Регистрация

Технический анализ

Показатель VIXКак говорится "Биткоин в трубе и дела его не очень", показатель VIX открылся с ГЕПом. Мы наблюдаем выход с нисходящего канала, все так, как и говорилось ранее, будем ждать дальнейшего похода в низ, в город под названием Бикини Боттом. Желаю все терпения и профита))
TVC:VIX
от Ahalay_Mahalay
USDRUBАКТИВ USDRUB Покупка, в понедельник, по рыночной цене: 72.885 Две сделки, по одной и той же цене и две цели. 1 цель 73.151 2 цель 73.416 Стоп одинаковый для двух ордеров 72.62 Всем удачи! ASSET USDRUB Buy on Monday Market Price: 72.885 Two trades at the same price and two targets. 1 target 73.151 2 target 73.416 The stop is the same for two orders 72.62 Good luck to all!
от DanPro
Показатель VIXБольшинство в предвкушении бычьего ралли, так как октябрь самый позитивный для BTC месяц. Но все же, внесу небольшую ложку дегтя, показатель VIX повторяет нисходящий канал, как это было ранее. Не спешите запрыгивать в ракету, потому что, на мой взгляд, ракета скоро поменяет курс направления, так как, ее задача сбрить все стопы шортистов, которые уже жуть как заждались добротной коррекции. Так еще и энергетический кризис на носу, странно все это. Будьте осторожны, и как гласит народная мудрость криптана " Закупился на хаях, прокатился на ху..", всегда помните об этом. Будьте сейчас осторожны, не видитесь на эмоции.
TVC:VIX
от Ahalay_Mahalay
1
Каковы наилучшие настройки индикаторов?Таймфреймы и настройки технических индикаторов - вездесущие понятия для технических аналитиков, две вещи, с которыми им придется взаимодействовать в какой-то момент времени. Для некоторых трейдеров они являются частью вопросов на миллион долларов: "Какой таймфрейм лучше всего использовать?". "Какие настройки индикаторов лучше всего использовать?". Где "лучший" относится к таймфрейму/настройкам, которые приводят к наибольшей прибыли. Оба вопроса очень интересны и на них очень трудно ответить, однако трейдеры пытались ответить на оба вопроса. 1. Какой таймфрейм лучше всего использовать? Таймфреймы определяют частоту, с которой цены наносятся на график, и могут составлять от 1 секунды до 1 месяца. Мы можем заметить, что графики цен имеют тенденцию быть похожими друг на друга от одного таймфрейма к другому, имея одинаковые нерегулярные аспекты и одинаковые паттерны, что объясняет фрактальную природу рыночных цен, где более краткосрочные колебания составляют более долгосрочные колебания, обнаруженные на более высоком таймфрейме. Исходя из этой особенности, методы, используемые для определения начала/окончания тренда, могут быть одинаковыми независимо от выбранного таймфрейма, поэтому трейдеры могут выбирать таймфрейм в зависимости от тренда, который они хотят торговать, например, дневные/недельные таймфреймы могут использоваться для торговли основными трендами, в то время как другие могут использовать внутридневные таймфреймы для торговли внутридневными трендами, Обратите внимание, что по-прежнему можно торговать определенным трендом, используя любой таймфрейм, однако использование слишком низкого таймфрейма для торговли долгосрочными трендами может привести к избытку паразитной информации, в то время как использование высокого таймфрейма для торговли краткосрочными трендами приведет к недостатку информации. Важно отметить, что более низкие таймфреймы будут возвращать ценовые изменения меньшей амплитуды, поэтому торговля на колебаниях более низкого таймфрейма сделает трейдера более подверженным влиянию фрикционных процессов, особенно фрикционных издержек, поэтому агрессивная торговля на более низких таймфреймах может потребовать большей точности, поэтому начинающим трейдерам следует придерживаться более высоких таймфреймов. Поэтому "лучший таймфрейм для использования" должен быть выбран на основе тренда, который трейдер хочет торговать, с таймфреймом, дающим нужное количество информации для оптимальной торговли целевым трендом. Целевой тренд будет зависеть от профиля трейдера (склонность к риску, торговый горизонт... и т.д.). 1.1 Мультитаймфрейм Анализ Некоторые трейдеры могут использовать несколько таймфреймов, такая практика называется мультитаймфреймовым анализом и заключается в получении входов на определенном таймфрейме при использовании тренда более высокого таймфрейма для подтверждения. Существуют различные методы выбора обоих таймфреймов, один из которых заключается в выборе таймфрейма таким образом, чтобы тренд младшего таймфрейма был импульсом тренда старшего таймфрейма. 