Нефть WTI рост в рамках четвертой волныАнализ нефти WTI показывает, что идет развитие нисходящего зигзага. Этот зигзаг выглядит неполным, так как у него были сформированы только (1)-(2)-(3) of волны. Я рассматриваю идею, что сейчас развивается волна (4) of . По правилам Волнового принципа рост не должен быть выше 74.93$. Если же оценивать рост для предполагаемой волны (4), то по нормам он должен достигнуть предыдущей волны четыре на степень меньше, т.е. 4 of (3) of ~ 62.37$. Это ориентировочная цель. Однако точнее о цели можно будет сказать, когда волна (4) яснее проявит свою структуру.
Crude Oil Futures
Торговые идеи
Фантазии на тему лайтаТеоретически подтверждается что дно, еще где то там, но на движениях меньше квартала в принципе можно поработать.
Вертикаль попадает как раз на полугодие. Историю с мексиканскими опционами думаю все помнят. Глобально, рынок медвежий и любое существенное давление на цену будет приводить к ускорению падения.
МАКРО ОБЗОР - ПОЛИТИКА РФ ПО ЦЕНЕ НА НЕФТЬНефть WTI измеряемая в рублях раскрывает некоторые скрытые факты о курсе рубля на фоне падающих цен на нефть
Идея о девальвации рубля заключается в том, чтобы держать цену на нефть (в рублях) в пределах 1-го стандартного отклонения от средней цены за год. (текущий целевой диапазон таким образом - 2800-3475 рублей за баррель)
На самом деле такая политика создает ВИДИМУЮ стабильность - цены на нефть в рублях очень близки к максимумам 2008 года!
Что такая политика не покрывает, так это, конечно, внутренняя инфляция в России, вызванная обесенением рубля (за счет очень болшой доли импорта в торговом балансе РФ)
МАКРО ОБЗОР: НЕФТЬ НА ДОЛГОСРОЧНОМ РИСКЕНефть WTI недавно вошла в тренд вниз на 10-летней основе, выпав из 1-го стандартного отклонения от 10-летней средней (120 месяцев) и подтвердило его, выдержав тест уровня (сейчас на 56,5)
Пока цена держится ниже этого уровня при расширяющейся волатильности (отмеченно 3-мя стандартными отклонениями от средней), есть риск увидеть более низкие цены.
МАКРО ОБЗОР: НЕФТЬ WTI ТЕСТИРУЕТ ТРЕНД ВНИЗ!Нефть WTI достала границы своего тренда вниз первый раз с того момента, как начала падать в Июле. Граница обозначена нижним 1-м стандартным отклонением от квартальной (66-дней) средней.
Если цена сможет пробить эту границу наверх, есть вероятность что тренд вниз закончится (по крайней мере эта его нога)
О полной остановке тренда вниз, однако, можно будет заявить толко после того, как цена пробъет наверх среднюю за квартал
МАКРО ОБЗОР: НЕФТЬ WTI CRUDE ПРОДОЛЖАЕТ ПАДАТЬНефть WTI Crude продолжает снижаться, торгуясь ниже 1-го стандартного отклонения от квартальной средней (за 66 дней) при расширяющейся волатильности (измеряемой 3-мя стандартными отклонениями от квартальной средней).
На данный момент существует высокая вероятность протестировать минимумы 2015 года на уровне 42 долл/баррель.
МАКРО ОБЗОР: НЕФТЬ WTI ТОРГУЕТСЯ У 20-ЛЕТНЕЙ СРЕДНЕЙВо второй половине 2014 года падение цен на нефть напоминало ситуацию в кризис 2008/9-х годов, когда нефть упала прямо на 20-летнюю среднюю (тогда на уровне 33,20). Вскоре после касания, цены отпрыгнули назад относительно быстро, когда общая ситуация на глобалбных финансовых рынках начала нормализироваться.
Текущая ситуация на рынке нефти иная - падение во второй половине 2014-го года было вызвано внутренними факторами нефтяного рынка, такими как баланс спроса и предложения (на рынке реальных поставок) и конкуренцией между ключевыми производителями нефти (США и Арабским миром). Отличие заключается так же в том, что на рынках развитого мира кризиса не наблюдается.
Таким образом, сейчас у нефти есть большая вероятность торговаться скорее в бок (хотя и в широком диапазоне) вокруг 20-летней средней, которая сейчас находится на уровне 54,64), пока ситуация на мировом рынке нефти не прояснится.
Время покупать нефть?По мнению дилеров, июльский обвал нефти создает предпосылки для восходящей коррекции в ближайшие дни. В текущем месяце Brent подешевела примерно на 20%, WTI – чуть меньше, таким образом, нефть стала лидером снижения среди сырьевых активов. Главными драйверами данной медвежьей динамики стали ослабление санкций против Ирана, обвал китайского фондового рынка и сохраняющийся избыток предложения. В современном мире динамика активов, особенно краткосрочная, далеко не всегда определяется фундаментальными соображениями. Одна из стратегий управления отраслевыми хедж-фондами предполагает продажу активов, демонстрирующих динамику лучше средней по сектору, и покупку явных аутсайдеров в расчете на «нормализацию» ситуации. Как отмечает трейдер одного из лондонских банков, сейчас возникла как раз такая ситуация: управляющие будут покупать резко подешевевшую нефть в рамках перетряхивания своих портфелей в конце месяца









