Регистрация

Сумма открытых позиций

Динамика Открытого Интереса: Понимание силы тренда📊 Природа Открытого Интереса (Open Interest, OI) Открытый интерес представляет собой общее количество незакрытых деривативных контрактов (фьючерсов или опционов) на рынке в конкретный момент времени. В отличие от объема торгов, который показывает количество совершенных сделок за период, OI отражает реальное количество капитала, удерживаемого в активных позициях. Рост этой метрики указывает на приток новых денег на рынок, тогда как снижение свидетельствует о закрытии позиций и фиксации прибыли или убытков. 🧠 Синтез OI и ценового действия Анализ OI эффективен исключительно в связке с движением цены актива. Рост цены, сопровождаемый увеличением OI, подтверждает силу восходящего тренда: новые участники агрессивно входят в рынок, поддерживая движение. Аналогично, падение цены при растущем OI сигнализирует о сильном нисходящем давлении и активном открытии новых шорт-позиций. Это состояние характеризует «здоровый тренд». 🔍 Дивергенция как сигнал истощения Критический сигнал возникает при расхождении динамики цены и OI. Если цена актива обновляет локальный максимум, а OI при этом стагнирует или начинает снижаться, это указывает на истощение тренда. Текущий рост происходит преимущественно за счет принудительного закрытия шорт-позиций, а не притока свежего капитала. Такая ситуация часто предшествует значительной коррекции. 📌 Резюме Открытый интерес служит фундаментальным индикатором «топлива» текущего движения. Системный мониторинг OI позволяет трейдеру отличить истинное трендовое движение, подкрепленное реальными деньгами, от манипулятивного импульса, готового к быстрому угасанию.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
3
Открытый Интерес: Фильтрация Истинных Трендов📊 Анатомия Индикатора Открытый Интерес (Open Interest, OI) — это общее количество активных деривативных контрактов (фьючерсов), которые еще не были закрыты или исполнены. В отличие от объема торгов, который показывает лишь активность, OI демонстрирует направление потока капитала. Рост OI означает, что на рынок заходят новые деньги (открываются новые позиции), тогда как падение OI указывает на ликвидацию позиций или фиксацию прибыли (уход денег с рынка). 🧠 Интерпретация Сигналов Сочетание динамики цены и OI определяет истинную природу движения. Сценарий 1: Цена растет + OI растет. Это подтверждение силы бычьего тренда; движение поддерживается агрессивным открытием новых лонгов. Сценарий 2: Цена растет + OI падает. Это аномалия, указывающая на Short Squeeze. Рост вызван принудительным закрытием шорт-позиций (покупками для покрытия убытков), а не органическим спросом. Такой рост структурно неустойчив и неизбежно ведет к развороту. 🔍 Практический Фильтр Пробоев OI является критическим фильтром для валидации пробоя уровней сопротивления. Истинный пробой всегда сопровождается резким импульсным всплеском OI. Если цена пробивает ключевой уровень, но OI остается статичным или снижается, это классический ложный пробой (Fakeout). Вход в такую сделку статистически убыточен, так как движение не обеспечено реальной ликвидностью новых участников. 📌 Вывод: Топливо для Движения Цена движется устойчиво только при наличии топлива. Открытый Интерес — это индикатор наличия этого топлива. Строгое правило: игнорируйте любые импульсные движения, которые не подтверждаются ростом OI, так как они лишены фундаментальной поддержки участников рынка и часто являются манипулятивными.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1
FUNDING RATES, OPEN INTEREST, CVD и ВСЁ, ВСЁ, ВСЁ!Понимание Funding Rates, Open Interest и CVD в криптотрейдинге. В мире криптовалютной торговли, особенно на рынках бессрочных фьючерсов, несколько ключевых индикаторов помогают трейдерам оценивать рыночное настроение, потенциальные развороты и баланс между покупателями и продавцами. В этом материале попытаемся понять, что такое Funding Rates, Open Interest (OI), Futures Cumulative Volume Delta (CVD) и Spot CVD. Эти метрики взаимосвязаны, предоставляя более полную картину динамики рынка при совместном использовании. Мы разберём каждый из них, их взаимосвязи и реальные примеры из активов вроде Solana (SOL). Что такое Funding Rates? Funding Rates — это