Регистрация

Управление рисками

14 пунктов Торговой Системы. 8 - Варианты развития событийВ торговой системе обязателен пункт, в котором расписываются все варианты развития событий и все действия трейдера в этих вариантах. Если Ваш метод анализа достаточно хорош, то сможете определить ключевые точки, от которых ожидать развитие сценариев
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от DigitalGate
14 пунктов торговой системы. 8 Мани менеджмент и риск-менеджментВ 8м пункте ТС нужно научиться управлять Вашим семейным капиталом и определить какую роль в нём играет трейдинг. Также, в трейдинге нужно уметь рассчитывать стопы, объемы позиций и тейки. А также вариант того, что ошиблись с прогнозом
RUS:RI1!Обучение
от DigitalGate
14 пунктов Торговой Системы. 5 - триггеры выходаВ 5-м пункте ТС поговорим о том, что существуют правила закрытия позиции. Причем не только Стоп и Тейк, как думают многие. Чтобы чаша вероятностей склонилась в Вашу сторону, добавьте условия частичной фиксации позиции
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от DigitalGate
2
Что будет с Bitcoin во время кризиса? BTC в портфеле инвестора💼Ситуация на рынках мировых капитала подневольно заставляет нас задуматься о вероятности рецессии в ближайшие годы. Нарастающие обязательства по ипотеке, студенческим кредитам и кредитным картам в США; инверсия кривой доходности 5s3s и высокая вероятность инверсии 10s2s в ближайшее время; приостановка повышения ставок ФРС; агрессивный слив акций институционалами и инсайдерами; отсутствие роста бизнеса и поддержание капитализации компаний за счет байбэков - все это не внушает особого доверия к инвестициям в рынок акций по ценам, которые находятся фактически на пике. Все мы знаем, что во время рецессии фондовые и товарные рынки «ныряют» на дно океана, а активы-убежища летают в первом классе Boeing 777. Но интересно, что же будет с Bitcoin во время кризиса? Криптовалюта – довольно новый класс активов, который еще не сталкивался лицом к лицу с рецессией, поэтому давайте разбираться! Многие крипто-трейдеры надеются, что Bitcoin вырастет в цене во время рецессии, но это скорее просто «вера в светлое будущее», чем обоснованное мнение. В условиях классической рецессии Bitcoin будет падать в цене, как и любой другой риск-актив. Но, если вдруг когда-то мир столкнется с платежным кризисом на фоне высокой инфляции и утраты доверия к правительству, то Bitcoin и его братство альтов будут пользоваться огромным спросом и сильно расти в цене. Правда, данный сценарий платежного кризиса крайне маловероятен в условиях современной глобальной финансовой экосистемы. Так вот, эти многие крипто-энтузиасты предполагают, что инвестиции в Bitcoin и крипто-активы выступают хеджем против рецессии из-за отрицательной корреляции с рынком акций – то есть цены на крипто-активы будут расти, если цены на акции упадут. К их сожалению, это в корне не верно! Давайте взглянем на таблицу корреляции основных классов активов за последний год и пять лет. i.gyazo.com Как мы видим, Bitcoin не имеет корреляции с рынком акций или другими классами активов. Многие любят сравнивать Bitcoin с золотом и поэтому предполагают, что крипто-актив будет отлично расти во время кризиса, но, как мы видим, корреляция с золотом также отсутствует! Таким образом, довольно глупо предполагать, что Bitcoin является активом для хеджа против рецессии. Наиболее вероятный сценарий Bitcoin во время кризиса – это распродажа, аналогично другим риск-активам. Капитал начнет перетекать в «тихие гавани», а пострадавшие в результате глобальной рецессии инвесторы вряд ли массово побегут в более рисковые и децентрализованные валюты. На сегодня Bitcoin является скорее спекулятивным активом и особого доверия у глобальных инвесторов не вызывает. В условиях классического кризиса ликвидности получить кредит или рефинансирование будет практически невозможно и весь рынок массово начнет выходить в кэш из рисковых активов, чтобы гасить свои долговые обязательства. В результате, массовая распродажа риск-активов обвалит их стоимость. Bitcoin не исключение – его будут продавать за доллары и цена будет падать! Теперь давайте выясним – эффективен ли Bitcoin для диверсификации классического инвестиционного портфеля? Мы упустим проблему низкой ликвидности и отсутствия регуляции данного рынка. Первое на что мы обратим внимание – это волатильность актива. i.gyazo.com Как мы видим, Bitcoin может превышать волатильность классических активов в десять раз. Этот показатель явно не идет в копилку Bitcoin, как актива для портфельного инвестора. Залог успешного портфельного управляющего – это контроль волатильности портфеля активов и правильная аллокация риска. С повышенной волатильностью можно бороться и перекрывать риски через межрыночный хедж активов, но в случае с Bitcoin, как мы уже выяснили, отрицательная