Здравствуйте, коллеги!
Я уже делилась с вами своими наблюдениями по практическому применению «открытого интереса». Ознакомиться:
Какие закономерности можно наблюдать в данной метрике и как ее интерпретировать. В сегодняшнем обучающем материале я бы хотела поподробнее поговорить про торговые объемы, так как эта тема по моему мнению была раскрыта во предыдущей статье не полностью, поэтому спешу дополнить информацию. Сочетание этих двух показателей с ценой дают нам понятные данные при анализе настроений рынка и предупреждают нас о смене тенденции\тренда.
Кратко из прошлой темы: «Использовать показатели открытого интереса можно, чтобы понять, сколько капитала перетекает на рынок и\или из него. То есть, когда на рынок поступает больше капитала, чем покидает его, открытый интерес повышается. Верным будет и обратное заключение. Таким образом, открытый интерес может дать вам представление о настроениях рынка в любой момент времени. Считается, что открытый интерес является смежной концепцией с объемом НО, это не одно и тоже. Объем учитывает все контракты, которые были проданы в данный период. Открытый интерес учитывает общее количество открытых позиций, удерживаемых участниками рынка в любой момент времени.»
Что же такое объем торгов? Это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Объемы торгов можно найти в разделе «Индикаторы» на TradingView. Данный индикатор обычно изображается в нижней части графика. Как можно интуитивно понять: одна вертикальная линия на любом ТФ¬– это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема– это выявление интереса к активу со стороны других участников рынка. Если инструмент торгуется на низких объемах, значит, внимания к нему достаточно мало.
Как применять данный индикатор?
Объем торгов неразрывно связан с ценовой динамикой.
Тут важно вспомнить о таком понятии для каждого трейдера, как «ликвидность», то есть свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. (Ликвидный — обращаемый в деньги.) Если инструмент торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что инструмент низколиквидный. Верным будет и обратное. Когда торговая активность высокая, следовательно и рынок будет высоколиквидным. То есть объемы дают нам понятие о ликвидности инструмента.
Следующее, для чего могут быть использованы объемы — это определение зон поддержки и сопротивления. Да, это зоны могут быть определены на глаз, но объемы в этих диапазонах дают нам понять значимость этих уровней. То есть, чем ниже объемы торгов, тем меньше значимость уровня, на котором находится график.
Каждое движение цены на актив подтверждается объемом. Индикатор объемов повышается вслед за развитием тренда. На развороте тренда торговая активность заметно возрастает–происходит всплеск объемов. Когда же рынок движется в боковом диапазоне, индикатор объемах находится на минимальных уровнях.
Случаются ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается соответственным ростом торговых объемов, такие расхождениями являются предвестниками смены тренда. (Это называется «дивергенцией» и «конвергенцией»).
Рассмотрим на примере последнего локального импульса по BTCUSDT. На графике указан диапазон с 21 января до 1 февраля, когда цена активно шла на верх, объемы же в этом диапазоне наоборот снижались. Произошла классическая медвежья дивергенция, на данный момент график снижается.
Существует две возможности использования объемов: объемы вертикальные и профиль объема. О самой распространенной, вертикальной гистограмме объема, мы уже поговорили в этой статье. О индикаторе «профиль объема», я планирую поговорить в следующий раз.
Небольшой спойлер:
Профиль объема — это гистограмма сумм, купленных и проданных по определенным ценам, а не в определенное время (как в вертикальных объемах). Обязательно разберем все нужные термины, которые будут нужны вам для того, чтобы интуитивно понимать и применять анализ профиля объемов в своей торговой стратегии. Обсудим что такое точка контроля (POC) и почему она является важнейшей зоной с наибольшим объемом торгов, что такое high volume nodes (HVN) и область значений (VA).
На этом у меня все. Следите за обновлениями.
Если информация была для вас полезна, пожалуйста, не забудьте поставить палец вверх под моей обучающей идеей.
Спасибо за внимание.🙏
До связи.
Я уже делилась с вами своими наблюдениями по практическому применению «открытого интереса». Ознакомиться:
Кратко из прошлой темы: «Использовать показатели открытого интереса можно, чтобы понять, сколько капитала перетекает на рынок и\или из него. То есть, когда на рынок поступает больше капитала, чем покидает его, открытый интерес повышается. Верным будет и обратное заключение. Таким образом, открытый интерес может дать вам представление о настроениях рынка в любой момент времени. Считается, что открытый интерес является смежной концепцией с объемом НО, это не одно и тоже. Объем учитывает все контракты, которые были проданы в данный период. Открытый интерес учитывает общее количество открытых позиций, удерживаемых участниками рынка в любой момент времени.»
Что же такое объем торгов? Это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Объемы торгов можно найти в разделе «Индикаторы» на TradingView. Данный индикатор обычно изображается в нижней части графика. Как можно интуитивно понять: одна вертикальная линия на любом ТФ¬– это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема– это выявление интереса к активу со стороны других участников рынка. Если инструмент торгуется на низких объемах, значит, внимания к нему достаточно мало.
Как применять данный индикатор?
Объем торгов неразрывно связан с ценовой динамикой.
Тут важно вспомнить о таком понятии для каждого трейдера, как «ликвидность», то есть свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. (Ликвидный — обращаемый в деньги.) Если инструмент торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что инструмент низколиквидный. Верным будет и обратное. Когда торговая активность высокая, следовательно и рынок будет высоколиквидным. То есть объемы дают нам понятие о ликвидности инструмента.
Следующее, для чего могут быть использованы объемы — это определение зон поддержки и сопротивления. Да, это зоны могут быть определены на глаз, но объемы в этих диапазонах дают нам понять значимость этих уровней. То есть, чем ниже объемы торгов, тем меньше значимость уровня, на котором находится график.
Каждое движение цены на актив подтверждается объемом. Индикатор объемов повышается вслед за развитием тренда. На развороте тренда торговая активность заметно возрастает–происходит всплеск объемов. Когда же рынок движется в боковом диапазоне, индикатор объемах находится на минимальных уровнях.
Случаются ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается соответственным ростом торговых объемов, такие расхождениями являются предвестниками смены тренда. (Это называется «дивергенцией» и «конвергенцией»).
Рассмотрим на примере последнего локального импульса по BTCUSDT. На графике указан диапазон с 21 января до 1 февраля, когда цена активно шла на верх, объемы же в этом диапазоне наоборот снижались. Произошла классическая медвежья дивергенция, на данный момент график снижается.
Существует две возможности использования объемов: объемы вертикальные и профиль объема. О самой распространенной, вертикальной гистограмме объема, мы уже поговорили в этой статье. О индикаторе «профиль объема», я планирую поговорить в следующий раз.
Небольшой спойлер:
Профиль объема — это гистограмма сумм, купленных и проданных по определенным ценам, а не в определенное время (как в вертикальных объемах). Обязательно разберем все нужные термины, которые будут нужны вам для того, чтобы интуитивно понимать и применять анализ профиля объемов в своей торговой стратегии. Обсудим что такое точка контроля (POC) и почему она является важнейшей зоной с наибольшим объемом торгов, что такое high volume nodes (HVN) и область значений (VA).
На этом у меня все. Следите за обновлениями.
Если информация была для вас полезна, пожалуйста, не забудьте поставить палец вверх под моей обучающей идеей.
Спасибо за внимание.🙏
До связи.