периодические комиссии, которые трейдеры на бессрочных фьючерсах обменивают между собой, чтобы цена фьючерса оставалась близкой к спотовой цене. Каждые несколько часов (обычно 8 часов на крупных биржах) держатели длинных позиций платят держателям коротких, если ставка положительная (указывая на бычье настроение большинства), или наоборот, если отрицательная (медвежье доминирование). Этот механизм предотвращает чрезмерное расхождение между фьючерсами и спотом. Биржи рассчитывают свои ставки, но на Trading View есть индикаторы, которые показывают средние значения по крупным площадкам. Например: Индикатор обладает инерцией, то есть немного запаздывает за ценовым действием, следует учитывать это. Высокие положительные ставки часто сигнализируют о "розничном энтузиазме" — когда розница вваливаются в лонги, создавая возможности для крупных игроков на контр-трейд. Желательно не торговать в направлении Funding Rates. Это индикатор «жира розницы», который собирают маркетмейкеры. Вкратце, это длина шерсти хомяков, которых будут стричь. Что такое Open Interest (OI)? Открытый интерес в крипте играет ключевую роль, так как основной объём торгов происходит на рынке бессрочных контрактов. Это все фьючерсы/опционы на руках. И это любые открытые позиции, включая шорты. Важно знать "хорошие" и "плохие" значения для каждого актива, который вы торгуете. Поэтому рекомендуется торговать малым числом криптовалют - это позволит стать экспертом по конкретному токену. Вы будете понимать, что происходит с конкретным активом в данное время. Так же нужно понимать, что крупное события, вроде одобрения ETF, меняет нормальный объем OI (растет). Учитывайте это в своей торговле. Обратный пример: война на Ближнем Востоке, когда OI сократился. Во время роста OI происходит движение цены актива вверх. На снижении OI идёт фиксация лонговых позиций с откатом. В зависимости от силы тренда откат может быть как ощутимым, так и просто флэтом. Когда OI снизился до исходных позиций, а восходящий тренд не сломался, происходит набор новых лонгов, что приводит к следующему импульсу вверх. Таким образом возникает привычный зигзаг роста. С нисходящим трендом ситуация аналогичная, только в обратную сторону. Что такое Futures CVD и Spot CVD? Cumulative Volume Delta (CVD) измеряет чистую разницу между объёмами покупок и продаж. Futures CVD фокусируется на бессрочных контрактах, в то время как Spot CVD отслеживает спотовый рынок. Учитывайте, что стандартные CVD индикаторы на длинных отрезках времени могут всегда идти вниз. Поэтому для понимания лонг-шорт тренда ориентироваться нужно на пару десятков последних свечей выбранного таймфрейма. Теперь, когда разобрались с этими полезными индикаторами, разберем события - сквизы. Что такое шорт-сквиз и лонг-сквиз? Шорт-сквиз - это резкое повышение цены актива, вызванное тем, что трейдеры с короткими позициями (шортами) вынуждены быстро выкупать актив, чтобы закрыть свои убыточные позиции. Этот выкуп создает дополнительный спрос, еще больше подталкивая цену вверх. Лонг-сквиз - обратный процесс. Резкое снижение цены актива, заставляет лонгистов закрывать свои позиции, что двигает цену еще сильнее вниз. Сквизы характеризуются быстрым и резким скачком цены актива. Рассмотрим конкретную ситуацию на рынке Мы видим, как при снижении цены, начал падать Futures CVD, резко покраснел Funding Rate, но при этом открытый интерес остался на одном уровне. В итоге, когда в шорты набилось достаточное количество шортистов, они стали топливом для резкого скачка цены вверх. Разобрались с этими полезными индикаторами, теперь попробуем соединить их вместе, чтобы получить еще более точную картину того, что происходит на рынке, в конкретном активе. Чтобы лучше понимать, в какую сторону происходит набор позиций, нужно смотреть на свечной Futures CVD и Spot CVD. Снижение этого показателя обычно означает преобладание шортов и закрытие рыночными ордерами лонгов. Если цена при этом снижается, значит, медведи в моменте побеждают. Соответственно, когда OI растёт, а Futures CVD снижается, мы видим ярко выраженный набор шортовых позиций. Значит, при достижении верхней границы привычной нормы OI для актива, произойдет фиксация шортов, то есть, отскок цены вверх со снижением OI. Аналогично с ростом Futures CVD и OI (т.