Точки разворота для дальнейшего Лонга.Выделил 2 точки разворота для дальнейшего движения в Лонг. Все имеющиеся FVG и OB будут служить усилением сигнала.
OANDA:EURUSD
Eurusd-3
Самоподобие рынка - доказательствасегодня в меню фракталы.
Фракталы с точки зрения их природного происхождения. Виды фракталов в живой и не живой природе и какое это имеет отношение к бирже.
Возвращаюсь к ранее сделаны разборам по крипте, только теперь со стороны Ренко графиков.
Касаясь темы фрактала - не возможно обойтись без моделирования (упрощения и систематизации). Поэтому, для понимания вообще о чем идет речь - кратко представлена сама модель фракталов и модель их вложенности.
Вы знаете, для фрактального анализа нет совершенно никакой разницы как извратиться над графиков. Если основа фрактальная - то и все производные полученные от нее будут фрактальные.
Насколько получилось - не знаю. Интересны ваши соображения на сей счет. Если вы ничего не поняли пишите тоже в коментах :) Хорошего вечера1
ссылка на разметку
ru.tradingview.com
Страх, жадность и желание отыграться.Страх.
Со страхом надо бороться! В первую очередь торговать только на свободные деньги!
Рисковать в одной сделке не более 3-5% капитала, для небольшого счета 5-8%. Если торговый счет не удовлетворяет этим параметрам, риски его слива крайне высоки даже при прибыльной стратегии, небольшая полоса из 3-4 стоп-лоссов расстроит всю торговлю и восстановить депозит будет практически невозможно.
Именно поэтому со страхом нужно бороться, причем бороться при первых его симптомах: страх открыть позицию, страх уйти от монитора, пока позиция открыта и т. д.
Жадность.
Жадность — часто это желание получить большую прибыль, чем имеем на данный момент. Причем бывает так, что даже получив сигнал на закрытие позиции, оставляем ее открытой в надежде на...?
Желание отыграться.
Самая опасная жадность — нежелание фиксировать убыток, или зафиксировав его, начинать сразу отыгрываться.
Это категорически недопустимо!!!
Желание отыграться приведет не только к обнулению торгового счета. Это желание разрушит психологию и заставит делать ошибку одну за одной, а это к стабильности не приведет никогда.
EURUSD - укрепление $ продолжится (продолжение UNIT 3)Вчера начал рассказывать про модели разворота. Может показаться, что я торгую только развороты, потому что большинство идей с ними связаны. Ан - нет. Просто развороты мне больше нравятся . На вкус и цвет , как говорится... Однако можно ли использовать и при торговле в продолжение тренда. И построить свою торговую систему от обратного. Сегодня я покажу теорию как это делать.
Без условно в таком подходе есть свои плюсы и минусы по сравнению с поисками разворота.
Техника размещения ордеров такая же - не большой стоп и прибыль, кратная минимум 3 (в три и более раз больше стопа)
вот посмотрите сейчас на график EURUSD
Помимо сформировавшегося красного фрактала на мой взгляд сейчас сейчас продолжается формирование третьего вектора.
Давайте порассуждаем какой он может быть.
Самое очевидное :
1) равен дине предыдущих двух
2) Равен радиусу длины красного вектора умноженного на корень из 2,3 или 5 и отложенного из точек А и В
3) равен радиусу длины вектора БВ умноженному на Пи и отложенному из точки А и В соотвественно.
Варианты показаны дугами на графике.
Не забываем приводить график не некому балансу. Я рассчитал угол АБ и он оказался 82 градусов (подробнее 1 урок). это что то многовато и окружность корня из трех умноженной на длину вектора АБ ложится с большой погрешностью. Здесь я просто подогнал таким образом график, чтобы дуга проходила четко через точку Г. Так как полагаю, что баланс на графике (а именно нужный угол) не меняется резко и начинает "плыть" постепенно. Таким образом фактический (подогнанный) угол составил 72 градуса. Это третий способ приведения графика в надлежащий вид (можно условно назвать "квадрированием его "
Напомню картинку прошлого урока
Таким образом имеем дело с моделью а) накопления (только вниз) в рамках фрактала, в которой вписан более маленький красный фрактал
Дальше рассмотрим это движение в рамках пяти волновой структуры ( по Гленну Нилли)
Вынес вправо. Видно, что 1 и 2 вектора одинаковы. Третий так же может быть одинаковым
По-ишу соотношения 0-III и II-III по уровням Фибоначчи. Интересным уровнем является 100% вектора III отложенного из точки 4
поэтому можно в продолжение тренда осуществить продажу (для тех кому психологически сложно входить в развороты)
Цели это окончание 5-той волны, которая должна совпасть с выделенной дугой.
Стоп - очень близко к точке открытия и перенос как можно скорее в б/у
Какие особенности?
Избегаем входа при наличии ближайших уровней по ходу проектируемого движения. - возможны отскоки
Избегаем наличия всяких дуг по пути к цели (особенно дуги корень из 2) - возможны развороты.
Стоп желательно заткнуть за ближайшую линию сопротивления / поддержки (в зависимости от направления движения)
Поэтому важно, чтоб не было "откокных" помех.
И еще такая деталь.
Когда локально открыть сделку? тут две особенности: смотрим как идет график на более младшем ТФ. Вот сейчас рынок спокоен и график чуть откатывает вверх. А нам надо позицию вниз открыть. Я ставлю отложенный ордер ниже цены, которая сейчас. Ордер откроется когда движение вниз возобновится. Если продолжится рост - ордер просто снимается.
Второй вариант, когда цена летит (в данном случае это было бы в низ) - вхожу по рынку. А стоп на хвост свечи обычно ставлю
🔍Изучаем горизонтальные объемы🤔🔍Объемы представляют собой один из самых полезных инструментов на рынке, который дает самую объективную информацию о расстановке сил между покупателями и продавцами (при качественном анализе конечно же). Необходимо научиться правильно интерпретировать объемы (объемный анализ) и трейдер получает в свое распоряжение мощнейший инструмент. Добавляем к этому риск-менеджмент и мани-менеджмент (без этого ничего и никогда у вас не получиться на рынке) и получаем одну из самых прибыльных стратегий.
Объем бывают двух видов: горизонтальные и вертикальные. И в данной обучающей идеи мы немного познакомимся именно с горизонтальными объемами .
🧐 Что это такое?
Горизонтальные объемы представляют собой гистограмму, основанную на количество проведённых сделок на ценовом уровне. Отличие от вертикальных объемов, который говорит нам об объеме проторгованном за выставленный временной промежуток, горизонтальные объемы показывают объем наторгованный на ценовом уровне. Данный инструмент позволят определить высоко вероятные развороты, а также области поддержки и сопротивления. Благодаря TradingView каждый может воспользоваться индикатором горизонтальных объемов бесплатно. Огромное Вам Спасибо🙌
📊 Индикатор горизонтальных объемов включает:
➡️ Зона/Область стоимости
➡️ VAH (value area high)
➡️ POC (point of control)
➡️ VAL (value area low)
Все вышеперечисленное можно увидеть на графике (обозначено на графике сверху).
Зона стоимости является так называемым "телом" гистограммы за выбранный период и формируется в том месте где прошло 70% (по умолчанию) всего объема.
🟡 VAH (value area high) - это верхняя линия зоны стоимости. Верхняя линия зоны стоимости может играть роль сопротивления и поддержки.
🔴 VAL (value area low) - это нижняя линия зоны стоимости. Формируется там где объемы идут на спад. Нижняя линия зоны стоимости VAL — может играть также роль сопротивления и поддержки.
Необходимо быть очень внимательным когда цена подходит к VAH и VAL❗️
🔵 POC (Point of Control) - самый важный уровень. Является зоной поддержки или сопротивления в зависимости от того, где находится цена выше или ниже POC. Пока в области POC толпа не сформировала дисбаланс, цена будет ходить то выше, то ниже POC. В это время лучше не торговать, и дать цене определиться, заходя от повторного теста сформировавшегося баланса.
📈 Как торговать?
Помните что всему нужен опыт! Вам понадобиться время, чтобы сформировать свою стратегию на основе горизонтальных объемов или же включить данный инструмент в ваш уже имеющийся арсенал. Анализ, наблюдения и снова анализ! Особое внимание уделяйте именно POC, данный уровень самый важный и интересный с точки зрения открытия позиции. Тут следует обратить внимание на недельный POC и внутридневной.
На графиках выше вы можете наблюдать сделки по Золоту (XAUUSD) и Серебру (XAGUSD), открытие которых было именно от POC-недели (предыдущей). Результаты вы можете наблюдать сами. Конечно бывают и убыточные сделки, но при соблюдении риск-менеджмента и систематичного соотношения риск/прибыль успех гарантирован.
🔴 Заключение
Горизонтальные объемы помогут определить (но в большей степени подтвердить) уровни/области поддержки и сопротивлений. Возле VAH, VAL и POC следует быть максимально внимательным, так как это хорошая возможность для вероятного входа в сделку. Можно назвать это "творческим процессом": вы определенно увидите и сформируете много возможностей для входа и стратегии на основе этого.
😉 Спасибо что дочитали до конца и прибыльных трейдов Вам ❗️
🔍Главное что нужно знать об индексе DXY🤔🔍 DXY INDEX (USDX) - это индекс, отображающий стоимости USD по отношению к корзине из шести иностранных валют: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF.
