аномалии на рынке...
Обновлено
Всем привет!
Сейчас на рынке аномальная ситуация, закинули сделок :
"Длинные спреды используются опционными трейдерами, когда они считают, что базовая акция значительно изменится, но не уверены, будет ли она расти или падать"
В общем кто-то на опционном контракте с экспирацией на сегодня закинул вышеописанную конструкцию... Сейчас в целом растём, но есть мысль что после таких вот аномалий рынок и разворачивают... Думаю это может стать началом падения цены...
Сейчас на рынке аномальная ситуация, закинули сделок :
"Длинные спреды используются опционными трейдерами, когда они считают, что базовая акция значительно изменится, но не уверены, будет ли она расти или падать"
В общем кто-то на опционном контракте с экспирацией на сегодня закинул вышеописанную конструкцию... Сейчас в целом растём, но есть мысль что после таких вот аномалий рынок и разворачивают... Думаю это может стать началом падения цены...
Заметка
Про рост на прошлой неделе, был вызван покупками инвесторов, про это писал, но так же были конструкции по покупке волатильности, эти конструкции используют для оттягивания цены временно от баланса, то есть сходили в лонг и покрыли риски по покупкам что были произведены... Сейчас думаю можно и в шорт уходить...Заметка
Наглядно работа опционоой конструкции gut spread реализованной на ближайшем недельном опционоом контракте. Покупка очень глубоко в деньгах кола и пута.То есть участники рынка уже вчера знали что будет значительное направленное измените цены, только не знали направления.
Заметка
За вчера был зафиксирован сильный рост открытого интереса и объёмов торгов на фьючерсах... То есть под этот выстрел нашли контрагента...Заметка
По итогам за вчера на рынке был выход...По логике сейчас должны начать падение...
Сделка активна
Заметка
Перед ростом цены проходили покупки колами на страйке цены... По всей видимости рост по ним осуществили за счёт вливаний открытого интереса...Заметка
в США день благодарения, по данным вообще никак...Заметка
Данные не радают, накидывают покупок.... Несмотря на выходные...Заметка
Всем привет, опять по рынку за сегодня прошли покупки в целом думаю будут в лонг на них идти...Заметка
Вчера состоялось закрытие месяца на опционах, учитывая сделки по опционам проходившие ранее покупки call опционов у страйк цены и ниже, на таких конструкциях обычно происходит затарка , а не целенаправленный приоритет ожидания роста. Закрывшийся контракт может стать тренером на начала разворотаЗаметка
На Америке по рынку накидали конструкций опймонынх и двинули рынок в лонг. До этого цена уже можно сказать пришла к балансу, новые покупки короткие опять двинули цену в сторону лонга.После роста цены вновсь появился крупный покупатель, а это значит цена снова пойдет в лонг в будущем....
Заметка
Вчера на максимумах рынка заложили мину под рост, шорт конструкции на опционах, сейчас подошли к этому местуЗаметка
С утра вышли конструкции на волатильность и путы появились близкие к страйк цене, которых уже давно не было, сейчас по путам реализовали минимальные цели, остался вопрос пойдем ли дальше...Заметка
За вчера был рост открытого интереса и преобладание по колам ОИУчитывая все данные , я бы сделал вывод о том, что это является кульминацией покупок и началом ожидаемого шорт тренда
Заметка
за вчера и позавчера был сильный рост объёмов торгов,за вчера появились дальние колы по дешевым ценам, как предвестник кульминации...
Заметка
Совместно с ростом открытого интереса на фьючерсах могу рассматривать дальник дешевые колы как сделки для разворота цены.Заметка
Сейчас по рынку закинули те же конструкции что и в начале идеи, GUT конструкция."Длинные спреды используются опционными трейдерами, когда они считают, что базовая акция значительно изменится, но не уверены, будет ли она расти или падать"
В общем опять жду сильного направленного изменения цены.
