Графики спредов
Графики спредов позволяют сравнивать финансовые инструменты (например, акции) с другими дополнительными переменными (например, финансовым инструментом или числовым значением). Торговля с использованием спредов набирает популярность, так как спреды открывают новую перспективу в оценке финансовых инструментов и могут быть полезны, чтобы избежать некоторых рисков.
Есть несколько способов использования графиков спредов. Наиболее популярные включают инверсию цены, конвертацию валют, сравнение финансовых инструментов и торговых пар.
Управление и настройка
Чтобы создать собственный график спреда:
- Введите первую переменную (инструмент, число и т. п.) в окно поиска инструмента в левом верхнем углу и добавьте пробел.
- Введите один из следующих операторов: (-) для вычитания, (+) для сложения, (*) для умножения или (/) для деления и добавьте еще один пробел.
- Введите вторую переменную (инструмент, число и т. п.) в окно поиска инструмента в верхнем левом углу и нажмите Enter.
Например, ввод AAPL / XAUUSD создаст график, на котором будут сравниваться акция Apple и Золото путём деления цены акции на цену Золота.
Для внутридневных графиков спреды рассчитываются по данным каждого 1-минутного бара (открытие, максимум, минимум и закрытие), а затем объединяются в заданный интервал. Такой подход является единственным способом, который в результате выдает корректные значения на графиках спредов. Мы осуществляем все необходимые расчеты на наших серверах и отображаем финальные значения.
! Обратите внимание: Один спред может включать не более 10 уникальных инструментов.
Перерисовка графиков спредов
Обратите внимание, что графики спредов могут перерисовываться. Это может происходить из-за того, что бары, которые рисуются в реальном времени, основаны на тиковых данных, в то время как исторические бары рисуются на основе минутных данных. Тиковые данные движения цены внутри бара не включаются в исторические бары. Последовательность движений цены внутри бара играет важную роль в построении баров спреда в режиме реального времени. Именно поэтому исторические данные и данные в реальном времени могут отличаться на графике спреда.
При обновлении графика бары могут не совпадать, поэтому на графике спредов после обновления вы можете увидеть небольшие различия. Это влияет на оповещения, настроенные на такие графики.
Распространенные типы графиков спредов
Инверсия графика
Инверсия графика является хорошим способом визуализации соотношения двух инструментов. Например, если взять два инструмента с низкой корреляцией и инвертировать один из них этим методом, на графике они будут выглядеть движущимися в одном направлении.
Например, инверсия на графике EURUSD: 1/EURUSD.
Конвертация валюты
Перемножая или деля инструмент на валютную пару, можно увидеть стоимость инструмента в другой валюте.
Например, акции Best Buy, показанные в Евро: BBY / EURUSD.
Сравнение инструментов
Один из самых распространенных способов использования графиков спредов — это деление одного инструмента на другой. Это даст вам значение спреда, которое можно будет отслеживать как отдельный инструмент.
Например, акции Apple к Золоту: AAPL / XAUUSD.
Биржевой арбитраж
Спреды можно использовать, чтобы увидеть разницу в цене инструмента, торгуемого на двух разных биржах. Для этого необходимо вычесть инструмент одной биржи из инструмента на другой бирже.
Например: TSX:META–NASDAQ:META.
Арбитраж криптовалют
С растущей популярностью криптовалют, их арбитраж в разных валютах стал популярной торговой возможностью.
Например: BTCUSD - BTCEUR*EURUSD.
Торговля парами
Торговля парами означает, что два разных инструмента торгуются одновременно в целях заключения одной сделки. Торговля парами — это популярный способ избежать некоторых торговых рисков.
Его суть заключается в том, чтобы подобрать два инструмента с высокой корреляцией (или напротив – с отрицательной) и войти в позицию сразу по обоим инструментам. Если инструменты имеют высокую корреляцию, то будут двигаться в одном направлении.
Обычно возможность заключить выгодную сделку предоставляется, когда соотношение выходит за пределы порогового значения — часто на определённое число стандартных отклонений от своего среднего. Тогда открывается длинная позиция для инструмента, чьи показатели упали, и короткая позиция для инструмента, чьи показатели выросли.
Когда инструменты пары начинают снова двигаться в сторону своего среднего отклонения, обе позиции закрываются.
Многие специалисты теханализа используют индикатор Полосы Боллинджера, чтобы вовремя заметить потенциальную торговую возможность. На примере ниже показано применение Полос Боллинджера, установленное на 2.2 стандартных отклонения от среднего.
Есть несколько пунктов, которые необходимо иметь в виду при торговле парами.
- Торговля парами создана как рыночно-нейтральная. Это означает, что когда вы берете два инструмента, общее направление рынка не повлияет на позицию. Такая торговля нацелена на извлечение выгоды из движения соотношения двух инструментов, а не тренда рынка.
- Соотношение может двигаться по шкале от -1 до 1, где 1 соответствует идеальной положительной корреляции. Торговля парами может также применяться для инструментов с негативной корреляцией. В этом случае открывается позиция в одном направлении для обоих инструментов, когда они ближе друг к другу, чем обычно, в ожидании дальнейшего расхождения.
- Еще один важный момент — это размер позиции. Не рекомендуется использовать одинаковое количество единиц для обоих инструментов. Вместо этого выравнивайте стоимость позиций в долларах. Если вы используете одинаковое количество акций, но инструменты имеют разные цены, более дорогой из них будет иметь определяющее влияние на сделку.
На примере ниже видно, как использование одинакового количества акций для обоих инструментов может стать результатом несбалансированной сделки в долларовом выражении.
Количество акций должно быть подобрано таким образом, чтобы чтобы выровнять значения в долларовом эквиваленте. Даже если значения будут не идентичны, необходимо стремиться к минимальной разнице.
Корреляция между инструментами – краеугольный камень торговли парами. Она меняется в течение времени – даже в период проведения сделки, так что мы рекомендуем внимательно следить за ней.
Также читайте: