Grayscale развернет крипторынок?
Через неделю, 18го июня, Grayscale разблокирует рекордное количество биткоинов. Кто такой Grayscale, что значит сама по себе разблокировка и что это может значить для криптовалютного рынка? В конце концов, куда направляется биткоин? На связи Shaman, и в этой статье я постараюсь ответить на все эти вопросы.
Предыстория
Кто такой Grayscale? Это крупнейший фонд, управляющий цифровыми активами, который привлекает аккредитованных инвесторов с фондового рынка в криптовалюту с помощью своего продукта Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Фактически, Grayscale является ETF фондом, но только для инвесторов из США. Это позволяет крупным игрокам из традиционных рынков покупать биткоин не нарушая различные ограничения и законы.
В чем смысл инвестирования? Крупный игрок не может на прямую из фондового рынка отнести деньги на биржу по типу Binance и купить биткоин. Существует масса проблем при этом и решением этих проблем является фонд Grayscale, который, по сути, является мостом между фондовым и криптовалютными рынками. Инвестор, покупая биткоин у данного фонда - блокирует свои средства на 6 месяцев, но затем, может иметь свободный доступ к средствам и имеет возможность продать биткоин в любой момент.
9 июня 2020 года фонд начал покупать биткоин за средства инвесторов, и продолжал это делать до 18 февраля 2021 года, скупив суммарно 655.4к биткоинов. К моменту последней покупки, первые купленные биткоины начали разблокироваться и понемногу продаваться, на данный момент фонд владеет 651к биткоинов (на 4.4к меньше).
18 июля будет разблокировано рекордно большое количество средств и в данной статье читателю предлагается проанализировать корреляцию разблокировок этих средств с характером движения биткоина на дневном таймфрейме.
Анализ разблокировок
Разблокировки (разлоки) анализируются по соотношению величины разблокировки к дате. Выделялись те разблокировки, которые имели размер больше 4к биткоинов в сутки. Итог:
• Выделены красными точками те разблокировки, которые совпадают с барами продаж в этот день, спреды которых больше 1% (волатильный день).
• Выделены зелеными точками те разблокировки, которые совпадают с барами покупок в этот день, спреды которых больше 1% (волатильный день).
• Выделены светло красные и светло зеленые, имеют тот же смысл с точки зрения цвета баров, но спреды свечей меньше 1% (не волатильный день).
Скриншот:
https://ibb.co/5T8JqSJ
Выводы:
1. Всего был 22 разблокировки за 186 дней.
2. Последние 120 дней из 186 имеют серьезные продажи внутри диапазона.
3. Выделено 10 красных дней и 6 зеленых дней, преобладание дней продаж.
Анализ графика биткоина
Теперь нужно перенести все разблокировки на график биткоина. Перенос выполнялся по таким правилам:
• Переносятся все разблокировки, дневной размер которых больше 4к биткоинов.
• Чем толще вертикальная линия, тем крупнее была разблокировка.
• Пунктирная вертикальная линия выделяет бар, спред которого меньше 1%.
• Крестиками помеченны бары с наибольшими разблокировками в этот день.
• Зоны сверху выделяют кластеры (скопления) разблокировок.
Выводы:
1. Красные кластеры разблокировок имели серьезное влияние на рынок, появляясь в конце снижения, либо же снижение длилось на протяжении всего кластера.
2. Конец кластера является точкой в рынке, когда биткоин или начинает расти, либо уходит во флет, успокаивается.
3. Самые крупные дневные разблокировки, те, что выделены крестиками, отметились либо большими продажами в этот день, либо же продажами в предыдущий\последующий день.
4. Выделен всего 1 из 5 кластеров, который припал на стабильный рост биткоина.
С 2 февраля 2021 года началась зона основных крупных разблокировок биткоина. С 22 февраля 2021 года по 13 марта 2021 года можно заметить, что разблокировок было относительно меньше, чем уже после, при этом цена достаточно быстро сделала х2. С 14 марта 2021 года разблокировки происходили очень плотно, при этом биткоин ушел во флет. Затем, в самой крупной зоне 14 апреля - 19 мая скопления разблокировок произошло то самое сильное снижение, сделавшее биткоину больше -50% к цене. При этом отлично видно, что самые крупные скопления разблокировок являются своего рода экстремумами:
• 24 марта перелом падения и затем рост.
• 15 апреля перелом роста и затем падение. Затем был сильный отскок.
• 5 мая перелом роста и затем падение.
• 21 мая перелом падения и уход во флет.
• 22 июня перелом падения и уход во флет.
Внимательный читатель может заметить, что при этом, сами по себе биткоины не были проданы, то есть основной пулл биткоинов по прежнему на счету Grayscale.
Скриншот:
https://ibb.co/wWxvhfn
Почему так, четко ответить не могу, здесь еще нужно анализировать стоимость акций фонда, размер так называемой премии и тд и как это все влияет на выше собранные данные. Но то, что крупные разблокировки являются своего рода маяками, экстремумами - факт, и пренебрегать этим не стоит.
