Регистрация

Индикаторы профиля объёма: основные понятия

Профиль объёма — это продвинутый индикатор технического анализа, который показывает торговую активность за условленный период времени на определённых ценовых уровнях. С учётом таких пользовательских параметров, как количество строк и период времени, индикатор строит на графике гистограмму, отражающую доминирующие или значимые ценовые уровни, основанные на объёме. 

Профиль объёма берёт в расчёт общий объём, торгуемый на определённом ценовом уровне за указанный период времени, и делит этот общий объём на растущий объём (сделки, которые привели к росту цены) или снижающийся объём (сделки, которые привели к снижению цены), а затем предоставляет эту информацию трейдеру.

СОДЕРЖАНИЕ

Типы профиля объёма

Этот торговый функционал может быть представлен в виде графика, индикаторов или инструментов рисования. Вы можете выбрать любой из вариантов, подходящий для ваших целей:

Профиль объёма: основные понятия

Алгоритм расчёта

Индикаторы профиля объёма рассчитываются на основе данных по одному и тому же инструменту на более низких временных интервалах. 

К примеру, для расчёта профиля объёма одной дневной сессии загружаются все одноминутные бары, которые торговались в эту дневную сессию, а также анализируются ценовые уровни, на которых они торговались, и направление движения цены. Если бар закрывается выше или на одном уровне с ценой открытия, он считается восходящим, если ниже — то нисходящим. После анализа эти данные добавляются в гистограмму профиля объёма.

Временной интервал, на основе которого будет строиться расчёт, выбирается для каждого индикатора в отдельности.

Виды объёма в расчётах

Профиль объёма использует следующие разновидности объёмов:

  • торговый объём — для акций;
  • тиковый объём — для индексов, форекса и криптовалютных cfd (он показывает, сколько раз изменялась цена);
  • базовый или котировочный объём — для криптовалют.

Мы используем растущий/снижающийся объём вместо объёма покупок/продаж и вычисляем профиль объёма на основе ценового движения внутри бара: если цена закрытия больше или равна цене открытия — это растущий объём, если цена закрытия меньше цены открытия — это снижающийся объём.

Стандартные уровни значимости

Точка контроля (POC) — ценовой уровень за период времени с наивысшим объёмом торговли.

Верхнее значение профиля (Profile High) — самый высокий ценовой уровень за указанный период времени.

Нижнее значение профиля (Profile Low) — самый низкий ценовой уровень за указанный период времени.

Зона стоимости (Value Area или VA) — диапазон ценовых уровней, в пределах которого торговался определенный процент от общего объёма за какой-то период времени. Как правило, этот процент устанавливается на уровне 70%, однако это остается на усмотрение трейдера.

Верхнее значение зоны стоимости (VAH) — самый высокий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.

Нижнее значение зоны стоимости (VAL) — самый низкий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.

Расчёт зоны стоимости (VA)

  1. Определите общий объём торговли (т.е. общий объём покупок и продаж) в профиле.
  2. Возьмите значение общего объёма покупок и продаж и умножьте его на выбранный процент (по умолчанию — 70%), чтобы определить целевой объём для Зоны стоимости.
  3. Начните с Точки контроля (POC), строки в профиле с наибольшим общим объёмом. Включите Точку контроля в Зону стоимости и вычтите этот объём из целевого.
  4. Возьмите строку над POC и строку под POC.
  5. Сравните их показатели общего объёма и выберите наибольшее значение.
  6. Попробуйте добавить выбранную строку в Зону стоимости. Если результат сложения не превысит оставшийся целевой объём, включите эту строку и обновите соответствующую границу (VAH в случае добавления выше, VAL в случае добавления ниже). Если результат сложения превысит целевой объём, остановитесь, Зона стоимости определена.
  7. Далее возьмите следующую строку с той же стороны, с которой вы только что добавили строку (сторона, где объём больше) и текущую строку с противоположной стороны. Повторите пункты 5—7.
  8. В случае если обе потенциальные строки имеют одинаковое значение объёма, выбирайте строку, которая находится ближе к РОС. Если расстояние одинаковое, выбирайте строку, расположенную выше РОС.
  9. Когда целевой объём достигнут, наивысшая строка Зоны стоимости будет верхним значением зоны стоимости (VAH), а крайняя нижняя строка — нижним значением зоны стоимости (VAL).

Расчёты на нестандартных типах графиков

Такие расчёты применяются к следующим типам графиков:

При использовании индикаторов профиля объёма на таком графике необходимо учитывать, что данные на графике не будут отражать реальные цены, а данные объёма будут также искажены.

К примеру, одна дневная свеча, закрывшаяся выше цены своего открытия, может превратиться в N последовательно восходящих кирпичиков Ренко. Дневной объём для этой свечи будет разделён на N, и полученное значение будет присвоено каждому кирпичику в последовательности. Если не учесть этот фактор, то прогнозы могут оказаться неточными, что отразится на эффективности торговой стратегии.

Стиль

Профиль объёма

Включает или выключает отображение гистограммы профиля объёма.

Значения

Включает или выключает отображение числовых значений на самой гистограмме объёма и позволяет изменить цвет текста. То, что обозначают эти значения, зависит от выбранного в настройках параметра для Объёма (вкладка Аргументы): "Итого" отображает общий объём для данной строки, "Вверх/вниз" — последовательность растущих и снижающихся объёмов, а "Дельта" — дельту, т.е. разницу между растущим и снижающимся объёмом для данной строки.

Ширина (% от прямоугольника)

Регулирует ширину строк гистограммы. Самая длинная строка масштабируется в соответствии с заданным значением, а все остальные — на основе её масштаба. Например, если для параметра Ширина выбрано значение 40, а индикатор показывает 3 строки с объёмами 20К, 40К и 100К, то строка 100К будет занимать 40% ширины гистограммы, 40К — 40% от 40% (т.е. 16% от общего объёма), а 20К — 20% от 40% (т.е. 8% от общего объёма).

