afsnik
Длинная

WTI Oil Лонг после коррекции

FX:USOIL   Crude Oil (WTI)
oil
374 45 7
oil
В предшествующих обзорах указыавлось на завершающую фазу нисходящего движения. Как можно констатировать - под влиянием панических распродаж, формации показывающие завершение тренда вниз, оказались дополнены шипом.
28 августа - за сутки нефть прибавила 11% и заставила шортистов закрыть свои позиции, что можно трактовать как V - образный разворот,
Остались вопросы - докуда продлится коррекция и где ориентиры роста.
Долговременно - ориентиры роста на 2015 год - выше 50 долларов, 2016 год - выше 60 долларов.
а насчет входа в позицию - следует смотреть за развитием коррекции.
итак. У нас есть шип. нужно определить его базу. Это может быть 40-41 или 42 доллара.
коррекция и позволяет определить базу шипа и оценить перспективы дальнейших движений.
Коррекция от 43, 5 до 42 долларов и разворот: - значит база на 42. Позволяет ожидать зеркальное отображение шипа вниз 42-38 в игре вверх - 42-46.
Коррекция 43,5 до 41 и разворот - позволяет ожидать зеркальное отображение шипа 41-38 до 44 долларов.
Коррекция до зоны 40 долларов - значит у нас отыграны сразу шип вниз 40-38 и шип вверх 40-42+. т.е. ожидания - пила по типу вершины на 60+ весной-летом текущего года. От 43,5-42 медведи будут возобновлять продажи и там уже следует смотреть как пойдет формирование минимумов - их повышение - к дальнейшему росту на ширину диапазона (4-5 долларов).
Kirill_Mel PRO
2 года назад
я тоже так думаю)) но блин пока тест тренда вниз держится...

МАКРО ОБЗОР: НЕФТЬ WTI ТЕСТИРУЕТ ТРЕНД ВНИЗ!

+1 Ответить
afsnik Kirill_Mel
2 года назад
я немного иначе рассматриваю тренды. тренд вниз закончился. вопрос в том - у нас будет какое-то время боковой тренд или сразу повышательный...
+2 Ответить
Gambler afsnik
2 года назад
согласен с прогнозом. Вчера ралли в нефти было максимальным за 6 лет. Заигрались медведи, и крыли уже в панике. Ожидаю откат к 46 по брент, а там видно будет. Надеюсь, что дно пройдено.
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
ясно) на самом деле я смотрю несколько "трендов" - то есть если взять среднюю за месяц (22 дня) и 1 ст отклонение от нее то там тренда скорее всего тоже уже нет.. если взять за 10 лет (120 месяцев) то мы еще в глубоком риске... там выпало солидно) - просто за квартал на мой взгляд это оптимальный вариант, да и на нефти очень неплохо показывает - падение в прошлом году четко закончилось когда цене вернулась в пределы 1-го ст отклонения...
Ответить
afsnik Kirill_Mel
2 года назад
тогда вы не тренд смотрите ))) тренд отражает поведение участников рынка, когда они предпочитают продавать/покупать... вынос на 10% делает продажи исключительно рискованным делом. и поэтому, если не вмешаются фундаментальные факторы, коррекция - это "прощупывание дна", т.е. спекулянты продают и откупают, потихоньку двигая цену в разные стороны. сначала вниз, чтобы вынудить лонгистов, еще не уверенных в том что тренд поменялся, избавиться от позиций. уловив где начинают уже покупать не только они, спекулянты, и где иссякают продажи лонгистов - успокаиваются и начинают в диапазоне набирать позицию для дальнейшего роста. т.е. V образный вынос сильно меняет ситуацию. а различные средние и их производные с опозданием реагирую на такие ситуации... на сегодня ключевым ожиданием является ситуация с американцами - будут ли там производители снова лить нефть или возьмут паузу. ну а далее уже смотрим на игры спекулянтов и развитие, скажем бокового тренда - есть покупатели, но есть и продавцы. игра идет в диапазоне. либо на рост - покупатели есть а продавцов маловато...
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
я понимаю о чем вы, просто я наверно немного по-другому определяю тренд - чисто с точки зрения терии вероятности.