Итог
Вот итоги, которые нужно учесть на ближайшую торговую неделю, согласно всей выше собранной статистике:
• 18-20 июля будет серьезная волатильность в пользу снижения. Открывать среднесрочные\инвест сделки до этих дат не самая лучшая затея.
• 1-3 дня до этих дат (15-17 июля) могут быть также же красными, соответственно недельный бар закроется красным.
• После 21 июля (на следующий день после последней разблокировки) вероятно начнется устойчивый рост. До куда продлится рост? На этот вопрос я старался ответить в своей другой статье. Начиная с этого дня стоит рассматривать покупки с сроком удержания несколько недель.
Обзор:
Поверх анализа на основе разблокировок, добавлю пару строк технического анализа по текущей ситуации. Рынок уже больше двух недель находится в боковике. Два месяца цена находится в большом нисходящем канале, который по статистике отрабатывает выходом вверх. Выход вниз с устойчивым движением является менее вероятным сценарием по причине того, что уже больше 3х месяцев происходит длительное и глубокое снижение, ни одного сильного выбивания шортистов не происходило. Необходимо снять ликвидности для глобального похода вниз, снятием ликвидности путем похода вверх, которого не было. Поэтому приоритет локально на отскок. Но каким образом? Через ложный выход из последнего диапазона с хорошим сбором локальной ликвидности, возможно перелоем, и тотальным разуверыванием толпы в том, что отскок может случится.
Учитывая все вышеописанное, вот вывод: в случае статистически очень вероятного скорого снижения, зона начиная с 30к$ до 27к$ является зоной отличных именно покупок с целью удержания до 45-55к$.
Уважаемый читатель, если тебе понравилась статья, ты можешь изучить другие мои аналитики и комментарии по рынку, которые я публикую у себя в блоге по ссылке ниже.
Предыстория
Кто такой Grayscale? Это крупнейший фонд, управляющий цифровыми активами, который привлекает аккредитованных инвесторов с фондового рынка в криптовалюту с помощью своего продукта Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Фактически, Grayscale является ETF фондом, но только для инвесторов из США. Это позволяет крупным игрокам из традиционных рынков покупать биткоин не нарушая различные ограничения и законы.
В чем смысл инвестирования? Крупный игрок не может на прямую из фондового рынка отнести деньги на биржу по типу Binance и купить биткоин. Существует масса проблем при этом и решением этих проблем является фонд Grayscale, который, по сути, является мостом между фондовым и криптовалютными рынками. Инвестор, покупая биткоин у данного фонда - блокирует свои средства на 6 месяцев, но затем, может иметь свободный доступ к средствам и имеет возможность продать биткоин в любой момент.
9 июня 2020 года фонд начал покупать биткоин за средства инвесторов, и продолжал это делать до 18 февраля 2021 года, скупив суммарно 655.4к биткоинов. К моменту последней покупки, первые купленные биткоины начали разблокироваться и понемногу продаваться, на данный момент фонд владеет 651к биткоинов (на 4.4к меньше).
18 июля будет разблокировано рекордно большое количество средств и в данной статье читателю предлагается проанализировать корреляцию разблокировок этих средств с характером движения биткоина на дневном таймфрейме.
Анализ разблокировок
Разблокировки (разлоки) анализируются по соотношению величины разблокировки к дате. Выделялись те разблокировки, которые имели размер больше 4к биткоинов в сутки. Итог:
• Выделены красными точками те разблокировки, которые совпадают с барами продаж в этот день, спреды которых больше 1% (волатильный день).
• Выделены зелеными точками те разблокировки, которые совпадают с барами покупок в этот день, спреды которых больше 1% (волатильный день).
• Выделены светло красные и светло зеленые, имеют тот же смысл с точки зрения цвета баров, но спреды свечей меньше 1% (не волатильный день).
Скриншот:
https://ibb.co/5T8JqSJ
Выводы:
1. Всего был 22 разблокировки за 186 дней.
2. Последние 120 дней из 186 имеют серьезные продажи внутри диапазона.
3. Выделено 10 красных дней и 6 зеленых дней, преобладание дней продаж.
Анализ графика биткоина
Теперь нужно перенести все разблокировки на график биткоина. Перенос выполнялся по таким правилам:
• Переносятся все разблокировки, дневной размер которых больше 4к биткоинов.
• Чем толще вертикальная линия, тем крупнее была разблокировка.
• Пунктирная вертикальная линия выделяет бар, спред которого меньше 1%.
• Крестиками помеченны бары с наибольшими разблокировками в этот день.
• Зоны сверху выделяют кластеры (скопления) разблокировок.
Выводы:
1. Красные кластеры разблокировок имели серьезное влияние на рынок, появляясь в конце снижения, либо же снижение длилось на протяжении всего кластера.
2. Конец кластера является точкой в рынке, когда биткоин или начинает расти, либо уходит во флет, успокаивается.
