Регистрация

Технический анализ

EMA: Принцип работы и лучшие настройки📘 Полный технический разбор EMA: логика, расчёт, применение и лучшие настройки по таймфреймам EMA (экспоненциальная скользящая средняя) — базовый, но мощный инструмент, применяемый в трендовых и импульсных стратегиях. Основная сила EMA — в её отзывчивости к последним ценовым изменениям. Это делает её предпочтительной по сравнению с SMA (простой скользящей средней) в условиях волатильного рынка. 🧠 Логика EMA EMA вычисляется с применением экспоненциального сглаживания, где больший вес присваивается последним ценам. Чем меньше период — тем чувствительнее EMA, но тем больше ложных сигналов она даёт. ⚙️ Рабочие параметры EMA по таймфреймам Таймфрейм | Основные цели | Эффективные параметры EMA M1–M5 | Скальпинг, импульсы | EMA 5, 8, 13, 21 M15–H1 | Интрадей, откаты | EMA 9, 20, 50 H4–D1 | Свинг, позиционка | EMA 21, 50, 100, 200 W1–MN | Макро-тренд | EMA 50, 100, 200 📌 EMA 21 — оптимальный компромисс между чувствительностью и стабильностью. 📌 EMA 50/200 — уровни долгосрочного тренда и динамической поддержки/сопротивления. 🔢 Как интерпретировать EMA: конкретные принципы 1. Определение направления тренда 🔹Цена выше EMA 200 → приоритет покупки 🔹Цена ниже EMA 200 → приоритет продажи EMA 200 — динамическая граница между "быками" и "медведями". Используется как фильтр на всех таймфреймах. 2. Подтверждение импульса 🔹EMA 8 и EMA 21 отслеживают локальный импульс. 🔹Если EMA 8 > EMA 21 → активность быков 🔹Если EMA 8 < EMA 21 → активность медведей 3. Динамические уровни поддержки/сопротивления 🔹EMA 20/21 и EMA 50 работают как зоны отката. Часто цена касаясь EMA 21 или 50, даёт продолжение по тренду. Примеры: 🔹EMA 21 на H1 → идеальная зона входа на откате при внутридневном тренде. 🔹EMA 50 на D1 → поддержка на среднесрочном тренде. 4. Сигналы пересечений (EMA Crossover) 🔹EMA 50 пересекает EMA 200 снизу вверх → Golden Cross 🔹EMA 50 пересекает EMA 200 сверху вниз → Death Cross Эти сигналы актуальны только на старших ТФ (H4, D1 и выше). На младших дают много шума. 5. EMA как фильтр Price Action Сценарии: 🔹Ложный пробой уровня, но удержание EMA 21 — признак продолжения тренда. 🔹Свечной паттерн на EMA 50 — усиление сигнала (например, пин-бар или engulfing). ⚒️ Рабочие комбинации EMA Скальпинг | EMA1 (5); EMA2 (13) | Быстрая фильтрация направления Интрадей | EMA1 (8); EMA2 (21) | Работа по откатам, импульсам Свинг | EMA1 (21); EMA2 (50) | Уровни отката и продолжения Долгосрок | EMA1 (50); EMA2 (200) | Трендовая структура, глобальные смены фазы ✅ Комбинации работают как визуальный фреймворк: 🔹Пересечение → смена фазы 🔹Расширение между EMA → усиление тренда 🔹Сближение EMA → консолидация, возможный разворот 🚨 Ошибки в использовании EMA 🔹Использование без фильтра тренда EMA не даёт сигналов — она описывает структуру. Без уровней/паттернов она бесполезна. 🔹 Применение в боковике EMA теряет актуальность во флэте. В этот момент: 🔹Сигналы пересечений → ложные EMA “режет” цену → нет направления 🔹Переусложнение 5 и более EMA на графике → визуальный шум, дублирование. Оптимум: 2–3 EMA, не больше. 🔹Отсутствие адаптации под актив и ТФ EMA 21 на крипте ≠ EMA 21 на фондовом рынке. Проверяйте историческую реакцию актива на EMA. 📊 Практика: как протестировать EMA Откатные точки входа 🔹Наносим EMA 21 и 50 на график. Проверяем, удерживала ли цена линию при предыдущих движениях. 🔹 Импульсная торговля Смотрим реакцию цены на EMA 8/13/21 после новостей или выхода из консолидации. 🔹Смена фазы Анализируем поведение EMA 50/200: Расширяются? — тренд усиливается Сходятся? — замедление, возможный разворот 🔹Итог: 🔍 EMA + подтверждающие инструменты 🔹 Price Action: паттерны у EMA (пин-бары, внутренние свечи) усиливают сигналы 🔹 Fibonacci: совпадение EMA 21 с уровнем 61.8 — сильный откат 🔹 MACD: EMA + MACD дают мощный конвергентный фильтр 🔹 Объёмы: EMA + рост объёма на откате → подтверждение давления участников 📌 Итог: Чеклист применения EMA ✔ Использую 1–2 EMA для визуальной структуры ✔ Настраиваю EMA под таймфрейм и волатильность инструмента ✔ Проверяю реакцию цены на EMA в прошлом ✔ Не торгую только по пересечениям ✔ Использую EMA как фильтр, не как генератор сигнала ✔ Добавляю Price Action, уровни и объёмы для подтверждения
OANDA:XAUUSDОбучение
от Yan_Orlovsky
Искусство графических моделей: продолжения и разворотыВ трейдинге графические модели похожи на карту. Вместо того чтобы бегать за новостями или эмоциями, умение читать модели помогает трейдеру понять, «куда рынок собирается идти». 1. Модели продолжения тренда Эти модели появляются, когда рынок делает паузу после сильного роста или падения — как будто «набирает дыхание», чтобы двигаться дальше. Треугольники (Triangles): цена сужается, затем пробивается в сторону предыдущего тренда. Флаги и вымпелы (Flags & Pennants): возникают после резкого импульса. Цена консолидируется в узком диапазоне, затем снова продолжает движение в ту же сторону. Совет: в период консолидации объёмы обычно снижаются, а при пробое резко возрастают. 2. Модели разворота Эти сигналы показывают, что текущий тренд может завершиться. Голова и плечи (Head & Shoulders): одна из самых сильных разворотных моделей. После восходящего тренда часто указывает на начало снижения. Двойная вершина / двойное дно (Double Top / Bottom): рынок дважды пытается пробить уровень, но неудачно — сила тренда ослабевает. Тройная вершина / дно (Triple Top / Bottom): более мощная версия двойной модели. Совет: в разворотных моделях объёмы обычно снижаются к концу тренда и растут при пробое в обратную сторону. 3. Как подтверждать модели Не полагайтесь только на форму. Красивая картинка без подтверждения объёмом может оказаться ловушкой. Объёмы: пробой с высоким объёмом — более надёжный сигнал. Price Action: сочетайте модели с уровнями поддержки/сопротивления и свечными сигналами (Doji, Pin Bar, Engulfing), чтобы повысить точность. 4. Применение в торговле Всегда ждите подтверждения пробоя, а не входите преждевременно. Устанавливайте стоп-лосс: ниже поддержки для моделей роста или выше сопротивления для моделей падения. Рассчитывайте соотношение риск/прибыль (R:R) до входа. Например, цель по прибыли часто равна высоте модели от точки пробоя.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Velora_
