SP 500 - резко падает, и тянет вверх индекс страха
Который̆ день подряд индекс падает с гепом. Рынок США обвалился на фоне роста инфляции и ужесточения политики ФРС. Регуляторы планируют повышать процентные ставки из-за разогнавшейся инфляции. Падают рынки США, Европы и Азии.....
тут как нельзя кстати посмотрим на индексы страха и жадности.
Индекс VIX сформировал в настоящее время прекрасный̆ разворотный̆ паттерн, для завершения которого осталось еще один зиз-заг маленький исполнить на верху и, в принципе можно разворачиваться к уровню 27.
Тем не менее, разогнавшись так резко индекс не может развернуться на всей скорости. И, на мой взгляд будет еще проседать некоторое время (тем самым дав возможность индексам страха еще раз сходить в район 35 (плюс- минус) и оттуда развернуться.
По индексу SP такой прекрасный паттерн не видно а вот на VIX читается хорошо.
Потенциально индекс может развернуться от уровня синего вектора (показан на графике), но меня бы лично больше устроил его поход еще вниз до окончания зеленого вектора, который будет третьим в череде снижения индекса.
Так как равномерными движениями синего вектора достичь без отката такую картину не получится, предположу, что этот снижение в направлении зеленого вектора, если оно произойдет, то произойдет через откат, такого размера чтобы в нем "угнездились" два синих...
Тогда все красиво получится:
VIX исполнит тритию микро коррекционную волну роста 32-35, тем самым индекс снизится.
Можно открыть и сеткой сейчас сделку, но мне кажется наиболее перспективным зайти потом с ультракоротким стопом и с соотношением 1:20, например прибыли к убытку. Ведь 15-20 процентов к депозиту лучше чем 0,5-1%. Правда и риски выше. Как всегда на сделку выделю 1% депозита в случае срабатывания стоп
Но почему бы просто не продать VIX раз такая прекрасная разворотная моделька? на мой взгляд потому что это высоко волатильный инструмент. (если бы позиция была открыта, тогда можно было бы фиксировать по ней прибыль, но я ее давно распродал :( Индекс VIX легко может сбить стопы при продаже взлетев и упав, например до 40-45
вот посмотрите на дневке его.
Это еще не самое мощное его движение, так, разминка.
И последний ответ на возможный вопрос: почему такой коротки стоп: просто потому что мне нравится соотношение 1:10 и после стопа индекс уже ничего держать не будет
посмотрите на волновую разметку.
5-я волна закончилась (кто с этим спорит), при чем она закончилась на уровне 3,6 первой волны.
Теперь идет снижение. Как минимум это снижение идет до вершины 3 волны (выделено прямоугольником). Если этот прямоугольник будет пробит, то следующая цель, обычно уровень воны 4
Поэтому моя сделка как раз будет в зоне закрытия волны 3, откуда и стоп такой короткий. В случае его срабатывания перезайду уже ближе к нижней части прямоугольника, может быть...
тут как нельзя кстати посмотрим на индексы страха и жадности.
Индекс VIX сформировал в настоящее время прекрасный̆ разворотный̆ паттерн, для завершения которого осталось еще один зиз-заг маленький исполнить на верху и, в принципе можно разворачиваться к уровню 27.
Тем не менее, разогнавшись так резко индекс не может развернуться на всей скорости. И, на мой взгляд будет еще проседать некоторое время (тем самым дав возможность индексам страха еще раз сходить в район 35 (плюс- минус) и оттуда развернуться.
По индексу SP такой прекрасный паттерн не видно а вот на VIX читается хорошо.
Потенциально индекс может развернуться от уровня синего вектора (показан на графике), но меня бы лично больше устроил его поход еще вниз до окончания зеленого вектора, который будет третьим в череде снижения индекса.
Так как равномерными движениями синего вектора достичь без отката такую картину не получится, предположу, что этот снижение в направлении зеленого вектора, если оно произойдет, то произойдет через откат, такого размера чтобы в нем "угнездились" два синих...
