Как находить точки входа с помощью VWAP и сессионных зонВ первой части мы разобрали, как внутри дня рынок проходит три фазы — накопление, манипуляцию и экспансию.
Теперь посмотрим, как превращать эту структуру в реальные сделки.
Индикатор TLC Session помогает увидеть, где именно формируется ликвидность в каждой сессии.
А VWAP показывает, где находится баланс рынка — тот уровень, к которому цена неизбежно возвращается.
Эти два инструмента дают вместе систему ориентации во времени и пространстве графика.
Ниже — три типичных сценария, которые повторяются практически каждый день
Паттерн 1 «Лондонский вынос»
Фаза: переход от Азии к Лондону.
Это классика цикла ликвидности.
После спокойной азиатской сессии формируется диапазон — цена стоит в боковике, а за его границами скапливаются стопы.
Когда открывается Лондон, цена делает резкий пробой одной стороны диапазона.
Многие думают, что это начало тренда, но на деле это сбор ликвидности.
После выноса цена часто возвращается обратно в диапазон и идёт в противоположную сторону.
Как торговать?
Отметь границы Азии
Дождись первого импульса на Лондоне — выноса за хай или лоу
Если цена быстро возвращается внутрь диапазона — ищи точку входа в противоположную сторону, в сторону VWAP
Цель — середина диапазона или VWAP
Подсказка:
Если вынос совпадает с сильным импульсом на объёмах, но без закрепления — это почти всегда манипуляция.
Паттерн 2 «VWAP возврат»
Фаза: переход от манипуляции к балансу
После выноса и краткого импульса рынок часто «отдыхает» и возвращается к своей справедливой цене — VWAP
Это естественный процесс восстановления баланса
Как торговать?
После импульса дождись, пока цена начнёт возвращаться
VWAP — первая цель коррекции
Если цена делает откат к VWAP, замедляется и формирует консолидацию — можно искать продолжение движения в сторону основного импульса
Стоп — за ближайшим экстремумом отката
Почему работает?
Крупные игроки не входят на максимуме импульса
Им нужна ликвидность — они ждут, пока цена вернётся туда, где можно спокойно добрать объём
Этим уровнем и является VWAP
Паттерн 3 «Американская экспансия»
Фаза: открытие Нью-Йорка.
Когда на рынок выходит Америка, цена уже знает, где собрана ликвидность
Если Лондон выносил вверх — Америка часто работает вниз (и наоборот)
Это время, когда формируется основное движение дня
Крупный капитал реализует свои позиции, цена пробивает дневной диапазон и движется к новым целям
Как торговать?
Определи, где Лондон собрал ликвидность (вверху или внизу)
С открытием Нью-Йорка жди импульса в противоположную сторону
Если движение подтверждается закреплением под VWAP (для шорта) или над VWAP (для лонга) — это сигнал на продолжение
Цель — диапазон противоположной сессии или дневной экстремум
Подсказка:
Американская сессия часто закрывает весь дневной цикл
После экспансии рынок возвращается к балансу, и день завершается
Взаимосвязь с VWAP и сессионными зонами
VWAP и границы сессий — ключевые ориентиры
TLC Session показывает, где формировалась активность, а VWAP указывает центр тяжести рынка
Когда эти элементы совпадают (например, VWAP проходит через границу азиатского диапазона) — это место, где будет борьба и где чаще всего рождается движение
Наблюдая, как цена взаимодействует с VWAP и сессионными границами,
можно буквально читать рыночный сценарий поэтапно, от набора позиций до их реализации.
Практические наблюдения
После тихой Азии почти всегда следует активный Лондон
Любой сильный импульс без закрепления — сбор ликвидности
VWAP — магнит, который притягивает цену обратно к балансу
Америка чаще всего закрывает день, выравнивая рыночный дисбаланс
Слияние VWAP и границы сессии — это не случайность, а место с максимальной концентрацией ордеров
Заключение
Эти три паттерна — фундамент цикла ликвидности
Они повторяются ежедневно, независимо от инструмента
С TLC Session всё это становится наглядным:
ты видишь, где цена накапливает энергию, где забирает стопы и где восстанавливает баланс
VWAP показывает, где рынок возвращается к равновесию
Когда ты начинаешь видеть день через эти фазы — исчезает хаос, остаётся структура
И тогда торговля превращается из угадывания в понимание
Торговый план
Цикл ликвидности внутри дняЛюбое движение цены начинается не просто так.
Рынок всегда движется туда, где есть ликвидность туда, где можно исполнить крупные ордера.
Когда ликвидности мало, рынок стоит в диапазоне.
Когда ликвидность накоплена происходит импульс.
Чтобы это увидеть, нужно понимать, как строится внутридневная структура.
Рынок это живой организм, он дышит в своём ритме, и этот ритм повторяется день за днём.
Смысл цикла ликвидности
Внутри каждого торгового дня можно выделить три основных фазы.
Они совпадают с активностью разных регионов: Азия, Европа (Лондон) и Америка (Нью-Йорк).
И именно в этих сессиях проходит основной поток капитала.
Каждая из них играет свою роль в общем цикле:
Азия — накопление
Лондон — манипуляция и сбор ликвидности
Нью-Йорк — экспансия и реализация движения
Если понять, как эти фазы сменяют друг друга, можно предсказать поведение цены ещё до того, как начнётся импульс.
Азиатская сессия — фаза накопления
Это момент, когда рынок «успокаивается» после активного движения предыдущего дня.
Объёмы падают, волатильность снижается, цена начинает двигаться в узком диапазоне.
Для большинства трейдеров это скучное время — но именно здесь закладывается структура нового дня.
Азиатский диапазон это коридор ликвидности
Пока цена двигается внутри него, за его границами скапливаются стоп-ордера:
шортисты ставят стопы выше хая
лонгисты — ниже лоя
Когда накоплено достаточно стопов, рынок готов к следующей фазе.
В индикаторе TLC Session эта зона подсвечивается своим цветом (например, красным или бордовым)
Она помогает сразу видеть, где сегодня сформировался диапазон и где прячутся потенциальные выносы
Лондонская сессия — фаза манипуляции
Когда открывается Европа, в рынок входит первый крупный поток капитала.
Появляется волатильность, и рынок обычно пробивает одну из границ азиатского диапазона.
На первый взгляд — кажется, что начался новый тренд
Но в большинстве случаев этот пробой ложный
Это не импульс, а сбор ликвидности — вынос стопов розничных трейдеров, которые ставили ордера за границы Азии.
После выноса цена часто возвращается обратно в диапазон — это и есть момент, где умный капитал начинает действовать.
VWAP в это время играет роль ориентира.
Если после ложного выноса цена возвращается к VWAP и закрепляется рядом с ним значит рынок переходит из манипуляции в фазу баланса и готов к направленному движению.
Нью-Йоркская сессия — фаза экспансии
С открытием Америки объёмы снова увеличиваются, рынок оживае.
Это время, когда формируется основное движение дня
Если Лондон создал направление — Нью-Йорк его развивает
Если Лондон манипулировал — Америка превращает это в тренд
Цена идёт к новым уровням, а затем часто возвращается к VWAP — тестирует баланс
Это место, где крупные игроки фиксируют часть прибыли и где цена нередко завершает дневной цикл
К концу американской сессии рынок постепенно снова замирает начинается новая фаза накопления, и цикл повторяется.
Как работает VWAP
VWAP — это средневзвешенная цена по объёму.
Можно сказать, это справедливая цена за выбранный период.
Крупные участники рынка используют VWAP как ориентир, потому что именно здесь они могут совершать крупные сделки без сильного влияния на цену.
Когда цена находится выше VWAP — покупатели контролируют рынок
Когда ниже — преимущество у продавцов
Когда цена колеблется вокруг VWAP — рынок в состоянии баланса
VWAP притягивает цену, потому что вокруг него сосредоточена ликвидность.
После сильных импульсов цена почти всегда возвращается к этой линии чтобы восстановить равновесие.
В TLC Session VWAP помогает визуально увидеть этот момент:
где рынок перегрелся, где набрал слишком много позиций и где может начаться откат или разворот
Как читать структуру дня
Попробуй смотреть на график не как на случайные свечи, а как на повторяющийся процесс:
Накопление — рынок отдыхает, формирует границы
Манипуляция — цена выносит стопы и собирает ликвидность
Экспансия — начинается реальное движение к цели
Баланс — возврат к VWAP и подготовка к новому дню
Этот цикл можно наблюдать на любом активе — от валют до фьючерсов и акций.
Он не зависит от инструмента, потому что отражает поведение участников, а не просто цену.
Как использовать TLC Session на практике
Отмечай диапазон азиатской сессии — именно он задаёт рамки дня
Жди открытия Лондона — наблюдай, куда идёт первый вынос
После выноса смотри на реакцию у VWAP — возврат к нему часто даёт отличную точку входа
С открытием Нью-Йорка ищи подтверждение тренда или финальный вынос в противоположную сторону
К концу американской сессии оцени, где цена закрывается относительно VWAP — это покажет, кто доминировал в течение дня
TLC Session подсвечивает каждую из этих зон, помогает видеть структуру целиком и анализировать, где именно сейчас находится рынок в своём цикле.
Почему важно видеть ликвидность
Большинство трейдеров реагируют на движение,
а не понимают, почему оно произошло.
Цена не идёт «просто вверх» или «просто вниз» — она идёт туда, где есть ликвидность.
И если ты умеешь читать эти зоны, ты начинаешь видеть рынок заранее, а не постфактум.
Ликвидность всегда концентрируется:
за максимумами и минимумами
у границ сессий
вокруг VWAP
в местах, где толпа видит «очевидный» уровень
TLC Session помогает подсветить именно эти зоны и увидеть, где рынок собирает топливо для следующего движения.
Заключение
Внутридневной цикл ликвидности — это пульс рынка
Каждый день он повторяется:
накопление, вынос, движение, баланс
Если понимать, где ты находишься в этом цикле
исчезает хаос — появляется структура
VWAP показывает, где находится равновесие
TLC Session помогает увидеть, как этот баланс формируется сессия за сессией
Когда ты видишь эти процессы в реальном времени, ты перестаёшь гадать и начинаешь читать рынок
Ловля ножа - Стратегия №1 во время дампов и проливов!Друзья, сегодня рынок пролили на рекордные 70-80-90%, чаты разрываются от сообщений с ликвидациями, трейдеры сходят сума!
Я не хочу в очередной раз повторять прописные истины про необходимость стопов, соблюдении рисков и следовании стратегии, вместо этого я расскажу, как ловить резкие проливы и излёты и получать максимальный потенциал прибыли за минуты с минимальными рисками и четким торговым планом👑
По сути, ловля ножа - это разновидность стратегии торговли на отскоках, но из-за ряда особенностей я выделяю ее в отдельную категорию, и вот почему:
- Сверхвысокая волатильность и конечно же возможность забрать гораздо большие движения, чем на обычных отскоках + гораздо быстрее
- Повышенный риск на сделку - для тех, у кого стальные... ну вы поняли)
- Возникновение графического паттерна, напоминающей падающий нож
- Высокая вероятность быть «зарезанным» рынком, стратегия реально опасна для новичков без чёткой системы риск-менеджмента
Несмотря на серьёзные риски и технические сложности, именно эта стратегия позволяет за короткое время получить максимально высокую прибыль, поэтому она так привлекательна)
🚨Сразу предупрежу:
Использовать эту стратегию можно только при наличии чётко выработанной системы риск-менеджмента и осознания всех сопутствующих рисков. В противном случае велика вероятность серьёзных потерь депозита - об этом четко по пунктам все расписал ниже. Если правильно применять этот гайд, можно пробовать быстро и существенно увеличить свой доход.
Ну что, погнали по порядку...
⚜️Что вообще такое ножи и в чем смысл?
Ножи - это мощные импульсные движения вниз (шорт) на излёте текущего движения цены, еще такие движения называют дампы рынка. Основная задача трейдера - поймать разворот максимально близко к самой нижней точке (экстремуму) и удерживать позицию до явных признаков остановки волны (отскока).
⚜️Механика возникновения ножей при проливе цены
- Происходит поджатие цены к важной поддержке или границе фигуры/паттерна
- На негативных новостях, инсайдах или манипуляциях уровень поддержки пробивается
- Стоп-лоссы лонг-позиций срабатывают каскадом, и краткосрочные трейдеры усиливают падение (показал на скрине тепловую карту стопов)
- Цена лавинообразно падает, пробивая ряд локальных уровней поддержки
- Чем менее ликвиден инструмент, тем сильнее будет такое движение, а в случае серьёзных новостей, мощные движения возникают даже на ликвидных активах
⚜️Риски стратегии
Без наличия чётких признаков возможного разворота попытка поймать нож несёт повышенные риски и может привести к реально большим убыткам - новички часто теряют весь депозит из-за отсутствия чёткой системы риск-менеджмента. Не забывайте про это!
⚜️Рекомендации по применению
Перед использованием этой стратегии обязательно многократно потренируйтесь на существенно сниженных объёмах. Я так же всегда советую обкатывать новую стратегию на симуляторе рынка - всего за 15 минут можно прогнать десятки сделок на похожих паттернах графика, которые были ранее на любом выбранном активе и тайм-фрейме. Это спасло мне много денег и нервов - спасет и вам)
Правильно применяя стратегию ловли ножа, вы сможете получать значительную прибыль за короткий промежуток времени, при условии контроля рисков!
⚜️Параметры торговой стратегии Ловли ножей или дампов
Основания для входа:
🔹 Исходя из личной практики, оптимально искать точку входа на второй 5-минутной свече пролива (но вы можете на тестах симулятора адаптировать под себя, я лишь делюсь как получается у меня)
🔹 BTC - наш поводырь, за которым с той или иной корреляцией следуют все остальные активы рынка, должен начать разворот
🔹 Цена должна упереться в особо крупную плотность или сильный уровень (если лень посмотреть стакан ордеров на бирже). Это идеальный сценарий для входа с минимальным SL. Однако, можно и не анализировать стакан ордеров - часто разворот происходит и без явных плотностей...
🔹 Если вы используете привод, то лента принтов должна показать торможение - продажи замедляются, появляются крупные принты в обратную сторону (откуп) + появляются прострелы на ликвидациях - в конце мощных движений вниз происходят ликвидации лонгов, это видно по резким продажам в ленте принтов. Обычно это кульминация, после которой начинается откуп рынка. Лично я давно не использую этот пункт, мне банально лень юзать сто пятьсот инструментов - хватает уровней от индикатор и стакана на бирже)
⚜️Правила входа в позицию
Рабочий объём разбивается на несколько частей!