корреляция с классическими активами напрочь отсутствует. Поэтому диверсифицируя ваш инвестиционный портфель с помощью Bitcoin, вы добавляете открытый риск, который ухудшит показатели вашего портфеля в период рыночных стрессов или рецессии! А теперь главный вопрос – улучшатся ли показатели вашего портфеля с помощью диверсификации Bitcoin в условиях бизнес-цикла risk-on (equity bull market)? Для ответа на данный вопрос я смоделировал классический инвестиционный портфель за период с 2011 года по сегодняшний день, и вот что получилось: i.gyazo.com Portfolio1 – классический инвестиционный портфель, где 60% портфеля – это акции США, а 40% – бонды. Portfolio2 – аналогичный портфель, где я забрал ВСЕГО 1% у акций и вложил в Bitcoin (59% - акции США, 40% - бонды, 1% Bitcoin). Параметр ребалансировки – ежегодная, в последний календарный день года. В итоге мы видим, что Portfolio1 продемонстрировал совокупный среднегодовой темп роста капитала (CAGR) на уровне 10,34% при максимальной просадке 7,58% (худший год -3,34%) и волатильности портфеля на уровне 6,61% с 2011 года, что весьма неплохо! При это Portfolio2 выдал CAGR аж 19,56%!!! при максимальной просадке 21,59% (худший год -4,03%) и волатильности портфеля на уровне 24,59% за аналогичный период! Выводы напрашиваются сами – вложение 1% инвестиционного капитала в Bitcoin с целью диверсификации портфеля позволяет незначительно улучшить показатель доходность к риску (смотри Sortino ratio, Portfolio1 - 2.56 vs 2.57 – Portfolio2), но при этом актив не смягчает, а только усиливает просадку в периоды рыночных стрессов – Август 2015, Февраль 2018 и Декабрь 2018. Безусловно, Bitcoin начнет появляется в инвестиционных портфелях, как актив для диверсификации, но, скорее всего, это будет в посткризисный период, когда у инвесторов вернется аппетит к риску! Что же актуально для инвестора сейчас? Сегодня стоит избегать вложений в рынок акций или другие рисковые активы без хеджа, лучше отдать предпочтение портфелям с доминирующей долей длинных бондов и кэша либо рыночно-нейтральным моделям! Учитесь принимать правильные и взвешенные инвестиционные решения!
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от YuriyIvashchenko
49
Как всегда торговать в плюс? Часть 1: Депозит и Риск менеджментВступление Здравствуйте! Эта статья написана мной с целью структурировать все те необходимые знания для торговли криптовалютой, которые я вывел для себя. Вся эта информация находится в свободном доступе и ее достаточно для того, чтобы начать торговать и зарабатывать на рынке. Проблема в том, что огромное количество новичков не утруждаются изучением самых банальных вещей и ищут грааль (роботы,которые всегда торгуют в плюс и стоят всего 100$ )и гуру-трейдеров (которые дают обучающие курсы и сигналы в телеграме.) Хочу поделиться всем тем, что я понял и узнал за 2 года торговли, чтобы вы не делали моих ошибок, потому что я потратил огромное количество времени впустую, пытаясь найти тот самый способ зарабатывать всегда каждый день. Я не придавал должного значения всем тем базовым вещам, которые уже давно выведены и работают. В итоге после того как я стал стабильно зарабатывать нужные деньги – я осознал, что “все гениальное – просто”. Депозит и Риск менеджмент Первое, с чего надо начать, это определить депозит, с которым вам будет комфортно работать и с помощью которого вы сможете делать необходимое для жизни количество денег.Я вычисляю его таким образом. Чтобы иметь достойный уровень жизни мне нужно в месяц 50 тысяч рублей с учетом всех трат. У меня остается 30 тысяч свободных (60% процентов). Эти деньги я могу потратить на редкие покупки(новый телефон и т.д), либо сделать реинвест (предпочтительнее). В зависимости от рынка нам нужно определить движения цены, которые возможны за месяц. Мы не смотрим на то, что можно использовать плечо, так как плечо нужно тем, у кого нет достаточного депозита. С учетом текущей ситуации на крипторынке волатильность не высокая, около 20% можно легко поймать. Теперь делим 100/20, получается 5. Теперь необходимый доход умножаем на это число, получается 250.000 рублей. С помощью этой суммы мы можем захватить 20% изменения цены и получить наш доход. Теперь остается вопрос, какие риски надо соблюдать, так как пускать весь депо в ход – занятие опасное. В моей системы оптимальным процентом от депо для сделки считается 5%. Просто делим 100/5 и умножаем на 250 тысяч. Получается 5 миллионов. В конечном счете нам нужно 5% от депо и 20% изменения цены, чтобы получить необходимую для нас сумму денег. Вот формула: необходимая прибыль * (100/ захватываемое изменение цены ) * (100/ процент от депозита ) При таком подходе риски слить депозит минимальны. Если вы берете лонг, то делаете это без плеча, а для шорта вам нужно всего 2x плечо. P.s Если вы хотите продолжение - дайте знать.
