Определимся
Традиционно понятие алготрейдинг противопоставляюется понятию трейдинг. Хотя сходств тоже полно. Но есть и ключевое отличие. Проще всего это объяснить так:
- Трейдинг это когда человек пытается угадать цену/тренд и совершает сделки
- Алготрейдинг это когда человек вообще ничего угадать не пытается и совершает сделки
Логика нам подсказывает что трейдер занят древней профессией и человек умный, а алготрейдер какой-то дебил. Вот только деньги традиционно переходят от трейдеров к алготрейдеров. Но не наоборот.
Первый постулат алготрейдинга
Случайно попались эти строчки, решил процитировать без изменений, ибо "мне зашло":
Во-первых, первый постулат алгоритмической торговли гласит: будущее угадать нельзя.
Во-вторых, рынок или цены на финансовые инструменты представляются некой случайной системой, и каждая следующая цена случайным образом может оказаться выше или ниже предыдущей, и предсказать это невозможно.
В-третьих, алготрейдеры или квантовые трейдеры работают только с вероятностью попадания будущей цены в тот или иной диапазон, базируясь на неких правилах или расчетах, сделанных на анализе предыдущего ценового ряда одного или нескольких финансовых инструментов. При этом эти правила могут быть постоянными, а могут сами меняться со временем вместе с изменением рынка.
В-четвертых, сама суть алготрейдинга и алгоритмических исследований заключается в подборе этих самых правил или семейств роботов. Подбор может быть ручным - с использованием неких математических или физических моделей, может быть автоматическим - с использованием перебора правил, а может быть еще и генетическим, когда правила изобретаются самим компьютером (об этом я расскажу в следующей статье).
Все остальное, что вы слышите об алготрейдинге как о системах предсказаний, является вымыслами и фантастикой: будущее предсказать нельзя.
Как видим, "принять алготрейдинг" - сложно :) Объясню почему.
Стадное поведение
Забавно что гуру трейдинга постоянно говорят а-ля "Нужно действовать не как все", "Нужно торговать против толпы", "Нужно открывать сделки в противофазе рынку", а потом делают ровно тоже самое что и весь остальной рынок хомяков - пытаются угадать куда пойдет цена, потому от остальных хомяков принципиально ничем и не отличаются. Разве что научились важно надувать щёчки чтобы убедительно строить из себя экспертов. Ну и иногда показывать денежку или дорогое имущество (купленное на деньги подписоты, разумеется).
И вот куда не плюнь - все пытаются угадать куда пойдет цена. Ну значит так и надо делать - все же так делают! :) При этом идея "действуй не как все, а то будет результат как у всех" уже забывается.
В целом, стадное поведение (ну или "стадный инстинкт" в кавычках) в большей степени полезное для человека свойство, чем вредное. Иначе бы госпожа эволюция это свойство отбросило бы вовсе, либо бы редуцировала до размера кобчика :) Но в большинстве случаев полезно, а не всегда.
Писатели
Люблю цитировать великих писателей. Мне вот эти 2 цитаты больше всего нравятся по этому вопросу:
"Обмануть меня не сложно - я сам обманываться рад" (с) Пушкин
"Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены" (с) Марк Твен
Почему так сложно
Почему же так сложно перейти на светлую сторону силы? :) И просто начать забирать деньги с рынка как это уже десятилетиями делают алготрейдеры, отбирая деньги трейдеров из года в год, не оставляя трейдерам вообще никаких шансов обыграть рынок. А выше я эти две причины описал уже, вообще то.
Во-первых, мешает стадный инстинкт. Все вокруг пытаются угадать куда пойдет цена (то есть согласно постулатам алготрейдинга буквально пытаются сделать невозможное в принципе), и при этом большой процент звездунов звездят что у них это получается (а то и вовсе нечто похожее на пруф умудряются сфабриковать, дабы свою подписоту порадовать). То есть очень трудно перестать делать то что делают "все", и стать "белой вороной".
Во-вторых, как Твен написал (вот очень подходящая цитата), чтобы принять алготрейдинг нужно сначала принять идею что тебя одурачили. Ну то есть ты годами верил что цену или тренд предсказать возможно, а оказалось невозможно - обманули. Вот это сделать тоже сложно.
Ну и из текста должно быть понятно что я то это как то сделал ведь, хоть и сложно было. Чему и рад :)
Скрипт
Это просто один из примеров. Не плохой, но не лучший. Пример того что рабочий прибыльный метод как делать деньги больше рынка (то есть больше чем HODL битка) просто лежит у тебя под носом. Причём лежит он абсолютно бесплатно, с описанием на русском языке. Даже с открытым исходным кодом, проверен многолетними тестами. Форвард тест теперь тоже есть - скрипт выложен 29 апреля 2020, с и этой даты показал отличный профит на дефолтных настройках.
