HPotter

D_DSP (Detrended Synthetic Price )

Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
a half-cycle exponential moving average ( EMA ) from the quarter cycle
exponential moving average .

See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.

Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG
Скрипт с открытым кодом

В истинном духе TradingView автор этого скрипта опубликовал его с открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли понять, как он работает, и проверить на практике. Вы можете воспользоваться им бесплатно, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения. Вы можете добавить этот скрипт в избранное и использовать его на графике.

Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.

Хотите использовать этот скрипт на графике?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/06/2014
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="D_DSP (Detrended Synthetic Price)")
Length = input(14, minval=1)
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
plot(xEMA1_EMA2, color=blue, title="D_DSP")