разворота равен уровню закрытия предыдущего бара (никаких гепов мы не видим). Данный пункт тоже подтверждает бычий сценарий.
5. Актив торгуется выше предыдущих уровней закрытия – а вот в этом пункте выходит накладка.
На графике выше видно, что свеча, которая следует после зоны перепроданности (отмечена красной стрелкой) опускалась ниже уровней закрытия своих предыдущих свечей и более того, торговалась ниже уровня закрытия двух свечей, предшествующих разворотному бару.
Следовательно, последнее условие не выполняется, а значит, у нас есть основания полагать, что мы наблюдаем настоящий разворот бычьего тренда.
Теперь рассмотрим сигналы на продажу.
Для этого должны быть выполнены следующие условия:
1. Должно быть значение индикатора выше уровня 60 в течении как минимум 6 баров;
2. Уровень закрытия свечи на месте сигнала должен быть выше, чем максимум у одного или двух предыдущих ценовых баров;
3. Уровень закрытия должен быть выше уровня закрытия и открытия предыдущей свечи;
4. Уровень открытия следующей свечи, после сигнала должен быть выше или равен уровню закрытия любого из двух предыдущих баров;
5. Исследуемый актив должен торговаться ниже одного из предыдущих уровней закрытия.
Как только выполняются все данные условия, мы получаем сигнал к продаже.
На графике выше приведен пример исторического разворота бычьего тренда в декабре 17 года, после которого рынок ушел в затяжной медвежий тренд.
Рассмотрим данную ситуацию на предмет медвежьего сигнала.
Мы видим, что при формировании бара, помеченного красным крестом индикатор DeMarker I выходит из зоны перекупленности и спускается ниже уровня – 60.
Следовательно, у нас появляется повод искать сигнал на продажу в рамках той области, где цена была выше заветной отметки в 60 пунктов (на графике выше данная область выделена зеленым)
Красной стрелкой подсвечена свеча, которая закрылась выше чем максимумы двух предыдущих баров, и соответственно, выше уровня закрытия и открытия предыдущего бара (на графике фиолетовый пунктир от 17 декабря выше зеленых линий)
Следующий бар, после бара с красной стрелкой, тоже выполняет условие и открывается выше уровня закрытия предпоследней свечи и на уровне закрытия последней.
В итоге, 20 декабря (на графике бар с красным крестом) – мы получаем сигнал на разворот тренда и возможность зафиксировать прибыль.
TD DeMarker II
Однако, данный индикатор, как и другие инструменты технического анализа – могут давать ложные сигналы. Для того, чтобы их фильтровать, рекомендуется использовать дополнительно TD DeMarker II.
В отличии от индикаторов TD REI и TD DeMarker I, которые сравнивают ценовые максимумы и минимумы на один бар раньше, TD DeMarker II рассматривает ряд ценовых отношений для измерения давления покупателей и продавцов.
Давайте же рассмотрим, как данный индикатор считается.
Считаем числитель:
1. Вычисляем разницу между максимумом текущего бара и закрытием предыдущего бара
2. Прибавляем результат к разнице между закрытием текущего бара и его минимальным значением.
3. Вычитаем предыдущее закрытие из максимума текущей свечи
4. Складываем все полученные значения. В случае, если получаем цифру ниже нуля, приравниваем её к нулю.
Считаем знаменатель:
1. Прибавляем к значению числителя разницу между минимумом текущего бара уровнем закрытия предыдущего бара.
2. Прибавляем разницу между максимумом текущего бара и его закрытием (данное значение определяет силу медведей)
Сигналы на продажу и покупку для данного индикатора работают на тех же условиях, что и для TD DeMarker I, поэтому описывать их еще раз смысла нет.
Уже говорилось не один раз, что если в одном месте скапливается несколько сигналов на покупку или продажу, то вероятность данного события резко возрастает.
Как видно на графике выше, сигнал на продажу для индикатора TD DeMarker II (зеленый крест) совпадает с TD DeMarker I (красный крест), что в совокупности подтверждает сигнал и усиливает его.
