Графики кластерного объёма: полное руководство
Кластерный объём — это мощный инструмент Суперграфиков, который отображает распределение торгуемого объёма по разным ценовым уровням для каждой свечи на заданном интервале времени. Он предоставляет дополнительную информацию, помогая выявлять зоны высокой ликвидности или значительной торговой активности.
Что такое график кластерного объёма
По умолчанию этот тип графика отображает распределение объёма продавцов слева от каждой свечи и объёма покупателей справа, с дополнительными градиентными цветами, обозначающими относительную интенсивность объёма на каждом уровне. Также он размещает вертикальные линии рядом с уровнями в распределении, чтобы подсветить значительные зоны дисбаланса.
Кроме того, график указывает зону стоимости (VA) и точку контроля (POC) для каждой свечи, а также отображает дельту объёма и общий объём под каждой свечой.
Расчёт
Источник данных объёма
Этот тип графика получает данные по объёму инструмента из различных интервалов внутри бара (интервалов меньше, чем интервал графика) для выполнения исторических расчётов. Интервал постепенно увеличивается по мере исчерпания доступных исторических данных, начиная с наименьшего доступного интервала. Другими словами, чем глубже в историю уходит график, тем выше интервал внутри бара данных по объёму. Кластерный объём для последних свечей графика является наиболее точным, так как использует самые детализированные данные в своих расчётах.
График запрашивает данные внутри бара в зависимости от своего основного временного интервала:
- Внутридневной интервал: 1 тик (для профессиональных подписок) → 1 секунда → 1 минута → 60 минут.
- Дневной интервал: 1 минута → 60 минут.
- Графики за неделю и месяц: 60 минут.
Максимальный интервал внутри бара, используемый для расчёта кластерного объёма, зависит от выбранного временного интервала графика.
Категоризация объёма
График кластерного объёма классифицирует объём как «покупки» или «продажи» на основании направления движений цены внутри бара.
Для определения категории каждого значения объёма используется следующий алгоритм:
- Если цена закрытия внутри бара выше его цены открытия, объём относится к категории «покупки».
- Если цена закрытия ниже цены открытия, объём относится к категории «продажи».
- Если цена закрытия равна цене открытия:
- Объём будет отнесён к категории «покупки», если закрытие внутри текущего бара выше закрытия предыдущего.
- Объём будет отнесён к категории «продажи», если закрытие внутри текущего бара ниже закрытия предыдущего.
- Объём будет отнесен к той же категории, что и предыдущий внутри бара, если цены закрытия равны.
График аккумулирует классифицированный объём на более коротких интервалах по различным ценовым уровням, создавая тем самым кластерное отображение.
Определение дисбаланса
Сбалансированный рынок возникает тогда, когда между спросом и предложением существует равновесие, что обычно приводит к относительно стабильным ценам. Несбалансированный рынок, напротив, возникает при значительном разрыве между спросом и предложением, что часто приводит к более существенным ценовым движениям.
График кластерного объёма определяет дисбаланс покупок, когда объём «покупок» на определённом ценовом уровне превышает объём «продаж» на уровне ниже на заданный процент. Аналогично, дисбаланс продаж фиксируется, если объём «продаж» на уровне превышает объём «покупок» на уровне выше на этот же процент.
Пользователи могут настроить пороговое значение, определяющее, на сколько процентов объём одной стороны должен превышать объём другой для выявления дисбаланса, через параметр Дисбаланс в настройках графика. По умолчанию его значение составляет 300% (т.е. объём одной стороны должен быть в три раза больше, чем другой).
Когда обнаруживается дисбаланс покупок, график отображает вертикальную линию справа от соответствующего ценового уровня. В случае дисбаланса продаж вертикальная линия появится слева от уровня.
В приведённом примере выполняется последовательное сравнение объёмов на разных уровнях. Для каждого сравнения определяется, превышает ли больший объём в паре заданный порог дисбаланса по следующей формуле: макс(покупки, продажи) ≥ (процент дисбаланса / 100) * мин(покупки, продажи).
