Основы технического анализа: паттерны, формации, точки входа

В этой статье проведем краткий экскурс по техническому анализу, научим Вас строить фигуры и поделимся 24-мя точками входа в рынок. Фактически после прочтения данной статьи у Вас будет собственная торговая система с win rate'ом 70/30+.

Содержание

Глава 1. Введение
- Таймфреймы
- Построение фигур
- Бычьи и медвежьи фигуры
- Импульсы
- Боковое движение
- Зоны поддержек и сопротивлений
- Как строить линии?
- Фигуры

Глава 2. Технический анализ
- Пробой трендовой
- Пробитие ATH
- Пробой зоны сопротивления
- Пробой зоны поддержки
- Пробой нисходящего канала вверх
- Пробой восходящего канала вниз
- Равносторонний треугольник
- Ложный пробой равностороннего треугольника
- Восходящий треугольник
- Нисходящий треугольник
- Бычий клин
- Медвежий клин
- Бычий вымпел
- Медвежий вымпел
- Upthrust
- Утренние и вечерние звезды
- Бутерброд
- Бычье поглощение у зоны поддержки
- Медвежье поглощение у зоны сопротивления
- Перевернутые голова и плечи
- Дракон
- Пробой скользящей
- Риск-менеджмент
- Заключение

Глава 1. Введение

Таймфреймы

Таймфреймы - основополагающее трейдинга. Правильно подобранный временной интервал может многое вам рассказать, заранее предупредив о дальнейшем направлении движения цены.

Таймфреймы разделяются на три категории:
1. Малые: 15M, 30M, 45M, 1H.
2. Средние: 4H, 6H, 8H, 12H.
3. Крупные: 1D, 3D, 5D, 1W.

Мы используем в нашей торговле только вышеперечисленные временные интервалы, они являются наиболее точными. Следует запомнить одно простое правило - чем больше таймфрейм, тем надежнее сигнал, полученный от него.

Построение фигур

Правильное построение фигур технического анализа является одним их ключевых факторов успеха. Полное понимание построения приходит только с опытом.

Бычьи и медвежьи фигуры

Как бы банально не звучало, но на бычьем рынке чаще отрабатывают “бычьи” фигуры, а на медвежьем рынке чаще отрабатывают “медвежьи” фигуры.

Импульсы

Существуют импульсы и их коррекции. Пробой - точка зарождения импульса. Если импульс поглощен (полностью скорректирован), то он более не валиден.

Боковое движение

Когда цена застревает в боковом движении, это означает, что набирается сила для дальнейшего движения. Чем дольше по времени происходит боковое движение, тем сильнее будет импульс. Обычно, перед выходом из боковика, происходит сбор ликвидности с противоположной будущему движению стороны. “Поджатие” на графике предвещает скорую развязку.

Зоны поддержек и сопротивлений

Зоны поддержек и сопротивлений не должны быть больше 3-4%. Чем больше касаний у зоны поддержки / сопротивления, тем она сильнее и тем больше будет потенциальный импульс.

Как строить линии?

Любые линии тренда, поддержек и сопротивлений строятся либо только по теням свечей, либо только по телам свечей. Строить вразброс, одновременно проводя линию и через тень, и через тело - грубая ошибка. Линии проводятся через минимум два значимых касания.
При построении треугольников обязательным условием является наличие минимум двух касаний верхней и нижней трендовых.

Фигуры

Фигуры не всегда идеально выглядят на графике, однако это не должно Вас смущать. Существуют допустимые отклонения, однако если фигура выглядит идеально и видна невооруженным глазом - задумайтесь, стоит ли ее торговать.

Глава 2. Технический анализ.

Пробой трендовой

Направление - Long & Short.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за пробойную свечу.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей трендовую, либо после ее ретеста, со стопом под закрытую свечу для лонг-позиций или над закрытой свечой для шорт-позиций.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Пробитие ATH

Направление - Long.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - под пробойную свечу.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей исторический максимум актива, со стопом под закрытую свечу.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Пробой зоны сопротивления

Направление - Long.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за пробойную свечу, либо за пробитую зону.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей зону сопротивления, либо после возврата на ретест пробитой зоны, что повышает вероятность отработки.
Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.
Стоп ставится под закрытую пробойную свечу или за пробитую зону.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Пробой зоны поддержки

Направление - Short.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за пробойную свечу, либо за пробитую зону.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей зону поддержки, либо после возврата на ретест пробитой зоны, что повышает вероятность отработки.
Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.
Стоп ставится над пробойной свечой или над пробитой зоной.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Пробой нисходящего канала вверх