Рассчитывается данный индекс по принципу взвешенной средней отношения USD к шести валютам.
➡️ EUR —> 57,6%
➡️ JPY —> 13,6%
➡️ GBP —> 11,9%
➡️ CAD —> 9,1%
➡️ SEK —> 4,2%
➡️ CHF —> 3,6%
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❗️ Интересная заметка ❗️
Учитывая тот факт, что EUR включен в DXY (самый большой вес в индексе, поэтому и не удивительно что DXY и EURUSD имеют высокую корреляцию), индекс доллара валюту государств членов зоны EUR.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Созданием индекса занималась компания JP Morgan Chase, которая в 1973 официально выпустила данный торговый инструмент на рынок. За базовое значение был взят уровень 100. Индекс не подвергался каким-либо изменениям, за исключением ввода EUR на территории Европы.
DXY позволяет сформировать представление о стоимости USD и его веса в мире. Кроме того, данный индекс может сигнализировать о рецессии в мире: стремительный рост DXY указывает на то, что участники рынка предпочитают выводить свои инвестиции в наличные средства, т.е. в USD, и в моменты экономической нестабильности покупать на эти USD бонды США.
🔴 Таким образом, индекс используется как отдельно спекулятивный торговый инструмента на рынке, а также служит в качестве индикатора, который позволяет определять текущие финансовые тренды.
Не бойся ошибиться. Ошибки – не грехиПро психологию в трейдинге написано очень много литературы и статей. Некоторые авторы слишком преувеличивают ее значение, некоторые приуменьшают. Я уверен, что каждому психотипу человека, как трейдера, нужен свой подход. Я не дипломированный психолог - поэтому здесь я хотел бы поделиться азами СВОЕГО понимания этого вопроса. Что правильно, а что нет, пишите в комментариях, как обычно интересно будет почитать.
Наиболее распространенная попытка трейдера уйти от психологии – это механизировать торговую систему, а еще лучше написать (купить, стырить – достать) готового робота (МТС). Даже если ваша МТС будет динамична – итог мне видится один – отказ со временем, по причине того, что рынок нельзя описать линейно. Вариант действий только один – снять ее с торгов вовремя, пока она вас не обанкротила и найти другую.
Иногда, механизация торговой системы может доходить до абсурда – десятки индикаторов и уточняющих скрипов. Мой совет – выкинуть это нафиг. Уж если вы хотите торговать МТС- торгуйте две средние, и будет такое же счастье. Те, кто прошел этот этап поиска рецепта прибыльной торговли из эдакой «Поварской книги трейдинга» со своими взлетами и падениями – поймут меня. Рано или поздно у вас разовьется интуиция (как быстрее ее развить я делал недавно отдельную трансляцию) – и вот тут, держитесь! Вот тут – то и выходит та самая пресловутая Психология. Борьба в себе и с собой. И не надо говорить, что я умный, волевой, прозорливый, держу себя в руках и это не про меня.
-тревога, ярость, эйфория, стыд, уверенность – функции ЖАДНОСТИ и СТРАХА.
И, скажу вам, что самодисциплина основанная: по чек листам, установкам Стоп приказов и уровней прибыли – не выход из ситуации ни разу. Да, безусловно вы защитите депозит свой этими ограничениями и установками, но эмоциональный качели, которые вы будете испытывать после торговле (не важно в плюс или минус) будут пожирать запас вашей психической энергии. Это может отразиться в ваше обычной жизни самым негативным образом. Стать дисциплинированным трейдером, который совершает меньше ошибок не самоцель . Важно сохранять внутренне чувство покоя. Быстро его восстанавливать.
Ответьте для себя на следующие вопросы:
Почему я занимаюсь трейдингом и что мне это занятие дает?
- ответ: адреналин, вовлеченность в процесс, общение с коллегами – трейдерами… – должен отправить вас к психологу и поставить временно на стоп торговлю
Как я восстанавливаю физическую и психическую форму?
- ответ: заедаю сладким, бью морду жене, срываюсь на детях… – отправляет к психотерапевту уже , и ставит стоп на торговлю, думаю на всегда.
Как я останавливаю возникающие переживания?
- ответ выпиваю, курю, бью посуду … - отправит или к психологу или к психотерапевту, в зависимости от запущенности
Борьба с эмоциями – защитит от стресса. Поговорим о плохих эмоциях – возникших в следствии ошибки:
Самоедство: -«почему я не увидел (не подумал / не предусмотрел)». Надо понять, что поезд уже ушел и клацать зубами поздно. Не лучше ли переключить себя на что – то конструктивное.
Упражнение, которое позволит развить умение без внутренней агрессии принимать свои промахи и ошибки ( не я придумал его, придумал психолог, я только позаимствовал его, вам рекомендую потому как оно эффективно для меня):
Это ритуал, который следует выполнять на первом этапе с реальными внешними жестами (позже можно внутренние), в общем если вы накосячили, надо:
1. Руки в стороны и скажите себе: «Ошибочка!». Подробнее: голову наклоните вбок, лапки убедительно раскиньте в стороны (получится такой своеобразный жест «придурка»). Находясь в этом положении произнесите: «Ошибочка!» (с интонацией: «Всякое бывает!»). Сделайте это по-детски: смешно, довольно и несерьезно, на выдохе и расслаблено.
В чем смысл этого действия? Дело в том, что для вас любая ошибка представляется безбрежной катастрофой "Ужас-ужас-ужас", идет неадекватное преувеличение. Чтобы снять это преувеличение нужно сделать такое же резкое преуменьшение. Этот жест уменьшает значимость происходящего. Вы понимаете, что это Ужас, но не Ужас-ужас-ужас.
2. Скрестите руки на груди, нежно и бережно обнимите себя за плечики и скажите себе: «Я хороший!».
Это - смысл, конкретная формулировка может быть разной. Нужно найти то, что воодушевляет.
Так или иначе, важно перевести себя из негатива в позитив. Когда человек совершает ошибку, он чувствует себя «плохим»: начинает себя внутри ругать, в голове и душе возникает раздрай. А в таком состоянии от него, как правило, идет еще больше глупостей и гадостей. Поэтому важно себя успокоить, чтобы возвратилось нормальное здравомыслящее состояние. Для этого нужно себя обнять, успокоить и сказать: «Я хороший!».
Такая простая фраза, а творит чудеса и просто в жизни! Собственно, люди и ругаются чаще всего тогда, когда теряют ощущение «Я хороший» — и руганью себя же защищают. А обнимешь жену любимую, скажешь ей: «Какая же ты у меня хорошая!», — она и ругаться перестает.
Стабилизированный флэт на этом спредеВ прошлых своих видео и текстовых идеях я касался темы спредов. Даже это не спрды, а скорее синтетические инструменты, в которые входят валюты в различных пропорциях.
На то как подгонять синтетик под тот профиль, который интересен для анализа было снято видео.
Такие синтетики более техничны, не надо ждать пока рынок нарисует ту модель которую можно отторговать, ее можно самому построить
Сейчас я расскажу что такое в моем понимании стабилизированный спред. Искусственно стабилизированный. (синтетик валют более правильно, но пусть будет спред).
Это такое соотношение весовых к-тов некоторой корзины валют, которое в пучке модели на заданном промежутке времени имеет флэтообразную форму в настоящем времени. (Пучок строится в другой программе, кому интересно ищите в связанных видео)
Причем, входу в этот флет предшествовал "правильный тренд"
Исследуя визуально сотню моделей корзин в пучке я выберу самый красивый флэт удовлетворяющий критериям:
- это плоска коррекция (или наклонная в сторону предполагаемого выхода)
- в коррекции одинаковые волны (радиус - вектора Коуэна, про них тоже я снимал видео)
- в этой коррекции можно разместить уровни Фибо, и они лягут как по нотам
Следующий этап оценки "правильный предшествующий тренд".
Тут нельзя ошибиться ни на пипс ))
- тренд должен состоять из кусков (векторов) одинаковой длины, между которыми не должно быть длительного флэта
или
что еще лучше, это тренд двигающейся по внутренней стороне Эллипса вообще без откатов
Далее очень хорошо, если инструмент техничен. В этом понимании техничен, значит имеет хоть один завершенный фрактал (про него я писал в идеи про биткоин). Почему это важно: если я вижу фрактал такой, это значит еще более вероятно, что когда я нанесу, например дуги, окружности, треугольники он более классически отработают
_________________________________________
Так вот, я нахожу такой синтетик и дальше простыми размышлениями и построениями пытаюсь понять куда должен быть выход из флэта. (не будет же он там вечно болтаться). Размышления и техника сходи с теми, что я рассказывал в видео. Если какой то момент не понятен, я без проблем могу пояснить.
Сегодня давайте посмотрим на такой синтетик как на экране.
Предполагаю , что выход из флэта произойдет вниз по причинам:
крайне вероятно ( я почти никогда не говорю "должен", тк рынок никому ничего не должен) образование третьего вектора вниз (на рисунке)
Кроме того последнее движение было вниз, оно характериовалось ровным падением, то в моем понимании это был правильный тренд. Образовано 4(5) коррекционных вершин в спреде, это говорит о том что жить ему не долго и сейчас он в зоне пробоя линии поддержки.