TD pressure
ДеМарк считает, что на движение цены напрямую влияет предложение и спрос. Поскольку изменению цены часто предшествует изменение объемов, Томас предлагает вместе с измерением скорости изменения цены измерять и скорость изменения объема торгов. При этом, по мнению ДеМарка, наибольшее значение данные параметры имеют для текущей свечи, нежели их объемы в ретроспективе. В совокупности, их значение определяет давление покупателя на рынок, которое вычисляется путем вычитания текущего уровня открытия из уровня закрытия и деления полученного значения на диапазон цены данной свечи.
Полученный результат умножается на объем текущего периода и прибавляется нарастающим итогом к значению индикатора.
В итоге мы получаем индикатор, который отражает влияние покупателя. Для примера, если уровень открытия свечи совпадает с минимумом, а закрытие совпадает с максимумом свечи, то влияние торгового объёма на индикатор за этот период будет отдано в пользу покупателей и на экране мы увидим сильный рост показателя. И наоборот, если открытие и закрытие бара будут совпадать, даже большой объем торгов не окажет влияния на индикатор, так как рынок находится в равновесии и сила быков сопоставима с медвежьей.
Данный индикатор движется от 0 до 100% и зоной перекупленности и перепроданности для него так же, по аналогии с выше рассматриваемыми индикаторами считается планка выше 60 и ниже 40 соответственно.
Сигнал для данного индикатора на покупку и продажу считывается аналогичным образом, как и для индикаторов TD DeMarker I и II. При этом, данный индикатор так же является подтверждающим и попадая в один ряд с другими сигналами, говорит о силе данного направления.
На графике выше мы видим, что сигнал TD pressure (желтый крест) совпадает с сигналом TD DeMarker I и DeMarker II (красный и зеленый крест соответственно), что говорит об истинности сигнала на продажу.
TD Rate of change (TD ROC)
TD ROC является частью комплексного индикатора TD Alignment, но может так же свидетельствовать о перекупленности и перепроданности рынка.
Считается он достаточно просто и представляет из себя деление текущего уровня закрытия на средний уровень закрытия за предыдущие 12 месяцев.
Не смотря на свою простоту, данный индикатор достаточно функционален. В соответствии с учениями Томаса ДеМарка, зоной медведей считается зона от 97,5 пунктов и ниже. Зоной быков – область выше 102,5 пунктов. Следовательно, пока индикатор находится в узкой полосе между 97,5 и 102,5 – рынок находится в равновесии.
Следовательно, благодаря данному индикатору можно определить в любой момент времени – какое настроение на рынке.
Но это не самое главное его преимущество. На данном индикаторе работает графический анализ и можно строить привычные нам фигуры и трендовые линии. На графике выше видно, как отработал треугольник. Сильный импульс, отмеченный красной стрелкой, выносит индикатор за пределы треугольника, что означает выход рынка из равновесия и переход в бычий тренд.
Дальше, после выхода из треугольника и формирования бычьего тренда, строим трендовые линии по классическим правилам – на бычьем тренде тренд прокладываем по уровням поддержки (красная линия), а при медвежьем – по уровням сопротивления (зеленая линия).
На графике выше мы видим, что пробитие данных уровней и выход в зону медведей, дает в начале июня сигнал на продажу (красный крест). После этого, мы строим трендовую линию по уровням сопротивления и ждем ее пробоя с выходом в зону быков. В итоге в середине июня мы получаем такой сигнал на покупку – зеленый крест на графике.
Дальше мы видим сильный бычий рост, который отмечается очередной красной трендовой линией. Пробой данной линии дает сигнал на фиксацию прибыли, а выход в медвежью зону опять говорит о слабости тренда.
В итоге, как видно на графике выше, на конец июля - индикатор пробил трендовую зеленую линию, но не вышел в зону покупателе, а, следовательно, сигнала на покупку до сих пор не было.
Еще один сигнал, который играет серьезную роль в работе с данным индикатором, это дивергенции и конвергенции.
На данном индикаторе подобные сигналы встречается не часто, но они являются достаточно точными, особенно на крупных таймфреймах.
На графике выше видна дивергенция - в условиях растущего рынка индикатор снижается, что говорит о выгорании тренда. В начале июня мы видим, как цена не смогла преодолеть предыдущий максимум, подтвердив тем самым направление индикатора (выделил кругом).