Тогда все красиво получится:
VIX исполнит тритию микро коррекционную волну роста 32-35, тем самым индекс снизится.
Можно открыть и сеткой сейчас сделку, но мне кажется наиболее перспективным зайти потом с ультракоротким стопом и с соотношением 1:20, например прибыли к убытку. Ведь 15-20 процентов к депозиту лучше чем 0,5-1%. Правда и риски выше. Как всегда на сделку выделю 1% депозита в случае срабатывания стоп
Но почему бы просто не продать VIX раз такая прекрасная разворотная моделька? на мой взгляд потому что это высоко волатильный инструмент. (если бы позиция была открыта, тогда можно было бы фиксировать по ней прибыль, но я ее давно распродал :( Индекс VIX легко может сбить стопы при продаже взлетев и упав, например до 40-45
Это еще не самое мощное его движение, так, разминка.
И последний ответ на возможный вопрос: почему такой коротки стоп: просто потому что мне нравится соотношение 1:10 и после стопа индекс уже ничего держать не будет
5-я волна закончилась (кто с этим спорит), при чем она закончилась на уровне 3,6 первой волны.
Теперь идет снижение. Как минимум это снижение идет до вершины 3 волны (выделено прямоугольником). Если этот прямоугольник будет пробит, то следующая цель, обычно уровень воны 4
Поэтому моя сделка как раз будет в зоне закрытия волны 3, откуда и стоп такой короткий. В случае его срабатывания перезайду уже ближе к нижней части прямоугольника, может быть...
Сделка активна:
Sell 1
Sell 2
Sell 2
Сделка активна:
Sell 3
Сделка активна:
закрыт ордер 2 б/у +
Комментарий:
Закрыт ордер #1 в б/у
Закрыт ордер #3
Итог+ 2.62
Закрыт ордер #3
Итог+ 2.62
Комментарий:
Сделка активна:
продолжение серии сделок по индексу
Предыстория: была определена ключевая цена в снижении индекса, после чего сформировался канал:
- вариант (менее вероятный, который реализовался : прорыв консолидации с продолжением коррекции 0,5-0,6-0,8) - т.к. вероятность такая оценивалась более 20% был вход по сетке, причем срабатывание ордера № 3 оценивалась как маловероятное. Вероятность пробоя линии 0,8 - крайне маловероятное событие - агрессивный заход со стопом за линию
- вариант более вероятный - прорыв ниже линии Б, добор позиции в продажи. - консервативный заход.
Как реализовалось : реализовался первый сценарий, на несколько пунктов цена не дошла до стопа и развернулась. Такое положение дел вынудило закрыть всю сетку как только перекроется первый ордер. Смысла оставлять ордер 3 не было по причине мощной линии поддержки (которая была до прорыва сопротивлением)
что изменилось:
То что вектор А-Б должен реализоваться в каком то проявлении - не оставляет сомнения, т.к. выход из консолидации цены ничего не меняет, ведь соотношение 0,80 - исполнено и не нарушено.
Как могли лежать точки снижения цены:
наиболее вероятно снижение цены должно было пойти от уровня 0,38.
чуть менее вероятно - от 0,5 и так же 0,6
еще меньше вероятности я бы выделил на 0,8
и практически не вероятно от 1
Теперь определенно вершина известна снижения. Цели тоже.
Но сейчас поставить стоп за линию 0,8 при текущих целях даст соотношение профита 1:1,8. Это мало.
Поэтому подгоняю такое соотношение к 1:4,5 и на падающей свече открываю сделку на продажу с коротким стопом. Как можно скорее перенесу стоп в б/у.
Риск на сделку 2,5% (заработанные на сетке)Цели на графике
продолжение серии сделок по индексу
Предыстория: была определена ключевая цена в снижении индекса, после чего сформировался канал:
- вариант (менее вероятный, который реализовался : прорыв консолидации с продолжением коррекции 0,5-0,6-0,8) - т.к. вероятность такая оценивалась более 20% был вход по сетке, причем срабатывание ордера № 3 оценивалась как маловероятное. Вероятность пробоя линии 0,8 - крайне маловероятное событие - агрессивный заход со стопом за линию
- вариант более вероятный - прорыв ниже линии Б, добор позиции в продажи. - консервативный заход.