е. набором лонговых позиций), только зеркально. Главный вывод: заходить в позиции в направлении CVD Futures на высоком OI чревато попаданием на хаи (или лои). Рациональнее ловить обратное движение против CVD Futures на высоком OI, ожидая приближающийся выдох — закрытие позиций. Что важно учитывать: 1. Нужно понимать нормальные значения OI для актива, которым вы торгуете. Это еще один аргумент в пользу торговли одним или парой токенов. Это позволит вам распознавать движения актива вверх или вниз. 2. В боковике OI чаще колеблется в узком диапазоне, не формируя выраженных фаз набора или сброса позиций. Анализ OI прекрасно работает практически на всех таймфреймах. В случае боковика на часовиках можно переключиться на 5-минутки и заниматься скальпингом, ориентируясь на движения вверх-вниз. 3. Также важно учитывать контекст — на «мега бычке» Funding Rates держатся положительным очень долго без разворота. Это происходит за счет постоянного притока новых средств, что видно по растущему OI. 4. Стабильность OI по многим крупным токенам, в том числе объясняется тем, что большую долю в открытых позициях занимают Market Neutral трейдеры, которые держат фьючерсы, чтобы зарабатывать на фандинге. В этом случае позиция размещается против толпы (параллельно есть спотовая позиция в противоположном направлении). 5. Анализ OI практически бесполезен в шиткоинах и лоукапах. Всё вышеописанное касается крупных токенов с относительно стабильным объемом торгов. Использовать только этот индикаторы можно и нужно. Но также следует ориентироваться и на другие показатели, а также на фундаментальную картину. Если у вас есть представление о ценовых уровнях, то при их достижении высокий OI будет дополнительным подтверждением возможного разворота (хотя бы в качестве отката/отскока). И всегда держим в уме состояние денежно-кредитной политики США (+общее положение по миру), тренд по S&P 500 (а лучше по Russell 2000, который хорошо отражает режимы risk-on/off) и новости самого актива. DYOR.
BINANCE:SOLUSDОбучение
от CryptoCat_Squad
23
Gold ракетаВсем привет! Очень интересная ситуация вчера вечером развернулась, основные моменты показал на доске опционов, данные с отчётов по сделке проданный call 3700 на контракте OGQ, в части OI по проданному колу есть сделки, а вот в части объёмов пусто, проданный кол напомню шорт по рынку. То есть по сути это чистый покрытый шорт. И цена так и реагирует показал границы рисков по проданной части и по всей конструкции. Второй очень примечательный момент так же показал на доске опционов это CS и СС конструкции очень глубоко в деньгах. По очень дорогим ценам. По статистке такие сделки дают обычно лонг реализация, из недавного те самые CS в деньгах на нашем контракте OGM который уже закрылся. Вызвали лонг реализацию. Но основное различие между ними это то, что OGM имел экспирацию 3 дня, а контракты OGZ это декабрь! Именно из-за временной дальности контрактов эти сделки могут реализовать как начало большого шорта. Как раз в район их страйков 2350, 2400. Не говорю о том что цена туда дойдёт но стремиться должна туда. В общем все факторы для шорта есть, буду удерживать в общем сделки. Добавил информацию по ссылке картинки с отчётами: disk.yandex.ru
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold в ожидании гэпаОтчёт по крупным вхождениям на пятницу. По итогам имеем, на ближайших контрактах OGM с экспирацией 27 числа, в части открытого интереса вышли, а вот в части объёмов сидят. То есть один из участников вышел и не мешает направленному движению в рамках контракта OGM. Второе так же крупные сделки на более дальнем по экспирации контракте OGQ, на нем оба участника ещё в рынке, то есть в рамках данного контракта ожидается как лонг, так и шорт. Это всё вписывается в наши ожидания по сильному походу в рамках контракта OGM и возврату цены после экспирации. Другой вопрос, что обернули в часть объёмов и какую ликвидность закрыли об часть OI. Он уже скажет о направлении куда. Учитывая вышеописанные отчётные данные, а именно то, что на контракте OGM сделка с ценой 40 , call 3600 , по части OI уже закрылась, имеет смысл предполагать что цена до риск зоны 40 не должна доходить, то есть если мы верно рассуждаем то цена 3212 на споте служит границей рынка и если закрылся покупатель и остался в рынке продавец, то должны уходить практический с текущих в шорт. В общем смотрим реакцию и наблюдаем. Как бы гэп не сделали как в прошлые разы, дабы не захватывать попутчиков.. учитывая поход против тренда для закрытия рисков внизу, тащить с собой нагрузку в виде продавцов как мне кажется им не с руки. Картинки с отчётами тут: disk.yandex.ru