Цена в пределах 1-го ст отклонения - это боковик (75% всех данных подмножества попадают в пределы 1-го ст отклонения - то есть цена находится в рамках нормального распределения).. цена вне 1-го ст отклонения это тренд (ниже занчит вниз, выше значит вверх) то есть цена вне 1-го ст отклонения отрожает вероятность смещения подмножетсва данных в ту или иную сторону... распределение начинает свдигаться и формировать новую среднюю.. короче тут это трудно описать в двух словах)) но я говорю о технике, которая имеет под собой основание в вите статистики и теории вероятностией + рыночные принципы (на самом деле реальная аномалия на рынках это как раз цена в пределах 1-го ст отклонения, потому что рынок это рынок - его природа в движении а не стоять на месте)...

Сами средние (как линии) имеют смысл только потому, что на них ориентируются крупные маркет-мейкеры когда исполняют огромные объемы ордеров... есть такое понятие как "исполнение по VWAP" - то есть когда маркет мейкер дает цену исполнения по средней за день.. но также имеют значения и средние за другие периоды - смотря что хочет заказчик. заказчики обычно крупные игроки и они просто физически не могут исполнить объем сразу (например купит 40 млрд евро доллара по споту не выйдет!=) - поэтому они требуют сделать хотя бы не хуже средней.. поэтому когда цена падает на среднюю (например за день - 24 часа, либо за неделю -120 часов) зачастую вступают в силу эти ордера и цена отталкивается от нее...

просто надо понимать что рынки двигают не всегда спекулятны, а даже если и спекулятны, то объемы часто берутся без плечей - то есть у них нет понятия стоп лосс в нашем понимании.. стоп лосс может быть у маркет мейкера, на случай если чтото идет не так и он начинает терять (обещав одну цену клиенту и рискуя исполнить по другой)
+1 Ответить
Kirill_Mel PRO Kirill_Mel
2 года назад
про фундаментальные факторы (другими словами те факторы которые влияют на решения крупных игроков, помимо самой цены) я тут не говорю.. важно пытаться их понять, безусловно. но это не всегда реально. например если честно я до конца не знаю почему нефть падает.. я думаю реально никто не знает кроме народа из Vitol, Glencore, Trafigura и других крупных нефтетрейдеров.. .я думаю что это конкуренция между Арабами (Англией) и США за рынок и Арабы демпенгуют, имея рычаг в виде более дешового производства.. возможно ожидания того что Иран откроют также двигает цену вниз (их нефти не было на рынке давно, а ее у них много) итд...

А тех лонгистов и шортистов не так просто вдавить - если они берут позу то не обязательно даже на текущем контракте - они могут например разбросать деньги по контрактам на пару лет вперед и если имеют минус - просто подождать доставки и поместить нефть в хранилище, пока цена не вырастит.. иными словами так просто нельзя утверждать об этом
Ответить
afsnik Kirill_Mel
2 года назад
на рынке нет вероятности. торгуют люди. у них есть модели торговли. есть эмоции (вот влияние эмоций мы и наблюдали недавно). иногда люди используют электронно-механические приспособления, запрограммированные определенным образом. а вероятности нет :-)
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
ну если это ваше убеждение, то пожалуйста... а вероятность есть повсюду - это всего лишь математика. то что вы говорите это все равно что сказать "в движении пчел нет физики, потому что пчелы ее не знают"=)
Ответить
afsnik Kirill_Mel
2 года назад
извините, но вы не улавливаете разницы между пчелами и людьми? инстинкты и разум? а вероятность - да это из математики. поэтому на рынке ее и нет. можно построить объяснительные модели, на основе математики, но это не привнесет вероятность в рынок.
Ответить
afsnik afsnik
2 года назад
Колмогоров (1983/1986, с. 467) указал, что следует различать случайность в широком смысле и
стохастическую случайность (которая является предметом теории вероятностей). разве поведение людей - это случайность? нет. поведение людей, выбор реализуется не по моделям случайного выбора. поэтому и есть на рынке тренды. поведение людей ВСЕГДА имеет определенный характер. оно обусловлено опытом, образованием, эмоциями, впечатлениями и т.д. но это НЕ ВЕРОЯТНОСТЬ! поэтому для рынка, как среды где мы видим (через цены, графики и прочее) отражение выборов людей, НЕУМЕСТНО использовать категорию вероятности. мат модели можно строить. могут работать, а могут не работать.
Ответить
afsnik afsnik
2 года назад
скажем,теория Эллиота - разве это математическая модель? нет, это психологическая модель поведения людей, как толпы. в америке 30-х годов популярны были модели психологизации всего и вся... вот он и применил ее к рынку. получилась некоторая закономерность... работает просто - если опознаем часть модели - то высока вероятность ее завершения по паттерну. вот и все. вопрос только в том как четко опознать и какие особенности применения этой модели в условиях современных рынков.
Ответить
afsnik afsnik
2 года назад
слово вероятность употребил как просторечие.. мол стоит ожидать.
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
неуместно использовать ее как инструмент предсказывания - потмоу что поведение людей не подчиняется (не всегда подчиняется) математической логике.. это правда. то есть никакая модель и теория не позволит вам на 100% предсказать результат сделки. в отличие от того как например повторение условий эксперимента в физике или математической задачи даств вам 100% тот же результат (если не доходить до атомного уровня и ниже, конечно)