BNC:BLXОбучение
от UnknownUnicorn3246454
4
14 пунктов торговой системы. 3 - способы прогнозирования рынкаПрежде чем входить в позицию, нужно знать где будут ключевые моменты в торговом инструменте. Чтобы не купить на хаях и не продать на низах. Лично я использую 5 методов предсказания будущих цен торговых активов. А вы?
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от DigitalGate
14 пунктов торговой системы. 2 Оптимальное время для торговЗная, в какое время на рынке есть движения и в какое время ловить нечего, Вы сможете подстроить свою торговую деятельность под себя. Чтобы в моменты простоя на рынке смогли восстановиться - спорт, творчество, семейные дела. А во время активности приготовили сети для большого улова. Ставьте лайки и дайте знать - о чем ещё хотели бы получать обучающие видео
FOREXCOM:XAUUSDОбучение
от DigitalGate
1
Хочешь знать почему ты теряешь деньги на финансовых рынках?Сегодня хочу пообщаться о том, почему люди теряют деньги на финансовых рынках! Кому интересна тема - Всех приглашаю на открытый вебинар «Секреты прибыльного трейдинга», который состоится в четверг 21 февраля (детали на телеграм канале, ссылка под идеей)! Не забудь поддержать автора лайком и подпиской - заранее спасибо!
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от YuriyIvashchenko
66
Советы начинающим трейдерам, байки про "кукловода"Всем доброго времени суток! Что бы хотел прояснить для начинающих, которые хотят заработать трейдингом: - на рынке обычно никто просто так деньги не раздает, все приходят только забрать. - есть мелкие и крупные игроки, умные и не очень, опытные и неопытные, удачливые и нет. Крупный умный опытный и удачливый - это обычно маркет-мейкер, он обычно должен/может поддерживать ликвидность и поддерживается биржей в виде нулевых или отрицательной комиссий с очень больших объемов. - возможно существует "кукловод" - это своего рода маркет-мейкер, только у него цель не поддержать ликвидность на рынке, а выбить прибыль из толпы. Как он это обычно делает? Зная психологию среднего начинающего трейдера он делает так, что они покупают у "кукловода" когда инструмент перекуплен и скоро упадет и продают "кукловоду" когда инструмент перепродан и скоро начнет расти. Бывает ситуация, когда явно "кукловода" нет и рынок просто плескается по законам физики. "Кукловодом" может быть и просто эфемерная сущность в виде применения одних и тех же правил множеством участников рынка. На создание движухи на рынке "кукловод" может тратить до 70% своей прибыли (это предположение). Сигналы теханализа работают для толпы, потому что ее этому учат в умных книжках и на семинарах. Т.е. толпа начинающих управляется теханализом и психологией - все делают примерно одно и тоже. Но дьявол кроется в деталях - прежде чем что-то применять посмотрите какая была реакция на сигнал/сигналы в прошлом - ближайшем и далеком и на всех таймфреймах. Сравните свои ожидания и реальность на демосчете или на реале но с минимально возможным размером сделки. В самый ответственный момент обычно получается так что начинаются всяческие глюки - не работает/лагает биржа(их обычно ддосят) так что это надо учитывать заранее. Что еще погуглить - проскальзывание, реквоты, мани менеджмент, риск менеджмент, психология толпы.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от ftcain
4
Как ПРАВИЛЬНО "предохраняться"!?Типичная картина: Вы вошли в сделку, и тут стоп выбивает, а цена быстро возвращается и идет все-таки в Вашу сторону. Ситуация мягко говоря не из приятных, но и без стопа никак нельзя, если конечно не хотите лишиться депозита. Единственный выход — научиться пользоваться стоп-лоссами, понимать, где Вы будете ставить их и почему. Перед глазами должны быть четко прописанные правила на постановку стопа. Типичные ошибки: 1. Некоторые трейдеры не ставят стопы, аргументируя тем, что те слишком часто срабатывают и это доставляет большие неудобства. На самом деле, если стоп-лоссы слишком часто срабатывают, значит Вы неверно их выставляете . По этой причине никогда не старайтесь поставить стоп максимально близко к точке входа. Но и слишком далеко от нее — тоже не следует, так как желание “переждать” движение цены не в вашу сторону далеко не всегда приводит к удачному результату. 