РТС - ближайшее будущееРешил перед НГ "обрадовать шортящих" и напугать бычков, хотя что уже пугать - жижа валить и так всем все понятно =)
RTSI
RTS INDEX (1): ожидаю движение вверх, с тестом макс октябрясвинг вверх в пределах текущей формации с тестом зоны максимумов этой осени.
открываться (если дадут) по максимуму бара пятницы 13 ноября 2015.
а там посмотрим.
RTSI / Техническая карта / Здравствуйте!
Проанализировал индекс РТС. Пока индекс находится в консолидации, можно поразмыслить о его дальнейшей судьбе. На мой взгляд данная зона консолидации представляет зону релаксации перед дальнейшими резкими движениями и по классике жанра выделяются два сценария. Медвежий и бычий.
Почему медвежий?
Завершена коррекционная волна Эллиота ABC
Патерн AB=CD
Перекупленность на старшем тайм фрейме
Почему бычий?
На картинке видно, что нисходящий тренд сменился локально восходящим.
Пробит уровень 38.2% после двух неудачных попыток, что не дает подтверждения о том, что мы в коррекции.(возможно идет зарождение тренда)
Образовался сильный уровень поддержки, ранее был сильным уровнем сопротивления, тоже собравшим весомую консолидацию.
Таким образом было получено два противоположных по итогу сценария, кроме того противоречащих друг другу
Пока движение находится в рамках консолидации 38.2-50% по Фибо нельзя сказать какой сценарий является фаворитом данного противостояния, поэтому оптимальным вариантом на мой взгляд заходить на выходе из консолидации, а пока либо пробовать торговать внутри консолидации либо посидеть на заборе.
Главный сигнал - выход из консолидации
Потому что пробой диапазона 840-850 явно не предвещает роста и подтверждает мысль об Эллиоте, а пробой 900 (фибо 50%) отменяет медвежье настроение и даст как минимум возможность протестировать 943-954 и 1000 при пробое диапазона.
Что же делать при получении сигнала?
Покупать по 900 с целями 945 и 1000, стоплосс ниже 50%, я бы предпочел 890.
Продавать по 840 с целями 775-760 и августовский минимум индекса, стоплосс выше 38.2% предпочтительно 860.
Жду оба сценария одинаково, но если бы меня спросили какой мне нравится больше скажу что бычий:). Так как мои ожидания по нефти и рублю носят больше позитивный контекст, да бы не противоречить. В нефти и рубле, так же есть и негативные развязки, рекомендую ознакомится.
Хорошей и плодотворной недели! :)
p.s. Уровни поддержки с красной и зеленой стрелкой требуют повышенного при отработке сценариев по дальним целям.
Коррекция. Идея на 2-3 дня: ПРОДАЖАГеополитика и сокращение добычи в Штатах поддержали черное золото. Хотя фон, пока, складывается больше позитивный, чем негативный, коррекцию от уровней никто не отменял. Можно попробовать аккуратные продажи с целью 84-85. Или попробовать собрать спред купив 85 путов и продав 80-х. P/L больше 10.
RTS-12.15В результате вчерашней сессии, торговая идея по работе на продажу фьючерса, не была качественно отработана, и в данный момент на временном интервале D , сформировался бар типа АП-Траст, это говорит о том что у продавцов не хватило сил продвинуть цену ниже (при высоком объеме).
При этом в зоне 76200-76700 произошел сильный сброс Открытого интереса, как следствие продавцы готовы фиксировать прибыль в данном диапазоне, что подтверждает модель Ложного пробоя уровня 77000 на интервале D.
Краткосрочно (в течение дня) рассматривается рост до уровня 78850-78920.
Среднесрочный план торговли fRTS на основе анализа графика RTSIПосле выхода из нисходящего канала произошел неожиданный отбой от предыдущего максимума (это особенно заметно на графике фьючерса) с формированием тающей недельной свечи. В первом приближении видится небольшой заход вниз, после чего можно начинать пробовать набирать среднесрочный лонг.
