Теория волн Эллиотта. Полный курс. [Future_Capital_Ltd]

Приветствую дорогие трейдеры!
***Эпилог***
Я начинаю новую серию обучающих идей посвященных анализу и торговле Волн Эллиотта, циклов и рыночного профиля.
Напомню, что использование данных трех методов в торговле гораздо труднее пред идущих и если вы ещё не очень хорошо ориентируетесь в рынке вам лучше данные методы пока не использовать. Хочется так же предупредить, что любой процесс освоения того или иного ремесла должен проходить в строгой последовательности: Изучение теории -- Практика на болванке -- Практика на реальном, и никак больше, только если вы будете следовать данной последовательности и упорно пытаться достичь цели, то у вас все получится.
P.S. Создание обучающих идей тратит много времени и сил, надеюсь что я стараюсь не зря.
Ну чтож, приступим!

Урок 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
Теория Волн Эллиотта
------------------------------------------------------------------------------------------------

//Историческая справка
В своей торговой деятельности Ральф Нельсон Эллиотт часто применял известную на то время "Теорию Доу" которая во много оказалась похожа на теорию волн. Как заметил сам Эллиотт, его теория являлась лишь дополнением.
В 1938 некий Чарльз Коллинз (под руководством Эллиота) опубликовал монографию: "Волновой принцип", это и стало началом, для теории волн Эллиотта.
Но идея Ральфа не получила особого распространения, пока в 1953 году в журнале Bank Credit Analyst не была опубликована статья "Приложение к волнам Эллиота".
Затем в 1978 А. Дж. Фростом и Робертом Пректером была написана книга "Принцип волн Эллиота"
И только в 1980 году, спустя 42 года, Пректер опубликовал "Основные работы Р.Н. Эллиота.
В итоге, на данный момент мы не можем точно сказать, что же тогда, ещё в 1938 году, придумал Эллиот, но однозначно то, что он был гением в сфере анализа рына и придумал "царя" всех анализов -- Анализ Волн Эллиота.

//Принципы волн Эллиота
В волновом анализе существует три вещи: модель волн, соотношение волн и время волн. Моделями называют скопления волн, которые и являются основой данной теории.То как волны соотносятся между собой позволяет определить ценовые ориентиры и точек коррекции.Время тоже играет важную роль в определении моделей.
В основе теории Эллиота лежит представление о том, что на рынке существуют циклы Рис.1.
Каждый цикл насчитывает восемь волн -- пять волн роста и три волны спада. Обратите внимание то, что в зоне роста цен, волны 1, 3 и 5
именуемые импульсными являются восходящими, то есть идут по тренду, а волны идущие против тренда 2 и 4 -- корректирующими, поскольку
они корректируют волны 1 и 3. После зоны роста, начинается коррекция, представленная тремя волнами.

Наряду с постоянными волновыми моделями важным фактором является степень этих моделей. Сам Эллиотт выделил девять степеней Рис.2.
Начиная от большого супер цикла, который длится тысячелетиями, до сверх короткого субминуэта, охватывающего лишь несколько часов.

Каждая волна подразделяется на волны меньшей степени, которые в свою очередь можно подразделить на волны еще меньшей степени. Таким образом каждая волна является частью следующей волны, более высокой степени. Рис 3. Самые большие волны 1 и 2 -- можно разделить на 8 меньших, а из затем на 34 еще более маленьких. Но эти якобы большие 1 и 2 всего лишь первые в составе большей восходящей последовательности из пяти волн.

Если продолжать делить Рис.4 то мы увидим последовательность чисел 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, эти числа не случайны и вы их часто можете встретить на рынке. Они являются частью числовой прямой Фибоначчи, которая к стати, формирует всю основу волн Эллиотта. Но это позже.

Комментарий:

//Корректирующие волны
Мы поговорили, в основном, об импульсных волнах, которые двигаются по тренду. Теперь пора рассмотреть корректирующие волны. Эти волны более трудно найти чем импульсные, из за чего их сложнее определять и прогнозировать. Для корректирующих волн присутствует одно важное правило: корректирующие волны не могут состоять из пяти меньших волн. Они всегда подразделяются на а три волны и никогда -- на пять. Исключением являются треугольники, но о них чуть позже. Существует всего три разновидности: "зигзаг", "плоские волны" и "треугольники".
*Зигзаг: Трехволновая корректирующая модель, противоположна направлению тренда. Разбивается на последовательность волн 5-3-5. На Рис.5 с лева изображена коррекция "зигзаг" на бычъем рынке, а с права коррекция "зигзаг" на медвежьем. Обратите внимание на то, что средняя волна В, не достигает уровня начала, волны А, в то время как волна С значительно превышает уровень окончания волны А, эти параметры и создают своеобразный вытянутый "зигзаг".
У этой модели есть менее распространенный подвид, "двойной зиззаг" возникает иногда в пределах более крупных корректирующих моделей. Представляет собой две разные последовательности 5-3-5, характерные для "зигзага", соединенные между собой промежуточной последовательностью a-b-c. Рис.6

*Плоские волны: В отличии от "зигзагов", "плоские волны" представляют собой комбинацию волн 3-3-5 Рис.7. Волна A подразделяется на три волны, а не на пять. Вообще "Плоские волны" это больше модель консолидации, чем коррекции, их появление считается признаком силы "быков".
Так, на бычьем рынке в ходе оживления волна В достигает вершины волны А, демонстрируя более высокий рыночный потенциал. Завершающая волна С заканчивает свой ход у основания волны А или чуть ниже - в отличие от модели зигзаг, которая опускается гораздо ниже.

Но как и в любой другой науке, в трейдинге не обходится без исключений. Так есть два исключения классической плоской коррекции.
На Рис. 8 изображена одна из этих разновидностей. Обратите внимание, что на бычьем рынке вершина волны В превосходит вершину волны А, а волна С, в свою очередь, опускается ниже основания волны А.

Вторая разновидность возникает в случаях, когда волна B достигает вершины A, а волне C не удается приблизится основанию A. Естественно, при "бычьем" основном тренде эта модель является признаком сильного рынка. На Рис. 9 представлены примеры появления данной модели.

*Треугольники: И так мы подошли к наиболее интересной теме, к "Треугольникам". "Теугольники", как одна из наиболее стожных структур, появляются в четвертой воне и означают скорейшее окончание основного тренда. Сложность их использования заключается в том что они указывают сразу на "бычъий" и на "медвежий" тренд. Сам "треугольник", который как модель продолжения, указывает на возможное возобновление основного тренда, так же может являтся сигналом о мксимуме цен. Эллиот считал что треугольник это модель боковой консолидации, состоящей из пяти волн, которые в свою очередь состоят из еще трех волн.
Он выделил всего четы возхможных вида, как для "медвежъего", так и для "бычъего" рынков -- восходящие, нисходящие, сужающиеся и расширяющиеся треугольники. В уроке №4 я уже упоминал все эти виды треугольников. На Рис. 10 изображены все возможные варианты модели "Треугольник" на "бычъем" (сверху) и на "медвежъем" (снизу).

Так как рынок не всегда точен и не всегда подчиняется правилам, иногда встречаются варианты образования треугольника состоящего не из пяти волн а вслего лищь из трех Рис. 11.

Продолжение следует...