🔸 Сценарий №1 (наличие крупной плотности):
- Вход рабочим объёмом с коротким SL за плотность в стакане (если не используете стакан, то за уровень)
- Если уровень / плотность разъедают, позиция закрывается руками
🔸 Сценарий №2 (прострел на ликвидациях):
- Выставляем несколько лимитных заявок в диапазоне прострела (от лоя свечи и выше примерно до 50% длины нижней тени)
- Суммарно все заявки составляют один рабочий объём
🔸 Дополнительный вход (разъедание уровня / плотности сверху):
- После пролива и разворота при появлении плотности в сопротивление можно добавить одну часть к позиции при её разъедании
- Можно использовать этот сценарий, если не удалось зайти на развороте ниже
⚜️Правила выхода и фиксации позиции
- SL выставляется за локальный лой свечи
- Если после импульса вниз цена начала формировать проторговку возле уровня, лучше закрыть позицию вручную, так как высок риск ещё одного пролива
- Альтернатива - если вы умеете анализировать ATR, можно использовать трейлинг, лично трейлинг использую почти всегда, но именно на этой стратегии у меня часто закрывалась позиции слишком рано из-за высокой волатильности (но вы можете поиграться с параметрами трейлинга)
-Не лишнем будет перестановка стопа в безубыток, если есть база для этого - вот тут недавно про это писал
⚜️Выход по Take-ProfitСтратегия
Стратегия ловли дампов рассчитана на скальперский подход - не стоит удерживать позицию слишком долго без явных оснований)
🔹 Первая часть позиции:
- Закрываем при первом явном сопротивлении (например, появление крупных рыночных заявок против открытой сделки)
🔹 Последующие части позиции:
- Фиксируем в диапазоне ближайших уровней сопротивления (локальные проторговки или ранее пробитые зеркальные уровни)
🔹 Дополнительный сценарий (более долгий потенциал):
- Если сформирован явный разворотный свечной паттерн на пятиминутке, потенциал движения возрастает
- Можно оставить небольшую часть позиции для внутридневной или среднесрочной торговли (только при наличии оснований и желания попробовать другой стиль торговли, либо потрейлить цену, о чем писал чуть выше)
🔹 Ещё одно основание удержания позиции:
- Появление нового уровня или плотности в стакане, поддерживающей разворот - в этом случае позиция удерживается, пока плотность не исполнится полностью, а затем закрывается в момент её разъедания
⚜️Дополнительные особенности и лайфаки при ловле ножей
Эта стратегия позволяет максимально эффективно использовать резкие проливы цены с минимальными рисками и высоким потенциалом прибыли, но я должен честно предупредить о рисках и возможных ошибках!
Самая частая ошибка - усреднение позиции:
- Многие трейдеры допускают ошибку, усредняя позицию, когда цена идёт против уже открытой сделки на рабочий объём, я тоже много раз пробовал это делать и всегда результат был один) Короче, не повторяйте моих ошибок)
- Усреднение приводит к превышению заложенных рисков и нарушению базовых правил риск-менеджмента - а в этой стратегии контроль рисков, важнее всего
- Важно разделять:
❌ Усреднение - имею ввиду добавление объёма сверх рабочего, который заложили изначально (повышение риска)
✅ Набор позиции в диапазоне или добор объёма без превышения рабочего, заранее запланированного риска - ок
⚜️Эффективность стратегии и технические особенности при отработке Дампов
Статистически ловля ножей после проливов, когда мы открываемся в лонг эффективнее, чем после излёта вверх (сделка в шорт). После резких дампов и проливов откуп происходит намного быстрее и сильнее. Это связано с большим количеством ликвидаций лонг-позиций на проливах.
В момент ловли ножа следует использовать самый младший таймфрейм (1 минута - 5 минут край 15 минут). Импульсные движения сопровождаются аномальной волатильностью, в моменте до 5–10% и более, смотря что это за альта и какая у нее капа. Я рекомендую сильно сжимать стакан для быстрой оценки ситуации и удобства выставления лимитных заявок.
При повышенной волатильности возможны технические сбои как на стороне привода, так и на самой бирже, особенно если вы торгуете на бирже с низкой ликвидностью (ничего не рекламирую, сами выбирайте из топ-5). Если у вас фиговый интернет или совсем слабый ноут, лучше не открывать одновременно сделки по нескольким инструментам и закрыть лишние стаканы и графики - всё, чтобы разгрузить ресурсы компутера.
Может это очевидная база, но я реально сталкивался с проблемами на стороне биржи, когда контролировать сделку было практически невозможно - то еще удовольствие, поэтому береженого Бог бережет! Рекомендую иметь под рукой смартфон или резервное устройство, чтобы в экстренных ситуациях можно было быстро закрыть сделку.
⚜️Заключение
Фух, буковок вышло много, но я очень старался ничего не забыть и чётко расписать все рекомендациям, чтобы вы снизили риски и повысили вин-рейт этой стратегии!
И не забывайте, ловля ножа - инструмент для тех, у кого железный РМ и холодная голова. Сигнал появляется на износе импульса, а деньги делаются на чётком плане входа-выхода. Вы используете эту стратегию или считаете её лишним риском? Если полезно - жми 🚀
Психология без магии. План на 24 часа после дампа20 млрд ликвидаций за ночь. Если у тебя нет плана на такие дни, ты становишься планом для чужих денег.
🧠 Паника нормальна, стратегией она не является.
План после дампа: кэш менеджмент, ребаланс, ждать подтверждений.
Что произошло 😱📉
Вчерашний пролив на крипторынке уничтожил позиции на десятки миллиардов. Оценки потерь инвесторов доходят до 30–40 млрд. Это не просто цифры в ленте, это стресс-тест психики. Такие обвалы повторяются. Рынок чистится и переоценивает риски. Страх побеждает на первом ходу, дисциплина побеждает на дистанции.
Чек-лист: первые 24 часа после дампа ✅
🔔 Алерты и стопы. Проверить все. Никаких «пересижу».
📊 Метрики. Funding, OI, дельта. Если токсичность держится, не геройствовать.
💵 Кэш. Фиксированный процент на докупку. Не весь депозит.
🧹 Ребаланс. Выбросить слабые активы. Оставить лидеров сектора.
🗺 Уровни. Отметить зоны ликвидности, где обычно собирают стопы.
🧊 Пауза. 30–60 минут тишины перед любым действием.
📝 Журнал. 3 строки: что почувствовал, что сделал, чему научился.
Плейбук входов 🎯
Консервативный
1. Жду ретест ключевого уровня и свечу поглощения на повышенном объеме.
2. Вхожу частями 40/40/20. Риск на сделку ≤ 1%.
3. Частичная фиксация по лестнице. Трейлинг под локальные HL/LH.
Агрессивный
1. Лимитки в зонах ликвидности. Стоп жёсткий, заранее посчитан.
2. Быстрая переоценка после импульса. Нет подтверждения структуры — позиция = 0.
3. Выход частями на первом отстреле. Не спорю с рынком.
Риск в цифрах 📐
✔️Риск на сделку: 0.5–1% депо.
✔️Размер позиции = Риск в $ / (Стоп в $).
✔️Нет подтверждения структуры — позиция 0.
✔️3 убыточные сделки подряд — перерыв, пересмотр сетапа.
Сигналы капитуляции: чек-таблица 🔍
Взрыв объема на низах - Ищем кульминацию продаж
Резкое падение OI - Ликвидации и выход плечей
Funding уходит в минус - Перекос в шорты, риск выноса вверх
Поглощение на H1–H4 - Свеча спроса после проталкивания
Дельта разворачивается - Переход инициативы
Заполни 3–5 пунктов. Если «да» больше половины — готовь консервативный сценарий.
Анти-паника за 60 секунд 🧯
20 сек: дыхание 4–4–4–4.
20 сек: открыть свой план и озвучить правила вслух.
20 сек: проверить триггеры входа. Нет триггеров — закрыть терминал.
Историческая перспектива 🕰🚀
После глубоких коррекций часто следует восстановление. Те, кто не продавал в панике и действовал по плану, статистически попадали в сильные тренды. Но выживают не оптимисты, а дисциплинированные.
Мини-вставка про портфель 🧺
Оставляй в ядре сильные активы сектора.
Сокращай хвост «мечтательных» позиций.
Не перегружайся коррелирующими монетами.
Доливайся только после подтверждений.
Что сделать прямо сейчас 🛠
✔️Поставь алерты на 2–3 ключевых уровня.
✔️Подготовь две заявки: консервативную и агрессивную.
✔️Запиши правила риска одной строкой и закрепи над графиком.
✔️Сделай один скрин «до/после» с пометками уровня и объёма для своего дневника.
А Вы что ты сделали вчера? Делитесь в комментариях.
Итог 💡
Рынком движут страх и жадность. Вчера победил страх. Сегодня побеждают те, у кого есть план, цифры и выдержка. Держись правил, не торгуй эмоции, торгуй график. Черная полоса не вечна ⚫️➡️⚪️.
Swing trading: стратегии, примеры и психология прибылиСвинг-трейдинг возвращается: меньше суеты, больше логики. Как трейдеры зарабатывают, удерживая позиции неделями? Реальные кейсы SPY и TSLA, работающие стратегии и сила терпения — всё, что нужно, чтобы торговать без хаоса.
План статьи:
Swing trading — что это такое и как работает стратегия среднесрочной торговли
Почему тысячи трейдеров бросают суету минутных графиков и выбирают сделки, которые «зреют как вино»? Разбираем, как работает swing и почему он возвращается в моду.
Отличие swing trading от intraday — какой стиль торговли выгоднее
День против недели, скорость против логики. Узнай, кто зарабатывает больше — те, кто кликает каждую минуту, или те, кто ждёт идеальный момент.
Почему трейдеры уходят из скальпинга в swing trading
Бесконечные микросделки, нервы и усталость — знакомо? Узнай, почему даже бывшие скальперы переходят на свинг и начинают наконец спать спокойно.
Примеры успешных swing-сделок 2022–2024: SPY и Tesla (TSLA)
Когда другие паниковали, свинг-трейдеры спокойно держали позиции и брали рост в десятки процентов. Реальные кейсы, которые доказали: терпение — это тоже стратегия.
Лучшие стратегии swing trading: pullback, breakout и торговля по новостям
Три свинг-подхода, которые работают даже в турбулентном рынке. От классики до AI-инструментов — без догадок, только подтверждения.
Swing trading и психология терпения — почему выигрывает тот, кто ждёт
Иногда лучший трейд — это ничего не делать. Разберём, как пауза превращается в прибыль, а выдержка становится новым скиллом XXI века.
________________________________________
Глава 1. Что такое swing trading и почему он снова в моде
Если скальпер — это бариста, который каждые пять минут варит новый эспрессо, то свинг-трейдер — тот, кто спокойно ждёт, пока созреет вино. Один живёт скоростью, другой — выдержкой. И рынок чаще вознаграждает вторых.
Swing trading — это стратегия среднесрочной торговли, где позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. Главная цель — поймать значимое движение цены, а не случайные колебания. Здесь трейдер работает не с импульсом, а с идеей: анализирует структуру тренда, новостной фон и общую логику рынка.
После бурного 2022 года многие пересмотрели свои подходы. Индекс S&P 500 ( AMEX:SPY ) упал почти на 19,4 %, VIX стабильно держался выше 25, а биткоин просел более чем на 60 %. Волатильность выросла настолько, что даже опытные интрадейщики начали предпочитать спокойствие среднесрока. По данным Bank of America Global Research (BofA Fund Manager Survey 2023), около 62 % розничных трейдеров в 2023 году увеличили средний срок удержания позиции, переходя от краткосрочных сделок к более устойчивым моделям.
Причина проста: после 2022 года рынок стал слишком быстрым для спокойной аналитики. На коротких таймфреймах движения всё чаще превращались в хаос — импульсы без структуры, отскоки без смысла. А за каждым лишним кликом прячутся комиссии, свопы и проскальзывания, которые со временем превращаются в системную утечку капитала. Об этом я подробно писал в статье о скрытых расходах трейдера — именно такие мелочи часто добивают тех, кто торгует слишком часто.
Swing trading, напротив, возвращает торговлю к здравому ритму. Здесь нет гонки с алгоритмами, нет постоянного стресса. Всё строится на выдержке и логике решений. Иронично, но именно когда рынок ускорился до предела, большинство трейдеров поняли — выигрывает не тот, кто кликает быстрее, а тот, кто умеет ждать.
________________________________________
Глава 2. Swing vs Intraday: две стороны одной монеты
Swing trading и intraday — это две философии одного рынка. Первый ловит движение, второй борется с шумом. Один работает с идеей, другой — с импульсом. На графике они могут выглядеть одинаково, но подход и психология — противоположные.
В интрадей-трейдинг — важно не просто направление, а скорость реакции. Любое промедление — и прибыль превращается в убыток. Многие приходят к этому через опыт скальпинга — и часто выходят с пониманием, что работать “внутри дня” можно только с идеальной дисциплиной и хладнокровием.
Свинг-трейдинг , наоборот, строится на выжидании. Здесь трейдер не ловит каждое колебание — он ждёт подтверждения тренда и удерживает позицию, пока идея остаётся рабочей. В отличие от интрадей, где важно успеть “впрыгнуть”, в свинге важнее не суетиться. По данным Myfxbook и CFA Institute, средний процент прибыльных сделок у интрадей-трейдеров составляет около 43 % , у свингеров — порядка 54 % , а у позиционных игроков — выше 60 % .
Эта разница объясняется просто: на длинных таймфреймах больше времени на осмысление. Там, где интрадейщик видит хаос из свечей, свинг-трейдер видит структуру. Один реагирует, другой предвосхищает. И хотя у обоих цель одна — прибыль, путь к ней совершенно разный.
Если ты замечал, что слишком часто входишь “на эмоциях” или двигаешь стопы из-за страха упустить движение — стоит перечитать статью о контроле эмоций в трейдинге . Именно эмоциональные решения чаще всего губят интрадей-стратегии и делают свинг более устойчивым в долгосрочной перспективе.
Swing trading — это не отказ от активности, а возвращение к здравому смыслу. Здесь трейдер всё так же зарабатывает на движении, но делает это осознанно, без гонки с графиком и без бесконечных ошибок под давлением таймера.
________________________________________
Глава 3. Почему трейдеры после скальпинга переходят на свинг
Каждый трейдер хотя бы раз проходит через фазу, когда кажется: «Вот ещё пара быстрых сделок — и я в плюсе». Так начинается путь скальпера. Но через несколько месяцев многие осознают, что торгуют не рынок, а собственные реакции. Скорость приносит не прибыль, а усталость.
Скальпинг — это не торговля графиком, а борьба с собственными импульсами. Согласно данным CFA Institute, более 70 % начинающих трейдеров теряют депозит в первый год именно из-за эмоциональных ошибок и неумения соблюдать торговый план. Об этом подробно сказано в моей статье « Скальпинг: стратегии, риски и прибыльность » — там хорошо видно, почему большинство со временем ищет более устойчивую систему.
Свинг стал логичным шагом вперёд — из суеты к системности. Он даёт возможность замедлиться, вернуть контроль и перестать зависеть от каждого тика графика. Вместо сотни мелких решений — одно взвешенное. Вместо страха упустить движение — расчёт и терпение. Психологи называют это эффектом «decision fatigue» — истощением от чрезмерного количества выборов. И именно свинг позволяет избавиться от него, сохранив концентрацию и хладнокровие.
С практической стороны выгода тоже очевидна. Вместо беспорядочных действий — продуманная последовательность. По данным Myfxbook, средняя доходность свинг-стратегий за 2022–2024 годы превышала 18 % годовых при умеренном риске, тогда как средняя доходность активных интрадей-систем за тот же период не достигала 7 %. Разница не в таланте, а в дисциплине и способности дождаться своего момента.
Свинг — это не побег от рынка, а способ вернуть себе преимущество. Здесь важна не реакция, а понимание. И когда трейдер перестаёт пытаться обогнать рынок и начинает просто следовать тренду, он впервые видит, как работает настоящая устойчивость.
