Критерии определения лучших точек входа и выхода в индекс S&P500
Настроения потребителей. University of Michigan: Consumer Sentiment (UMCSENT)
Медвежьи ожидания толпы - это покупки рынка.
В недавнем видео, Ларри Вильямс, продемонстрировал данный показатель. Провел линию в районе значения 53 и объяснил, что ждет лонги на рынке. Что в принципе логично, т.к. подобный низкий сентимент в последний раз был замечен в 1980 году.
Я доработал данный показатель, добавив к нему BB(26), с стандартными настройками. Сигнал формируется при выходе значения настроения потребителей за 2 кратное стандартное отклонение. Подобные сигналы показали отличную возможность для покупок. Данные моменты отмечены черными вертикальными линиями. Но во время кризиса данные сигналы были убыточными. Кризисы отмечены серыми зонами. Вне кризиса, на протяжение последних 50 лет сигналы были крайне доходными. Единственное исключение за последние 50 лет произошло в августе 2022 года, когда после данного сигнала цена опустилась ниже предыдущего swing low, обычно подобное поведение цены свойственно в кризисы, но в данный момент кризис в США отсутствует(смотрите предыдущую идею) и данный спад выступает в качестве коррекции к основному движению, который я связываю с кризисом в России. Огромный минус данного показателя - редкие публикации, 1 раз в месяц.
Эти данные следует цитировать следующим образом: «Опросы потребителей, Мичиганский университет: настроения потребителей UMCSENT, получено из FRED, Федеральный резервный банк Сент-Луиса. По просьбе источника данные задержаны на 1 месяц.
Units: Index 1966:Q1=100, Not Seasonally Adjusted, Frequency: Monthly
Unemployment Rate (UNRATE) | FRED | St. Louis Fed
Прекрасный показатель для точного определения вершины рынка, отлично отработавший за последние 3 кризиса в течении 20 лет. Тот же дефолтный Болинджер подсвечивает вершины рынка на пересечении линий(красные вертикальные линии). Так же работает и в обратную сторону, показывая момент окончания кризиса(зеленые вертикальные линии). Ларри Вильямс, для определения стадии кризиса часто обращается к безработице и производным ее показателям, таким как Initial Claims, Sahm Rule Recession Indicator и считает их надежными указателями. Но Unemployment Rate(уровень безработицы) выше их на голову. Текущее состояние индикатора символизирует об отсутвии высокого уровня безработицы и кризиса в США. Минус данного индикатора, аналогичен предыдущему - публикация результатов 1 раз в месяц.
Уровень безработицы представляет собой количество безработных в процентах от рабочей силы. Данные о рабочей силе ограничены людьми в возрасте 16 лет и старше, которые в настоящее время проживают в 1 из 50 штатов или округе Колумбия, которые не проживают в учреждениях (например, пенитенциарных и психиатрических больницах, домах престарелых) и которые не находятся на действительной военной службе в Вооруженных Силах. Frequency: Monthly
Этот показатель также определяется как показатель U-3 недоиспользования рабочей силы. Серия взята из «Текущего обследования населения (обследование домохозяйств)». Исходный код: LNS14000000
S&P 500 Stocks above 50-day average(S5FI)
Нанесены уровни 10 и 90. Сигналы в шорт поступают не качественные, т.к. индекс большую часть времени растет. Рассмотрим сигналы в лонг при показаниях индикатора ниже уровня 10%, помеченные кружочками, на индикаторе и на графике индекса.
Индикатор прекрасно показывает локальные зоны перепроданности, которые выступают локальными впадинами и прекрасными местами для поиска покупок индекса на среднесрочную перспективу. Генерирует убыточные сделки во время кризиса. Не является генератором сигналов, но подсвечивает потенциально привлекательные места для совершения покупок. За последние 2 кризиса точно указал на глобальное дно, глубже отсутствует история индикатора.
Итог
Собирая все вместе, показания индикаторов из связанной идеи, и из текущей, можно смело сделать вывод что кризис в США отсутствует и текущее падение является локальной коррекцией. Сентимент и показатель S5FI указывает на потенциальную возможность локального разворота по индексу. Не законченный кризис в России, не предоставляет возможность инвесторам торговать по стратегии buy and hold, т.к. ожидается подобие бокового движения, максимальный рост которого ограничен историческим максимумом или немного выше. По логике вещей необходимо ожидать возращения индекса к историческому максимуму, откуда возможно последует начало очередного мирового кризиса, предпосылки к которому еще не оформились окончательно.
