Профиль объема

Определение

Профиль объема — это расширенное исследование графиков, которое отображает торговую активность за определенный период времени на определенных уровнях цен. Исследование (с учетом пользовательских параметров, таких как количество строк и период времени) отображает гистограмму на графике, предназначенную для выявления доминирующих и/или значительных уровней цен в зависимости от объема. По сути, профиль объема обрабатывает общий объем, торгуемый на определенном уровне цен в течение указанного периода времени, и делит общий объем на объем покупки или объем продаж, а затем делает эту информацию легко видимой для трейдера.

Типичные уровни значимости

Точка контроля (Point of Control (POC)) — уровень цен за период времени с наивысшим торгуемым объемом.

Верхнее значение профиля (Profile High) — самый высокий уровень цены за указанный период времени.

Нижнее значение профиля (Profile Low) — самый низкий уровень цены за указанный период времени.

Область значения (Value Area (VA)) — диапазон уровней цен, в которых определенный процент от общего объема был проторгован в течение периода времени. Как правило, этот процент устанавливается на уровне 70%, но зависит от усмотрения трейдера.

Верхняя область значения (Value Area High (VAH)) — самый высокий уровень цен в области значений.

Нижняя область значения (Value Area Low (VAL)) — самый низкий уровень цен в области значений.

Расчет

Как вычислить область значений (VA)

  1. Определить общий объем торговли в профиле (общий объем покупок и продаж).
  2.  Взять количество общих покупок и продажи их и умножить их на 0.7, чтобы определить, какое количество составляет 70 процентов от общего объема покупок и продаж. (70% — типичный пример, однако любой процент может использоваться трейдером).
  3. Начать с POC (Строка в профиле с наибольшим общим объемом) и записать его общий объем.
  4. POC будет первой строкой профиля, добавленной в область значений.
  5. Теперь посмотреть на две строки над POC (начальная область значений) и добавить общий объем обеих.
  6. Теперь посмотреть на две строки под POC (начальная область значений) и добавить общий объем обеих.
  7. Определить, какой из общих номеров объема больше, и добавить его к общему объему количества POC, найденному на шаге 3.
  8. Повторить шаги 4 и 5, добавив большее значение из двух чисел в область значений.
  9. Как только общий объем вашей области значений будет соответствовать или немного превысит число, найденное на шаге 2, будет определена область значений.
  10. Наивысшей строкой в области значений будет ваше значение Area High (VAH), а самая низкая строка в области значений будет вашей областью значений (VAL).

В зависимости от временного интервала графика, данные из разных интервалов могут использоваться в вычислениях профиля объема. При расчете фиксированного диапазона и видимого диапазона мы поочередно пробуем интервалы от 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D до тех пор, пока количество свечей во временном интервале, для которого рассчитывается профиль объема, не станет меньше 5000. Для объема за сессию принимается следующая зависимость от интервала графика:

Временной интервалИнтервал используемый Профилем Объема
1 - 51
6 - 155
16 - 3010
31 - 6015
61 - 12030
121 - 1D60

Что искать

Уровни поддержки и сопротивления

Первое, что большинство трейдеров будет использовать для профиля объема, — это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что использование профиля объема в качестве идентификатора для уровней поддержки и сопротивления является реактивным методом. Это означает, что в отличие от упреждающих методов (таких как линии тренда и скользящие средние), которые основаны на текущих ценовых действиях и анализе для прогнозирования будущих колебаний цен, реактивные методы опираются на прошлые колебания цен и поведение объемов. Реактивные методы могут быть полезны при применении значения или значимости для уровней цен, на которых рынок уже побывал. Основной технический анализ показал, что уровень поддержки — это уровень цен, который будет поддерживать цену на своем пути вниз, а уровень сопротивления — это уровень цен, который будет сопротивляться цене на своем пути вверх. Таким образом, можно сделать вывод, что уровень цен в нижней части профиля, который в значительной степени способствует стороне покупки с точки зрения объема, является хорошим показателем уровня поддержки. Обратное тоже верно. Уровень цен в верхней части профиля, который сильно способствует увеличению объема продаж, является хорошим показателем уровня сопротивления.

Зоны накопления высоких объемов

Зоны накопления высоких объемов (HVN) — это пики в объеме на уровне цен или около него. HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации. Обычно существует большая активность как на стороне покупки, так и на стороне продажи, и рынок остается на этом уровне цен в течение большого количества времени по сравнению с другими уровнями профиля. Это может означать "справедливую цену" для актива. Когда цена приближается к предыдущей HVN (или области справедливой цены), ожидается продолжительный период бокового движения. Рынок с меньшей вероятностью сразу же преодолеет эту цену.