Полосы Боллинджера: как перестать зависеть от рынковПолосы Боллинджера: как перестать зависеть от рынков Полосы Боллинджера — это индикатор технического анализа, широко используемый в торговле для оценки волатильности финансовых активов и прогнозирования движения цен. Разработанные Джоном Боллинджером в 1980-х годах, они состоят из трех линий, наложенных на ценовой график: Средняя полоса: простая скользящая средняя, ​​обычно рассчитываемая за 20 периодов. Верхняя полоса: скользящая средняя, ​​к которой добавляются два стандартных отклонения. Нижняя полоса: скользящая средняя, ​​к которой вычитаются два стандартных отклонения. Эти полосы образуют динамический канал вокруг цены, расширяющийся в периоды высокой волатильности и сужающийся в периоды спокойствия. Если цена касается или пересекает полосу, в зависимости от рыночного контекста, это может сигнализировать о ситуации перекупленности или перепроданности или о возможном развороте или продолжении тренда. Для чего используются полосы Боллинджера? Измерение волатильности: чем дальше друг от друга находятся полосы, тем выше волатильность. Определение динамических зон поддержки и сопротивления. Определение рыночных эксцессов: касание ценой верхней или нижней полосы может указывать на временный эксцесс. Ожидание разворотов или консолидаций: сужение полос часто сигнализирует о неизбежном увеличении волатильности. Почему 2-часовой таймфрейм так широко используется и актуален? 2-часовой (H2) таймфрейм особенно популярен среди многих трейдеров по нескольким причинам: Идеальный баланс между шумом и релевантностью: таймфрейм H2 предлагает компромисс между очень короткими таймфреймами (часто слишком шумными, генерирующими много ложных сигналов) и длинными таймфреймами (медленнее реагирующими). ​​Это позволяет вам фиксировать значительные движения, не будучи подавленными незначительными колебаниями. Подходит для свинг-трейдинга и внутридневной торговли: этот таймфрейм позволяет вам удерживать позицию в течение нескольких часов или дней, сохраняя при этом хорошую отзывчивость, чтобы воспользоваться промежуточными трендами. Более ясная интерпретация графических моделей: технические модели (треугольники, двойные вершины, волны Вульфа и т. д.) часто более четкие и надежные на таймфрейме H2, чем на более коротких таймфреймах, что облегчает принятие решений. Меньше стресса, лучшее управление временем: на таймфрейме H2 нет необходимости в постоянном мониторинге экрана. Достаточно мониторинга каждые два часа, что идеально подходит для активных трейдеров, которые не хотят зависеть от рынка. Статистическая значимость: многочисленные бэктесты показывают, что технические сигналы (например, сигналы от полос Боллинджера) более надежны и менее склонны к ложным сигналам на этом промежуточном таймфрейме. Подводя итог, 2-часовой таймфрейм часто считается «исключительным», поскольку он сочетает в себе точность внутридневной торговли с надежностью свинг-трейдинга, предоставляя превосходные сигналы для большинства технических стратегий, особенно тех, которые используют полосы Боллинджера. Подводя итог: полосы Боллинджера измеряют волатильность и помогают определять области перекупленности/перепроданности или потенциальные развороты тренда. Двухчасовой таймфрейм очень ценен, поскольку он отфильтровывает рыночный шум, оставаясь при этом достаточно отзывчивым, что делает его особенно полезным для технического анализа и принятия торговых решений.
CAPITALCOM:US100Обучение
от Le-Loup-de-Zurich
Лучшие настройки RSI под разные таймфреймыВсем привет! Помимо торговых идей я также хочу делиться бесплатным обучающим контентом. Уверен, этот пост будет максимально полезен как для новичков, так и для трейдеров, которые хотят пересмотреть свою стратегию. Приятного прочтения! ⚙️Лучшие настройки RSI под разные таймфреймы (H1, H4, D1): как выжать максимум из индикатора 📈 RSI (Relative Strength Index) — один из самых популярных осцилляторов, применяемый для оценки силы и скорости ценовых движений. Однако мало кто по-настоящему понимает, как адаптировать его настройки под конкретный таймфрейм , чтобы избежать ложных сигналов и усилить эффективность анализа. Сегодня разбираем лучшие параметры RSI для H1, H4 и D1 — с примерами, логикой и рекомендациями для разных стилей торговли. ❓Что важно понимать перед настройкой RSI? ✅ Классическое значение периода RSI — 14 , но оно не универсально. Настройка RSI должна зависеть от: ➖волатильности инструмента; ➖выбранного таймфрейма; ➖стратегии (скальпинг, свинг, позиционная торговля); ➖текущей рыночной фазы (тренд/флэт). 1️⃣ RSI на H1 (часовой график) ⚙️Рекомендуемые настройки: ➖Период: 7–9 ➖Зоны перекупленности/перепроданности: 70/30 или даже 80/20 в трендовых фазах 📎 Почему именно так: Часовой график отражает быстрые колебания. Классический RSI-14 на H1 может запаздывать. Период 7 или 9 делает осциллятор более чувствительным, что особенно полезно для интрадей-трейдеров и скальперов. 🧑‍💻 Применение: ➖Использовать RSI-7/9 вместе с уровнями поддержки/сопротивления. ➖При касании уровня 80 и сигнала дивергенции — искать откат. ➖На тренде использовать RSI как подтверждение силы импульса. 💡 Дополнение: RSI-7 часто хорошо работает в паре с EMA-21 — если RSI > 50 и цена выше EMA, импульс подтверждён. 2️⃣ RSI на H4 (четырёхчасовой график) ⚙️Рекомендуемые настройки: ➖Период: 10–14 ➖Зоны перекупленности/перепроданности: 70 / 30 (или 60 / 40 в консолидации) 📎 Почему: H4 — один из самых сбалансированных таймфреймов для среднесрочной торговли. RSI-14 на H4 хорошо улавливает смену импульсов и даёт менее шумные сигналы, чем на H1. RSI-10 чуть быстрее, но тоже надёжен. 🧑‍💻 Применение: ➖RSI пересекает 50 вверх + пробой сопротивления — сигнал на вход в лонг. ➖RSI < 50 и пробой поддержки — возможный вход в шорт. ➖Идеально для паттернов "база → импульс → перегрев". 💡 Дополнение: На H4 часто применяют RSI-14 с EMA-200 для выявления долгосрочного тренда и подтверждения сигнала. 3️⃣ RSI на D1 (дневной график) ⚙️Рекомендуемые настройки: ➖Период: 14–21 ➖Зоны перекупленности/перепроданности: 68 / 32 или 60 / 40 (для трендового фильтра) 📎 Почему: На дневке слишком чувствительный RSI (например, 7 или 9) будет давать много ложных сигналов. RSI-14 — золотой стандарт, но если вы хотите больше надёжности в условиях тренда — используйте RSI-21 . 🧑‍💻 Применение: ➖RSI > 60 → рынок в восходящей фазе. ➖RSI < 40 → рынок в нисходящей фазе. ➖Использовать вместе с трендовыми линиями и фундаментом. ➖Подходит для свинг и позиционной торговли. 