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold сценарий перемириеВсем привет! Накидал общую картину по месячным опционам, открытый интерес и ожидания. Из вариантов развития максимальный это цена 2750 , при чем ожидания этой цены укладываются в рамках контракта OGM с экспирацией в 15 дней... Но этот план максимум в рамках коррекции или закрытия всех ранее накопленных рисков одних из крупнейших участников рынка. Обратить внимание на сочетание как call сделок так и put на контрактах что расположены ниже текущей цены, и все эти сделки в основном приходятся на контракт OGM , на более дальних контрактах ожидания идут уже более лонговые, а внизу по ним в большей части доминирует put позиции. А вот Call ожидания выше текущего контракта выглядят более рентабельными и реализуемыми, но похоже по ним будут все таки давать прибыль уже в будущем, после сценария с сильным падением. Видения пока такие, но под это дело думаю нужны новости , из этой темы тут самое яркое это перемирие... если оно случиться так под эту тему все и смогут реализовать так точно. То есть исходят из анализа опционов можно предположить что перемирие будет заключено в рамках 15 дней, я сам таким анализом не часто занимаюсь, это скорее для проверки себя выкладываю. Фото отчётов cme прикладываю: disk.yandex.ru
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Один из лучших инструментов - Открытый Интерес. Полное обучение.💡OI. Открытый интерес. 🥸История: Открытый интерес возник в торговле фьючерсами в 19 веке, когда начали развиваться первые фьючерсные биржи, например, в США на Чикагской товарной бирже (CME). Сейчас мы используем этот индикатор и в нашем деле, а именно в торговле на криптовалютном рынке. 📖Книга: "Технический анализ" Аппель Дж. ❓Как формируется открытый интерес? Открытый интерес — это показатель, который отражает количество открытых контрактов на определенном рынке. Он увеличивается, когда один трейдер покупает контракт, а другой его продает. Важно не путать, что продажа это не закрытие позиции, это шорт. 📌Простой пример: Трейдер A покупает контракт, а трейдер B продает контракт. В этом случае открытый интерес увеличивается на 1 единицу. Если трейдер C покупает еще один контракт, а трейдер D его продает, то открытый интерес снова увеличивается на 1, и теперь он составляет 2 единицы. Когда трейдер A решает продать свой контракт (закрывая свою позицию), открытый интерес уменьшается на 1 единицу. 🕯Мои индикаторы: 1. Open Interest Suite - By Leviathan. - подходит для альты. ⚙️Базовые настройки, только поменял цвет. 2. Open Interest - ByzantiumScripts. - подходит для BTC.P. ⚙️Базовые настройки. ℹ️Инструкция: Работаем по простому принципу: 1. Восходящая тенденция (продолжается рост) и открытый интерес растет — тренд сильный. 2. Восходящая тенденция (продолжается рост) и открытый интерес падает с каждым максимумом — тренд слабый. 3. Нисходящая тенденция (продолжается падение) и открытый интерес растет — тренд сильный. 4. Нисходящая тенденция (продолжается падение) и открытый интерес падает с каждым минимумом — тренд слабый. ⚠️Важно! Стоит сочитать с другими аргументами, например с объёмами. ⚠️Обратная сторона. Стоит понимать, что иногда бывают такие ситуации, когда открытый интерес появляется импульсно, поэтому важно учитывать все возможные риски и добавлять другие аргументы. ℹ️Пример: Обратите внимание на график, который я добавил к посту. Это наша текущая ситуация. Мы видим ярко выраженный тренд, где появляются обновленные максимумы, в то время как открытый интерес продолжает падать (я выделил расхождение). Это означает, что такая тенденция долго не продлится, и стоит либо подфиксировать свои позиции, либо подождать другие аргументы и войти в шорт. 👍Вывод: Открытый интерес является одним из основных инструментов технического аналитика. Я использую его постоянно и считаю, что вам стоит иметь его в своем арсенале.
