Хеджирование как способ увеличить прибыль

В данной статье рассказали про стратегию хеджирования позиций при вероятностной торговле и разобрали почему это важно.

- Хеджирование рисков
- Хеджирование рисков при вероятностной торговле
- Суть стратегии
- Три варианта развития событий
- Зачем хеджировать маржинальные позиции?
- Условия использования стратегии
- Применение стратегии
- Демонстрация стратегии
- Открытие сделки
- Появление новой рыночной возможности
- Открытие хедж-позиции
- Результат
- Еще одна демонстрация стратегии
- Пирамидинг
- Открытие позиции
- Добор позиции пирамидингом
- Результат
- Заключение

Хеджирование рисков

Хеджирование рисков — открытие сделок на одном рынке для компенсации рисков на другом рынке.
Слово "хеджирование" произошло от английского "hedge", которое в переводе означает "страховка", "гарантия" и "ограничивать".

Хеджирование рисков при вероятностной торговле

При вероятностной торговле появляется весьма гибка возможность использования хедж-позиций: Вы можете одновременно удерживать открытыми лонг-позицию и шорт-позицию, при этом забирая с рынка больше прибыли.

Суть стратегии

Суть стратегии заключается в открытии дополнительной позиции при формировании на графике системной точки входа, противоположной уже открытой позиции.
Например, у Вас уже активна лонг-позиция, в которую Вы входили на основе сформировавшегося графического паттерна "бычий клин".
Цена направилась к цели, Вы забрали ощутимую прибыль, и видите, что на графике сформировался графический паттерн "медвежий клин", после чего открываете дополнительную шорт-позицию при активной лонг-позиции.

"Говорят, что у всего на свете есть две стороны. Но у фондового рынка сторона только одна. Всегда нужно принимать не сторону «быков» и не сторону «медведей» - всегда нужно принимать правильную сторону."
@Отрывок из книги "Воспоминания биржевого спекулянта"

Три варианта развития событий

1. Цена актива растет.
2. Цена актива падает.
3. Цена актива консолидируется.

Во всех трех случаях Вы останетесь в прибыли, но самым благоприятным для Вас сценарием будет являться третий - консолидация:

• В случае роста цены Ваша хедж-позиция (шорт-позиция) будет закрыта по стоп-лоссу, но прибыль с Вашей лонг-позиции нивелирует убыток.
• В случае падения цены Ваша лонг-позиция будет закрыта по стоп-лоссу, но прибыль с Вашей хедж-позиции (шорт-позиции) нивелирует убыток.
• В случае консолидации цены актива, при благоприятном стечении обстоятельств, Вы сможете закрыть обе позиции в прибыль, либо позиции будут закрыты по стоп-лоссам в безубыток, но при этом, регулярно фиксируя позиции частями по мере движения цены, Вы сможете забрать ощутимую прибыль.

Зачем хеджировать маржинальные позиции?

Ваша задача как трейдера - действовать системно не смотря ни на что и не пропускать системные точки входа, так как только при таких условиях Вы будете демонстрировать прибыль на дистанции.
Открытая позиция не является причиной пропускать точки входа в рынок, тем более что функционал большинства бирж, например, ByBit, позволяет одновременно открывать разнонаправленные позиции.

"Если и существует некий секрет трейдинга, то состоит он в том, что ключевыми факторами успеха являются:
1 - торговля без страха оказаться в ловушке чрезмерной самонадеянности.
2 - восприятие того, что предлагается рынком в данный момент времени.
3 - предельная концентрация на потоке сиюмоментных возможностей.
4 - способность спонтанного, непосредственного входа в зону, сильная и непоколебимая вера в благоприятный характер будущего результата."
@Отрывок из книги "Зональный трейдинг".