________________________________________
Глава 4. Кейсы 2022–2024: как свинг-трейдеры пережили шторм
Лучше всего разницу между теорией и практикой показывает рынок. Взять хотя бы период с 2022 по 2024 год — время, когда даже сильные активы проходили через жёсткую турбулентность. И именно тогда свинг-трейдинг доказал, что выдержка часто ценнее скорости.
SPY: от паники к восстановлению
В 2022 году индекс S&P 500 ( AMEX:SPY ) просел почти на 19,4 %, обновив минимумы на уровне ~360 $. Для интрадей-трейдера это был кошмар — ложные пробои, резкие откаты и бесконечные «вылеты по стопу». Свинг-трейдеры же рассматривали это как зону накопления. Те, кто удерживал позиции с конца 2022 года, получили импульс на росте 2023 года, когда индекс восстановился более чем на 25 %, достигнув ~460 $. А уже в 2024 году SPY обновил исторические максимумы в районе 520 $, демонстрируя, что рынок всегда вознаграждает терпеливых.
По данным Morningstar (перепроверить), средняя доходность свинг-позиций по SPY за этот период составляла от 15 до 22 % годовых при умеренном уровне риска. Для сравнения, средний результат краткосрочных стратегий на том же инструменте за счёт комиссий и проскальзывания не превышал 7 %.
NASDAQ:TSLA : волатильность как проверка выдержки
Tesla — ещё более показательный пример. После обвала в 2022 году с ~400 $ до 110 $ за акцию многие закрыли позиции в панике. Но те, кто удержал позиции по свинг-модели, в 2023 году увидели рост до ~290 $ — практически +160 % от минимума. Волатильность была запредельной, но именно она дала возможность входить на отскоках и строить серию сделок на восстановлении тренда.
Такого типа входы часто происходят после гэпов — и здесь пригодится мой разбор стратегий торговли гэпов . В свинг-подходе гэп — не хаос, а сигнал о смене импульса, который позволяет заходить в позицию на второй волне движения.
Свинг-трейдеры, державшие Tesla на протяжении месяцев, не только заработали больше, но и сделали это с меньшей вовлечённостью. Терпение стало новым эквивалентом опыта.
Эти кейсы показывают простую закономерность: рынок вознаграждает не за частоту кликов, а за качество решений. Свинг не обещает идеальных входов, но он даёт главное — время подумать, пересмотреть идею и адаптироваться. В этом и есть его сила: не угадывать, а пережидать.
________________________________________
Глава 5. Стратегии swing trading: от классики до AI-аналитики
Свинг — это умение выбрать момент, когда рынок уже показал направление, но ещё не исчерпал импульс. В отличие от интрадей, где важна реакция, здесь решает план.
1. Pullback — вход на откате
Одна из самых надёжных свинг-стратегий. После сильного движения трейдер ждёт, пока цена откатит к зоне поддержки или среднему значению (SMA/EMA), и заходит по сигналу продолжения тренда. Такая модель сочетает дисциплину и гибкость: она не требует угадывать дно, а лишь подтверждения. По данным Quantified Strategies, средняя доходность pullback-сделок на индексах и крупных акциях в 2022–2024 годах составляла от 0,8 % до 1,6 % на сделку при удержании позиции 5–10 дней.
2. Breakout — торговля на пробой
Эта стратегия строится на моменте выхода цены из консолидации. Свинг-трейдер ждет, пока актив пробивает ключевой уровень сопротивления, и входит на подтверждении. Здесь важно не прыгать в рынок заранее — иначе можно попасть в ложный вынос. Но если тайминг выбран верно, пробой часто даёт вторую волну роста. По статистике TradeStats (перепроверить), успешность таких входов в среднем около 58–61 % , при этом среднее удержание позиции — 7–12 дней .
3. Macro-swing — игра на новостях и макроданных
Это стратегия для тех, кто анализирует не только графики, но и контекст. Публикации CPI, решения ФРС, квартальные отчёты — всё это создаёт мощные колебания, из которых рождаются свинговые импульсы. Здесь важно не пытаться предсказать реакцию рынка, а действовать по факту. После публикации данных трейдер ждет стабилизации и входит, если импульс подтверждён объёмами и технической структурой. Подробно о выборе таких моментов я рассказывал в статье « Как находить точки входа и выхода » — именно она помогает выстроить стратегию вокруг логики, а не догадок.
Свинг-стратегии объединяет одна философия: торговля на подтверждении, а не на предсказании. Здесь не нужно ловить вершину или дно — достаточно быть на правильной стороне тренда.
А для тех, кто использует AI-инструменты, свинг становится ещё точнее. AI-алгоритмы анализируют исторические паттерны и объёмы, убирая лишний шум и оставляя вероятные сценарии. Трейдеру остаётся принять решение. В практическом применении это может быть использование TrendSpider для автоматического распознавания трендовых линий и зон спроса, Tickeron или Capitalise.ai — для генерации торговых сценариев на основе текстовых условий, или встроенные AI-алгоритмы в TradingView , которые обучаются на исторических данных и выдают вероятностные сценарии движения цены. (Перечисленные инструменты являются примерами, а не рекламной интеграцией/призывами к использованию)
Эти инструменты не заменяют трейдера — они сокращают информационный шум. В результате вместо десятков сигналов остаётся один, но осмысленный. И если раньше для этого нужно было вручную проверять десятки индикаторов, теперь достаточно задать условия — и машина покажет, где вероятность совпадает с логикой.
По статистике Myfxbook (перепроверить), средняя доходность свинг-трейдеров, использующих комбинацию технических сигналов и фундаментальных фильтров, за 2023–2024 годы достигала 19–22 % годовых , при средней просадке менее 8 %. Для сравнения, у активных интрадейщиков те же показатели редко превышали 9–10 % годовых. Разница не в инструментах, а в подходе: один ищет скорость, другой — смысл.
Свинг — это торговля на паузах. Это момент, когда рынок делает вдох, а трейдер уже знает, куда он выдохнет.
________________________________________
Глава 6. Терпение — это не пассивность, а стратегия
Свинг — это не просто стратегия, а способ сохранять здравый смысл в рынке, который всегда спешит. В отличие от интрадей, свинг не требует суеты, а работает на предсказуемость. Это рациональный выбор тех, кто устал от суеты и решил торговать не рынок, а свои решения. Здесь не нужно угадывать каждое движение — достаточно понимать контекст. Ты не охотишься за прибылью, ты позволяешь ей дойти до тебя.
Эта стратегия возвращает трейдера к базовым принципам: дисциплина, анализ, расчёт. В ней нет героизма, зато есть последовательность. Парадоксально, но именно те, кто меньше нажимает кнопок, чаще забирают больше. Потому что в трейдинге, как и в жизни, чаще выигрывает не самый быстрый, а самый терпеливый.
Свинг-трейдинг — это пауза, в которой формируется результат. Если скальпер живёт кофеином, то свинг-трейдер живёт выдержкой.
С уважением – команда hi2morrow.
________________________________________
FAQ по Swing Trading
Что такое свинг-трейдинг простыми словами?
Это торговля, где позиции держат от нескольких дней до пары недель, чтобы поймать ощутимое движение цены, а не шум. Здесь не нужно угадывать каждую свечу — достаточно увидеть общий тренд и подтвердить его фактами.
Чем свинг отличается от интрадей-трейдинга?
Интрадей — это скорость, десятки решений в день и высокий стресс. Свинг — это анализ и выдержка: меньше сделок, но больше осмысленных входов. Итог — стабильнее и спокойнее, хотя прибыль складывается дольше.
Сколько по времени держат сделку в swing trading?
Обычно — от 3 до 15 дней. На крипте — короче, на акциях — дольше. Всё зависит от волатильности актива и выбранной стратегии — pullback, breakout или macro-swing.
Какая стратегия свинг-трейдинга считается самой прибыльной?
По данным Quantified Strategies (перепроверить), лучшие результаты показывают сделки на pullback’ах — от 0,8 до 1,6 % прибыли за сделку при удержании 5–10 дней. Но устойчивый результат даёт не сама стратегия, а дисциплина — способность ждать подтверждения.
Можно ли применять свинг-подход на криптовалюте или Форексе?
Да. На крипте свинг-подход даже эффективнее, потому что движения там импульсные, а комиссии ниже. На Форексе — классика: торговля от уровней и новостей. Главное — тайминг, а не инструмент.
Какие AI-инструменты реально помогают в свинг-анализе?
TrendSpider для автоматического поиска трендов, Tickeron и Capitalise.ai для сценариев на основе текста, встроенный AI в TradingView для фильтрации ложных сигналов. Они не торгуют за тебя, но экономят часы анализа.
Можно ли сочетать свинг-и интрадей-торговлю?
Можно, но осторожно. Свинг требует терпения, интрадей — реакции. Смешивая подходы, легко потерять фокус. Если выбираешь оба, раздели капитал и правила управления рисками.
Подходит ли свинг-трейдинг новичкам?
Да — особенно тем, кто хочет учиться без постоянного давления рынка. Время между сделками позволяет спокойно анализировать ошибки и корректировать план, не сливая депозит за один день.
#RiskManagement Что такое риск на сделку и как выбрать? (1/15)Почему депозит тает даже при «нормальных» входах? Часто проблема не в сетапах, а в размере риска. Разберёмся простыми словами, дадим формулу и прикрутим волатильность к делу.
Что такое риск на сделку
Риск на сделку — это заранее допустимая потеря по одной позиции. Её задают в процентах от депозита или в деньгах.
-В процентах: 0.5–2% на сделку — здравый диапазон для большинства.
-В деньгах: фиксируете сумму, которую не жалко потерять на одном трейде.
Базовая формула:
Денежный риск = Депозит × Риск%
Объём позиции = Денежный риск ÷ Денежный размер стопа
Где денежный размер стопа = дистанция стоп-лосса × стоимость шага цены (или × цену входа для спота в процентах).
Пример:
Депозит 2000$. Рискуете 1% → 20$. По BTC стоп 200$ от входа.
Объём позиции = 20 ÷ 200 = 0.1 BTC в условных контрактах этой логики. Для спота мыслите так же: кол-во = 20$ ÷ 200$ = 0.1 единицы относительно движения.
Как выбрать процент риска:
Новички: 0.5–1% на сделку.
Опытные с оттестированной системой: 1–2%.
Агрессивный режим допустим только на коротких сериях и после просадки не более 3–4% суммарно. Возможно, я ошибаюсь, но «2% — потолок» спасает нервы чаще, чем индикаторы.
Влияние депозита и волатильности:
Малый депозит толкает завышать риск, но математика не меняется: процент тот же, просто позиции меньше.
Высокая волатильность расширяет стоп. Значит, чтобы сохранить тот же риск в $, объём снижаем.
ATR-подход: ставите стоп как k×ATR, затем считаете объём через формулу выше. Так риск в $ стабилен даже в шторм.
Быстрый чек-лист:
✅ Риск задаю до входа, объём считаю от стопа
✅ Веду журнал: просадка за день/неделю ограничена (например, 3%/6%)
⚠️ Не фиксируйте одинаковый объём при разных стопах — так риск скачет
⚠️ Не «двигаю стоп под ожидания» — только под план
Ошибки и заблуждения:
Открывать сделку «на глаз», а потом притягивать стоп — классика слива.
Торговать один и тот же лот в разную волатильность — скрытое мартингейл-поведение.
Считать риск от цели, а не от стопа — математическое колдунство, не трейдинг.
ИТОГ:
Риск на сделку — это ваш предохранитель. Депозит задаёт масштаб, волатильность диктует стоп, а формула объёма склеивает всё вместе. Делайте риск стабильным в $ — и кривая капитала станет ровнее. А вы уже считаете объём от стопа? Если полезно — жмите 🚀
Главная Ошибка Трейдера: Неправильный Размер ПозицииВсем привет, трейдеры! 👋
Знакомая ситуация? Ваша торговая стратегия дает 60-70% прибыльных сделок, но ваш депозит почему-то не растет или даже медленно тает. В чем причина? Ответ почти всегда кроется не в точках входа, а в том, что 99% новичков игнорируют — правильный расчет размера позиции.
Сегодня мы разберем единственный навык, который отличает профессионала от азартного игрока.
💡 Математика Против Эмоций: Золотое Правило 1%
Успех в трейдинге — это не о том, чтобы быть правым в каждой сделке. Это о том, чтобы выжить достаточно долго, чтобы ваша стратегия принесла плоды.
➡️ Правило Выживания: Никогда не рискуйте более чем 1-2% от вашего торгового капитала в ОДНОЙ сделке.
➡️ Почему это работает: Если вы рискуете 1% на сделку, вам нужно совершить 100 убыточных сделок подряд, чтобы слить весь депозит. Это практически невозможно. Если вы рискуете 10%, вам достаточно всего 10 неудач. Чувствуете разницу?
📈 Аналогия с Казино: Мыслите как Профессионал
Представьте себе казино. Оно выигрывает не потому, что побеждает в каждой раздаче карт. Оно выигрывает потому, что имеет небольшое статистическое преимущество и применяет его тысячи раз, рискуя в каждой ставке ничтожной долей своего общего банка.
Профессиональный трейдер — это казино. Он знает, что будут убыточные сделки, но его система позволяет ему зарабатывать на дистанции.
Новичок — это игрок. Он ставит слишком много на одну сделку в надежде "сорвать куш" и в итоге теряет все.
🤔 Как Рассчитать Размер Позиции? Простая Формула
Итак, как же применить "правило 1%" на практике? Все просто. Размер вашей позиции зависит не от вашей уверенности, а от расстояния до вашего стоп-лосса.
Формула:
Размер Позиции = (Общий Капитал * % Риска) / (% Расстояния до Стоп-Лосса)
Давайте на примере:
Ваш капитал: $1000
Ваш риск на сделку: 1% (то есть, $10)
Сценарий 1: Вы покупаете BTC по $60,000 и ставите стоп-лосс на $59,400. Расстояние до стопа — 1%.
Размер позиции = (1000 * 0.01) / 0.01 = $1000.
Вы можете купить BTC на $1000. Если сработает стоп, вы потеряете ровно 1% от этой суммы, то есть $10.
Сценарий 2: Вы покупаете тот же BTC, но ставите более широкий стоп-лосс на $57,000. Расстояние до стопа — 5%.
Размер позиции = (1000 * 0.01) / 0.05 = $200.
Вы можете купить BTC только на $200. Если сработает стоп, вы потеряете 5% от этой суммы, то есть те же самые $10.
Как видите, в обоих случаях ваш убыток одинаков ($10), но размер позиции кардинально разный!
Вывод:
Успех в трейдинге — это игра в долгую. Перестаньте фокусироваться на поиске идеальной точки входа и сделайте управление рисками своим главным приоритетом. Правильный расчет размера позиции — это ваш бронежилет, который позволит вам оставаться в игре, учиться и, в конечном итоге, стабильно зарабатывать.
А какой процент риска на сделку вы считаете оптимальным для себя? 1%, 2% или, может быть, больше? Делитесь своим подходом в комментариях!
Дисклеймер: Данный пост является исключительно образовательным материалом и не является финансовой рекомендацией. Всегда проводите собственный анализ перед принятием торговых решений.
Скальпинг в трейдинге: стратегии, риски и прибыльностьЧто такое скальпинг и как он работает. Основные стратегии VWAP, Breakout, Liquidity Grab, реальные риски, комиссии и статистика прибыльности трейдеров.