Обучение
от crypto_filin
Биток ожидания на опционной доске.Всем привет! Решил посмотреть ожидания по биткоину в рамках опционных ожиданий, если смотреть по общей картине ожидают роста вплоть до 130-135 в рамках двух месяцев. После данных практический нет. Так же скажу что ситуация может поменяться в моменте если начнут сильно объёмы вливать в рынок. Но пока в моменте вижу так.
Длинная
от SpikeOne
GOLD выход крупных игроковВсем привет! Судя по текущим сделкам с рынка за вчера и сегодня и структуре где эти сделки появляются , началось фиксирование позиций крупными игроками. Позиции переносят на ноябрь, декабрь и на начало 26 года, возможный сценарий продолжения роста это осень, а пока всё по росту, закончили, должен начаться цикл падения. Ситуация сейчас очень похожа на предыдущую идею начало шорта, но сейчас совсем другие сделки ведут цену в шорт.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
GOLD работа с отчётами Всем привет! Ситуация на сейчас если смотреть по отчётам от вчера дня, прошло много ликвидности и объёмов. Открываем отчёты и видим картину что на уровнях ближайших 3400 и 3500 набрано сопротивление для похода в лонг, будут идти чистить, помимо этого на проданных put сделках накопилось много шума, который так же нужно почистить, судя по данных ожидается шорт поход, продаю от линии VWAP где маркет сосредоточил свою ликвидность и отбивает цену при попытке пустить её в лонг. В этот раз поход должен быть значительным, ликвидность для похода набрана.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold шорт началоХорошее место для продаж с коротким стопом, и вот почему. В прошлую пятницу на нижней границе дня прошли крупные покупки синтетически собрали лонг на страйке 3140 , и сейчас прошли по рынку call позиции по страйку call 3250 , что являются закрытием данных лонгов. Ключевой участник рынка произвел выход со своей позиции. Позже постараюсь описать подробности в картинках, а так информация уже есть в телеграмм.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold risk reversal сделки опционыВсем привет! Текущая неделя была насыщена RR сделками, ниже приведу описание что это за сделки и для чего они маркету. Risk Reversal сделки: объяснение и применение маркет-мейкерами 1. Определение и структура: Risk Reversal — это опционная стратегия, сочетающая покупку одного опциона (колл или пут) и продажу другого опциона (противоположного типа) с разными страйками, но одинаковым сроком исполнения. Чаще всего это: Покупка колла (право купить актив) + продажа пута (обязательство купить актив при падении цены), или наоборот. Пример: Акция стоит 100.Инвесторпокупаетколлсострайком100.Инвесторпокупаетколлсострайком110 и продает пут со страйком $90. Это создает синтетическую длинную позицию с ограниченным риском. 2. Цели стратегии: Хеджирование направления рынка: Если ожидается рост, покупка колла и продажа пута снижает стоимость стратегии (премия от продажи пута компенсирует стоимость колла). Спекуляция на волатильности: Стратегия может быть прибыльной, если ожидается асимметрия в изменении волатильности коллов и путов. Создание синтетической позиции: Риск-реверс имитирует длинную/короткую позицию в базовом активе, но с ограниченным риском. 3. Применение маркет-мейкерами: Управление дельтой: Маркет-мейкеры балансируют свою дельту (чувствительность цены опциона к изменению цены актива). Например, при избытке проданных коллов они могут купить коллы и продать путы, выравнивая экспозицию. Контроль волатильности: Если рынок ожидает роста (спрос на коллы выше), маркет-мейкеры корректируют цены опционов и используют риск-реверс для хеджирования. Арбитраж: Извлечение прибыли из разницы в ценах или волатильности между коллами и путами. Хеджирование валютных рисков: Например, защита от колебаний курса при операциях с иностранной валютой. 4. Пример использования: Компания-экспортер получает доход в евро, но расходы в долларах. Чтобы хеджировать падение евро: Покупает пут на евро (страйк ниже текущего курса) и продает колл на евро (страйк выше). Если евро падает, пут защищает убытки, а премия от продажи колла снижает стоимость хеджа. 