odnokasanie
первый блин
Информация о релизе:
bf
Информация о релизе:
Текущие возможности:
1. Рисуем ОБ+ и ОБ-
2. Рисуем по графику и если в настройках выбран пользовательский таймфрейм, обычно это больший, а на графике меньший.
3. Зелёный - ОБ+ (лонг) ТФ графика
4. Красный - ОБ- (шорт) ТФ графика
5. Синий - ОБ+ (лонг) пользовательский ТФ (указанный в настройках)
6. Оранжевый - ОБ_ (шорт) пользовательский ТФ
7. ОБ прерывистой линией - они пробиты (закончившиеся)
8. Имбалансы показывает, если включить в настройках
1. Рисуем ОБ+ и ОБ-
2. Рисуем по графику и если в настройках выбран пользовательский таймфрейм, обычно это больший, а на графике меньший.
3. Зелёный - ОБ+ (лонг) ТФ графика
4. Красный - ОБ- (шорт) ТФ графика
5. Синий - ОБ+ (лонг) пользовательский ТФ (указанный в настройках)
6. Оранжевый - ОБ_ (шорт) пользовательский ТФ
7. ОБ прерывистой линией - они пробиты (закончившиеся)
8. Имбалансы показывает, если включить в настройках
Информация о релизе:
1. Настройка. Удаление отработавших ОБ, иначе отображаются фиолетовым прямоугольником
2. Настройка. Удаление жертв ОБ-каннибала, когда новый блок в створе уже существующего ОБ
3. Настройка. Отдельное отображение ОБ+ и ОБ-. Чтобы глаза не умирали и пока есть конфликты между ОБ+ и ОБ- на одной свече
4. Почищено и прибрано
2. Настройка. Удаление жертв ОБ-каннибала, когда новый блок в створе уже существующего ОБ
3. Настройка. Отдельное отображение ОБ+ и ОБ-. Чтобы глаза не умирали и пока есть конфликты между ОБ+ и ОБ- на одной свече
4. Почищено и прибрано
Информация о релизе:
Промежуточная версия для тестирования. Доработаны ОБ. Открываются позиции по стратегии.
Информация о релизе:
повышен % успешных сделок
проверены на правильность отрисовка всех ОБ
логирование
расчет SL и лимита относительно размера младшего ОБ, чем меньше ОБ, тем больше SL и лимит и наоборот
но тестирование стратегий показывает убытки, небольшие, но убытки
проверены на правильность отрисовка всех ОБ
логирование
расчет SL и лимита относительно размера младшего ОБ, чем меньше ОБ, тем больше SL и лимит и наоборот
но тестирование стратегий показывает убытки, небольшие, но убытки
Информация о релизе:
Пересобран алгоритм появления ОБ, учитываются конкуренты, ОБ противоположного направления. График стал чище, но можно найти еще неточности.
Улучшено логирование.
Расчёт стоп/лосс и тейк более консервативен, 1/3 - база, может быть уменьшена (если младший ОБ небольшого размера) и увеличена (если младший ОБ большой). Не закончен поиск оптимального решения, возможно нужно к каждой паре иметь свои значения.
Текущий результат:
1. Плюсы по стратегии если младший - 1 или 5 м, старший - 1ч.
2. Шорт хуже по % успешных сделок.
3. Мало сделок.
Улучшено логирование.
Расчёт стоп/лосс и тейк более консервативен, 1/3 - база, может быть уменьшена (если младший ОБ небольшого размера) и увеличена (если младший ОБ большой). Не закончен поиск оптимального решения, возможно нужно к каждой паре иметь свои значения.
Текущий результат:
1. Плюсы по стратегии если младший - 1 или 5 м, старший - 1ч.
2. Шорт хуже по % успешных сделок.
3. Мало сделок.
Информация о релизе:
Рекомендуемые ТФ:
- младший 15 мин
- старший 4 час
1. Небольшие изменения в установке статусов Activated и Tested
2. Небольшие корректировки в расчета Тейкпрофита
- младший 15 мин
- старший 4 час
1. Небольшие изменения в установке статусов Activated и Tested
2. Небольшие корректировки в расчета Тейкпрофита
Информация о релизе:
1. Пробовал ставить условие Moving Average на рисование нового ОБ, на открытие сделки - не принесло хорошо результата
2. Реализовал процесс активации и тестирования старшего ОБ. Не всё запланированное сделано, есть еще резервы для улучшений.
3. Задрал до 12.5 максимальный коэффициент риска
4. Мелкие (но ощутимые в результате) корректировки определения тестирования ОБ.