Если ты хотя бы раз открывал минутный график и ловил себя на мысли: «Вот бы взять пару пунктов и выйти», — значит, ты уже мысленно примерял роль скальпера. На первый взгляд скальпинг — простая математика: быстро зашёл, быстро вышел, забрал своё. Но в действительности это одна из самых сложных форм трейдинга. Здесь цена ошибки измеряется не пунктами, а миллисекундами, а твой противник — не другой трейдер, а сама инфраструктура рынка.
План статьи:
Что такое скальпинг в трейдинге — как работают сделки на 1–5-минутных графиках и почему этот стиль требует скорости реакции.
Комиссии, спреды и проскальзывания в скальпинге — как скрытые издержки снижают доходность даже прибыльных стратегий.
Лучшие стратегии скальпинга — VWAP Bounce, Momentum Breakout, Liquidity Grab и Mean Reversion: механика, примеры и логика входа.
Пример расчёта сделки скальпера — как комиссия и спред «съедают» прибыль даже при 10 удачных входах.
Статистика прибыльности скальперов и дей-трейдеров — реальные исследования CFA Institute, Berkeley и Quantified Strategies.
Риски скальпинга — эмоциональное выгорание, задержки исполнения, инфраструктурные проблемы и правило Pattern Day Trader.
Как эффективно торговать скальпинг — практические советы по инфраструктуре, выбору инструментов и дисциплине.
Вывод: скальпинг — хирургия рынка — кто действительно зарабатывает на скорости и точности.
FAQ по скальпингу — ответы на главные вопросы трейдеров.
________________________________________
Блок 1) Что такое скальпинг и как он работает
Скальпинг — это торговля внутри дня, где позиция живёт от нескольких секунд до пары минут. Главная цель — заработать на микродвижениях цены, обычно в пределах 0,05 % – 0,5 %. Трейдер работает на 1–5-минутных графиках , а некоторые — даже на тик-чартах , где анализируют не время, а каждую сделку. Чтобы понимать эти микродвижения, полезно знать основы графического анализа — я подробно разбирал их в статье « Бары и японские свечи ».
Психология здесь противоположна свинг-подходу. Если свинг-трейдеру нужно терпение, то скальперу — рефлексы. Он не ждёт идеального сетапа — он реагирует на всплеск объёмов, движение по ленте, микроимпульсы ликвидности. Это работа не на «предсказание», а на моментум.
Типичный сценарий выглядит так:
• инструмент выбран заранее — ликвидный, с узким спредом (например, NASDAQ-акции или фьючерсы на S&P 500);
• на графике формируется краткий импульс, трейдер заходит по стакану;
• тейк — несколько центов или пунктов, стоп — чуть за ближайшим экстремумом;
• позиция закрывается через 10–60 секунд.
Скальперу не нужна «идея» — только вероятность и скорость. Но чем короче сделки, тем выше влияние издержек. И именно здесь скрыта ловушка.
________________________________________
Блок 2) Комиссии, спреды и проскальзывания: математика выживания
Большинство стратегий скальпинга рушатся не на графике, а в отчёте брокера. Каждая сделка сопровождается невидимой эрозией прибыли — о чём подробнее можно почитать в статье о свопах и комиссиях брокера .
Комиссия. Даже при ставке в 0,005 % от объёма и 200 сделках в день теряется около 1 % капитала в неделю . Для стратегии с целевой доходностью 2–3 % — это приговор.
Спред. Если актив двигается на 0,2 %, а спред занимает 0,1 %, реальная «зона прибыли» сжимается вдвое. Поэтому скальперы выбирают рынки с максимальной ликвидностью — AAPL, TSLA, ES-фьючерсы, EUR/USD. О том, как работает спред и почему он так важен, я писал здесь .
Проскальзывание. В отчёте брокера оно выглядит как разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения. Но по сути — это украденное время. На низких таймфреймах даже проскальзывание в 0,05 % съедает треть средней сделки.
В 2023 году исследование BIS (Bank for International Settlements) показало, что при внутридневной торговле издержки составляют до 45 % потенциальной прибыли на ликвидных рынках и более 70 % — на периферийных. Поэтому любая скальп-система, не учитывающая комиссии и спреды, живёт в иллюзии.
Если стратегия показывает доходность +1 %, но твои совокупные издержки – 0,8 %, то ты не трейдер, а оператор по переводу денег брокеру.
________________________________________
Блок 3) Основные стратегии скальпинга
Чтобы скальпинг не превратился в беспорядочный кликинг, используют системные подходы. Ниже — четыре классические стратегии, которые реально применяются и в акциях, и в крипте, и на фьючерсах.
________________________________________
1. VWAP Bounce (отбой от средней по объёму)
Идея: цена часто возвращается к средневзвешенной цене по объёму (VWAP), которая выступает как динамическая точка равновесия.
Скальпер ждёт короткий «пробой» VWAP, ловит возврат и берёт микродвижение. Что такое VWAP и как пользоваться этим инструментам, я писал в статье про индикаторы .
Механика:
• на графике 1–5 мин — линия VWAP;
• вход при возврате под VWAP (в лонг) или над VWAP (в шорт);
• тейк 0,1–0,3 % или до ближайшего уровня объёма;
• стоп — чуть за хвост импульса.
Плюс: высокая точность в спокойных сессиях;
минус: в тренде VWAP становится ловушкой.
________________________________________
2. Momentum Breakout (импульсный пробой)
Самая популярная стратегия. Торговля на всплесках объёма, когда цена пробивает локальный диапазон и идёт по инерции. Подробно о гэпах и поведении цены после пробоев я писал здесь .
Как выглядит:
• инструмент уходит выше утреннего диапазона;
• объём в пять раз выше среднего;
• вход на ретесте или по рынку;
• тейк фиксированный — 0,2–0,5 %;
• стоп короткий — за уровнем пробоя.
Рынки: фьючерсы ES/NQ, акции с высокой волатильностью, крипта в новостях.
Эта стратегия опирается на простейшую физику рынка: импульс тянет ликвидность, ликвидность тянет цену.
________________________________________
3. Liquidity Grab (снятие ликвидности)
Работа против стопов. Когда цена выбивает экстремум, активируются стопы и рынок мгновенно возвращается назад.
Сценарий: цена пробивает локальный high, идёт всплеск объёма, в следующей свече возвращается под уровень — вход в шорт.
Аналогично с лонгом — ложный пробой низа.
Используется: на высокочастотных уровнях, где много стоп-ордеров (уровни 00, 50 на фьючерсах, круглые значения на акциях).
Цель: взять откат в 0,1–0,3 % и выйти до реального разворота.
________________________________________
4. Mean Reversion Scalp (возврат к среднему)
Работает в боковиках и на малой волатильности.
Суть: цена отклоняется от короткой EMA (например, 20-й период), после чего возвращается обратно.
Механика:
• ждём свечу с аномальным телом > 3 × средней;
• вход против направления импульса, при падении волатильности на следующей свече;
• тейк = середина диапазона или EMA;
• стоп — за максимум/минимум аномальной свечи.
Плюс: высокая повторяемость в спокойных фазах;
минус: опасно применять во время новостей и тренда.
________________________________________
Блок 4) Пример расчёта: почему 10 прибыльных сделок могут дать 0
Допустим, ты торгуешь AAPL по 195 $, берёшь 100 акций. Среднее движение на сделку — +0,15 $.
• Валовая прибыль: 10 сделок × 0,15 $ × 100 = 150 $.
• Комиссия брокера: 0,005 $ × 100 × 20 (вход+выход) = 10 $.
• Средний спред 0,02 $: 20 сделок × 0,02 × 100 = 40 $.
• Проскальзывание 0,01 $: 20 × 0,01 × 100 = 20 $.
Чистый результат: 150 – 70 = 80 $, или всего 0,4 % от объёма.
Если допустить одну ошибку на –0,3 $ по цене — день закрывается в минус.
Это и есть реальность скальпинга: математика без запаса прочности.
________________________________________
Блок 5) Статистика: кто реально зарабатывает на коротких таймфреймах
Данные о прибыльности скальперов стабильны во всех источниках — и они не радуют.
В работе «The Profitability of Day Traders» от CFA Institute / Jordan & Diltz показано: примерно 20 % трейдеров из выборки были «более чем маргинально прибыльны» после учёта комиссий. ( источник )
В исследовании «The Cross-Section of Speculator Skill» анализировались тайваньские скальперы: только менее 1 % трейдеров (наиболее прибыльные) удерживали лидерство в последующем периоде. ( источник )
Статья на сайте Quantified Strategies приводит статистику (на основе различных источников): 72 % дневных трейдеров в выбранные годы завершили год с убытком. ( источник )
В обзоре HighStrike утверждается: только 13 % дневных трейдеров остаются прибыльны на протяжении шести месяцев, и лишь 1 % продолжают успех в пятилетней перспективе. (источник)
В отчёте NewTrading.io сказано, что среди дей-трейдеров с опытом свыше 400 торговых дней лишь 9 % оказываются прибыльными. ( источник )
Почему так? Потому что скальпинг требует одновременно скорости, точности и дисциплины. Ошибка даже на десятый процент — и прибыль превращается в убыток. Для большинства розничных трейдеров физически невозможно конкурировать с HFT-алгоритмами, исполняющими ордера быстрее, чем ты моргнёшь.
________________________________________
Блок 6) Риски: где ломаются даже опытные
Риск в скальпинге не в том, что рынок пойдёт против тебя, а в том, что он сделает это раньше, чем ты успеешь отреагировать.
Проскальзывание и задержка исполнения. Одна секунда лага — и стоп срабатывает на худшей цене.
Эмоциональное выгорание. Мозг не приспособлен к сотням решений в час, особенно под адреналином.
Ограничения брокеров. В США действует правило Pattern Day Trader — минимум 25 000 $ для частого трейдинга.
Ликвидность. В малых объёмах вход и выход могут смещать цену, особенно на крипте и CFD.
Инфраструктурные риски. Зависшая платформа, перебой интернета, переподключение сервера — и твоя сделка уже живёт своей жизнью.
Каждый из этих пунктов не просто риск — это потенциальный триггер к разрушению стратегии. Скальпинг не про «быть правым», а про н е ошибаться чаще, чем рынок даёт шанс.
________________________________________
Блок 7) Как работать эффективно
Скальпинг можно превратить из хаоса в систему, если действовать рационально:
Оптимизируй инфраструктуру. Минимум задержек, надёжный интернет, прямой доступ (DMA).
Торгуй на ликвидных активах. NASDAQ-топ, индексы, крупные валютные пары.
Считай net profit после комиссий. Бумажная прибыль без учёта издержек — самообман.
Ограничь количество сделок. После 50 трейдов концентрация падает, риск ошибок растёт.
Веди журнал сделок и анализируй точки входа — я подробно разбирал этот процесс в статье про поиск точек входа и выхода .
Хороший скальпер — это не тот, кто делает 300 сделок в день, а тот, кто способен остановиться после 10 качественных входов и закрыть терминал без соблазна «добрать ещё немного».
________________________________________
Блок 8) Вывод
Скальпинг — это хирургия рынка. Здесь нет места интуиции и «чуйке». Всё решают доли секунды, комиссии и дисциплина.
Он способен приносить прибыль, но только тем, кто готов строить свою систему вокруг скорости, точности и статистики, а не вокруг эмоций.
Если хочешь понять, почему большинство новичков теряют депозит, обязательно посмотри мой материал « Как не слить депози т».
Свинг-трейдинг даёт время подумать. Скальпинг — даёт шанс заработать там, где думают слишком долго. Но цена этого шанса — нервы, инфраструктура и безупречная самоорганизация.
________________________________________
FAQ
Почему скальпинг чаще убыточен?
Потому что издержки — комиссии, спреды и проскальзывания — растут быстрее, чем профит. Даже при win-rate 70 % можно уйти в минус, если средняя прибыль меньше средней потери. Подробно о скрытых расходах — в статье о свопах и комиссиях брокера .
Можно ли скальпить на криптовалюте?
Да, но волатильность и низкая ликвидность часто делают сделки непредсказуемыми. Лучше работать с BTC/USDT или ETH/USDT и использовать биржи с глубокой книгой ордеров (Binance, Bybit, OKX).
Работает ли скальпинг на фондовом рынке США?
Да, но только при капитале от 25 000 $ из-за правила Pattern Day Trader. Без этого частая торговля невозможна. В качестве альтернативы можно использовать проп-компании — я объяснял, как это устроено вот здесь.
Есть ли смысл в автоматизации скальпинга?
Да, если у тебя есть доступ к low-latency серверам рядом с биржей (co-location). Алгоритмы выигрывают в скорости, но требуют точной настройки риск-менеджмента. Без этого бот просто ускорит убытки.
Какие индикаторы работают лучше всего для скальпинга?
VWAP, EMA (20 или 50), объёмные профили, Delta-Volume, а также уровни стакана. Они помогают видеть микродвижения ликвидности. Разбор смотри здесь.
Сколько сделок в день считается нормой для скальпера?
Всё зависит от стиля. У ручных трейдеров — 20–50 сделок, у HFT-ботов — сотни. Главное — не количество, а точность исполнения и стабильный риск/реворд.
Можно ли совмещать скальпинг и свинг-трейдинг?
Да. Скальпинг можно использовать для более точного входа в свинговую позицию, но нужно разделять депозит и логику управления риском.
Почему большинство скальперов выгорают психологически?
Потому что работают в режиме постоянного стресса. Мозг не успевает восстанавливаться после десятков решений в минуту. Как держать эмоции под контролем — я писал здесь.
Можно ли скальпить без плеча?
Да, но тогда прибыль микроскопическая. Скальпинг существует только при высокой частоте сделок и умеренном плече. Как работает кредитное плечо — смотри в отдельной статье.
Что важнее для скальпера — стратегия или реакция?
Оба фактора критичны. Но без быстрой реакции даже лучшая стратегия не спасёт. Скальпинг — это профессия, где мышка важнее интуиции.
С уважением - команда hi2morrow .
Что такое свопы и комиссии брокера: скрытые расходы трейдераЧто такое спред, своп, комиссии и проскальзывание у брокера: скрытые издержки трейдера, которые уменьшают прибыль. Полный разбор с примерами и реальной статистикой.
На первый взгляд трейдинг кажется прозрачным: цена актива видна, условия входа и выхода понятны, остаётся лишь правильно предугадать движение рынка. Но в реальности каждая сделка несёт в себе ряд скрытых расходов, которые не всегда бросаются в глаза. Эти издержки постепенно уменьшают итоговую прибыль и становятся настоящим фильтром между начинающим трейдером и тем, кто работает в плюсе на дистанции. Важно понимать их природу, чтобы строить стратегии без самообмана.
Согласно исследованию Barber & Odean, индивидуальные инвесторы теряют в среднем до 2 процентных пунктов годовых только из-за торговых издержек и ошибок в тайминге сделок. ( источник )
________________________________________
Спред в трейдинге: что это и как влияет на сделки
Каждая сделка начинается с минуса именно из-за спреда. Он отражает разницу между ценой покупки и ценой продажи, и чем шире этот зазор, тем больше трейдер платит брокеру за сам факт входа в рынок. На ликвидных инструментах — например, акциях из индекса S&P 100 (но и здесь есть свои исключения) или парах EUR/USD и GBP/USD — спреды минимальны и почти не мешают, но стоит переключиться на экзотику вроде USD/TRY или малоликвидные акции, и спред уже может «съедать» десятки долларов. Подробнее о том, как работает спред и чем он бывает — узкий или широкий, можно почитать в отдельной статье: Что такое спред в трейдинге: Bid, Ask и разница цен .