Заметка
По марже, от 20 числа цена прошла до вчера дня ровно 780п и итогом пробили это значение как раз был переход на новый контракт...780п это значение маржи на фьючерсах после который брокер требует вносить доп обеспечение. А значит на этих уровнях принимаются решения по закрытию позиции или добавке.
Заметка
По итогу накидали за весь день множество колл спред позиций , снова та же история... Описанные выше короткие колы использовались для поддержания цены после роста что бы уйти дальше без оката, вернувшись сегодня к местам их появления судя по всему почистили и на Америке вошли опять покупки, итоги по данным будут завтра но цена уже показала итогЗаметка
Смущает только то что колл спред позиции накидывались на ближайших контрактах, буду ждать итогов завтра и тогда уже смотретьЗаметка
Сейчас подошли к зоне с их рисками, тут могут и развернутьЗаметка
судя по данным как я вижу должен быть шорт по итогуСделка активна
Заметка
описать не могу, много шума, но если суммировать картинку, в целом по проданной части колов что должны бы были толкнуть цену ещё выше отсутствуют лишние объёмы, то есть проданный кол является чистым, а проданный колл это шорт, чистый шорт это умный шорт...Заметка
по плану должны были чистить ниже 2034.50 , дальше уже не было данных, только рыночныеЗаметка
так что всё что ниже уже чисто на стратеги больше ТФЗаметка
За день было влито значительное количество сделок приводящих к покупкам, в моменте цену вели в шорт, даже с учётом этих сделок, но они есть, поэтому завтра на итогах можно будет смотреть чистоту этих сделок и принимать решение , удерживать шорт после пробития и возврата 2034.50 при таких Лонг сделках желания нет, даже если уйдут. Так же сегодня вечером опять вошли сделки в ожидание направленного похода.Заметка
Без данных если смотреть сейчас то под конструкции которое должны вызывать лонг колл спреды, присутствуют на доске перекрытия в виде дальних голых колов... возможно они послужат покрытием для покупок которые должны были бы вызвать лонг но с этим покрытием не вызовут...Сделка активна
пробую ещё раз продаватьЗаметка
явно видны дублирующие сделки на доске... объёмы те же даже количество сделок то же... а это с большой вероятностью работают по покрытию рисков здесь и сейчас что бы продолжить в моментеСделка закрыта вручную
В общем закрыл сделку, по проданной части колов имеется грязь, нет желания с такими данными сидеть в шорте.Сделка активна
купил с коротким стопом, судя по данным ожидают лонга...Сделка закрыта вручную
на выстреле закрыл, есть некоторые сомнения по тому пойдут ли дальше...Сделка активна
пробую продавать стоп за максимумы рынкаЗаметка
по тому что заставило рынок развернутся , и почему решил переворачиваться здесь, изучая данные за вчера увидел значительные продажи пут опционов грязных с риском как раз в тех местах куда цена пришла и подвисла некоторое время... поставил на то, что им не дадут выйти в прибыльСделка закрыта вручную
закрыл перед Америкой, в целом пришли к месту появления проданного вышеописанного пута, места рисков по нему ещё ниже, думаю туда цена и пойдёт, но уверенности в этим нет. Буду смотреть по выходящим данным онлайн действовать , но с приоритетом в шорт.Заметка
С утра как раз на 2067 и закладывались цели, но из-за проданных грязных путов вышел из покупок.По золоту было сложно прочитать конструкцию, усложнили тем , что в лонг а после шорт сводили, а вот по серебру вчера очень жирные колл спреды накидывали и там сомнений не было в лонге, можно как для анализа смежные рынки смотреть.
Можно видеть как 2067 чистят уровень.
Так же по факту в рынок начали вкидывать сильные лонг позиции, на них можно было войти в рынок в местах пробития коридора, но данные были слабыми, накопление для лонга было раньше и тут лишь продолжали и добивали для продолжения.
Заметка
из того что отработало точно, так были накиданы опять ожидания по направленному походу и в любую из сторон, по итогу сбылись опять .Заметка
Ранее видя такие упущенные движения было больно, сейчас рад тому что, перестал за это переживать, лучше зарабатывать на стабильных рынках, так как большую часть времени рынок проводит в спокойствии и там рисков меньше.Разберу по итогу движение , чем оно вызвано в любом случае будет интересно даже случившееся...