Как реализовалось : реализовался первый сценарий, на несколько пунктов цена не дошла до стопа и развернулась. Такое положение дел вынудило закрыть всю сетку как только перекроется первый ордер. Смысла оставлять ордер 3 не было по причине мощной линии поддержки (которая была до прорыва сопротивлением)
что изменилось:
То что вектор А-Б должен реализоваться в каком то проявлении - не оставляет сомнения, т.к. выход из консолидации цены ничего не меняет, ведь соотношение 0,80 - исполнено и не нарушено.
Как могли лежать точки снижения цены:
наиболее вероятно снижение цены должно было пойти от уровня 0,38.
чуть менее вероятно - от 0,5 и так же 0,6
еще меньше вероятности я бы выделил на 0,8
и практически не вероятно от 1
Теперь определенно вершина известна снижения. Цели тоже.
Но сейчас поставить стоп за линию 0,8 при текущих целях даст соотношение профита 1:1,8. Это мало.
Поэтому подгоняю такое соотношение к 1:4,5 и на падающей свече открываю сделку на продажу с коротким стопом. Как можно скорее перенесу стоп в б/у.
Риск на сделку 2,5% (заработанные на сетке)Цели на графике
Сделка закрыта: достигнута стоп-лосс цена:
-2.5%
Сделка активна:
В прошлый раз сделка закрылась с убытком (ранее заработаная прибыль в серии улетучилась). Причина проста - в режиме отработки возвратного движения значит волна большего порядка.
Сейчас попробую зайти на откат от 50% движения которое на картинке.
Риск уже 1% стоп как можно быстрее в б/у. прибыль к убытку 1 к 18. Почему так? да если пробьет 50% линию и пойдет к следующей тут и соотношение 1 к 4 не поможет.
Вероятность падения с этого уровня оцениваю как 50/50 (так - потому что локально движение восходящее, глобально вниз - см первый пост). Эта сдселка попытка зацепить рыбу покрупнее все таки
Сейчас попробую зайти на откат от 50% движения которое на картинке.
Риск уже 1% стоп как можно быстрее в б/у. прибыль к убытку 1 к 18. Почему так? да если пробьет 50% линию и пойдет к следующей тут и соотношение 1 к 4 не поможет.
Вероятность падения с этого уровня оцениваю как 50/50 (так - потому что локально движение восходящее, глобально вниз - см первый пост). Эта сдселка попытка зацепить рыбу покрупнее все таки
Заявка отменена:
Вышел в ноль. Дальше рулетка. Вернусь в понедельник к этой идеи
Сделка активна:
Продажа с близким стопом и ожиданием 1 к 5
возвращаюсь к идеи... В принципе, глобально индекс идет по прогнозу сначала растёт, потом идет на разворот.
Наиболее интересует сейчас индекс в продажи. Поэтому была первая попытка его продать с коротким стопом из которой выход в ноль получился.
Сегодня вторая....
0,5 уровень фибо не явился точкой разворота, цена только откатила, затем продолжила движение. Этот откат позволил в бу перетащить сделку. Всегда 0,5 уровень сильный в такой комбинации, но не всегда разворотный.
Следующий не менее сильный уровень здесь 0,6. На рисунке тоже сегодняшнем его прорисовываю. Отбой от этого уровня дает один местный зеленый вектор. Предполагаю за ним последует еще один. стоп близко ставлю. Прибыль к убытку 1 к 4.5. Те при риске потерять 1% депозита можно заработать около 4-5% прибыли. соотношение хорошее, но есть опасность корректировки уже этого зеленого вектора на 50% в зону 3887. Ставить за ней стоп смысла нет, иначе соотношение прибыли к убытку будет 1 к 1. А это не гуд.