об этом еще Сорос писал в своей Алхимии Финансов и это вполне понятно

но как инструмент теория вероятностей вполне применима. то есть она должна сочетаться с чем то человеческим - будь то фундаментальный фактор движения цены либо ваше личная интуиция перед входом в ту или иную сделку=)

то что я делаю на графиках - это не предсказание. это всего лишь "расклад" на данный момент, а дальше уже думай сам...

например если хочется купить а цена все ще вне 1-го ст отклонения, я подожду когда она вновь внего вернется... то есть важно понимать что тут сначал идет желание купить, а потом уже использование данного (либо другого) инструмента в качестве помощи.. который, кстати, не гарантирует что цена сразу пойдет наверх в данном примере. но вероятность будет хотя бы на моей стороне=)
Ответить
Kirill_Mel PRO Kirill_Mel
2 года назад
так или иначе цены на граифке - это всего лишь подмножество данных, распределенное по времени.

цена сама по себе опаздывающий индикатор - потому что это отпечаток прошедших сделок. то есть это как кардиограф рынка. то что цена движется влево на графике это искажение в каком то смысле...

на самом деле лучше понимать это как цена идущая вправо от текущего момента (как в кардиографе=)
Ответить
Kirill_Mel PRO Kirill_Mel
2 года назад
и так как на графике мы имеем дело с прошлым - то вполне можетм использывать терии статистики и вероятности чтобы понять, где мы находимся (а не где мы будем) - как в любом соцопросе, кстати))
Ответить
afsnik Kirill_Mel
2 года назад
да, конечно - методы статистики вполне подходят как аналогия. но никак не теория вероятностей, которая лишает рынок осмысленности и человечности :-)
+1 Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
да это одно и тоже - вплане теория вероятностией это надстройка теории статистики.. если хотите можете назвать то что я делаю - статистикой. понятие Гауссовского (нормального) распределения это как раз оттуда. вместе со всеми средними и ст отклонениями))
Ответить
afsnik Kirill_Mel
2 года назад
опять вы путаете. статистика в рамках социальных наук - это не теория вероятности как она развивается в рамках мат.анализа...
Ответить
afsnik afsnik
2 года назад
Теория вероятностей очень важная и большая теория. статистика - локальное использование мат. аппарата для анализа искусственно созданных множеств и и распределений... ключевое - искусственно! т.е. страх. компании могут использовать стат. расчеты для построения модели бизнеса, но эти расчеты НЕ МЕНЯЮТ поведенческие модели людей.
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