💡 Дополнение: На D1 RSI особенно хорош для поиска дивергенций — сигналы надёжнее, чем на младших ТФ. 🧑‍🎓 Советы по работе с RSI: ➖ Динамические уровни: вместо фиксированных 70/30 попробуйте 60/40 в тренде, особенно на D1 и H4. ➖ Комбинируйте RSI с Price Action: подтверждение сигнала от RSI и свечного паттерна (пин-бар, поглощение) усиливает вход. ➖ Используйте RSI как фильтр, а не как основной триггер: это осциллятор, не стратегия сам по себе. ➖ Следите за дивергенциями: особенно на H4 и D1 — это ранние сигналы возможного разворота. ➖ Сравнивайте поведение RSI на разных ТФ: если RSI на H1 и H4 оба в зоне покупок — сигнал сильнее. 🧠 Итог: 🔵Нет универсального RSI для всех таймфреймов. Настройка должна соответствовать вашему стилю торговли и ТФ. 🔵H1 — RSI 7–9 для точных входов, H4 — RSI 10–14 для стабильности, D1 — RSI 14–21 для фильтрации трендов. 🔵Ключ к успеху — система, где RSI — это лишь один из инструментов. На примере графика я установил RSI с различными значениями, для разных таймфреймов, чтобы вы могли преключаться и посмотреть наглядно, как это выглядит в деле отдельный конкретный случай. Если вы хотите больше подробной информации, с разбором примеров, дайте знать, выпустим дополнение к этому гайду 😉
Обучение
от Yan_Orlovsky
4
Паттерн 5-0: когда рынок устал — но ещё не сказал об этом вслухПаттерн 5-0 — одна из тех гармонических формаций, которая появляется уже после полноценного импульсного движения. Это не начало тренда, а именно финал. Его задача — указать на момент, когда крупный игрок завершает цикл, и на рынок выходит коррекция или даже разворот. Структура формации: Движение OX — это первоначальный импульс. XA — коррекция, обычно не глубокая, но чёткая. AB — продолжение движения, часто с ускорением, доходящее до расширения 1.618 от XA. BC — мощный отскок, часто вплоть до 2.0 от AB. CD — финальное снижение в район 50% по Фибоначчи от волны BC. Именно в точке D и формируется потенциальная зона входа. Она возникает после серии чётких и глубоких колебаний — рынок как будто «раскачан» и готов к развороту. Вход осуществляется в районе точки D — желательно после подтверждающего сигнала: разворотной свечной модели, объёмного всплеска или дивергенции на индикаторе. Стоп-лосс ставится чуть ниже точки D — за областью структуры, но без чрезмерного запаса. Тут важно сохранить соотношение риска к прибыли. Тейк-профит 1 — на уровне точки C, как первая естественная цель. Тейк-профит 2 — на расширении 1.618 от движения CD вверх, если рынок даёт развитие. Рабочие таймфреймы — от H4 и выше. На младших интервалах появляется слишком много шума, а геометрия становится нечёткой. Важно понимать: паттерн 5-0 — это не сигнал «догнать рынок». Это точка, где профессиональные участники фиксируют прибыль и начинают открывать позиции в обратную сторону. Если вы научитесь видеть его на графике, получите мощный инструмент для входа в моменте разворота, а не «по следам».
RUS:SBERОбучение
от TotoshkaTrades
6
Флаг — когда рынок передышал и пошёл дальше Проснулись, открыли графики — а там цена сначала выстрелила, а потом будто присела на корточки перед следующим забегом? Не пугайтесь, это не усталость рынка. Это флаг. И нет, не тот, что на параде, а тот, что может принести профит. Флаг — когда рынок передышал и пошёл дальше Если ты видишь стремительное движение цены, а потом цена будто бы берёт паузу, двигаясь в узком диапазоне — поздравляю, ты смотришь на флаг. Только не перепутай его с боковиком — здесь нюансы решают всё. Что это такое: Флаг — это паттерн продолжения тренда. Он появляется после сильного импульса, когда цена делает паузу и немного откатывает в противоположную сторону, формируя параллельный канал. После этого часто происходит пробой в сторону тренда. Почему работает: Рынок не может бежать вечно. После резкого движения участники фиксируют прибыль, появляется локальный откат. Но объёмы не падают, настроение сохраняется — и после набора позиций рынок продолжает движение. Это как вдох перед новым ускорением. Как выглядит: ➖Сильный импульс (древко). ➖Коррекция в виде канала (полотнище). ➖Пробой по тренду — точка входа. Когда входить: ➖На пробое верхней границы флага (в бычьем варианте). ➖Лучше — после ретеста пробоя, с подтверждением объёмов. ➖Стоп — за нижней границей флага. Что усиливает setup: ➖Объёмы растут на выходе из флага. ➖Флаг формируется на фоне импульсного движения (а не вяло текущего тренда). ➖Уровень поддержки/сопротивления в зоне пробоя. Типичные ошибки: ➖Заход внутрь флага “вперёд батьки”. ➖Торговля флага в боковике — это уже не флаг. ➖Ожидание симметрии. Флаги бывают кривыми — это не геометрия, это рынок. Флаг — это не магия, а временная остановка. Если ты видишь импульс + компактную коррекцию — скорее всего, это не затишье, а просто затяжка шнурков перед новым спринтом. Хорошего дня и чётких входов. Сегодняшний рынок сам себя не возьмёт.
EURONEXT:ADYENОбучение
от TotoshkaTrades
Веерный принцип. Дам немного полезняка.👉Помните, когда давал обзор по ТОНу, пользовался аргументом веера. Давайте разберемся, что это такое. Веерный принцип базируется на построение трендовых линий: 1. Есть зеленая траектория, где мы постепенно обновляем максимумы и хай минимумы. В один момент видим слом - точка 1, это слом на младшем ТФ, но на старшем тренд продолжается - восходящий, поэтому мы проводим еще трендовую линию через точку 1. Обратите внимание, что все трендовые линии выходят у нас с точки 0. 2. Через некоторое время мы видим, что трендовая линия нас не удерживает и мы снова проваливаемся, отрисован новый минимум - точка 2, проводим снова трендовую линию. Далее мы с вами видим отскок от третей линии и снова поход вверх. Если мы отскакиваем от 2 линии тренда вниз снова - огромная вероятность, что это будет пробой третей и уход ниже. ☝️Как мы с этим работаем? На старших ТФ смотрим основной тренд, в данной ситуации точка 0 - это предыдущий минимум восходящего тренда на старших ТФ. На младших с этой точки можем выстроить трендовые линии, если видим веер, после закола второй трендовой линии берем шорт. Если мы не скальпим, а работаем в долгосрок, то можно подчеркнуть, что падение еще будет, и зайти лонг можно будет ниже. ⚡️Данный принцип отлично работает с другими аргументами. Я всегда говорю, что для хорошей позиции нужно обращать внимание на несколько факторов. В пример привожу вам график TON.