В итоге, как было сказано выше, индикатор ушел ниже трендовой, что в совокупности дает сильный сигнал на продажу, однако, как показала история, медвежья коррекция не смогла реализоваться, поэтому для максимально точного прогноза так важно применять все инструменты Томаса вместе.
TD Alignment
Как раз для этих целей и был создан индикатор TD Alignment
По своей сути он является комплексным индуктором и отслеживает движения сигналов всех выше рассмотренных TD осцилляторов. Напомню, что всего их 5 штук, это:
1. TD DeMarker I
2. TD DeMarker II
3. TD Pressure
4. TD Rate of Change
5. TD Range expansion Index ( данный индикатор был рассмотрен здесь )
TD Alignment, строится на показаниях всех выше перечисленных индикаторов по принципу, где финальный результат складывался из количества индикаторов в состоянии перепроданности, перекупленности и равновесия.
При этом, для подсчета TD Alignment были выделены следящие зоны перекупленности и перепроданности:
Перекупленность/ Перепроданность
1. TD DeMarker I - 60/40
2. TD DeMarker II - 60/40
3. TD Pressure - 82/12
4. TD Rate of Change - 101/99
5. TD Range expansion Index - 40/-40
Следовательно, когда TD DeMarker входит в зону перепроданности, она прибавляет 1 к общему результату. В случае выхода в зону равновесия – между 60 и 40 – становится нулем, а в случае выхода ниже 40, отнимает 1 от общего, результирующего показателя.
По такому принципу считаются все индикаторы, поэтому в итоге мы получаем показатель TD Alignment, который двигается между между -5 и +5, где -5 будет в случае, если все показатели уйдут в зону перепроданности, а +5 при выходе в зону перекупленности всех тех же индикаторов.
К сожалению, я не нашел индикатор TD Alignment в свободном доступе, поэтому пришлось писать его самостоятельно. Допускаю, что могут быть ошибки в расчетах, тем не менее, на тесте он показывает вполне себе адекватный результат.
Как вы понимаете, основная ценность данного индикатора, в отражении ситуации, когда рынок достигает максимальных зон перекупленности и перепроданности.
На графике выше я выделил данные уровни от +4 до +5 и от -4 до -5.
Когда индикатор достигает данной области, то для вас должно быть очевидно, что рынок скоро будет корректироваться и принимать соответствующие решения о фиксации позиции, либо о входе в рынок.
Так же, благодаря данному индикатору мы видим какой рынок преобладает - если индикатор выше нуля, то доминирует бычье настроение, если ниже нуля, то медвежье.
Для сигнала на продажу или покупку здесь можно следовать тем же 5 условиям, что были описаны для TD DeMarker в самом начале статьи с той лишь разницей, что считать надо количество баров выше и ниже нуля.
Из своих личных наблюдений так же добавил бы дополнительное, 6 условие для покупки или продажи, которое позволило бы отфильтровать ложный сигнал.
Звучит оно следующим образом – сигнал на покупку/продажу подтверждается пересечением индикатора TD Alignment нулевого порога (красный пунктир) только в случае, если до этого индикатор касался зоны перекупленности/перепроданности.
На графике выше с помощью условных обозначений попытался наглядно изобразить, что после того, как индикатор касается зеленой или красной области перекупленности/перепроданности шестое условие выполняется, а, следовательно, при пересечении либо отскоке от нулевого порога мы получаем сигнал на long или short (в зависимости от настроения на рынке – обозначил зелеными и красными стрелками)
Красным пальцем вниз отметил места, где рынок не доходит до обозначенных выше зон, а, следовательно, условие не выполнилось и сигнал на покупку и продажу будет ложным – отметил на графике ложный сигнал красным крестиком.
Однако, как всегда не все так радужно как хотелось бы, ведь данный индикатор из-за своей чувствительности дает достаточно много ложных сигналов. Поэтому в одиночку использовать его строго не рекомендуется, а вот в совокупности с другими инструментами Томаса, он может быть крайне полезен.