5. Отличие от других стратегий: Стрэддл/Стрэнгл: Покупка/продажа колла и пута с одинаковым (стрэддл) или разными (стрэнгл) страйками, но без асимметрии направленности. Risk Reversal акцентирован на направлении рынка или волатильности, а не на нейтральной позиции. 6. Рыночные сигналы:Преобладание спроса на коллы (риск-реверс вверх) указывает на бычьи настроения. Маркет-мейкеры могут использовать это для корректировки котировок или хеджирования. Итог: Risk Reversal — гибкий инструмент для управления рисками и спекуляции. Маркет-мейкеры применяют его для балансировки портфеля, контроля волатильности и адаптации к рыночным ожиданиям, минимизируя потенциальные убытки. Далее идём на разбор , весь рост был насыщен ими и сейчас пошло сильное падение волатильности. Нарисовал место рисков для наших вышеописанных сделок RR , смотрим за реакцией на цене 3054, фьючерс, учитывая фактор падающей волатильности по вышеописанной стратегии фактор преобладания спроса на колы мог измениться и эта сделка может быть могла быть использована маркетом как обратная, и дать соответственно обратный от обычного что ранее приводило к росту , сейчас может привести к началу падения цены от этих уровней, при чем, если начнут падать, то уйдут уже на покрытие всех накопленных в рынке рисков в том числе и по этим RR сделкам, так как по логике они для временного использования что бы после уже вернутся и погасить риски. подробности с картинка выложил в телеграмм, ссылка доступна в профиле.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Сделаем Америку великой!Всем привет! По фундаменту: вся эта история с Трампом явно говорит о великой Америке, а это в первую очередь сильный бакс. По технике, локально сейчас на падении цены растет волатильность и место входа в целом хорошее, во вторых идёт выход с рынка сильный, в третьих дальше идти уже не на чём, а сегодня ничего нового для продолжения не вышло. Из интересного в последнюю неделю выходили PS сделки на уровнях 2805/2795 и около них, по которым был зафиксирован выход из части ОИ и после выход уже из части объёмов, что само по себе редкое событие... Есть мысли что этим сделкам и уровням будут давать прибыль... А это хороший и сильный шорт и могут еще продолжить...
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
8
Анализ по новым алгоритмамВсем привет! Подкорректировал подход к анализу рынка и удалось просчитать уровне к которым цена будет стремиться внутри дня, сегодня. Цена 2825 будет являться магнитом на сегодня. Ждём развития, Анализ опционных ожиданий в рамках контракта за сегодня.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold шанс на начало паденияВсем привет! В данный момент времени есть шанс поймать в короткую щорт по золоту, если взглянуть в таблицу опционов за сегодня, на крупных сделках CS и PS , объёмом в 1000 единиц, возможно то, что они друг друга перекрывают, то есть кто-то разворачивает рынок с текущих.. По остальным моментам распишу чуть позже в описании.. по тому что происходило в рынке. Уход только с текущих если цена уходит на перехай мы не ловим цену...
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Секреты опционов Привет! На примере одного дня расскажу как делать анализ по на опционах и почему это работает. За пример берем 23 число января, инструмент золото. На графике представлены линии VWAP — индикатор рассчитывает взвешенное значение цены с учетом объемов за указанный в настройках период, тут нам важно то, что использует данный индикатор в работе многие крупные участники рынков, как в прочем и опционы. Основной инструмент при работе с опционами это - доска опционов. На скринах ниже по ссылкам, как раз будет представлена она за 23 число. Представим что у нас есть знание о том, что на рынке сейчас доминируют быки. Из этого вытекает то, что для роста нам нужны продажи, используя которые мы будем вести цену в лонг. Это всё знания из механизмов работы рынка. Начинаем искать на доске опционов продажи в явном виде, так как именно они в текущий момент рынка важны и несут наибольшие риски. На опционах продажи можно реализовать через проданные call опционы, это есть проданный фьючерс. Находим их и то, что нам нужно это х2 call , то есть двойной call который был продан в рамках всей конструкции. Именно эти сделки являются максимумом для продаж. Как вы заметили сделок всего два в примере, и эти конструкции отличаются между