Первый расчёт выглядит так: 506.37 («покупки») ≥ (300 / 100) * 166.433 («продажи»). Это условие выполняется, что указывает на наличие дисбаланса покупок. Последующие сравнения строятся по тому же принципу: уровень «покупок» 3 сравнивается с уровнем «продаж» 2, а уровень «покупок» 4 — с уровнем «продаж» 3.
Трейдеры часто анализируют кластерный объём, чтобы выявить баланс и дисбаланс на рынке.
Когда рынок сбалансирован, график кластерного объёма может показывать равномерное распределение торгового объёма по разным ценовым уровням, что указывает на стабильность и равновесие. Напротив, в состоянии дисбаланса на графике могут появляться скопления повышенной торговой активности на определённых уровнях, что свидетельствует о несоответствии спроса и предложения и возможных ценовых движениях.
Интерпретация
Поток заявок
В процессе исполнения заявок участники рынка ищут ценовое равновесие, которое удовлетворит как покупателей, так и продавцов, тем самым стимулируя транзакции. Направленный объём каждой транзакции определяет её вклад в давление со стороны покупателей или продавцов на рынке.
Когда предложение превышает спрос, цена может снижаться, поскольку рынок стремится к более справедливым ценам для покупателей. Когда спрос на актив превышает его предложение, цена может расти, пока достаточное количество участников не будет готово продавать.
Анализ концентрации активности покупателей и продавцов на разных ценовых уровнях с помощью графика кластерного объёма позволяет глубже понять доминирование одной из сторон, баланс или дисбаланс между спросом и предложением и зоны повышенной ликвидности (то есть области с более высокой торговой активностью). Трейдеры могут использовать эти данные для оценки рыночных настроений и поиска торговых возможностей.
Несостоявшийся аукцион
В Теории аукционного рынка (Auction Market Theory) несостоявшийся аукцион — это паттерн, при котором рынок не может установить новую цену для инструмента, в результате чего цена возвращается к предыдущим уровням. Обычно трейдеры анализируют такие ситуации с помощью таких инструментов, как Профиль рынка, но их также можно выявить, используя кластерный объём.
Несостоявшийся аукцион происходит, когда одна из сторон рынка (покупатели или продавцы) не привлекает достаточного количества участников для поддержания торговой активности на определённом ценовом уровне. Это может привести к резкому развороту цены, поскольку участники рынка пересматривают и корректируют свои позиции. Несостоявшиеся аукционы часто сопровождаются повышенной волатильностью и могут указывать на ключевые поворотные точки рынка.
Трейдеры и аналитики внимательно следят за такими ситуациями, поскольку они могут предоставить ценную информацию о динамике рынка и торговых возможностях. Определение ситуаций несостоявшегося аукциона может помочь трейдерам выявить уровни поддержки и сопротивления и спрогнозировать возможные разворотные паттерны.
На графике ниже цена последовательно повышалась с каждым баром, но объём покупок постепенно снижался. На четвёртом баре дисбаланс между продавцами и покупателями достиг уровня, при котором покупатели больше не могли продвинуть цену вверх, и она пошла вниз.
Эту зону дисбаланса можно интерпретировать как возможный уровень сопротивления. Если цена в будущем преодолеет этот уровень, это может свидетельствовать о восходящем тренде.
Дивергенция дельты
Дивергенция дельты в кластерном объёме означает расхождение или несоответствие между движением цены и дельтой объёма.
Положительная дивергенция дельты возникает, когда цена последовательно снижается, но дельта объёма растёт или даже становится положительной. Отрицательная дивергенция дельты, напротив, происходит, когда цена движется вверх, а дельта объёма снижается или становится отрицательной. Эти паттерны часто указывают на то, что, несмотря на текущее ценовое движение, давление со стороны покупателей или продавцов ослабевает, что потенциально может говорить об ослаблении текущего тренда или его развороте.
Пример ниже показывает четыре падающих бара, два из которых имеют положительную дельту. Другими словами, эти бары отражают положительную дивергенцию дельты.
Трейдеры часто анализируют дивергенцию дельты на графиках кластерного объёма, чтобы предсказать возможные развороты или изменения направления рынка. Однако важно учитывать другие факторы и использовать дополнительные инструменты для подтверждения дивергенции и принятия более обоснованных торговых решений.
