Торговые идеи по US100
Us100.Насдак.Us100.Насдак.
Система просит больше мыслей писать. Но график на то и график, чтобы опубликовать все мысли на графике.
Дефолт пока отменяется, а мы анализируем свежие корреляцииВчера рынки продолжили с оптимизмом смотреть в будущее, потому как один из ключевых страхов – дефолт США пока отсрочен во времени.
Речь идет о том, что в общем-то анонсировали в среду республиканцы, – полномочия Министерства финансов США по заимствованиям продлены до начала декабря (Сенат уже проголосовал за увеличение потолка государственного долга на 480 млрд, теперь дело за Палатой Представителей). То есть финансовый Армагеддон, намеченный на 18 октября, отменяется. Пока отменяется, а не в принципе отменяется. Так что радость покупателей на фондовом рынке США, на наш взгляд более чем преждевременная.
Рост фондовых индексов вчера можно объяснить еще и тем, что несколько снизилось напряжение на рынке энергетических активов. Точнее это с утра было такое ощущение. Но под конец дня давление возобновилось, так что радоваться определено рано. Нефть снова подобралась к 82 долларам за баррель марки Брент и не помогли ни очередные скидки со стороны Саудовской Аравии, ни угрозы США распечатать стратегический запас и распродать его часть на рынке.
Не можем не отметить в очередной раз, что анализировать фундаменталии по рынку нефти сейчас в общем-то дело бесполезное. Нефть четко идет в фарватере природного газа. Уровень корреляции между активами за поседение пару месяцев вырос с -0,5 (довольно сильная обратная связь, то есть рост цен на природный газ сопровождался снижением цен на нефть в 50% случаев) до 0,9 (сейчас в 9 случаев из 10 рост цен на газ сопровождается ростом цен на нефть).
Раз уж заговорили о корреляциях и взаимосвязях, сейчас нарисовалась интересная хеджевая связка. Речь идет о резком изменении взаимосвязей в динамике цен на фондовом рынке США и на рынке природного газа. Еще месяц назад связь была прямая и довольно сильная – коэффициент корреляции оставлял 0,71 (в 7 случаях из 10 рост цен на газ сопровождался ростом цен на фондовом рынке США). Но сейчас наблюдается обратная картина: в 7 случаях из 10 рост цен на газ сопровождается снижением цен на фондовом рынке США.
То есть продажи на фондовом рынке США можно хеджировать покупками на рынке природного газа. Ну или, если хотите, покупки природного газа можно страховать продажами на фондовом рынке США.
Чем лучше экономике, тем хуже фондовому рынку СШАВчерашний день поначалу проходил в русле базовых тенденций. Панически скупали любые активы с приставкой энергетический. Пик истерии наблюдался в Британии, где в течение дня цены на природный газ демонстрировали рост почти в 40%. Но как это водится с моментами истеричного роста, они практически моментально и без видимых на то поводов прекращаются.
В итоге цены на газ и нефть к концу дня сформировали уверенные черные свечи. Впрочем, воспринимать это как сигнал, что самое страшное позади еще более чем преждевременно. Тем более, что по оценкам Saudi Aramco текущий энергетический кризис уже прибавил к мировому спросу на нефть около 500К б/д. Учитывая проблемы с электричеством в Китае и любовь китайцев в таких случаях использовать дизельные электрогенераторы, далеко не факт, что все ограничится ростом спроса в 500К б/д.
А тем временем нервы у Центробанков начинают сдавать. Практически синхронно Центробанки Новой Зеландии, Исландии и Польши подняли ставки. Причина очевидна – инфляция, которая и не думает останавливать свой рост. К примеру, в той же Польше инфляция достигла максимальных за последние 20 лет значений.
Следующие на очереди ЕЦБ и ФРС. Причем последний вчера получил еще один повод для ужесточения монетарной политики. Имеется в виду публикация данных по занятости от ADP. Они вышли лучше прогнозов и в целом показали весьма впечатляющие 568К. Напомним, свое нежелание ужесточать монетарную политику ФРС постоянно оправдывал недостаточно хорошей формой рынка труда США. Что ж, если в пятницу НФП не подведут, то прикрываться уже будет нечем.
