Это последний материал из весеннего цикла посвященного в основном волнам ( здесь кратко, насколько получится) пробегусь по всем моделям. Этот материал объединяет все те методы, про которые я рассказывал ранее как нельзя лучше (как мне кажется). Далее как и обещал, я продолжу публиковать только сделки с конкретными точками и очень кратким объяснением уже не вдаваясь в словесное многобуквенное описание.
надеюсь, я сделал материал доступным языком и снабдил достаточными примерами по рынку (успешными или не очень), правда не уверен в последовательности его изложения, может показаться очень запутанным и сложным. На самом деле это не так.
Не так, потому что то, что получается на выходе сочетается с четырьмя темами графического анализа - которые в конечном итоге должны примести в одну ценовую точку (или узкую зону)
- волновой анализ (в основном по Т. Джозефу)
- векторный анализ по правилу трех векторов нахождением в нем зависимостей на спирали Фибоначчи. Расчет ПТВ (если это возможно) с приведением графика в пропорциональный вид (по Нилли - частично)
- фрактальный анализ (анализ вложенности фигур друг в друга в пропорциях и поиск подобия в них, как у Бенуа Мандельброта) ( по Коуэну)
- анализ коррекций по уровням Фибоначчи (по Т. Джозефу)
со своими доработками и упрощениями
Ниже я приложу ссылки, которые подсвечивают с начала все применяемые виды анализа
Иногда я добавляю горизонтальные объемы для выделения потенциальных уровней
Интересная графическая картина сложилась на этом примере.
да, на рисунке много линий, демонстрирующих различные подходы, но удивительно как все они приходят в одну точку.
Небольшой экскурс в теорию вероятности откладывается (по причине чрезвычайной занятости другом проекте), так что вернусь к этому в другой раз. То же касается построения графиков синтетических инструментов, которые освещались ранее, но до них детально опять не дошел ход (на самом деле тема шикарная, где можно получить тот свой график который уложится во все пропорции и будет, так сказать, гармоничным).
с чего бы начать...?
--(1) вектора -------------------------------------
оранжевые отрезки.
(1) (2) (3) образуют тройку взаимосвязанных векторов (на рисунке не показаны взаимосвязи, но вы можете проверить их сами, ссылку на разметку приложу), где
вершина (2) = √2(1);
ПТВ(1) = ПТВ(2) + ПТВ(3), что в свою очередь задаст угол (1) = 86% и относительность всего графика (о важности этого действа я не раз говорил. это действительно важно, как бы не лень было считать цифры, но крайне не достаточно для того чтобы на этом закончить анализ)
из тех моделей, которые я публично здесь рассматриваю подробно - это модель фрактала
(т.е. такой структуры которая вложена в саму себя) и модель S- образного движения
пример того, что понимается над вложенностью
элементы фрактала, которые в свою очередь состоят из векторов
которые в свою очередь можно представить в виде 5-ти волн, например
которые можно рассматривать как самостоятельный самодостаточной аппарат анализа с их длинами и пропорциями
количество комбинаций может быть невероятно множественно, я представил только для понимания только принцип.
между импульсными волнами (они же вектора) существуют коррекции. про них был отдельный материал, кратко вот такие:
тогда, согласно правилу чередования
за тремя векторами три следует два вектора
за простой коррекцией следует сложная
Оранжевыми дугами показано как можно расчертить модель на фрактальную и векторную составляющие
и со стороны этого метода анализа можно сказать, что вектор I может быть равен II и при этом, что важно окончание вектора II в той же точке получится как длина вектора I *√3
Если же посмотреть со стороны волнового анализа, где три волны импульсные а две корректирующие, то можно предположить, что сейчас закончилась V волна с ее дивергенцией по осциллятору Элиота. А так же можно предположить, что
волна I - волне V (так как волна III = 1.6 волны I)
возвращаясь к векторному анализу можно заметить вложенную в фрактал S - образную модель
и рассчитать ее по "законам" этих моделей. И тогда, можно найти ее середину, а зная середину и начало этой модели, можно найти окончание ее.
Итак, я бы стал утверждать на 100%, но с очень высокой вероятностью могу предположить, что
1. закончился красный фрактал (меньший)
2. закончился оранжевый фрактал (больший)
3. Закончился вектор II красного меньшего фрактала
4. оранжевый фрактал закончился с учетом чередования векторов 2-->3, и при этом уровень его завершения совпадает с длиной суммы векторов (1)(2)(3) * √5
5. красный фрактал заканчивается на уровне √3 длины вектора I
6. Центр S- модели выражен отчетливо, как середина роста, а зная цент и начало движения, можно найти проекцию его завершения.
7. Коррекция, которая наблюдалась между красным и оранжевым фракталом сложная. Следовательно следует ожидать простую.