Зоны накопления низких объемов (LVN) — противоположные HVN зоны. Это впадины (или значительные падения) в объеме на уровне цены или около нее. Зоны с низким объемом обычно являются результатом затяжного тренда или пробоя. Во время затяжного тренда или пробоя обычно будет начальный всплеск объема, а затем значительное падение. Падение может означать "несправедливую стоимость" для актива. Когда цена приближается к предыдущему LVN (или к области несправедливой стоимости), состояние рынка гораздо более вероятно для того, чтобы пробиться или отскочить от этого уровня цен. Поскольку это рассматривается как несправедливая область цены, рынок не будет тратить столько времени, сколько тратил бы по сравнению с другими уровнями профиля.

Пример стратегии

Как и в большинстве других инструментов или исследований, профиль объема имеет ряд применений. Существует множество торговых стратегий, в которых используется профиль объема в качестве ключевого компонента. Ниже приведены основы одной такой стратегии, которая основана на сравнении цены открытия текущего дня с профилем объема предыдущего дня.

  1. Если текущий день открывается над областью значений предыдущего дня (но все еще ниже верхнего значения профиля), найдите цену, чтобы вернуться назад к точке контроля, а затем продолжить рост (направление открытия дня). Во время восстановления до точки контроля есть возможность для покупки.
  2. Если текущий день открывается ниже области значений предыдущего дня (но все еще выше нижнего значения профиля), найдите цену, чтобы вернуться назад к точке контроля, а затем перейти к падению (направление открытия дня). Во время восстановления до точки контроля есть возможность продажи.
  3. Если цена открытия текущего дня полностью за пределами значения профиля предыдущего дня (выше верхнего значения профиля или ниже нижнего значения профиля), это можно рассматривать как возможный сигнал в направлении цены открытия относительно диапазона профиля предыдущего дня.

Заключение

Профиль объема — чрезвычайно ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами во всем мире. Ключом к сохранности релевантности объема является его универсальность. Это инструмент построения графиков, который действительно имеет широкий спектр применений. В отличие от многих других индикаторов, обсуждений полезности профиля объема практически нет. Данные, предоставленные профилем объема, неоспоримы, они оставляют трейдеру возможность поиска новых творческих способов их использования. Несмотря на то, что в своей простейшей форме это отличный реактивный метод для обнаружения традиционных областей поддержки и сопротивления, трейдеры все еще придумывают способы настроить индикатор предикативным или проактивным способом. Рассмотрим пример торговой стратегии, приведенный ранее в статье. Отличным примером является возможность сравнить событие реального времени (открытие текущего дня) с историческими событиями (профиль объема предыдущего дня) и принять торговое решение на основе их отношения.

Ввод параметров

Размещение строк

Позволяет установить определенное количество строк, которые будет отображать индикатор. Параметр Тики в строке определяет, сколько минимальных тиков должно быть в каждом ряду.

Размер строки

Количество строк, которые будут рассчитаны и показаны.

Объём

Переключение между отображением общего объема для каждого ряда или разбиением каждого ряда на покупки и продажи.

Объем Зоны Стоимости

Устанавливает диапазон ценовых уровней, в которых указанный процент от всего объема торговался в течение периода времени (по умолчанию 70%).

Стиль

Профиль объема

Переключает видимость индикатора.

Показать значения

Переключает отображение числовых значений на самом индикаторе (покупка/продажа или итого, в зависимости от настройки Объём в вводе параметров). 

Ширина (% от Прямоугольника)

Изменяет ширину строк.

Расположение

Перемещает ряды влево или вправо.

Цвет текста

Изменяет цвет текста.

Растущий Объём

Изменяет цвет, а также прозрачность для растущего объема (покупки).

Снижающийся Объём

Изменяет цвет, а также прозрачность для снижающегося объема (продажи).

Восходящ. Зона Стоимости

Изменяет цвет, а также прозрачность для зоны восходящей стоимости.

Нисходящ. Зона Стоимости

Изменяет цвет, а также непрозрачность для зоны нисходящей стоимости.

POC

Переключает видимость точки контроля.

Динамическая Точка Контроля (POC)

Переключает видимость Точки развития, показывая, как POC менялся, когда рынок находился в сессии.

Динамическая Зона Стоимости (VА)

Переключает видимость области развивающихся значений, показывая вам, как VА менялась, когда рынок находился в сессии.