Почему не совпадают данные обычного режима и тестирования на глубокой истории?

Выбор временного интервала добавляет дополнительный входной параметр для расчета стратегии. Из-за этого результаты могут отличаться.

Проведение расчетов в обычном режиме основывается на загруженных на графике барах (максимальное количество внутридневных баров зависит от вашей текущей подписки TradingView). В тестировании на глубокой истории используются бары, которые попадают в заданный вами период времени для расчета. Перейдите сюда, чтобы узнать больше об объеме исторических данных, доступных для тестирования.

Когда используется тестирование на глубокой истории, расчет стратегии начинается от заданного временного интервала, в отличие от обычного тестирования на чарте. Поскольку некоторые расчеты, такие как EMA или RMA, зависят от того, где они начинают вычисляться, их значения будут различаться на барах графика, поэтому сделки, появляющиеся на графике, которые рассчитываются с помощью обычного тестирования на исторических данных, могут не всегда появляться в тех же местах, что и сделки, рассчитанные с помощью глубокого тестирования на истории. То же самое относится к случаям, когда для тестирования на глубокой истории используется настраиваемый диапазон дат, даже если этот диапазон охватывает те же бары на чарте. Это связано с тем, что в тестировании на глубокой истории вычисления скрипта начинаются в начале диапазона дат, тогда как обычные вычисления всегда начинаются с первого бара графика.