В итоге на отличных данных по рынку труда вчера фондовый рынок США пережил очередной раунд распродаж. Логика здесь следующая: хорошие данные – это плохо для рынка акций, потому что ФРС начнет ужесточать монетарную политику раньше. В общем, чем лучше, тем хуже.
Хотя и стоит отметить некоторый прогресс в вопросе потолка государственного долга США, который как минимум дает возможность отсрочить дефолт США. Так что скачок оптимизма и рост фондовых индексов под конец вчерашней торговой сессии можно назвать обоснованным. Но каких-то перспектив у этого роста в текущих реалиях все равно нет. Так что продолжаем продавать.
Смотрите уровни 15 300 и 15 400Очень непонятная ситуация на рынке опять пошли выше 15 150, рынок хочет расти - по пути встречается средняя 15 300 или линия сопротивления 15 400. На отскоке от этих уровней можно пробовать брать лонг от 15 150 с очень коротким стопом. Возможно рынок будет морочить нам голову на этих уровнях месяц.
Nasdaq 100 short идея nas 100 насдакОбщая картина Nasdaq 100 таймфрейма D1 с учетом индикатора RSI таймфреймов м15, м30 наводит на мысль о незамедлительном продолжении падения индекса Nasdaq 100 в начале будущей недели в рамках продолжающейся коррекции с целью обновления локальных минимумов (low), в том числе пробитие уровней поддержки: 14552, 14458, тест и возможный отскок от уровня трендовой таймфрейма D1 на отметке 14303 пункта.
Short-идея: предлагается войти в позицию sell stop на отметке 14730 с тейкпрофитом на отметке 14320, stop loss: 14840
после роста= всегда коррекция /как после грозы -радуга даже объяснять ничего не хочется ..
коррекция - неизбежна .
Сс учетом того что, глобально , в этом году её почти и не было (глобально) > она не избежна
P.s. если конечно фед.рез usa не состоит , из одних Кон Чен ых идиотов ))
NASDAQ - buyПокупка NASDAQ, по моему личному мнению является отличной среднесрочной идеей, с целью 15150.00, и усреднением позиции от 14500.00, с той же целью 15500.00.
"Конгресс дложен принять меры по увеличению или приостановке лимита долга до 18 октября" что потенциально воодушевит инвесторов по всему миру.
14500 или 14000 вот в чем вопросСмотря на график видно, что 15 150 это верхняя граница сопротивления, если попробует на днях пойти выше, возможно это будет ложный пробой, так как не сформировалось база, и нарисуется фигура голова и плечи- тогда только вниз. Идеальный вариант для Быков на покупку, чтоб цена опустилась к 14 500, а ещё лучше, если бы кольнуло 14 000 и цена подскочила на объемах- тогда рассматриваем покупки и рост до следующего года.
Итоги недели: дефолты, Центробанки и падение криптыПрошедшая неделя выдалась исключительно непростой для финансовых рынков. С самого ее начала было много вопросов, каждый из которых мог спровоцировать полноценную паническую волну. Допустит ли Evegrande дефолт? Поднимут ли США потолок государственного долга или нас ждет дефолт США? Что скажет ФРС по итогам заседания FOMC?
Evegrande с его 2 триллионами юней активов (2% ВВП Китая) – это та компания, которая может нарушить равновесие и посеять хаос не только в Китае (сектор недвижимости и строительство - это порядка 20% экономической активности Китая), но и в мире в целом (финансовое заражение – инвесторами Evegrande являются крупнейшие инвестиционные компании в мире типа BlackRock, UBS, HSBC). Не удивительно, что все с замиранием сердца следили за четвергом – датой платежа 83,5 миллиона долларов процентов по офшорным облигациям. Итогом четверга стало ничего – деньги инвесторам не пришли, а сама компания хранила гробовое молчание и делала вид, что «она в домике». Конец света по этому поводу пока не наступил, потому что есть еще 30-дневный период на погашение долга пока происходящее не будет считаться дефолтом.
На старте прошедшей недели Wall Street Journal опубликовали статью Министра Финансов США Джаннет Йеллен, в которой она предрекала апокалипсис для страны, если потолок государственного долга не будет поднят. По итогам недели никто ничего не поднял, зато правительственные учреждения получили команду готовиться к шатдауну, то есть прекращению активности из-за отсутствия финансирования.