О других полезных инструментах ДеМарка и их практическом применении на рынке BTCUSD я расскажу в следующих статьях.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
Большой эксперимент. Heiken Ashi и заключение (часть 8)BITFINEX:BTCUSD
Дорогие друзья,
Данный пост является завершающим в информационном блоке, посвященном нашему большому эксперименту – сравнению всех нестандартных ценовых графиков, выявления их недостатков и преимуществ.
Последний график, рассмотренный нами, был график Heiken Ashi. Из прошлого обзора мы выяснили, что данный график запаздывает в своей индикации, более того, мы разбили все возможные свечи Heiken Ashi на три группы.
Как уже было сказано в прошлом обучающем посте, первая и вторая группа свечей дает множество ложных сигналов (см. график выше, области в красных кругах). Третья группа более точна в своих показаниях, однако появляется крайне редко в самом начале движения, а следовательно, вход в рынок по такому сигналу будет с огромным лагом во времени, что приведет в итоге к огромной сумме упущенной прибыли или даже потерям.
Для того, чтобы фильтровать боковики на свечном графике Heiken Ashi, необходимо использовать трендовые индикаторы и графики. Звучит это немного странно, так как сами Heiken Ashi по идее являются трендовым индикатором.
Для начала, разберем инструменты технического анализа на самих свечах Heiken Ashi. MACD является трендовым индикатором, однако, мы видим, что его сигналы сильно отстают от ценовой динамики и по факту сигнал на покупку или продажу появляется слишком поздно.
При переходе на младший ТФ запаздывание сокращается, однако в области боковика появляется больше ложных сигналов.
Т.е. проблема фильтрации боковых сигналов не решается. Мы по-прежнему будем получать множество ложных сигналов во флете.
Справедливости ради нужно сказать, что и скользящие средние тоже не дадут желаемого результата. Во-первых, сами скользящие являются отстающим индикатором, а во-вторых, они так же дают множество ложных сигналов во время флета, а применение отстающего индикатора на отстающем графике Heiken Ashi, это отставание в двойне. Отсюда вывод, что для решения нашей задачи мы должны совместно с графиком Heiken Ashi использовать другие ценовые графики.
Для начала разберем выделенный промежуток на графике Ренко, Каги, уровень линейного прорыва и крестики-нолики.
Как мы видим, анализируемая область на данных графиках визуально намного более короткая, чем на графике Heiken Ashi. Связано это именно с возможностью исключения из движения ценовых шумов, т.е. на данных графиках в идеале мы должны видеть только трендовые движения.
На практике, конечно, не все так просто. Все дело в том, что ни один из графиков не делает этого в том виде как нам бы этого хотелось. Каждый из данных графиков имеет порог чувствительности к ценовым движениям. Но, к сожалению, данный порог либо статичен и не подстраивается к динамике рынка, из-за чего, в условиях низкой волатильности, мы просто не видим никаких изменений, так-как вся динамика может едва ли достигать пороговых значений. В первую очередь это касается индикатора «уровня линейных прорывов», где порог изменений всегда – constanta, из-за чего мы видим слишком много ложных сигналов в условиях боковика.
Аналогичная проблема возникает и с графиком Range, который не учитывает динамику во времени, но при этом имеет исключительно фиксированный порог изменений, который никак не учитывает рыночные реали.
Другие три вида графиков - Ренко, Каги, Крестики-нолики – более совершенны в этом плане и могут использовать в качестве порога динамическую переменную, заданную индексом ATR (средний истинный диапазон), данное решение позволяет подстраиваться индикатору под динамику рынка, однако, у данного решения есть и плохая стороны. Все дело в том, что из-за плавающего показателя ATR постоянно перестраивается вся история на графике, конечно это не меняет картину рынка кардинально, но те сигналы, которые мы раньше видели, могут вдруг исчезнуть, что мешает точно оценить ретроспективу торгового инструмента.
При этом, каждый из данных ценовых графиков обладает своим уникальным качеством, которое можно использовать в торговле.