2. Лучшие настройки технических индикаторов При использовании технических индикаторов, уменьшающих бичевые сделки, часто ухудшается время принятия решений, поэтому найти настройки, которые минимизируют бичевые сделки при сохранении приемлемой величины запаздывания, - задача не из простых. Большинство технических индикаторов имеют пользовательские настройки, они могут быть числовыми, буквенными или булевыми и позволяют трейдерам изменять выходные данные индикатора. В целом, основная настройка технического индикатора позволяет принимать решения относительно долгосрочных колебаний цены, поэтому трейдеры должны использовать настройки индикатора, чтобы уловить интересующие их колебания, как это делается при выборе таймфрейма, однако настройки технических индикаторов часто допускают большую степень манипуляции и могут иметь более широкий диапазон значений, поэтому выбор настроек часто осуществляется по-другому. 2.2 Настройки индикатора от оптимизации При использовании технических индикаторов для создания правил входа обычно выбираются настройки, которые приносят наибольшую прибыль. Для достижения оптимизации существуют различные методы, некоторые программы используют грубую силу, тестируя стратегию для каждой настройки индикатора. Также можно использовать более продвинутые процедуры, такие как генетические алгоритмы (GA). ГА выходят за рамки данной статьи, но, проще говоря, ГА - это алгоритм поиска, имитирующий естественный отбор и особенно подходящий для решения многопараметрических задач оптимизации. При использовании ГА настройка осуществляется как гены в хромосоме. Такой метод выбора имеет некоторые ограничения, наиболее очевидным из которых является то, что оптимальные настройки могут меняться со временем, что делает бесполезным процесс оптимизации. Оптимизация также может занять много времени при работе с большим набором данных или при использовании большой комбинации настроек индикатора, поэтому интереснее было бы проанализировать оптимизированные настройки технического индикатора с течением времени и попытаться найти связь с рыночными ценами. 2.3 Период доминирующего цикла для выбора настроек Некоторые технические аналитики выдвинули гипотезу о том, что доминирующий период цикла должен использоваться в качестве настройки для технических индикаторов вместо фиксированного значения, этот метод можно часто увидеть в технических индикаторах Дж. Большинство технических индикаторов, использующих доминирующий период в качестве настройки, являются полосовыми фильтрами, которые сохраняют частоты, близкие к доминирующему периоду. У такого метода выбора есть несколько ограничений, во-первых, он сильно зависит от точности и скорости используемого алгоритма определения доминирующего периода цикла, шумная природа цены делает чрезвычайно трудным точное и своевременное измерение доминирующего периода, в общем, более точные методы будут иметь большее запаздывание в результате. Другой недостаток заключается в том, что это не универсальное решение, технические индикаторы могут по-разному обрабатывать рыночную цену. 3. Заключение Из двух вопросов, выделенных в начале этой заметки, вопрос о технических индикаторах остается самым сложным для ответа, что часто случается с вопросами типа "что лучше...". Несомненно то, что не существует универсальной настройки для каждого индикатора, некоторые настройки могут быть более адаптированы к конкретным условиям рынка (например, диапазон или тренд), а наличие настройки само по себе всегда означает, что в какой-то момент произойдет взаимодействие, поэтому рекомендация настройки индикатора или таймфрейма должна быть тщательно обоснована.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от LuxAlgo
13