собой ценами и приближенностью к центральному страйку, из-за этих особенностей эти две сделки несут разный уровень риска на рынок, это нужно иметь ввиду. Берем доска опционов с проданным call , далекий от центрального страйка вычленяем из конструкции -2*Call2830 , узнаем цену данного кола, на тот момент это 13. От времени появления данной конструкции на графике растягиваем это значение, получаем границу рисков по данной сделке. Нижняя часть границы лежит ровно на линии VWAP , к верхней части границы подходит цена, идёт отбой и после пробоя, возврат и уход в продолжение лонга. Берем вторую сделку доска опционов с проданным call ,близкий к центральному страйку так же выносим из нее проданный колл -2*Call2825 с ценой 36 , размещаем на месте появления и можно увидеть что цена от мест появления ушла сразу в лонг, после проведения накопления и проторговки в этой зоне, нижняя граница рисков легла на линию VWAP. По логике действий, происходит как бы оборачивание имеющихся на рынке рисков и сделок в данные конструкции и уход цены. Всё это происходило на росте показателя волатильности.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
2
Золотые ожидания, ТрампоманияПривет! Активно торговлю не вел, лишь время от времени наблюдал за золотом. Итоговые выводы такие: В последний недели две проходили сделки CallSpread по дешевым ценам и ближайшим контрактам и в больших количествах, ну прям много было... Теперь, если мы говорим о покупках инвесторов, то ранее ещё до осени и часть осенью на росте проходили именно они и выражены они были в большинстве своём те ми же CallSpread опционами, только уже по дорогим ценам и на более длительный контракт экспирации, что в моменте вызывало рост цены, при чем значительный и постоянный. Сейчас же сделки отличные от тех что были и есть мысли предполагать что это спекулятивный рост перед большим шортом по золоту. На сегодня увеличилось давление и видно что зажимают цену... сильно... CS сделки стали ещё дешевле... Чувствуется вот вот выстрелит, думаю что в шорт. Фундаментально почитал, многие ждут продолжения лонга. Я с ними спорить не буду, лонг будет, но не думаю что сейчас, сейчас бы ждал сильную коррекцию к тому росту что был, при чем закладка идёт именно на волатильный сценарий.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Golg шорт продолжениеПривет! Данные по итогам торгов за вчера показали что крупняк закупал плюс открытый интерес на фьючерсах сильно вырос, плюс волатильность падала. Все эти факторы в совокупности дают продолжение шорта, а точнее если сказать то начало шорта.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold анализ данных с рынкаПостараюсь описать доступным языком... Причины падения цены, на что смотреть при анализе данных. На рисунке всё что приведено можно смотреть на сайте cme по тикеру золото. Для начала открываем итоговые данные торгов за 5 число , фьючерсы и опционы показатели изменений за 5ое числа. На картинке слева внизу. Можно увидеть что на фьючерсах ничего интересного просто 0. А вот на опционах можно увидеть кратный перевес на стороне путов, обычно это сильное ожидание шорта и рынок обычно так и реагирует, при условии что на фьючерсах нет сильных изменений. Можно просто за этим параметром следить и при кратных перевесах значительных просто покупать или продавать и быть в плюсе в целом, но такое бывает нечасто... Идем далее, открывает доску опционов за 5ое число, просто смотрим самую крупную сделку дня. Делаем по ней анализ. Доска слева сверху. Место появления данной сделки указал на графике стрелкой и ценой риска 0.1. Видно что цена не ушла выше этого места риска. Далее итоги торгов для самой крупной сделки дня OGZ4 3500 Call c ценой 0.1 можно увидеть справа сверху. Данные по итогам торгов доступны уже 06.11 с утра и в шорт исходя по ним можно было бы уже заходить. По самим данным видно что в части открытого интереса идёт выход -1896, а в части изменения объёмов стоит +2067. Это нам символизирует о том, что колы эти уже не влияют на рынок и по ним произошёл выход из сделок. А учитывая из опыта что сделки по далеким страйкам используются обычно на границах рынка либо для поддержки цены либо для разворота, мы можем производить вход в направлении перевеса по рынку(перевес пут сделок).