Обучение
от crypto_filin
Что лучше - технический или фундаментальный анализ?Когда начинаешь торговать, всегда возникает вопрос, что лучше - технический или фундаментальный анализ? Перед тем, как начать торговать, обязательно нужно определиться, поскольку эти виды анализа противопоказано применять совместно. Многофакторный подход может ошеломить трейдеров и привести к множеству ошибок. Если выкинуть из своей торговли новости и фундаментальный анализ, то это упростит взгляд на рынок, ведь все факторы, влияющие на цену, уже учтены в ценовом движении на графике. С уверенностью можно сказать, что крупные игроки сами делают эти новости, чтобы в той или иной мере влиять на толпу. Некоторые крупные игроки из своих источников получают инсайд, что выйдет та или иная новость. Поэтому читать новости, после того как они вышли в медийное поле, в корне дурное занятие. Гораздо проще и эффективнее с точки зрения технического анализа детектить входы этих “крупных дядек”, ведь если присесть на хвост киту, то в любом случае вместе с ними можно будет легко заработать. Технический анализ позволяет спрогнозировать поведение рынка независимо от политических и экономических событий. Однако, финансовые СМИ пытаются повлиять на ваше мнение путём новостей. Финансовые СМИ эта огромная индустрия, которая пытается доказать, что постоянное чтение новостей необходимо для успешной торговли и понимания рынков. Однако, эти СМИ зарабатывают не на рынке, а при помощи распространения лжепрогнозов. Авторы таких новостей не имеют ясного представления о ценовой динамике. Это можно видеть по неудачам прогнозов, данных CNBC, CNN и других источников. Когда выходят важные новости, опытные участники заблаговременно знают о них, а во время самой новости стараются сливать свои позиции, которые были приобретены по инсайду. Поэтому, когда выходит новость, она уже давно устарела и не имеет никакого технического значения. Именно отсюда пошла знаменитая пословица “покупай слухи, продавай факты”. Избегайте торговлю по новостям, чтобы не допустить в своей торговле две основных ошибки трейдера. 1) Новости влияют на формирование мнения при принятии решений. Новости могут изменить ваши убеждения с точки зрения технического анализа, которые впоследствии были бы истинными. Не стоит считать, что новости, которые противоречат вашему техническому анализу, обратятся против вас. На рынок влияет много факторов, и новости не всегда оказывают значительное влияние на рынок. 2) Информация из новостей может привести к тому, что трейдер перестанет работать по своей стратегии риск и манименеджмента и продолжит держать убыточную позицию,отменяя свои стопы, в надежде, что скоро выйдет нужная для него новость. Или ещё хуже, трейдер после выхода громкой новости начнет заходить в актив на всю котлету. В результате трейдер благодаря новостям теряет в разы больше, чем мог бы, если бы просто игнорировал все новости. Я полностью уверен, что одновременное использование новостей и технического анализа приведет к финансовым проблемам.
Обучение
от VGBlogInvest
3
УРОВНИ - ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ !Привет, друзья ! В данном видеоролике хотелось бы поделиться важной информацией, касающейся уровней и тех факторов, необходимых для более четкого понимания формирования уровней и понимания их силы. Очень полезно для начинающих в сфере трейдинга !
BITSTAMP:ETHUSDОбучение
от Aleksandrovv_s
2
Урок: Виды треугольников и как их торговатьВсем привет. Сегодня хочу разробрать, наверное, самую популярную фигуру Технического Анализа - Треугольник. Фигура очень простая, логика ее формирования так же довольно понятная, но новички нередко допускают ошибки. Поэтому здесь я подробно распишу все нюансы. Начнем Как легко можно понять по названию, формирование данного паттерна происходит тогда, когда цена входит в какой-либо сужающийся диапазон, при котором мы можем провести линию по минимумам и максимумам так, что сформируется рисунок треугольника. В такой ситуации мы видим определенное поджатие и снижение волатильности. Кульминация будет пробой в одну из сторон Виды треугольников 1. Восходящий 2. Нисходящий 3. Симметричный (4. Расходящийся, расширяющийся) Виды треугольников 1. Восходящий треугольник: Восходящий треугольник формируется тогда, когда вверху есть зона сопротивления, до которой цена постоянно доходит и эта зона сопротивления формирует ровную линию максимумов. А минимумы постоянно пвышаются. Логика: К примеру есть сильный продавец, который своим большим ордером на продажу не пускает цену вверх. Покупатели пытаются первый раз пройти этот уровень, но не могут. Но покупатели в данной ситуации тоже сильны, и при следующем снижении они еще раз пытаются пробить уровень сопротивления. И таким образом каждый следующий минимум - выше предыдущего. Что показывает, что покупатели готовы и могут покупать, по все более высоким ценам. И каждый раз, когда цена ударяется в верхнюю границу треугольника, в зону сопротивления, каждый раз тот объем, который выставил продавец - он становится все меньше. Это указывает на доминацию покупателей и на их силу и готовность толкать цену вверх. Когда покупатели полностью разъедают весь объем продавца, который держал цену на уровне, происходит одновременно несколько вещей: Покупатели с новой силой пробивают уровень, так как ожидали движение вверх Срабатывают стопы , который ставили ЗА уровнем сопротивления. В этом случае это будут стопы шортистов. Стопы шортистов - это покупки, поэтому это является дополнительным топливом для цены Новые трейдеры, который увидели пробой треугольника вверх - начинают заходить при пробое или после него. Таким образом у нас формируется мощное движение, которое сопровождается увеличением объемов Пробой восходящего треугольника 2. Нисходящий треугольник Нисходящий треугольник имеет аналогичную логику. Сформировался крупный ордер покупателя, который не дает цене уйти вниз. При этом продавцы готовы и могут продавать по все более низкой цене, что показывает их доминацию и желание продавать. Таким образом ордер покупателся с каждым касаним все меньше и меньше становится, и в итоге продавци, которые доминируют - пробивают цену вниз. Здесь добавляются стопы, ликвидации, отрытие новых позиций на снижение и это еще больше снижает цену. Пробой нисходящего треугольника 3. Симметричный треугольник Симметричный треугольник встречается очень часто. При таком движении мы видим консолидацию, в которой максимумы понижаются, а минимумы повышаются. Логика здесь такая, что ни продавцы, ни покупатели не могут перетянуть на себя доминацию в данном случае. И таким образом происходит колебание цены в сужающимся диапазоне. Но в итоге треуголник пробъется в одну из сторон. Так как обязательно кто-то должен победить. Поэтому симметричный треугольники пробиваются в обе стороны. Но немного чаще в сторону тренда Пробой симметричного треугольника (4. Расширяющийся треугольник) Расширяющийся треугольник пришу в скобках, так как это самы редковстречаемый вид треугольника. И из всех треугольников, его сигналы самые ненадежные. При формировании этого треугольника мы видим расширяющийся диапазон и пробой может быть в одну из сторон. Но этот пробой может и не означать продолжение движения в сторону пробоя. Цена снова может уйти в диапазон, поэтому этот треугольник считается самым ненадежным Пробой расширяющегося треугольника Какие цели? Целями ЛЮБОГО треугольников являются высота самой широкой его части Цели треугольника Теперь, самое интересное: Очень часто на графиках вы можете видеть НЕОТРАБОТКУ очень явных восходящий либо нисходящих треугольников. Когда вроде формирование их происходит довольно канонично, но само движение идет в обратную сторону или происходит ложный пробой. В этом и смысл торговли, в принципе. Цель рынка - забрать больше денег. А где денег больше всего? Когда все участники рынка видят конкретную фигуру и все понимают как она может отработать, то все будут именно ее и торговать. В этом случае собирается определенная ликвидность, куда рынок и идет, а потом благополучно разворачивается, оставляя трейдеров в минусах. Именно поэтому важно понимать, что наши цели и направления пробоя в паттернах, например нисходяшего треугольника - всего лишь показывает то, что цена С БОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ пробъется вниз, чем вверх. Но никак не в 100% случаях. Так как на уровне поддержки может оказаться довольно сильный покупатель, который в конечном итоге полностью поглотит все предложение, наберет позиции, сделает ложный вынос за границу треугольника (чтобы набрать еще и шортистов, которые заходили на пробой) и успешно сдержав цену и выкупив все позиции - продолжит покупать, толкая цену вверх. А дальше пойдут стопы занее вошедших шортистов, ликвидации, новые входы трейдеров и тд. Отличный пример был по Биткоину летом: Нисходящий треугольник не отработал Либо по Биткоину прямо сейчас: Ложный пробой треугольника Надеюсь данный разбор оказался вам полезный и вы подчерпнули для себя нужную информацию И помните, на рынке ВСЕ видят одинаковые фигуры. И очень часто именно массовое "виденье" фигур, будет предпосылкой для противоположного движения. То есть фигура отработает наоборот Спасибо за внимание Всем мир!