Технические индикаторы - что полезно, а что нет1. Введение С момента появления технических индикаторов ученые провели значительное количество исследований, чтобы узнать, полезны ли технические индикаторы для прибыльной торговли, и результаты показывают неоднозначные выводы. Некоторые исследования подтверждают эффективность технических индикаторов, в то время как другие отвергают эту идею. Отношение ученых к техническому анализу со временем кардинально изменилось, в прошлом это отношение часто было негативным, часто цитируется Малкиэл (1981): "Очевидно, что я предвзято отношусь к чартистам. Это не только личное пристрастие, но и профессиональное. Технический анализ - это анафема для академического мира. Мы любим придираться к нему. Наша тактика издевательств продиктована двумя соображениями: (1) метод откровенно ложный; и (2) к нему легко придраться. И хотя может показаться немного несправедливым придираться к такой жалкой мишени, просто помните': Это ваши деньги, которые мы пытаемся спасти". Этот скептицизм обусловлен верой в гипотезу эффективного рынка (EMH), и это правда, что любой метод, основанный на изучении/обработке прошлых цен, подвержен неэффективности, что подразумевает иррациональность технических аналитиков, однако EMH на протяжении многих лет подвергалась жарким дебатам. Исследования выявили неэффективность и память в рыночных ценах, что поощряет использование технического анализа. Новичков в трейдинге легко привлечь техническими индикаторами, что объясняется их простотой и популярностью, и даже если их критикуют, они часто освещаются в образовательных сообщениях брокеров и широко доступны в большинстве торговых платформ. Поэтому трудно не использовать их, так как они являются основными инструментами, доступными трейдерам. 2. Эволюция технических индикаторов Исторические цены описывают временной ряд/цифровой сигнал, поэтому для обработки исторических цен можно использовать инструменты, предназначенные для анализа временных рядов и обработки цифровых сигналов. Большинство технических индикаторов представляют собой простую скользящую статистику, такую как скользящие средние, скользящая дисперсия/стандартное отклонение, осциллятор импульса и т.д... С развитием компьютерных технологий и возможностью для любого пользователя получить доступ к историческим ценам, создание и использование технических индикаторов стало более простым. Торговые платформы начали включать простые технические индикаторы, тем самым демократизируя их доступность для трейдеров. Появление языков программирования, специально предназначенных для создания технических торговых инструментов (таких как Pinescript), стало важным поворотным моментом для технических индикаторов. Любой трейдер получил возможность легче создавать собственные технические индикаторы, а также делиться ими с торговым сообществом. В этот момент мы можем наблюдать появление более сложных технических индикаторов, использующих более сложные вычисления и графические элементы. 3. Показатели технических индикаторов В настоящее время существует большое количество технических индикаторов. Это говорит о том, что создание новых индикаторов является очень активной практикой, но это также показывает, что не существует заранее определенного набора технических индикаторов с доказанной эффективностью. Наиболее часто трейдеры используют старые индикаторы, такие как простые/экспоненциальные скользящие средние, осцилляторы импульса, стохастик, индекс относительной силы, полосы Боллинджера и т.д... Большинство этих технических индикаторов не учитывают постоянно меняющиеся условия рыночных цен, что привело к созданию адаптивных индикаторов, таких как адаптивная скользящая средняя Кауфмана ( KAMA (1)), фрактальная адаптивная скользящая средняя ( FRAMA (2)) и т.д... Однако адаптивность, похоже, не дает значительного улучшения прибыльности по сравнению со скользящими средними фиксированной длины (3). Одним из объяснений может быть то, что адаптивные скользящие средние по-прежнему требуют одной пользовательской настройки. Пользовательские настройки, используемые техническими индикаторами, остаются огромной проблемой, поскольку они требуют оптимизации, а поскольку прошлые результаты не являются показателем будущих результатов, оптимальные настройки могут меняться с течением времени. Поэтому можно сказать, что технический индикатор должен давать положительные результаты при использовании широкого спектра комбинаций настроек, чтобы считаться оптимальным; что бывает редко. Еще один интересный аспект пользовательских настроек заключается в том, что два разных индикатора могут потенциально давать одинаковые или похожие сигналы при использовании разных настроек, что сделает некоторые индикаторы избыточными. Поэтому ответить на вопрос "Существует ли прибыльный технический индикатор", учитывая постоянно меняющиеся условия рынка, крайне сложно, а может быть, и невозможно. Более реалистичный вопрос, но все еще сложный: "Какой технический индикатор является лучшим в определенных рыночных условиях?". 