Кроме того для нивилирования влияния мелких колебательных движений я построил график в формате линейного прорыва. Здесь я вижу четкое спираливидное движение вниз по дуге с внутренней стороны. Тогда я мало того что могу предположить что прорыв будет вниз, я могу предположить что падение будет по внешней стороны такой же дуги (желтые дуги на графике)
Теперь о целях.
Главная цель это вектор, который ляжет на окончание желтой проектируемой дуги
Локальная цель - это маленький вектор на 8-ми часовике.
О точке возможного входа. На прорыве флэта. Стоп за линию поддержки не далеко, чтобы соотношение прибыли к убыткам было в пределах 1 к 5 или больше. Для того чтобы влететь здесь надо 5! раз ошибиться и вылететь по стопу прежде чем получится взять движение. Такое крайне маловероятно. При всей дуальности рынков ошибиться можно максимум три раза. Именно в таком соотношении(и выше) можно обеспечить хорошую доходность на длительной дистанции работы с рынком в целом.
В чем можно ошибиться: банально с направлением выхода из флэта. Тогда все цели следует зеркально перевернуть.
Давайте посмотрим с позиции банальной вероятности. Вот, допустим не делать никакой анализ и задаться вопросом куда будет выход из флэта?
50% вверх и 50% вниз. Ведь так же?
Используя только понятные, "красиввые" модели можео эту вероятность СУЩЕСТВЕННО поднять. И, конкретно здесь по результатам анализа сделанного выше (плюс анализа того, про технику которого я еще не рассказывал)следующего вектора пусть самого маленького вниз составит 80%, не меньше.
Какой бы супер график не был - у него в почти всегда (за редчайшим исключением, которое стоит еще вовремя обнаружить и поймать) есть помехи. Это те факты, которые говорят об обратном. В данном случае о развороте вверх. о них я напишу позже в комментариях к этой идеи, а так же может быть расскажу по это "золотое исключение" когда можно обнаружить такой график, где можно с вероятностью 99,9 % говорить о следующей волне движения, и попытаться даже рассчитать приблизительное время его.
Понимая то, что в большинстве пользователи могут смотреть только дневные графики спредов, периодически здесь буду делать скрины часовиков, чтобы можно было наблюдать как идет движение. И конечно, при срабатывании сетапа, открою реальную сделку у своего брокера. Кстати, по всем своим идеям открываю только реальные сделки в соотвествующем терминале. Всем удачи!
Может показаться что все сложно, но нет это не сложно. Но и не Рсишки таскать , сложнее конечно
О мультивалютной торговле-4. сопровождение позицииранее был рассмотрен пример логики построения и использования спредов валют. И в начале месяца была начата серия сделок согласно той логике.
За месяц инструмент вел себя в целом предсказуемо, что позволило провести серию сделок на нем, о чем были обновления в третьей части "О мультивалютной торговле"
следить за изменениями со стороны не потеряв принципы в цепи этих событий достаточно трудно. и может сложиться впечатление, что решения о модификации ордеров принимались импульсивно. Но это не так.
В этом видео я восстановлю хронологию событий начиная от размещения первого ордера до сегодняшнего дня. Смотрите что получилось:
О мультивалютной торговле-3.анализ младшего ТФ.Статистика за майВ этом видео:
Продолжаю рассматривать спред найденный ранее в терминале МТ4
Принято решение зайти пробно в сделку на продажу. Почему и как.
Несколько пояснений по графику .
Несколько коротких пояснений по терминалу МТ4 - как подогнать лоты под свой депозит. Очень очень кратко. Будет интересно отдельно расскажу. нет, сами додумайте
Статистика опубликованных моих идей за май
Нас 1000! Показываю, как работаю и отвечаю на вопросы!Братва, нас уже 1000 человек, мы растем и это круто!
В этом видео, я постарался подробнее разобрать моменты, которые многие не понимают и задают вопросы в комментах.
Прямо на реальных примерах разобрал, как я работаю.
От вас, как всегда, жду поддержки в виде подписок, лайков и комментов!
Всем добра и профита! :)
17 основных торговых показателей На самом деле, большинство трейдеров вообще не анализируют результаты своей торговли. В этой статье мы рассмотрим 17 основных торговых показателей и причины, по которым вам следует подумать об их использовании. Обратите внимание, что существует множество других показателей, на которые вы можете обратить внимание, например, упомянутый здесь коэффициент выплат. Но я считаю, что следующие 17 основных показателей — это все, что вам нужно.
Итак, какие 17 основных торговых показателей вы должны использовать в своей торговле?
Чистая прибыль
Фактор прибыли
Коэффициент выигрыша
Средняя побед
Средняя поражения
Время
Ожидаемое значение
Крупнейшая победа
Самый большой неудача
Максимум. Просадка
Череда побед
Проигрышная серия
Вознаграждение за риск
Сред. МИД
Сред. МФЭ
Сред. ЕТД
Мы объясним каждую из этих торговых показателей . Но сначала давайте разберемся, что такое торговые метрики и зачем их использовать.
Торговые показатели — это просто статистические данные, которые мы используем для анализа эффективности нашей торговли. Точно так же, как вы можете анализировать автомобиль по различным аспектам, например, насколько быстро он может ехать, сколько людей он может перевозить или какой запас хода, эти показатели расскажут вам о самых разных аспектах вашей торговли. Например, как работает ваша торговая стратегия, насколько она надежна и выживет ли она в различных рыночных условиях. Мы используем эти показатели, чтобы лучше понять вашу производительность и обрести уверенность в том, будет ли она прибыльной в долгосрочной перспективе.
Торговые показатели основаны на исторических данных обо всех ваших сделках. Чем больше исторических сделок вы используете, тем точнее будет статистика. Вы можете себе представить, что статистика, основанная на более чем 300 сделках, дает гораздо более подробную и точную информацию, чем если бы вы основывали ее только на 5 сделках. Как правило, рекомендую вам собирать статистику на основе не менее 100 сделок, охватывающих не менее 6 торговых месяцев.
Давайте посмотрим, как большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру. И обратите внимание, в том числе и я! Я совершал следующую ошибку в течение многих лет, пока не начал использовать торговые показатели для анализа своей торговой стратегии.
Большинство трейдеров начинают с торговой стратегии, которую они где-то нашли и которая выглядит очень многообещающе. Они начинают торговать по стратегии какое-то время и могут даже иметь с ней некоторый первоначальный успех. Но рано или поздно они получают пару проигравших сделок, и тогда они начинают сомневаться в своей новой стратегии. Первоначальный успех быстро забывается, и трейдеры начинают думать о том, как избежать тех неудач, которые они испытали. Некоторые просто начинают случайным образом менять стратегию в той или иной форме, надеясь, что это поможет избежать проигрышей. Другие трейдеры даже не заморачиваются и выходят в интернет, чтобы найти следующую стратегию.
Отсюда они снова начинают торговать по своей новой/измененной стратегии, и цикл повторяется. Рано или поздно они попадают в полосу неудач, и сомнения/страх начинают проникать в их разум, поэтому они снова меняют стратегию или отправляются на поиски другой стратегии.
Этот скачок стратегии - это то, что делает большинство трейдеров. Они не укрепили свою уверенность в своей стратегии и поэтому отказываются от нее в тот момент, когда сталкиваются с несколькими неудачниками.
Трейдеры должны понимать, что неудачи — это часть жизни и часть торговли. Независимо от того, какую стратегию вы используете, будет период, когда вы испытаете полосу неудач. Вот почему вы не можете судить о стратегии, основываясь только на нескольких сделках.
Так как же обрести уверенность в своей торговой стратегии? Путем тестирования вашей стратегии на исторических данных и сбора торговых показателей не менее чем по 100 сделкам и, желательно, по историческим данным за 6 месяцев. Это не будет стоить вам ничего, кроме некоторого времени и усилий, но даст вам бесценную информацию и уверенность в том, что ваша стратегия работает.
Они скажут вам, сколько проигрышей подряд вы можете ожидать и каково ваше среднее или максимальное значение. Наличие этих цифр будет иметь большое значение в вашей торговле. Зачем вам искать новую стратегию (по которой у вас нет статистики), если вы знаете свою текущую торговую стратегию
Это, вероятно, главная причина, по которой вам следует использовать торговые показатели. Получить уверенность в том, что ваша стратегия работает, и иметь возможность придерживаться ее, когда вы сталкиваетесь с неизбежной полосой неудач.
Но когда вы прибыльный трейдер, торговые показатели дадут вам ценную информацию о том, где и как вы можете улучшить свои торговые показатели. Обратите внимание, что теперь вы вносите изменения на основе статистики. Не на страхе или интуиции, как это делают проигрывающие трейдеры. Опять же, вы тестируете эти изменения как минимум на 100 сделках, чтобы получить новые торговые показатели и производительность. Это позволит проверить, действительно ли внесенные вами изменения улучшили вашу торговую эффективность или нет.
17 лучших торговых показателей
Теперь, когда у нас есть четкое представление о том, что такое торговые показатели и почему вы хотели бы их использовать, давайте рассмотрим 17 основных показателей.