Условия использования стратегии

Обязательными условиями для использования вышеописанной стратегии являются:
• Наличие системных точек входа.
• Наличие стратегии по защите прибыли.
• Наличие стратегии по переводу позиций в безубыток.
• Наличие торгового аккаунта на бирже, чей функционал предусматривает открытие хедж-позиций.
• Своевременное реагирование на изменение рыночных условий.

Если у Вас нет выстроенных стратегий по защите прибыли и переводу позиций в безубыток, то при использовании данной стратегии Вы просто увеличите риски, сократив свою прибыль.

Применение стратегии

Применение стратегии довольно простое:
1. Открытие позиции по системной точке входа.
2. Регулярная фиксация позиции частями по мере образования прибыли и перевод стоп-лосса в безубыток.
3. Открытие хедж-позиции при формировании системной точки входа.
4. Регулярная фиксация хедж-позиции частями по мере образования прибыли и перевод стоп-лосса в безубыток.
5. При закрытии одной из позиции по стоп-лоссу - добор второй позиции пирамидингом при появлении новой системной точки входа.

Демонстрация стратегии

Например, на графике BTCUSDT 1D образовался графический паттерн "равносторонний треугольник" и Вы ждете пробития одной из границ для входа в позицию.
https://www.tradingview.com/x/I31l5K2N/
Вы вошли в сделку и цена пошла по направлению к Вашей цели.
https://www.tradingview.com/x/o33WAGfR/
Цена дошла до Вашей цели, но Вы не зафиксировали позицию полностью, а фиксировали ее частями по мере образования прибыли, согласно стратегии по защите прибыли.
https://www.tradingview.com/x/hq5Rqi4W/
Вы видите, что на графике образовалась свечная формация "бычье поглощение", которая является Вашей системной точкой входа.
https://www.tradingview.com/x/TnZvO1ks/
Вы открываете лонг-позицию при имеющейся шорт-позиции, а стоп-лосс по шорт-позиции передвигаете в безубыток.
https://www.tradingview.com/x/GYxdt4sx/
Далее Вы фиксируете позицию частями по мере движения цены и забираете хорошую прибыль по сделке, риск-ревард у которой получился 2,3 к 1.
На рынке происходит крупное движение и лонг-позицию закрывает по стоп-лоссу в безубыток (ведь Вы передвигаете стоп-лосс в безубыток при образовании прибыли в 3%-4%, верно?), а шорт-позиция, со стоп-лоссом в точке входа, остается активной.
Риск-ревард по Вашей сделке получился 10 к 1.
https://www.tradingview.com/x/6oOisEWd/

Еще одна демонстрация стратегии

Приведем еще один наглядный пример, в котором вместо открытия хедж-позиции, Вы сможете увеличить объем позиции без увеличения рисков благодаря торговой стратегии "пирамидинг".
На графике BTCUSDT образовался графический паттерн "медвежий клин" и Вы открыли шорт-позицию.
https://www.tradingview.com/x/C0oaZ5Es/
Цена пришла к Вашей цели и Вы передвинули стоп-лосс ордер в безубыток, предварительно фиксируя позицию частями по мере движения цены.
https://www.tradingview.com/x/FtUekIGq/
Далее на графике образовалась свечная формация "медвежье поглощение", после чего Вы добрали позицию пирамидингом до новой точки входа, оставив стоп-лосс ордер в безубытке на ценовой отметке инвалидации сценария.
https://www.tradingview.com/x/qKrL8tCn/
Цена пошла вниз и Вы "поймали" крупное движение на рынке.
https://www.tradingview.com/x/Hy4rAQ94/

Заключение

Данная стратегия трудна в объяснении, но легка в использовании. Благодаря такому подходу Вы не будете пропускать системные точки входа и сможете забирать максимальную прибыль с рынка, закрывая обе позиции в плюс при благоприятном стечении обстоятельств. В случае закрытия одной из позиций по стоп-лоссу прибыль со второй позиции покроет убыток с первой, но при этом Вы вдвое увеличиваете свои шансы "поймать" крупное движение.

С уважением,
команда GAP capital