я про это, мат анализ это да немного другой подход, я проще смотрю)
Ответить
afsnik Kirill_Mel
2 года назад
я понимаю. мне не нравится применение вероятности как категории характеризующей рыночные явления. происходит подмена понятий. расчет по мат модели становится важнее того что происходит в рынке. рынок не нужно ведь предсказывать. но его можно анализировать именно как поведение людей. тренд - вчера покупали - значит сегодня купят... как-то так ;-) сорри за занудство. это профессиональные деформации.
+2 Ответить
afsnik afsnik
2 года назад
и когда мы ВИДИМ что изменилось ожидаемое поведение - то значит надо смотреть на новые закономерности. т.е. когда мы обсуждали V-образный разворот - это и есть достаточный сигнал изменений (а там еще раньше уже была куча сигналов). т.е. нет смысла использовать прежнюю категорию тренд понижательный - смотрим и ищем признаки нового движения... как-то так ))) а средние и прочее - они этого не показывают. они работают когда уже полностью СФОРМИРОВАЛОСЬ новое правило поведенческих реакций, т.е. новый тренд. а в боковиках вообще лажают...
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
я так понял вы математик?)

да я сам за простоту подхода, поэтому только болинджеры и использую.. они все сами считают) кстати поэтому избегаю субъективных линий тренда... но это уже на усмотрение любого

скорее да я должен говорить статистика или описательная статистика, чем "теория вероятностей".. сам то я для себя знаю что происходит. просто недавно только начал публиковать)) поэтому еще не совсем подогнал терминологию)
Ответить
afsnik Kirill_Mel
2 года назад
нет гуманитарий. математика мне понятна в очень и очень общих чертах. а но я в общем-то понимаю что такое теория, наука, инструмент для анализа и т.п. А вот осмысленное поведение людей - предмет проф. интереса.
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
кстати если уж рыться в деталях, я и принцип статистики использую наоборот применительно к рынкам - то есть не совсем по учебнику. по науке 75% данных находятся в пределах 1го ст отклонения - и это считается нормальным, а все что за - уже начинается аномалия. на рынке все наоборот - аномалия это цена близко к средней, потому что это означает что цена стоит на месте.. а рынки по своей природе не стоят на месте=). поэтому по моему подходу - как раз аномалия это когда цена колбасится в пределах 1-го ст отклонения..

