Прозрачный сценарийФьючерс на РТС выглядит наиболее понятным с точки зрения анализа.
Сформированы 3 волны, ожидается коррекция и повторный импульс вверх к 50% медиане.
Актив интересен с точки зрения лонга.
RTSI
А если коррекция завершилась?Несмотря на довольно странные построения внутри коррекции с середины августа по РТС, нисходящая динамика, о которой не раз уже говорил ранее, продолжается.
Если данное движение не перерастет в треугольник (боковое движение) и продолжит снижаться, целями послужат пересечения вил на графике.
Развитие "боковика"Еще раз пересмотрел развитие последней нисходящей тенденции по РТС и могу точно утверждать, что это не была 5я волна движения. Мы по-прежнему находимся в коррекции, которая оказалась подвижной - с обновлением минимума.
Таким образом, несмотря на текущее развитие цены вверх, не стоит пока присоединяться к покупкам. Обратите внимание на "скопление" различных зон сопротивления для дальнейшего движения вверх.
Лучшей тактикой в настоящий момент станет наблюдение за реакцией цены на сопротивления и поиск входа в короткие позиции.
Также стоит отметить, что возможен сценарий с развитием треугольника - если появятся признаки - сделаю обновление.
В закрытой группе телеграмм будет позднее дан вход на продажи с хорошими целями.
И все-таки они расходятсяВ продолжение выложенного ранее анализа, осмелюсь предположить, что движение от локальных минимумов на малом тайме - начальная диагональ. Подтверждение тому - расходящиеся границы канала.
Волновой Анализ РТС - неправельный расклад Здесь я хочу показать, что вчерашнее падение не может быть началом большой волны вниз. Основываясь на (очень) многочисленных исследованиях внутренней структуры волн в индексе РТС, я могу с заверением сказать что волны в зигзагах всегда медленнее первой волны А (так же в тройных зигзагах и комбинациях. Это не относится к диагональным треугольникам). В данном случае, вторая волна в зигзаге, хоть и делает новый экстремум, но она слишком быстрая, а следовательно данная разметка - неверная.
Волновой Анализ Индекса РТС После длительного анализа внутренней структуры волн, я склоняюсь к выводу, что все движение с 1998 года и по сей день - это большой треугольник. К сожалению здесь показана только его вторая половина. Интересная часть - это движение, начавшееся с 10.2013, представляющее собой расширяющуюся диагональ. Это довольно частая фигура для РТС, и встречается на всех таймах. Ее третья волна завершилась в декабре 2014 года, все что после - это соответственно 4-ая волна, представляющая собой двойной зигзаг, с треугольником в волне В (как бы странно это вам не казалось) а так же, внимание - с редким и сбивающим с толку - расходящимся треугольником во втором зигзаге после выхода из треугольника волны В. вчерашее падение - это ничто иное как конечная диагональ зигзага малой волны Х, завершающее этот расходящийся треугольник. Следовательно дальнейшее развитие индекса - это импульс наверх делающий как минимум новый локальный максимум, но ни в коем случае не превышающий уровень 1418 - 2-ая волна большой расходящейся диагонали. Минимальное время, за которое цена сделает новый верх - это 13 июня 2018 года, ввиду того, что в зигзаге - наклон последующих за А волн - меньше или такой же (на РТС выполняется всегда!)
Этот анализ был выполнен кропотливо, с исследованием каждой волны и ее внутренней структуры, с выполнением всех правил и норм.
RTS.9-13 Апреля. В голове 2 направления. Склоняюсь к бычьему развитию события, но поход вниз тоже держу в голове.
Слева склейка фьючерсов (4ч). Справа RIM2018.
Больше деталей будет в Понедельник.
Можно нажимать + - внизу графиков, чтобы отдалять картинку или приближать.
RTS. RIM8. План на 5 Апреля. (15 мин)RTS. RIM8. План на 5 Апреля. (15 мин)
Идея - поймать сигнал на продажу или покупку через проход уровней.
Работа внутри дня.
Без стопов не торгую.
rts шортидея на графике
торгуем на фьючерсе
таким образом торгуем шорт до 1й цели
при пробое верхней синей лонг
описание ниже по фьючерсу
план
фьючерс riz7
откроем шорт на уровне 115900
доберем на 116700
равными долями
стоп 117170
при пробое и уходе выше открываем лонг от 118000
первая цель шорта 112700
Покупка декабрьского фьючерса на индекс РТС RIZ2017Buy limit 1120, stop-loss 1104 на графике склеенного фьючерса или Buy limit 111 820, stop-loss 110 370 на графике RiZ7 на Московской бирже. В данный момент сделка открыта.
RTS Future (RTS-12.17/RIZ2017) Short and Long 4-8 weeksФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИДЕЯ:
(!!!) ДАННАЯ ИДЕЯ ПРИМЕНИМА К НЕФТИ МАРКИ БРЕНД И ФЬЧЕРСУ НА ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ.
