Mester

Mester

Треугольник, всё на графике. Треугольник многолетний, тейки можно сдвинуть и дальше вниз, но на фоне печатного станка это не лучшая идея

Mester

По прошлому: Лонг акции от 6,10 покрытый 8м колом от 18 января за 13 центов. кол распался вне денег - вход стал 5,97 Закрываем один из лонгов акции на 6.04 т.е. этот же лонг - получаем прибыль 7 долларов +2 х 5й пут 18 января 19го года - даром распались вне денег 6й кол от 28 декабря за 18 центов распался вне денег - прибыль 18 долларов 5.5 кол от 4 января...

Mester

Долг Дочь-банка составляет 634 миллиарда долларов, это очень большой долг. При том что поток денег отрицательный в 5 миллиардов долларов в год. Помимо этого акция готова выпасть из клина. Инструмент - годовые и 2-летние путы. Цель -50% от края клина - 5. Январь 20го года - 10е путы стоят около 1.5 Январь 21го года - 10е путы стоят около 2

Mester

Продаем 5.5 кол от 4 января (спред 20-30) за 23 цента покупаем 3й январский 20го года пут за 27 (спред 15-30) подробности позже

Mester

Продаем 6й кол от 28 декабря за 18 центов (спред 15-25) Покупаем 3й пут от января 20го года за 22 цента (спред 15-25) Объяснение позже

Mester

Откупаем 8 январский кол за 12 центов (спред 5-10) Продаем 10й январский (20й год) кол за 48 (спред 45-60) Увеличиваем т.о. расстояние на случай резкого скачка вверх и забираем 90% премии. Продаем 5.5й 23 ноября пут за 18 центов, покупаем 3й январский 20й год пут за 22 цента (спред 10-25). Эта конструкция потребуется чтобы нарастить будущий хедж безболезненно

Mester

Продаем 8й январский кол за 13 центов (18 января). Продаем 6й пут от 16 ноября за 23 цента Полные подробности позже

Mester

Акция нереально перекуплена по сравнению с канадскими аналогами + треугольник.

Mester

Добавляем проданный апрельский 7й кол за 48 центов (18 апреля)

Mester

Продаем 5й пут от 19 октября за 18 центов. По риску кстати это 3.7% за 2 месяца, ооочень даже не плохо. Но на панике 3 торговых дня назад процент был бы ещё больше Подробности позиции после 31 августа

Mester

Продаем 6,5 пут от 31 августа за 28 центов (30 без комиссии). Остальные подробности позже

Mester

Шортовый треугольник по Нили. Ввиду того что здесь логарифм (100я волатильность), риски довольно большие

Mester

Продаем 6.5 пут от 29 июня за 13 центов. Продаем этот страйк уже где-то 5й раз. -1 х 6.5 пут от 29 июня за 13 центов -1 х 6й пут от 20 июля за 48 центов. Лонг акции от 6,49 покрытый 8м колом от 19 октября за 48 центов. +2 х 5й пут январь 19го года за 72 каждый. Лонг акции от 5.13 покрытый 8м колом от 18 января за 1.28.

Mester

Продаем 8й кол от 19 октября за 48 центов (спред 45 - 60). 8й кол от 20 апреля распался вне денег, принеся 38 долларов прибыли. Вносим их в лонг акции от 6,95, он становится лонгом от 6,57 Итого имеем: Лонг акции от 5.13 покрытый 8м колом от 18 января за 1.28. Рисковая часть = 385. Лонг акции от 6.37, покрытый 6.5 колом от 11 мая за 0.33. Рисковая часть = 604....

Mester

Продаем 6.5 майский пут (11 мая) за 33 доллара. Подробности текущей позиции немного позже

Mester

Покупаем 2 5х годовых пута за 1 доллар каждый. Т.е. 1.02 х 2 с экспирацией 18 января 19го года. Продаем 2 кола на стркайке 6.5 спред 0.10 - 0.20, учитывая панику только за 10. т.е. 2 х 8 центов с экспирацией 29марта

Mester

Продаем 8й январский (18 января) 19го года кол. Спред 1.30 - 1.45 = 1.28. С целью 80% от распада. Подробности почему - позже

Mester

Продаем один пут от 9 февраля на страйке 6.5. Спред 0.15 - 0.20 - т.е. за 13 центов после комиссии