afsnik
Длинная

Oil. Brent. Коррекция завершается?

FX:UKOIL   Crude Oil (Brent)
oil
389 30 4
oil
В августе основным триггером движения в нефти была американская нефть. Если посмотреть на графики летнего снижения Лайта и Брента то можно увидеть плавный поступательный график снижения Лайта и более прерывистый , с несколькими проторговками график Брента. Поэтому концовку снижения в нефти уместо было идентифицировать именно в Лайте - там и КДТ правильный и ложный выход вниз, и прочие радости разворотных V образных формаций.
Если мы посмотрим на январь 2015 года то заметим, что предшествующий разворот имел одну особенность - Лайт обновил тогда дно, а Брент болтался в боковике. Возможно, Брент - чувствительнее к развороту, когда дно уже есть? посмотрим.
представленная идея интересна следующим: 48,3-48,5 у Брента - хорошо проторгованный уровень. на его основе формировался бриллиант в августе. Ниже него сформирован большой шип 48-43, ставший V образным разворотом. от него же был сформирован шип вверх, симметричный шипу вниз (оба по 5 долларов).
Можно предположить, что сейчас мы отработали коррекцию к снижению ниже зоны 48,5 в виде зигзага ABC (23,8 фибо к росту 43-50), где волна В стала в свою очередь шипом вверх (тот самый зеркальный шип на +5 долларов). Вчера, без американцев цену продавили вниз, сняли стопы, что на более мелком таймфрейме (М3) можно идентифицировать как КДТ - сигнал окончания коррекции и ложный выход вни, превышающий в несколько раз сам КДТ (такие формации описаны в книге В.П. Гусев. Маржинальность рынка. М. 2014.)
Ждем возврат цены выше 48,5, к основанию КДТ 48,8 и далее сигналов о развитие движения вверх...
Есть альтернативный вариант развития событий, но пока поддержка 48,5 не протестирована снизу именно в американскую сессию - считаю ее пробой ложным.
Kirill_Mel PRO
год назад
в общем и целом оно все равно пока идет в бок...)
Ответить
afsnik Kirill_Mel
год назад
важно где уровни по которым играют в бок ))) вот сейчас от 48,5 системно шортить - это глупость, разве что 10-30 коп взять на откате, поставив сразу стоп в б/у... а вот выше 48,5 вполне может развернуться боковой тренд, после указанной коррекции. вот тогда боковик и можно будет играть и вверх -лонг и вниз - шорт... очень часто используют слова при описание ситуации, не придавая им особого смысла. а ведь описание основа для входа в позицию. т.е. деньгами рисковать приходится... поэтому и не рассматриваю пока ситуацию как боковик. ниже 48,5 у нас шип. в сторону шипа не играем...
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
год назад
я могу сказать у меня на дневно диапазон 46,5-54,5 (типа макро боковик, относительно часового графика)

может мой анализ отличается от вашего, но он тоже имеет право на жизнь) просто эмпирически можно увидеть что часто цена вне красного канала (1 ст отклонения от 66 дневной средней) - находится в тренда (а сейчас она вошла опять в канал и колбасится в нем - типа в боковике, правда на данный момент все еще понижательном - за счет наклона средней)

snapshot
Ответить
afsnik Kirill_Mel
год назад
без сомнения ваш вариант имеет право на жизнь ))) тем более если он помогает вам зарабатывать. дело в другом - осваивая ТА я стремлюсь согласовать слова и действия, т.к. приходится принимать решение купить/продать/держать... поэтому определение каждого патерна, или направления тренда имеет принципиальное значение. оно определяет как именно положено поступать: покупать или продавать. боковик - это либо консолидация в рамках тренда - тогда надо держать, либо 3ий вид тренда - боковой. и соответственно надо играть то в покупку то в продажу... так как сейчас я идентифицирую разворот в виде шипа и сопутствующим ему флуктуациям - то здесь проще покупать, часть продавать, снова ее покупать и т.д. т.е. игра только от покупок. вот и занудно придираюсь к терминам )))
+1 Ответить
afsnik Kirill_Mel
год назад
ниже написал примерные цели. но надо дождаться подтверждения что у нас коррекция АВС, и что она завершается... т.е. уйти выше КДТ. вот поэтому Брент сейчас важнее Лайта. в Лайте очень все похоже, но там нет КДТ и можно текущее движение принять за отскок от уровня поддержки. т.е. недостаточно информативен получается Лайт на мелком таймфрейме пока стал.
+1 Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
год назад
ну да это понятно - что принципиально важное значение... но также важно понимать, а точнее задаваться вопросом - какое основание у паттернов? в плане имеют ли они под собой четкое основание с точки зрения здравого смысла, верно ли оно... как оно учитывает механику рынка и психологию его участников...