Чрезмерные сделки на экстремальных ценовых уровнях
В Теории аукционного рынка цена поднимается до тех пор, пока не иссякнет спрос, и снижается, пока не иссякнет предложение. Это исчерпывающее движение представляет собой завершённый аукцион. На графике кластерного объёма такая ситуация выглядит как нулевые или минимальные покупки на минимальном ценовом уровне, либо минимальные продажи на максимальном ценовом уровне.
В некоторых случаях может возникнуть ситуация, называемая незавершённым аукционом, при которой разница между объёмом покупок и продаж на максимальном или минимальном уровне лишь незначительно отличается от разницы на предыдущих уровнях. Это может указывать на то, что исследование цены ещё не завершено и выше текущих максимумов или ниже текущих минимумов остаются заинтересованные участники рынка. По сути, такой паттерн может свидетельствовать о том, что цена продолжит своё движение за пределы текущего диапазона до завершения аукциона.
Оповещения
Вы можете создавать оповещения для графиков кластерного объёма — они сообщат вам, когда произойдут важные события потока заявок на вашем графике.
На данный момент доступны следующие условия оповещений:
- Накоплен дисбаланс покупок (Buy imbalance is stacked) — оповещение срабатывает, когда несколько подряд идущих дисбалансов покупок возникают на последовательных ценовых уровнях. Сообщение оповещения по умолчанию: «Новый дисбаланс покупок накопился на нескольких уровнях!»
- Новый дисбаланс покупок (New buy imbalance) — срабатывает, когда обнаруживается единичный новый дисбаланс покупок на любом ценовом уровне. Сообщение оповещения по умолчанию: «Был обнаружен новый дисбаланс покупок»
- Новый дисбаланс продаж (New sell imbalance) — срабатывает, когда обнаруживается единичный новый дисбаланс продаж. Сообщение оповещения по умолчанию: «Был обнаружен новый дисбаланс продаж»
- Накоплен дисбаланс продаж (Sell imbalance is stacked) — срабатывает, когда когда несколько подряд идущих дисбалансов продаж возникают на последовательных ценовых уровнях. Сообщение оповещения по умолчанию: «Новый дисбаланс продаж накопился на нескольких уровнях!»
Помимо оповещений на дисбаланс вы также можете настроить их на дельту объёма, общий объём покупок и продаж.
Эти условия поддерживают полный список операторов оповещений, включая:
Операторы сравнения:
- Пересечение, Пересечение снизу вверх, Пересечение сверху вниз
- Больше, чем; Меньше, чем
Операторы по каналам:
- Вход в канал, Выход из канала
- Внутри канала, Вне канала
Операторы по движению:
- Движение вверх, Движение вниз
- Движение вверх %, Движение вниз %
Этот функционал полностью интегрирован в существующую систему оповещений, позволяя использовать все соответствующие возможности.
Гибкость помогает вам отслеживать не только случаи формирования дисбаланса, но и ключевые изменения в общем потоке заявок — например, когда дельта пересекает нулевое значение или когда объём покупок превышает порог, что говорит об агрессивном накоплении.
Эти оповещения помогают трейдерам отслеживать появляющиеся дисбалансы покупок и продаж в режиме реального времени. Комбинируя оповещения по дисбалансу с визуализацией кластерного объёма, вы можете легко находить моменты, когда активные покупатели или продавцы начинают доминировать на рынке — часто таким образом сигнализируя о потенциальных изменениях в движении цены или предстоящей волатильности.
Важные замечания об интерпретации
Анализируя результаты оповещений для кластерного объёма, не стоит забывать, что это исследование по своей природе переписывается. В реальном времени график может использовать один источник данных внутри бара (например, 1Т) для расчётов, в то время как тот же бар позже может быть пересчитан с использованием более детализированного интервала (например, 1С) по мере того, как становится доступно больше исторических данных. Это значит, что появление дисбалансов — и последующее срабатывание оповещений — может незначительно отличаться между исполнением в реальном времени и просмотром исторических данных.