Для начала взглянем на график Ренко в верхней половине чарта (подробнее о нем вы можете прочитать в моем самом первом посте, который посвящен данному эксперименту). Стрелками были отмечены сигналы на продажу и покупку. Хочу обратить внимание, что стрелка находится не на первом, а на втором блоке, так как сам сигнал мы получаем только после того, как блок закроется и появится второй.
Как видно на графике Heiken Ashi, сигнал на покупку, ровно, как и сигнал на продажу, приходит в большинстве случае с большой задержкой. Следуя таким сигналам, очевидно, мы теряли бы деньги. Следовательно, использовать Ренко для фильтрации боковых сигналов необходимо с большой осторожностью.
Более интересную картину рисует график Каги (более подробное описание смотри в статье Большой эксперимент. Каги (часть. 3))
Ключевые уровни для покупки и продажи здесь отмечаются линиями талии и плеч. Если график сформировал талию и пошел вверх, значит, появился сигнал на покупку. Появилось плечо и график падает вниз – мы видим сигнал на продажу. Проекцию таких сигналов на графике Heiken Ashi, мы можем использовать в качестве подтверждения свечей первого и второго уровня для торговли в рамках коридора.
Последний график для нашего анализа - Крестики-нолики отражает трендовые движения лучше всего. В нашем исследуемом диапазоне мы не видим очевидных сигналов на покупку или продажу, однако, крестики-нолики очень наглядно отражают весь процесс консолидации, который выглядит в целом как равносторонний треугольник. Пробитие паттерна вниз подтвердило сигнал на продажу, что дало возможность вовремя зафиксировать убыток.
Резюмирую
В итоге нашего эксперимента стало очевидно, что каждый из нестандартных графиков цены запаздывает от рыночной динамики. Уровень запаздывания прямо пропорционален порогу чувствительности.
Каждый из анализируемых графиков хорошо справляется с задачей по идентификации тренда, однако, наиболее интересными на мой взгляд являются график Каги и Крестики-нолики.
С помощью Каги удобно определять ключевые уровни и отмечать сигналы смены тренда. Крестики-нолики удобны для глобального анализа и указывают на те паттерны графического анализа, которые не заметны с первого взгляда.
Учитывая, что все анализируемые графики являются запаздывающими, использование на их основе скользящих средних дает сигнал, который запаздывает еще больше относительно обще рыночных тенденций. Данный факт обесценивает возможность использования дополнительных индикаторов на основе нестандартных индикаторов.
Наиболее высокие результаты при опытных испытаниях показало сочетание стандартных торговых стратегий на графиках японских свечей совместно с графиками Каги и Крестики-нолики. Так же, в качестве подтверждающего сигнала можно использовать Heiken Ashi.
Все полученные сигналы необходимо проверять на более младших ТФ.
Один из примеров удачного сочетания различных графиков мы видим на графике ниже.
Здесь изображено сочетание графиков из трех окон, для анализа на разных таймфреймов.
В левом окне отражен классический график японских четырех часовом ТФ в сочетании с комплексом индикаторов – это та торговая стратегия, которая дает нам сигналы на вход и выход.
В центральном графике мы видим ключевые уровни поддержки и сопротивления благодаря графику Каги. В нашем примере, тикер коснулся уровня поддержки и формирует отскок
С помощью графика Крестики-нолики на четырехчасовом ТФ, мы легко определяем глобальные паттерны, которые сейчас имеют наибольшую силу.
В итоге перед нами встает цельная картина, на которой мы видим формирование глобального паттерна равностороннего треугольника. Видим, что тикер вплотную приблизился к зоне поддержки и видим, потенциал для роста с целью в область 6670.
В окне японских свечей, мы видим сигнал на покупку, который подтверждают как Каги, так и крестики-нолики. При этом, мы видим зону риска в лице нижнего ребра треугольника и уровней поддержки на графике Каги, от которых мы можем отталкиваться при выставлении стопа.
Это лишь одна из моделей применения данных графиков и не является золотым стандартом. Не исключаю, что данным графикам можно найти лучшее применение и реализовать их потенциал на все 100%.
Единственное, что всегда надо помнить, что ни один из рассматриваемых нестандартных графиков не отражает предельные значения цены – максимумы и минимумы, поэтому, при выставлении стопов и целей тейкпрофитов все же необходимо сверяться с классическим графиком Японских свечей.
