Прогноз погоды ! Доброго времени суток всем !!! Мороз крепчал - газ дорожал )) Летом набор, а зима как лотерея, теплая зима падаем(красная стрелка), холодная зима растём(синяя стрелка).
Всем профита !!!!
Торговые идеи по QMX2019
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе рынок снова вышел к 1 ст. отклонению, и это уже вторая неделя подряд перекулпнности на рынке нефти, явно идет экспонента, которая всегда перед разворотом. Поэтому на эту неделю предпочтения медвежьи
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 61,8 – 58,77;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 61,8, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 56,82 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
Честно говоря, я не верю в рост к 1 ст. отклонению на этой неделе и вероятней нужно использовать верхнюю границу диапазона для шорта.
@khtrader
Нефть среднесрочноНефть идет очень сильным импульсом, цели по этому тренду в районе 66-68, что делает очень сильную поддержку рублю (о нем писал ранее). Там будем мониторить, предполагаю оттуда вялотекущее падение в район 25, но об этом пока говорить рано. Покупать сейчас среднесрочно очень опасно. Ближайшие уровни для покупок в районе 55 - 50. Покупать от краев трендового канала не советую, канал сейчас явно выражен, его будут расширять в любом случае.
CL нефть на 5 лет Глобально Нефть нужно лонжить до обновления уровня 77-80.
После нужно шортить до 20 долларов за баррель.
И Застрянем в диапазоне 20 - 53
Нефть. WTI. Коррекцию ждем? Нефть сильно удивила публику взрвыным ростом начала февраля...
В общем-то ожидалось что-то такое, но кто же верит в прогнозы на основе простого ТА: тренд + модели коррекции... Все норовят кучу факторов в одну картинку вогнать и молвить веское слово ВАНГИ.... А ТА - это не про будущее. Это про прошлое + аналитические суждения о ВОЗМОЖНОМ поведение участников рынка в текущей ситуации, если не появится внешних факторов... ТА не может ПРЕДСКАЗЫВАТЬ )))) Впрочем ладно...
1. В нефти у нас очевиден был вариант коррекции в виде флага (На Брент хуже четкость модели, но она именно там была идентифицирована и составлен прогноз о движении к 61). Из него вышли и пошли на цели. Так как нефть рынок высокомаржинальный (а Брент вообще не товар а фьючерс) - то требования теста сверху и т.п. не соблюдаются.. Это ТИПИЧНО для таких активов.
2. На высоту древка флага выросли... по сути рост - это сначала покупки (вызванные перетоком денег из фонды в другие активы, что стимулировалось ослаблением индекса доллара... ау корреляторы... посмотрите на цены нефти при низком индексе доллара. вот впечатлитесь...); затем шортсквизы.
3. Наша задача понять где начались в основном шортсквизы и закончились инвестиционные покупки. И здесь нам ТА помогает. По пути много минимоделек... и восходящий треугольник под 55, и обычная горизонтальная плоская коррекция АБС на 55-56... и т.д. в общем все типично для тренда роста... да тут есть тренд, но локальный. есть и поболее... от низов. он тоже в рост...и он не завершен, более того далек от завершения...
- И вот в зоне 57 мы видим расширяющийя треугольник. маленький. горизонтальный. это раскачка... вот тут начались "удары" нацеленные на вынос шортов...т.е. шортистов выносят на стопы и об них фиксируются.. цена начинает плясать... раскачка нарастает
- И в зоне 57-59 мы видим стремительный рост, затем стремительное падение, выкуп и т.п. в общем колебания... они достигли уже большой амплитуды, но потом сужаются. Это классический вариант формирования КДТ (конечный диагональный треугольник) в конце тренда...Позволяет ожидать перехода тренда в коррекционную фазу. Как минимум до 57...А может и поболее (особенно если колебания 57-59 будут в горизонтальной плоскости долгие, то и расширят проторговку вначале вниз, и лишь потом выход вверх... но тут надо будет смотреть как пойдет сама именно проторговка... могут и упасть ниже 57... ТА лишь позволяет предположить варианты коррекции. а их много и пока сама коррекция не началась - все предположения - это суждения человека, а не рыночная картина.
