Kyndryl сообщает о результатах IV квартала 2022 годаKyndryl (NYSE: KD) - ИТ сектор
7 февраля компания отчиталась о результатах. Если почитать, то они достаточно оптимистичны, что вызвало рост цены в последние сессии. (правда вызывает ряд вопросов консолидированный отчет, ну речь не про него).
Моя задача сводится к тому, чтобы найти точку разворота, когда уже инвесторы успокоятся и акция будет иметь либо техническую коррекцию (что позволит переести стоп в без убыток) или что еще лучше развернется при стечении каких=то факторов.
Для решения этой задачи я строю модель, в которой предполагаю, что движение будет состоять из трех векторов (реже двух) (не обязательно равных между собой, но обязательно подобных. Подобных в данном случае на значении функции Фибоначчи). При завершении третьего вектора я буду искать первую точку разворота. (в торговле ее обычно пропускаю)
Далее я предполагаю, что эти три вектора можно объединить в один вектор большей величины. И уже через коррекцию ожидаю формирование двойки (реже тройки) таких объединенных векторов. Которые в свою очередь будут включать тройку (реже двойку) более мелких отрезков, не обязательно подобных отрезкам первого большого вектора)
Внутри этой (последней) серии трех векторов определяю предполагаемую цену разворота.
Модель считается пригодно для дальнейшего анализа, если видны пропорции как большого вектора AB так и пропорции последних двух сформированных маленьких векторов.
для рассмотрения пропорций использую соотношения 1 к 1 - это самое простое.
то есть все вектора одинаковой длины и примерно одинаковые углы образуют. Однако, зачастую это не так. Поэтому подобность векторов ищю в соотношениях длины вектора и √(n) , где n= 1,2,3,5,8,13..
Далее я обращаю внимание на профиль движения. Т.е. по какой траектории двигаются цены первого вектора и второго. Желательно, чтобы цены первого большого вектора (AB) двигались по выпуклой траектории некой окружности. (цены затухают). А второго вектора (CD) - двигались по вогнутой части окружности (ускоряются).
Далее рассматривается коррекция между векторами AB и CD. Желательно чтобы она была:
а) плоской
б) треугольником или клином с прорывом
Дело в том, что если коррекция будет не четкая, то можно ошибиться с началом вектора СD и, следовательно весь расчет съедет в сторону.
Но всего этого мало.
Нужно найти подтверждения найденных зон. Возможно внутри этой воны есть линия сопротивления. И это хорошо. А возможно она чуть выше, и тогда зону следует расширить таким образом, чтобы в нее входила эта линия. Однако, увлекаться расширением зоны тоже не следует, и тогда возможно стоит пропустить эту модель.
Как вариант (когда нет линий сопротивления) или они есть, но дополнительно, можно рассмотреть всю модель фрактала как пятиволновую модель. Либо только участок CD как 5-ти волновую модель. И посмотреть где будет возможное ее окончание (вершина волны 5). Поиск вершины волны 5 - сводится в обшем поиску пропорций Фибоначчи между волнами. И если эти пропорции попадают в ранее выделенную зону - то это хорошо, а если близко - зону необходимо расширить.
И вот когда зона разворота найдена, можно приступить к проектированию сделки. Найти цели и установить возможные стопы.
Стопы предполагают те уровни, когда становится очевидно, что модель рассчитана не верно и следует после ликвидации позиции поискать ошибку, что было не учтено, и прошло мимо глаз и либо вышла за пределы допустимой погрешности.
Тейки предполагают кратное значение по сравнению с найденными стопами.
Здесь я принимаю решение - буду ли открывать позицию с маленьким стопом и бОльшим профитом или буду использовать сетку. Если на одном ценовом уровне сходятся много факторов - использую этот вариант. А если есть предположения что модель может развиться по понятному мне альтаенативному сценарию - то использую сетку
В первом варианте, я начинаю с поисков первого тейка.
Принимаю его равному 1/2 последнего маленького вектора перед предполагаемой точкой D. И смотрю соотношение SL к TP. оно должно быть 1 к 3 (на крайний случай 1 к 2.5). Если это так, то нахожу 2 и 3-тий TP. Либо как середины векторов CD и AD или как вершины B или С. И SL/TP тут будет 1 к 5; 1 к 10 соответственно. Но не всегда именно целесообразно на 3 позиции выход делить. Иногда на две иногда на 4... по разному бывает. Больше интуитивно это делаю.