2. У многих новичков другая типичная ошибка — считать, что стопы полностью предотвращают потери денег при осуществлении сделок. Такого не может быть в принципе — у рынков свои правила, и потери здесь всегда были и будут . С этим надо смириться и овладеть приемами, которые сведут потери к минимуму. 3. Ошибочно применять фиксированный стоп-лосс . Этим грешат механические (индикаторные) торговые системы, где в правилах «забиты» стоп-лоссы с каким-то зафиксированным значением. 4. Во многих книгах по трейдингу часто учат размещать стопы на уровнях поддержки/сопротивления. Сама концепция постановки стопов на значимых уровнях верна. Но при этом их нельзя ставить на самом уровне ! 5. Избавьтесь от привычки исходить из суммы депозита при расчете стоп-лосса. Даже если вы правильно определите место, данный риск может не попасть под вашу систему управления капиталом. В этом случае лучше пропустить сделку или хотя бы уменьшить ее объем, но никак не укорачивать стоп. Как правильно выставить стоп-лосс: Основные зоны скопления ордеров находятся на уровнях поддержки и сопротивления, а также они часто совпадают с круглыми уровнями цены. Поэтому, для того чтоб Ваш стоп-приказ случайно не зацепило, его следует устанавливать вне зоны скопления. Самое главное – это обязательный фиксированный риск на сделку, то есть риск в одной открытой позиции не должен превышать 1%-1,5%-2% по отношению ко всему капиталу (можете установить свой собственный, уникальный риск, например, 1,225%). Я рассчитываю объем сделки исходя из размера стопа и допустимого риска на сделку от депозита: (Депозит*Риск на сделку)/(Стоп-лосс*Плечо) = Объем в сделке Например Ваш депозит - 2000$, риск на сделку Вы допускаете – 0,5%, хороший стоп-лосс будет в 1,5% от цены входа, а торгуете без плеча (1х), тогда: (2000*0,5)/(1,5*1)=666,67$ - Допустимый объем сделки. Таким образом, если изначально в Ваших сделках хорошее соотношение «риск/прибыль», то даже серия убыточных трейдов не приведет к потере депозита. _________________________________ А где сейчас Ваш Stop-loss?...) _________________________________
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от TradeNavigator
1
Тейки-УбийцыХотелось бы поделится своими недавними размышлениями о том, как тейки могут влиять на торговую систему (и иногда полностью её убивать). Для начала, приведу известные мне разновидности методов сопровождения позиции: Установка фиксированного тейка в соответствии с заданным соотношением Risk:Rewards. Здесь мы сталкиваемся с известной байкой, что для успешной торговли достаточно лишь поддерживать соотношение риска к прибыли размером 1 к 2 или более. Однако, все почему то думают, что вероятность пройти одно расстояние до стопа равна вероятности пройти удвоенное расстояние до тейка. Хотя на самом деле, вероятность получить профит равна вероятности получить тейк лишь в случае с соотношением 1:1. Установка тейка в соответствии с горизонтальными объемами. Здесь ситуация выглядит более обоснованной - сильные уровни будут защищать те, кто набирал позицию, и, соответственно, неопределенность усиливается. Трал позиции и установка тейков под новыми свингами (или трал фиксированной величиной - например значением N*ATR). Выглядит логично, но хорошо работает лишь на участках рынка с средней волатильностью выше определенного уровня. При выборе метода сопровождения позиции следует применять такие способы, как постановка стопа в безубыток, частичное закрытие позиции и пирамидинг. Иногда они позволят неожиданно сделать несливной даже самую элементарную систему. Таким образом, даже имея метод получения точных входов на рынке использование неправильного метода выхода может обнулить или сделать сливной систему. Стоит также заметить, что на рынке крипты при использовании методов выхода отличных от выхода по тейку, стоит принимать во внимание проскальзывание (особенно при торговле на коротких движениях). Хотя бы проскальзывание уже делает затруднительным применение на крипте технологии HFT (высокочастотных ботов).