Ведущие Центробанки мира (ФРС, Банк Японии и Банк Англии) хоть и оставили параметры монетарной политики без изменений, но дали понять (за исключением Банка Японии), что ужесточение не за горами и счет уже идет на месяцы. Но больше всех удивил Банк Турции, который на таком фоне и на фоне инфляции в 19,25% ставку взял и понизили на целые 100 базисных пункта. Турецкая лира этого хитрого и неортодоксального экономического хода не оценила и пошла копать дальше в поисках нового хрупкого дна.
А закончил веселую неделю Китай окончательно запретивший весь криптошабаш на своей территории, то есть никакого майнинга, никаких платежей, никаких обменных операций, никаких криптовалют – все, хватит. Рынок криптовалют по этому поводу впал в депрессию. Впрочем, как показывает опыт, любителей криптовалюты это вряд ли вырвет из их полянки с зеленой травой, радугой и единорогами.
Nasdaq 100 long краткосрочныйПосле прошлонедельного корректирующего движения вниз вернётся протестировать наработанные наверху уровни...как минимум до 15400 сходит по-любому в понедельник
NASDAQ 2D : Лучший уровень для продажи и покупки (short)-(long)📈 Долгосрочный анализ NAS100
На D2 графике NAS100 начинает отыгрывать сценарий, который мы уже видели в 2018 и 2020 годах. В перспективе ожидаем падение на 11% до цены 13500, а затем — длительный рост до 16500 (на 22%).
Для торговли с наименьшим риском можно заходить в сделку после окончательного подтверждения сценария, иначе — можно уже сейчас открываться в шорт.
Сделки в долгую, не ожидайте мгновенной прибыли.
Не является торговой рекомендацией . Торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками. Всегда делайте собственный анализ перед открытием сделок.
Готовимся к FOMC и продолжаем бояться EvergrandeВчера рынки пытались выдавать желаемое за действительное и отчаянно верили в чудо. Например, что на белом красивом коне власти Китая возьмут и спасут незадачливого девелопера Evegrande. Эти ожидания можно понять, потому как цена вопроса исключительно высока: совокупные активы компании под 2 трлн юаней, а это около 2% ВВП Китая. Но главное, это потенциальный крах всего рынка недвижимости Китая. Собственно, по данным Nomura в первой декаде сентября продажи домов на первичном и вторичном рынках Китая, а также продажи земли уже снизились на 26,6% г/г, 46,6% г/г и 38,3% г/г соответственно. А объем сделок с землей в стоимостном выражении сократился в первой декаде сентября на 90,4% г/г.
Учитывая, что подавляющее большинство девелоперов Китая жутко закредитованы, отказ в рефинансировании долга (а это естественная реакция кредиторов на дефолт Evegrande) спровоцирует волну банкротств и потенциальный коллапс рынка недвижимости Китая, а там через финансовое заражение все передастся дальше по цепочке и накроет уже всю финансовую систему.
Несколько успокоить рынки сегодня может ФРС. Не в том плане, что Центробанк США протянет руку помощи китайскому застройщику, а в смысле сохранения параметров монетарной политики без изменений. И хотя необходимость начала сокращения программы количественного смягчения более чем очевидна, у ФРС есть чем оправдывать свое бездействие, начиная от классических реверансов в сторону пандемии, заканчивая потенциальным дефолтом США, если потолок государственного долга не поднимут, а также слабыми данными по НФП за август. Да и текущая ситуация с Evegrande ну никак не располагает для резких движений. Лодка, итак, на грани переворота.
Так что покупатели на фондовом рынке США сегодня могут получить повод для покупок из глубины, а вот доллар могут локально распродать. Но вряд ли все это будет носить слишком уж массовый характер, поскольку за спиной у каждого покупателя будет стоять призрак дефолта Evegrande. Впрочем, уже в четверг призрак может либо рассеяться как дым, либо материализоваться в натурального монстра.
Немного позитива напоследок: подразделение China Evergrande произведет выплату купонного платежа в размере 35,9 млн долларов США 23 сентября.