4. У сужающихся КДТ есть еще особый элемент - ложный выход вверх. Его размеры бывают больше самого модели... Ибо модель показывает наличие продаж. А мы понимаем, что в текущей ситуации позиции шортистов менее устойчивы, психлогически менее устойчивы, чем лонгистов. Т.е. остался вопрос с последним выбросом вверх... и его высотой...
а потом коррекционная фаза. Надолго? нууу... пока амер рынки на 10+% скорректируются, как-то так мои ожидания /как будет увидим/ ... может 2-3 недели, может и более 1,5 мес ...
5. Цели вверху которые стоит ждать в текущем году? так тут все просто. банальный зигзаг от низов. Ждем 70 по WTI, ну и 75+ по Брент...69 по рублю... Это еще при ограниченном снижении индекса доллара.
p.s. на мой взгляд в нефти на растущем тренде игра от лонга менее рискована чем от шорта. есть смысл искать и ждать уровни лонга. но если вот по Брент выброс из КДТ покажет 64 - то возможно разумен будет и шортик... но сам я вне таких активов. они интересны лишь как фактор влияющий на другие, более интересные для меня активы.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Вчера Минэнерго США ухудшило прогноз по балансу рынка нефти в текущем году, и отметило, что запасы сократятся минимально;
▪️Удивительно, но продажные СМИ написали о том, что Минэнерго США повысило прогнозную цену на текущий год - наглая ложь присуща экстремумам рынка;
▪️Вчера выпустил свои оценки по запасам на прошлой неделе Американский институт нефти, согласно которым запасы сократились на 3,5 млн баррелей.
Техническая картина:
▪️Котировки добили к верхней границе восходящего фрактального канала, но быки норовят потянуть выше;
▪️Далее светит 61 по CL, там же 4-е отклонение по финматематике, с вероятностью разворота 99,5%;
▪️В случае перехая осциллятор отрисует первую дивергенцию, которых в конце тренда может быть серия.
ВЫВОД
Быки тянут рынок дальше, опираясь исключительно на слухи от ведущих аналитиков и СМИ, поведение толпы становится иррациональным.
❗️В разрезе месяца можно ожидать разворот тренда от оговорённых уровней.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе на рынке нефти произошло событие, которое в статистике называется «толстый хвост», т.е. реализовалось маловероятное событие и котировки вышли гораздо выше 1 ст. отклонения, поэтому на текущей неделе предпочтения медвежьи
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 58,5 – 55,49;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 60,15, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 53,54 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
Честно говоря, я не верю в рост к 1 ст. отклонению на этой неделе и вероятней нужно использовать верхнюю границу диапазона для шорта.
@khtrader
Traditional|CL1!|Long and shortLong and short CL1!
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Отработка уровней поддержки и сопротивления зоны консолидации.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа. Автор может закрыть сделку по субъективным причинам, это не отменяет полностью идею и не является призывом к тому же действию, вы можете продолжить отработку идеи по своим данным, но без поддержки автора.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Пробой верхней синей зоны - лонг.
Пробой нижней синей зоны - шорт.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленая зона - зона тейка.
Красная зона - зона стопа.
Оранжевые стрелки - направление тейка.
Красные стрелки - направление стопа.
Приоритет - Значение параметра приоритет подразумевает субъективное мнение автора по поводу более вероятной зоны активации на данной идее, это не означает, что данная идея будет на 80% активирована по данному параметру, цель параметра предусмотреть риск обратной параметру зоне.
Пример: " Приоритет Long: Значит автор склоняется больше в сторону активации зоны открытия long сделки, в этом случае при достижении активации зоны на short следует быть очень осторожными, т.к эта зона может быть с повышенной вероятностью пробита ложным пробоем/не дойти до тейка/активировав сделку сразу уйти на стоп".
Пожалуйста учитывайте данный параметр если используете мои идеи.
P.S Убедительная просьба использовать RM (риск менеджмент) и MM(money менеджмент) если вы решили использовать мои идеи, убыточные идеи будут всегда, это обязательно случится, цель системы в том, чтобы прибыльных идей на дистанции было больше.