1. Чистая прибыль
Чистая прибыль, вероятно, является любимой торговой метрикой каждого. Чистая прибыль — это просто сумма денег, которую вы заработали после вычета всех торговых комиссий и других расходов. Отрицательная чистая прибыль означает, что мы теряем деньги, а положительная чистая прибыль означает, что мы зарабатываем деньги. Само собой разумеется, что трейдеры всегда ищут способы увеличить свою чистую прибыль. Однако чистая прибыль, вероятно, не лучший показатель для использования, поскольку он ничего не говорит о времени и объеме.
2. Фактор прибыли
Он измеряет, является ли общий результат сделок прибыльным. Это нормально нести убытки в ходе торговли, а также получать прибыль. Способ измерения коэффициента прибыли состоит в том, чтобы разделить общий выигрыш на сумму всех проигрышей. Фактор прибыли расскажет вам о реальных результатах ваших усилий при торговле.
Фактор прибыли = (валовая прибыль) / (валовой убыток)
Идеальный коэффициент прибыли должен быть больше единицы. Все, что ниже единицы, считается плохой работой. Существует система оценки коэффициента прибыли, которая помогает трейдерам узнать об эффективности своих сделок. Легко предположить, что ваши сделки идут хорошо, когда вы получаете огромную прибыль от одной сделки и многочисленные убытки от других сделок.
Коэффициент 1,0 и ниже — плохая производительность. Диапазон 1,10-1,40 является средней производительностью, а 1,41-2,0 - отличной производительностью для сделок. Любой коэффициент прибыли, равный 2,1 и выше, показывает, что ваши сделки имеют выдающуюся эффективность.
Фактор прибыли является хорошим индикатором того, когда трейдеру необходимо изменить или улучшить свою торговую стратегию. Это просто рассчитать, и вы можете делать это регулярно, чтобы видеть свою ежедневную производительность.
3. Коэффициент выигрыша
Коэффициент выигрыша является важным показателем. Соотношение представляет собой соотношение побед и потерь. При расчете коэффициента выигрыша количество прибыльных сделок делится на общее количество сделок.
Количество выигрышных сделок / (количество прибыльных трейдеров + количество проигрышных трейдеров) * 100 %
4. Время удержания
Время удержания – это среднее время, в течение которого вы находитесь в сделке. Это важно для трейдеров, поскольку ваш капитал «заблокирован» на время и не может быть использован для других. Это может быть менее актуально, если вы дневной трейдер и ваши сделки длятся всего несколько минут. Но если вы свинг-трейдер, у которого есть сделки, которые могут длиться недели или месяцы, то время удержания становится важным фактором.
Когда ваш капитал заблокирован в сделке, вы не можете использовать этот капитал для других, которые могут возникнуть. Таким образом, он ограничивает количество, которые вы можете совершать одновременно. Как мы видели в объяснении чистой прибыли, это может означать, что ваша чистая прибыль ограничена только потому, что время удержания слишком велико.
Помимо ограничения вашей потенциальной чистой прибыли, существует еще один риск длительного времени удержания. Рынок часто бурно реагирует, когда публикуются важные новости, отчеты о доходах или случаются бедствия. Когда вы находитесь в сделке во время этих событий, ваша сделка может пойти против вас . Вот почему многие трейдеры не открывают новые сделки непосредственно перед важными новостями или во время них.
5. Ожидаемая стоимость
Ожидаемое значение показывает среднюю сумму, которую вы можете заработать (или потерять) на сделке. Это очень важный показатель, поскольку он учитывает ваш средний выигрыш, средний проигрыш и процент выигрышей.
Формула для определения ожидаемой стоимости выглядит следующим образом:
(процент выигрышей x средний выигрыш) - (процент проигрыша x средний проигрыш)
Ожидаемое значение — это еще одна метрика, которая покажет вам, прибыльна ли ваша стратегия или нет. Но помимо этого, вы можете использовать математическое ожидание в качестве первого тейк-профита, так как большинство ваших сделок должны по крайней мере быть в состоянии достичь этого, основываясь на статистике.
6. Самая крупная победа
Самым большая победа является сделка, которая приносит значительную часть чистой прибыли. Иногда трейдер может совершать отдельные сделки, которые могут иметь очень большие доходы, влияющие на общую чистую прибыль трейдера. В то время как крупные победы очень хороши, мы должны знать, что они являются исключениями. Большинство сделок не будут прибыльными, поэтому в большинстве расчетов мы используем средний выигрыш.
Но самые крупные выигрыши могут сильно повлиять на нашу статистику, и они могут быть результатом чистой удачи. Предположим, что наш средний выигрыш составляет 100 долларов, а самый крупный выигрыш - 4000 долларов, тогда одна крупная победа равен 40 средним победа!! Поскольку эта 1 крупная победа оказал такое огромное влияние, мы могли бы захотеть посмотреть, каковы были бы наши результаты, если бы у нас не было этого крупной победы. Наша стратегия по-прежнему прибыльна без нее? Или вся наша стратегия полагается на эти крупные победы? Большинство торговых журналов позволяют вам отфильтровать самые крупные выигрыши (или проигрыши), чтобы увидеть, как они влияют на наши торговые результаты.
Удаление самого большого выигрыша покажет фактические средние выигрыши ваших сделок. Это поможет вам увидеть, была ли у ваших сделок низкая рентабельность инвестиций, и как вы можете ее улучшить.
7. Самое большое поражение
Как и крупнейшая победа, крупнейший проигрыш может обеспечить ложную работу счета. Один существенный убыток от сделки может создать впечатление, что трейдер имеет высокий средний убыток по сделкам. Важно также смотреть на свою статистику, когда вы удаляете самый большой убыток.
Самый большой убыток рассказывает историю профиля риска, который использует трейдер. Если ваш самый большой проигрыш намного выше, чем ваш средний проигрыш, вы можете посмотреть на подверженность риску, который вы принимаете. Обрезать проигравших и позволить победителям бежать — обычная фраза в трейдинге, но она работает. Поэтому, хотя мы не можем предотвратить проигрыши, вы можете попытаться ограничить их, чтобы они не становились на порядки больше, чем ваш средний проигрыш.
8. Макс. Просадка
Максимальная просадка — мой любимый показатель. Почему, поскольку он говорит мне, сколько я могу потерять из своего капитала, торгуя по моей стратегии. Помните, что проигрыш является частью игры, так же как и выигрыш. Но что красивого в макс. просадка заключается в том, что он скажет вам, что вы можете ожидать потерять, прежде чем вы снова начнете зарабатывать деньги.
Максимальная просадка — это наибольшая разница между вашим пиковым капиталом и минимальным минимумом. Впадины показывают, как цена ваших сделок опускалась ниже первоначального капитала.
Формула для определения максимальной просадки:
максимальная просадка = (Максимум пика капитала - минимум минимума капитала) / Максимум пика капитала
Зная свой макс. просадки вы знаете, что вы можете ожидать потерь. И если вы знаете, что для вашей стратегии вполне нормально иметь макс. просадку 15%, то можно не волноваться, когда упадешь -10%. Вы просто продолжаете торговать и, судя по статистике, вероятность того, что вы скоро снова начнете зарабатывать, будет очень высока. Конечно, вы должны торговать по своей стратегии, как обычно. Если вы вносите изменения, даже небольшие, то вы попадаете на неизвестные территории, и статистика, которую вы создаете, больше не учитывается.
Некоторые трейдеры предпочитают переключаться на симуляцию, когда их просадка достигает определенной скользящей средней, и возвращаются к реальной торговле, когда капитал снова поднимается выше скользящей средней.
9. Победная серия
Победная серия определяется наибольшим количеством последующих побед. Победные серии — это всего лишь часть игры, но они могут быть опасны. Вот почему так важно понимать, что они существуют, и знать выигрышную серию вашей стратегии.
Люди - забавные существа. После нескольких побед мы становимся очень уверенными. Мы думаем, что у нас это получилось, мы в ударе и, наконец, мы прекрасно читаем рынок и являемся лучшим трейдером. На самом деле мы просто находимся в выигрышной полосе, которая может закончиться в любой момент и внезапно. Теперь предположим, что вы этого не осознаете и не знаете свою выигрышную серию. Появляется жадность, и у вас может возникнуть соблазн увеличить размер позиции, взять сетапы, которые на самом деле не соответствуют вашей стратегии, переторговать. И, конечно же, в тот момент, когда вы это сделаете, вы получите большую потерю.
Придерживайтесь своей стратегии во время выигрышных серий. Зная свою выигрышную серию, вы знаете, что вероятность того, что вы проиграете в следующий раз, увеличивается.
10. Проигрышная серия
Наряду с полосами побед вы столкнетесь и с полосами поражений. В то время как полосы выигрышей могут сделать трейдера слишком самоуверенным, мы наблюдаем обратное во время полос проигрышей. Во время полосы проигрышей трейдер будет получать несколько проигрышей подряд. Если у вас нет твердой уверенности в своей торговой стратегии и вы знаете свою потенциальную полосу неудач, то легко испугаться и перестать торговать по стратегии. Когда вы сталкиваетесь с полосой неудач после полосы побед, может быть трудно удержаться от большего риска, чтобы возместить свои убытки, или, наоборот, уменьшить свой риск, чтобы предотвратить дополнительные проигрыши. В общем, здесь даются те же советы.