Направление - Long.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - под свечу, пробившею нисходящий канал.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей нисходящий канал вверх, либо после ретеста верхней границы канала, что усиливает сигнал.
Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.
Обязательным условием для построения канала является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Пробой восходящего канала вниз

Направление - Short.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - над свечой, пробившей восходящий канал.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей восходящий канал вниз, либо после ретеста нижней границы канала, что усиливает сигнал.
Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.
Обязательным условием для построения канала является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Равносторонний треугольник

Направление - Long & Short.
Тейк - высота треугольника, либо половина его высоты.
Стоп - за пробойную свечу или за противоположную границу треугольника.
Вход осуществляется после закрытия свечи, либо непосредственно в момент пробития.
Стоп выставляется за закрытую свечу или за противоположную границу треугольника.
Тейк-профитом является высота треугольника, однако в практике намного чаще тейк лучше выставлять вдвое ближе.
Обязательным условием для построения треугольника является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Ложный пробой равностороннего треугольника

Направление - Long & Short.
Тейк - высота треугольника, либо половина его высоты.
Стоп - за пробойную свечу или за противоположную границу треугольника.
Вход осуществляется после закрытия свечи, либо непосредственно в момент пробития равностороннего треугольника в противоположную сторону после “ложного пробития”.
Стоп выставляется за закрытую свечу или за противоположную границу треугольника.
Тейк-профитом является высота треугольника, однако в практике намного чаще тейк лучше выставлять вдвое ближе.
Обязательным условием для построения треугольника является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Восходящий треугольник

Направление - Long.
Тейк - высота треугольника или половина высоты треугольника.
Стоп - под пробойной свечой или под нижней линией тренда.
Существует три варианта входа:
1 - вход у нижней границы треугольника.
2 - вход при приближении к выходу из треугольника.
3 - вход в момент пробития треугольника.
Стоп выставляется во всех трех случаях под пробойной свечой или под нижней трендовой (границей) треугольника.
Первой целью является половина высоты треугольника, второй целью является высота треугольника от точки пробоя, однако, после достижения основного тейк-профита рекомендуется закрыть бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения.
Обязательное условие - по два или более касания нижней и верхней границ треугольника.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Нисходящий треугольник

Направление - Short.
Тейк - высота треугольника или половина высоты треугольника.
Стоп - над пробойной свечой или над верхней линией тренда.
Существует три варианта входа:
1 - вход у верхней границы треугольника.
2 - вход при приближении к выходу из треугольника.
3 - вход в момент пробития треугольника.
Стоп выставляется во всех трех случаях над пробойной свечой или над верхней трендовой (границей) треугольника.
Первой целью является половина высоты треугольника, второй целью является высота треугольника от точки пробоя, однако, после достижения основного тейка рекомендуется закрыть бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения.
Обязательное условие - по два или более касания нижней и верхней границ треугольника.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Бычий клин

Направление - Long.
Тейк - высота треугольника от точки пробоя.
Стоп - под пробойную свечу или под нижнюю линию тренда.
Вход осуществляется в момент пробития клина со стопом под пробойную свечу или под нижнюю трендовую.
Целью является высота треугольника от точки пробоя, однако, после достижения основного тейк-профита рекомендуется закрывать бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения.
Обязательное условие - по два или более касания нижней и верхней границ клина.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Медвежий клин

Направление - Short.
Тейк - высота треугольника от точки пробоя.
Стоп - над пробойной свечой или над верхней линией тренда.
Вход осуществляется в момент пробития клина со стопом над пробойной свечой или над верхней трендовой.
Целью является высота треугольника от точки пробоя, однако, после достижения основного тейка рекомендуется закрывать бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения.
Обязательное условие - по два или более касания нижней и верхней границ клина.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Бычий вымпел

Направление - Long.
Тейк - высота импульса от точки пробоя.
Стоп - под пробойную свечу или под нижнюю границу вымпела.
Вход осуществляется в момент пробития “бычьего вымпела” со стопом под пробойную свечу или под нижнюю границу фигуры.
Целью является высота импульса от точки пробоя.
Фигура имеет высокий процент отработки на бычьем рынке и мелкий процент отработки на медвежьем рынке.
Обязательное условие - коррекция импульса не должна быть глубже 50% по Фибоначчи и, как и прочие разновидности треугольника, вымпел должен иметь по два касания верхней и нижней трендовых. Если коррекция импульса не глубже 38% по Фибоначчи, то вероятность отработки увеличивается.
Важно! Сетка Фибоначчи натягивается от начала импульса и до его конца, и никак иначе.

