PINE LIBRARY
Metrics using Alternative Portfolio Theory
Library "APT_Metrics"
Portfolio metrics using alternative portfolio theory
metrics(init, cur, start, end, alpha)
Calculates APT metrics
Parameters:
init (float): Starting Equity (strategy.initial)
cur (float)
start (int): Start date (UNIX)
end (int): End Date (UNIX)
alpha (float): Confidence interval for DaR/CDaR. Defval = 0.05
Returns: Plots table with APT metrics
The metrics are shown in the bottom pane being applied to a buy-and-hold strategy.
PLEASE NOTE: This is the first draft of the library. Some calculations may be incorrect. If you spot any mistakes then please let me know and I will correct them as soon as possible. I am also open to suggestions on how to improve this.
At the moment this only works on the daily timeframe until I can find a way to universally calculate annualized volatility.
Portfolio metrics using alternative portfolio theory
metrics(init, cur, start, end, alpha)
Calculates APT metrics
Parameters:
init (float): Starting Equity (strategy.initial)
cur (float)
start (int): Start date (UNIX)
end (int): End Date (UNIX)
alpha (float): Confidence interval for DaR/CDaR. Defval = 0.05
Returns: Plots table with APT metrics
The metrics are shown in the bottom pane being applied to a buy-and-hold strategy.
PLEASE NOTE: This is the first draft of the library. Some calculations may be incorrect. If you spot any mistakes then please let me know and I will correct them as soon as possible. I am also open to suggestions on how to improve this.
At the moment this only works on the daily timeframe until I can find a way to universally calculate annualized volatility.
Библиотека Pine
В истинном духе TradingView автор опубликовал этот код Pine как библиотеку с открытым исходным кодом, чтобы другие программисты Pine из нашего сообщества могли им воспользоваться. Вы можете использовать эту библиотеку в приватных или других публикациях с открытым исходным кодом, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.
Библиотека Pine
В истинном духе TradingView автор опубликовал этот код Pine как библиотеку с открытым исходным кодом, чтобы другие программисты Pine из нашего сообщества могли им воспользоваться. Вы можете использовать эту библиотеку в приватных или других публикациях с открытым исходным кодом, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.