так что меня нельзя обвинить полностью в том, что я пытаюсь мат модель натянуть на людей) в своем анализе я учитываю особенности рынков как сообщества людей...
+1 Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
А вот осмысленное поведение людей - предмет проф. интереса. - хех ну тогда рынки это прекрасная лаборатория!)
Ответить
afsnik Kirill_Mel
2 года назад
ага. в реальности очень редко можно наблюдать поведение толпы как психопатов. а на рынке постоянно )))
+1 Ответить
Kirill_Mel PRO Kirill_Mel
2 года назад
*ошибся - перепутал лево и право)) "влево на графике" - читай как "вправо на графике" а " вправо от текущего момента" - читай как "влево от текущего момента"
Ответить
afsnik
2 года назад
Судя по всему отбились от 42. ждем цену на 44.
Ответить
afsnik afsnik
2 года назад
до 44 допрыгнули. ждем 46 а дальше уже интересно будет )))
Ответить
afsnik
2 года назад
45-46 по лайт - это 48-49 по брент. и если там запилит на несколько дней - то по бренту образуется заготовка Перевернутая ГиП. вот после ее пробоя, возврата к уровню шеи (и возможно даже кратковременного прокола) и есть смысл покупать с перспективой удержания позиции в несколько месяцев.
Ответить
afsnik afsnik
2 года назад
при снижении WTI была образцом, так как основной тон распродаж задавали американские добытчики нефти, продающие фьючерсы с целью захеджировать производство (там ведь кредиты на развитие и т.д.) от рисков падения цены ниже уровня выживания... а вот при росте тон будет определять скорее Брент, так как там рынок 100% фьючерсов, без поставок и рыночные механизмы работают чище. т.е. след. обзоры возможно будут уже по Бренту. посмотрю на досуге... что и как покажет след. неделя - если сразу пойдем выше 51 по бренту и 46 по Лайт, значт по прежнему Лайт основной. если 1,5-2 недели пойдет проторговки - то смотрим на Брент где ПГиП будет. в общем - данный прогноз можно считать отработанным. движение определено верно. уровни коррекции были обозначены. то что сколько-то центов еще не добило до целевой цены - это уже вопрос погрешности, в зону 45-46 ведь пришли. кто ждет отработки пипс в пипс не понимает что такое прогноз на основе анализа рынка.
Ответить
afsnik afsnik
2 года назад
пятничный максимум по лайт 45,9 по брент 50,98.
Ответить
afsnik
2 года назад
И в завершении: прогноз строился на основе концепции шипов и маржинальных рынков описанных в книг: В.П. Гусев Маржинальность рынка М. 2014. - 302 с.
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
ох емае... я слышал про этого товарища на смартлабе!))
Ответить
afsnik Kirill_Mel
2 года назад
он написал очень умную и хорошую книгу по теханализу (и не одну). вряд ли на Срачлабе много людей умеющих писать книги, не говоря уж про умные и хорошие.
Ответить
afsnik afsnik
2 года назад
а у меня проф. привычка источники обозначать )))
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
я по ТА только одну книгу читал... после чего связался с автором и набился ему в ученики..) оттуда и взялось мое понимание темы рынков в целом - после этого было прочитано множество всего по его наводкам, но почти все не про рынки)
Ответить
afsnik Kirill_Mel
2 года назад
))) т.е. учились. а ведь многие не учатся. а это непросто. что-то понять в движение рынков, а еще сложнее отторговать это понимание.
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
понять доконца невозможно... то что я делаю - это либо механика (модельные неспекулятивные портфели, которые обыгрывают рынок на долгосроке)... либо вход на чуйке + выход по дисциплине... с учетом всего того что знаю, но это уже используется неосознанно
Ответить
afsnik Kirill_Mel
2 года назад
у каждого свои решения. мне импонирует ТА с его строгими моделями, а благодаря книге В.П. Гусева можно понять эквилибристику рынка подобную 2-х недельным шипам в нефти, рубле, Ри... основная сложность по ТА правильно идентифицировать движение, не угадать - а именно распознать. этот как диагноз определяет средства лечения. интуиция - вторична, скорее нужно добавочно использовать анализ внешних данных - ожидаемые новости, настрой публики и пр. последнее довольно сложно...
Ответить
Kirill_Mel PRO afsnik
2 года назад
паттерны да наверно реально, но не так просто.. первый хедж фонд начатый профессиональным математиком и сделавший его миллиардером - работает по паттернам (автоматизированно).. http://www.youtube.com/watch?v=gjVDqfUhXOY (а по нему и не скажешь что миллиардер=)

а интуиция это опыт в действии.. на нее можно пологаться только после 5 лет активного наблюдения и участия в рынках)
Ответить
afsnik
2 года назад
Еще добавлю - в Бренте - на уровне 50-48 ранее была образована разворотная формация в виде ПГиП или Бриллианта (смотря как рассматривать). сейчас Брент вернулся к линии шеи. если ее пробьет, то цель вычисляется на основе глубины ПГиП - около 53 долларов. Т.к. Шип - это "чужеродный" элемент в нормальном движении. и при его окончании - можно "как бы" убрать его из графика, анализируя график на основе нормальных движений. вот и получаем - цели по реализации ПГиП.
при реализации - цена уже не опустится ниже 50 долларов. т.е. получается можно и прикупать ))) 3 доллара - это неплохой вариант. видимо уже в понедельник... если бы не было выходных - реализация была бы более вероятной...
Ответить
afsnik
год назад
31.08.2015
максимум = 49,33
энергичное движение у нефти: 38-49 фактически за 3 дня движения. а причина? - шип, он же вынос имеет особенность - схлопываться. и вторую особенность - отражаться в другую сторону. на 43 доллара начался ложный выход из КДТ вниз. потом уровень оттестировали снизу. но все что ниже - это тот же шип/вынос. когда его отыграли резким подьемом - то дальше началась игра вверх и сработало зеркальное отображение.

сейчас наверное стоит ожидать коррекции до 46-46,5 долларов
Ответить
Идеи Скрипты Графики
Россия
United States
United Kingdom
India
España
Italia
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Мои читатели Читаю Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти