Тут еще один маленький технологический скачок в лучшую сторону :) Но обо всём по порядку.
Автор стратегии "Черепаха" (Turtle)
Ссылку могу дать только на англоязычную Википедию, ибо модератор порежет иные ссылки (ака спамят же опять, распоясались), а на русской Википедии нифига нету:
en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dennis
Разумеется околорыночники наши местные давно это всё уже перевели и можно на русском тоже выгуглить. На пике чувак имел капитал овер 200 млн баксов, который он натрейдил. Кстати, сам то он околорыночник, учитывая что курсы вёл? Оказалось что нет, курсы он проводил только 2 раза всего, а потом его ученики трейдили капиталом от $500.000 до $2.000.000, такие суммы он выделил каждому ученику из своего кармана (согласно легенде), и больше курсов не проводил. Так что не околорыночник он, скорее.
Стратегия "Черепаха"
Увы или не увы, но вот истины последней инстанции тут нет. Есть авторы которые утверждает что вот он то первоисточник самый первоисточниковый из всех - но их несколько таких. Мне больше всего зашло из этой вот PDF-ки. Она на английском, но я её перевожу на русский, добавлю свои пять экспердных копеек и выложу бесплатно, продавать это не буду:
bigpicture.typepad.c...iles/turtlerules.pdf
Скрипты
Показывал я Вам тут уже целых 4 скрипта по этой стратегии (у всех было слово "Turtle" в названии). А этот абзац должен помочь ответить на такие вопросы как "Да что же это за хрень то такая?". Все ссылочки ниже ведут тоже на TradingView.
1) Скрипт RealTurtle, который написал не я
2) Скрипт Turtles, автор я, где много что неверно
3) Скрипт SimpleTurtle - упрощенная очень версия
4) Скрипт RiskTurtle, автор я, только что выложил
Какие скрипты мне тут сейчас интересны? Все :) Будем сравнивать с четвертым блином, который более правильный (согласно священному писанию из той PDF-ки) и более профитный.
Хитрый контроль риска
Это было описано на 22-ой странице PDF-ки, и тоже самое было закодировано в не моём скрипте RealTurtle, и с этим я как раз решил разобраться на дня. Сначала процитирую священную писанину:
Stop Placement
The Turtles placed their stops based on position risk. No trade could incur more than 2% risk.
Since 1N of price movement represented 1% of Account Equity, the maximum stop
that would allow 2% risk would be 2N of price movement. Turtle stops were set at 2N
below the entry for long positions, and 2N above the entry for short positions.
Перевожу:
Короче, говорит надо так трейдить чтобы лось с каждого трейда не превышал 2% от всего капитала. Так и торговали они (согласно легенде).
Что это даёт
А тут сразу 3 замечательных плюшки образуется.
Плюшка 1: в низковолатильные периоды размер ордера (order size, lot size) увеличивается, и увеличивается прибыль, а в высоковолатильные наоборот. Из-за этого все периоды становятся примерно равны под доходности и примерно равны по риску просадки. То есть теперь пофик нам какой месяц, дохлый рынок или совсем дикий - профит и риск примерно одинаковый всё равно. Уже заманчиво.
Плюшка 2: Улучшается соотношение доходность/риск, что уже само по себе дофига делов. Тут лучше всего сравнивать мой скрипт SimpleTurtle и новый скрипт RiskTurtle. Разница между скриптами только лишь в регулировке риска. В простой черепахе сделано по тупому, как я обычно делаю, лот всегда 100% (или сколько там вбил юзер в настройки). А в RiskTurtle всё тоже самое, только размер лота настраивается по хитрому. Там есть параметр "Risk Size", измеряется он в процентах и его задаёт юзер. По умолчанию стоит 2% лося со сделки, и это не случайно (в священном писании молвится что будет тебе счастье если 2%). Но можно и поменять. Кстати, дробные числа тоже можно, типа 2,55%.
Плюшка 3: Ну вот открылась у тебя сделка и ты заранее знаешь что если лось опять, то это -2% только :) Так то комфортнее быть должно.
Что это отнимает
Что даёт понятно и заманчиво. Но это же отнимает фичу регулировки лота. Одно другое дублирует просто. Так что задать лот типа 100% или 200% тут уже не получится. Размер лота определяется размером риска.
Кстати говоря, прикрутить данную фичу получится далеко не к любым стратегиям. Потому как заранее надо знать размер максимального убытка. У Turtle его всегда можно знать заранее, так как линия для стоп-лосса может только приближаться (трейлиться) - то есть возможный убыток от одной сделки с течением времени может только уменьшаться, но никак не увеличиваться. А вот для моей стратегии MultiMA такого не сделать, потому что заранее не известно какого размера может быть убыток.
Сравниваем
Простая черепаха (скрипт SimpleTurtle) за бэктест с 2018 по сегодня на XBT/USD по бирже Bitmex.com с комиссией 0,1% и лотом по 100% для лонга и шорта, показывает профит чуть более 1000% (не годовых, а за 2,5 года!) при просадке около 30%.
Хитрая черепаха из священного писания (скрипт RiskTurtle) за тот же период показывает с теми же настройками и риском в 2% доходность уже чуть более 3000%, при просадке (барабанная дробь) около 30%.
Вывод: метод из PDF-ки более продвинутый и правильный чем предложенный мною ранее метод "тупо на всю котлету". Так как при одинаковом уровне просадки выжимается больше профита.
Скрипт опять с открытым исходным кодом. Тут лайк прям совсем заслужил :)
Автор стратегии "Черепаха" (Turtle)
Ссылку могу дать только на англоязычную Википедию, ибо модератор порежет иные ссылки (ака спамят же опять, распоясались), а на русской Википедии нифига нету:
en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dennis
Разумеется околорыночники наши местные давно это всё уже перевели и можно на русском тоже выгуглить. На пике чувак имел капитал овер 200 млн баксов, который он натрейдил. Кстати, сам то он околорыночник, учитывая что курсы вёл? Оказалось что нет, курсы он проводил только 2 раза всего, а потом его ученики трейдили капиталом от $500.000 до $2.000.000, такие суммы он выделил каждому ученику из своего кармана (согласно легенде), и больше курсов не проводил. Так что не околорыночник он, скорее.
Стратегия "Черепаха"
Увы или не увы, но вот истины последней инстанции тут нет. Есть авторы которые утверждает что вот он то первоисточник самый первоисточниковый из всех - но их несколько таких. Мне больше всего зашло из этой вот PDF-ки. Она на английском, но я её перевожу на русский, добавлю свои пять экспердных копеек и выложу бесплатно, продавать это не буду:
bigpicture.typepad.c...iles/turtlerules.pdf
Скрипты
Показывал я Вам тут уже целых 4 скрипта по этой стратегии (у всех было слово "Turtle" в названии). А этот абзац должен помочь ответить на такие вопросы как "Да что же это за хрень то такая?". Все ссылочки ниже ведут тоже на TradingView.
1) Скрипт RealTurtle, который написал не я
2) Скрипт Turtles, автор я, где много что неверно
3) Скрипт SimpleTurtle - упрощенная очень версия
4) Скрипт RiskTurtle, автор я, только что выложил
Какие скрипты мне тут сейчас интересны? Все :) Будем сравнивать с четвертым блином, который более правильный (согласно священному писанию из той PDF-ки) и более профитный.
Хитрый контроль риска
Это было описано на 22-ой странице PDF-ки, и тоже самое было закодировано в не моём скрипте RealTurtle, и с этим я как раз решил разобраться на дня. Сначала процитирую священную писанину:
Stop Placement
The Turtles placed their stops based on position risk. No trade could incur more than 2% risk.
Since 1N of price movement represented 1% of Account Equity, the maximum stop
that would allow 2% risk would be 2N of price movement. Turtle stops were set at 2N
below the entry for long positions, and 2N above the entry for short positions.