BОбучение
от SpaceFinance
64
On-Chain аналитика. В чем сила, брат? А сила, брат– в блокчейне. :) Думаю многие, кто подписан на меня, заметили, что я часто делюсь с вами метриками и это не мудрено, ведь мой канал, в прямом смысле, называется CHECKONCHAIN (в переводе на русский дословно означает «проверь ончейн»). Считаю, что аналитика он-чейн очень недооценена. О данных метриках мало говорят, а зря. Эти показатели крайне важны для глобального взгляда на ситуацию на рынке в среднесрочной/долгосрочной перспективе. Для того, чтобы разобраться как работает on-chain аналитика, нужно понимать, как происходят on-chain транзакции и как в этом задействованы ноды. Итак, начнем сначала? Что такое On-Chain транзакции? Все вы и без меня знаете, что с момента своего создания в 2009 году Биткоин буквально захватил мир. Стремительный рост его популярности можно объяснить простотой и удобством этой устойчивой платёжной системы. Благодаря децентрализации сети обеспечиваются высокий уровень прозрачности и надёжности. Биткоин использует блокчейн в качестве реестра, в который записываются все транзакции, происходящие внутри сети (on-chain). В блокчейне используется множество нод, а не один централизованный сервер. Каждая транзакция проверяется, записывается и распределяется по различным нодам. Что такое ноды? *Ноды (от англ. node – «узел») – это компьютеры, подключенные к сети и обеспечивающие ее функционирование. Если быть точным, ноды – это программное обеспечение, позволяющее взаимодействовать с сетью. Ноды выполняют важную роль в блокчейне , а именно – подтверждение транзакций и блоков, проверку блоков и, таким образом, обеспечивают безопасность и безотказную работу сети. On-chain транзакции Биткоина проверяются майнерами и записываются в блокчейн. Как только транзакции добавляются в реестр, сеть блокчейна обновляется, и все данные распределяются между нодами. Транзакция должна пройти несколько этапов, прежде чем она сможет попасть в блокчейн. Чтобы выполнить on-chain транзакцию, вы должны владеть Биткоином, привязанному к определённому адресу. Для отправки вашей валюты на адрес получателя нужно использовать приватный ключ. Любой пользователь, который выполняет on-chain транзакцию, должен заплатить комиссию. Её размер варьируется в зависимости от размера транзакции в байтах и объёма сетевого трафика в момент отправки. Перегрузка сети может задержать обработку, при этом Биткоин-транзакция с самой высокой комиссией, как правило, имеет приоритет и подтверждается быстрее. Сеть Биткоина безопасна и надёжна благодаря своей прозрачности. Данный блокчейн открыт, а публичный реестр доступен для всех участников сети, фальсификация или двойное расходование маловероятны. Безопасность обеспечивается за счёт неизменности блокчейна. В реестре ничего нельзя изменить: ни детали транзакций, ни временные метки, ни любые другие данные, содержащиеся в блоках. Кратко говоря, у нас открытые on-chain данные, которые дают нам возможность анализировать все происходящее в сети. Как ончейн-анализ может помочь криптовалютным трейдерам? Ончейн-анализ (или анализ блокчейна) — это новая область, которая исследует фундаментальные факторы криптовалют для улучшения инвестиционных и торговых решений. Разработка и применение этих идей перспективны для трейдеров, которые хотят использовать общедоступную информацию о блокчейне, что может улучшить их торговые стратегии и управление позициями. Все мы знаем, что наиболее распространенной формой анализа в торговле криптовалютой является изучение поведения цены, т. е. технический анализ. Но использование огромного количества информации, предоставляемой общедоступными блокчейнами, такими как Биткойн и Эфириум, может обеспечить уникальную перспективу, которая невозможна для традиционных активов, и может дополнить другие виды анализа. Криптовалюта — это первый класс активов, в котором активность инвесторов может быть извлечена из массивных наборов данных через публичную книгу каждого криптоактива, которая фиксирует каждое действие в сети в истории. Поскольку блокчейн — это сокровищница открытых, неподкупных финансовых данных, мы можем точно определить показатели экономической активности в этих сетях. Благодаря сбору и изучению этих данных мы можем измерять настроения и поведение инвесторов. Важно отметить, что ончейн-анализ — это подход, основанный на фундаментальных принципах, а не на шумихе. Этот тип анализа может быть сфокусирован исключительно на одном криптоактиве путем изучения исторических тенденций или может использоваться для сравнения различных криптоактивов для выявления недооцененных/переоцененных монет. Фактическая значимость криптовалюты, такой как Биткоин, состоит из 2 составляющих: спекулятивной и практической, то есть применения и польза от самой технологии. Ончейн-анализ — важный инструмент, который помогает отделить спекулятивную ценность криптовалюты от ее полезности. Изучая, например, массовое использование криптовалюты и активность майнеров, используя данные блокчейна, мы можем увидеть оправдывается ли текущая цена фундаментальными данными. Короче говоря, ончейн-метрики дают нам представление о состоянии сети блокчейна в реальном времени. Зная об этих показателях, трейдеры могут извлечь выгоду из возможностей, предоставляемых этими инструментами, и улучшить свой анализ рынка. Рассуждения автора: В последнее время, ончейн-анализ сталкивается с определенной ноткой скептицизма, особенно после того, как за последние пару месяцев, Биткоин упал почти на 50% от своего исторического максимума. На самом же деле, многие индикаторы, которые используются при этом анализе, дают сильные бычьи сигналы, как, например, данные хэшрейта Биткоина, который имеет явную тенденцию к росту после падения из-за запрета майнинга в Китае. Некоторые люди могут задаться вопросом: Какую ценность представляют данные он-чейн, если они не сигнализируют о значительном падении цены? Что ж, как некоторые из вас, возможно, уже поняли, в последнее время я меньше писала о он-чейн данных и все больше внимания в своей аналитике посвящала макро средере, которая включает в себя взаимосвязь Биткоина с другими активами, такими как акции, и то, как значение цены на Биткоин взаимосвязано с ростом инфляции и все более агрессивным характером регулирования Федеральной резервной системы. Одна из причин, почему я не пишу о он-чейн данных так часто в последнее время это то, что эти данные за последние недели не особо изменились, поэтому, это привело бы к тому, что я бы писала об одном и том же и публиковала одинаковые диаграммы, которые почти не изменились. Что более важно сейчас, так это вышеупомянутые макро факторы, которые играют важнейшую рост в определении цены Биткоина на данный момент. Это означает, что эти данные сейчас наиболее актуальны и, скорее всего, что именно они будут играть доминирующую роль в ближайшие месяца, когда окончательно решиться геополитическая ситуация и другие фундаментально негативные факторы. Тот факт, что ончейн-данные не показали адекватных объяснений недавнему снижению цены Биткоина, не означает, что анализ он-чейн метрик бесполезен. Это просто означает, что в текущих условиях эти данные уходят на второй план в объяснении поведения цены цифровой валюты. Однако, на данный момент, важно отметить тот факт, что даже с такой коррекцией цены, фундаментальные он-чейн показатели не то, что не ухудшились, а даже улучшились, что сама по себе просто отлично. Долгосрочные инвесторы продолжают накапливать активы, это говорит нам о том, что в настоящее время цена, в основном, определяется небольшой группой инвесторов, которые сильно реагируют на макроэкономические события. Поэтому, когда эти события снова станут бычьими, здоровые основы он-чейна могут помочь нам получить представление о скорости и силе восстановления. Хотя он-чейн анализ может быть полезен и при краткосрочном инвестировании, на мой взгляд, он в основном полезен для выявления среднесрочных и долгосрочных тенденций. Для большинства людей, данные метрики, вероятно, будут наиболее полезны для того, чтобы получить представления о состоянии сети и направлении цены для активного Hodl`a активов. В целом, он-чейн данные никогда не должны использоваться изолированно, для формирования мнения об инвестиционных решениях или общем направлении рынка. Однако, в сочетании с другими индикаторами, например, техническим анализом, можно составить обоснованное мнение о состоянии рынка. Мы также должны помнить, что ни у одного аналитика нет хрустального шара и ни технический анализ, ни данные он-чейн, не могут дать точные, 100% сигналы. Данные, однако, могут помочь нам сделать обоснованные предположения о направлении рынка. Будьте скептичны, если аналитик говорит вам обратное и предлагает 100% результат. Иногда мы, аналитики, тоже имеем право на ошибку, поэтому я могу только призвать читателя также подходить к любой опубликованной диаграмме со здоровой долей скептицизма и не предпринимать никаких действий, основываясь только на одной диаграмме или одном источнике данных. Это никогда не приводит к стабильному профиту. Не верь! Проверяй! Таким образом, хоть он-чейн анализ может, в данной рыночной конъектуре отойти на второй план, на мой взгляд, он по-прежнему занимает свое место в анализе рынка, и его не следует отбрасывать только потому, что другие факторы являются более доминирующими в настоящее время. Кроме того, имейте ввиду, что ончейн-анализ– относительно молодая область. Хоть на данный момент и существуют много хороших индикаторов, большая часть анализа он-чейн по-прежнему включает в себя эксперименты с тем, что работает, а что нет. Со временем эта ситуация должна измениться и чем больше трейдеров узнаю об этом методе, будут понимать его ценность и как его активно применять в своей торговле, тем больше идей и методов будут разрабатываться.
