Robot WhiteBox MultiMA
7129 просмотров
Script for backtesting of the trading strategy of the robot.
Strategy similar to the strategy of ShiftMA, but is used on 3 limit orders, instead of one.
Lime lines - for opening of a long position.
Red lines - for opening of a short position.
The blue line (always one) - for closing of any positions.
Strategy similar to the strategy of ShiftMA, but is used on 3 limit orders, instead of one.
Lime lines - for opening of a long position.
Red lines - for opening of a short position.
The blue line (always one) - for closing of any positions.
Информация о релизе:
+
Информация о релизе:
+ cancel order
Информация о релизе:
+ lots 4 long & short
Информация о релизе:
+ MA Offset
Информация о релизе:
Strategy.exit
Информация о релизе:
+MA Closing
Информация о релизе:
+checkboxes
👍🏻👍🏻👍🏻 На этой криптобирже всё что вам нужно: https://bit.ly/Robo_Trading
Памп биткойна с 18 июля https://youtu.be/uXtZrSG1vyw
[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют:
https://tradeprofile.net/rating
Памп биткойна с 18 июля https://youtu.be/uXtZrSG1vyw
[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют:
https://tradeprofile.net/rating
Комментарии
Could you please replace the ma logic in the strategy with this formula:
src = input(close)
xa= input(25, title="杠杆倍数")
xb= input(20, title="杠杆倍数")
xd= input(15, title="杠杆倍数")
xc= input(10, title="杠杆倍数")
xe= input(5, title="杠杆倍数")
maval=input(1, title="合并几个柱子")
ma = sma(src,maval)*xa/(xa+1-(xa*0.005))
ma2 = sma(src, maval)*xb/(xb+1-(xb*0.005))
ma3 =sma(src, maval)*xc/(xc+1-(xc*0.005))
ma4 = sma(src, maval)*xd/(xd+1-(xd*0.005))
ma5 = sma(src, maval)*xe/(xe+1-(xe*0.005))
Конкретный пример - ETHUSDT 1H, дата сделки 2021-05-19 (та самая, когда рынок обвалился на 30-50%)
Стартовый капитал 1000, размер ставки на весь банкролл.
Вначале идут три ордера по 0.4036 (L1,L2,L3).
Далее в тот же день чуть позже три ордера по уже 1.6144 (S1, S2, S3)
И наконец ордер L1 по 5.2468 - это более чем в 10 раз больше нашего баланса.
Это сильно искажает результаты стратегии. Вместо 10-кратного зароботка мы бы в тот день получили маржин-колл.
Но у меня в некоторых сделках количество контрактов увеличено в 2-3 раза (Тестер стратегий, вкладка "Список сделок", столбик "Контракты").
Подскажите, как такое возможно, а то сомнения возникают в этой стратегии.
Когда свеча цепляет 2 или 3 уровня, то открываются 2 или 3 ордера по разным ценам входа. Т.е. это три разные сделки (к примеру в лонг), но все они примерно одинаковы по сумме. А некоторые сделки проходят по суммам в 4-5 раз больше.
У меня для примера выставлен капитал в S100, использовать на сделку 100%, пирамидинг отключен, только 1 заявка. По идее не должно быть L2,L3,S2,S3.
При тесте на ETHUSDT в начале 2021г (цена ETH в районе $1100) на $100 можно купить примерно 0,09 контракта.
А он входит на S1, L1, L2, L3 и покупает на 0,125; потом 0,25; 0,138; 0,414, т.е. ордера различаются по сумме непонятно.
Жаль скриншоты сюда приложить не могу.
Очень понравилась идея вашей стратегии, но хочу разобраться и проверить как она считает.
Для себя проверяю в excel внося цены входа/выхода, но количество контрактов не всегда сходится.