Анализ BTCUSD: прогноз по Биткоину c применением принципов SK-FX

BTCUSD
В данном посте применялись: панорамный обзор рынка, анализ уровня баланса рынка, анализ осцилляторов, уровни Фибоначчи

Дорогие друзья,

Понедельник 16.04.2018 положил начало новой недели, а значит, наступила пара для подведения итогов прошлой недели и формирования целей на текущую.На таймфрейме weekly сформирована новая свеча по BTCUSD, что дает нам пищу для размышления и обновления прогнозов.
Совсем недавно я дал описание стратегии SK-FX. В данном прогнозе я использую опубликованный материал для закрепления теории и лучшего понимания работы стратегии.
Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, рекомендую ознакомиться с данной статьей здесь

Сразу хочу оговориться, что автор стратегии SK-FX не делится точными данными настройки индикаторов, поэтому, донастройку проводил самостоятельно на основании открытых источников и собственного опыта. При этом, настройки оригинальной версии стратегии SK-FX, и используемые индикаторы могут значительно отличаться.
Основная идея стратегии SK-FX заключается в том, что рынок – саморегулирующуюся система и постоянно находится в поиске точки равновесия – в балансе между спросом и предложением на актив.
Главная наша задача, как трейдера, найти точку равновесия и определить то место, в которой мы находимся сейчас.
Зная пункт А и Б, мы можем составить дорожную карту того, как будем добираться до нашего места назначения.
Чтобы определить пункт Б, взглянем на месячный график Биткоина.

Точку равновесия в нашем случае определяет 21-барная скользящая средняя по уровням закрытия. Здесь необходимо учитывать, что данная цель является динамической и с появлением новой свечи последнее значение мувинга будет перерасчитано. Так, в прошлом месяце данное значение было равно 5 169 USD, на данный момент значение мувинга находится в районе 5 436 USD. Учитывая положительную динамику, значение средней в следующем месяце можно ожидать около 5 700 USD. Так как данная цель долгосрочная, не исключено, что реальное место встречи равновесного уровня и цены произойдет как раз где-то в этой области. Однако, то, что данная встреча обязательно состоится – является железобетонным, основополагающим принципом стратегии SK-FX. Рынок всегда стремится к точке равновесия!
Следуя данной логике, мы можем смело ставить цель в район 6 000 USD делая скидку на FOMO и психологическую важность уровня.
Теперь определим точку А, т.е. идеальную точку входа в ранок для максимизации прибыли.

Для этого необходимо поочередно спускаться на младшие ТФ, для того чтобы понять, в какой логике рынок будет себя вести.
Как мы видим, на графике выше, по центру – рынок находится ниже уровня равновесия. Последняя сильная белая свеча дает нам надежду на достижение точки равновесия на уровне в 9000 USD уже в рамках текущей недели. Возможность такого роста подтверждает нахождение быстрой скользящей MACD и короткого мувинга у нижней границы окна.
На дневном чарте, с левой стороны графика, мы видим, что индикаторы находятся в бычьем положении. Ни короткая MACD, ни мувинг не дошли до верхней границы окна, тем самым сохраняя потенциал для инерционного роста.
Тем не менее, разрыв между текущим уровнем цены и точкой равновесия на дневном графике уже присутствует, поэтому рынок будет стремится к развороту, до уровня в 7 600 USD.
Погружаясь еще глубже, в часовики, мы видим следующую картину.

На 12 часах (график слева) MACD и скользящая средняя достигли верхней границы окна, а короткая и длинная скользящая показывают сильный разрыв с потенциалом к снижению до равновесного уровня на данном ТФ в районе 7 600 USD.
На 4 часах (график по центру) MACD показывает дивергенцию на растущем графике. Точка равновесия данного ТФ в районе 8 000 USD.

Комментарий:

Тиккер на часовом графике (с правой стороны) находится ниже равновесной зоны в районе 8 200, следовательно, сохраняется возможность коррекции до данных значений. При этом, короткая MACD приближается к нижней границе окна, что говорит о относительно скорой возможности откатного движения.

Для формирования прогноза, данной глубины исследования рынка достаточно. К минутным графикам есть смысл приступать только при поиске конкретной точки входа для максимизации прибыли.

Что же у нас в итоге получается?
В итоге нам необходимо собрать пазл из всех проанализированных ТФ. Для этого я предлагаю нанести все отмеченные выше тренды на двухчасовой график.
 

Комментарий:

Синяя стрелка – это цель месячного ТФ,
Фиолетовая – недельного,
Зеленая – дневной и 12 часовой (разделять не стал, т.к. цели по рынку совпадают)
Для четырехчасового графика цели рынка нет, так как сейчас он находится в зоне равновесия рынка для своего ТФ.
На часовике появляются первые признаки отката вверх.
 

Комментарий:

В итоге, с помощью уровней Фибоначчи объединения всех обозначенных ключевых точек я получил следующую картину.
Наиболее очевидной, краткосрочной целью прогноза является уровень в 9 000 USD.
В рамках текущей недели у нас есть шансы достигнуть данной цели, однако благодаря индикации на часах мы понимаем, что присутствует сильная вероятность коррекции в район 7 600 – 7 800 USD, перед тем как пойти наверх.
В среднесрочной перспективе равновесный уровень рынка находится в области 6 000 USD.
Следовательно, именно в области 9 000 следует искать точку входа для идеального шорта к выше обозначенной цели.
Для определения данной точки, нам помогут в будущем минутные графики.
В случае, если мы достигнем значения в 9 000, одной из перспективных коррекционных моделей будет возможное формирования паттерна Голова-Плечи.
Однако, здесь стоит заметить, что это уже на уровне гипотезы, более ясную картину и обновление прогноза необходимо делать каждую неделю для того, чтобы обозначенные цели были предельно актуальны.
Все обозначенные уровни являются динамическими и со временем появления новых баров -меняются, следовательно, сам прогноз и цели по трейду необходимо регулярно корректировать.
Так же, хочу обратить внимание, что данные прогноз построен только на основании того материала, который был мной опубликован с использованием основополагающих принципов стратегии SK-FX для целей демонстрации техники прогнозирования.
Так как, настройку индикаторов я проводил лично, основываясь на собственном опыте и открытой информации из интернета, не рекомендую повторять под копирку настройки торговой стратегии, дабы избежать тех ошибок, которые я мог внести в ТС.
Предлагаю проявить элемент творчества и провести эксперименты с графиками. Я убежден, что только совместный, коллективный труд способен дать развитие данной стратегии и найти то идеальное сочетание индикаторов и их настройки, которые дадут наивысший результат.
Обновление прогноза и более детальное изучение самой стратегии будет через неделю.

С Вас лайки и репосты ;)