11. Вознаграждение за риск
Риск-вознаграждение и коэффициент выигрыша также зависят от вашего собственного стиля. Некоторые трейдеры просто ненавидят проигрывать и не очень хорошо с этим справляются. Эти трейдеры, как правило, выбирают стратегию с высоким коэффициентом выигрыша и, следовательно, с более низким соотношением риска и вознаграждения.
Другим трейдерам нравится время от времени получать крупные выигрыши, а не все мелкие проигрыши в промежутке между ними. Эти трейдеры, естественно, предпочтут стратегию с высоким риском/вознаграждением и более низким коэффициентом выигрыша.
Требуемый процент выигрыша вознаграждения
1:10 9%
1:5 17%
1:4 20%
1:3 25%
1:2 33%
1:1 50%
1:0,5 67%
1:0,3 75%
12. Средн. ЕТД
ЕТД показывает, сколько прибыли вы в среднем вернули.
ЕТД = достигнута лучшая цена сделки – цена выхода
Это дает четкое представление о том, насколько эффективны ваши выходы. Небольшое число здесь, как правило, желательно, поскольку оно будет означать высокооптимизированные условия выхода, которые охватывают большую часть ценового движения, за которым вы наблюдаете.
Пример:
Войдите в длинную позицию по $100
Рыночная цена поднимается до 110 долларов, поэтому теперь составляет 110 долларов - 100 долларов = 10 долларов или 10%.
Рыночная цена снижается до 107 долларов, и вы выходите из сделки. ETD теперь составляет 10 – 7 долларов США = 3 доллара или 3 %.
Дайте реакцию если вам важна эта тема. Я продолжу поиск нужного материала для дальнейшего улучшения нашего мастерства в торговле
Самокоучинг и надежное обучение трейдеров ( Практика ) Принятие обоснованных решений в разгар битвы может стать серьезной проблемой для трейдеров. Многие трейдеры пытаются исправить эту ситуацию, делая записи в журналах или просто обещая в следующий раз действовать по-другому. Однако когда наступает следующий раз, они находятся в совершенно другом состоянии ума и тела и в конечном итоге совершают те же ошибки.
Работать над принятием решений в условиях стресса, пока вы хладнокровны и спокойны, неэффективно; вы не сможете научиться действовать под давлением, если не отрепетируете правильную торговую практику, когда находитесь под давлением.
Вот почему спортивные команды устраивают схватки как форму тренировки; почему военные учения проходят в условиях поля боя. Если и есть единственный принцип, который управляет хорошей тренировкой, то он таков: отрабатывайте навыки во все более реалистичных условиях. Общение с тренерами само по себе не меняет трейдеров. Что меняет трейдеров, так это правильный опыт в «горячем сражении». Обучение формирует мышление трейдера; никакие интеллектуальные игры — в олимпийских видах спорта, военных, шахматах или театральных искусствах — не могут заменить обучение действием.
Вы действуете как свой собственный тренер. Вы создаете целенаправленную программу, чтобы научиться работать более эффективно в заданных эмоциональных и рыночных условиях. Вот почему так много трейдеров не могут изменить свое поведение, несмотря на самые лучшие намерения. Они действуют так, как будто сеанс коучинга — с разговором с самим собой или дневниковыми записями — может решить их проблемы, тогда как на самом деле им нужен непрерывный процесс обучения.
Так как же приучить себя работать в пылу трейдинга?
Очень эффективная техника состоит в том, чтобы посвящать не менее 15 минут каждый день перед началом торговли работе с управляемыми образами. В этом упражнении вы как можно ярче воссоздаете в уме реальные ситуации, которые спровоцировали ваше наихудшее поведение в торговле. Например, предположим, что пропущенное движение рынка вызвало у вас разочарование, заставившее вас гоняться за трендами и заключать сделки с очень низким риском/вознаграждением. Вы хотели бы оставаться расслабленными и сосредоточенными, сидеть неподвижно и дышать глубоко и медленно, в то время как вы живо представляете, что пропустили рыночное движение.
Ключевое слово в приведенном выше — «ярко». Вы хотите представить, как рынок убегает от вас без вашего участия. Вы хотите представить разочарование, которое вы испытываете в этой ситуации, и мысли, которые приходят вам в голову. Больше всего вы хотите вызвать чувство желания прыгнуть в рынок, чтобы заработать деньги, которые вы упустили. Во время этой работы с образами вы сохраняете физически неподвижность и спокойствие с помощью глубокого дыхания.
Вот где я нахожу биологическую обратную связь особенно полезной. Вы можете фактически отслеживать уровень возбуждения своего тела, так что можете сохранять физический хладнокровие, даже когда вы мысленно репетируете сценарии в пылу битвы.
После того, как вам удалось воссоздать мысли и чувства, связанные с вашей проблемной торговлей, вы должны так же живо представить, как бы вы хотели реагировать на эти ситуации. Так, например, если перфекционизм приводит к тому, что вы чувствуете давление из-за того, что вы пропустили рыночное движение, вы должны визуализировать себя, испытывая желание прыгнуть в сделку «отомстить», напоминая себе, что в прошлом вы потеряли деньги. отступая от экрана, говоря себе, что в будущем у вас будет много возможностей, терпеливо ожидая следующего сетапа и совершая следующую сделку с ясным умом и благоприятным риском/вознаграждением.
С помощью приведенного выше упражнения вы тренируетесь сохранять спокойствие, сосредоточенность и дисциплину, пока вы погружаетесь в стрессовые торговые сценарии. Ключом к успеху является повторение этого упражнения, меняя детали сценариев, каждый день перед тем, как вы начнете торговать, пока мысли и поведение, которые вы повторяете, не станут вашей второй натурой.
Нет ничего необычного в том, что на это уходит месяц ежедневной работы, посвящая этому упражнению не менее 15 качественных минут. Помните: это тренировка, и никто не готовит себя к выступлениям за одну ночь. Однако время, которое вы посвящаете перепрограммированию своих реакций на триггерные ситуации, — это инвестиции, которые принесут впечатляющую прибыль на протяжении всей вашей торговой карьеры.
Два способа достижения мастерства в трейдингеКак мы достигаем мастерства в области производительности? Возьмем в качестве примера легкую атлетику.
Один из путей к мастерству — это обучение на собственном опыте. Вот почему после соревнований тренеры садятся с командами и просматривают свою игру. Просмотр фильма в замедленном темпе и отслеживание того, что члены команды сделали правильно, а что неправильно, помогает закрепить в сознании игроков цели для улучшения.
Этот интенсивный обзор распространен среди чемпионов по шахматам. Это также то, что я видел среди успешных трейдеров. Они воспроизведут рыночный день после долгого дня торговли, отмечая области хорошей торговли и области, нуждающиеся в улучшении. Этот обзор превращает каждый день опыта в день обучения, удваивая наше знакомство с ключевыми паттернами, которые могут возникнуть на следующий день. Обучение на собственном опыте также происходит среди трейдеров, когда они делятся своими уроками.
Короче говоря, первый путь к мастерству — это ускорить процесс обучения, анализируя свою работу и наблюдая за работой других.
Второй путь к мастерству — это увеличение общей способности к обучению. Опять же, мы можем обратиться к легкой атлетике для примера. Много времени уходит между играми на физическую подготовку и беговые упражнения. Когда мы оттачиваем свои навыки и улучшаем форму, в которой мы находимся, мы можем максимально использовать наш опыт. Выполняя упражнения для повышения нашего внимания и обработки информации, мы создаем упражнения, которые могут подготовить нас. Опять же, если использовать аналогию со спортом, мы можем разработать лучшие игры и просмотреть их, но мы не выиграем, если мы не в форме. Тренировка функций правого полушария может стать для трейдеров следующим преимуществом в достижении мастерства.
Я часто упоминал, что профессионалы тратят больше времени на работу над своей игрой, чем на игру. Годы подготовки и тренировок уходят на то, чтобы стать олимпийским спортсменом, профессиональным танцором или шахматным гроссмейстером. На каждый час игрового времени приходится много часов практики, упражнений и повторений. Так мы достигаем мастерства. Мы часто сосредотачиваемся на том, что мы делаем в часы работы рынка, когда именно часы вне соревнований делают нас чемпионами.
Как изменить то, как мы думаемНо как мы можем изменить то, как мы думаем? Многие из наших негативных моделей мышления приходят к нам автоматически, казалось бы, вне нашего контроля.
Прерывание негативных моделей мышления часто является первым шагом к их изменению:
«Как вы избавляетесь от привычки? Когда у нас есть привычка курить, один из первых шагов к изменению — это просто поймать себя на том, что повторяем нежелательные действия. Мы постепенно делаем его менее автоматическим, менее способным контролировать нас.
Так и с нашими привычными моделями мышления. Когда мы прерываем и нарушаем эти паттерны, они становятся менее автоматическими. Мы получаем некоторую степень контроля над ними.
Разрушение негативных моделей мышления и поведения работает, создавая раскол внутри нас: Мощный метод прерывания — напоминать себе о последствиях: «Я знаю, чем это кончится, на этот раз я туда не пойду».
Как я указываю, одними из лучших кандидатов на роль мыслительных паттернов, которые можно разрушить во время торговли, являются те, которые содержат слова «я» и «меня». В той мере, в какой мы сосредоточены на себе — думая о своей прибыли, убытках, упущенных возможностях, своих потребностях.