я не критикую ваш подход, просто размышляю в слух... к сожалению 99% информации о рынках (и на рынках) - либо не имеет смысл либо устарело... хотя я уверен что с опытом можно зарабатывать используя только один простейший инструмент (буль то линия тренда или сопротивление/поддержка либо средняя)

в общем моя идея в том чтобы не следовать слепо чужим мнениям, а поднимать каждый камешек инфы и своей психологии чтобы понять почему мы делаем на рынках то что мы делаем.
Ответить
afsnik Kirill_Mel
год назад
все паттерны - это производное от поведения участников. сходство паттернов позволяет предполагать сходство рациональных суждений и эмоционального настроя участников сделок. здравый смысл щдесь не причем. ТА - опирается на теории, концепции, т.е. не нуждается в апелляции к здравому смыслу, так как имеет проверенный временем инструментарий анализа и объяснения ситуаций. Иногда нужна модификация теорий. что предложил В.П. Гусев в своей книге "Маржинальность рынка". именно в рамках предложенных им коррекций учусь рассматривать шипы и их место в общей структуре паттерна.
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
год назад
"здравый смысл щдесь не причем. ТА - опирается на теории, концепции, т.е. не нуждается в апелляции к здравому смыслу, так как имеет проверенный временем инструментарий анализа и объяснения ситуаций." - вы сами то верите в это?) понимаете проверенный временем может оказаться морально устаревшим. вы же не сидите тут с ЭВМ размером с дом... а большинство паттернов - примерно того же возраста
Ответить
afsnik Kirill_Mel
год назад
человеческая природа не меняется веками. так что паттерны вполне рабочие. а про технический прогресс - ну да. он немного влияет... так Владимир Павлович в теории Маржинального рынка как раз и описал ситуацию, что изменилось на рынке где большинство участников имеет доступ к кредитам и может оперативно реагировать на ситуацию... делать из ЭВМ культ - это не для рынка.
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
год назад
тем не менее рынок сейчас "делают" в основном алгоритмы)))
Ответить
afsnik Kirill_Mel
год назад
да нет. алгоритмы - это лишь одна из техник используемых людьми. торгуют люди. решения принимают люди.
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
год назад
вы просто забываете что люди которые двигают рынки торгуют не такими объемами как вы обычно это видите. миллиарды долларов не исполнить по биду/оферу. алгоритмы я имею в виду те которые дробят крупные ордера и пытаюстя незаметно для остальных исполнить объем - эти алгоритмы формируют графики ниже дневных...
Ответить
afsnik Kirill_Mel
год назад
да и ладно. график показывает что происходит. пусть хоть миллиарды - но шорт закроют, если стоп сработает....
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
год назад
у них вобще не всегда есть понятие стоп.. многие такие ордера исполняются на несколько лет вперед)
Ответить
afsnik Kirill_Mel
год назад
ага. вот во фьюче си висит 1,25 млн ОИ и их не трогают несмотря на все движения. так и пусть висит - на рынок это не влияет пока не тронут... а тронут - увидим.
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
год назад
"что предложил В.П. Гусев" - я вобще не понимаю зачем обращаться к русским авторам, когда есть современная западная аналитика и теория.. и практика. у нас нет специалистов по рынкам, просто по причине молодости самого рынка
Ответить
afsnik Kirill_Mel
год назад
сейчас вы сказали глупость. В.П. Гусев предложил теорию Маржинальности рынка превосходно развивающую самые современные западные разработки... вопрос не в молодости рынка а в квалификации тех кто пишет. читая смартлаб понимаю что на рынке люди торгуют без опоры на ТА. ну и что? это не препятствует специалистам работать ориентируясь на высокие стандарты.
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