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
Выборы в США как тригер для закрытия рисковВ общем за вчера на уровне цены 2736 были вливания колл спред опционов что ранее приводили к лонг результатам, это те самые покупатели которые все время толкали цену в лонг, вчера они так же вошли и цена так же очередной раз ушла выше этих мест вливаний... Но сейчас ситуация на рынке изменилась и я полагаю что это место для лонга будет последним... Так как платформу для шорта уже подготовили, с помощью конструкций опционных RR , и новостной фон предстоящие выборы до них должны закрыть риски на рынке, следовательно цена должна начать падать, тут на месте где крупные деньги покупают в долгую, самое идеальное место для спекулятивного шорта. Произвожу продажу по цене 2738.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Понимание рынкаДобрый день дорогой друг, хотел бы поделиться своим видением рынка, для более лучшего понимания будущих идеи и общего расширения кругозора. В моем понимании рынки сейчас максимально эффективны и самодостаточны. Большинство механизмов и вливаний в рынок находятся по контролем и просматриваются. Отсюда исходит то, что на рынке искать какие либо неэффективности и пытаться на этом заработать нецелесообразно. На что я смотрю для анализа рынка и почему? Для анализа максимально эффективным логический представляется просмотр всех вхождений, новостей , данных, индикаторов и т.д. Но у нас имеются ограничения в обработке информации, поэтому лучше всего будет смотреть только то, что максимально влияет на рынок. Новости, результаты новостей реализуются на фьючерсах в качестве покупок и продаж. На фьючерсы максимально можно воздействовать с помощью опционов, так как они позволяют управлять влиянием на рынок как в моменте времени , так и в моменте давления объёмом сделок. Так я и пришёл к анализу опционных сделок, так как считаю их на текущий момент времени самым эффективным инструментом для воздействия на рынок. Рынок растёт или падает в зависимости от сантимента участников рынка. Если у нас больше покупок на рынке суммарно , значит идёт рост, это основы рынка. Для управления всеми взаимодействиями на рынке и оптимизации взаимодействия участников рынка помимо участников рынка так же присутствует маркет мейкер. В текущих реалиях маркет мейкер на рынке в большей части занимается ликвидацией рисков. Каждое новое вхождение в рынок несет на себе какой либо либо риск. С помощью специальных программных комплексов производиться поиск и анализ на сделок которые в моменте времени несут максимальные риски на рынок и производится их устранение. Тут наверное нужно объяснить более подробно что имеется ввиду. Максимально упростим пример: пустой рынок. На рынок в моменте времени приходит 100 покупателей и производят покупки с плечом 1 к 1 , реакция рынка на данное событие какое? несомненно будет рост цены. Но допустим в тот же момент времени на рынок вместе с нашими 100 покупателями заходит ещё один участник рынка с плечом 1 к 50, он так же производит покупку, реакция рынка должна была бы быть так же рост, но у нашего покупателя с плечом имеется стоп позиция чуть ниже цены сейчас. И почему бы перед началом роста цены, не сводить рынок в шорт немного, вынести этого покупателя с рынка и ликвидировать тем самым риски. После будет рост цены как того и ожидал бы рынок при случае когда его покупают. Так вот в большей части времени на рынке действует маркет и занимается ликвидацией тех самых рисков. Наша задача прослеживать новые крупные вхождения в рынок на предмет их рисков и производить те же действия что и маркет. Анализ опционных сделок в совокупности с анализом открытого интереса и сантимента участников рынка позволяют увидеть потенциал движения рынка в моменте в времени.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
Gold закрытие опционного месяца.Всем привет! Вчера вечером произошло вливание колл опционов по контрактам на текущий месяц и следующий. Примерно в равных пропорциях, в значительных количествах. Есть большая вероятность что прошла перекладка риск-позиций с одного(OGU) опционного контракта на другой(OGV). Учитывая данный фактор, плюс фактор того что мы тут зашли за счёт доп. ликвидности, внизу осталась много ликвидности которую было бы неплохо закрыть. По целям избираем цену MAX PAIN по контракту OGU с экспирацией 27 числа текущего месяца и доход до нее как раз до закрытия контракта. Новостной фон для волатильного похода так же присутствует, нонки + протоколы ФОМС. Остается довериться совокупности факторов и поставить на данный сценарий. Отменой сценария будет является уход цены выше 2528. Это всё не отменяет текущей тенденции и лонг направления в будущем. Падать должны в рамках коррекции.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
1
Золотые ожиданияВсем привет! Ситуация на рынке сейчас не стабильная, сильных данных мало, поэтому определить явное направление тяжело. Следил неделю за развитием, торговал локальные моменты только. По идее, в пятницу 12 января был сильный рост открытого интереса, сейчас цена после появления этого интереса отбилась в шорт и скорректировалась, 19 января рост осуществлялся за счёт свежих колл опционов, сейчас цена упала и появились продавцы для этих позиций, думаю с текущих могут уходить в лонг, так как состоялось соединение для похода, по целям выход за места где прошёл рост открытого интереса от 12 января и там уже закрепление и продолжение либо по факту что будет в рынке.
TVC:GOLDДлинная
от SpikeOne