Торговые журналы: какой формат мне подходит?Периодически я получаю вопросы о том, как «правильно» вести торговый журнал. На самом деле нет единственно правильного ответа, так как журнал будет удовлетворять разные потребности разных трейдеров.
Вообще говоря, есть три вида журналов, которые ведут трейдеры:
1) Журналы обучения. Так я начинал как трейдер. Я вел ежедневные записи действий рынка, а также графики индикаторов и индексов и каждый день просматривал их, чтобы определить модели, сопровождавшие важные направленные движения. Из такого обзора я узнал, какие индикаторы и паттерны были наиболее многообещающими . Я также узнал, какие паттерны мне не помогли (формации графиков, большинство готовых индикаторов).
Цель учебного журнала состояла в том, чтобы предоставлять ежедневные и еженедельные отслеживания, чтобы помочь в выявлении закономерностей. Только после продолжительного просмотра этих журналов я попытался выявить закономерности в режиме реального времени.. Если бы мне нужно было определить одну технику, которая больше всего помогла моему развитию как трейдера, это было бы ведение и просмотр этих учебных журналов.
2) Психологические журналы — это журналы, которые отслеживают самих трейдеров. Это может быть особенно ценно, когда у трейдеров возникают проблемы с потерей концентрации, нарушением процесса принятия решений, проблемами с дисциплиной и т.п. Идея состоит в том, чтобы использовать журнал для записи в режиме реального времени того, что вы думаете и чувствуете, чтобы вы могли лучше наблюдать за собой. Ведение журнала помогает трейдеру выявлять проблемные паттерны по мере их возникновения, чтобы трейдер мог прерывать эти паттерны и не позволять им влиять на торговые решения.
Психологические журналы могут быть простыми контрольными списками настроения, которые помогают трейдеру определить, когда он или она находится в зоне производительности или вне ее.
3) Торговые журналы. Классические торговые журналы позволяют трейдерам отслеживать, чем они торгуют и насколько хорошо они торгуют. Записи в журнале могут быть как качественными (письменные сводки сильных и слабых сторон торговли за день), так и количественными (сводки показателей эффективности, включая прибыль/убыток, количество прибыльных/убыточных сделок и т. д.). Идея торгового журнала состоит в том, чтобы помочь трейдерам распознать, когда они торгуют хорошо (чтобы они могли извлечь максимальную выгоду из своих результатов), а когда торгуют плохо (чтобы они могли избежать глубоких просадок).
Торговые журналы также могут быть эффективными инструментами отслеживания. Например, журнал может просматривать конкретные сделки и оценивать их эффективность, определяя области для будущих улучшений. Журналы также могут служить удобным способом для трейдеров записывать свои идеи о рынках, акциях, возникающих моделях и т. д. Во многих случаях журнал может фиксировать выводы торгового дня, которые могут быть полезны для анализа во время будущих торговых сессий.
Как правило, я советую начинающим трейдерам начинать с учебных журналов, затем переходить к торговым журналам, а затем по мере необходимости переходить к психологическим журналам. В следующем посте я дам несколько советов, которые применимы ко всем трем типам журналов.
Оценка вашего стиля преодоления трудностейКак вы справляетесь с трудностями на рынках?
Представьте себе следующую ситуацию: вы находитесь в сделке, и она постепенно движется в вашу пользу. У вас есть стоп и целевая цена. Сделка попадает в рынок, и ваша позиция пробивает ваш стоп, помещая вас дальше в красную зону, которой вы хотели быть. Оцените каждую из следующих реакций на ситуацию по шкале от 1 до 5, где 1 означает, что вы вряд ли отреагируете таким образом; 3 указывает на то, что вы иногда так отвечаете; и 5 указывает на то, что вы обычно или почти всегда отвечаете таким образом:
1) Я выражаю свои чувства вслух и предпринимаю немедленные действия, чтобы исправить ситуацию.
2) Я мысленно отстраняюсь от ситуации и убеждаюсь, что я спокоен и собран.
3) Я говорю себе, что это не имеет большого значения и что я могу вернуть деньги в более поздней сделке.
4) После сделки я ищу поддержки у других трейдеров и у близких мне людей.
5) Я считаю себя ответственным за то, что произошло, и беру на себя вину.
6) После сделки стараюсь не зацикливаться на случившемся и переключаю внимание на что-то другое.
7) Я перехожу в режим решения проблем и выясняю, как я могу управлять своей позицией.
8) После сделки я анализирую, что произошло, и пытаюсь понять, что хорошего можно извлечь из торгового опыта.
Если, как и многие трейдеры, вы реагируете на такого рода ситуации более чем одним способом, запишите, какая реакция у вас, скорее всего, будет первой, какая второй и т. д.
-----
Давайте посмотрим на результаты. Восемь ответов представляют собой стратегии преодоления трудностей :
1) Агрессивное преодоление — немедленное реагирование на сложные ситуации действием.
2) Дистанцирование — получение эмоциональной дистанции от ситуации.
3) Самоконтроль – прилагать усилия, чтобы держать себя в ситуации.
4) Поиск поддержки — обращение к другим за эмоциональной поддержкой в данной ситуации.
5) Взять на себя ответственность - возложение ответственности за ситуацию.
6) Бегство- Попытки уйти от ситуации.
7) Плановое решение проблем - Планирование решения ситуации.
8) Положительная переоценка — попытка взглянуть на ситуацию в позитивном свете.
Помните, ни один из этих методов преодоления трудностей не является ни хорошим, ни плохим. Всем можно злоупотреблять. Ключевой вопрос: как ваши усилия по преодолению трудностей работают на вас?
Один из простых способов определить это — изучить то, что я называю вашими «условными результатами торговли». Взгляните на свои торговые результаты сразу после убыточной сделки, убыточного дня или убыточной недели. Посмотрите, насколько хорошо вы торгуете после того, как позиция пошла против вас. Вы лучше торгуете после просадки или хуже?
Как насчет того, что у вас есть несколько прибыльных сделок, дней или недель подряд? Вы торгуете лучше или хуже? Разбивка вашей производительности в зависимости о многое скажет вам о том, насколько эффективно вы справляетесь с риском и вознаграждением.
Другим отличным индикатором того, работает ли ваше преодоление, является ваш эмоциональный опыт во время торговли. Если вы обнаружите, что тревога, самоуверенность, разочарование и стресс подталкивают вас к неверным решениям, вы знаете, что плохо справляетесь с неопределенностью рынка.
Наконец, полезно определить последовательности повторяющего поведения, которые вы используете, когда принимаете правильные решения, и последовательности, когда вы торгуете плохо. Знание того, как ваши реакции совладания объединяются, чтобы сформировать стратегии, может помочь вам развивать свои сильные стороны. Как развить эти сильные стороны, станет темой следующего поста.
Свежий взгляд на наставничество трейдеров Прежде чем перейти к новой структуре обучения трейдеров, давайте рассмотрим ключевые идеи из последних публикаций:
* Эффективная торговля требует умения слушать рынки; большинство психологических проблем в торговле возникают, когда личные потребности и предубеждения мешают обработке рыночному взаимодействию;
* Рынки можно понять не только по тому, что они делают, но и по тому, чего они не делают. Например, рынок, который не может следовать ожидаемой исторической модели, сообщает что-то важное о текущем спросе и предложении;
* Оптимальный коучинг трейдеров может быть осмыслин как надзорный процесс, очень похожий на модели обучения в психиатрии и психологии. Это существенно отличается от моделей коучинга, основанных на еженедельных индивидуальных или групповых беседах
Итак, если мы возьмем структуру программ обучения в таких областях, как медицина, исполнительское искусство, легкая атлетика и военное дело, как может выглядеть оптимальная программа обучения трейдеров?
* Это началось бы с создания фонда знаний. Трейдеры, которые пытаются изучить, подвергая свой капитал риску, подобны скалолазам, которые пытаются учиться, взявшись за самые высокие горы.С первого дня трейдеры всегда торгуют против профессионалов. По этой причине они начинают с изучения того, как работают рынки, как и почему они движутся, и как читают их движения.
* Это научит распознавать образы. Студент-медик сначала изучает патологию и клиническую медицину, прежде чем когда-либо работать с пациентом. Вы не сможете исцелиться, если не будете знать разницу между здоровьем и болезнью. Точно так же изучающий рынки должен изучить закономерности спроса и предложения и различные структуры рынка за несколько дней и недель, прежде чем разрабатывать и выполнять торговые планы.
* Это будет подчеркивать взаимное обучение и наставничество - наблюдение за реальной торговлей и принятием решений более продвинутыми студентами будет предшествовать улучшению собственной рыночной деятельности в реальном времени. Подобно тому, как младший студент-медик следует за студентом старшего курса, младший трейдер будет наблюдать за обучением и работой более опытных трейдеров.
* Это повлечет за собой постоянный надзор и оценку эффективности. В вооруженных силах всегда проводится проверка после действий, чтобы извлечь уроки из проведенных операций. Точно так же работа студентов-медиков всегда контролируется и проверяется опытными лечащими врачами. В командных видах спорта игроки часто разбиваются на группы для тренировок, за которыми наблюдают тренеры и помощники тренеров, при необходимости предпринимая немедленные корректирующие действия.
Обучение в группах позволяет учащимся видеть ошибки (и сильные стороны) других и учиться на них посредством наблюдения. Индивидуальное обучение позволяет учащимся выявлять сильные и слабые стороны, уникальные для них, и работать над ними, уделяя особое внимание конкретным действиям.