С начала 2016 года все худшее для глобального рынка «черного золота» в целом реализовалось. Спрос Китая и других развивающихся стран начал вновь ускоряться в росте. С начала 2016 года пошли разговоры о крупной сделке на нефтяном рынке, которые в конечном итоге реализовались в заключение 30 ноября первой за 15 лет сделки по сокращению производства нефти странами ОПЕК и рядом крупнейших стран-производителей вне ОПЕК. В результате авторитетнейшее IЕА начало прогнозировать дефицит на рынке «черного золота» уже в 1-3 кварталах 2017 года.
Между тем. в начале 2017 года ожидаемо активизировались продажи среднесрочных и долгосрочных фьючерсов - в игру вступили производители альтернативной нефти, которые сумели за последние годы сократить свои затраты на добычу в среднем с 80 до 52-53 долларов.
Между тем, резкое движение наблюдалось только в ближних фьючерсах. Вероятно, рынок нефти вновь локально уперся в некоторый «навес», который в настоящее время мешает ценам двинуться дальше вверх. Форвардная кривая на нефть приняла крайне неустойчивое положение с заметным провалом в середине (поставки в 2019-2020 годах). В такой ситуации на vjq взгляд существует высокий риск коррекции цен ближних фьючерсов.
Стоит отметить, что с июля по сентябрь нефть марки Бренд выросла на 37%.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ:
А теперь к делу...
-Первая часть
уже сбылась и представлена на по рисунке по ссылке:
www.picshare.ru
Цена уперлась в 114 320. Могу предполагать - это окончание 3 волны роста!
Так де на дневном тайм фрейме образовалась фигура "доджи ", что свидетельствует о развороте тренда.
- Вторая часть
начало коррекции в диапазон 106 000 - 108 600 - период 3-4 недели.
- Третья часть
начало третьей волны роста с 106 000 - 108 600 по:
цель №1 115 500 - 118 800
цель №2 118 800 - 124 000.
RTSI futures - ShortНачало коррекции ABC от ~107000, думаю растянется на 2 недели вполне вероятно увидим 102000-100000.
Планирую дозайти в шорт после окончания волны B.
RTS futuresВ пятницу начали 5 волну с целями 103400-103500, предполагаю что можем достигнуть до 14:00 вторника.
Волна 3 оказалась слабее волны 1 на 80%, если это соотношение перенести на волну 5 то цель будет в районе 103450.
Предполагаю что рост будет за счет роста ММВБ, а не укрепления рубля.
8 причин продать фьючерс на индекс РТСДумаю в ближайшее время неплохой идеей может стать продажа фьючерса на индекс РТС.
Первым делом предлагаю взглянуть на техническую картину RTSI.
Здесь, как видно добрались до серьезного уровня, от которого очень даже интересно совершать активные действия, но вот вопросы какие?
Для меня ключевыми остаются несколько моментов:
1) Среднесрочный тренд по-прежнему вниз (трендовая линия и скользящие средние тому явные подтверждения)
2) Краткосрочны восходящий тренд был пробит, как и преодолен сильный уровень 1020 (что по волновому анализу нивелирует возможность того, что 21 июня началась новая импульсная волна вверх).
3) Сколько либо серьезных объемов на сегодняшнем небольшом отскоке от 1000 пока не наблюдалось.
Теперь посмотрим на локальный фундаментал:
4) Новые санкции явно не играют на стороне покупателей (хотя отчасти, уже безусловно заложены в стоимость активов РФ). Впрочем, большие деньги обычно медленно выходят из активов. Поэтому негатив от данного события еще вполне может какое-то время продолжаться.
5) Нефть снова взобралась очень высоко. Значения выше 50 быстро нивелирует временное замедление роста активных буровых в США. Также, на мой взгляд, очень сомнительно дополнительное расширение договоренностей ОПЕК+ на ближайшем техническом заседании (хотя в цены определенный позитив уже заложен).
6) В США сильно увеличился риск коррекции рынка акций, которому фьючерс на индекс РТС вряд ли сможет противостоять. Здесь ключевыми поводами могут стать как не полная реализация запланированных реформ Трампа, так и его возможный импичмент или просто намеки на рост инфляционных ожиданий.
7) Индекс MSCI EM уж очень интересно смотрится на продажу (тут и дивергенции, и сильные уровни и отсутствие новых драйверов).
8) И локальная вчерашняя статистика явно не играет на стороне быков. Индексы деловой активности Китая – слабее ожиданий (правда не сильно). В еврозоне растет инфляция (базовый индекс потребительских цен лучше ожиданий – 1,2%), индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго – резкое падение, которое может повторить затем и основной.
Единственное, что на мой взгляд, может в ближайшее время помешать снижению российских активов и в частности фьючерса на индекс РТС – это если ОПЕК снова придумает что-то интересное на ближайшем техническом заседании (7-8 августа).
Поэтому, открыл на всякий случай позицию на опционах с практически полным отсутствием риска в случае рост. Позиция называется обратный пропорциональный спрэд (backspread). Строится с помощью продажи путов ближнего страйка (желательно на деньгах или в деньгах) и покупки большего количества опционов пут дальнего страйка (как правило без денег).