8. Возможно волна I = волне V и тогда окончание волны V выпадает на эту же зону
Итак, показано, что все восемь аспектов показывают примерно одну и туже цену (текущую)
Что же со слабой стороны, к сожалению без нее не обошлось, и в сегодняшнем случае, это линия Support которая, расположена чуть выше найденной предполагаемой точки разворота
И в заключение:
полученные зоны - не истина в последней инстанции. Весь материал рабочий (даже в периоды обвалов и кризисов, хотя их не предсказывает но описывает) и предоставлен для ознакомления и построения своей торговой системы, которая включает помимо всего прочего, в том числе и систему управления капиталом, которая уходит своими корнями в теорию вероятности.
Можно найденные структуры использовать для торговли в продолжение тренда с агрессивным наращиванием позиций по тренду
Можно использовать как поиск разворотных точек (как в основном делаю я)
Можно использовать для построения сеток, с целью охвата максимального количества зон разворота и увеличением кратно вероятности (но и увеличением рисков просадок)
можно использовать для построения стационарных спредов синтетиков, а можно загонять формы графиков этих синтетиков в такие модели и фракталы.
А можно поискать схожие зависимости по времени. И вспомнить про квадрат 9 Ганна в связи с этим. Но к сожалению, это невероятно сильно увеличит время анализа одного инструмента, но там реально есть тема ))
В конце концов, можно попытаться обучить искусственный интеллект искать эти модели или строить синтетики чтобы соблюдались пропорции в матлабе или другой подходящей программе
так что поля для творчества более чем достаточно, как и пищи для размышлений, надеюсь
ниже я даю основные ссылки на рассмотренные более подробно модели. Листая ссылки под этими публикациями, все в конечном счете будет крутиться вокруг этих моделей. погружая вас все глуже в тонкости анализа . Было приятно общаться в TГ,там и здесь, можно задать вопросы если что не понятно осталось.
Далее просто торгуем и сделаем паузу до осени. Поэтому, прошу не рассматривать дальнейшие публикации как некие сигналы к действию на своих депозитах, это во - первых демонстрация самого принципа. Насколько он успешен и стоит ли тратить Вам сое время на его изучение с одной стороны, и потянете ли вы - с другой, а во - вторых это работает только в системе управления капиталом (а далеко не все сделки я планирую выкладывать, так, постараюсь избежать синтетиков в публикациях - так как подход к ним существенно перекраиваю и улучшаю сейчас - и не знаю что получится) , совокупный результат только можно оценить при 100+ сделках.
Я могу лишь говорить о своих результатах, в которых есть и грубые ошибки есть и просто феерически точные сделки.
не вдаваясь в подробности, могу лишь сказать что доходность моего совокупного депозита не была меньше 170% в год при очень консервативной степени риска на протяжении последних лет 10-ти. Обычно я не рискую более 1% на сделку и более 10% на сетку. При этом были и убыточные не только месяца , но и кварталы особенно на стадии подгонки системы, осознания и принятия ошибок, развития интуиции (кстати, и на этот счет есть несколько авторских материалов здесь где-то).
надеюсь, я сделал материал доступным языком и снабдил достаточными примерами по рынку (успешными или не очень), правда не уверен в последовательности его изложения, может показаться очень запутанным и сложным. На самом деле это не так.
Не так, потому что то, что получается на выходе сочетается с четырьмя темами графического анализа - которые в конечном итоге должны примести в одну ценовую точку (или узкую зону)
- волновой анализ (в основном по Т. Джозефу)
- векторный анализ по правилу трех векторов нахождением в нем зависимостей на спирали Фибоначчи. Расчет ПТВ (если это возможно) с приведением графика в пропорциональный вид (по Нилли - частично)
- фрактальный анализ (анализ вложенности фигур друг в друга в пропорциях и поиск подобия в них, как у Бенуа Мандельброта) ( по Коуэну)
- анализ коррекций по уровням Фибоначчи (по Т. Джозефу)
со своими доработками и упрощениями
Ниже я приложу ссылки, которые подсвечивают с начала все применяемые виды анализа
Иногда я добавляю горизонтальные объемы для выделения потенциальных уровней
Интересная графическая картина сложилась на этом примере.
да, на рисунке много линий, демонстрирующих различные подходы, но удивительно как все они приходят в одну точку.
Небольшой экскурс в теорию вероятности откладывается (по причине чрезвычайной занятости другом проекте), так что вернусь к этому в другой раз. То же касается построения графиков синтетических инструментов, которые освещались ранее, но до них детально опять не дошел ход (на самом деле тема шикарная, где можно получить тот свой график который уложится во все пропорции и будет, так сказать, гармоничным).
с чего бы начать...?
--(1) вектора -------------------------------------
оранжевые отрезки.
(1) (2) (3) образуют тройку взаимосвязанных векторов (на рисунке не показаны взаимосвязи, но вы можете проверить их сами, ссылку на разметку приложу), где
вершина (2) = √2(1);
ПТВ(1) = ПТВ(2) + ПТВ(3), что в свою очередь задаст угол (1) = 86% и относительность всего графика (о важности этого действа я не раз говорил. это действительно важно, как бы не лень было считать цифры, но крайне не достаточно для того чтобы на этом закончить анализ)
из тех моделей, которые я публично здесь рассматриваю подробно - это модель фрактала
(т.е. такой структуры которая вложена в саму себя) и модель S- образного движения
количество комбинаций может быть невероятно множественно, я представил только для понимания только принцип.
между импульсными волнами (они же вектора) существуют коррекции. про них был отдельный материал, кратко вот такие:
за тремя векторами три следует два вектора
за простой коррекцией следует сложная
Оранжевыми дугами показано как можно расчертить модель на фрактальную и векторную составляющие
и со стороны этого метода анализа можно сказать, что вектор I может быть равен II и при этом, что важно окончание вектора II в той же точке получится как длина вектора I *√3
Если же посмотреть со стороны волнового анализа, где три волны импульсные а две корректирующие, то можно предположить, что сейчас закончилась V волна с ее дивергенцией по осциллятору Элиота. А так же можно предположить, что
волна I - волне V (так как волна III = 1.6 волны I)
возвращаясь к векторному анализу можно заметить вложенную в фрактал S - образную модель
и рассчитать ее по "законам" этих моделей. И тогда, можно найти ее середину, а зная середину и начало этой модели, можно найти окончание ее.
Итак, я бы стал утверждать на 100%, но с очень высокой вероятностью могу предположить, что
1. закончился красный фрактал (меньший)
2. закончился оранжевый фрактал (больший)
3. Закончился вектор II красного меньшего фрактала
4. оранжевый фрактал закончился с учетом чередования векторов 2-->3, и при этом уровень его завершения совпадает с длиной суммы векторов (1)(2)(3) * √5
5. красный фрактал заканчивается на уровне √3 длины вектора I
6. Центр S- модели выражен отчетливо, как середина роста, а зная цент и начало движения, можно найти проекцию его завершения.
7. Коррекция, которая наблюдалась между красным и оранжевым фракталом сложная. Следовательно следует ожидать простую.
8. Возможно волна I = волне V и тогда окончание волны V выпадает на эту же зону
Итак, показано, что все восемь аспектов показывают примерно одну и туже цену (текущую)
Что же со слабой стороны, к сожалению без нее не обошлось, и в сегодняшнем случае, это линия Support которая, расположена чуть выше найденной предполагаемой точки разворота
И в заключение:
полученные зоны - не истина в последней инстанции. Весь материал рабочий (даже в периоды обвалов и кризисов, хотя их не предсказывает но описывает) и предоставлен для ознакомления и построения своей торговой системы, которая включает помимо всего прочего, в том числе и систему управления капиталом, которая уходит своими корнями в теорию вероятности.
Можно найденные структуры использовать для торговли в продолжение тренда с агрессивным наращиванием позиций по тренду
Можно использовать как поиск разворотных точек (как в основном делаю я)
Можно использовать для построения сеток, с целью охвата максимального количества зон разворота и увеличением кратно вероятности (но и увеличением рисков просадок)
можно использовать для построения стационарных спредов синтетиков, а можно загонять формы графиков этих синтетиков в такие модели и фракталы.
А можно поискать схожие зависимости по времени. И вспомнить про квадрат 9 Ганна в связи с этим. Но к сожалению, это невероятно сильно увеличит время анализа одного инструмента, но там реально есть тема ))
В конце концов, можно попытаться обучить искусственный интеллект искать эти модели или строить синтетики чтобы соблюдались пропорции в матлабе или другой подходящей программе
так что поля для творчества более чем достаточно, как и пищи для размышлений, надеюсь
ниже я даю основные ссылки на рассмотренные более подробно модели. Листая ссылки под этими публикациями, все в конечном счете будет крутиться вокруг этих моделей. погружая вас все глуже в тонкости анализа . Было приятно общаться в TГ,там и здесь, можно задать вопросы если что не понятно осталось.
Далее просто торгуем и сделаем паузу до осени. Поэтому, прошу не рассматривать дальнейшие публикации как некие сигналы к действию на своих депозитах, это во - первых демонстрация самого принципа. Насколько он успешен и стоит ли тратить Вам сое время на его изучение с одной стороны, и потянете ли вы - с другой, а во - вторых это работает только в системе управления капиталом (а далеко не все сделки я планирую выкладывать, так, постараюсь избежать синтетиков в публикациях - так как подход к ним существенно перекраиваю и улучшаю сейчас - и не знаю что получится) , совокупный результат только можно оценить при 100+ сделках.
Я могу лишь говорить о своих результатах, в которых есть и грубые ошибки есть и просто феерически точные сделки.
не вдаваясь в подробности, могу лишь сказать что доходность моего совокупного депозита не была меньше 170% в год при очень консервативной степени риска на протяжении последних лет 10-ти. Обычно я не рискую более 1% на сделку и более 10% на сетку. При этом были и убыточные не только месяца , но и кварталы особенно на стадии подгонки системы, осознания и принятия ошибок, развития интуиции (кстати, и на этот счет есть несколько авторских материалов здесь где-то).
здесь больше ничего не будет. на этот раз окончательно и бесповоротно
_______________________
_______________________