Обучение
от mariiavorona
3
Каковы наилучшие настройки индикаторов?Таймфреймы и настройки технических индикаторов - вездесущие понятия для технических аналитиков, две вещи, с которыми им придется взаимодействовать в какой-то момент времени. Для некоторых трейдеров они являются частью вопросов на миллион долларов: "Какой таймфрейм лучше всего использовать?". "Какие настройки индикаторов лучше всего использовать?". Где "лучший" относится к таймфрейму/настройкам, которые приводят к наибольшей прибыли. Оба вопроса очень интересны и на них очень трудно ответить, однако трейдеры пытались ответить на оба вопроса. 1. Какой таймфрейм лучше всего использовать? Таймфреймы определяют частоту, с которой цены наносятся на график, и могут составлять от 1 секунды до 1 месяца. Мы можем заметить, что графики цен имеют тенденцию быть похожими друг на друга от одного таймфрейма к другому, имея одинаковые нерегулярные аспекты и одинаковые паттерны, что объясняет фрактальную природу рыночных цен, где более краткосрочные колебания составляют более долгосрочные колебания, обнаруженные на более высоком таймфрейме. Исходя из этой особенности, методы, используемые для определения начала/окончания тренда, могут быть одинаковыми независимо от выбранного таймфрейма, поэтому трейдеры могут выбирать таймфрейм в зависимости от тренда, который они хотят торговать, например, дневные/недельные таймфреймы могут использоваться для торговли основными трендами, в то время как другие могут использовать внутридневные таймфреймы для торговли внутридневными трендами, Обратите внимание, что по-прежнему можно торговать определенным трендом, используя любой таймфрейм, однако использование слишком низкого таймфрейма для торговли долгосрочными трендами может привести к избытку паразитной информации, в то время как использование высокого таймфрейма для торговли краткосрочными трендами приведет к недостатку информации. Важно отметить, что более низкие таймфреймы будут возвращать ценовые изменения меньшей амплитуды, поэтому торговля на колебаниях более низкого таймфрейма сделает трейдера более подверженным влиянию фрикционных процессов, особенно фрикционных издержек, поэтому агрессивная торговля на более низких таймфреймах может потребовать большей точности, поэтому начинающим трейдерам следует придерживаться более высоких таймфреймов. Поэтому "лучший таймфрейм для использования" должен быть выбран на основе тренда, который трейдер хочет торговать, с таймфреймом, дающим нужное количество информации для оптимальной торговли целевым трендом. Целевой тренд будет зависеть от профиля трейдера (склонность к риску, торговый горизонт... и т.д.). 1.1 Мультитаймфрейм Анализ Некоторые трейдеры могут использовать несколько таймфреймов, такая практика называется мультитаймфреймовым анализом и заключается в получении входов на определенном таймфрейме при использовании тренда более высокого таймфрейма для подтверждения. Существуют различные методы выбора обоих таймфреймов, один из которых заключается в выборе таймфрейма таким образом, чтобы тренд младшего таймфрейма был импульсом тренда старшего таймфрейма. 2. Лучшие настройки технических индикаторов При использовании технических индикаторов, уменьшающих бичевые сделки, часто ухудшается время принятия решений, поэтому найти настройки, которые минимизируют бичевые сделки при сохранении приемлемой величины запаздывания, - задача не из простых. Большинство технических индикаторов имеют пользовательские настройки, они могут быть числовыми, буквенными или булевыми и позволяют трейдерам изменять выходные данные индикатора. В целом, основная настройка технического индикатора позволяет принимать решения относительно долгосрочных колебаний цены, поэтому трейдеры должны использовать настройки индикатора, чтобы уловить интересующие их колебания, как это делается при выборе таймфрейма, однако настройки технических индикаторов часто допускают большую степень манипуляции и могут иметь более широкий диапазон значений, поэтому выбор настроек часто осуществляется по-другому. 2.2 Настройки индикатора от оптимизации При использовании технических индикаторов для создания правил входа обычно выбираются настройки, которые приносят наибольшую прибыль. Для достижения оптимизации существуют различные методы, некоторые программы используют грубую силу, тестируя стратегию для каждой настройки индикатора. Также можно использовать более продвинутые процедуры, такие как генетические алгоритмы (GA). ГА выходят за рамки данной статьи, но, проще говоря, ГА - это алгоритм поиска, имитирующий естественный отбор и особенно подходящий для решения многопараметрических задач оптимизации. При использовании ГА настройка осуществляется как гены в хромосоме. Такой метод выбора имеет некоторые ограничения, наиболее очевидным из которых является то, что оптимальные настройки могут меняться со временем, что делает бесполезным процесс оптимизации. Оптимизация также может занять много времени при работе с большим набором данных или при использовании большой комбинации настроек индикатора, поэтому интереснее было бы проанализировать оптимизированные настройки технического индикатора с течением времени и попытаться найти связь с рыночными ценами. 2.3 Период доминирующего цикла для выбора настроек Некоторые технические аналитики выдвинули гипотезу о том, что доминирующий период цикла должен использоваться в качестве настройки для технических индикаторов вместо фиксированного значения, этот метод можно часто увидеть в технических индикаторах Дж. Большинство технических индикаторов, использующих доминирующий период в качестве настройки, являются полосовыми фильтрами, которые сохраняют частоты, близкие к доминирующему периоду. У такого метода выбора есть несколько ограничений, во-первых, он сильно зависит от точности и скорости используемого алгоритма определения доминирующего периода цикла, шумная природа цены делает чрезвычайно трудным точное и своевременное измерение доминирующего периода, в общем, более точные методы будут иметь большее запаздывание в результате. Другой недостаток заключается в том, что это не универсальное решение, технические индикаторы могут по-разному обрабатывать рыночную цену. 3. Заключение Из двух вопросов, выделенных в начале этой заметки, вопрос о технических индикаторах остается самым сложным для ответа, что часто случается с вопросами типа "что лучше...". Несомненно то, что не существует универсальной настройки для каждого индикатора, некоторые настройки могут быть более адаптированы к конкретным условиям рынка (например, диапазон или тренд), а наличие настройки само по себе всегда означает, что в какой-то момент произойдет взаимодействие, поэтому рекомендация настройки индикатора или таймфрейма должна быть тщательно обоснована.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от LuxAlgo
20