Возможно, лучшая модель для тренировки и развития может быть найдена не в медицине или спорте, а в духовных дисциплинах. Подумайте о процессе обучения, который происходит в монастырях, иешивах и даже центрах боевых искусств. Они включают в себя несколько элементов, которые сыграли решающую роль в их долгосрочном успехе:
1) Они структурированы как преданные сообщества, в которых каждый является одновременно учеником и учителем;
2) Их возглавляет один или несколько опытных людей, которые дают сообществу представление о ценностях и направлении;
3) Они предполагают некоторую степень ухода от повседневного мира, чтобы облегчить ежедневную приверженность обучению;
4) Они в первую очередь не являются коммерческими субъектами, а вместо этого ищут взаимную «выгоду» в саморазвитии и участии в развитии других;
5) Они развивают нескольких лидеров и учителей, поощряя разнообразие обучения и тем самым становясь самодостаточными. Это то, что отличает настоящие обучающиеся сообщества от культов, сосредоточенных на одном лидере-гуру.
Прелесть преднамеренных торговых сообществ в том, что в стремлении к самообучению и взаимному развитию участники также получают прибыль и финансовое процветание. Между образовательными потребностями участников и финансовыми интересами педагогов нет деления, столь часто наблюдаемой в нынешних образовательных усилиях. Это потому, что участники являются преподавателями, а преподаватели являются участниками.
Людям нецелесообразно отказываться от своей жизни и переезжать в сообщества, которые могут быть расположены по всему миру. Однако в настоящее время инструменты для онлайн-обучения и общения позволяют поддерживать сообщества вне национальных границ, часовых поясов и рынков. Все, что необходимо, — это видение, ценности , объединяющая участников в общих ролях учеников и наставников.
Преодоление страхов, которые сопровождают нас Очень часто, чем больше мечта, тем больше страх.
Страх проявляется по-разному, не всегда как откровенная тревога. Иногда страх проявляется как оправдание, которое мешает нам двигаться вперед. Иногда страх принимает форму прокрастинации; иногда это проявляется как усталость и подавление нашего влечения. Однако в других случаях страх является прямым страхом неудачи, нерешительностью идти на риск на пути к вознаграждению.
Дело не в том, что мы саботируем себя, хотя постоянное поддавание страху может в конечном итоге сорвать наши поиски. Нет, страх проявляется всякий раз, когда есть неуверенность и перемены — всякий раз, когда мы выталкиваем себя из зоны комфорта. Любая стоящая цель влечет за собой изменение статус-кво, и эти изменения требуют усилий. Они не удобные. Страх — это наша консервирующая сила, привязывающая нас к тому, что мы знаем и где мы в безопасности.
Во многом это адаптивно. Если бы мы были настроены на легкие и постоянные изменения, нам было бы трудно ориентироваться в многочисленных жизненных рутинах. Вместо этого мы запрограммированы на шаблоны привычек, которые делают нас более эффективными. Они позволяют нам добиваться цели, сохраняя ограниченные ресурсы силы воли для сложных ситуаций. Как только мы отказываемся от своих привычек, мы расширяем себя и расходуем ресурсы. Вводим неопределенность и неизвестность. И вот тогда появляется страх.
Так как же нам преодолеть страх и расчистить путь к нашим целям?
Вот здесь-то и вступает в силу принцип Наоми: мы можем лучше всего преодолевать негативные эмоциональные переживания, подключаясь к более сильным, позитивным эмоциям. Представьте, если бы мы столкнулись с человеком, чья единственная жизненная миссия состоит в том, чтобы помешать нам осуществить наши мечты и помешать реализации. Мы будем активно избегать этого человека; мы будем противостоять этому человеку; мы примем все меры, чтобы свести к минимуму их влияние на нас. Они станут нашими врагами. Мы нашли бы достаточную мотивацию, чтобы не позволить нашему врагу победить. Короче говоря, наше позитивное желание бороться за себя и завоевать свободу преодолеет любой страх или неуверенность, которые мы можем испытать.
Когда мы визуализируем страх как человека, стоящего у нас на пути, как нашего врага, мы можем призвать эту волю к борьбе за себя. Легко поддаться прокрастинации, но если мы четко осознаем, что прокрастинация — это просто еще одно лицо врага, еще одна форма страха, тогда мы можем спросить себя: «Кого я хочу победить сегодня: себя или своего врага? " Гораздо труднее избежать этой тренировки или преждевременно выйти из этой сделки, если мы заменим режим полета режимом боя. Гнев, направляемый как воля к победе над врагом, является более сильной и более позитивной эмоцией, чем страх. Вот что движет спортсменами: желание не дать противнику взять над собой верх.
Когда наши мечты превышают наши страхи, мы будем бороться за эти мечты. Никакое количество рассуждений, записей в дневнике или анализа никогда не избавляло кого-то от страха. Только борьба побеждает страх: мы достигаем своей мечты, когда действительно боремся за нее.
Лучшие практики в трейдинге: планирование торгового бизнесаСегодняшняя передовая практика исходит от опытного наблюдателя как за рынками, так и за трейдерами, Тадаса Висканты, автора известного блога Abnormal Returns. В этом отрывке из своей книги «Аномальные доходы» он подчеркивает важность планирования в торговле и подчеркивает использование контрольных списков в процессе планирования:
«Одна из проблем начинающих трейдеров заключается в том, что они не относятся к своей торговле с такой же строгостью и серьезностью, как к любому другому виду бизнеса. , переменные расходы и т. д. Попытка обменять манжету без плана или средств для измерения вашей эффективности — рецепт разочарования.
Многие трейдеры отказываются от идеи формулировать торговый план, потому что считают, что это может задушить их творческий потенциал или способность реагировать на быстро меняющиеся рыночные условия. Кроме того, в более широком мире стартапов подробный бизнес-план, похоже, впал в немилость. Тем не менее, трейдеры должны подумать о том, как они планируют получать прибыль. Торговый план, в котором указаны инструменты, которыми они будут торговать, когда они будут торговать ими, а также методология, которую они будут использовать для входа и выхода из сделок, имеет важное значение. Возможно, еще более важной является стратегия ограничения убытков как по отдельным сделкам, так и по портфелю в целом. И каким бы важным ни был общий торговый план, план каждой сделки может быть еще важнее.
Некоторые трейдеры считают полезным иметь контрольный список, к которому они постоянно обращаются, когда торгуют, чтобы убедиться, что они ничего не упустили на этом пути. Как пишет Атул Гаванде, автор The Checklist Manifesto: «В авиации все хотят безопасно приземлиться. В денежном бизнесе каждый ищет преимущество. Если у кого-то все хорошо, люди набрасываются, как голодные гиены, чтобы узнать, как это сделать. Почти каждая идея о том, как заработать немного больше денег — инвестировать в интернет-компании, покупать транши нарезанных ипотечных кредитов — почти мгновенно проглатывается гигантской пастью. То есть все идеи, кроме одной: контрольные списки. Контрольные списки не диктуют, что должен делать трейдер; скорее они гарантируют, что то, что трейдер должен делать, действительно будет сделано.
Отличительной чертой хорошо спроектированной торговой системы может быть возможность создания контрольного списка. Чем опытнее и успешнее трейдер, тем проще со временем становится его или ее торговая система... Опытные трейдеры потратили всю жизнь на то, чтобы свести идеи к плану, который работает для них — и, возможно, ни для кого другого».
Тадас делает здесь ключевой вывод: у вас не будет надежного торгового процесса, если его нельзя зафиксировать с помощью контрольных списков — и вы не можете по-настоящему утверждать, что вы руководствуетесь процессом, если вы не систематизировали эти контрольные списки и не использовали их для принятия решений. Пилоты авиакомпаний проверяют все системы перед взлетом и следуют четко составленному плану полета. Врачи проверяют системы своих пациентов, прежде чем разрабатывать план лечения, основанный на фактических данных, и следуют ему. В обоих случаях использование неструктурированных решений привело бы к катастрофическим последствиям. Торговые планы основаны на лучших торговых практиках, и они становятся шаблоном для достижения наилучших результатов.
Как мы можем натренировать свой мозг для успеха в торговле? Наиболее распространенная причина, по которой трейдеры сталкиваются с проблемами с дисциплиной, связана с силой воли как с ограниченным ресурсом. Чтение, отслеживание цен, проведение анализа и управление рисками в течение всего дня истощают нашу способность целенаправленно концентрироваться. Как и любая мышца, наша сила воли может устать. Именно тогда мы теряем фокус, и именно тогда, скорее всего, предпримем действия, которые мы не планировали и не собирались.
Один многообещающий трейдер недавно указал мне, что он понимает физические упражнения и то, что он может получить от них, но с трудом понимает преимущества упражнений, таких как медитация. Как оказалось, тренировка мозга имеет решающее значение для успеха любого, кто занимается принятием решений в течение дня.
Есть два врага успеха в трейдинге: отвлечение и возбуждение. Отвлечение происходит, когда наше внимание колеблется — либо из-за усталости, либо из-за чрезмерного использования — и у нас возникают проблемы с фильтрацией посторонней информации и концентрацией на главном. Возбуждение возникает, когда наши тела переходят в режим «сражайся или беги», как правило, в ответ на предполагаемую угрозу. В такие моменты наши тела готовы действовать, тогда как очень часто нам нужно думать, планировать и реагировать размеренно.