Не пускают!Долгосрочная для дневки (полугодовая) средняя не пускает РТС в облако. И правильно делает, потому что линии пока еще пытаются сохранить нисходящую конфигурацию что является маркером отсутствия драйвера для тенденции такого порядка. Но надо отметить что это видимо был последний прикол Ишимоку с ри в текущем месяце т.к. дальше средняя уходит на 900.
взмах крыльев бабочкиДальнейшее развитие в РТС мне представляется следующим образом:
коррекция СD к 770 пунктам и оттуда мощный уверенный рост к 900, который будет практически безоткатным.
не совсем конечно соблюдены правила для бабочки, так коррекция должна закончиться на уровне 78% по фибоначчи, у меня она ныряет за уровень в 50% от локального тренда. Но зато АВ=СD, что внушает оптимизм на реализацию паттерна.
отработать можно следующим образом: с текущих купить фьючерс на доллар/рубль, на уровне 770 перейти в лонг fРТС
UKOIL: понеслась и мы вместе с ней..Помню, знаю...говорил, что все начнется с золота, которое, к слову, еще пока не развернулось...
Но больно картинка хороша, да и привязываться к идее золото, а потом нефть я не хочу....
Предыдущее движение по нефти не дошло до переворота в "лонг", поэтому к плану "Б" переходим на этих уровнях....
p.s. Кто хочет подстраховать покупку чем-то, то посмотрите на спред между нефтью и РТС (я о коэф).
p.p.s. Кто не понял, перевожу: лонг нефть против шорта по РТС
Рано радоватьсяДля коррекционного движения, ширина канала коррекции относительно импульсной структуры явно не достаточна. Будем расти но рост будет не настоящим. Динамический диапазон коррекции по желтому каналу.
Версия согласуеся с движением пары USD/RUB которая тоже пошла в коррекцию после первого сегмента импульсной активности. По завершению коррекций будет понятно как продолжат развиваться события дальше.
Когда закончит падать РТС ч.2 (фибо/Эллиот 19/08/2015)Он только начал падать =) Шутка ^_^
Ниже 777 наблюдаем внимательно, дно где-то там. Предположительно на следующей неделе уже можем начать грести к поверхности. К экспе 9.15 можем уже быть в районе 900
Спешить не надо, впереди еще как минимум от квартала до 9 мес беззаботного (ну почти) аптренда.
А тем кто встанет на пути паровоза. Алюминь!
Творческий подход на H1 (фибо спирали вт 11/08/15)В принципе пока итак все идет по плану но немного фантазии не помешает. Может чего всплывет интересного.
Наброски по фРТС H1 (Эллиот/фибо, пнд 10/08/15)фРТС "технично" ходит? =) Я так не думаю...
Слева: расширяющийся треугольник + зигзаг + импульс. По идее можем увидеть то же самое только в более крупном масштабе. А потом видимо какая нибудь коррекция из 5-ти волн и поход вниз можно считать завершенным.
Но побаловаться шортами пока можно. Только аккуратно!
Когда закончит падать РТС? (фибо/Эллиот на 7 августа 2015)Целевая область (фибо-расширение 1.414-1.618 по первому импульсу) для коррекционной структуры достигнута, но целевой уровень не пробит.
В случае качественного пробоя области 800-811, могут быть спровоцированы распродажи не смотря на девальвационный эффект и возможно спекулянты начнут фиксировать прибыль от первого движения, что так же окажет давление на рынок акций.
Если в это время, курс USD/RUB не начнет замедление, а наоборот начнет ускоряться завершая формирование восходящей коррекции, вполне допустим уход ниже 1.618 расширения вполоть до следующего значимого минимума на 720 к 0.236 уровню коррекции (~700) по старшей структуре. При этом, ожидается что 0.236 уровень коррекции пробит не будет.
Тактика на следующую неделю по ближайшему фьючерсу:
- если нет позиции - оставаться вне рынка или торговать только внутри дня на понижение
- шорты удерживать до пробития канала вверх с успешным ретестом
- воздержаться от набора лонгов до подтверждения разворота или остановки