На этом я завершаю свой большой эксперимент с необычными ценовыми графиками на примере пары BTCUSD. Надеюсь, данный материал был Вам полезен и интересен.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
Большой эксперимент. График Range. (часть 6)BITFINEX:BTCUSD
Дорогие друзья,
Сегодня я продолжу обучающий блок, который посвящен необычным ценовым графикам. Мы уже рассмотрели такие графики как Ренко, Уровень линейного прорыва, Каги, Крестики-нолики (часть 1 и часть 2).
Новичком среди данных графиков является график Range
Данный тип графиков для использования на tradingview стал доступен совсем недавно, 21 июня 2018 года.
Пожалуй единственной и самой главной особенностью его является то, что он полностью абстрагирован от фактора времени. Т.е. такое понятие как Таймфрейм для него отсутствует вовсе.
Если для всех предыдущих типов графиков таймфрейм имел значение, так как динамика измерялась в заданном промежутке времени и каждый блок равнялся какому-то минимальному значению на временной шкале, которое не могло быть меньше заданного ТФ, то здесь понятие таймфрейма исключено полностью и график изменяется исключительно за счет движения цены.
Безусловно, это фильтрует ценовой шум, который происходит из-за высокой волатильности во времени, но на сколько этот тип графика действительно полезен и как им пользоваться, нам еще предстоит разобраться.
Для начала предлагаю разобраться, как он строится.
Как строится график Range?
Визуально он напоминает обычный график баров и по своей структуре имеет теже черты:
На графике выше стрелками отметил части такого бара:
• Экстремумы отмечены синими стрелками;
• Уровни открытия отмечены красными стрелками;
• Тело отметил зеленой стрелкой;
• Уровни закрытия отмечены желтыми стрелками.
Главным отличием бара Range от классического, что максимум бычьего бара и минимум медвежьего всегда будет совпадать с уровнем закрытия.
Особенность бара Range заключается в особенностях его измерения.
Размер одного бара задается не в долларах или биткоинах, а в Range-единицах. Все бары графика строятся с заданным числом Range, поэтому они все всегда будут одинакового размера.
На выбор у нас есть 1000 Range/ 100 Range / 10 Range / 1 Range
1 Range = минимальный шаг изменения на графике.
Данная величина рассчитывается автоматически для каждого торгового инструмента, но её легко увидеть, если открыть график в масштабе 1 Range.
Это значение можно увидеть, как разницу между наивысшим и наименьшим значением бара, которое для пары BTCUSD будет равно 0,1 USD ( см. здесь ).
Так как Range не учитывает изменение во времени, с таким маленьким делением он практически превращается в тиковый график.
Свойства графика Range?
Благодаря такому свойству мы можем наглядно представить движение цены внутри минуты, а следовательно, можем разглядеть поведение рынка под сильнейшим микроскопом, что на мой взгляд будет настоящей находкой для любого скальпера.
На графике выше я выделил движение цены внутри минуты. Каждый блок соответствует одной минуте. Красный квадрат – минута на падающем рынке. Зеленые квадраты – минуты на растущем рынке.
Как видите, данные отличаются своими размерами. Это объясняется тем, что Range отражает исключительно динамику цены без привязки ко времени.
На графике выше видно, как красный квадрат состоит из 29 баров, второй, зеленый из 53 баров и последний из 23.
Отсюда можно вывести первое свойство Range, что за отведенный отрезок времени при достижении пиков, количество range-баров будет сокращаться.
Суть его построения предельно проста. В нашем примере мы определили, что 1 range = 0,1 USD для пары BTCUSD. Следовательно, шаг цены каждые 0,1 USD будет отмечен новым баром зеленого цвета, а каждое падение на 0,1 USD – баром красного цвета.
На масштабе в 1 Range кажется всё просто. У бара вообще не выделяются максимальные и минимальные значения, так как размер каждого из них равен минимальному шагу цены.
Визуально такой график напоминает график Ренко, но это только при условии, что активирована функция Фантомных баров.