Например, средний спред на EUR/USD у крупных брокеров составляет 0,1–0,2 пункта , что при торговле стандартным лотом оборачивается ~17,8 $ расходов за сделку , тогда как на USD/TRY спред легко превышает 10 пунктов. ( источник )
Но здесь важно учитывать не только сам актив, но и способ, которым вы входите в сделку. Market order (рыночный ордер) исполняется мгновенно, но именно он чаще всего приводит к самой невыгодной цене: вы берёте то, что есть в стакане, и получаете максимальный спред. Лимитные ордера позволяют «ловить» цену и занимать более выгодные уровни, особенно если вы не спешите войти в сделку. Например, при покупке акций можно выставлять лимитку на 20 или 50 бумаг (частичный лот) и дожидаться, пока встречный продавец согласится на вашу цену. Подробный разбор смотри в статье: Типы ордеров в трейдинге и как выбрать правильный .
Таким образом, спред зависит не только от инструмента, но и от того, как именно трейдер работает с заявками. Для скальпера, который всегда вынужден входить по рынку, спред превращается в постоянный расход. Для более терпеливых игроков лимитные ордера становятся инструментом контроля и снижения издержек.
________________________________________
Свопы на форекс и CFD: плата за перенос позиции
Если спред списывается сразу, то своп работает иначе: он накапливается при переносе позиции через ночь. Фактически это процент за кредитование твоей сделки. Для тех, кто торгует на CFD (подробнее см. статью о CFD-инструментах: что это и как работают ), свопы особенно ощутимы, ведь контракты на разницу не предполагают владение активом, а значит, любая позиция держится на «заёмных» условиях.
Для примера: отрицательный своп на продажу EUR/USD у некоторых форекс-брокеров достигает −6 $ за ночь на 1 стандартный лот , а за месяц это может составлять порядка −180 $ расходов .
Своп может быть как отрицательным, так и положительным. Например, если в валютной паре ставка одной валюты выше другой, трейдер может получить начисление на счёт, а не списание. Однако на практике большинство активов для розничного трейдера несут именно расходную часть. Для наглядности: удержание стандартного лота EUR/USD в долгосроке может за месяц «стоить» десятки долларов, а если речь идёт о годовом горизонте, то сумма перевалит за сотни, что делает долгосрочный форекс-трейдинг заведомо убыточным без учёта свопов.
________________________________________
Комиссии брокеров: какие бывают и как их считать
Некоторые брокеры заявляют «торговля без комиссий», но это маркетинг. Комиссия есть всегда, вопрос лишь в том, в какой форме она списывается. На фондовых биржах это чаще процент от сделки или ставка за акцию. На криптобиржах применяется модель «мейкер/тейкер»: мейкер добавляет ликвидность и платит меньше, тейкер снимает ликвидность и платит больше. На форекс- и CFD-платформах часто встречается комбинация: «нулевая комиссия, но расширенный спред».
Например, у Interactive Brokers комиссия на американских акциях может составлять всего 0,005 $ за акцию , на Binance комиссия тейкера равна 0,1% , а у CFD-брокеров формата “0% комиссии” фактический спред в 2–3 раза выше .( источник )
Сравнивая разные модели, важно считать полную стоимость входа и выхода. Иногда комиссия в 0,1% кажется дорогой, но в реальности она выгоднее, чем спред, который может «съесть» 0,3–0,5%. Профессионалы всегда делают калькуляцию заранее: считают, сколько будет стоить тысяча входов и выходов за год, и только после этого выбирают площадку.
________________________________________
Проскальзывание ордеров: что это и почему опасно
На графике сделка выглядит идеально: цена вошла там, где планировал трейдер. Но рынок устроен иначе. При сильной волатильности ордера исполняются по худшей цене, чем указано в заявке. Это и есть проскальзывание.
Оно проявляется особенно часто на новостях, когда ликвидность резко «разрывается». Например, при публикации отчёта компании или данных по ставке ФРС цена может пройти десятки пунктов за секунду, и лимитные ордера уже не спасают. Для скальперов это особенно критично: если стратегия строится на профите в несколько пунктов, то один такой «рывок» может перечеркнуть результаты десятков сделок. Кстати, если ты ещё не до конца разбираешься, что именно значит «пункт» в акциях, на форексе и при торговле лотами, советую глянуть отдельную статью: Лот, пункт и point: что это значит в акциях и на форексе .
По данным Reuters, во время выхода Non-Farm Payrolls проскальзывание на валютном рынке может достигать 15–25 пунктов, даже у крупных брокеров, тогда как в спокойных условиях оно ограничивается 0,2–0,5 пункта ( источник 1 ; источник 2 )
Опытные трейдеры учитывают проскальзывание в расчётах риск-менеджмента. Это выглядит как дополнительный «буфер»: если цель сделки — 20 пунктов, то реально закладывается 15–16, а на оставшиеся пункты делают поправку.
________________________________________
Скрытые расходы трейдера: как учитывать издержки в стратегии
Скрытые расходы часто недооцениваются новичками. Кажется, что главное — правильно прогнозировать рынок, но в действительности именно эти издержки становятся точкой, где прибыль превращается в убыток. Если торговая система показывает потенциальную доходность в 20% годовых, а на комиссии, спреды и свопы уходит 10–15%, то итоговый результат может оказаться на грани нуля.
Исследование SEBI показало, что в FY25 чистые убытки индивидуальных трейдеров на рынке деривативов выросли до 1,06 триллиона рупий, после учёта транзакционных издержек — комиссии, спреды и проскальзывание. ( источник )
При этом порядка 91 % трейдеров в этом сегменте оказались в убытке. ( источник )
Поэтому грамотный трейдер оценивает не только торговый сигнал, но и себестоимость сделки. Он подбирает инструменты с адекватными издержками, корректирует риск-менеджмент под реальные условия и выбирает брокера не по рекламным обещаниям, а по фактическим расчётам.
________________________________________
FAQ
Можно ли избежать всех издержек?
Нет. Любая сделка имеет цену. Вопрос в том, насколько эта цена прозрачна: одни брокеры берут комиссию открыто, другие прячут её в спредах.
Какие издержки сильнее всего влияют на результат?
Для скальперов и интрадейщиков — спред и проскальзывание. Для свинговых трейдеров и инвесторов через CFD — свопы.
Стоит ли выбирать брокера «без комиссий»?
Такая модель почти всегда компенсируется расширенным спредом. Лучше сравнивать полную стоимость сделки.
Есть ли рынки, где издержки минимальны?
Да. На крупных фондовых биржах с высокой ликвидностью комиссии и спреды наиболее прозрачны. На форексе и CFD — выше, особенно на экзотике.
С уважением - команда hi2morrow .
Если кажется, что сегодня уже опоздал, надо было вчера заходить!Когда кажется, что идеальный торговый день был вчера, а сегодня я уже потерплю убытки, как будто поздно заходить. Что делать?
🙌 Это классический «эффект вчерашнего дня» у трейдера. Мозг подсаживается на ощущение: «Вчера было легко, я всё взял. Сегодня точно не получится». Это ловушка страха упущенной выгоды + страха ошибки.
🔎 Почему так работает мозг
Вчерашний профит = эталон.
Мозг сравнивает и боится «испортить» результат.
Иллюзия запоздания.
Кажется, что рынок «уже сделал движение» и сегодня вход поздний.
Зацикленность на прошлом.
Фокус на вчера → забирает внимание у настоящего сетапа.
🪄 Рефрейм
👉 «Вчера — музей. Сегодня — поле битвы. Я не торгую музейные экспонаты».
Вчерашний день был тренировкой. Сегодня у меня новые сетапы и новые возможности. Вчерашняя победа не делает сегодняшний день хуже.
⚡ Практика «Обнуление» (30 секунд утром)
Перед началом торговли скажи:
👉 «Сегодняшний день — новая игра. Вчера закончено».
Представь, как ты стираешь доску (или закрываешь книгу вчерашнего дня).
Запиши на листе только три вещи:
- какой сетап жду,
- какой риск беру,
- где выйду.
🦅 Метафора
Ты как лучник 🏹.
Стрела, выпущенная вчера, уже в цели. Сегодня у тебя новый лук, новая стрела и новая мишень.
Твой полный цикл трейдера — как ритуал, который держит дисциплину и убирает шум.
🌅 Утро — Чистый старт
Вдох → выдох:
👉 «Сегодня — новая игра. Вчера в музее. Сейчас — поле битвы».
Визуализация: стираешь доску / закрываешь книгу вчерашнего дня.
Жест-якорь: сжать кулак и сказать:
👉 «Чисто. Спокойно. Вперёд.»
⏳ Во время торговли — Удержание сделки
Перед входом: фиксируешь вход, стоп, цель.
Код-фраза:
👉 «Риск оплачен. Жду.»
Если тянет закрыть раньше — встаёшь из-за компьютера, делаешь 10 вдохов, возвращаешься только к плану.
🌙 Вечер — Завершение
Вдох → выдох:
👉 «Сегодня я сделал своё. Рынок дал — рынок взял. Я спокоен.»
Визуализация: книга с сегодняшними сделками → на полку «архив опыта».
Финальная фраза-якорь:
👉 «Завтра новая игра.»
🦅 Получается цикл:
Утро = чистота и настрой.
День = план и удержание.
Вечер = спокойное завершение.
Эмоции в трейдинге: как контролировать и не сливатьПочему 70% трейдеров теряют депозит из-за эмоций. Разбираем FOMO, страх и ревендж-трейд, даём чек-листы и практику контроля дисциплины.
📑 План статьи
Почему эмоции решают больше, чем стратегии
Здесь вы узнаете, как эмоции ломают даже самые хорошие планы, и почему большинство новичков сливают депозит уже в первый год.
Чек-лист эмоций трейдера перед торговлей
Короткий набор вопросов, который помогает вовремя заметить FOMO или желание «отыграться» ещё до открытия терминала.
Психология трейдера и правила дисциплины
Разберём, почему стопы — это защита капитала, а не враг, и как работает феномен нежелания фиксировать убытки.
Как контролировать эмоции во время сделок
Практика reset-ритуала, протокол наблюдателя и журнал сделок — простые шаги, которые убирают хаос и держат трейдера в системе.
Топ-3 ловушки трейдера и как их избежать
FOMO, ревендж-трейд и эйфория после плюсовых сделок — разберём, как они проявляются и как не дать эмоциям захватить управление.
Как измерять дисциплину трейдера
Почему результат сделки не равен успеху. Какие метрики реально показывают ваш прогресс и помогают оставаться в рынке.
Практика контроля эмоций: пошаговый протокол
Три уровня работы: подготовка перед торговлей, контроль во время сделки и разбор после сессии.
Итог: почему психология в трейдинге решает
Краткое резюме о том, как встроить эмоции в систему и перестать относиться к рынку как к казино.
Почему эмоции решают
Представьте пробой уровня. Вы сидите за терминалом, и в голове мгновенно щёлкает мысль: «Надо заходить прямо сейчас, иначе упущу движение». Это FOMO — страх упустить возможность. Или другой сценарий: сделка ушла в минус, но вы не закрываете её. Вместо этого включается надежда — «ещё чуть-чуть подержу, вдруг отрастёт».
Знакомая картина? В обоих случаях решение принимает не ваш план, а эмоции. И в девяти из десяти случаев это приводит к потерям.
Чтобы понять, насколько психология влияет на рынок, достаточно заглянуть в историю. В начале 2000-х, когда лопался пузырь доткомов, миллионы инвесторов продолжали держать акции компаний без прибыли. Почему? Они верили, что «ещё немного, и рынок восстановится». Итог — десятилетие убытков. Та же история повторилась на крипторынке в 2017 году: жадность и надежда толкали людей покупать на хаях, а страх — продавать на лоях.
Важно понять простую вещь: эмоции не враг. Их нельзя отключить кнопкой. Но их можно встроить в систему правил, где они будут не ломать вас, а помогать. Это похоже на то, как мы смотрим на график свечей: отдельная свеча ничего не значит, но в связке с другими она показывает психологию толпы. Именно об этом я подробно рассказывал в статье про свечи и бары .
Именно поэтому многие трейдеры теряют деньги не из-за плохой стратегии, а из-за того, что не умеют держать себя в руках. Это подтверждает исследование Prospect Theory for Online Financial Trading: на основе анализа более 28,5 миллиона сделок от ~81 тысяч трейдеров было выявлено, что участники массово проявляют эффект loss aversion — закрывают прибыль слишком рано и держат убытки слишком долго. Именно такие психологические искажения, а не стратегия, становятся главной причиной потерь ( источник ).
________________________________________
Чек-лист для самопроверки
Прежде чем нажать кнопку «Buy» или «Sell», остановитесь и спросите себя:
ускорилось ли дыхание? мелькнула мысль «сейчас отыграюсь»? возникло желание резко увеличить объём сделки? вы больше смотрите на PnL, чем на график?
Если хотя бы трижды ответили «да» — это красный сигнал. В таком состоянии рынок будет играть против вас. Здесь нужен перезапуск: закрыть терминал, сделать паузу и вернуться, когда голова станет холоднее.
________________________________________
Почему правила важнее эмоций
Любая сделка — это не предсказание, а вероятность. Но большинство новичков пытаются «уговорить рынок»: переносят стоп «чуть подальше», надеются, что убыточная позиция «вот-вот развернётся». На деле это не рынок изменился — это эмоции взяли верх над планом.
Психологи называют это loss aversion — нежелание фиксировать убыток. Человеку психологически в два раза тяжелее принять потерю, чем получить такую же по размеру прибыль. Отсюда и феномен «удерживания убыточных позиций до последнего».
Трейдеру важно одно — принять, что рынок может пойти куда угодно. План создаётся заранее, и менять его в сделке нельзя. Тогда и стопы перестают казаться врагом. Они становятся инструментом, который защищает ваш капитал. Лимит на убытки — это не наказание, а страховка. Я подробно писал об этом в материале « Как не слить депозит ».
________________________________________
Как выглядят протоколы на практике
Утро. Вы открываете терминал. Первое желание — сразу в рынок, ведь уже движется. Но вместо этого вы делаете паузу. Несколько глубоких вдохов, проверка лимитов и одна короткая фраза в блокноте: «Сегодня торгую только по плану». Это и есть reset-ритуал. Он занимает три минуты, но экономит десятки процентов депозита.
В самой сделке работает «протокол наблюдателя». Раз в несколько минут вы задаёте себе вопрос: «Сценарий жив или нет?» Если ответ «да» — остаётесь. Если «нет» — выходите. Всё просто. Но именно здесь ломается большинство: сценарий мёртв, но трейдер остаётся «из надежды».
Именно это и есть ещё одно когнитивное искажение — эффект недавнего опыта (recency bias) . Раз сделка вчера развернулась, значит и сегодня «вдруг повезёт». Но рынок не помнит ваши прошлые сделки. Он идёт туда, куда идёт.
А вечером нужен журнал. Не роман на десять страниц, а пять коротких строк: причина входа, план соблюдён или нет, какая эмоция была сильнее всего, где ошиблись, что поправите завтра. Такой формат превращает эмоции в данные. Через месяц вы начинаете видеть закономерности: когда чаще ловите FOMO, когда включается ревендж-трейд, где ошибки действительно в анализе.