Медвежий вымпел

Направление - Short.
Тейк - высота импульса от точки пробоя.
Стоп - над пробойной свечой или над верхней границей вымпела.
Вход осуществляется в момент пробития “медвежьего вымпела” со стопом над пробойной свечой или над верхней границей фигуры.
Целью является высота импульса от точки пробоя.
Фигура имеет высокий процент отработки на медвежьем рынке и мелкий процент отработки на бычьем рынке.
Обязательное условие - коррекция импульса не должна быть глубже 50% по Фибоначчи и, как и прочие разновидности треугольника, вымпел должен иметь по два касания верхней и нижней трендовых. Если коррекция импульса не глубже 38% по Фибоначчи, то вероятность отработки увеличивается.
Важно! Сетка Фибоначчи натягивается от начала импульса и до его конца, и никак иначе.

Upthrust

Направление - Short.
Тейк - 100% от длины свечи в обратном направлении.
Стоп - за тень свечи, закрывшейся upthrust’ом.
Свечная формация “Upthrust”.
Вход осуществляется после закрытия свечи “upthrust’ом” с целью 100% от импульса в обратном направлении.
Стоп выставляется за тень свечи.
Обязательным условием для данной свечной формации является аномальный объем.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Утренние и вечерние звезды

Направление - Long & Short.
Тейк - длина “установочной” свечи.
Стоп - за фитиль “сигнальной” свечи.
Вход осуществляется при открытии “сигнальной” свечи, либо в середине фитилей “установочной” и “сигнальной”. Стоп выставляется за фитиль “сигнальной” свечи.
После достижения основного тейк-профит рекомендуется закрывать бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения.
Данная свечная формация является разворотной, однако процент ее отработки в боковиках и на маленьких таймфреймах значительно меньше.

Бутерброд

Направление - Long & Short.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за тела свечей в противоположной от движения сторону.
Свечная формация “бутерброд” состоит из трех свечей с одинаковой длиной тел.
Вход осуществляется сразу после закрытия третьей свечи со стопом за тела свечей в противоположной от движения сторону.
Направление движения определяется следующим образом:
1. Если между двумя зелеными свечами находится красная - движение вверх.
2. Если же между двумя красными свечами находится зеленая - движение вниз.
На классических рынках отработка противоположная.
Фиксация частями по мере движения цены.
Сигнал считается более надежным, если у свечей нет теней, что увеличивает вероятность отработки.

Бычье поглощение у зоны поддержки

Направление - Long.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за пробойную свечу или за зону поддержки.
Вход осуществляется после закрытия свечи “бычьем поглощением” у зоны поддержки.
Фиксация частями по мере движения цены.
Сигнал считается более надежным, если объем свечи “поглощения” больше объема “поглощаемой” свечи, что увеличивает вероятность отработки.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Медвежье поглощение у зоны сопротивления

Направление - Short.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за пробойную свечу или за зону сопротивления.
Вход осуществляется после закрытия свечи “медвежьим поглощением” под зоной сопротивления.
Фиксация частями по мере движения цены.
Сигнал считается более надежным, если объем свечи “поглощения” больше объема “поглощаемой” свечи, что увеличивает вероятность отработки.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Перевернутые голова и плечи

Направление - Long.
Тейк - расстояние от головы до линии шеи (высота фигуры).
Стоп - под правое плечо.
Перевернутые голова и плечи - разворотный паттерн.
Вход осуществляется при пробитии линии шеи со стопом под правое плечо.
Цель - высота фигуры.
Данный паттерн - разновидность паттерна “голова и плечи”, у которого отработка на порядок хуже.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Дракон

Направление - Long.
Тейк - зона головы дракона.
Стоп - под минимум второй лапы дракона.
Графический паттерн “дракон”.
Вход осуществляется после пробития линии “хребта” дракона со стопом под вторую лапу.
Целью выступает зона “головы”, однако, цена часто уходит намного выше, поэтому рекомендуется частично фиксировать прибыль по мере движения цены.
У “идеального” дракона минимум второй лапы не обновляет минимум первой.
Существует более агрессивная точка входа по данному сетапу - вход при формировании второй лапы со стопом под минимум первой лапы.
Несмотря на то, что данный паттерн имеет большой процент отработки, мы рекомендуем использовать половину от рабочего объема при использовании “агрессивного” входа.

Пробой скользящей

Направление - Long & Short.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за пробойную свечу.
Аргументы - 10, 25, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей экспоненциальную скользящую среднюю, со стопом под закрытую свечу для лонг-позиций или над закрытой свечой для шорт-позиций.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.

Риск-менеджмент

Разумеется, технический анализ является важной составляющей успеха, однако, не стоит забывать про риск-менеджмент:

Заключение

Если Вам понравилась статья - поставьте ракету и поделитесь статьей с друзьями! Больше подобных статей Вы найдете перейдя по ссылке в окошке ниже.

С уважением,
команда @gap_capital