Но нет, вместо того чтобы взять скрипт и получать профит с биржи как это делают алготрейдеры, ты лучше и дальше пойдешь покупать курсу у сливаторов, и учиться делать невозможное - предсказывать рынок. Теряя, теряя и теряя деньги из года в года. Пока не надоест. А потом бросишь и уйдешь.
Кстати, как раз обычно сливаторы уходят абсолютно убежденными в идее "рынок предсказать невозможно", но при этом снова же игнорируют алготрейдинг, которому этот факт не помеха по определению. А всё потому же - стадный инстинкт. Быть белой вороной (зарабатывающей больше рынка вороной) никто не хочет. Вообще. Все хотят быть нормальными адекватными людьми, делать как все делают - делать лосей. А не неведомой непонятной хренью заниматься :)
Сложность понимания
Вот то что меня еще удивляет - это повальная убежденность людей что алготрейдинг это сложно для понимания, а трейдинг вручную это то попроще понять как делать.
Пример алгоритмической стратегии (ShiftMA): покупай на 5% дешевле средней цены, а продавай по средней цене, всё лимитными ордерами. Где средняя цена - это SMA длинной в 3 свечи на 1часовом таймфрейме с источником цены Close.
То есть, чтобы полностью описать всю систему потребовалось 2 предложения. При желании можно даже в одно предложение впихнуть полное описание. Сложно блин! :) А теперь сравним это с "более простыми" ручными методами трейдинга. Скачал я супер-элитный-вип-платиновый курс от топ-трейдера (который топ только с его слов с нулём пруфов как обычно). Один раз посмотрел - нифига не понял (но очень интересно!). Второй раз просмотрел все видео очень внимательно, там аж 6 часов (подумайте сколько тысяч предложений это!). На третий раз я смотрел всё сначала с паузами, с листочком бумаги, карандашем и калькулятором, перематывая назад части которые особо сложно понять. В конечном итоге я сделал вывод о курсе - весь курс составлен так что никто ничего не понял и автор курса всегда имел возможность обвинить ученика в неудаче, так как ученик что-то неверно понял и неверно сделал. А сколько там субъективных штук это капец. Типа "Если треугольник большой то надо, а если маленький, то не надо". Длительная переписка с автором курса так ничего не дала. Как бы я его не пытал он упорно отказывался дать хоть какие-то намёки а как именно я, ученик, должен определять считать ли такой треугольник маленьким или большим.
Короче говоря, алготрейдинг для понимания проще всего. Тогда как обычный трейдинг описывают часто специально так чтобы никто до конца понять систему не мог.
Традиционно понятие алготрейдинг противопоставляюется понятию трейдинг. Хотя сходств тоже полно. Но есть и ключевое отличие. Проще всего это объяснить так:
- Трейдинг это когда человек пытается угадать цену/тренд и совершает сделки
- Алготрейдинг это когда человек вообще ничего угадать не пытается и совершает сделки
Логика нам подсказывает что трейдер занят древней профессией и человек умный, а алготрейдер какой-то дебил. Вот только деньги традиционно переходят от трейдеров к алготрейдеров. Но не наоборот.
Первый постулат алготрейдинга
Случайно попались эти строчки, решил процитировать без изменений, ибо "мне зашло":
Во-первых, первый постулат алгоритмической торговли гласит: будущее угадать нельзя.
Во-вторых, рынок или цены на финансовые инструменты представляются некой случайной системой, и каждая следующая цена случайным образом может оказаться выше или ниже предыдущей, и предсказать это невозможно.
В-третьих, алготрейдеры или квантовые трейдеры работают только с вероятностью попадания будущей цены в тот или иной диапазон, базируясь на неких правилах или расчетах, сделанных на анализе предыдущего ценового ряда одного или нескольких финансовых инструментов. При этом эти правила могут быть постоянными, а могут сами меняться со временем вместе с изменением рынка.
В-четвертых, сама суть алготрейдинга и алгоритмических исследований заключается в подборе этих самых правил или семейств роботов. Подбор может быть ручным - с использованием неких математических или физических моделей, может быть автоматическим - с использованием перебора правил, а может быть еще и генетическим, когда правила изобретаются самим компьютером (об этом я расскажу в следующей статье).
Все остальное, что вы слышите об алготрейдинге как о системах предсказаний, является вымыслами и фантастикой: будущее предсказать нельзя.
Как видим, "принять алготрейдинг" - сложно :) Объясню почему.
Стадное поведение
Забавно что гуру трейдинга постоянно говорят а-ля "Нужно действовать не как все", "Нужно торговать против толпы", "Нужно открывать сделки в противофазе рынку", а потом делают ровно тоже самое что и весь остальной рынок хомяков - пытаются угадать куда пойдет цена, потому от остальных хомяков принципиально ничем и не отличаются. Разве что научились важно надувать щёчки чтобы убедительно строить из себя экспертов. Ну и иногда показывать денежку или дорогое имущество (купленное на деньги подписоты, разумеется).
