Хеджирование как способ увеличить прибыль

В данной статье рассказали про стратегию хеджирования позиций при вероятностной торговле и разобрали почему это важно.

- Хеджирование рисков
- Хеджирование рисков при вероятностной торговле
- Суть стратегии
- Три варианта развития событий
- Зачем хеджировать маржинальные позиции?
- Условия использования стратегии
- Применение стратегии
- Демонстрация стратегии
- Открытие сделки
- Появление новой рыночной возможности
- Открытие хедж-позиции
- Результат
- Еще одна демонстрация стратегии
- Пирамидинг
- Открытие позиции
- Добор позиции пирамидингом
- Результат
- Заключение

Хеджирование рисков

Хеджирование рисков — открытие сделок на одном рынке для компенсации рисков на другом рынке.
Слово "хеджирование" произошло от английского "hedge", которое в переводе означает "страховка", "гарантия" и "ограничивать".

Хеджирование рисков при вероятностной торговле

При вероятностной торговле появляется весьма гибка возможность использования хедж-позиций: Вы можете одновременно удерживать открытыми лонг-позицию и шорт-позицию, при этом забирая с рынка больше прибыли.

Суть стратегии

Суть стратегии заключается в открытии дополнительной позиции при формировании на графике системной точки входа, противоположной уже открытой позиции.
Например, у Вас уже активна лонг-позиция, в которую Вы входили на основе сформировавшегося графического паттерна "бычий клин".
Цена направилась к цели, Вы забрали ощутимую прибыль, и видите, что на графике сформировался графический паттерн "медвежий клин", после чего открываете дополнительную шорт-позицию при активной лонг-позиции.

"Говорят, что у всего на свете есть две стороны. Но у фондового рынка сторона только одна. Всегда нужно принимать не сторону «быков» и не сторону «медведей» - всегда нужно принимать правильную сторону."
@Отрывок из книги "Воспоминания биржевого спекулянта"

Три варианта развития событий

1. Цена актива растет.
2. Цена актива падает.
3. Цена актива консолидируется.

Во всех трех случаях Вы останетесь в прибыли, но самым благоприятным для Вас сценарием будет являться третий - консолидация:

• В случае роста цены Ваша хедж-позиция (шорт-позиция) будет закрыта по стоп-лоссу, но прибыль с Вашей лонг-позиции нивелирует убыток.
• В случае падения цены Ваша лонг-позиция будет закрыта по стоп-лоссу, но прибыль с Вашей хедж-позиции (шорт-позиции) нивелирует убыток.
• В случае консолидации цены актива, при благоприятном стечении обстоятельств, Вы сможете закрыть обе позиции в прибыль, либо позиции будут закрыты по стоп-лоссам в безубыток, но при этом, регулярно фиксируя позиции частями по мере движения цены, Вы сможете забрать ощутимую прибыль.

Зачем хеджировать маржинальные позиции?

Ваша задача как трейдера - действовать системно не смотря ни на что и не пропускать системные точки входа, так как только при таких условиях Вы будете демонстрировать прибыль на дистанции.
Открытая позиция не является причиной пропускать точки входа в рынок, тем более что функционал большинства бирж, например, ByBit, позволяет одновременно открывать разнонаправленные позиции.

"Если и существует некий секрет трейдинга, то состоит он в том, что ключевыми факторами успеха являются:
1 - торговля без страха оказаться в ловушке чрезмерной самонадеянности.
2 - восприятие того, что предлагается рынком в данный момент времени.
3 - предельная концентрация на потоке сиюмоментных возможностей.
4 - способность спонтанного, непосредственного входа в зону, сильная и непоколебимая вера в благоприятный характер будущего результата."
@Отрывок из книги "Зональный трейдинг".

Условия использования стратегии

Обязательными условиями для использования вышеописанной стратегии являются:
• Наличие системных точек входа.
• Наличие стратегии по защите прибыли.
• Наличие стратегии по переводу позиций в безубыток.
• Наличие торгового аккаунта на бирже, чей функционал предусматривает открытие хедж-позиций.
• Своевременное реагирование на изменение рыночных условий.

Если у Вас нет выстроенных стратегий по защите прибыли и переводу позиций в безубыток, то при использовании данной стратегии Вы просто увеличите риски, сократив свою прибыль.

Применение стратегии

Применение стратегии довольно простое:
1. Открытие позиции по системной точке входа.
2. Регулярная фиксация позиции частями по мере образования прибыли и перевод стоп-лосса в безубыток.
3. Открытие хедж-позиции при формировании системной точки входа.
4. Регулярная фиксация хедж-позиции частями по мере образования прибыли и перевод стоп-лосса в безубыток.
5. При закрытии одной из позиции по стоп-лоссу - добор второй позиции пирамидингом при появлении новой системной точки входа.

Демонстрация стратегии

Например, на графике BTCUSDT 1D образовался графический паттерн "равносторонний треугольник" и Вы ждете пробития одной из границ для входа в позицию.
Вы вошли в сделку и цена пошла по направлению к Вашей цели.
Цена дошла до Вашей цели, но Вы не зафиксировали позицию полностью, а фиксировали ее частями по мере образования прибыли, согласно стратегии по защите прибыли.
Вы видите, что на графике образовалась свечная формация "бычье поглощение", которая является Вашей системной точкой входа.
Вы открываете лонг-позицию при имеющейся шорт-позиции, а стоп-лосс по шорт-позиции передвигаете в безубыток.
Далее Вы фиксируете позицию частями по мере движения цены и забираете хорошую прибыль по сделке, риск-ревард у которой получился 2,3 к 1.
На рынке происходит крупное движение и лонг-позицию закрывает по стоп-лоссу в безубыток (ведь Вы передвигаете стоп-лосс в безубыток при образовании прибыли в 3%-4%, верно?), а шорт-позиция, со стоп-лоссом в точке входа, остается активной.
Риск-ревард по Вашей сделке получился 10 к 1.

Еще одна демонстрация стратегии

Приведем еще один наглядный пример, в котором вместо открытия хедж-позиции, Вы сможете увеличить объем позиции без увеличения рисков благодаря торговой стратегии "пирамидинг".
На графике BTCUSDT образовался графический паттерн "медвежий клин" и Вы открыли шорт-позицию.
Цена пришла к Вашей цели и Вы передвинули стоп-лосс ордер в безубыток, предварительно фиксируя позицию частями по мере движения цены.
Далее на графике образовалась свечная формация "медвежье поглощение", после чего Вы добрали позицию пирамидингом до новой точки входа, оставив стоп-лосс ордер в безубытке на ценовой отметке инвалидации сценария.
Цена пошла вниз и Вы "поймали" крупное движение на рынке.

Заключение

Данная стратегия трудна в объяснении, но легка в использовании. Благодаря такому подходу Вы не будете пропускать системные точки входа и сможете забирать максимальную прибыль с рынка, закрывая обе позиции в плюс при благоприятном стечении обстоятельств. В случае закрытия одной из позиций по стоп-лоссу прибыль со второй позиции покроет убыток с первой, но при этом Вы вдвое увеличиваете свои шансы "поймать" крупное движение.

С уважением,
команда GAP capital