Розничные продажи в США и ведьмин день впередиС точки зрения макроэкономической статистики главным событием вчерашнего дня можно считать публикацию данных по розничным продажам в США. Эксперты, напуганные пандемией и ее последствиями ожидали слабых данных. Но вместо этого получился положительный сюрприз: при прогнозе -0,8% м/м по факту вышло +0,7%. И это еще при том, что автомобильная промышленность нынче переживает не лучшие времена из-за нехватки чипов и составляющая розничных продаж, связанная с автоиндустрией (снизилась на 3,6%) основательно тянула показатель вниз.
Вообще автоиндустрия по всему миру откровенно вызывает опасения. В Европе, к примеру, число новых зарегистрированных автомобилей снизилось на 18% в августе и на 24% в июле. В этом свете проблемы палладия выглядят вполне себе логичными. В конце концов 80%+ спроса на металл генерируют автопроизводители. При этом эксперты достаточно пессимистичны по поводу дефицита проводников и прогнозируют его и на 2022 год.
Но вернемся к розничным продажам в США. Несмотря на отличные данные, фондовый рынок Штатов был под давлением. Повод – растущее беспокойство относительно итогов заседания FOMC которые будут оглашены уже в следующую среду.
Это беспокойство вполне может усилиться сегодня. Ведь сегодня третья пятница третьего месяца. Так называемый «ведьмин день». Именно на этот день приходится экспирация всех основных деривативов на американском фондовом рынке. Одновременно истекают сроки фьючерсов и опционов на фондовые индексы, опционов и фьючерсов на акции. Конкретно сегодня будет так называемый четверной ведьмин день, когда истекает решительно все, что может истечь.
Для таких дней характерны резкие движения котировок, так как игроки хаотично закрывают позиции, в результате чего объемы торгов и волатильность рынка могут увеличиваться в полтора-два раза.
По данным BMO Capital, с 1990 года в такие недели S&P 500 терял в среднем 3,1%. В общем, мы вам предупредили. Удачного ведьмовства!
NASDAQ100Если рассматривать глобальный импульс(фиолетовый цвет), то 1-я и 3-я волны имели одинаковую длину, что по классике означает что 5-я волна должна быть растяноутой и длинной 1,618 по фибо от длинны 1-3 волн, что соответствует 17889пунктов.
Судя по всему, мы находимся в 3-й волне (оранжевый цвет) глобальной 5-й волны(фиолетовый цвет). Цель 3-й волны в диапазоне 15813,2 - 15916,2. Примерно туда=же смотрят более мелкие подволны. Там-же верхняя граница канала(восходящий клин).
После чего должна быть коррекция. 5-я волна в прошлом хорошо реагировала на ЕМА100(которая жёлтая) либо отскакивая от ней сразу, либо пугая хомяков и забирая ликвидность чуть ниже. Причём ЕМА100 пробивали именно 2-е коррекционные волны. Там-же нижняя граница канала(восходящий клин).
Активно тиражируются слухи что большие дядьки начали продавать свои активы...«Buy the rumor, sell the fact».
Итоги недели: ЕЦБ, инфляция в США, Сальвадор и биткоинФормально главное событие прошедшей недели для финансовых рынков – это оглашение итогов заседания ЕЦБ. Центробанк Европы оставил базовые параметры монетарной политики без изменений (ставка на уровне минус 0,5%, а покупки в рамках Программы покупки активов на уровне 20 миллиардов евро в месяц). Но при этом программу покупок на случай пандемии (PEPP) было решено сворачивать вплоть до полного ее прекращения в марте 2022 года. И хотя Центробанк не предоставил числовых ориентиров по темпам сворачивания, все же это явный сигнал в пользу того, что эра ультрамягкой монетарной политики подходит к концу.
Именно с этим мы связываем слабость фондового рынка США на прошлой неделе. Поскольку уже через полторы недели ФРС должны принять свое решение и далеко не факт, что фондовые рынки ему обрадуются, поэтому самые нетерпеливые фиксируют прибыли уже сейчас. Фиксируют пока есть что фиксировать, ведь по данным Citi половина лонгов в SP500 превратится в тыкву, когда индекс уйдет ниже 4200.