4. Лучше ли популярные индикаторы, чем менее популярные? Является ли популярность технического индикатора хорошим показателем его полезности? Логичным ответом может быть "да", но мы видим, что это не всегда так, и что популярность может определяться многими факторами. Популярность любого инструмента может определяться внешними факторами, такими как маркетинг, популярность автора, поведение потребителей/пользователей и т.д... Одним из интересных моментов является визуальный аспект технических индикаторов, поскольку технические индикаторы полностью цифровые и полагаются на свой визуальный аспект, чтобы привлечь пользователей. Психология цвета была изучена, чтобы увидеть, как потребительское поведение может реагировать на определенные цвета, и было показано, что цвета играют важную роль, когда речь идет о суждениях людей относительно определенных продуктов. Более красочные продукты могут восприниматься как более сложные, а визуальная сложность может побудить пользователя думать, что будет отображено большее количество информации, тем самым увеличивая его шансы на более успешную торговлю. Учитывая, что технические индикаторы также могут быть "продуктами", для любого автора/продавца может быть удобнее сосредоточиться на технически простых индикаторах с более визуально привлекательными характеристиками вместо того, чтобы фокусироваться на характеристиках для повышения своей популярности. Хотя реклама также является успешным вариантом, индикаторы, освещаемые известными издательствами/журналами, не обязательно будут обладать положительными характеристиками, но все же будут иметь влияние в торговом сообществе. 5. Избыточная информация Цель любого хорошего технического индикатора - дать пользователю как можно больше полезной, легко читаемой/доступной, не избыточной информации и при этом свести к минимуму взаимодействие с настройками индикатора. Теоретически, и то, и другое должно коррелировать: больше информации требует большего взаимодействия (использование переключателей/выпадающих меню и т.д.). Проблема избыточности является основной, поскольку она затрагивает все ранее описанные цели хорошего индикатора. В качестве примера возьмем осциллятор импульса: Этот осциллятор обладает множеством интересных свойств, он может определять текущий тренд, показывать дивергенции, но также может определять знак изменения простой скользящей средней за тот же период. Исходя из этого, индикатор, показывающий знак изменения простой скользящей средней, будет менее привлекательным, чем осциллятор импульса, который возвращает больше информации и быстрее вычисляется. Существует множество существующих индикаторов, которые потенциально могут быть избыточными. Ленты - хороший пример индикаторов, которые часто возвращают избыточную информацию. Ленты состоят из нескольких графиков скользящих средних, использующих различные периоды. В зависимости от выбора типа скользящих средних и их периодов, информация, возвращаемая лентой, может быть избыточной и сложной для анализа. 6. Перекрашивание и отсутствие причинности Мы уже упоминали, что визуальный аспект индикатора может быть определяющим фактором его популярности. Хотя привлекательные индикаторы обычно вызывают значительный интерес у пользователей, все же наибольший интерес у трейдеров вызывают индикаторы, генерирующие отличные точки входа. На протяжении многих лет определенный набор технических индикаторов демонстрировал чрезвычайно привлекательные результаты - это "перерисовывающиеся" индикаторы. Перекрашивающиеся индикаторы относятся к индикаторам, прошлые значения которых подвержены изменениям с течением времени. Перекрашивание может быть вызвано, когда индикатор использует будущие ценовые данные в качестве входных или когда исторические данные удаляются, что заставляет индикатор пересчитывать и, таким образом, потенциально изменяться. Перерисовывающие индикаторы полезны только для приложений, не работающих в режиме реального времени, большинство из них отслеживают только цену или могут показать сигнал через определенное время в прошлом месте, поэтому перерисовывающие индикаторы редко полезны при определении точек входа и обычно подвержены задержке принятия решения. Это делает их такими же полезными, как и любой другой индикатор с запаздыванием (это относится ко многим горизонтальным индикаторам поддержки и сопротивления, полагающимся на развороты). 