Можно вести журнал по-разному. Кто-то использует обычную тетрадь, кто-то Excel или Google Sheets, а кто-то приложения вроде Edgewonk. Но принцип один: журнал фиксирует факты, а не ощущения.
________________________________________
Ловушки трейдера
FOMO — вход на пробое без подтверждения. Итог: вход на хаях и быстрый минус. Решение: уменьшить объём сделки в два раза и дождаться ретеста уровня.
Ревендж-трейд — желание «вернуть своё» после минуса. Здесь помогает только одно: жёсткий стоп на день. Если дневной лимит достигнут — терминал закрывается.
Эйфория — несколько плюсовых сделок подряд, и появляется ощущение, что вы «наконец нашли грааль». Результат обычно один: завышенные риски и снос депозита. Решение простое: ограничение дневной прибыли. Цель достигнута — торговля окончена.
Кстати, именно такие эмоции часто формируют гэпы на графике. Толпа действует одинаково: кто-то не хочет упустить движение, кто-то фиксирует убытки, кто-то бежит в панике. В итоге цена «рвётся» и появляется разрыв. Подробно я объяснял это в статье про гэпы .
________________________________________
Как измерять дисциплину
Ошибка большинства новичков — оценивать день только по результату. «Заработал — хороший день, потерял — плохой». На самом деле в трейдинге важнее другое: сколько сделок вы сделали по плану, какое среднее соотношение риска к прибыли, сколько раз нарушили свои правила.
Представьте: у вас есть система с чётко прописанными условиями входа и выхода. Один день она дала минус — это нормально. Система не обязана работать каждый раз. Но если вы нарушили правила и вышли «по эмоциям», статистика уже искажена. Это всё равно что считать прибыльность стратегии на демо-счёте, но торговать на реальном — сдвиг получится огромный.
В трейдинге важно не разовый результат, а повторяемость процесса. Если держать фокус именно на этих параметрах, прогресс становится видимым, а эмоции перестают управлять руками. Даже при 40% успешных сделок можно быть в плюсе, если правильно управлять риском. Об этом я подробно писал в статье про риск/прибыль .
________________________________________
Практика: как тренировать дисциплину
Контролировать эмоции — это не «одна привычка за неделю». Это процесс, похожий на тренировку: шаг за шагом вырабатываются навыки, которые потом становятся автоматическими. Давайте разберём три уровня практики.
Подготовка перед торговлей.
Перед тем, как открыть терминал, важно привести себя в состояние «рабочего режима». Это можно сделать через короткий ритуал:
– проверка лимитов: сколько риска вы готовы принять сегодня (свертись с потерями за неделю – месяц);
– сверка с записями в блокноте: «Сегодня торгую по своему плану, риск на сделку — Х».
– вспомните на чём вы теряли, сфокусируйтесь на предыдущих ошибках, что бы их не повторять;
– проведите ресёрч рынка, приготовьте свой план на каждую сделку до того, как вы её открыли.
Такой «reset-ритуал» не магия, а техника переключения внимания. Она защищает от импульсивных действий, которые появляются, когда вы садитесь за терминал «на эмоциях».
Контроль во время сделки.
Как только позиция открыта, эмоции начинают расти. Здесь помогает «протокол наблюдателя». Его суть в том, что вы становитесь не участником борьбы с рынком, а наблюдателем за своим сценарием. Раз в несколько минут задаёте вопрос: «Сценарий жив или нет?» Если условия, при которых вы входили, сохраняются — остаётесь. Если нет — выходите. Без обсуждений.
Важно: стоп не двигается. Если его выбило — это часть системы, а не повод «попробовать ещё раз». Сломался сценарий — значит, рынок пошёл другим путём.
Разбор после.
Завершение торгового дня — это не просто закрыть терминал. Нужно зафиксировать, чему вас научили сделки. Журнал помогает перевести эмоции в данные. Достаточно пяти строк: причина входа, план соблюдён/нет, эмоция в моменте, где была ошибка, что исправить завтра.
Через пару недель такой практики у вас появится личная статистика: вы начнёте видеть, в каких ситуациях чаще всего срываетесь на FOMO, когда двигаете стопы и что помогает оставаться дисциплинированным.
________________________________________
Итог
Эмоции в трейдинге неизбежны. Их нельзя убрать, но можно встроить в процесс. Чек-листы, правила и протоколы превращают хаос в систему. Когда вместо эмоций вас ведёт план — рынок перестаёт быть казино и становится рабочим инструментом.
FAQ: Эмоции и психология в трейдинге
Можно ли полностью избавиться от эмоций в трейдинге?
Нет. Эмоции невозможно отключить, но их можно встроить в систему правил, чтобы они не мешали принимать решения.
Почему именно FOMO так опасен для новичков?
FOMO заставляет входить в сделку на хаях, без подтверждения сигнала. В итоге трейдер чаще всего получает быстрый убыток.
Как понять, что я торгую «на эмоциях»?
Признаки просты: учащённое дыхание, желание увеличить объём сделки, надежда «отыграться» или постоянный взгляд на PnL вместо графика.
Зачем вести журнал сделок?
Журнал превращает эмоции в данные. Благодаря ему видно, где именно вы нарушаете план и какие эмоции чаще всего мешают.
Что делать после серии убытков?
Главное — не мстить рынку. Лучше остановить торговлю до конца дня и проанализировать ошибки.
Как бороться с эйфорией после удачных сделок?
Вводите лимит дневной прибыли. Достигли цель — закрываете терминал и фиксируете результат.
Сколько времени нужно, чтобы научиться контролировать эмоции?
У каждого по-разному. Обычно 2–3 месяца системной практики (журнал, протокол наблюдателя, reset-ритуал) уже дают заметный результат.
С уважением – команда hi2morrow .
О создании торговых системСуществует два основных подхода к достижению стабильной прибыли через изучение истории цен: дискреционный подход, основанный на опыте и логическом мышлении, и количественный подход, сосредоточенный на выявлении и использовании поведенческих паттернов в определённых рыночных условиях.
Вопреки распространённому мнению, ни один из этих подходов не является исключительно интуитивным или механическим. Дискреционные трейдеры не действуют только на основе интуиции, а количественные трейдеры не лишены рассуждений при разработке своих систем. Оба подхода имеют общие фундаментальные элементы: они основаны на анализе истории цен, выявлении повторяющихся паттернов и применении статистических знаний и управления рисками.
Основное различие заключается в гибкости. Дискреционные трейдеры обладают большей свободой в принятии решений, что может быть вредным для неопытных инвесторов, но является большим преимуществом для опытных. В свою очередь, количественные трейдеры следуют строгим правилам, что снижает влияние эмоций и во многих случаях позволяет автоматизировать процессы для стабильного получения прибыли.
Эта статья посвящена изучению ключевых концепций и идей, необходимых для разработки надёжного и эффективного количественного трейдинга.
Ключевые концепции о системах
• Количественные системы требуют строгих правил входа и выхода
Количественная система должна основываться на чётких и объективных правилах для входа и выхода из сделок. Хотя это кажется очевидным, многие популяризаторские источники акцентируют внимание на метриках, таких как процент выигрышных сделок, не учитывая субъективность представленных систем, что делает расчёты ненадёжными. Перед оценкой статистики системы инвестор должен убедиться, что все параметры измеримы и точно определены.
• Торговые системы не универсальны
Каждый рынок имеет свою природу, которую можно изучить на основе его исторических данных. Например:
• Трендовые рынки, такие как SPY, движимы такими факторами, как экономический рост или рыночные настроения, что делает их идеальными для систем, направленных на захват направленных движений.
• Рынки в диапазоне, такие как Forex, находятся под влиянием центральных банков, стремящихся к стабильности, что ограничивает экстремальные движения и способствует формированию диапазонов в нормальных условиях.
Применение трендовой системы к паре, такой как EUR/USD, которая склонна к консолидации, может привести к разочаровывающим результатам. Точно так же использование системы возврата к среднему на сильно направленном рынке, таком как ETF SPY, нелогично и обычно неэффективно. Кроме того, некоторые рынки могут иметь структурный уклон, благоприятствующий быкам или медведям, что может существенно повлиять на эффективность определённых стратегий.
С другой стороны, временной интервал является критическим фактором при разработке и оценке количественных систем. На низких таймфреймах волатильность, вызванная новостями, эмоциями или высокочастотной торговлей, затрудняет применение трендовых систем. В то же время более высокие таймфреймы (например, дневные или недельные) обеспечивают большую стабильность, что улучшает результаты многих систем за счёт снижения рыночного шума.
• Эффективная количественная торговая система должна подкрепляться обширной и детализированной историей
Качество и количество исторических данных о поведении системы на конкретном рынке и таймфрейме имеют решающее значение для оценки её стабильности и надёжности. Чем больше объём проанализированных данных, тем выше уверенность в способности системы генерировать предсказуемые результаты в будущем.
Ключевым аспектом при разработке и оценке количественных торговых систем является обеспечение согласованности результатов, полученных на основе анализа исторических данных. Стабильность работы системы на разных таймфреймах (например, на дневных, 4-часовых или часовых графиках) является показателем её надёжности и адаптивности. Например, система, которая демонстрирует стабильные и надёжные результаты на нескольких таймфреймах, более надёжна, чем система, которая хорошо работает только на одном конкретном таймфрейме.
• Следует избегать торговли системами с нестабильными кривыми доходности или большими просадками
Количественная торговая система должна быть разработана для генерации стабильной прибыли при контролируемом риске. Поэтому крайне важно избегать систем с нестабильными кривыми доходности (с хаотичными колебаниями прибыли) или большими просадками (максимальными накопленными потерями). Такие проблемы указывают на недостаток надёжности и могут поставить под угрозу долгосрочную жизнеспособность системы.
• Высокий процент выигрышных сделок не гарантирует стабильной прибыльности
Распространённая ошибка среди инвесторов — предположение, что высокий процент выигрышных сделок обеспечивает высокую и устойчивую прибыльность. Однако прибыльность количественной торговой системы зависит от множества факторов помимо процента выигрышных сделок, таких как соотношение риска и прибыли, экспозиция на рынке и связанные с транзакциями расходы.
Например, трендовые системы могут приносить большую прибыль, но обычно имеют более низкий процент выигрышных сделок из-за большей экспозиции на рынке, в то время как системы с высоким процентом выигрышных сделок могут предлагать ограниченную прибыльность из-за меньшей экспозиции и накопленных затрат от большого количества сделок.
• Комиссии и количество сделок должны учитываться при тестировании системы
Комиссии и транзакционные издержки должны быть важным компонентом при тестировании (бэктестинге) любой количественной торговой системы. Игнорирование этих затрат в анализе может привести к ошибочному восприятию прибыльности системы, искусственно завышая результаты.
Даже система со стабильной и согласованной кривой доходности не гарантирует успеха, если не учитывать комиссии, особенно в стратегиях с низким процентом выигрышных сделок или большим количеством операций.
• Соотношение риска и прибыли должно быть адаптировано к системе
Не существует универсальной формулы, гарантирующей прибыльность во всех возможных сценариях только на основе этого параметра. Однако использование неподходящего соотношения риска и прибыли для выбранной системы может привести к дорогостоящим ошибкам.
Например, применение низкого соотношения риска и прибыли в трендовых системах или высокого соотношения риска и прибыли в системах возврата к среднему или основанных на использовании мелких паттернов является несоответствием, которое часто приводит к значительным потерям для трейдеров.
Выводы
Разработка эффективных количественных систем требует подхода, который интегрирует чёткие правила, тщательное тестирование и глубокое понимание рыночной динамики. В следующих статьях я подробнее остановлюсь на этой теме, а также поделюсь своим видением и опытом относительно других инвестиционных подходов.
Как трейдеру работать со страхом критики Если ты управляешь чужими активами или твою работу не понимают родственники, то это будет точно полезно.
Страх критики часто бьёт даже сильнее, чем страх потерь. Это про то, что мозг боится «быть отвергнутым», потому что когда-то в прошлом (семья, школа, окружение) это ассоциировалось с болью. Но как трейдер и инвестор, тебе важно не «убегать от критики», а превратить её в инструмент роста.
📊 Почему возникает страх критики
Эволюционно: изгнание из стаи = опасность. Поэтому мозг считает «мнение других» вопросом выживания.
Опыт: если раньше критика = унижение, мозг закрепил: «Критика = боль».
Искажение: мозг думает, что критика = про «меня плохого», а не про «моё действие/идею».
⚡ Как проработать
1️⃣ Рефрейм критики
👉 «Критика = обратная связь, а не приговор».
20% критики действительно полезны → это топливо для улучшения.
80% критики = про чужие проекции, не про тебя.
Важно фильтровать: что брать, что выбрасывать.
2️⃣ Личное ≠ профессиональное
Критикуют не тебя как человека, а твоё решение/результат.
Ошибка ≠ ты. Ошибка = материал для роста.
3️⃣ Практика «Щит и меч» 🛡⚔️
Когда слышишь критику → мысленно представляй щит.
👉 Всё бьётся об него.
Потом выбирай:
полезное → мечом берёшь себе,
мусор → оставляешь.
4️⃣ Микро-дозы критики (иммунитет)
Проси у людей обратную связь специально (друзья, коллеги).
Сначала по мелочам (например: стиль, презентация).
Так мозг учится: «критика = не смерть, а нормальный процесс».
5️⃣ Код-фраза
Когда страх включается:
👉 «Критика = карта, не приговор».
Это напоминает: критика показывает дорогу, но не определяет твою ценность.
🦅 Метафора
Ты как скульптор 🗿.
Каждый удар молотка (критика) сначала кажется разрушением.
👉 Но на деле именно удары создают форму шедевра.
КАК найти идеальный баланс Grid стратегии для DOTИтоговая прибыль: до +3420% с июля 2020 года.
Ключевая особенность: Стратегия прошла всю историю торгов без единого стоп-лосса и зависших сделок.
Проведено тестов: Более 25 000 комбинаций для поиска идеального баланса.
Результат: Две сверхстабильные конфигурации на выбор, обе с одинаково низким риском.
В сеточной торговле трейдер всегда стоит перед выбором: гнаться за высокой прибылью, рискуя стабильностью, или пожертвовать частью доходности ради безопасности. В этой идее я покажу, как в результате глубокой оптимизации для DOTUSDT.P нам удалось найти «золотую середину» — конфигурацию, которая оказалась и безопасной, и чрезвычайно прибыльной.
Процесс поиска состоял из четырех ключевых этапов:
Этап 1: Широкий поиск (5 000 комбинаций). Мы начали с масштабного тестирования, чтобы очертить общие «зоны» эффективности и отсеять заведомо рискованные или низкодоходные настройки.
Этап 2: Точечная оптимизация (15 000 комбинаций). Сузив диапазоны, мы запустили детальный поиск, который позволил выявить десятки перспективных комбинаций. Уже на этом этапе стало видно, как сильно даже малейшие изменения параметров влияют на соотношение риска и прибыли.
Этап 3: Ужесточение фильтров и выбор пути (5 000 комбинаций). Это был самый важный шаг. Мы ужесточили фильтры и сознательно сделали выбор в пользу безопасности. После этого у нас осталось две практически одинаково надежных комбинации, отличающиеся лишь количеством страховочных ордеров (7 против 8).