Добили остатки оптимистов на рынке акций инфляционные данные из США. Производственная инфляция и не думает снижаться (а чего ей снижаться, если товарные рынки продолжают переть вверх, а цены на перевозку товаров остаются запредельно высокими?): 8,3% роста год к году - максимальное значением за всю историю наблюдений. В общем FOMC будет очень непросто говорить о том, что инфляция под контролем, и она не представляет собой угрозы.
Ну и как не вспомнить про авантюру Сальвадора по признанию Биткоина в качестве законного средства платежа в стране. Рынок криптовалют как чувствовал, что нужно напомнить в связи с этим о своей базовой особенности: запредельная волатильность. Для этого он в течении вторника показательно рухнул на 20%, показав, что ваши 100 долларов в биткоине – это лишь иллюзия, поскольку это вполне могут быть и 80 долларов. Такие себе деньги Шредингера – они вроде бы есть, а вроде и нет.
Великобритания собирается повышать налоги, что довольно прискорбно для покупатели на фондовом рынке страны, да и для британского фунта тоже. Впрочем, Штаты на очереди следующие, так что не стоит думать, что падение фондового рынка США на прошлой неделе – это все, на что способны продавцы. Плюс Йеллен напомнила на прошлой неделе о незакрытом гешефте в виде потолка государственного долга, который через несколько недель может привести к дефолту США.
Предстоящая неделя обещает быть исключительно насыщенной на разного рода макроэкономическую статистику буквально отовсюду: потребительская инфляция и розничные продажи в США, а также Великобритании. Розничные продажи и промышленное производство из Китая, а также потребительская инфляция в Еврозоне. В общем, скучно не будет, но мыслями рынки будут в 22 сентября и на данные все будут смотреть сквозь призму возможного решения FOMC.
NDXкажется рыночки становятся перекупленными )в любом случаи будет интересно )но очень как все выросло с 2001 года ) как то мутновато становится )))
Рекорды вакансий в США, предупреждение стратегов и анонс AppleФормально главным новостным событием вчерашнего дня на финансовых рынках было заседание Банка Канады и его решение по параметрам монетарной политики. Точнее оно было бы важным, если бы Центробанк предпринял какие-то действия по корректировке монетарной политики или хотя бы как-то агрессивно прокомментировал ее будущее. Поскольку в таком случае от заседания FOMC 22 сентября можно было бы ожидать чего-то подобного (в теории). Но параметры монетарной политики в Канаде оставили без изменений, и никаких ястребиных заявлений не последовало. Так что проехали.
Хотя не совсем. Ведь сегодня огласят итоги заседания ЕЦБ. После последней инфляционной статистики из Еврозоны (максимальные значения инфляции за последние 10 лет), многие перестали оценивать вероятность неизменности вектора монетарной политики ЕЦБ в 100%. Скорей всего, Лагард повторит свою любимую песню про необходимость спасения экономики и нежелание совершать ошибку преждевременных действий. В таком случае все останутся при своих. Но если ЕЦБ всерьез выразит обеспокоенность инфляцией и как-то агрессивно выскажется по поводу необходимости борьбы с ней, то евро может получить серьезную поддержку.
В США тем временем, опубликовали данные по количеству открытых вакансий. И снова без рекорда не обошлось. Почти 11 миллионов вакансий сгенерировал хрупкий и уязвимый, по мнению Пауэлла, рынок труда США.
Это мы к чему? К тому, что необходимость ужесточения монетарной политики в США очевидна уже решительно всем (кроме, разве что главы ФРС). На днях стратеги Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Citigroup Inc. выпустили предупреждение о возможности негативных потрясений на фондовом рынке США. Мотивация: распространение штамма дельта, замедляющееся восстановление мировой экономики, а также вероятность того, что центральные банки начнут сворачивать программы стимулирования.
Но это все макроэкономика. На микроуровне Apple анонсировала ежегодное сентябрьское продуктовое мероприятие. Ожидаются новые айфоны. Возможно, новые модели Apple Watch и AirPods.
Снижаемся трояками !Как-то так .. Модель трудно понять пусть дорисует ! Может быть начальная диагональ будет в итоге
Nasdaq созрел.На часовом графике индекса насдак появилась разворотная модель "тройная вершина". На дневном графике - свечная модель фейрверк. Рекомендуется открытие шорта со стопом 16000, цель движения в районе 10000.