Технические индикаторы - что полезно, а что нет1. Введение С момента появления технических индикаторов ученые провели значительное количество исследований, чтобы узнать, полезны ли технические индикаторы для прибыльной торговли, и результаты показывают неоднозначные выводы. Некоторые исследования подтверждают эффективность технических индикаторов, в то время как другие отвергают эту идею. Отношение ученых к техническому анализу со временем кардинально изменилось, в прошлом это отношение часто было негативным, часто цитируется Малкиэл (1981): "Очевидно, что я предвзято отношусь к чартистам. Это не только личное пристрастие, но и профессиональное. Технический анализ - это анафема для академического мира. Мы любим придираться к нему. Наша тактика издевательств продиктована двумя соображениями: (1) метод откровенно ложный; и (2) к нему легко придраться. И хотя может показаться немного несправедливым придираться к такой жалкой мишени, просто помните': Это ваши деньги, которые мы пытаемся спасти". Этот скептицизм обусловлен верой в гипотезу эффективного рынка (EMH), и это правда, что любой метод, основанный на изучении/обработке прошлых цен, подвержен неэффективности, что подразумевает иррациональность технических аналитиков, однако EMH на протяжении многих лет подвергалась жарким дебатам. Исследования выявили неэффективность и память в рыночных ценах, что поощряет использование технического анализа. Новичков в трейдинге легко привлечь техническими индикаторами, что объясняется их простотой и популярностью, и даже если их критикуют, они часто освещаются в образовательных сообщениях брокеров и широко доступны в большинстве торговых платформ. Поэтому трудно не использовать их, так как они являются основными инструментами, доступными трейдерам. 2. Эволюция технических индикаторов Исторические цены описывают временной ряд/цифровой сигнал, поэтому для обработки исторических цен можно использовать инструменты, предназначенные для анализа временных рядов и обработки цифровых сигналов. Большинство технических индикаторов представляют собой простую скользящую статистику, такую как скользящие средние, скользящая дисперсия/стандартное отклонение, осциллятор импульса и т.д... С развитием компьютерных технологий и возможностью для любого пользователя получить доступ к историческим ценам, создание и использование технических индикаторов стало более простым. Торговые платформы начали включать простые технические индикаторы, тем самым демократизируя их доступность для трейдеров. Появление языков программирования, специально предназначенных для создания технических торговых инструментов (таких как Pinescript), стало важным поворотным моментом для технических индикаторов. Любой трейдер получил возможность легче создавать собственные технические индикаторы, а также делиться ими с торговым сообществом. В этот момент мы можем наблюдать появление более сложных технических индикаторов, использующих более сложные вычисления и графические элементы. 3. Показатели технических индикаторов В настоящее время существует большое количество технических индикаторов. Это говорит о том, что создание новых индикаторов является очень активной практикой, но это также показывает, что не существует заранее определенного набора технических индикаторов с доказанной эффективностью. Наиболее часто трейдеры используют старые индикаторы, такие как простые/экспоненциальные скользящие средние, осцилляторы импульса, стохастик, индекс относительной силы, полосы Боллинджера и т.д... Большинство этих технических индикаторов не учитывают постоянно меняющиеся условия рыночных цен, что привело к созданию адаптивных индикаторов, таких как адаптивная скользящая средняя Кауфмана ( KAMA (1)), фрактальная адаптивная скользящая средняя ( FRAMA (2)) и т.д... Однако адаптивность, похоже, не дает значительного улучшения прибыльности по сравнению со скользящими средними фиксированной длины (3). Одним из объяснений может быть то, что адаптивные скользящие средние по-прежнему требуют одной пользовательской настройки. Пользовательские настройки, используемые техническими индикаторами, остаются огромной проблемой, поскольку они требуют оптимизации, а поскольку прошлые результаты не являются показателем будущих результатов, оптимальные настройки могут меняться с течением времени. Поэтому можно сказать, что технический индикатор должен давать положительные результаты при использовании широкого спектра комбинаций настроек, чтобы считаться оптимальным; что бывает редко. Еще один интересный аспект пользовательских настроек заключается в том, что два разных индикатора могут потенциально давать одинаковые или похожие сигналы при использовании разных настроек, что сделает некоторые индикаторы избыточными. Поэтому ответить на вопрос "Существует ли прибыльный технический индикатор", учитывая постоянно меняющиеся условия рынка, крайне сложно, а может быть, и невозможно. Более реалистичный вопрос, но все еще сложный: "Какой технический индикатор является лучшим в определенных рыночных условиях?". 4. Лучше ли популярные индикаторы, чем менее популярные? Является ли популярность технического индикатора хорошим показателем его полезности? Логичным ответом может быть "да", но мы видим, что это не всегда так, и что популярность может определяться многими факторами. Популярность любого инструмента может определяться внешними факторами, такими как маркетинг, популярность автора, поведение потребителей/пользователей и т.д... Одним из интересных моментов является визуальный аспект технических индикаторов, поскольку технические индикаторы полностью цифровые и полагаются на свой визуальный аспект, чтобы привлечь пользователей. Психология цвета была изучена, чтобы увидеть, как потребительское поведение может реагировать на определенные цвета, и было показано, что цвета играют важную роль, когда речь идет о суждениях людей относительно определенных продуктов. Более красочные продукты могут восприниматься как более сложные, а визуальная сложность может побудить пользователя думать, что будет отображено большее количество информации, тем самым увеличивая его шансы на более успешную торговлю. Учитывая, что технические индикаторы также могут быть "продуктами", для любого автора/продавца может быть удобнее сосредоточиться на технически простых индикаторах с более визуально привлекательными характеристиками вместо того, чтобы фокусироваться на характеристиках для повышения своей популярности. Хотя реклама также является успешным вариантом, индикаторы, освещаемые известными издательствами/журналами, не обязательно будут обладать положительными характеристиками, но все же будут иметь влияние в торговом сообществе. 5. Избыточная информация Цель любого хорошего технического индикатора - дать пользователю как можно больше полезной, легко читаемой/доступной, не избыточной информации и при этом свести к минимуму взаимодействие с настройками индикатора. Теоретически, и то, и другое должно коррелировать: больше информации требует большего взаимодействия (использование переключателей/выпадающих меню и т.д.). Проблема избыточности является основной, поскольку она затрагивает все ранее описанные цели хорошего индикатора. В качестве примера возьмем осциллятор импульса: Этот осциллятор обладает множеством интересных свойств, он может определять текущий тренд, показывать дивергенции, но также может определять знак изменения простой скользящей средней за тот же период. Исходя из этого, индикатор, показывающий знак изменения простой скользящей средней, будет менее привлекательным, чем осциллятор импульса, который возвращает больше информации и быстрее вычисляется. Существует множество существующих индикаторов, которые потенциально могут быть избыточными. Ленты - хороший пример индикаторов, которые часто возвращают избыточную информацию. Ленты состоят из нескольких графиков скользящих средних, использующих различные периоды. В зависимости от выбора типа скользящих средних и их периодов, информация, возвращаемая лентой, может быть избыточной и сложной для анализа. 