Посмотрите на график выше, вы видите, как бары в размере 1 Range расположены далеко друг от друга. Все дело в том, что если убрать галочку с фантомных баров, то мы увидим только те уровни, на которых была реальная торговля. Т.е. судя по графику выше, сначала было выполнено условие по проторговке с минимальным шагом 0,1 USD на 6606,0 USD затем кто-то выставил ордер на 6617,2 USD и цена взлетела до этого значения, что визуально образует ГЭП, который означает только одно, что с 13:29 по 13:31 на данном участке не было ни одной сделки.
Следующий скачок мы видим аж до уровня 6658,4 USD, что означает присутствие крупного покупателя, который стал выкупать рынок по данной цене.
В таком виде график, конечно, не так красив, но функционально он предназначен для другого. Образование ГЭПов означает наличие интереса со стороны крупных игроков и может быть дополнительным сигналом для участников торгов.
Наиболее интересно данную функцию использовать для крупных масштабов, так как на нем не так много ложных разрывов и намного проще восстановить глобальную картину.
Однако, из-за сильной манипулятивности и волатильности на рынке криптовалют, в том числе на паре BTCUSD мы видим достаточно много ложных ГЭПов (выделил красной стрелкой на графике выше).
Индикаторы на графике Range?
В случае, когда мы активируем фантомные бары, данные ГЭПы заполняются виртуальными барами. Визуально график становится немного более растянутым, но зато лучше видна его волновая структура.
На графике выше мы видим один и тот-же график, но, в левом окне Range без фантомных баров, а в правом окне – с фантомными барами.
Как видно, благодаря растяжению, сигналы скользящих становятся менее запаздывающими, поэтому для анализа Range на совместимость с индюками я буду активировать функцию фантомных баров.
На графике выше видно, как Range достаточно хорошо отрабатывает сигналы скользящих средних и участвует в формировании паттернов графического анализа.
Плюс ко всему мы видим, что график цены в совокупности с MACD так же отрабатывает дивергенции и конвергенции (см. бычья конвергенция выделена красными линиями)
Благодаря принципу панорамного обзора рынка, в качестве эксперимента попробуем сделать прогноз по BTCUSD на ближайшие дни.
На графике выше, с масштабом 10 Range, мы видим каскад медвежьих дивергенций (отметил красной линией), которые в итоге привели к коррекции. На уровне 6610 очевиден уровень поддержки, от которого можно ожидать откат, однако, учитывая, что MACD только вошел в медвежью фазу после долгой консолидации, можно предположить, что рост будет проходить через боковик.
График выше, в масштабе 100 Range на последнем баре показывает разворот в пике 6628 USD. Скользящие графика показывают продолжение падения, а MACD указывает на бычий разворот, что может помешать движению вниз в ближайшее время.
На графике выше самый крупный масштаб в 1000 Range. Здесь вес одного бара – 100 USD, следовательно, те движения, которые описывались до последнего графика могу быть отфильтрованы в рамках рыночного шума и визуально могут быть не видны. Однако, благодаря такому анализу у нас сложилось глубинное понимание рынка. Мы знаем о том, что на данных уровнях существует хорошие уровни поддержки, которые не дадут рынку просесть глубоко, а следовательно, на последнем графике в 1000 Range, мы можем быть уверенны в ближайших уровнях поддержки, которые отмечены оранжевыми линиями на графике выше. Один возле уровня открытия (6554 USD), другой на уровне 6534 USD.
Результаты данного прогноза мы проверим в ближайшем аналитическом посте.
Для нас же наступило время для подведения итогов.
После более детального знакомства с графиком Range мы можем выделить следующие особенности:
1) Полное отсутствие зависимости динамики цены от течения времени;
2) Возможность анализа интереса крупных игроков за счет сформированных ГЭПов;
3) Возможность применения традиционных инструментов технического анализа, таких как графический анализ (уровни поддержки, сопротивления, трендовый анализ, графические паттерны), индикаторный анализ на основе скользящих средних, плюс сигналы дивергенций и конвергенции;
4) Отслеживание волновой структуры и фрактальных моделей.
На этом я завершаю обучающий блок, посвященный Range. В следующем, ждите детальный разбор графика Хайкен Аши.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