7. Выводы Бывает трудно поддерживать прибыльность автоматизированных стратегий, основанных на технических индикаторах. Стратегии следования за трендом выиграют от чистых трендов, в то время как контрарные стратегии будут иметь лучшие показатели, когда цена неподвижна, учитывая, что цена имеет тенденцию переключаться между этими двумя условиями, легко понять, где индикаторы могут столкнуться с проблемами, чтобы быть прибыльными с постоянством. Таким образом, ценность технического индикатора вряд ли заключается в его способности самостоятельно приносить вам деньги. Сложность колебаний рыночных цен делает это слишком трудным, а технический индикатор недостаточно умен и адаптивен, чтобы преодолеть такие экстремальные условия, однако это не относится к опытному трейдеру, который может использовать индикатор в качестве вспомогательного инструмента для принятия решений. Учитывая роль трейдера, можно сделать вывод, что полезность индикатора определяется количеством не избыточной и полезной информации, которую он выдает, а не обязательно его способностью обеспечить ранние и точные точки входа, чего достичь сложнее. Создание индикатора, способного предоставить такой объем информации, все еще остается сложной задачей, учитывая количество методик, используемых трейдерами. Такой "универсальный" индикатор потребует определенного взаимодействия с пользователем, что сделает его максимально простым в использовании - вот что будет играть роль в общей полезности индикатора. 8. используемый код //@version=4 study("Ribbon",overlay=true) ma1 = ema(close,20) ma2 = ema(close,40) ma3 = ema(close,60) ma4 = ema(close,80) ma5 = ema(close,100) ma6 = ema(close,120) ma7 = ema(close,140) ma8 = ema(close,160) a = plot(ma1,transp=100) b = plot(ma2,transp=100) c = plot(ma3,transp=100) d = plot(ma4,transp=100) e = plot(ma5,transp=100) f = plot(ma6,transp=100) g = plot(ma7,transp=100) h = plot(ma8,transp=100) F(x)=>x>ma8?#0cb51a:#ff1100 fill(a,b,F(ma1),transp=80) fill(b,c,F(ma2),transp=70) fill(c,d,F(ma3),transp=60) fill(d,e,F(ma4),transp=50) fill(e,f,F(ma5),transp=40) fill(f,g,F(ma6),transp=30) fill(g,h,F(ma7),transp=20) 9. Ссылки (1) Кауфман, П.Дж., 1995. Разумный трейдинг. МакГроу-Хилл, Нью-Йорк. (2) Ehlers , John. "FRAMA-Fractal Adaptive Moving Average ." Technical Analysis of Stocks & Commodities (2005). (3) Эллис, Крейг А. и Саймон А. Парбери. "Умнее - значит лучше? Сравнение адаптивных и простых торговых стратегий скользящего среднего". Исследования в области международного бизнеса и финансов 19.3 (2005): 399-411.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от LuxAlgo
4
Дальнейшее движение по SOLНедельная свеча закрылась хоть и в минусе, но все же с определенней долей оптимизма) Не думаю, что после такого, мы сразу поедем в Бикини Боттом (хоть нас там уже давно ждут, вместе с BTC), нужно сделать еще один заходик вверх, цель 170-180, но это не точно. Сейчас пошел очень сильный фундаментал, так что, нужно быть осторожным) Все желаю профита)
от Ahalay_Mahalay
2
GAZP. МОЖНО И СКОРРЕКТИРОВАТЬСЯВсех приветствую, акции Газпрома находятся в восходящем тренде. На новостях о "Северном потоке" акции выросли, на данный момент считаю их перекупленными. Индикатор MACD близок к пересечению, индикатор RSI находится в зоне перекупленности. На графике отметил уровни, к которым подбирается цена. P.S отмечал уровни на часовом таймфрейме, там картина выглядит понятнее. Также, хочу добавить, что снижение продолжится вместе с коррекцией по Индексу Московской Биржи. Спасибо за внимание, приветствуется только адекватная конструктивная критика. Буду признателен, если оцените идею. Всем прибыли и успехов.
RUS:GAZPКороткая
от OG_TRADING
2
IMOEX КОРРЕКЦИЯВсех приветствую, наблюдаю движение индекса Московской Биржи в рамках восходящего канала. От верхней границы восходящего канала произошел отбой, это подтверждают две красных свечи. Индикатор MACD находится в пересечении, RSI слегка касается зоны перекупленности. Выделил дивергенцию на индикаторе и графике, это есть предпосылка к коррекции. Выделил на графике уровни к которым идет цена, но ориентируюсь на нижнюю границу канала. Спасибо за внимание, приветствуется только адекватная конструктивная критика. Буду признателен, если оцените идею. Всем прибыли и успехов.
RUS:IRUSКороткая
от OG_TRADING
7