Этап 4: Финальный стресс-тест на всей истории. Мы протестировали обе «безопасные» комбинации на всей истории торгов с июля 2020 года. Результат оказался поразительным: обе стратегии с легкостью прошли всю дистанцию, не потребовав дополнительного вмешательства в виде стоп-лоссов и не зависая в сделках.
Результат: когда безопасность приносит больше прибыли
Финальный тест показал, что наш выбор в пользу безопасности был абсолютно верным. Более того, более консервативный подход с большим количеством страховочных ордеров в итоге принес и больше прибыли. Обе конфигурации показали максимальную просадку около 70%, но отличались в главном:
— Комбинация с 7 страховочными ордерами: итоговая прибыль составила +2377% при 10 152 сделках.
— Комбинация с 8 страховочными ордерами: итоговая прибыль достигла +3420% при 11 285 сделках.
Это наглядно доказывает, что в долгосрочной перспективе погоня за сиюминутной сверхприбылью часто проигрывает стратегии, в основе которой лежит безопасность и стабильность. Тщательная оптимизация позволила нам найти тот самый баланс, при котором стратегия оказалась не только устойчивой, но и феноменально прибыльной.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и сравниваю обе финальные комбинации.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
КАК я создал устойчивую Grid стратегию для сложного LTCИтоговая прибыль: +555% за всю историю торгов.
Ключевая особенность: Стратегия создана для сложного, «распильного» актива, где стабильность важнее прибыли.
Защитный механизм: За всю историю стоп-лосс сработал 5 раз, каждый раз успешно защищая депозит от глубоких просадок.
Не все монеты одинаково хорошо поддаются сеточным стратегиям. Litecoin (LTC) — яркий тому пример. В этой идее я поделюсь процессом создания устойчивой комбинации для LTCUSDT.P, где главной задачей было не получение высокой прибыли, а разработка стабильной системы, способной выживать на этом непростом рынке.
Процесс оптимизации состоял из трех этапов:
Этап 1: Широкий поиск. Как и всегда, я начал с общего поиска на широких диапазонах. Этот этап позволил отсеять 99% нерабочих гипотез и определить основные векторы для дальнейшей, более точной настройки.
Этап 2: Сужение диапазонов и поиск баланса. На этом шаге я провел точечную оптимизацию в найденных перспективных зонах. LTC известен своим непростым характером и резкими, рваными движениями, поэтому найти идеальную комбинацию оказалось крайне сложно. Я тестировал множество вариантов, но большинство из них либо показывали низкую доходность, либо не проходили исторические стресс-тесты.
Этап 3: Внедрение стоп-лосса и финальный тест. Стало очевидно, что для такого актива, как LTC, стратегия нуждается в защитном механизме. Мы подобрали и внедрили стоп-лосс, который стал ключевым элементом всей системы. После этого мы протестировали несколько лучших комбинаций с уже внедренным стоп-лоссом, но они не показали результата лучше, чем итоговый вариант.
Итоги: стабильность как главный приоритет
Финальная конфигурация успешно прошла всю историю торгов, показав итоговую прибыль в 555%. Самое главное — стоп-лосс за все это время сработал 5 раз. Это не недостаток, а достоинство: каждый раз он выполнял свою задачу, вовремя закрывая сделку и предотвращая потенциально глубокую просадку или многомесячное «зависание».
Итоговая прибыль может показаться не такой впечатляющей, как на других парах, но для такого сложного и «распильного» актива, как LTC, это отличный результат. Он доказывает, что даже на самых непростых рынках можно построить стабильно работающую систему, если правильно расставить приоритеты.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса и объясняю, почему для LTC был выбран именно такой подход.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Гэп в трейдинге: стратегии торговли гэпов на акцияхЧто такое гэп в трейдинге: почему он бывает только на акциях, премаркет и постмаркет, виды гэпов (гэп-ап и гэп-даун). Стратегии торговли с примерами и цифрами по gap fill и gap and go.
Введение: гэп-ап и гэп-даун в трейдинге
В дейтрейдинге под гэпами понимаются два типа разрывов на графике:
гэп-ап — цена открытия акции выше закрытия накануне;
гэп-даун — цена открытия ниже цены вчерашнего закрытия.
Такие разрывы формируются именно на дневном графике (daily chart), потому что между закрытием торговой сессии и её открытием на следующий день цена может измениться под воздействием новостей и торгов на премаркете и постмаркете .
Для трейдера гэпы — это источник повышенной волатильности и ликвидности , что делает их ключевым объектом для анализа и торговли.
________________________________________
Гэпы бывают только на акциях
Гэпы (gap) формируются исключительно на акциях , так как фондовый рынок торгуется по сессиям. На криптовалюте и форексе видимые разрывы — это не гэпы, а следствие низкой ликвидности или расширенного спреда (подробнее см. статью про спреды ).
________________________________________
Почему трейдеру важно знать про гэпы
Для дейтрейдера гэп — один из главных торговых сигналов.
Преимущества торговли гэпами:
Высокий объём : на открытии акции с гэпами привлекают внимание большинства участников рынка.
Волатильность : именно движения после гэпа дают возможность зарабатывать в течение первых минут и часов торговой сессии.
Не случайно многие трейдеры специализируются именно на торговле гэпами, игнорируя «спящие» акции.
________________________________________
Причины появления гэпов на графике
Основные факторы, которые вызывают гэпы:
корпоративные отчёты (earnings reports) и прогнозы;
новости о слияниях, лицензиях, судебных процессах;
макроэкономические данные и решения ФРС;
апгрейды и даунгрейды от аналитиков;
форс-мажоры: аварии, скандалы, катастрофы.
Разрывы цены формируются вне основной сессии , то есть на премаркете и постмаркете. Подробнее об этом читай в статье про премаркет и постмаркет .
________________________________________
Стратегии торговли гэпов: подробный разбор
1. Ожидание гэпа перед отчётом
Суть стратегии:
Трейдер покупает акцию за несколько минут или часов до выхода корпоративного отчёта (earnings report). Отчёты публикуются после закрытия рынка (post-market) или до открытия (premarket) и всегда имеют точное время публикации. Если результаты оказываются лучше ожиданий аналитиков — акция открывается в гэп-апе и наоборот.
Пример:
Компания NYSE:ORCL публикует отчёт после закрытия. Акция закрылась на $240, а после отчёта на постмаркете торгуется уже по $350. На следующий день на открытии возникает гэп-ап.
Риски и нюансы:
зачастую сам отчёт не влияет на движение акции (за исключением сенсационной выручки/потери), на движение акции влияет прогноз (guidance), который даст компания вместе с отчётом.
ожидание гэпа часто связано с повышенным риском → нужна строгая дисциплина;
рассчитать риск/прибыль практически невозможно (здесь можете прочитать подробнее про грамотное соотношение risk/reward в трейдинге)
движения хаотичные, первые 10-15 минут после выхода отчёта могут быть сильные развороты
________________________________________
2. Торговля гэпов на открытии рынка (gap and go)
Суть стратегии:
Открытие позиции до старта основной сессии (на премаркете) и фиксация прибыли в первые 5–15 минут после открытия, когда ликвидность максимальна.
Как это выглядит:
Трейдер покупает акцию на открытии по $320.
На открытии акция «взрывается» до $329-$339 за счёт наплыва обьёма.
Выход из позиции в первые минуты позволяет зафиксировать быстрый профит.
Особенности:
подходит для опытных трейдеров, так как открытие — самый волатильный участок дня;
трейд с технического перетекает в фундаментальный, так-как на открытии могут быть «фейковые» движения (например откат NASDAQ:AVGO после открытия к $312.5)
Что говорит статистика:
Gap and Go: работает лучше при гэпах от 2–4% и выше с подтверждением объёмом; вход в первые 5 минут, при стоп-лоссе ниже минимума первой свечи среднее соотношение риск/прибыль составляет 1:2–1:3 , а средний потенциал движения в таких сетапах — 3–8% за день ( источник )
________________________________________
3. Внутридневной поиск точки входа (gap intraday setup)
Суть стратегии:
Не спешить на открытии, а дождаться формирования понятного паттерна на графике.
Типичные модели:
возврат к уровню гэпа: цена частично закрывает гэп, а затем разворачивается;
пробой консолидации: акция открылась гэпом и «замерла» в узком диапазоне, после чего пробивает вверх или вниз;
ретест уровня: цена отскакивает от ключевой поддержки или сопротивления, которое совпадает с зоной гэпа.
откат после сильного первичного движения: например, к уровню Фибоначчи.
Плюс: более безопасно, чем вход на открытии.
Минус: часть движения уже упущена.
Пример:
Отчёт $CRWD. Как вы видите, торговался он ниже закрытия (gap down), но вместо того, что бы взять на открытии, можно было дождаться первого движения, посмотреть общее направление и в итоге поймать меньшее но более прогнозируемое движение.
Что говорит статистика:
Внутридневные входы: дают меньший риск и более стабильный результат, но среднее движение после входа обычно не превышает 1,5–3% , зато вероятность успешного трейда выше за счёт фильтрации ложных импульсов ( источник )
________________________________________
4. Торговля гэпов по новостям (news gap trading)
Суть стратегии:
Если гэп вызван сильным драйвером (одобрение FDA, новый контракт, buyback или поглощение), движение может продолжаться целый день.
Пример:
Компания получает разрешение на новый препарат. Акция открывается гэп-ап +50%. Вместо коррекции цена продолжает расти, потому что драйвер фундаментально сильный.
Как действуют трейдеры:
ждут подтверждения объёмами;
могут заходить не только утром, но и в середине дня, если импульс сохраняется.
обычно невозможно прогнозировать силу новости (иногда акция может всё вернуть ещё до открытия, а иногда может вырасти на 1000%)
Что говорит статистика:
News Gap Trading: при сильных драйверах (FDA, buyback, M&A) движение может продолжаться весь день с приростом 10–20% и более , а при слабых новостях до 70% таких гэпов частично или полностью закрываются в тот же день ( источник )
________________________________________
5. Контртренд (gap fade)
Суть стратегии:
Игра против гэпа, когда движение кажется «перегретым».
Как работает:
акция с капитализацией в $500 млрд открывается в гэп-ап +20–30%;
трейдеры понимают, что такой плюс всего за одну ночь, может заставить покрыть позиции большого количества людей;
открывается шорт → игра на возврат цены против гэпа.
Условия для входа:
перегретый RSI (выше 80);
на премаркете цена резко «сдувается», упирается об потолок;
первые свечи после открытия идут против направления гэпа.
Риск: если фундаментал сильный, контртренд легко «сносит» шорт после небольшой коррекции.
Пример:
Компания NASDAQ:AVGO на отчёте за сутки выросла на 16% или на $230 млрд (это как годовое ВВП Греции). А за последние 5 месяцев (с 7го апреля по 7 сентября 2025 года) – выросла на 157% (а это уже как годовое ВВП Саудовской Аравии).
Учитывая, что цель крупных фондов получить выше 10% годовых, то можно предположить, что нас ждёт распродажа.
Что говорит статистика:
Контртренд (Gap Fade) : на крупных «перегретых» гэпах ( 10%+ ) вероятность отката превышает 50% , особенно если драйвера нет; но при фундаментально сильных новостях риск шорта крайне высок — стопы сносятся в первые 10–15 минут ( источник )
________________________________________
6. Стратегия закрытия гэпа (gap fill)
Суть стратегии:
Есть правило: «рынок не любит пустоты». Иногда гэп полностью закрывается в тот же день — цена возвращается к уровню предыдущего закрытия.
Пример:
Акция NYSE:MMM закрылась на $159, открылась гэп-ап $162, но в течение дня упала обратно к $159 (в этом примере она падала дальше).
Особенности:
работает не всегда, но имеет статистическую основу;
иногда на импульсе может продолжить падение и уйти ниже уровня закрытия;
часто используют в комбинации с другими сигналами (объём, уровни, новости).
Что говорит статистика:
Gap Fill: около 45% гэпов закрываются в первые 30 минут, 60% частично за 2 часа и 35% полностью — в тот же день; вероятность полного закрытия выше у маленьких гэпов (±0,25–1%), а у крупных она резко падает ( источник )
________________________________________
7. Комбинированные стратегии
Опытные трейдеры совмещают разные подходы:
утром берут «gap and go»;
если импульс слабый — переключаются на «gap fade»;
в течение дня ищут подтверждение через «gap fill» или ретест уровня.
А подробнее со стратегиями торговли можете ознакомиться в нашей статье про точки входа и выхода в трейдинге и как их находить .
________________________________________
Философия торговли гэпами: вероятности и цикличность
Трейдинг — это не наука о точных прогнозах, а игра вероятностей:
Сегодня рынок вознаграждает стратегию «гэп и продолжение»,
Завтра может сработать противоположное — «гэп и возврат».
Все торговые модели цикличны. То, что приносило результат пять лет назад, может снова заработать сегодня. Успешный трейдер — не тот, кто нашёл вечную стратегию, а тот, кто умеет адаптироваться к меняющемуся рынку.
________________________________________
Вывод: как торговать гэпы эффективно
Гэпы формируются только на акциях и видны на дневном графике.
Причина разрывов — события вне основной сессии: отчёты, новости, макроданные.
Торговля гэпами основана на объёмах и волатильности, что делает их ключевыми для дейтрейдеров.
Существует множество стратегий: от быстрых выходов на открытии до контртрендовых сделок.
Главное — помнить, что трейдинг всегда основан на вероятностях, а не на гарантированных исходах.
________________________________________
FAQ: гэпы в трейдинге
Что такое гэп простыми словами?
Разрыв цены: акция открылась выше или ниже цены закрытия предыдущего дня.
Почему на криптовалютах и форексе бывают «разрывы»?
Это не настоящие гэпы, а результат отсутствия ликвидности или расширенного спреда.
Какая стратегия торговли гэпами самая надёжная?
Единого ответа нет: иногда эффективен быстрый выход на открытии, иногда лучше выждать внутридневной паттерн.
Можно ли новичку торговать гэпы?
Можно, но это рискованная стратегия. Требует дисциплины и строгого риск-менеджмента.
В сегда ли гэп продолжает движение?
Нет. Бывает, что цена полностью закрывает гэп уже в течение того же дня.
С уважением – команда hi2morrow.
Как не сдаться и взбодриться когда не прет, не идет торговля?Важный момент в игре 💪 — когда не прёт. Именно здесь проверяется не твой талант, а твоя система выживания и восстановления.
🔎 Почему «не идёт» выбивает
Мозг ждал награды → а получил серию минусов → включается фрустрация.
Хочется «дожать» рынок → а это ведёт к переразгонам и сливам.
Теряется чувство контроля, как будто всё против тебя.
🪄 Рефрейм
👉 «Непруха — это не приговор, это пауза для перезагрузки системы».
Представь: у спортсмена бывают дни, когда мышцы забиты → он не идёт на максимум, а переключается на восстановление. И только поэтому потом рвёт дальше.
⚡ Три режима «не сдавайся»
1. Микро-успехи
Не гонись за профитом → сделай минимум:
правильно отработал сетап, выдержал стоп, записал в журнал мысль.
👉 Каждый такой шаг = «+10 XP», даже без денег.
2. Смена ритма
Когда не прёт → убавь темп, не убавляя дисциплины.
В трейдинге → уменьшаешь размер лота.
В жизни → идёшь в спорт, искусство, женщин, природу.
👉 Это возвращает энергию, чтобы рынок перестал быть «единственным источником».
3. Фраза-якорь
В момент, когда хочется сдаться → скажи:
👉 «Сегодня я строю, завтра я беру».