И вот куда не плюнь - все пытаются угадать куда пойдет цена. Ну значит так и надо делать - все же так делают! :) При этом идея "действуй не как все, а то будет результат как у всех" уже забывается.
В целом, стадное поведение (ну или "стадный инстинкт" в кавычках) в большей степени полезное для человека свойство, чем вредное. Иначе бы госпожа эволюция это свойство отбросило бы вовсе, либо бы редуцировала до размера кобчика :) Но в большинстве случаев полезно, а не всегда.
Писатели
Люблю цитировать великих писателей. Мне вот эти 2 цитаты больше всего нравятся по этому вопросу:
"Обмануть меня не сложно - я сам обманываться рад" (с) Пушкин
"Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены" (с) Марк Твен
Почему так сложно
Почему же так сложно перейти на светлую сторону силы? :) И просто начать забирать деньги с рынка как это уже десятилетиями делают алготрейдеры, отбирая деньги трейдеров из года в год, не оставляя трейдерам вообще никаких шансов обыграть рынок. А выше я эти две причины описал уже, вообще то.
Во-первых, мешает стадный инстинкт. Все вокруг пытаются угадать куда пойдет цена (то есть согласно постулатам алготрейдинга буквально пытаются сделать невозможное в принципе), и при этом большой процент звездунов звездят что у них это получается (а то и вовсе нечто похожее на пруф умудряются сфабриковать, дабы свою подписоту порадовать). То есть очень трудно перестать делать то что делают "все", и стать "белой вороной".
Во-вторых, как Твен написал (вот очень подходящая цитата), чтобы принять алготрейдинг нужно сначала принять идею что тебя одурачили. Ну то есть ты годами верил что цену или тренд предсказать возможно, а оказалось невозможно - обманули. Вот это сделать тоже сложно.
Ну и из текста должно быть понятно что я то это как то сделал ведь, хоть и сложно было. Чему и рад :)
Скрипт
Это просто один из примеров. Не плохой, но не лучший. Пример того что рабочий прибыльный метод как делать деньги больше рынка (то есть больше чем HODL битка) просто лежит у тебя под носом. Причём лежит он абсолютно бесплатно, с описанием на русском языке. Даже с открытым исходным кодом, проверен многолетними тестами. Форвард тест теперь тоже есть - скрипт выложен 29 апреля 2020, с и этой даты показал отличный профит на дефолтных настройках.
Но нет, вместо того чтобы взять скрипт и получать профит с биржи как это делают алготрейдеры, ты лучше и дальше пойдешь покупать курсу у сливаторов, и учиться делать невозможное - предсказывать рынок. Теряя, теряя и теряя деньги из года в года. Пока не надоест. А потом бросишь и уйдешь.
Кстати, как раз обычно сливаторы уходят абсолютно убежденными в идее "рынок предсказать невозможно", но при этом снова же игнорируют алготрейдинг, которому этот факт не помеха по определению. А всё потому же - стадный инстинкт. Быть белой вороной (зарабатывающей больше рынка вороной) никто не хочет. Вообще. Все хотят быть нормальными адекватными людьми, делать как все делают - делать лосей. А не неведомой непонятной хренью заниматься :)
Сложность понимания
Вот то что меня еще удивляет - это повальная убежденность людей что алготрейдинг это сложно для понимания, а трейдинг вручную это то попроще понять как делать.
Пример алгоритмической стратегии (ShiftMA): покупай на 5% дешевле средней цены, а продавай по средней цене, всё лимитными ордерами. Где средняя цена - это SMA длинной в 3 свечи на 1часовом таймфрейме с источником цены Close.
То есть, чтобы полностью описать всю систему потребовалось 2 предложения. При желании можно даже в одно предложение впихнуть полное описание. Сложно блин! :) А теперь сравним это с "более простыми" ручными методами трейдинга. Скачал я супер-элитный-вип-платиновый курс от топ-трейдера (который топ только с его слов с нулём пруфов как обычно). Один раз посмотрел - нифига не понял (но очень интересно!). Второй раз просмотрел все видео очень внимательно, там аж 6 часов (подумайте сколько тысяч предложений это!). На третий раз я смотрел всё сначала с паузами, с листочком бумаги, карандашем и калькулятором, перематывая назад части которые особо сложно понять. В конечном итоге я сделал вывод о курсе - весь курс составлен так что никто ничего не понял и автор курса всегда имел возможность обвинить ученика в неудаче, так как ученик что-то неверно понял и неверно сделал. А сколько там субъективных штук это капец. Типа "Если треугольник большой то надо, а если маленький, то не надо". Длительная переписка с автором курса так ничего не дала. Как бы я его не пытал он упорно отказывался дать хоть какие-то намёки а как именно я, ученик, должен определять считать ли такой треугольник маленьким или большим.
Короче говоря, алготрейдинг для понимания проще всего. Тогда как обычный трейдинг описывают часто специально так чтобы никто до конца понять систему не мог.