6. Перекрашивание и отсутствие причинности Мы уже упоминали, что визуальный аспект индикатора может быть определяющим фактором его популярности. Хотя привлекательные индикаторы обычно вызывают значительный интерес у пользователей, все же наибольший интерес у трейдеров вызывают индикаторы, генерирующие отличные точки входа. На протяжении многих лет определенный набор технических индикаторов демонстрировал чрезвычайно привлекательные результаты - это "перерисовывающиеся" индикаторы. Перекрашивающиеся индикаторы относятся к индикаторам, прошлые значения которых подвержены изменениям с течением времени. Перекрашивание может быть вызвано, когда индикатор использует будущие ценовые данные в качестве входных или когда исторические данные удаляются, что заставляет индикатор пересчитывать и, таким образом, потенциально изменяться. Перерисовывающие индикаторы полезны только для приложений, не работающих в режиме реального времени, большинство из них отслеживают только цену или могут показать сигнал через определенное время в прошлом месте, поэтому перерисовывающие индикаторы редко полезны при определении точек входа и обычно подвержены задержке принятия решения. Это делает их такими же полезными, как и любой другой индикатор с запаздыванием (это относится ко многим горизонтальным индикаторам поддержки и сопротивления, полагающимся на развороты). 7. Выводы Бывает трудно поддерживать прибыльность автоматизированных стратегий, основанных на технических индикаторах. Стратегии следования за трендом выиграют от чистых трендов, в то время как контрарные стратегии будут иметь лучшие показатели, когда цена неподвижна, учитывая, что цена имеет тенденцию переключаться между этими двумя условиями, легко понять, где индикаторы могут столкнуться с проблемами, чтобы быть прибыльными с постоянством. Таким образом, ценность технического индикатора вряд ли заключается в его способности самостоятельно приносить вам деньги. Сложность колебаний рыночных цен делает это слишком трудным, а технический индикатор недостаточно умен и адаптивен, чтобы преодолеть такие экстремальные условия, однако это не относится к опытному трейдеру, который может использовать индикатор в качестве вспомогательного инструмента для принятия решений. Учитывая роль трейдера, можно сделать вывод, что полезность индикатора определяется количеством не избыточной и полезной информации, которую он выдает, а не обязательно его способностью обеспечить ранние и точные точки входа, чего достичь сложнее. Создание индикатора, способного предоставить такой объем информации, все еще остается сложной задачей, учитывая количество методик, используемых трейдерами. Такой "универсальный" индикатор потребует определенного взаимодействия с пользователем, что сделает его максимально простым в использовании - вот что будет играть роль в общей полезности индикатора. 8. используемый код //@version=4 study("Ribbon",overlay=true) ma1 = ema(close,20) ma2 = ema(close,40) ma3 = ema(close,60) ma4 = ema(close,80) ma5 = ema(close,100) ma6 = ema(close,120) ma7 = ema(close,140) ma8 = ema(close,160) a = plot(ma1,transp=100) b = plot(ma2,transp=100) c = plot(ma3,transp=100) d = plot(ma4,transp=100) e = plot(ma5,transp=100) f = plot(ma6,transp=100) g = plot(ma7,transp=100) h = plot(ma8,transp=100) F(x)=>x>ma8?#0cb51a:#ff1100 fill(a,b,F(ma1),transp=80) fill(b,c,F(ma2),transp=70) fill(c,d,F(ma3),transp=60) fill(d,e,F(ma4),transp=50) fill(e,f,F(ma5),transp=40) fill(f,g,F(ma6),transp=30) fill(g,h,F(ma7),transp=20) 9. Ссылки (1) Кауфман, П.Дж., 1995. Разумный трейдинг. МакГроу-Хилл, Нью-Йорк. (2) Ehlers , John. "FRAMA-Fractal Adaptive Moving Average ." Technical Analysis of Stocks & Commodities (2005). (3) Эллис, Крейг А. и Саймон А. Парбери. "Умнее - значит лучше? Сравнение адаптивных и простых торговых стратегий скользящего среднего". Исследования в области международного бизнеса и финансов 19.3 (2005): 399-411.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от LuxAlgo
6
Как предсказать начало и направление трендаЗанятная идейка по BTCUSD . Как с точностью до дня предсказать мощное движение и в какую сторону оно произойдёт. Факт в том, что поведение биткоина и тренды на нём жёстко завязаны на волатильности. • Когда тренд прёт вверх, все покупают, волатильность высока. • Когда тренд прёт вниз, все в панике скидывают активы, волатильность тоже высока. • Когда ничего интересного на рынке не происходит, волатильность низка, выраженного тренда нет. Так вот – если на индикаторе волатильности ATR построить его собственную трендовую, то получится, что после пробоя этой трендовой волатильность шла к новому пику. И случалось это одновременно с оживлением цены, которая долго ещё следовала в сторону начального пробоя. Взгляните на историю (случалось так, кстати, довольно часто). Разберём последний случай. Консолидация на биткоине совпадала с падением волатильности ATR. Это было время флета. Стоило ATR пробить свою трендовую, как цена также вышла из консолидационной зоны. В результате такого бычьего пробоя цена приросла на целых 49% (с 39 000$ до 58 000$). Вердикт: после того, как ATR пробивает собственную трендовую снизу вверх, цена продолжает начатое движение. Начинается тренд. Сейчас биткоин вновь вступил в зону консолидации, а на ATR образовалась отчётливая трендовая. Следовательно, как только ATR пробьёт её и закрепится выше хотя одной-единственной свечой, цена, уже начавшая движение в одну из сторон, с огромной вероятностью продолжит его в сильном, продолжительном тренде. Для новичков хочу заметить: нет, направление индикатора ATR не указывает на бычье или медвежье настроение рынка, оно вообще о другом – о том, как велика волатильность, насколько размашисто ходит сейчас цена. Поэтому ждём пробоя на ATR, смотрим, движение цены в какую сторону вызвало этот пробой. Бинго! Можно спокойно открываться в ту сторону, ожидая хорошего, однонаправленного тренда. * Также этот паттерн поможет отделять трендовый рынок от флетового – в зависимости от того, ниже собственной трендовой располагается ATR (флет) либо выше (тренд).
COINBASE:BTCUSDОбучение
от Ed_Khan
10
Внимание. Важно. Коллеги, добрый день! Вы знаете, я веду этот ресурс исключительно, как хобби и у меня даже в планах нет никакой монетизации, однако, профиль на данной платформе дает возможность публиковать свое мнение - субъективное - и видение рынка. При всем этом, инвестиционные идеи просмотрели почти 4 000 пользователей, возможно практикующих трейдеров. Не уверен, что администрация портала пропустит данный пост, но все же, я хотел бы обратиться к своим подписчикам и просто пользователям, либо гостям данного ресурса (tradingview.com). Все мы читаем новости и знаем ситуацию произошедшую в городе Кемерово. Это поистине трагедия Федерального масштаба. Семьям погибших, наш уважаемый премьер министр, распорядился перечислить порядка 1млн рублей + от администрации ТЦ по 3млн, но не факт, что будет перевод. Здесь есть экономисты и они прекрасно понимают, что это сумма, даже по самым скромным аналитическим подсчетам - мала. Организация красный крест, осуществляет сбор в помощь семьям погибших и каждый может помочь. Коллеги, в жизни мы делаем правильные и неправильные поступки, однако понять точную грань хорошего и плохого, мы не всегда можем, так вот в данном случае, это будет действительно хороший и правильный поступок. www.kemredcross.ru - на данном сайте, на главной странице есть все реквизиты для перевода помощи. У кого есть возможность помочь, пусть поможет.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Ivan_of_Wall_Street