Присутствует открытый интерес на фьючерсах за пятницу, значительный, небольшой рост объёмов торгов.
Из интересного что вызвало движение это сильная насыщенность рынка дорогими колл опционами. Наиболее сильные колл спред позиции далекие от срайка цены по итогу были в проданной части грязными, что и вызвало такой сильный рост.
Сделка активна
2021.60 пробую купить, тут могут развернуть и покупки в целом сильные есть для похода на будущее, с коротким стопом покупаюСделка закрыта вручную
чуть забрал, хватит, завтра лучше данные смотретьЗаметка
По итогу за вчера был в общем выход по рынку.Минуса по открытому интересу на фьючерсах.
По данным крупным что вчера выходили в большинстве конструкций колы купленные являлись грязными... Но цена по ним уже сходила вчера, реализация что должна была быть сделана, как раз в том, месте риски где я вчера покупал,
2021.60 .
Сейчас по данным цена в целом уже что хотела то прошла...
Так что нужно торговать уже по вновь входящим свежим конструкциям внутри дня.
Учитывая что сделки были в целом сильные в части покупок, но приводили они к продажам, можно сделать вывод о том, что рынок сейчас насыщен продавцами. Но всё это дело происходило на выходе с рынка... А строить анализ на выходе с рынка неблагодарное дело.
Заметка
В рынок сейчас загоняют конструкции по коротким покупкам.... И похоже на этой теме без отката в Лонг хотят продолжить шорт.Без итоговых данных тяжело определить кто на стороне покупок сидит, заинтересованное лицо либо толпа скупать тут начала и её под эти сделки загоняют...
Заметка
По итогу видно было что в коротком месте накидали сильные покупки в основном проданные путы, простояли почистили и ушли в шорт, успел сорвать шорт немного прибыли на этомЗаметка
А вот сейчас сильная конструкция кола с продажей фьючерса прошла и как будто бы она уже должна в лонг начать вести цену, вышла перед самым началом падения, спред 14Заметка
ранее такие конструкции, вызывали лонг, сейчас условия поменялись и конструкции такие ведут к шорт результату. В моменте так точно.Заметка
На лонговом рынке, конструкции с проданными путами в моменте толкали цену в сторону шорта, цена отскакивала для того что бы почистить их и продолжить лонг. Сейчас в моменте эти конструкции привели к тому что цена начала ползти вверх и копить ликвидность, по этим факторам можно распознать какой сейчас рынок и какой результат дадут в итоге те или иные конструкцииЗаметка
ещё одна сильная сделка в лонг прошла и тут же перекрыли фьючерсами...Сделка активна
В общем продал.Вышли сильные покупки что раньше и вдобавок к ним сделки по фьючерсам сильные, буду рассматривать это сочетание как поддержку для цены для дальнейшего падения, как буд-то открытый интерес появился на фьючерсах.
Сделка закрыта: достигнута стоп-лосс цена
В общем закрыли по стопу, данные итоговые двунаправленные как в сторону покупок так в сторону продаж есть интерес.Заметка
По дальним опционом рисков не увидел что бы далеко уходили, скорее сейчас зарывают локальные риски и будут готовить шорт продолжение.Заметка
В общем думаю будут пробивать в лонг сейчас... появились короткие колл спреды...Заметка
сейчас куда пробьют туда и пойдутСделка активна
продал 2028Сделка закрыта вручную
цена не уходит... начала расти, ждать смысла не вижу выхожуСделка активна
открыл лонг стоп 2026Заметка
После появления дешевого колл спреда, цена резко рванула в лонг к риску проданной части и от него начала медленно проторговываться ниже, по итогу вернулись к месту появления этой конструкции и от нее уже начали рост корректный.Сделка закрыта вручную
Закрылся не стал ждать, в общем завтра будет видно чего куда накидали
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.