WTI. Цена формирует восходящую тенденциюРассмотрим WTI. Цена формирует восходящую тенденцию на Н4 таймфрейма. Пара сформировала локальное сопротивление 56.30 на М15 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 57.75. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 56.90, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту.
Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 145 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 55.75.
Предполагаемая реализация сделки 3 дня. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 54.85 , то сделка отменяется.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔍WTI
breakdown of resistance level 56.30 = Buy,
t/p1=56.90
t/p2=57.75
s/l = 55.75
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 56.80.
Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️С начала недели проходит много негативной информации на предмет затоваренности мирового рынка топлива, особенно в Азии;
▪️Ситуация в Китае с потреблением нефтепродуктов сложная, т.к. на 7% снизились внутренние перелеты относительно прошлого года. Также правительство выплачивает премии за то, что китайцы останутся дома на новогодние праздники. Ну и сам новый год это минус потребление нефтепродуктов;
▪️Вчера прошло заседание техкомитета ОПЕК+, сегодня пройдет заседание мониторингового комитета и вердикт по квотам на февраль - цирк устроили, как-будто бы можно вот так вот взять и нарастить\сократить добычу внутри месяца;
▪️Запасы в США согласно API снова сократились на 4 млн баррелей;
▪️Рынок нефти ходит вместе с фондовым рынком и давно перекуплен, если мерять статистику от минимума ноября.
Техническая картина:
▪️Котировки фьючерса на смесь WTI прошли отметку 54, что запустило восходящий фрактальный канал с целью на 58 долларов за баррель;
▪️По статистике на 59 долларах будет исторический свинг длинной в 25 долларов с минимумов ноября;
▪️По осциллятору рынок локально не перекуплен и потенциал роста на 5% еще имеется.
ВЫВОД
Бычий рынок продолжается и кажется, этому нет конца и края, но это обманчивые ощущения, конец текущего роста всенепременно будет, первой ласточкой сему служит снижение котировок меди и рост доллара.
Ввиду чего с покупками надо быть осторожными, также как и с продажами ибо часто в конце движения наблюдается сквиз-шорт.
Пробой канала вверхПробой канала (слабо нисходящего) вверх с ретестом.
Прогноз на продолжение роста на высоту канала Н.
Стоп- более надёжный
Стоп1 - более рискованный, но меньше убыток.
-----------------------------------
Можно на ТР1 закрыть половину депозита.
Для оставшейся половины депозита установить цель ТР2- на высоту 2Н выше канала (Стоп поднять к верхней границе канала)
Нефть ,перезаход Попробую второй раз встать в продажи по нефти , тейк у себя не ставлю ,но ориентироваться можно на коричневый уровень .
Открылся на отскок от проторговки ,стоп за след уровнем ,как бы сделка на опережение ,если пробьют все таки коридор вниз ,то хорошо,перехожу в бу и жду развития ,ежели нет ,то короткий стоп убежал и все дела
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки остались в торговом диапазоне, поэтому начинаем неделю с чистого листа
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 53,44 – 50,40;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 55,05, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 48,50 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
Нефть открываем продажуВсем Привет !
Интересная ситуация по лёгкой нефти , цена стоит у сильного уровня , открытые позиции (open interest) растут , CoT отчет резко развернулся ,что может указывать как минимум на коррекцию .
Смотрю внутри дня на часовых.
Есть коридор ,первый раз кольнули вниз,но пошли обратно в центр ,причем идут в наклонном канале ,что смахивает на накопительный ,вчера были новости и как видно ничего не сделали .
Прихожу к выводу что сейчас поджатие и цене ничего не остается ,либо сказать мне да ,либо нет ,люблю такие сделки .
