Графики спредов

Определение

Самое простое определение графика спреда — это график, позволяющий сравнить финансовый инструмент (например, акции) с другой дополнительной переменной (например, финансовым инструментом или числовым значением). Торговля с использованием спредов набирает популярность, так как спреды открывают новую перспективу в оценке финансовых инструментов, и могут быть полезны, чтобы избежать некоторых рисков. Есть несколько способов использования графиков спредов. Наиболее популярные включают инверсию цены, конвертацию валют, сравнение финансовых инструментов и торговых пар.

Управление и настройка

Чтобы создать и настроить собственный график спреда на TradingView, необходимо выполнить следующее:

Введите первую переменную (инструмент, число и т. п.) в окно для ввода инструмента в верхнем левом углу и добавьте пробел.
Введите один из следующих операторов: (-) для вычитания, (+) для сложения, (*) для умножения или (/) для деления и добавьте еще один пробел.
Введите вторую переменную (инструмент, число и т. п.) в окно для ввода инструмента в верхнем левом углу и нажмите Enter.

Например, ввод AAPL / XAUUSD создаст график, на котором будут сравниваться Apple и Золото путём деления цены Apple на цену Золота.

Спреды на внутридневных интервалах рассчитываются через значения ОТКР, МАКС, МИН, ЗАКР каждого 1-минутного бара и их последующей перекомпиляции в заданный интервал. Такой подход является единственным способом, который в результате выдает корректные значения на графиках спредов. Мы осуществляем все необходимые расчеты на наших серверах и отображаем финальные значения.

Перерисовка графиков спредов

Обратите внимание, графики спредов могут перерисовываться. Это может происходить из-за того, что бары, которые рисуются в реальном времени, основаны на тиковых данных, в то время как исторические бары рисуются на основе минутных данных. Тиковые данные движения цены внутри бара не включаются в исторические бары. Последовательность движений цены внутри бара играет важную роль в построении бара в режиме реального времени, именно поэтому исторические данные и данные в реальном времени могут отличаться на графике спреда. Каждый раз при обновлении графика данные могут быть пересчитаны на другом сервере, а каждый отдельный сервер может брать в расчет либо исторические данные, либо данные в реальном времени, либо комбинацию обоих. В результате бары, отрисованные на разных серверах, могут не совпадать, и вы можете заметить слегка изменившиеся бары после обновления страницы с графиком спреда. Эта особенность влияет и на оповещения, установленные на графики спредов, так как сервер, обрабатывающий данные по оповещениям получает данные только в реальном времени, вследствие чего бары, отрисованные на сервере, обрабатывающем оповещения, и бары на сервере, обрабатывающем график, могут иногда не совпадать.

Распространенные типы графиков спредов

Инверсия графика

Инверсия графика является хорошим способом визуализации соотношения двух инструментов. Например, взяв два инструмента, плохо соотносящихся между собой, и настроив инверсию на одном из них — заставит их визуально двигаться в одном направлении.

Например, инверсия на графике EURUSD: 1/EURUSD

Конвертация валюты

Перемножая или деля инструмент на валютную пару, можно увидеть стоимость инструмента в другой валюте.

Например, акции Best Buy, показанные в Евро: BBY / EURUSD

Сравнение инструментов

Один из самых распространенных способов использования графиков спредов — это деление одного инструмента на другой. Такой способ даст вашему спреду значение, которое можно будет отследить как единый инструмент.

Например, акции Apple к Золоту: AAPL / XAUUSD

Биржевой арбитраж

Спреды можно использовать, чтобы увидеть разницу в цене инструмента, торгуемого на двух разных биржах. Вам необходимо вычесть инструмент одной биржи из инструмента на другой бирже.

Например: BATS:FB - NASDAQ:FB

Арбитраж Биткоина

С растущей популярностью Биткоина, его арбитраж в разных валютах стал популярной торговой возможностью.

Например: BTCUSD - BTCEUR*EURUSD

Торговля парами

Торговля парами означает, что два разных инструмента торгуются одновременно в целях заключения одной сделки. Торговля парами — это популярный способ избежать некоторых торговых рисков. Его суть заключается в том, чтобы найти два хорошо соотносящихся между собой инструмента (или напротив — два практически несоотносимых между собой инструмента) и войти в позицию сразу по обоим инструментам. Если инструменты хорошо соотносятся между собой, то будут двигаться в одном направлении. Обычно возможность заключить выгодную сделку предоставляется сама собой, когда соотношение пар начинает заметно отклоняться от привычного, то есть изменение на определённое количество стандартных отклонений от их среднего стандартного отклонения. Тогда открывается длинная позиция для инструмента, чьи показатели упали, и короткая позиция для инструмента, чьи показатели выросли. Когда инструменты пары начинают снова двигаться в сторону своего среднего отклонения, обе позиции закрываются. Многие специалисты теханализа используют индикатор Полосы Боллинджера, чтобы вовремя заметить потенциальную торговую возможность. На примере ниже показано применение Полос Боллинджера, установленное на 2.2 стандартных отклонения от обычного.

Есть несколько пунктов, которые необходимо иметь в виду при торговле парами.

Торговля парами создана как рыночно-нейтральная. Это означает, что когда вы берете два инструмента, направление рынка не повлияет на позицию. Такая торговля нацелена на извлечение выгоды из соотношения двух инструментов, а не из направления рынка как самостоятельного показателя.
Соотношение может двигаться по шкале от -1 до 1, где 1 означает, что инструменты находятся на уровне своего привычного соотношения (не отклоняются). Обратите внимание, что торговля парами может быть применена и там, где инструменты практически не соотносятся между собой (отрицательное соотношение или -1). Настраивая торговлю парами с отрицательным соотношением инструментов, вам необходимо открывать позицию в тот момент, когда инструменты ближе друг к другу чем обычно, в ожидании того, что они снова разойдутся в разные стороны. В этом случае открывается позиция в одном направлении для обоих инструментов, вместо того, чтобы открыть длинную позицию на первом инструменте и короткую на втором.
Еще один важный момент — это размер позиции. Суть торговли парами состоит в том, чтобы быть рыночно-нейтральной. Поэтому обычно выбирается одинаковое количество акций или контрактов для каждого из инструментов. Создается одинаковая фактическая стоимость в долларах для обеих позиций. Если использовать просто одинаковое количество акций при том, что стоимость акции в долларах для инструментов разная, то сторона с большей стоимостью доллара будет намного более ценной при сделке. На примере ниже видно, как использование одинакового количества акций для обоих инструментов может стать результатом несбалансированной сделки в долларовом выражении.
Количество акций должно быть изменено таким образом, чтобы разница в долларовом эквиваленте была минимальной. Это очень сложно сделать точно, если возможно вовсе, но необходимо стремиться к минимальной разнице.
Ключевое в торговле парами — это использование соотношения инструментов. Многим трейдерам сложно понять, что эта величина находится в постоянном движении. Даже во время процесса сделки соотношение может изменяться. Поэтому важно постоянно отслеживать пару в процессе заключения сделки. Будьте внимательны и аккуратны. Трейдеры должны быть готовы к тому, чтобы выйти из позиции с радикальными изменениями в соотношении инструментов.