Цель когнитивных упражнений, таких как медитация и обучение биологической обратной связи, состоит в том, чтобы предоставить нам больший контроль, чтобы мы с меньшей вероятностью стали жертвами отвлечения внимания и чрезмерного возбуждения.
Тренировка мозга преследует три основные цели: помочь нам расслабиться во время выступления; помогая нам развить нашу способность к концентрации и помогая нам повысить нашу устойчивость к стрессу. Наиболее распространенной целью тренировки мозга является достижение состояния спокойной концентрации. В спокойном, сосредоточенном состоянии мы поддерживаем физический уровень расслабления, в то время как находимся в состоянии повышенной концентрации. Когда мы остаемся в таком состоянии какое-то время, мы переживаем это как нахождение «в зоне». Это состояние потока связано с творчеством, а также с превосходным принятием решений и эмоциональным благополучием.
Интерфейсы видеоигр, в которых победа основывается на том, чтобы оставаться в зоне, позволяют легко и весело практиковать внимательность и самоконтроль. Когда мы сохраняем спокойное, сосредоточенное состояние в течение все более и более продолжительных периодов времени, мы достигаем все более и более глубоких уровней неподвижности нашего ума. Очень часто кажется, что медитация не работает для людей, потому что они не провели с ней достаточно времени, чтобы обрести второе дыхание сознания. Оказавшись в этом состоянии, мы достигаем ясности восприятия и осознания, что чрезвычайно полезно для распознавания образов в реальном времени и принятия решений.
Сохранение спокойной концентрации в течение продолжительных периодов времени, а также в периоды возрастающего отвлечения внимания и проблем — это эквивалент посещения тренажерного зала и наращивания физической силы. То, что мы строим, — это наша сила воли: наша способность действовать преднамеренно, а не случайным образом. Тренировка мозга — это гораздо больше, чем просто пойти в тихую комнату, чтобы глубоко вдохнуть и расслабиться. При подходе в режиме истинной тренировки это наш способ наращивания нашей способности входить в зону и действовать в ней.
Тренировка, направленная на поддержание спокойной концентрации и развитие нашей способности оставаться в зоне, является самым основным упражнением в когнитивном тренажерном зале. В следующем посте я расскажу о более сложных упражнениях, которые могут продвинуть нашу торговлю вперед.
Почему трейдеры планируют сделки, но не торгуют по своим планам Примите во внимание следующие советы:
* Торгуйте тем, что видите;
* Торговать по плану и планировать торговлю;
* Не позволяйте эмоциям мешать торговле;
* Не зацикливайтесь на сделках; следуйте своему чувству рынка.
Все они разумны сами по себе, но и противоречат друг другу. Должны ли вы отключить свои эмоции или следовать своему чутью рынка? Должны ли вы придерживаться своих торговых планов или выходить из него, когда видите неожиданное развитие событий?
Если вы читали мой последний пост, то видите, что причина противоречий в том, что советы относятся к разным временным рамкам. Очень краткосрочный трейдер — скальпер или маркет-мейкер — не может позволить себе слишком много обдумывать сделки. Он или она также не может позволить себе роскошь хорошо продуманного торгового плана. Скорее, этому трейдеру нужно настолько хорошо познакомиться с краткосрочными торговыми моделями, чтобы он/она встраивал их в свое восприятие. Например, вместо того, чтобы видеть 2400 контрактов на покупку и 800 на продажу, трейдер видит модель роста контрактов на покупку, поскольку рынок неоднократно, но безуспешно, пытается пробить эту цену покупки. Этот паттерн в стакане ордеров, возникающий в контексте рынка, который уже снизился на 1-2 пункта, вполне может означать для скальпера, что формируется краткосрочное дно, и привести к быстрой сделке на несколько тиков один раз.
И наоборот, у долгосрочного трейдера может сложиться представление о том, что рынок ослабевает в течение последних нескольких дней и что мы, вероятно, на сегодняшнем рынке отыграем вчерашнюю низкую цену. Трейдер ждет ранней сделки, чтобы подтвердить, что покупка не может поднять рынок выше его ночного максимума, а затем продает рынок. Пара тиков выше ночного максимума — это точка стоп-лосса, пара тиков ниже минимума предыдущего дня — это цель по прибыли для первой половины позиции, а затем трейдер бездельничает и дает сделке отработать.
То, что хорошо для торговли в первом режиме — выход, скажем, при крупных сделках по биду, — было бы страхом перед отказом от торгового плана во втором режиме. То, что является сигналом для краткосрочного трейдера, является шумом для участника более длительного таймфрейма. Вот почему трейдерам кажется, что они саботируют себя, когда они запускают сделку в одном режиме (на ощупь или по явному плану), а затем управляют сделкой в другом режиме.
Итак, вот хороший вопрос: если вы действительно торгуете по плану, какой процент ваших выходов выводит вас из строя: а) по вашей целевой цене; б) по вашему стоп-лоссу; в) где-то между ними. Если большая часть выходов соответствует варианту c), то велика вероятность того, что вы управляете сделкой по ощущениям, а не по плану. Хотя бывают случаи, когда это может свести к минимуму убытки и зафиксировать прибыль, со временем — если ваш план является надежным — вы будете склонны выходить из сделок с небольшими убытками, которые в конечном итоге могли бы стать прибыльными, и как правило, лишают победителей их потенциала.
Обратите внимание на то, что я говорю: если вы управляете запланированной сделкой чаще на ощупь, чем по плану, вы выражаете своим поведением отсутствие уверенности в этом плане. Если план четкий, ему стоит следовать чаще, чем нет. Если вы часто не управляете сделкой так, как планировали, вы используете краткосрочные критерии, чтобы выйти из плана
Теперь на это могут быть самые разные причины. Это может быть обычная ванильная проблема беспокойства, которую можно решить с помощью поведенческих техник, таких как обучение релаксации. Это может быть ошибочное планирование: возможно, размер позиции слишком велик или точки стоп-лосса слишком далеко для вашего личного уровня риска или размера счета. Также может случиться так, что вы пытаетесь торговать на более длительном таймфрейме, когда ваши навыки и стиль лучше подходят для более короткого таймфрейма. Кроме того, трейдеры часто отказываются от планов, когда у них нет достаточного личного опыта работы с этими планами, и, следовательно, им не хватает уверенности. Это часто происходит, когда вы пытаетесь торговать по чьему-то плану/установке, не изучив и не попрактиковавшись самостоятельно.
Мой общий совет заключается в том, чтобы практиковать поведенческие методы, значительно сократить свой размер позиций, а затем неукоснительно следовать своему плану сделку за сделкой. Это скажет вам, действительно ли план подходит, а также даст вам непосредственное осознание того, что плану стоит следовать. Вы не можете ожидать, что сможете отсечь шум на коротком промежутке времени, если у вас нет высокой степени убежденности в том, что вы видите и планируете в более широкой картине.
Человеческая деятельность как образ жизниЛучшие исполнители в любой области деятельности подходят к своей работе с точки зрения производительности: они помнят о своем развитии и направляют усилия на то, чтобы учиться на собственном опыте и брать на себя ответственность за свой рост. Боксёр, который тренируется в спортзале и спаррингует между боями под бдительным присмотром тренера; актриса, которая репетирует реплики и работает с режиссером над совершенствованием сценария; художник, который набрасывает и совершенствует видение, прежде чем передать его на холст: все они превратили обычную работу в платформу для саморазвития.
Зачем же ограничивать такое развитие карьерной деятельностью? Если рассматривать производительность как стиль жизни, то практически любая деятельность может стать платформой для роста. Если мы развиваем себя физически, то, как мы едим, как мы тренируемся и даже как мы отдыхаем, становится результативной деятельностью. Если мы подходим к трейдингу, воспитанию детей или спортивному отдыху как к продуктивной деятельности, то мы размышляем о наших действиях в каждой из этих областей, совершенствуя то, что мы делаем и как мы это делаем, и в результате делаем себя еще лучше.
Это не новая идея: молитва для истинно верующих является средством преобразования сознания; чайные церемонии и занятия боевыми искусствами — это средства развития самоконтроля; сам акт дыхания может быть исполнительской деятельностью, если он развивает внимательность. Мы можем приготовить и съесть еду на скорую руку, или мы можем создать изысканный опыт, который захватит все чувства. Я могу общаться с людьми небрежно, или я могу использовать свои взаимодействия, чтобы когда-нибудь улучшить себя как психолога.
Когда производительность становится стилем жизни, мы создаем огромную синергию, поскольку прогресс в одной области стимулирует рост в других. То, что я делаю для достижения самоконтроля и предусмотрительности как трейдера, помогает мне управлять рисками и вознаграждением в карьере. Мое физическое развитие дает энергию для дополнительных усилий на работе и дома. Работа над тем, чтобы стать лучшим родителем и супругом, сделала меня более чувствительным к проблемам других как психолога — и наоборот.
Жизнь слишком быстротечна и драгоценна, чтобы жить на автопилоте. Совершенствуя себя, мы неизбежно извлекаем максимум из своего опыта, обогащая других и мир. Я не могу придумать более благородного образа жизни.