Отчет тестирования:
Хорошо показывают связки (прошу прощения, использовал это слово, которое в последнее время надоело): 5м-30м, 15м-1ч. Причём 5м-1ч может плохо показывать.
Крипто (фьючерсы):
ETH 15м-4ч
Не на всех парах ТС отрабатывает хорошо, например, BCH не поддался подбору ТФ, а APT и какие-нибудь другие щитки хуже. Конечно это всё не репрезентативно.
На акциях:
В металлах Золото показывает норм на 1ч-4ч, а на других - плохо.
В валютах так же надо подбирать.
Надо найти зависимости подбора ТФ к тикетам.
Шорт показывает себя хуже чем лонг.
2. Реализовал процесс активации и тестирования старшего ОБ. Не всё запланированное сделано, есть еще резервы для улучшений.
3. Задрал до 12.5 максимальный коэффициент риска
4. Мелкие (но ощутимые в результате) корректировки определения тестирования ОБ.
Отчет тестирования:
Хорошо показывают связки (прошу прощения, использовал это слово, которое в последнее время надоело): 5м-30м, 15м-1ч. Причём 5м-1ч может плохо показывать.
Крипто (фьючерсы):
ETH 15м-4ч
Не на всех парах ТС отрабатывает хорошо, например, BCH не поддался подбору ТФ, а APT и какие-нибудь другие щитки хуже. Конечно это всё не репрезентативно.
На акциях:
- APPL 30м-4ч
- TSLA и Сбербанк 15м-4ч
- Газпром и Лукоил на предыдущих условиях плохо показывает, но 1ч-4ч норм.
В металлах Золото показывает норм на 1ч-4ч, а на других - плохо.
В валютах так же надо подбирать.
Надо найти зависимости подбора ТФ к тикетам.
Шорт показывает себя хуже чем лонг.
Информация о релизе:
1. Оптимизирована работа с ОБ в следствии быстрее считается и отображаются все ОБ на графике
2. Переделано получение данных из старшего ТФ. Теперь правильно, но появилось запоздание по внутренним ОБ (будут продолжены работы)
3. В настройках добавлен Агрессивный режим расчёта take profit limit (до 1/12) для целей сравнения и тестирования стратегии
4. Осторожное использование MA
В результате:
0. К каждому тикеру необходимо подбирать свою настройку младшего и старшего таймфреймов
1. Повысился процент успешных сделок
2. Фактор прибыли увеличился
3. Кол-во сделок уменьшилось, что не сказать, что плохо, т.к. уменьшилось кол-во убыточных
2. Переделано получение данных из старшего ТФ. Теперь правильно, но появилось запоздание по внутренним ОБ (будут продолжены работы)
3. В настройках добавлен Агрессивный режим расчёта take profit limit (до 1/12) для целей сравнения и тестирования стратегии
4. Осторожное использование MA
В результате:
0. К каждому тикеру необходимо подбирать свою настройку младшего и старшего таймфреймов
1. Повысился процент успешных сделок
2. Фактор прибыли увеличился
3. Кол-во сделок уменьшилось, что не сказать, что плохо, т.к. уменьшилось кол-во убыточных
Информация о релизе:
1. Агрессивный расчёт коэффициента лимита тейк-профита заменён на ввод значения максимального коэффициента
2. Улучшено использование MA
3. Добавлено использование Supertrend, возможно совместное использование с MA
2. Улучшено использование MA
3. Добавлено использование Supertrend, возможно совместное использование с MA
Информация о релизе:
1. мОБ определяются в сОБ с момента их определения (магия)
2. Трендовые индикаторы (MA, Supertrend) влияют только на размер коэффициента sl/tp в сторону уменьшения, если в направлении ОБ нет соответствующего индикатора
В итоге мОБ стало больше, сделок стало больше. В целом результаты улучшились в основном на крипте, за исключением некоторых пар. Как всегда на каждый тикер нужна своя настройка младшего и старшего таймфрейма.
Работы не завершены, возможно ОБ формируются неидеально.
2. Трендовые индикаторы (MA, Supertrend) влияют только на размер коэффициента sl/tp в сторону уменьшения, если в направлении ОБ нет соответствующего индикатора
В итоге мОБ стало больше, сделок стало больше. В целом результаты улучшились в основном на крипте, за исключением некоторых пар. Как всегда на каждый тикер нужна своя настройка младшего и старшего таймфрейма.
Работы не завершены, возможно ОБ формируются неидеально.
Информация о релизе:
Переработано формирование старших ОБ.
Завершение ОБ более отточено.
Много косметических изменений.
Завершение ОБ более отточено.
Много косметических изменений.