Нереалистичные просчёты стратегии на нестандартных графиках (Хейкен Аши, Ренко и др.)

На TradingView стратегии можно применять к любому типу графиков, включая нестандартные, такие как Heikin Ashi (HA), Renko, Kagi, Point and Figure и Range. Однако из-за искусственного характера уровней цен на нестандартных графиках результаты бэктестинга на них, как правило, не отражают реальных рыночных условий.

Ордера заполняются на основе значений OHLC графика, как указано в Руководстве пользователя. Например, стратегия, запущенная на Renko, будет использовать уровни цен кирпичей Renko, а не реальные рыночные цены. В Help Center объясняется, как работают такие графики и как вычисляются их значения. Поскольку уровни кирпичей Renko не привязаны к фактическим рыночным ценам в конкретный момент, ордера заполняются по их собственным ценам. Это делает результаты стратегии ненадежными, поскольку формирование блоков в реальном времени отличается от исторических данных.

Обратите внимание: Графики Heikin Ashi отличаются от других нестандартных типов. Хотя их OHLC синтетические, свечи HA привязаны ко времени так же, как и обычные графики. Это означает, что каждой стандартной свече соответствует одна свеча Heikin Ashi. Поэтому стратегия может рассчитываться на данных HA, но открывать и закрывать позиции на основе стандартных данных. Чтобы включить этот режим, откройте Свойства стратегии и выберите в секции "Заполнение заявок" опцию "Со стандартными OHLC".

Возьмем простую стратегию:

//@version=6
strategy("My Strategy", overlay=true)
longCondition = open < close 
if (longCondition) 
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) 
shortCondition = open > close 
if (shortCondition) 
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

На стандартном графике с обычными свечами она показывает предсказуемые результаты.

Однако, если запустить ту же стратегию на нестандартном графике, результаты изменятся и не будут воспроизводимы на реальном рынке. Например, на Renko стратегия будет использовать синтетические цены кирпичей, которые, скорее всего, не соответствуют фактическим ценам исполнения ордеров:

Почему мы разрешаем запускать стратегии на нестандартных графиках?

Нестандартные методы построения графиков могут дать трейдерам уникальный взгляд на рынок. Понимая их преимущества и ограничения, трейдеры могут использовать их в своих целях. Мы предоставляем инструменты, но выбор остается за трейдерами. Однако, мы считаем своим долгом предупредить: будьте осторожны при использовании стратегий на нестандартных графиках. Вы можете использовать их в личных целях, но публикация стратегий, использующих нестандартные графики, будет модерироваться для защиты сообщества.