3. Самые крупные дневные разблокировки, те, что выделены крестиками, отметились либо большими продажами в этот день, либо же продажами в предыдущий\последующий день.
4. Выделен всего 1 из 5 кластеров, который припал на стабильный рост биткоина.
С 2 февраля 2021 года началась зона основных крупных разблокировок биткоина. С 22 февраля 2021 года по 13 марта 2021 года можно заметить, что разблокировок было относительно меньше, чем уже после, при этом цена достаточно быстро сделала х2. С 14 марта 2021 года разблокировки происходили очень плотно, при этом биткоин ушел во флет. Затем, в самой крупной зоне 14 апреля - 19 мая скопления разблокировок произошло то самое сильное снижение, сделавшее биткоину больше -50% к цене. При этом отлично видно, что самые крупные скопления разблокировок являются своего рода экстремумами:
• 24 марта перелом падения и затем рост.
• 15 апреля перелом роста и затем падение. Затем был сильный отскок.
• 5 мая перелом роста и затем падение.
• 21 мая перелом падения и уход во флет.
• 22 июня перелом падения и уход во флет.
Внимательный читатель может заметить, что при этом, сами по себе биткоины не были проданы, то есть основной пулл биткоинов по прежнему на счету Grayscale.
Скриншот:
https://ibb.co/wWxvhfn
Почему так, четко ответить не могу, здесь еще нужно анализировать стоимость акций фонда, размер так называемой премии и тд и как это все влияет на выше собранные данные. Но то, что крупные разблокировки являются своего рода маяками, экстремумами - факт, и пренебрегать этим не стоит.
Итог
Вот итоги, которые нужно учесть на ближайшую торговую неделю, согласно всей выше собранной статистике:
• 18-20 июля будет серьезная волатильность в пользу снижения. Открывать среднесрочные\инвест сделки до этих дат не самая лучшая затея.
• 1-3 дня до этих дат (15-17 июля) могут быть также же красными, соответственно недельный бар закроется красным.
• После 21 июля (на следующий день после последней разблокировки) вероятно начнется устойчивый рост. До куда продлится рост? На этот вопрос я старался ответить в своей другой статье. Начиная с этого дня стоит рассматривать покупки с сроком удержания несколько недель.
Обзор:
Поверх анализа на основе разблокировок, добавлю пару строк технического анализа по текущей ситуации. Рынок уже больше двух недель находится в боковике. Два месяца цена находится в большом нисходящем канале, который по статистике отрабатывает выходом вверх. Выход вниз с устойчивым движением является менее вероятным сценарием по причине того, что уже больше 3х месяцев происходит длительное и глубокое снижение, ни одного сильного выбивания шортистов не происходило. Необходимо снять ликвидности для глобального похода вниз, снятием ликвидности путем похода вверх, которого не было. Поэтому приоритет локально на отскок. Но каким образом? Через ложный выход из последнего диапазона с хорошим сбором локальной ликвидности, возможно перелоем, и тотальным разуверыванием толпы в том, что отскок может случится.
Учитывая все вышеописанное, вот вывод: в случае статистически очень вероятного скорого снижения, зона начиная с 30к$ до 27к$ является зоной отличных именно покупок с целью удержания до 45-55к$.
Уважаемый читатель, если тебе понравилась статья, ты можешь изучить другие мои аналитики и комментарии по рынку, которые я публикую у себя в блоге по ссылке ниже.
Комментарий:
Через неделю, 18го июЛя... Июль, сейчас именно он.
Комментарий:
Есть такие моменты. СЛИШКОМ многие ждут пробоя 30к$ и глубокого падения. К этому так же стоит добавить то, что многие товарищи с WallStreet пророчат битку 20-25к$. Оба фактора не в пользу роста. Но на другой чаше аналитических весов - все еще по опросам в других каналах вижу, как очень много народу в битке и альте, это плохо. И еще такой момент, важный! Прошла уже половина того падения, которое считал, обьемы при этом нулевые. Это очень очень плохо, нет сопротивления вообще. Как и говорил, буду откупать только в том случае, если увижу хорошую реакцию.
В общем на этой неделе еще должны попадать, после разлока кластеров акций должен быть разворот. Шортистов думаю немало налипло за эти месяцы.
В общем на этой неделе еще должны попадать, после разлока кластеров акций должен быть разворот. Шортистов думаю немало налипло за эти месяцы.
Комментарий:
Как и говорил, как раз после окончания разлоков пошел разворот. Обьемы зашли повышенные, но не аномальные. В принципе их достаточно, что бы считать, что вчерашний лой был локальным дном.
теперь онли ап. более детальные обзоры и апдейты делаю в своем блоге в телеграме по ссылке внизу
теперь онли ап. более детальные обзоры и апдейты делаю в своем блоге в телеграме по ссылке внизу
Больше обзоров в моем блоге - t.me/joinchat/KvwC07D8v9M1MWFi