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от zzzzlzzzz
1
10 самых легендарных инвесторов. Джеральдина Вайс«Наилучшим временем для покупки акций является тот момент, когда жизнеспособная стабильная компания, по какой бы то ни было причине, потеряла расположение инвестиционного сообщества». Возраст : 92, Основательница Investment Quality Trends Известна своей научной работой. Несмотря на то, что в последние годы произошла очень позитивная эволюция, инвестиционный мир традиционно был мальчишеским клубом - дабы освежить этот список - будет не лишним добавить в него легенду инвестиционного мира-женщину. Джеральдина Вайс известна как «Королева дивидендов от первоклассных акций», придумав довольно гениальную стратегию инвестирования. В то время как Уоррен Баффет сосредоточился на своих четырех принципах инвестирования в качестве контрольного списка для выбора акций, Вайс сосредоточилась только на одной метрике, которая бы принесла больше прибыли Баффетту, если бы он следовал ее плану игры. Что более удивительно: она десятилетиями использовала имя Г. Вайс около десятилетия, прежде чем раскрылось, что она женщина. Она сосредоточилась на дивидендной доходности, покупая акции, когда они находятся в пределах 10% от их максимальной дивидендной доходности, и избавляясь от них, когда они попадают в пределы 10% от их самого низкого уровня. Хотя ее начинания в инвестировании находились под сильным влиянием 10-балльного контрольного списка Бенджамина Грэма, она “выехала” со своей собственной техникой и действительно добилась успеха, когда она взяла на вооружение свои собственные инстинкты. Вайс всегда будет настоящей легендой инвестирования и в свое время образцом для подражания для женщин-инвесторов.
DJ:DJIОбучение
от Trade24Fx
Бинарные опционы уничтожат ваш депозит.Кон Ба Ва! Уничтожат по любому, даже если мы делаем ставки очень аккуратно. Если не аккуратно, да ещё и с "мартином" то очень быстро, а так в долгосрочной перспективе мы все потеряем. На самом деле достаточно одного примера, но есть момент, которым я хочу поделиться с вами. Я ведь то же хотел заработать на бинарных опционах пару десятков раз, пока не понял, что во первых это невозможно, и я просто теряю время и во вторых есть альтернативный способ. Способ, который способен улучшить нашу торговлю. Итак, поехали. Торговля бинарными опционами, ничем не отличаются от букмекерских сделок, со всеми вытекающими рисками. Мы просто делаем ставки на прогноз - быки или медведи. Но хуже всего то, что величина прибыли или вознаграждения выражена в процентах и очень редко величина равна 100%, я только на больших периодах экспирации видел такое. Чаще всего процент колеблется от 50% до 90%. С такими коэффициентами мы получаем отрицательное математическое ожидание, о котором я уже писал. И, если вы внимательно читали этот пост, то наверняка заметили что математическое ожидание в бинарных опционах это факт. Если в трейдинге мы можем поиграть стопом и профитом, немного изменить стратегию и т.д, то с бинарными опционами такое не прокатит. Главный момент. Переходим к главному моменту, о котором я хочу рассказать. Вопрос. В чем отличие бинарных опционов от сделок в терминале? Только в одном, это возможность увеличить математическое ожидание в плюс, бинарные опционы не позволят нам это сделать, а вот трейдинг совсем другое дело. Вы, я и все остальные трейдеры хотим зарабатывать на спекуляциях, но мы забываем одну простую вещь это долгосрочная перспектива. Спросите себя, сколько сделок вы совершите, например за... далее >>>
BITFINEX:XRPUSDОбучение
от Max_Dividend_Maniacs
5
10 самых легендарных инвесторов. Джон «Джек» Богл «Парадокс инвестирования заключается в том, что мы, инвесторы, как группа, не только не получаем то, за что платим, мы получаем именно то, за что не платим». Возраст : 89, Основатель The Vanguard Group Управляемые активы (AUM) : 5,1 трлн. Этот инвестор абсолютная легенда, так как по сути основал The Vanguard Group . Большинство американцев признают это имя, как минимум, как источник недорогих инвестиций в паевые инвестиционные фонды, но Джон Богл известен далеко не только за это. Более того, журнал Fortune назвал его одним из « четырех инвестиционных гигантов 20-го века » еще в 1999 году, а его книга « Общий смысл взаимных фондов: новые императивы для интеллектуального инвестора » - это общепризнанная классика, которая высоко ценится в инвестиционном сообществе. Богл, пожалуй, наиболее известен за создания первого индексного фонда, который был доступен для широкой публики, что произошло в 1976 году, когда он основал инвестиционный фонд Vanguard, который впоследствии стал Индексом фондов Vanguard 500.
DJ:DJIОбучение
от Trade24Fx
10 самых легендарных инвесторов. Хуэй Ка Янь«Мы должны сосредоточить инвестирование в развитие молодежи». Возраст : 59, Основал Evergrande Real Estate Group Управление активами (AUM) : $275 миллиардов Двигаясь по нашему списку ТОП-10 к более современному инвестиционному гиганту, давайте отправимся в Китай, чтобы сосредоточиться на одном из самых богатых людей во всей Восточной Азии: Хуэй Ка Янь. В настоящее время его состояние оценивается в более 30 миллиардов долларов США, он является председателем и крупнейшим акционером China Evergrande Group - необычайно успешная китайская компания-застройщик, которая построила более 500 объектов в 180 китайских городах. Хуэй Ка Йен сгенерировал невероятную прибыль как от жилых проектов, так и офисных зданий, а год назад он увеличил стоимость акций ни много ни мало на 469%. Он был самым богатым человеком в Китае в прошлом году, а в 2017 году он был лидером 26% общего роста в списке 400 благосостоятельных людей материка. Теперь он переместился на 3-е место, что вовсе не плохо, если подумать.
