Рубль: сработала модель голова-плечи

В среду, 22 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 69 коп. (-1,17%), до 58,48 руб., курс евро – на 28 коп. (-0,41%), до 69,15 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (+41,56%), евро/рубль – 288,1 млн евро (-3,12%).

Центральный банк России с 23 ноября понизил официальный курс доллара США к рублю на 45,43 коп., до 59,0061 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,403 руб., что ниже предыдущего дня на 41,54 коп.

Рубль перешел в наступление с открытия Мосбиржи и удерживал позиции в плюсе до закрытия торгов. Его укреплению против иностранных валют способствовало сразу несколько факторов: продажа валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, успешные аукционы Минфина РФ, ослабление доллара США на рынке форекс, снижение доходности американских облигаций.

Успешное размещения ОФЗ спровоцировало повышение индекса RGBI на 0,14%, до 140,03, что в свою очередь положительно сказалось на динамике курса рубля. Министерство финансов России продало два выпуска государственных облигаций на 24,4 млрд руб. при общем спросе на 93,64 млрд руб.

Цена на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,20%, до $63,32 за баррель. Отчет Минэнерго США за минувшую неделю, закончившуюся 17 ноября, зафиксировал сокращение запасов сырой нефти в стране на 1.855 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 0.044 млн баррелей (прогноз был + 1.0 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 0.269 млн баррелей (прогноз был -1.0 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла до 9,658 млн баррелей в сутки.

На торгах в Нью-Йорке курс американского доллара резко снизился после публикации слабых данных о заказах на товары длительного пользования и протокола заседания Комитета открытого рынка ФРС США.

Рубль воспользовался положительным внешним фоном и по итогам дня укрепился к доллару на 1,17%, до 58,48 руб., к евро – на 0,41%, до 69,15 руб. Прибыль против евро получилась значительно меньше из-за укрепления единой валюты на рынке форекс.

В четверг, 23 ноября, Brent и доллар торгуются в небольшом минусе. Значит торги на Мосбирже откроются вблизи вчерашних закрытий. Так как курс доллара упал ниже отметки 59 рублей, то возросли риски уйти к 57,80 руб. Сработала ценовая модель «голова-плечи». По ней цели находятся на уровнях: 58,47 руб. и 57,80 руб. Первая цель достигнута.

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения. Биржи в США не работают. В пятницу в США сокращенный день. Если курс доллара сегодня закроется выше 58,45 руб., то вероятнее всего, ниже 58,25 не пойдем. Падение ниже 57,80 руб. не рассматриваю. По паре евро/рубль поддержка находится на уровне 68,80 руб.

Комментарий:

на графике опечатка: вместо 57,47 нужно 58,47

Комментарий:

В четверг, 23 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 3 коп. (-0,06%), до 58,45 руб., курс евро повысился на 8 коп. (+0,12%), до 69,24 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-26,47%), евро/рубль – 406,4 млн евро (+41,06%).

Торги на Московской бирже открылись незначительным ростом по курсу рубля. В течение дня рублевые пары торговались в ограниченных ценовых диапазонах в связи с низкой активностью торгов из-за выходного дня в США. Курс доллара торговался между уровней 58,32 и 58,56 (24 коп.), курс евро – 69,05 и 69,33 (28 коп.)

Спрос на российские облигации, повышение нефтяных котировок и налоговый период не дают рублю ослабиться против иностранных валют, нивелируя для него негативные факторы: выплаты по внешнему долгу, возможное расширение санкций со стороны США и дефицит торгового баланса.

По итогам вчерашних торгов нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,36%, до $63,55 за баррель. Индекс RGBI вырос на 0,10%, до 140.17.

В пятницу, 24 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $63,33 (-0,11%). Если до открытия торгов цена останется в красной зоне, то торги по евро и доллару откроются незначительным ростом. Поскольку сегодня в США биржи работают по сокращенному графику, то, скорее всего, низкая активность трейдеров сохранится до понедельника на всех рынках.

На фоне дальнейшего повышения нефтяных котировок и общего ослабления доллара США, пара доллар/рубль способна опуститься до 57,80 руб. Здесь и технические аспекты сейчас на стороне рубля. Чтобы техническая картина снова стала бычьей по доллару, покупателям необходимо в течение двух торговых дней поднять курс выше 59 руб. Для выполнения этой задачи им необходимо сначала пройти 58,50 руб. Не забываем, пролонгация соглашения ОПЕК+ уже заложена рынком в цены. Цена на нефть может и развернуться в ближайшие дни.