СбербанкПо сберу цена вышла в зону перепроданности и вошла обратно в канал .Есть покупатель жду роста до верхнего уровня канала.
Торговые идеи по SR1!
SRH7 до экспирацииОткрытие шорт при достижении 16250. Если успеет до экспирации
стоп 16500
цель 15500
Анализ активности SBRFСправка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Анализ активности SBRF, на данный момент наиболее интересной является активность данного инструмента, перед вечерним клирингом 01.03.2017, активность в 18:39 наблюдалась как в Акции так и во Фьючерсе, непосредственно во SRH7 была активная заявка на продажу в размере 20 000 к. так же были произведены точечные сделки по цене 16050 в размере 15000 и 10000, на покупку, данная ситуация привела к серьезной фиксации позиций, данный импульс активности превышает среднестатистические значении, по наблюдениям в 2 – 3 раза.
При всем это в Опционах производился значительный набор позиций CALL страйка 17000.
Так же данная ситуация с технической точки может рассматриваться как ретест пробоя минимума 16150 28.02.2017.
В результате данная ситуация рассматривается как формирование Ложного пробоя уровня 16150, с последующим развитием роста котировок.
Основной целью на день является закрепление выше зоны 16052 – 16133, с последующим тестом 16401 и 16571.
Данную волатильность может поддержать новостной фон касаемо отчетности Сбербанка по МСФО за 2016 г.
Покупка фьючерс на сбербанк а.о. 1) Див доходность может составить 5%
2) Сбербанк зафиксировал рекордно низкий объем просроченной задолженности по кредитам МСБ
Подробнее на ТАСС:
tass.ru
Перезаход в лонг по Сбербанку SRH2017 от уровня 16150Как и ожидалось Сбер подошел к уровню 16150 успешно его проколол (сильно ниже не пошел, стопов там особо уже и не было видимо). Но точка входа образовалась очевидная.
Не стал поддаваться жадности и входить на хаях после разворота, ждал свою цену на коррекции, по 16392п вошел.
Стоп за локальный лоу 16141п. А цель прибыли в районе 17300 и дальше
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Нейтральная динамика Цель: возможно локальное снижение в район 16250 – 16300, но при этом в приритете удержание канала 16250 – 16450 в течение дня.
Краткое описание:
Вчерашний торговый план оказался не точным, но при этом снижение котировок, не получило качественного подкрепления активностью, как следствие отдается приоритет замедление снижения, и консолидация в текущих уровнях, 16250 – 16450.
Лонг по Сбербанку SRH2017 после ложного пробития уровня 16600Беру краткосрочный лонг 16645п после ложного пробития уровня 16600. Нисходящее движение было очень сильным и в противоход страшно вставать, но только так можно поймать зарождение нового тренда.
Стоп под текущий локальный лоу 16500 а цель в районе 17300 или дальше, как обычно буду использовать трейлинг-стоп вслед за ценой.
Соотношение по сделке риск/прибыль 1:4
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Возврат к росту котировок Цель: возврат выше 16700, с развитием роста в район, и пробитием уровня 16887 покупателями.
Краткое описание:
Текущая ситуация рассматривается как формирование Ложного пробоя уровня 16700, в течение вчерашней торговой сессии, снижение котировок ниже 16700 было сформировано в основном закрытием позиций. В результате этого рассматривается рост котировок, выше 16700.
Так же в течение прошлой торговой сессии произведен набор CALL опциона со страйком 17500, с экспирацией в феврале.
Первая попытка шортаПока все в рамках глобальной идеи, предположительно рисуем А, шорт от текущих, стоп чуть выше предыдущего хая на 18200, т.п. на 15500...
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Возврат к росту котировок Цель: удержание диапазона 17500 – 14475 за покупателями с последующим ретестом максимумов текущего дня.
Краткое описание:
При ретесте диапазона 17475 – 17500 произведена достаточно качественная фиксация позиций, так же по активности утренний рост был более качественен, следовательно, отдается приоритет удержания диапазона 17500 – 14475 за покупателями, с возвратом к уровню 17700.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: закрепление выше уровня 17530, с последующим развитием роста, с первоначальной целью тестирование зоны 17771 – 17815..
Краткое описание:
В течение прошлой торговой сессии план на рост котировок был не точен, но при этом структура не была переломлена, вчерашние снижения котировок привело к закрытию позиций на локальных минимумах, как следствие рост остается в приоритете с первоначальной целью тестирование зоны 17771 – 17815.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: с локальной целью тестирования 17771 – 17815, в течение ближайшего периода.
Краткое описание:
В течение прошлой торговой сессии, по своей структуре обновление максимумов дня качественно поддерживались покупателями., как следствие приоритет роста остается базовым с первоначальной целью тестирование зоны 17771 – 17815. Так же идет незначительная но поддержка, страйков 19000 и 19500 в опционах CALL прирост за вчерашнею сессию, 1,46% новых позиций.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Нейтральная динамика с потенциалом развития роста Цель: удержание покупателями уровня 17450, с развитием потенциала роста выше зоны 17520 – 17410.
Краткое описание:
В течение прошлой торговой сессий достаточно активно была произведена фиксация позиций в районе уровня 17450, и при импульсном росте 16:20 в диапазоне 17410 – 17520, в основном. Как следствие отдается приоритет росту котировок с закреплением выше уровн17500, и ближайшей целью роста в район 17788.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Нейтральная динамика Цель: удержание диапазона 17690 - 17900
Краткое описание:
На текущий момент снижение котировок слабо поддерживается и так в основном идет фиксация позиций после пятничного роста, как следствие отдается приоритет консолидации в ближайший период с последующим возвратом к росту котировок, выше 18100.
Так же в опционах CALL в течение прошлой торговой сессии был произведен сильный прирост опционов CALL со страйком 19000 (+5,54%), наиболее сильный импульс прироста новых позиций в обще структуре прироста CALL (+15,66%).
Среднесрочная бычья позиция по СбербанкуКак и на РТСе, по Сербанку образовалась ситуация ложного пробития уровня 16684 от него и захожу в лонг с прицелом на смену локального даун тренда на восходящий. Нефть пошла в рост и наши инструменты ожили.
Цель - дойти как минимум до середины диапозона, сформировавшегося еще с декабря.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: закрепление выше 17660 с целью роста в район 18050.
Краткое описание:
Рост котировок имеет более качественную структуру активности, так же вчерашняя вечерняя консолидация и небольшое снижение от максимумов дня 17650 было сформировано фиксацией позиций. Как следствие отдается приоритет росту в район 18050. так же сильным стал прирост новых позиций в опционах CALL страйк 19000 (+13,75%).
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: закрепление выше 17330, с последующим ростом в район 17550 затем 17650.
Краткое описание:
В течение сегодняшней торговой сессии рост поддержан качественной активностью, что усиливает дальнейшее развитие роста котировок в район 17550 затем 17650. При этом была произведен достаточно сильный набор позиций PUT опционов со страйком 15000 (+5.75%), 15500 (+3,50%).
Полное описание по ОПЦИОНАМ - constantcapital.ru
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: пробитие уровня 17298, с последующим ростом в район 17400 затем 17550.
Краткое описание:
Рассматриваемый уровень 17298 стал сильным сопротивлением в вечернее время 24.01.2017, при этом рост котировок поддерживается более качественно по активности, так же текущее локальное снижение котировок 25.01.2017, сформировано в основном фиксацией позиций, как следствие целевым остается рост котировок в район 17400 затем 17550.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Развитие роста котировок Цель: закрепление выше уровня 17100 с последующим ростом в район 17298 в ближайшей перспективе
Краткое описание:
Можно сказать что вчерашний план получил развитие, а именно консолидация в районе уровня 16700, с последующим возвратом цены в район 17000, и последующим пробитием уровня 17100. На данный момент приоритет отдается закреплению выше уровня 17100, и последующим ростом в район 17298, как ближайшая цель.
При этом во вчерашней сессии была сильная активность в опционах PUT прирост по 15000 страйку в размере 22,46% новых позиций, от всего объема открытых позиций.
SBRF (Анализ зон) Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).
SBRF (Анализ зон)
Приоритет:
Удержание уровня 16700 за покупателями, с последующим развитием роста Цель: консолидация в районе текущего уровня 16700, с последующим возвратом цены в район 17000, и последующим пробитием уровня 17100.
Краткое описание:
На данный момент снижение котировок в текущей сессии сформировано в основном фиксацией позиций, как следствие данное движение рассматривается как тест предложения и повторный ретест 16700 с последующим откатом в район 17000 и возможным пробитием 17100 покупателями.
Выделяется сильный прирост по открытым позициям опционов CALL страйк 20000 +8,62%, это самый крупный страйк по объему открытых позиций на данный момент.
ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ - constantcapital.ru