DJ:DJIОбучение
от Trade24Fx
10 самых легендарных инвесторов. Питер Линч«Гранью Вашего инвесторства является не то, что вы получаете от экспертов Wall Street. Это то, что у вас уже есть. Вы можете превзойти экспертов, если будете использовать свое преимущество, инвестируя в компании или отрасли, в которых вы разбираетесь». Возраст : 74, Управлял инвестициями Fidelity Активы под управлением (AUM) : 2,4 триллиона долларов В условиях безопасного использования, индексные фонды, которые воплощают рынок в целом, были очень прочными инвестициями на протяжении многих лет. На протяжении десятилетий диверсифицированные портфели откармливали многие пенсионные фонды - благодаря общему глобальному росту, который мы наблюдали (прерванный некоторыми единичными рецессиями). Индекс S & P500 очень хорошо себя зарекомендовал, и только некоторые из самых талантливых инвесторов смогли получить более высокую прибыль - и Питер Линч в этом списке. Линч известен в основном своим руководством фондом Fidelity Magellan, где за 11 из 13 проведенных там лет (до 1990 года), он ежегодно преодолевал годовые темпы роста S&P500. Он систематически ежегодно добивался более чем двукратного дохода индекса и помог поднять активы организации с 18 миллионов до 14 миллиардов долларов . Этот легендарный инвестор придумал фразу « инвестировать в то, что вы знаете » - уверены, вы слышали ее раньше!
DJ:DJIОбучение
от Trade24Fx
Рыночный цикл на BTC. Дно уже было? "Рынок никогда не меняется. Меняются капиталы, меняются акции, но рынок не изменяется никогда, потому что неизменной остается человеческая природа" - Джесси Ливермор. Привет всем моим подписчикам и гостям! В очередной раз рад, что вы решили прочитать мою статью и, надеюсь, вам будет интересно. Почему я решил начать с цитаты известного биржевого спекулянта 20-го века Джесси Ливермора? Да всё просто - данная цитата очень хорошо подходит под тему сегодняшнего материала. А рассказать я сегодня в очередной раз хочу о рыночных циклах и психологии толпы , которая никогда не меняется. Сильно долго затягивать не буду - постараюсь кратко. Посмотрите пожалуйста на этот график - prnt.sc (для модераторов - просто скриншот с графиком рыночных циклов). Перед вами знаменитый график "Psychology Of a Market Cycle", на котором изображен типичный финансовый "пузырь", который, в свою очередь, передает всю суть человеческой психологии на рынке. Психология толпы всегда одинакова и повторяется изо дня на день, из года в год. Как результат - подобную картину мы можем видеть на многих финансовых активах, которые прошли все стадии "пузыря". А теперь взгляните на график нашего с вами дорогого биткоина(конечно, 7000 - не та цена за BTC, которую мы хотим с вами видеть, но вы поняли, в каком значении я использовал слово "дорогой" 😉). Не находите поразительного сходства, нет? Для тех, кто до сих пор не может поверить своим глазам, подтверждаю: да, биткоин практически полностью копирует график полноценного рыночного цикла со всеми свойственными ему стадиями. Что за стадии - разбираем дальше. Начало для сравнения графика биткоина и графика психологии рыночного цикла я решил взять с момента падения биткоина с 3000 до 1826. Действительно, на тот момент казалось, что это конец. Коррекция была настолько серьезной, что многим участникам рынка(особенно новичкам) пришлось выкупить весь Валидол с прилавков ближайших аптек. Именно в тот момент казалось, что никакого ралли биткоина мы больше не увидим и "лавочка закрывается". Эту стадию мы можем обозначить, как "Неверие". Под стадией "Надежда" мы можем понимать восстановление после того большого падения, когда во всех нас снова вселилась эта самая надежда. Мы могли заметить, как рынок восстановился и даже следующая коррекция чисто психологически была уже не такой страшной, как предыдущая. Рынок рос - глобально каждый максимум биткоина был все выше, собственно, как и каждый минимум. Еще больше уверенности в инвесторов и трейдеров вселяет достижение, а затем и пробитие(после коррекции) исторического максимума биткоина в районе 7899 . Оптимистом стал чуть ли не каждый участник на рынке. Стадия - "Оптимизм" , что логично. Рынок рос. Рос такими темпами, что почти каждая бабуля на лавочке у подъезда спрашивала о том, как купить биткоин. Не каждая, но таких уже было очень много. В людей начала вселяться вера в то, что биткоин - будущее. Цена будет расти еще очень долго, актив ведь имеет дефляционную модель и т.д и т.п Стадия - "Вера". Эту самую веру было очень и очень сложно пошатнуть. Следующие стадии "Азарт" и "Эйфория" очень связаны между собой тем, что начинается сплошное безумие. Неопытные, азартные и жадные рыночные игроки абсолютно потеряли голову и уверовали в вечный рост. В ход шло всё: кредиты, проданное либо заложенное имущество, а также понимание того, что прожить можно и с одной почкой. Ну, всё в этом духе 😁 Естественно, не бывает такого, что на рынке все вокруг счастливы и богаты. Это закон рынка и он достаточно суров. Последствия того экспоненциального роста мы видим по сей день...