Так, например в прошлый аз стоп следовало поставить за уровень 0,6. Но тогда соотношение прибыль к убытку была бы 1 к 1.5 (где-то). Вероятность того, что уровень 0,5 НЕ разворотный И не откатный составляет 50% по личным наблюдениям. Далее упрощу рассуждения.
Не откатный значит - не позволяющий сделку перетащить в б/у
Значит в 50 подобных сделках из 100 я получу Стоп или ноль ; в 50 случаях прибыль.
причем 0 я получу в 10 случаях в 40 убыток. И это гораздо выгоднее задирать стоп до следующего уровня фибо.
Аналогичные рассуждения и в этой сделке, с той оговоркой что сделка это по текущему тренду и в сторону основной цели.
возвращаюсь к идеи... В принципе, глобально индекс идет по прогнозу сначала растёт, потом идет на разворот.
Наиболее интересует сейчас индекс в продажи. Поэтому была первая попытка его продать с коротким стопом из которой выход в ноль получился.
Сегодня вторая....
0,5 уровень фибо не явился точкой разворота, цена только откатила, затем продолжила движение. Этот откат позволил в бу перетащить сделку. Всегда 0,5 уровень сильный в такой комбинации, но не всегда разворотный.
Следующий не менее сильный уровень здесь 0,6. На рисунке тоже сегодняшнем его прорисовываю. Отбой от этого уровня дает один местный зеленый вектор. Предполагаю за ним последует еще один. стоп близко ставлю. Прибыль к убытку 1 к 4.5. Те при риске потерять 1% депозита можно заработать около 4-5% прибыли. соотношение хорошее, но есть опасность корректировки уже этого зеленого вектора на 50% в зону 3887. Ставить за ней стоп смысла нет, иначе соотношение прибыли к убытку будет 1 к 1. А это не гуд.
Так, например в прошлый аз стоп следовало поставить за уровень 0,6. Но тогда соотношение прибыль к убытку была бы 1 к 1.5 (где-то). Вероятность того, что уровень 0,5 НЕ разворотный И не откатный составляет 50% по личным наблюдениям. Далее упрощу рассуждения.
Не откатный значит - не позволяющий сделку перетащить в б/у
Значит в 50 подобных сделках из 100 я получу Стоп или ноль ; в 50 случаях прибыль.
причем 0 я получу в 10 случаях в 40 убыток. И это гораздо выгоднее задирать стоп до следующего уровня фибо.
Аналогичные рассуждения и в этой сделке, с той оговоркой что сделка это по текущему тренду и в сторону основной цели.
Комментарий:
забыл график добавить к посту выше
Сделка активна:
переведено в б/у
Сделка закрыта вручную:
выход в б/у
здесь больше ничего не будет. на этот раз окончательно и бесповоротно
_______________________
_______________________
На графике индекса сформировалась коррекция от последнего движения вниз.
что по ней можно сказать:
а). она четко держится в диапазоне линий Фибоначчи (0-0,38) см на рисунок
б). эту коррекцию уже внутри ее я бы разделил на два под-движения, последнее из которых все чете приобретает характер треугольника.
Учитывая последнее и то, что последние снижение представляет собой импульс ( на не серию волн с коррекциями), есть основание полагать что треугольник разрешится движением вниз.
Таким образом можно думать как отработать такую ситуацию.
Несомненно есть несколько вариантов. консервативный - это по пробою нижней линии поддержки, чуть агрессивней - внутри коррекции и при пробое вниз треугольника и совсем уж агрессивный от линии 0,38 сопротивления чуть ниже уровня 0,38 линии Фибоначи.
плюсом такого подхода есть страховка от такого движения, как кратковременный рос до 0,5 восстановления, чего исключить нельзя. В таком случае это будет в последствии смотреться как ложный пробой.
Я решил сделать так.
1) открыть сетку трех ордеров со стопом выше возможного выбега цены из флэта.
2.) как только движение пойдет вниз - перенести в б/у с снять лишние ордера
3) при пробое линии поддержки вниз войти с очень коротким стопом еще одной сделкой с риском в размере образовавшейся к тому времени прибыли (или около того)