Также, используя ATR в качестве размера уровня, график может автоматически получать количество тиков в уровне из текущего значения ATR. Для сопоставимого сравнения сигналов оповещений с отображением графика рекомендуется по возможности вручную установить одинаковое количество тиков в уровне и настроить оповещения с вручную заданным размером уровня.
Чтобы узнать больше о перерисовке и о том, как это может повлиять на расчёты скрипта, изучите статью о перерисовке.
Настройки
Настроить график кластерного объёма можно через параметры графика. Открыть их можно с помощью иконки шестерёнки на панели инструментов над графиком.
Свечи
Настройки в разделе Японские свечи идентичны тем, что представлены для стандартного графика свечей. В этой секции вы можете настроить, как свечи будут выглядеть.
Кластерный объём
Размер уровня
Отвечает за то, как график будет определять размер каждого ряда (уровня). Доступны две опции:
- Опция Авто указывает, что график автоматически рассчитывает размер на основе последнего нормализованного значения среднего истинного диапазона (ATR) данных. Используется следующая формула: 0.2 * NormalizedATR. Пересчёт размера выполняется при выборе типа графика Кластерный объём, а также при смене инструмента или временного интервала. При использовании этого режима параметр ниже определяет длину расчёта ATR.
- Опция Вручную указывает, что график будет использовать количество тиков, заданное в параметре Тики в уровне.
Длина ATR
Определяет длину сглаживания для среднего истинного диапазона (ATR), используемого при расчёте количества тиков в уровне кластера, если параметр Размер уровня настроен на режим Авто.
Тики в уровне
Определяет количество тиков в уровне, если параметр Размер уровня настроен на режим Вручную.
Отображение
Определяет тип отображения графика. В режиме Кластер все ячейки имеют одинаковую ширину. В режиме Профиль ширина каждой ячейки пропорциональна объёму торгов на данном уровне, обеспечивая более наглядное и динамичное представление.
Тип
Определяет режим отображения кластеров на графике. Доступно четыре опции:
- Режим Покупка и продажа (задан по умолчанию) отображает объём продаж по уровням слева от каждой свечи, а объём покупок — справа.
- Режим Дельта отображает справа от каждого бара колонку, показывающую дельту объёма (то есть, разницу между объёмами покупок и продаж) на каждом уровне.
- Режим Итого отображает справа от каждого бара колонку с общим объёмом на каждом ценовом уровне.
- Режим Лестница подсвечивает цветом максимальный объём на каждом ценовом уровне.
Градиент на фоне
При включении этой опции цвет фона каждого уровня кластера изменяется в зависимости от его объёма по сравнению с другими уровнями. График использует следующий алгоритм для определения градиентного цвета:
- Определяется максимальный и минимальный объём.
- Вычисляется диапазон объёма (разница между максимальным и минимальным значением).
- Из текущего уровня объёма вычитается минимальный объём.
- Рассчитывается соотношение значения, полученного в шаге 3, с разницей, полученной в шаге 2.
- В зависимости от полученного соотношения в шаге 4 выбирается цвет:
- Если значение < 0.25, выбирается первый цвет.
- Если 0.25 ≤ полученное значение < 0.5, выбирается второй цвет.
- Если 0.5 ≤ полученное значение < 0.75, выбирается третий цвет.
- Если значение ≥ 0.75, выбирается четвёртый цвет.
- Шаги 3-5 повторяются для каждого ценового уровня.
Когда тип кластера Покупка и продажа или Дельта, график определяет градиенты для сторон покупок и продаж отдельно.
Фон
Определяет цвета фона кластерных уровней. При использовании режима Покупка и продажа или Дельта можно выбрать разные цвета для покупок и продаж. Если опция Градиент для фона включена, для каждого цвета будет доступен четырёхцветный градиент, который будет применяться по описанному выше алгоритму.