Продал по рынку 52.58
стоп за фрактал 53.50
тейк 48.90 можно и меньше ,но я думаю как бы не больше ))Успехов
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон скудный:
▪️Ведущие банкиры и наднациональный организации (МВФ и т.д.) прогнозируют "хороший год" для нефтяного рынка;
▪️Продолжает медленно, но верно коптить ситуация на Ближнем Востоке, сильно давит на Иран Израиль, видимо ждут от Байдена решений против ядерного сектора и ракетных программ, о которых Иран даже не хочет слышать. Очень похоже на то, что там будет военная операция, вот когда - ответ неизвестен;
▪️Вчера прошла экспирация опционов по Brent на ICE, в пятницу экспирация фьючерса;
▪️Данные от API показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе.
Техническая картина:
Все вяло в соответствии с информационном фоном - котировки в боковой динамике в диапазоне 54-51,5 по CL (WTI).
ВЫВОД
Делать на нефтяном рынке пока нечего, т.к. нет тренда и котировки в зоне бифуркации выход из которой сформирует новый тренд. Есть определенное давление со стороны пандемии в Китае, но как-то не шибко оно отыгрывается рынком.
Надо ждать!
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки остались в торговом диапазоне, поэтому начинаем неделю с чистого листа
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 53,62 – 50,05;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 55,26, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 48,65 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Ливия потеряла 200 тб\д добычи из-за изношенной инфраструктуры, на сейчас добыча в стране оценивается в 1 мб\д;
▪️МЭА в своем ежемесячнике понизило оценки по спросу в текущем году (об этом было во вчерашнем посте);
▪️Иран продолжает ракетные учения, администрация Байдена планирует новое ядерное соглашение и снятие санкций = как-то не вяжется, сегодня вечером речь Байдена, может что и услышим;
▪️Трамп вчера сказал прощальное слово, разочаровав быков ставивши на эскалацию с Ираном, впрочем, сегодня узнаем мнение новой администрации;
☑️ Фон крайне вялый, поэтому обратимся к технике.
Техническая картина:
▪️Котировки продолжают расти в бычьем фрактальном канале и рынок сильно перекуплен в текущей волне роста, начавшейся в начале ноября;
▪️Осциллятор ниже ноля, что отображает слабость быков, хоть цена и остается выше ЕМА-200 на 4-часовом масштабе;
▪️В районе 56 по CL имеется статистический уровень - это уже толстый хвост с вероятностью коррекции 99%.
ВЫВОД
Если котировки пройдут хай на 54, то запуститься свежий, локальный восходящий, фрактальный канал с целью в районе 57, далее верхняя граница старшего канала в районе 59.
Если пройдем 51,5, то цены имеют шанс скатится для начала к 49, к ЕМА-200 на 4-часовом масштабе.
❗️На мой взгляд, если Байден сегодня не скажет, что он не имеет планов деэскалации конфликта с Ираном, то котировки могут ещё получить импульс вверх. Но зачем в таком случае останавливать стратегический проект Kingston XL из канадской Альберты к Мексиканскому заливу по транспортировке необходимой тяжелой нефти, которая есть в Ирана?
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки проврали 2 ст. отклонение и не скорректировались, поэтому приоритет на неделю медвежий
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 54,04 – 51,03;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 55,7, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 49,05 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
Еще раз напомню, что статистика имеет свойство переписываться, как это было в волне снижения осенью 2018 года. Также стоит помнить, что в распределении котировок есть редкие события – толстые хвосты, вот на прошлой неделе мы это и наблюдали.
WTI. Цена формирует восходящую тенденциюРассмотрим WTI. Цена формирует восходящую тенденцию на Н4 таймфрейма. Пара сформировала локальное сопротивление 50.20 на М30 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 53.10. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 51.30, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту.
Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 290 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 49.00.
Предполагаемая реализация сделки 5 дней. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 47.30 , то сделка отменяется.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔍WTI
breakdown of resistance level 50.20 = Buy,
t/p1=51.30
t/p2=53.10
s/l = 49.00
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 50.09.
Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике ашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки оставались в узком боковике, поэтому неделю начинаем с чистого листа
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 49,85 – 46,85;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 51,5, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 44,88 метрики вероятности те же.
====================================================
1️⃣На текущий момент котировки уже дошли к верхней границе торгового диапазона и корректируются.
2️⃣Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