Расположение

Показывает строки слева или справа.

Растущий объём

Изменяет цвет и степень прозрачности для растущего объёма (покупок).

Снижающийся объём

Изменяет цвет и степень прозрачности для снижающегося объёма (продаж).

Восходящ. зона стоимости

Изменяет цвет и степень прозрачности для восходящей зоны стоимости.

Нисходящ. зона стоимости

Изменяет цвет и степень прозрачности для нисходящей зоны стоимости.

VAH

Включает или выключает отображение верхнего значения зоны стоимости (VAH).

VAL

Включает или выключает отображение нижнего значения зоны стоимости (VAH).

POC

Включает или выключает отображение точки контроля(POC).

Динамическая точка контроля (POC)

Включает или выключает отображение динамической точки контроля, показывая, как изменялась POC во время торговой сессии.

Динамическая зона стоимости (VA)

Включает или выключает отображение динамической зоны стоимости, показывая, как изменялась VA во время торговой сессии.

Прямоугольник гистограммы 

Изменяет цвет заливки и степень прозрачности области профиля объёма. Недоступно для профиля объёма видимой области.

Что искать

Уровни поддержки и сопротивления

Профиль объёма можно использовать для определения уровней поддержки и сопротивления.

Профиль объёма можно использовать для определения основных уровней поддержки и сопротивления. Этот подход отличается от других, так как представляет собой реактивный инструмент, т. е. он показывает, что уже произошло, а не делает прогнозы. В отличие от проактивных, т.е. упреждающих методов (например, линий трендов и скользящих средних), которые прогнозируют будущие изменения, профиль объёма отражает значимую торговую активность в прошлом.

Такой ретроспективный подход на самом деле полезен: с его помощью можно понять, почему определённые уровни цен имеют значение. Когда вы видите уровень цены, при котором ранее была отмечена значительная покупательская активность, эта точка часто становится зоной поддержки, т. е. местом, где обычно происходит отскок цены. Та же логика применима и в обратном направлении: если вы видите активные продажи на более высоком уровне цены, эта зона обычно становится уровнем сопротивления, где при попытке прорыва цена снова опускается.

Зоны накопления объёмов

Зоны накопления высоких объёмов (HVN) — это пики в объёме на определённых ценовых уровняях. HVN можно рассматривать как зоны консолидации, где происходила существенная активность по продаже и покупке, при этом цена сохранялась в одной области долгое время. Такая высокая активность говорит о зоне справедливой стоимости актива, т. е. цене, при которой на рынке наблюдается равновесие между покупателями и продавцами. 

Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления высоких объёмов, ожидается замедление и боковое движение. Вероятность того, что рынок мгновенно преодолеет эту цену, снижается, так как в прошлом в этих зонах трейдерам было комфортно вести деятельность.

Зоны накопления низких объёмов (LVN) — противоположные HVN зоны. Это впадины (или значительные падения) в объёме. Зоны с низким объёмом обычно являются результатом прорыва или пробоя, когда цена быстро преодолела какой-то уровень. Эту зону можно считать "зоной несправедливой стоимости" актива, в которой рынок не хотел долго задерживаться.

Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления низких объёмов, рынок с гораздо большей вероятностью пробьёт или отскочит от этого ценового уровня. Так как это считается зоной несправедливой стоимости, рынок не будет тратить на реакцию столько времени, сколько тратил бы на зону накопления высоких объёмов.

Пример стратегии

Как и большинство других инструментов или индикаторов, профиль объёма имеет ряд применений. Существует множество торговых стратегий, в которых профиль объёма используется в качестве ключевого компонента. Ниже приведены основы одной такой стратегии, базирующейся на сравнении цены открытия текущего дня с профилем объёма предыдущего дня.

Если цена открытия текущего дня выше зоны стоимости предыдущего дня (но всё ещё ниже верхнего значения профиля), то следует ожидать отката цены к точке контроля, а затем продолжения роста (к цене открытия). Таким образом, во время отката к контрольной точке появляется возможность для покупки.

Если цена открытия текущего дня ниже зоны стоимости предыдущего дня (но всё ещё выше нижнего значения профиля), то следует ожидать отката цены к контрольной точке, а затем продолжения падения (к цене открытия). Таким образом, во время отката к контрольной точке появляется возможность продажи.

Если цена открытия текущего дня полностью за пределами зоны стоимости предыдущего дня (т.е. выше верхнего значения или ниже нижнего значения профиля), это можно рассматривать как возможный пробой направления цены открытия относительно диапазона профиля предыдущего дня.

Заключение

Профиль объёма — ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами во всем мире. Ключевым фактором, определяющим актуальность профиля объёма, является его универсальность. Широкий спектр применений этого инструмента построения графиков поистине впечатляет. Это инструмент построения графиков с широким применением. В отличие от многих других индикаторов, прикладную пользу профиля объёма можно назвать неоспоримой. 

Этот индикатор предоставляет точные данные, и трейдеру остаётся только найти свой способ, чтобы применить их на практике. Несмотря на свою простоту, профиль объёма — отличный реактивный метод для обнаружения традиционных областей поддержки и сопротивления, трейдеры до сих пор находят новые способы для настройки индикатора таким образом, чтобы он работал в проактивных целях. Рассмотрите пример торговой стратегии, приведённый выше. Возможность сравнивать событие в реальном времени (цена открытия текущего дня) с прошлыми событиями (профиль объёма предыдущего дня) и принимать торговые решения исходя из этой информации превосходно это подтверждает.

Также:

I cannot find the Volume Profile indicators
Fixed Range Volume Profile indicator