год назад
да оторвитесь вы от него на момент - ведь его точка зрения не может быть единственно правильной... почитайте что нибудь еще
Ответить
afsnik Kirill_Mel
год назад
я читаю классику ТА: Мерфи, Наймана, Швагера. Но без теоретических дополнений владимира Павловича они не работают сейчас. вот шип - как с ним поступать при анализе? включать в тренд? чертить трендовые линии, каналы по шипам? и тогда у нас не получится прогностической модели. т.е. надо как-то учитывать ситуацию, что современный рынок несколько иной чем 40 лет назад. и дело не в ЭВМ, не в людях, а в кредите. который всем доступен мгновенно. ну и т.д. я в своей основной профессии привык корректно относиться к авторам идей, теорий и ценить их вклад в развитие больших и малых концепций, разработки новых техник изучения реальности. так что понимаю, что и как в теории сочетается с практикой, насколько можно опираться на классику и ценить ее дополнения... книги Владимира Павловича уникальны для российского рынка. также я встречал ситуации, когда российские ученые разрабатывали теории, опережая своих западных коллег... профессионализм он и есть профессионализм... надо только понимать что у любой теории есть свои ограничения, но этому меня основная профессия давно научила. истинная теория всегда работает в каких-то рамках 9т.е. есть ситуации где она не должна применяться, так как не работает), иначе это не теория а религия...
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
год назад
мгновенный кредит доступен на рынках еще со времен этого... который застрелился) короче в 20х еще можно было торговать с плечем...
Ответить
afsnik Kirill_Mel
год назад
было не всем и не в таких масштабах... сейчас намного больше кредита, за счет тех же опционных стратегй, хэджей и тому подобное... ТА работает и ладненько ;-)
Ответить
afsnik
год назад
в лайте схожая коррекция ABC смотрится. если это так - то появляется вариант коррекционного зигзага с равными частями. для брента 43-50-48,5-56/57. для лайта это соответственно 38-45-44-51. ну и шипы/выносы, могут и чуть повыше закинуть цену... а там еще более интересные варианты, но уже на след. год...
Ответить
afsnik
год назад
КДТ отработали. пробой 48,5 - ложный. перед американцами наверное потестируем сверху 48,5-48,3... здесь уже уместна покупка, если раньше ее не было. стопы ниже 48,3...
Ответить
afsnik afsnik
год назад
интересно пока получается. в зоне 48,3-48,8 куча шортов, которые шортили от ложного "уровня сопротивления". пока их не выпускают... заперли. будет интересно понаблюдать. могут цену ниже 48,8 и не пустить.... вот поэтому и есть смысл искать КДТ, анализировать движение и искать точку входа там, где происходит ложный пробой, а не ждать подъема над локальными вершинами... стоп уже можно на 48,3 передвинуть и быть в плюсе, если ниже покупалось в расчете на отработку по КДТ и возврат к норме...
Ответить
afsnik afsnik
год назад
сняли стопы. редиски.
Ответить
afsnik afsnik
год назад
восстановление позиции после возврата выше 48,5...
+1 Ответить
afsnik
год назад
чертим зигзаги. Уже понятно что коррекция не по модели АВС. амплитуда уменьшается. ждем движения. куда? вверх конечно.
Ответить
afsnik afsnik
год назад
начался вынос шортистов. проход 48,3 (тест сверху будет уже не нужен) - сигнал развития большого движения выше 50, а потом и 55-60 будут реальными целями (в течение осени).
Ответить
afsnik afsnik
год назад
46,6-46.7 снова можно прикупить нефти стоп на 30-35 центов ниже.
+1 Ответить
afsnik afsnik
год назад
опять стопы снесли... могут и до 45 давить, но было бы странно если додавят.
Ответить
Идеи Скрипты Графики
Россия
United States
United Kingdom
India
España
Italia
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Мои читатели Читаю Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Оплата Выйти