Перевожу:
Короче, говорит надо так трейдить чтобы лось с каждого трейда не превышал 2% от всего капитала. Так и торговали они (согласно легенде).
Что это даёт
А тут сразу 3 замечательных плюшки образуется.
Плюшка 1: в низковолатильные периоды размер ордера (order size, lot size) увеличивается, и увеличивается прибыль, а в высоковолатильные наоборот. Из-за этого все периоды становятся примерно равны под доходности и примерно равны по риску просадки. То есть теперь пофик нам какой месяц, дохлый рынок или совсем дикий - профит и риск примерно одинаковый всё равно. Уже заманчиво.
Плюшка 2: Улучшается соотношение доходность/риск, что уже само по себе дофига делов. Тут лучше всего сравнивать мой скрипт SimpleTurtle и новый скрипт RiskTurtle. Разница между скриптами только лишь в регулировке риска. В простой черепахе сделано по тупому, как я обычно делаю, лот всегда 100% (или сколько там вбил юзер в настройки). А в RiskTurtle всё тоже самое, только размер лота настраивается по хитрому. Там есть параметр "Risk Size", измеряется он в процентах и его задаёт юзер. По умолчанию стоит 2% лося со сделки, и это не случайно (в священном писании молвится что будет тебе счастье если 2%). Но можно и поменять. Кстати, дробные числа тоже можно, типа 2,55%.
Плюшка 3: Ну вот открылась у тебя сделка и ты заранее знаешь что если лось опять, то это -2% только :) Так то комфортнее быть должно.
Что это отнимает
Что даёт понятно и заманчиво. Но это же отнимает фичу регулировки лота. Одно другое дублирует просто. Так что задать лот типа 100% или 200% тут уже не получится. Размер лота определяется размером риска.
Кстати говоря, прикрутить данную фичу получится далеко не к любым стратегиям. Потому как заранее надо знать размер максимального убытка. У Turtle его всегда можно знать заранее, так как линия для стоп-лосса может только приближаться (трейлиться) - то есть возможный убыток от одной сделки с течением времени может только уменьшаться, но никак не увеличиваться. А вот для моей стратегии MultiMA такого не сделать, потому что заранее не известно какого размера может быть убыток.
Сравниваем
Простая черепаха (скрипт SimpleTurtle) за бэктест с 2018 по сегодня на XBT/USD по бирже Bitmex.com с комиссией 0,1% и лотом по 100% для лонга и шорта, показывает профит чуть более 1000% (не годовых, а за 2,5 года!) при просадке около 30%.
Хитрая черепаха из священного писания (скрипт RiskTurtle) за тот же период показывает с теми же настройками и риском в 2% доходность уже чуть более 3000%, при просадке (барабанная дробь) около 30%.
Вывод: метод из PDF-ки более продвинутый и правильный чем предложенный мною ранее метод "тупо на всю котлету". Так как при одинаковом уровне просадки выжимается больше профита.
Скрипт опять с открытым исходным кодом. Тут лайк прям совсем заслужил :)
Если немного подумать, то ТФ 4ч это же просто длина каналов в 4 раза меньше. А значит надо быстрый канал 20 разделить на 4 и получится 5. Если медленный канал 50 разделим на 4, то получится 12,5. А так как для количество свечей нужно только целое число, то придется выбирать, либо 12 либо 13. Разумеется, 13 никто не выберет, это же какое безумие выбирать несчастливое число когда меркурий вовсю ретроградный то. Поэтому 12.
То есть выбираем ТФ 4ч, ставим быстрый 5 и медленный 12. Получится ли ровно тоже самое? Не совсем, получится очень похоже. А небольшая разница образуется потому что сделка может закрываться в той же свече, в которой открылась. А TradingView как и другие бэктестеры правильно эти ситуации не считает. Бэктесты это всё же эмуляция торговли. Так что на 4х-часовом эта небольшая погрешность будет больше чем на 1х-часовом. Отсюда небольшая разница. Ну и 12 это же не 12,5 - это тоже образует разницу :)