Медвежьи ожидания толпы - это покупки рынка.
В недавнем видео, Ларри Вильямс, продемонстрировал данный показатель. Провел линию в районе значения 53 и объяснил, что ждет лонги на рынке. Что в принципе логично, т.к. подобный низкий сентимент в последний раз был замечен в 1980 году.
Я доработал данный показатель, добавив к нему BB(26), с стандартными настройками. Сигнал формируется при выходе значения настроения потребителей за 2 кратное стандартное отклонение. Подобные сигналы показали отличную возможность для покупок. Данные моменты отмечены черными вертикальными линиями. Но во время кризиса данные сигналы были убыточными. Кризисы отмечены серыми зонами. Вне кризиса, на протяжение последних 50 лет сигналы были крайне доходными. Единственное исключение за последние 50 лет произошло в августе 2022 года, когда после данного сигнала цена опустилась ниже предыдущего swing low, обычно подобное поведение цены свойственно в кризисы, но в данный момент кризис в США отсутствует(смотрите предыдущую идею) и данный спад выступает в качестве коррекции к основному движению, который я связываю с кризисом в России. Огромный минус данного показателя - редкие публикации, 1 раз в месяц.
Эти данные следует цитировать следующим образом: «Опросы потребителей, Мичиганский университет: настроения потребителей UMCSENT, получено из FRED, Федеральный резервный банк Сент-Луиса. По просьбе источника данные задержаны на 1 месяц.
Units: Index 1966:Q1=100, Not Seasonally Adjusted, Frequency: Monthly
Unemployment Rate (UNRATE) | FRED | St. Louis Fed
Прекрасный показатель для точного определения вершины рынка, отлично отработавший за последние 3 кризиса в течении 20 лет. Тот же дефолтный Болинджер подсвечивает вершины рынка на пересечении линий(красные вертикальные линии). Так же работает и в обратную сторону, показывая момент окончания кризиса(зеленые вертикальные линии). Ларри Вильямс, для определения стадии кризиса часто обращается к безработице и производным ее показателям, таким как Initial Claims, Sahm Rule Recession Indicator и считает их надежными указателями. Но Unemployment Rate(уровень безработицы) выше их на голову. Текущее состояние индикатора символизирует об отсутвии высокого уровня безработицы и кризиса в США. Минус данного индикатора, аналогичен предыдущему - публикация результатов 1 раз в месяц.
Уровень безработицы представляет собой количество безработных в процентах от рабочей силы. Данные о рабочей силе ограничены людьми в возрасте 16 лет и старше, которые в настоящее время проживают в 1 из 50 штатов или округе Колумбия, которые не проживают в учреждениях (например, пенитенциарных и психиатрических больницах, домах престарелых) и которые не находятся на действительной военной службе в Вооруженных Силах. Frequency: Monthly
Этот показатель также определяется как показатель U-3 недоиспользования рабочей силы. Серия взята из «Текущего обследования населения (обследование домохозяйств)». Исходный код: LNS14000000
S&P 500 Stocks above 50-day average(S5FI)
Нанесены уровни 10 и 90. Сигналы в шорт поступают не качественные, т.к. индекс большую часть времени растет. Рассмотрим сигналы в лонг при показаниях индикатора ниже уровня 10%, помеченные кружочками, на индикаторе и на графике индекса.
Индикатор прекрасно показывает локальные зоны перепроданности, которые выступают локальными впадинами и прекрасными местами для поиска покупок индекса на среднесрочную перспективу. Генерирует убыточные сделки во время кризиса. Не является генератором сигналов, но подсвечивает потенциально привлекательные места для совершения покупок. За последние 2 кризиса точно указал на глобальное дно, глубже отсутствует история индикатора.
Итог
Собирая все вместе, показания индикаторов из связанной идеи, и из текущей, можно смело сделать вывод что кризис в США отсутствует и текущее падение является локальной коррекцией. Сентимент и показатель S5FI указывает на потенциальную возможность локального разворота по индексу. Не законченный кризис в России, не предоставляет возможность инвесторам торговать по стратегии buy and hold, т.к. ожидается подобие бокового движения, максимальный рост которого ограничен историческим максимумом или немного выше. По логике вещей необходимо ожидать возращения индекса к историческому максимуму, откуда возможно последует начало очередного мирового кризиса, предпосылки к которому еще не оформились окончательно.