Это переводит внимание с мгновенного результата на процесс.
🦅 Метафора
Ты — марафонец, а не спринтер.
Марафонец не сходит с дистанции, когда нога болит → он меняет шаг, сбавляет темп, но продолжает идти к финишу.
КАК я создал Grid стратегию для ADA, которая пережила всёИтоговая прибыль: +2140% всего с двумя стоп-лоссами за всю историю.
Средняя доходность: 6% в месяц (74% годовых) на текущем графике.
Проведено тестов: Более 32 000 комбинаций.
Ключевое улучшение: Стоп-лосс увеличил итоговую прибыль на 510% (с 1630% до 2140%) и снизил просадку с 77% до 43%.
В этой идее я поделюсь процессом создания именно такой стратегии для ADAUSDT.P на бирже OKX. Цель была не просто найти прибыльные настройки, а создать конфигурацию, готовую к любым рыночным фазам — от эйфории до паники.
Процесс поиска состоял из пяти ключевых этапов:
Этап 1: Широкий поиск (5000 комбинаций). Мы начали с масштабного тестирования на широких диапазонах, чтобы определить общие прибыльные направления и отсеять нерабочие гипотезы.
Этап 2: Сужение диапазонов (16 000 комбинаций). На основе данных первого этапа мы запустили более детальную оптимизацию. Огромное количество комбинаций позволило нам с высокой точностью выявить наиболее перспективные зоны параметров.
Этап 3: «Ювелирная» настройка (12 000 комбинаций). Это был финальный этап поиска, где с минимальным шагом мы искали ту самую «идеальную» комбинацию, которая показывает лучший баланс между прибылью и риском.
Этап 4: Первый стресс-тест и обнаружение проблемы. Мы взяли лучшую комбинацию и протестировали ее на всей истории торгов с марта 2020 года по сегодняшний день (16 сентября 2025 года). Стратегия выжила, но вскрылась серьезная проблема: одна из сделок «зависла» почти на 2 года, что заморозило бы значительную часть депозита.
Этап 5: Решение проблемы с помощью умного стоп-лосса. Чтобы устранить проблему «вечных сделок», я подобрал и внедрил стоп-лосс от последнего страховочного ордера. Он был настроен так, чтобы срабатывать только в самых критических ситуациях на основе самой опасной сделки по текущей истории графика. За всю историю торгов он сработал всего 2 раза, но эффект оказался ошеломительным.
Результат: как 2 стоп-лосса изменили всё. Внедрение стоп-лосса не просто решило проблему зависших сделок, а кардинально улучшило все показатели стратегии.
— Итоговый профит увеличился с 1630% до 2140%
— Максимальная просадка уменьшилась с 77% до 43%
— Количество сделок увеличилось с 6334 до 9470
Как видно, стоп-лосс не просто защитил капитал, но и превратил хорошую стратегию в выдающуюся: увеличил прибыль, почти вдвое снизил просадку и сделал торговлю гораздо более динамичной.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от многоэтапной оптимизации до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Где искать новости для трейдинга: лучшие источникиУзнайте, где искать новости для трейдинга в реальном времени. Лучшие источники, советы по фильтрации шума и как не пропустить важные события рынка.
Наверное, у всех трейдеров (или активных участников рынка) когда-то появляется вопрос: где можно находить самые свежие и актуальные новости?
Представьте ситуацию: сидите в акции на отчёте полчаса, вам даже показывает какой-то плюс, допустим 1%. Этот процент даётся через мучительные 30 минут ожидания, и тут – бац, а вы уже в минусе на 1% всего за пару минут.
Разумеется, это всё при условии, что акция улетела не от какого-то очень важного уровня, а просто развернулась на ровном месте.
В этот момент начинается паника: «а вдруг это крупный холдер просто решил не париться и выйти всей позицией» (и да, такое бывает). Кажется, что сейчас всё вернётся, а акция продолжает падать и падать.
Здесь и начинаются судорожные попытки найти хоть какую-то новость. Но все каналы, на которые вы рассчитывали, молчат.
В первую очередь рекомендую почитать статью: Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков
________________________________________
Поиск трейдинговых новостей в X
Я перебрал почти все новостные издания и могу с уверенностью сказать: нет одного универсального источника , который будет публиковать все новости ещё и без задержки. Более того, даже 2–3 пары каналов могут не помочь.
Это говорит вам человек, который мониторит новости сразу из 8 разных площадок .
Что же тогда делать? Ответ прост — идти в X (бывший Twitter) .
________________________________________
Как пользоваться X для поиска новостей по тикерам
Инструкция простая:
вводите валюту рынков (например, если тикер котируется в США — ставите знак $, если в ЕС — то евро и так далее);
пишите тикер компании или ETF;
выставляете фильтр «последние»;
и начинаете читать десятки постов, чтобы найти именно то, что вам нужно.
Да, способ муторный. Например, у рыночных ETF вроде AMEX:SPY или NASDAQ:QQQ (или, боже упаси, у такой попсы как NASDAQ:NVDA ) за минуту может выйти 100–200 постов с их хештегом.
А ещё хуже — когда тикеры указывают просто ради поднятия просмотров в постах, которые даже близко не связаны с ними. Но, к сожалению, других вариантов нет — придётся разгребать всё вручную.
Так-же нужно учитывать, что в часы основной торговли, подобного мусора будет больше. Если вы не знаете, что такое ECN trading, тогда советую ознакомиться со статьей Премаркет и постмаркет: часы торговли NYSE и Nasdaq.
________________________________________
Как отличить реальные трейдинговые новости от ботов и фейков
На самом деле отличить «дёготь от мёда» довольно просто. Вот несколько признаков ботоводов:
Ссылка на Discord (сразу скипайте).
Если кто-то пишет, что уже заработал и даёт новый колл (например: «+50% от банка, скоро будет больше»).
Посты с большим количеством эмодзи (живые люди почти не используют эмодзи в таких количествах).
Если в посте кроме тега тикера, о котором идёт речь, есть ещё множество других, не связанных с ним.
Посты вот такого типа:
• Это писал ИИ — он обожает выписывать всякую хрень по пунктам с новой строки.
• Ещё один пример поста от ИИ-бота — куча тикеров подряд для поднятия охватов (см. пункт 4).
• Графики, где индикаторов так много, что непонятно, где свечи.
Честно, если бы я сам не видел график, то даже не понял бы, что передо мной рынок. Реальные люди используют максимум два индикатора, три — уже мешают торговле. Такие графики чаще всего рисуют боты, которые пытаются прогнозировать движение сразу по всем возможным индикаторам.
Если хотите разобраться в графиках глубже: Бары и японские свечи: как читать графики акций и форекс
________________________________________
Итоги: как искать новости трейдеру и не тратить время впустую
В общем-то и всё. Всем успешных поисков!
Главное — помнить, что универсального источника новостей не существует . Даже если вы подписаны на несколько каналов и чатов, всё равно могут быть задержки или полное отсутствие нужной информации. Поэтому приходится подключать разные площадки и фильтровать поток вручную.
Новости в трейдинге всегда приходят вовремя. Только не тогда, когда они нужны.
________________________________________
Что важно вынести трейдеру
Паника без новостей — худшее, что может быть.
Умение фильтровать шум и отличать фейки от реальных сигналов — обязательный навык.
Даже 8 источников не гарантируют, что вы узнаете всё вовремя.
Советую также почитать:
Стратегии торговли — как выбрать систему, а не полагаться на новости;
Что такое соотношение риска к прибыли в трейдинге? — чтобы новости не стали оправданием для убытков.
С уважением - команда hi2morrow.
КАК создать Grid стратегию на DOGE, готовую к любому рынкуВсем привет!
Многие ищут «грааль» в трейдинге, но часто ключ к успеху лежит в методичной и глубокой оптимизации. В этой идее я покажу, как создать сеточную (Grid) стратегию для DOGEUSDT.P на бирже OKX, которая будет не просто прибыльной, а по-настояшему устойчивой и готовой к любым рыночным условиям — от взрывного роста до затяжных падений.
Процесс поиска идеальной комбинации состоял из нескольких ключевых этапов:
1. Первичная оптимизация с широким шагом.
На этом этапе мы определили общие контуры эффективных параметров, отсеяв заведомо нерабочие варианты.
2. Точечная оптимизация с минимальным шагом.
После того как перспективные диапазоны найдены, мы переходим к «ювелирной» настройке. Здесь, с минимальным шагом, мы ищем ту самую комбинацию параметров, которая дает лучший баланс между доходностью и риском.
3. Дополнительная проверка диапазонов.
Лучшие из найденных комбинаций подвергаются дополнительным тестам. Это нужно, чтобы убедиться, что их высокая эффективность — не случайность, а закономерный результат.
4. Финальный стресс-тест на всей истории торгов.
Это главный экзамен на прочность. Мы применяем лучшую конфигурацию ко всему доступному историческому графику. Именно этот шаг показывает, готова ли стратегия к «черным лебедям» и экстремальной волатильности. В нашем случае результат превзошел все ожидания: стратегия с первого раза оказалась идеальной. Она прошла всю историю торгов без единой ликвидации и без зависших сделок — редчайший показатель для такого волатильного актива, как DOGE.
Тонкая грань между доходностью и риском
Интересный момент обнаружился при дальнейшей проверке. Мы выяснили, что даже незначительное изменение одного параметра — увеличение объема первого ордера всего на 0.1% — приводило к кардинальным изменениям в результатах:
* Прибыль стратегии возрастала с 11 380% до впечатляющих 18 337%.
* При этом максимальная просадка незначительно увеличивалась с 64% до 70%.
Таким образом, тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала никаких доработок или «костылей» и сразу показала выдающуюся эффективность.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от широкого поиска до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
КАК сделать Grid стратегию на SOL устойчивой на всей историиВсем привет!
В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации сеточной стратегии для SOLUSDT.P на бирже OKX. Главная задача состояла в том, чтобы найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов и, что самое важное, не «зависать» в сделках на долгие годы.
Процесс поиска идеальной комбинации состоял из четырех ключевых этапов:
Этап 1: Широкий поиск для сужения диапазонов
Начальным шагом стала первичная оптимизация на широких диапазонах параметров. Этот общий поиск позволил найти перспективные направления и уточнить диапазоны для более детальной настройки на следующем этапе.
Этап 2: Точечная настройка для максимальной точности
Используя более узкие диапазоны, мы провели второй этап оптимизации. Здесь удалось найти комбинации с заметно большей точностью и потенциальной прибыльностью, которые легли в основу для финального стресс-теста.
Этап 3: Первый стресс-тест и адаптация объема
Это был первый серьезный экзамен. Мы протестировали найденную комбинацию на всей доступной истории торгов, но она не прошла проверку и показала ликвидацию. Для решения этой проблемы мы дополнительно оптимизировали объем первого ордера, снизив его с 1% до 0,8% от депозита. Эта корректировка позволила стратегии успешно пройти весь исторический период без потерь.
Этап 4: Решение проблемы «зависшей сделки» с помощью стоп-лосса
После успешного прохождения всей истории мы столкнулись с новой проблемой: анализ показал, что одна из сделок оставалась открытой почти два года. Чтобы исключить подобные «зависания», мы подобрали оптимальный стоп-лосс от последнего страховочного ордера. Он был рассчитан на основе текущей истории графика для срабатывания в критический момент. Это позволило сохранить устойчивость стратегии и одновременно сделать ее более динамичной.
Именно такой многоступенчатый подход с доработками позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не просто проходит всю историю, но и адаптирована к тому, чтобы избегать длительных и неэффективных сделок.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от поиска диапазонов до финальных тестов и внедрения стоп-лосса, которые подтвердили эффективность найденной стратегии на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Как оставаться быком на бычьем рынке и медведем на медвежьемКа быть не пленником эмоций, а хозяином своей роли. Давай разберём, как включать в себе быка 🐂 или медведя 🐻 в нужный момент.
🐂 Как оставаться быком на бычьем рынке
Не бояться высоты. Многие начинают фиксировать слишком рано («слишком высоко, всё упадёт»).
👉 Рефрейм: «Тренд — мой друг, я еду на нём, пока он жив».
Фокус на продолжении, а не на страхе.
Пока уровни и импульсы подтверждают рост — ты бык, а не трус.
Дисциплина выхода.
Заранее ставишь уровни фиксации (частями), чтобы эмоции не выбили раньше времени.
🐻 Как оставаться медведем на медвежьем рынке
Не ловить дно. Главная ошибка — искать «вот тут точно развернётся».
👉 Рефрейм: «Я беру падение, пока оно есть. Моё дело — движение, не угадывание».
Холодный ум. Медведь всегда терпелив. Он не прыгает на каждую свечу, он ждёт слабости и давит.
Поэтапный контроль. Фиксируешь прибыль частями, не жадничаешь — падение может быть резким, но и откаты сильные.
⚖️ Универсальное правило
👉 Ты не бык и не медведь навсегда.
Ты — метаморф.
Сегодня твоя сила — в быке, завтра — в медведе.
Эмоции мешают, роли помогают.
🪄 Ритуал переключения (5 секунд)
Перед сделкой спроси себя:
«Рынок сейчас бычий или медвежий?»
«Кто я в этом моменте: бык или медведь?»
И вслух скажи:
👉 «Я , и я играю свою роль».
КАК оптимизировать Grid стратегию XRP для всей истории торговлиВсем привет!
В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации сеточной стратегии для XRPUSDT.P на бирже OKX. Главная задача состояла в том, чтобы найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов с 2019 года и, что самое важное, не "зависать" в сделках на долгие месяцы.
Процесс поиска идеальной комбинации состоял из трех ключевых этапов:
Этап 1: Широкий поиск и выбор консервативного пути
Начальным шагом стала первичная оптимизация на широких диапазонах параметров. Этот поиск выявил две практически противоположные, но одинаково перспективные комбинации:
— Агрессивная, с 6 страховочными ордерами.
— Консервативная, с 16 страховочными ордерами.
Несмотря на потенциально более высокую доходность первой, я сделал выбор в пользу консервативной стратегии, так как она предлагала значительно большее максимальное расстояние до ликвидации, что является приоритетом для долгосрочной стабильности.
Этап 2: Точечная настройка и поиск «идеальной» комбинации
Основываясь на консервативной модели, я запустил точечную оптимизацию. Среди множества вариантов я отдал приоритет комбинации, которая показала лучший баланс между высокой прибыльностью, минимальной просадкой и максимальным расстоянием до ликвидации в 78%.
Ключевые метрики этой комбинации на текущей истории графика:
— Средняя ежемесячная доходность: 11%.
— Максимальная продолжительность сделки: всего 11.6 дней.
Эти показатели уже на втором этапе говорили о том, что стратегия получилась очень динамичной и эффективной.
Этап 3: Финальный стресс-тест и впечатляющий результат
Это был главный экзамен. Я применил найденную комбинацию к полному историческому периоду с декабря 2019 года. Тест охватил все фазы рынка: от эйфории бычьего роста до паники медвежьих падений и изнуряющего флэта.
Результат превзошел все ожидания: стратегия идеально прошла всю дистанцию и показала ошеломительный итоговый результат в +7991,88% за весь период. Это доказывает, что тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала дополнительных "костылей" в виде принудительного стоп-лосса.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от выбора между двумя разными путями до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.






