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от DOW_JONES
106
MTHbtc BUY=0,00000708 пробитие дневного уровня. daylevelup#MTHbtc BUY=0,00000708 STOP=0,000007 TRG1=0,00000811 TRG2=0,00000931 278b+15 У этой монеты очень огромный потенциал на РОСТ, сейчас монета находистя на уроене Rank 429, Мнгие монеты из списка 400-500 улетали вверх на строчки ТОП100... Эту монету я купил в среднесрочный портфель и торгую внутридня. Цель по среднесрочному закупу на эту модель у меня где то в районе 1к14. т.е. на вложенную 1тысячу долларов сейчас в будущем выполучите 14000. По временому диапазону ожидаю с сегодняшней динамикой и уровнями глобальных монет, и капитализацией в течении 6ти месяцев. У меня принцип прост. Доверяй и проверяй. Поэтому внутридневную торговлю сделал открытой, и веду онлайн трансляции, чтобы люди могли научиться торговать, правильно не по книжкам, а через практическую пахату. Данные для проверки. Сейчас что имеем. И посмотрите через 6месяцев. Monetha Monetha (MTH)П $0.048387 USD (21.83%) 0.00000732 BTC (19.31%) 0.00010254 ETH (18.63%) Market Cap $10,522,836 USD 1,592 BTC 22,300 ETH Volume (24h) $3,437,190 USD 520.07 BTC 7,284 ETH Circulating Supply 217,471,923 MTH - этот параметр, мне говорит что собственники, или холдеры, PRE-ICO, ICO шники сидят в монетках, и не планируют разгружаться т.к. видят и знают всю ценность компании. Total Supply 402,400,000 MTH Rank 429 P.S. На рынке нет никаких ГУРУ, каждый хочет друг на друге сделать бабло. Поэтому никому не верьте, все проверяйте. Торгуйте от своей стратегии, и ведите дневник трейдера и психологический журнал. Так вы сможете продержаться в этом высококонкурентном мире, больше чем ваш сосед по торговле...
MОбучение
от GRAWDAYTRADER
Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 3. советы от автора)Дорогие друзья, В этом обучающем посте хотел бы рассказать о тонкостях работы со стратегией QuickfingerLuc и передать те советы, которыми делится сам автор стратегии и тот опыт, который мне удалось получить за время тестирования и использования данной стратегии. Если вы незнакомы со стратегий QuickfingerLuc, прежде чем читать дальше, ознакомьтесь с предыдущими статьями здесь: Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 1. знакомство) Торговая стратегия QuickfingerLuc (часть 2. покупка и продажа) Первое, на что обращает внимание Люк в своих записях, что прежде, чем думать о том, где войти в рынок, проанализируйте график выбранного инструмента. «Ищите закономерности на графике и повторяющиеся циклы» Если вы не наблюдаете никаких сходств, попробуйте изменить таймфрейма. Торгуйте на том ТФ, на котором видны фрактальные модели и закономерности в движении. Спросите себя при анализе графика – все ли базы скупаются? Если нет, то попробуйте разобраться, по каким причинам не было выкупа? Есть ли в этом закономерность? Если да, измерьте размер трещины – диапазон движения тиккера после пробития базы до разворота. «Постоянно калибруйте свои потенциальные точки входа» с учетом последних движений инструмента. При использовании данной стратегии, Люк рекомендую большую часть депозита хранить в USDT или другой криптовалюте, которая жестко привязана к фиату. Автор QFL говорит о том, что у него нет точной формулы для расчёта уровня для фиксации профита. Он советует фиксировать доход при каждом отскоке. «Любой профит – это хорошо!» Торговля по QFL точечная. Как правило, одна сделка существует в рамках одного дня. Очень редко, когда ордер торгуется больше 2 дней. Эмоция на рынке происходит мгновенно и отскок от панической продажи тоже должен быть быстрым. Если сделка затягивается во времени, значит, трейд идет уже не по сантименту, а по тренду. Как Люк строит свой процесс торговли? 1. Необходимо подобрать криптовалютные инструменты. a. Познакомиться с каждым проектом ближе, изучить его с точки зрения фундаментального анализа: команда, road map, white paper, конкурентные преимущества и торговые предложения. «Торгую только теми монетами, в которых уверен!» Зная проект и веря в его будущее, вы снимите с себя психологический стресс при покупке в то время, когда толпа продает. И вам будет проще продолжать покупки, если рынок пойдёт против Вас. b. Изучить инструмент с точки зрения технического анализа. Просмотреть все ТФ от месячных до минутных. Выявить закономерности и фрактальные модели. Выделить базовые уровни, отскоки и трещины. Изучить цикличность панических продаж. Прикинуть вероятность следующей панической продажи. 2. Определить уровень входа для будущей покупки и выставить на этом уровне оповещение. Всегда считайте свои шанс на успешную сделку. Ищите похожие модели графика в ретроспективе. Если 9 из 10 раз график повторил движение в схожем случает, то это 90% вероятности, что он повторит её сейчас. Покупки нужно начинать на будущих, предполагаемых уровнях базы. Для того, чтобы определить такой уровень, смотрите объемы на шкале цен. Уровень цен, на котором покупатель особо активен – это наш будущий уровень базы. Часто, такими уровнями являются психологически значимые цели на круглых цифрах. 3. Определить сумму, вкладываемую в проект в соответствии с вашим риск менеджментом и разбить её в возрастающей пропорции на несколько ордеров (как правило не меньше 3) 4. После оповещения - открыть график, убедиться, что идет паническая продажа и сделать первую покупку с небольшим объемом. Совершайте только безопасные сделки, которые находятся в вашей зоне покупок (ниже базового уровня)!
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
6
Ошибаются даже лучшие из лучших: история LTCM (часть 2)...Продолжение (начало см. "Ошибаются даже лучшие из лучших: история LTCM (часть 1)") Говоря о торговой стратегии фонда, мы уже отмечали, что в основу легли наработки Мертона и Шоулза и суть сводилась к поиску недооцененных и перецененных активов. То есть покупались активы, которые считались недооцененными, и продавались похожие активы, которые казались переоцененными. Затем LTCM ожидал сужения спреда, поскольку конвергенция цен считалась неизбежной. Да, заработки были мизерные с позиции процентного соотношения, но когда работа ведется миллиардами долларов, даже 0,01% превращается в весьма солидную сумму. По словам известного финансового экономиста и лауреата Нобелевской премии Мертона Миллера, «Они собирают медяки по всему миру. Но благодаря большому левериджу в результате получаются огромные суммы». Например, в апреле 1998 года при объёме собственных средств в размере $4,7 млрд, долг LTCM достигал $125 млрд. Это и был результат использования заемных средств, так называемого плеча или левериджа. Возможно, LTCM вошел бы в историю финансовых рынков как самый успешный хедж-фонд за всю историю человечество, если бы финансовый мир был идеальным, а люди действительно были рациональными. Но 1998 год показал, что может произойти даже то, чего математически быть не должно. Азиатский кризис и дефолт России привели к резкому росту волатильности на финансовых рынках и обеспечили крах LTCM. Квантовые аналитики фонда говорили, что он вряд ли может потерять больше 45 миллионов в один день. Но в пятницу 21 августа 1998 года он потерял 550 миллионов долларов или 15% от всего, что у него было. А уже к концу этого месяца LTCM потерял 1,8 миллиарда или 44% капитала. Инвесторы, вложившие свои деньги в фонд, потеряли почти все. Например, размер фонда, в который вложились банки и ряд других инвесторов, упал с отметки 4,9 миллиарда до 400 миллионов долларов. Что касается основателей LTCM, то они остались с 30 миллионами на 16 человек, то есть, по сути, ни с чем (если сравнивать с теми средствами, которые были на пике успеха). В чем же главная ошибка LTCM? Данные, которые использовались для расчетов, брались за последние 5 лет. То есть они не учитывали прошлых крахов типа падения фондового рынка США 1987 года, великой депрессии 1929-1933 годов, падения Российской империи в 1917 году и т.д. В итоге даже используя «правильную» формулу были получены «неправильные» результаты. Главный вывод из этой истории: рынки не идеальны, а учить нужно не только математику, но и историю. При подготовке данного материала использовались фрагменты следующих книг: • Терри Бернхем «Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Societe Generale и AIG» • Роджер Ловенстайн "Когда гений терпит поражение. Взлет и падение компании Long Term Capital Management"
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Trade24Fx