Зона стоимости
Включает отображение границ зоны стоимости (VA) и задаёт процентное значение VA. Линия верхней границы зоны стоимости (VAH) появится над всеми уровнями, входящими в зону стоимости. Линия нижней границы зоны стоимости (VAL) будет отображаться ниже всех уровней в зоне стоимости. Алгоритм расчёта зоны стоимости на графике кластерного объёма аналогичен алгоритму, используемому в индикаторах профиля объёма (Volume Profile).
Метки
POC
Определяет, будет ли график отображать точку контроля (POC) для каждого кластера.
Показывать общую информацию
Определяет, будет ли каждый кластер отображать детализированную информацию. Доступно два режима:
- Окно с данными (задано по умолчанию) — Отображает компактное окно с данными под каждым кластером, показывая суммарный объём, общий объём покупок, общий объём продаж и общую дельту объёма.
- Таблица— При выборе этого режима создается дополнительная панель под графиком кластерного объёма. Эта панель предоставляет расширенную информацию для расчёта каждого кластера. Используйте выпадающее меню, чтобы выбрать, какие параметры следует отображать:
- Объём — Общий торгуемый объём для бара.
- Изменение объёма, % — Процент изменения объёма относительно предыдущего бара.
- Объём покупок — Общий объём всех сделок на покупку внутри бара.
- Объём покупок, % — Процент объёма покупок относительного общего объёма бара.
- Объём продаж — Общий объём всех сделок на продажу внутри бара.
- Объём продаж, % — Процент объёма продаж относительного общего объёма бара.
- Дельта — Разница между объёмами покупок и продаж для бара.
- Дельта, % — Дельта, выраженная как процент от общего объёма (Дельта / Объём × 100).
- Мин. дельта — Минимальное значение дельты, зафиксированное в рамках бара.
- Макс. дельта — Максимальное значение дельты, зафиксированное в рамках бара.
- ДКО за сессию — Дельта кумулятивного объёма, рассчитывается и сбрасывается раз в день (фиксированный период 1Д).
- POC — Точка контроля каждого кластера.
- Диапазон макс. и мин. — Ценовой диапазон бара, рассчитываемый как Максимальное значение – Минимальное значение.
- Сумма открытых позиций
Дисбаланс
Определяет процентное превышение объёма покупок над объёмом продаж (или наоборот) для фиксации значительного дисбаланса. Подробнее о механизме обнаружения дисбаланса см. в разделе «Определение дисбаланса».
Выделение
Определяет, будет ли график подсвечивать уровни с дисбалансом, а также задаёт их цвет. Если опция включена, график отображает цветные вертикальные линии рядом с уровнями значительного дисбаланса: дисбаланс покупателей — линия справа от уровня, дисбаланс продавцов — линия слева от уровня.
Кластер перевеса
Определяет, будет ли график отображать накопленный дисбаланс, и задаёт необходимое количество последовательных уровней с дисбалансом на одной стороне для его определения. Если эта опция включена, график будет проецировать накопленный дисбаланс, пока последующие цены не пересекут уровни.
Кратко о графиках кластерного объёма
График кластерного объёма — это мощный торговый инструмент, который отображает распределение объёма покупок и продаж на каждом ценовом уровне внутри индивидуальных свечей на вашем графике. В отличие от стандартных графиков, которые показывают только движение цены, кластерные объёмы подсвечивают скрытую борьбу между покупателями или продавцами, определяя категорию объёма на основании того, пошли ли цены вверх или вниз на более коротких временных интервалах. График отображает объём продаж слева от каждой свечи, а объём покупок — справа, подсвечивая градиентными цветами и вертикальными линиями зоны значительного дисбаланса, где одна из сторон подавляюще доминирует над другой.
Такой детальный анализ объёма помогает трейдерам определять ключевую динамику рынка, например несостоявшийся аукцион, дивергенцию дельты и зоны высокой ликвидности, которые стандартные графики упускают. Изучая, где происходит наибольшая торговая активность (точка контроля), и определяя дисбаланс между спросом и предложением, трейдеры могут лучше понять настроение рынка, заметить потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а также предположить изменение или продолжение движения цены. Кластер преобразует данные объёма в визуальную дорожную карту рыночного поведения, упрощая определение времени для входа и выхода на основании действительной торговой активности, а не только движения цены.
Также читайте: